嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
(2014年第1号)
嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2012年12月28日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]1763号)和2013年2月1日《关于嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2013]66号)的核准公开发售,本基金基金合同于2013年3月8日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。
重要提示
投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2014年3月8日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2013年12月31日(未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人基本情况
1、基本信息
■
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。
嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
安奎先生,董事长,大学本科,中共党员。曾任吉林农业机械研究所主任 吉林省信托投资公司外经处处长、香港吉信有限公司总经理 吉林省证券公司总经理 东北证券有限责任公司监事长 吉林天信投资公司总经理 中诚信托有限责任公司副总经理。2011年8月5日起任嘉实基金管理有限公司董事长。
赵学军先生,董事、总经理,经济学博士,中共党员。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。
高方先生,董事,大学本科,中共党员,高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长,外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996年9月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁,现任中诚信托有限责任公司副总裁。
Bernd Amlung先生,董事,德国籍,德国拜罗伊特大学商业管理专业硕士。自1989年起加入德意志银行以来,曾在私人财富管理、全球市场部工作。现任德意志资产与财富管理公司(Deutsche Asset & Wealth Management, London)全球战略与业务发展部负责人,MD。
Mark Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理(纽约)全球首席运营官、MD。
韩家乐先生,董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理 1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理 2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。
王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。
张维炯先生,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。
汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士。清华大学商法研究中心副主任、清华大学法学院副教授,担任中国证券法学研究会常务理事、中国商法学研究会理事、北京市经济法学会常务理事、中国法学会检察学研究会金融检察专业委员会委员。曾任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现任上海证券交易所第三届上市委员会委员。
朱蕾女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北
京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。
穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。
王利刚先生,监事,经济学学士。2001年2月至今,就职于嘉实基金管理有限公司综合管理部、人力资源部,历任人力资源部副总监、总监。
曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年10月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年7月至今,就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。
宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。
张峰先生,副总经理,中共党员、硕士。曾就职于国家计委,曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。
戴京焦女士,副总经理,武汉大学经济学硕士,加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人 平安证券公司助理总经理,平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总经理助理,2008年7月起任公司副总经理。
王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。
2、基金经理
(1)现任基金经理
刘宁女士,经济学硕士,具有9年证券从业经验。2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作,2005年开始从事投资相关工作,先后担任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年6月4日至今任嘉实如意宝定期债券基金经理,2013年7月30日至今任嘉实丰益策略定期债券基金经理,2013年8月21日至今任嘉实丰益信用定期债券基金经理,2013年3月8日至今任本基金基金经理。
(2)历任基金经理
本基金无历任基金经理。
3、债券投资决策委员会
本基金采取集体投资决策制度,债券投资决策委员会的成员包括:公司固定收益业务首席投资官经雷先生、公司副总经理戴京焦女士、固定收益投资部总监王茜女士、现金管理部副总监万晓西先生、资深投资经理郭林军先生、嘉实国际固定收益投资总监Thomas Kwan先生。
4、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:姜建清
注册资本:人民币349,018,545,827元
联系电话:010-66105799
联系人:赵会军
(二)主要人员情况
截至2013年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工176人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2013年12月,中国工商银行共托管证券投资基金358只。自2003 年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的41项最佳托管银行大奖 是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构:
(1)嘉实基金管理有限公司直销中心
■
(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
■
(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司
■
(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
■
(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司
■
