嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金

2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2021 年 8 月 27 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 其他指标 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15
§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 16

6.1 资产负债表 ...... 16

6.2 利润表 ...... 17

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 18

6.4 报表附注 ...... 20
§7 投资组合报告 ......43

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 43

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 43

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 44

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 56

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 57


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 58

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 58

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 58

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 58

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ...... 58

7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 58

7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 59

7.13 投资组合报告附注 ...... 59
§8 基金份额持有人信息...... 60

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 60

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 60

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 60
§9 开放式基金份额变动...... 61
§10 重大事件揭示...... 61

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 61

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 61

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 62

10.4 基金投资策略的改变 ...... 62

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 62

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 62

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 62

10.8 其他重大事件 ...... 65
§11 备查文件目录...... 65

11.1 备查文件目录 ...... 65

11.2 存放地点 ...... 66

11.3 查阅方式 ...... 66

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 嘉实中证 500ETF 联接

基金主代码 000008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 3 月 22 日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份 898,964,402.46 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 嘉实中证 500ETF 联接 A 嘉实中证 500ETF 联接 C

金简称

下属分级基金的交 000008 070039

易代码

报告期末下属分级 784,257,436.75 份 114,706,965.71 份

基金的份额总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159922

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013 年 2 月 6 日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2013 年 3 月 15 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，在
正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，
年化跟踪误差不超过 4%。

投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业
绩比较基准的紧密跟踪，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因标的指
数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围，基金管
理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。在投资运作过程
中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，
决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标
ETF 的买卖。本基金还将适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、
赎回的组合套利，以增强基金收益。

此外，为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货和其他


经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风
险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃
的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票
仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目
的。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%。

风险收益特征 本基金为嘉实中证 500ETF 的联接基金，主要通过投资于嘉实中证
500ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表
现与中证 500 指数及嘉实中证 500ETF 的表现密切相关。本基金的长
期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场
基金。

2.2.1 目标基金产品说明

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差的最小化。

本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权
投资策略 重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。

业绩比较基准 中证 500 指数

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基
风险收益特征 金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 胡勇钦 李申

负责人 联系电话 (010)65215588 021-60637102

电子邮箱 service@jsfund.cn lishen.zh@ccb.com

客户服务电话 400-600-8800 021-60637111

传真 (010)65215588 021-60635778

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区金融大街 25 号
纪大道 8 号上海国金中心二期 27

楼 09-14 单元

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京市西城区闹市口大街 1 号院
北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 1 号楼

层

邮政编码 100005 100033

法定代表人 经雷 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn
址

基金中期报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C


座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

北京市朝阳区建国门外大街 21
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 号北京国际俱乐部 C 座写字楼
12A 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据

报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

和指标

嘉实中证 500ETF 联接 A 嘉实中证 500ETF 联接 C

本期已实现收益 19,677,094.13 2,181,920.98

本期利润 108,868,046.73 12,334,526.61

加权平均基金份

0.1469 0.1081
额本期利润
本期加权平均净

8.33% 7.80%
值利润率
本期基金份额净

7.92% 7.70%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2021 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 677,807,611.32 41,207,712.47
润

期末可供分配基 0.8643 0.3592
金份额利润

期末基金资产净 1,462,065,048.07 167,866,327.13
值

期末基金份额净 1.8643 1.4634
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 96.01% 46.34%
值增长率

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实中证 500ETF 联接 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 1.59% 0.70% 1.12% 0.69% 0.47% 0.01%

过去三个月 9.43% 0.64% 8.41% 0.65% 1.02% -0.01%

过去六个月 7.92% 0.94% 6.61% 0.94% 1.31% 0.00%

过去一年 17.79% 1.17% 15.35% 1.19% 2.44% -0.02%

过去三年 34.65% 1.39% 29.32% 1.40% 5.33% -0.01%

自基金合同生效起

96.01% 1.57% 87.72% 1.59% 8.29% -0.02%
至今

嘉实中证 500ETF 联接 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 1.55% 0.70% 1.12% 0.69% 0.43% 0.01%

过去三个月 9.32% 0.64% 8.41% 0.65% 0.91% -0.01%


过去六个月 7.70% 0.94% 6.61% 0.94% 1.09% 0.00%

过去一年 17.33% 1.17% 15.35% 1.19% 1.98% -0.02%

自基金合同生效起

46.34% 1.40% 42.17% 1.41% 4.17% -0.01%
至今

注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Return(t)=95%×中证 500 指数收益率(t)＋5%×银行活期存款税后利率^(1/365)

Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1

其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。

截止 2021 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 223 只开放式证券投资基金，具体包括嘉实成长收益
混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、
嘉实纯债债券、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实活期宝货币、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯
债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合（FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实中债 1-3 政金债指数、嘉实养老 2050 混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030 混合（FOF）、
嘉实致元 42 个月定期债券、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、嘉实融享货币、
嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴科技 100ETF、嘉实致安 3 个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF 联接、嘉实致禄 3 个月定期纯债债券、嘉实民企

精选一年定期债券、嘉实先进制造 100ETF、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接、嘉实安元 39 个
月定期纯债债券、嘉实中债 3-5 年国开债指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年定期债券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500 指数增强、嘉实回报精选股票、嘉实致宁 3 个月定开纯债债券、嘉实中证 500 成长估值 ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉实基础产业优选股票、嘉实中证主要消费 ETF 联接、嘉实医药健康 100ETF、嘉实稳福混合、嘉实瑞成两年持有期混合、嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券、嘉实致嘉纯债债券、嘉实产业先锋混合、嘉实远见精选两年持有期混合、嘉实致业一年定期纯债债券、嘉实安泽一年定期纯债债券、嘉实前沿创新混合、嘉实远见企业精选两年持有期混合、嘉实价值发现三个月定期混
合、嘉实 H 股 50ETF（QDII）、嘉实浦惠 6 个月持有期混合、嘉实创新先锋混合、嘉实核心成长混
合、嘉实彭博国开债 1-5 年指数、嘉实动力先锋混合、嘉实多利收益债券、嘉实稳惠 6 个月持有期混合、嘉实优质精选混合、嘉实稳骏纯债基金、嘉实价值长青混合、嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）、嘉实港股优势混合、嘉实睿享安久双利 18 个月持有期债券、嘉实中证沪港深互联网 ETF、嘉实中证软件服务 ETF、嘉实品质回报混合、嘉实创业板两年定期混合、嘉实竞争力优选混合、嘉实浦盈一年持有期混合、嘉实中证稀土产业 ETF、嘉实阿尔法优选混合、嘉实中证大农业 ETF、嘉实匠心回报混合、嘉实医药健康 100ETF 联接、嘉实价值臻选混合、嘉实品质优选股票、嘉实恒生科技 ETF（QDII）、嘉实丰年一年定期纯债债券、嘉实领先优势混合、嘉实中证科创创业 50ETF、嘉实养老目标日期 2045 五年持有期混合（FOF）、嘉实优势精选混合。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金、

嘉实沪深

300ETF 联 曾任职于 IA 克莱灵顿投资管理公司
接（LOF）、 (IA-Clarington Investments Inc )、富
嘉实基本 兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin
何如 面50指数 2016 年 1 - 15 年 Templeton Investments Corp.)。2007 年
（LOF）、 月 5 日 6 月加入嘉实基金管理有限公司，先后任
嘉实 H 股 职于产品管理部、指数投资部，现任指数
指 数 投资部执行总监、基金经理。硕士研究生，
（ QDII-L 具有基金从业资格，加拿大籍。

OF）、嘉实

沪 深


300ETF 、

嘉实中证

500ETF 、

嘉实基本

面 50ETF、

嘉实沪深

300 红利

低 波 动

ETF、嘉实

沪深 300

红利低波

动 ETF 联

接、嘉实

中证 500

成长估值

ETF 基金

经理

本基金、

嘉实沪深

300ETF 联

接（LOF）、

嘉实基本

面50指数

（LOF）、

嘉实黄金

（ QDII-F

OF-LOF）、

嘉实沪深

300ETF 、 曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保
嘉实中证 诚投信。2008 年 6 月加入嘉实基金管理有
陈 正 500ETF 、 2016 年 1 - 16 年 限公司，先后任职于产品管理部、指数投
宪 嘉实恒生 月 5 日 资部，现任指数投资部总监及基金经理。
港股通新 硕士研究生，具有基金从业资格，中国台
经济指数 湾籍。

（LOF）、

嘉实基本

面 50ETF、

嘉实沪深

300 红利

低 波 动

ETF、嘉实

沪深 300

红利低波

动 ETF 联

接、嘉实


中证 500

成长估值

ETF 基金

经理

注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1 次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.03%，年化跟踪误差为 0.41%，符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过 0.35%的限制。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实中证 500ETF 联接 A 基金份额净值为 1