(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司
■
(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司
■
(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
■
(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司
■
2、销售机构
(1)中国工商银行股份有限公司
■
(2)中国银行股份有限公司
■
(3)中国建设银行股份有限公司
■
(4)招商银行股份有限公司
■
(5)交通银行股份有限公司
■
(6)中信银行股份有限公司
■
(7)上海农村商业银行股份有限公司
■
(8)渤海银行股份有限公司
■
(9)北京农村商业银行股份有限公司
■
(10)哈尔滨银行股份有限公司
■
(11)河北银行股份有限公司
■
(12)嘉实财富管理有限公司
■
(13)杭州联合农村商业银行股份有限公司
■
(14)万银财富(北京)基金销售有限公司
■
(15)上海好买基金销售有限公司
■
(16)上海天天基金销售有限责任公司
■
(17)杭州数米基金销售有限公司
■
(18)上海长量基金销售投资顾问有限公司
■
(19)海通证券股份有限公司
■
(20)申银万国证券股份有限公司
■
(21)华泰证券股份有限公司
■
(22)长城证券有限责任公司
■
(23)国都证券有限责任公司
■
(24)渤海证券股份有限公司
■
(25)东北证券股份有限公司
■
(26)华龙证券有限责任公司
■
(27)国金证券股份有限公司
■
(28)华鑫证券有限责任公司
■
(29)中山证券有限责任公司
■
(30)天相投资顾问有限公司
■
(31)江海证券有限公司
■
(32)信达证券股份有限公司
■
(33)国信证券股份有限公司
■
(二)登记机构
嘉实基金管理有限公司(同上)
(三)律师事务所和经办律师
■
(四)会计师事务所和经办注册会计师
■
四、基金的名称
本基金名称:嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式,债券型基金
六、基金的投资目标
本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争当期总回报最大化,以谋求长期保值增值。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为国内依法发行及上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不从二级市场买入股票,不参与一级市场股票首次公开发行或增发,但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的6 个月内卖出。因上述原因持有的权证,本基金应在其可交易之日起的1 个月内卖出。
除每次季度开放期的前十个工作日和后十个工作日、年度开放期前三个月和后三个月以及开放期以外的期间,本基金投资于债券和银行存款等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中对短期融资券及债项信用评级在AA-级以上(含AA-级)的其他信用类固定收益金融工具(包括但不限于金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、中期票据、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债券)和银行存款的投资比例合计不低于基金固定收益类资产的80%。开放期内,本基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金为达到控制基金组合风险,实现良好收益率的目标,优先考虑对短期融资券及债项信用评级在AA-级以上(含AA-级)的其他信用类固定收益金融工具的配置。同时密切关注经济运行趋势,深入分析财政及货币政策对经济运行的影响,结合各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等方面因素,做出最佳的资产配置,在规避基金组合风险的同时进一步增强基金组合收益。
2、信用债券投资策略
本基金采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析,包括宏观信用环境分析、行业趋势分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事项风险分析等。依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源,深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况,严格遵守嘉实信用分析流程,执行嘉实信用投资纪律。
在定性与定量分析结合的基础上,通过自下而上的策略,在短期融资券及债项信用评级在AA-级以上(含AA-级)的其他信用类固定收益金融工具中进行个债的精选,结合适度分散的行业配置策略,构造和优化组合。
(1)个别债券选择
首先,本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究成果,执行“嘉实投资备选库流程”, 生成或更新买入信用债券备选库,强化投资纪律,保护组合质量。
其次,本基金主要从信用债券备选库中选择或调整个债。本基金根据个债的类属、信用评级、收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)、剩余期限、久期、凸性、流动性(发行总量、流通量、上市时间)等指标,结合组合管理层面的要求,决定是否将个债纳入组合及其投资数量。
再有,因信用改善而支持本基金投资的个债信用指标可以包括但不限于:更稳定或增强的现金流、通过自由现金流增强去杠杆的财务能力、资产估值更利于支持债务、更强大的公司管理、更稳定或更高的市场占有率、更易于获得资金等 个债因信用恶化而支持本基金卖出的指标可以包括但不限于:发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业没有去杠杆的财务能力、发债企业覆盖债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企业获得资金的途径减少、发债企业发生管理层的重大变化、个债已达到本基金对其设定的目标价格、本基金对该个债评估的价格上行空间有限等。
(2)行业配置
宏观信用环境变化,影响同一发债人的违约概率,影响不同发债人间的违约相关度,影响既定信用等级发债人在信用周期不同阶段的违约损失率,影响不同信用等级发债人的违约概率。同时,不同行业对宏观经济的相关性差异显著,不同行业的潜在违约率差异显著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台,基于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等基本面研究,运用定性定量模型,在自下而上的个债精选策略基础上,采取适度分散的行业配置策略,从组合层面动态优化风险收益。
3、杠杆放大策略
杠杆放大操作即通过债券正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,以获得超额收益的操作方式。本基金在采用杠杆效用的同时注意控制杠杆放大的风险。
4、其他债券投资策略
(1)久期配置策略
本基金将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势,相应调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。在确定债券组合久期的过程中,本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场收益率曲线的当前形态,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合久期。
本基金根据对市场利率变化趋势的预期,可适当调整组合久期,预期市场利率水平将上升时,适当降低组合久期 预期市场利率将下降时,适当提高组合久期。
(2)期限结构配置策略
本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,通过嘉实债券组合优化数量模型,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。
(3)换券策略
考虑利率期限结构、流动性、税收、信用级别、久期等的差别,同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,以获取更高的收益率差。或在不同的市场中对风险特性相近的同类产品进行换券,以获取收益更高的产品。
5、资产支持证券投资策略
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化 研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
6、中小企业私募债券投资策略
本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。
基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准:一年期银行定期存款税后收益率+1.2%
上述“一年期银行定期存款收益率”是指年度开放期结束后的第一个封闭期首日(若为首个封闭期,则为基金合同生效日)中国人民银行公布并执行的一年期“金融机构人民币存款基准利率”,以后每一个年度开放期结束后的第一个封闭期首日进行调整。
如果相关法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,经基金管理人与基金托管人协商,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2013年12月31日(“报告期末”),本报告所列财务数据未经审计。
1.报告期末基金资产组合情况
■
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末,本基金未持有股票。
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末,本基金未持有股票投资。
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。
8.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与股指期货交易。
9.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与国债期货交易。
10.投资组合报告附注
(1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
(2) 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3)其他资产构成
■
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金未持有股票投资。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
图:嘉实增强信用定期债券累计份额净值增长率的历史走势对比图
(2013年3月8日至2013年12月31日)
注:本基金基金合同生效日2013年3月8日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十三部分(二)投资范围和(四)投资限制”的有关约定。
十三、基金的费用与税收
(一) 与基金运作有关的费用
1、费用的种类
(1)基金管理人的管理费
(2)基金托管人的托管费
(3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用
(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费
(5)基金份额持有人大会费用
(6)基金的证券交易费用
(7)基金的银行汇划费用
(8)基金的开户费用、账户维护费用
(9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8 %年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.8 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2 %的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.2 %÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“1、基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费和赎回费
(1)本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。
通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率见下表:
■
其他投资者申购本基金基金份额申购费率见下表:
■
本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。
(2)本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
本基金基金份额的赎回费率具体如下:
■
(3)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告。
(4)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率。
(三)不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用
3、《基金合同》生效前的相关费用
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告。
(五)税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下:
1.在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2.在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关信息。
3.在“四、基金托管人”部分:更新了基金托管人的相关信息。
4.在“五、相关服务机构”部分:新增数米基金、天天基金、长量基金三家代销机构,并更新了相关代销机构信息和事务所信息。
5.在“九、基金份额的申购与赎回”部分:根据相关公告,增加了自2014年3月3日起降低投资者通过本公司网上直销办理首次投资金额、追加投资金额、赎回最低限额以及最低账面份额的单笔最低要求。
6.在“十三、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
7.在“十四、基金的业绩”: 基金业绩更新至2013年12月31日。
8.在“二十七、其他应披露事项”部分:列示了本基金自2013年9月8日至2014年3月8日相关临时公告事项。
嘉实基金管理有限公司
2014年4月21日
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期23楼01-03单元
办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人 安奎
总经理 赵学军
成立日期 1999年3月25日
注册资本 1.5亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司40%,德意志资产管理(亚洲)有限公司30%,立信投资有限责任公司30%。
存续期间 持续经营
电话 (010)65215588
传真 (010)65185678
联系人 胡勇钦
办公地址 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
电话 (010)65215588 传真 (010)65215577
联系人 赵虹
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期23楼01-03单元
电话 (021)38789658 传真 (021)68880023
联系人 鲍东华
办公地址 成都市人民南路一段86号城市之心30H
电话 (028)86202100 传真 (028)86202100
联系人 王启明
办公地址 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场T1-1202
电话 (0755)25870686 传真 (0755)25870663
联系人 周炜
办公地址 青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室
电话 (0532)66777766 传真 (0532)66777676
联系人 陈建林
办公地址 杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心313室
电话 (0571)87759328 传真 (0571)87759331
联系人 章文雷
办公地址 福州市鼓楼区五四路158号环球广场25层04单元
电话 (0591)88013673 传真 (0591)88013670
联系人 吴志锋
办公地址 南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室
电话 (025)66671118 传真 (025)66671100
联系人 徐莉莉
办公地址 广州市天河区天河北路183号大都会广场2415-2416室
电话 (020)87555163 传真 (020)81552120
联系人 庄文胜
住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人 姜建清 联系人 陶仲伟
电话 010-66105662 传真 010-66107914
网址 www.icbc.com.cn 客服电话 95588
办公地址 北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
注册地址 北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人 田国立
电话 (010)66596688 传真 (010)66594946
网址 www.boc.cn 客服电话 95566
住所 北京市西城区金融大街25号
办公地址 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心
法定代表人 王洪章
网址 www.ccb.com 客服电话 95533
住所、办公地址 深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人 傅育宁 联系人 邓炯鹏
电话 (0755)83198888 传真 (0755)83195050
网址 www.cmbchina.com 客服电话 95555
办公地址 上海市银城中路188号
注册地址 上海市银城中路188号
法定代表人 牛锡明 联系人 曹榕
电话 021-58781234 传真 021-58408483
网址 www.bankcomm.com 客服电话 95559
住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人 常振明 联系人 廉赵峰
网址 bank.ecitic.com 客服电话 95558
住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼
法定代表人 胡平西 联系人 吴海平
电话 (021)38576977 传真 (021)50105124
网址 www.srcb.com 客服电话 (021)962999
住所、办公地址 天津市河西区马场道201-205号
法定代表人 刘宝凤 联系人 王宏
电话 (022)58316666 传真 (022)58316569
网址 www.cbhb.com.cn 客服电话 400-888-8811
住所 北京市西城区阜成门内大街410号
办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街16号元亨大厦
法定代表人 王金山 联系人 王薇娜
电话 (010)85605006 传真 (010)85605345
网址 www.bjrcb.com 客服电话 96198
住所、办公地址 哈尔滨市道里区尚志大街160号
法定代表人 郭志文 联系人 王超
电话 0451-86779007 传真 0451-86779218
网址 www.hrbb.com.cn 客服电话 95537
住所、办公地址 石家庄市平安北大街28号
法定代表人 乔志强 联系人 王娟
电话 0311-88627587 传真 0311-88627027
网址 www.hebbank.com 客服电话 4006129999
住所 上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元、北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人 赵学军 联系人 景琪
电话 021-20289890 传真 021-20280110
网址 www.harvestwm.cn 客服电话 400-021-8850
住所、办公地址 杭州市建国中路99号杭州联合银行大楼
法定代表人 张晨 联系人 胡莹
电话 0571—87923324 传真 0571—87923214
网址 www.urcb.com 客服电话 96592
办公地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
注册地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
法定代表人 李招弟 联系人 高晓芳
电话 010-59393923 传真 010-59393074
网址 www.wy-fund.com 客服电话 400-808-0069
办公地址 上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
注册地址 上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
法定代表人 杨文斌 联系人 张茹
电话 021-20613999 传真 021-68596916
网址 www.ehowbuy.com 客服电话 4007009665
办公地址 上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
注册地址 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人 其实 联系人 潘世友
电话 021-54509998 传真 021-64385308
网址 http://www.1234567.com.cn/ 客服电话 400-1818-188
办公地址 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
注册地址 杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
法定代表人 陈柏青 联系人 张裕
电话 021-60897840 传真 0571-26697013
网址 http://www.fund123.cn/ 客服电话 4000-766-123
办公地址 上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
注册地址 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
法定代表人 张跃伟 联系人 敖玲
电话 021-58788678-8201 传真 021—58787698
网址 www.erichfund.com 客服电话 400-089-1289
住所 上海淮海中路98号
办公地址 上海市广东路689号
法定代表人 王开国 联系人 金芸、李笑鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 www.htsec.com 客服电话 95553或拨打各城市营业网点咨询电话
住所、办公地址 上海市常熟路171号
法定代表人 储晓明 联系人 李清怡
电话 (021)54033888 传真 (021)54030294
网址 www.sywg.com 客服电话 (021)962505
住所 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦、深圳市深南大道4011号港中旅大厦24楼
办公地址 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦、深圳市深南大道4011号港中旅大厦24楼
法定代表人 吴万善 联系人 庞晓芸
电话 0755-82492193 传真 025-51863323(南京)0755-82492962(深圳)
网址 www.htsc.com.cn 客服电话 95597
住所、办公地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人 黄耀华 联系人 刘阳
电话 (0755)83516289 传真 (0755)83515567
网址 www.cgws.com 客服电话 4006666888、(0755)33680000
住所、办公地址 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人 常喆 联系人 黄静
电话 (010)84183389 传真 (010)84183311-3389
网址 www.guodu.com 客服电话 400-818-8118
住所 天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址 天津市南开区宾水西道8号
法定代表人 杜庆平 联系人 王兆权
电话 (022)28451861 传真 (022)28451892
网址 www.bhzq.com 客服电话 4006515988
住所、办公地址 长春市自由大路1138号
法定代表人 矫正中 联系人 潘锴
电话 (0431)85096709 传真 (0431)85096795
网址 www.nesc.cn 客服电话 4006000686、(0431)85096733
住所、办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心
法定代表人 李晓安 联系人 李昕田
电话 (0931)4890208 传真 (0931)4890628
网址 www.hlzqgs.com 客服电话 (0931)96668、4006898888
住所、办公地址 成都市东城根上街95号
法定代表人 冉云 联系人 金喆
电话 (028)86690126 传真 (028)86690126
网址 www.gjzq.com.cn 客服电话 4006600109
住所、办公地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
法定代表人 洪家新 联系人 孔泉
电话 (0755)82083788 传真 (0755)82083408
网址 www.cfsc.com.cn 客服电话 (021)32109999,(029)68918888
住所、办公地址 深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人 吴永良 联系人 李珍
电话 (0755)82570586 传真 (0755)82960582
网址 www.zszq.com 客服电话 4001022011
办公地址 北京市西城区新街口外大街28号C座5层邮编:100088
注册地址 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701邮编:100032
法定代表人 林义相 联系人 尹伶
电话 010-66045529 传真 010-66045518
网址 http://www.jjm.com.cnhttp://www.txsec.com 客服电话 010-66045678
住所、办公地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
注册地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人 孙名扬 联系人 张背北
电话 0451-85863696 传真 0451-82287211
网址 www.jhzq.com.cn 客服电话 400-666-2288
住所、办公地址 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人 高冠江 联系人 唐静
电话 (010)63081000 传真 (010)63080978
网址 www.cindasc.com 客服电话 400-800-8899
注册地址 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人 何如 联系人 齐晓燕
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 www.guosen.com.cn 客服电话 95536
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人 韩炯 联系人 黎明
电话 (021)31358666 传真 (021)31358600
经办律师 吕红、黎明
名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人 杨绍信 联系人 洪磊
电话 (021)23238888 传真 (021)23238800
经办注册会计师 许康玮、洪磊
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 1,834,999,406.61 75.10
其中:债券 1,834,999,406.61 75.10
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 549,967,897.53 22.51
6 其他资产 58,552,799.53 2.40
合计 2,443,520,103.67 100.00
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 19,477,788.00 1.05
2 央行票据 - -
3 金融债券 17,954,000.00 0.97
其中:政策性金融债 17,954,000.00 0.97
4 企业债券 498,796,618.61 26.94
5 企业短期融资券 810,956,000.00 43.80
6 中期票据 487,815,000.00 26.34
7 可转债 - -
8 其他 - -
合计 1,834,999,406.61 99.10
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1382135 13龙农垦MTN1 1,200,000 116,304,000.00 6.28
2 041369006 13张江CP001 1,100,000 110,231,000.00 5.95
3 041352009 13农垦CP001 600,000 60,024,000.00 3.24
4 041353006 13辽成大CP001 500,000 50,215,000.00 2.71
5 041351015 13中建一局CP001 500,000 49,935,000.00 2.70
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 34,234.40
2 应收证券清算款 3,257,965.67
3 应收股利 -
4 应收利息 55,260,599.46
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 58,552,799.53
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2013年3月8日至2013年12月31日 -1.90% 0.09% 3.50% 0.01% -5.40% 0.08%
申购金额(含申购费) 申购费率
M<100万元 0.32%
100万元≤M<200万元 0.24%
200万元≤M<500万元 0.16%
M≥500万元 按笔收取,1000元/笔
申购金额(含申购费) 申购费率
M<100万元 0.8%
100万元≤M<200万元 0.6%
200万元≤M<500万元 0.4%
M≥500万元 按笔收取,1000元/笔
持有期限(H) 赎回费率
H≤90天 0.3%
90天 180天 H>270天 0
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司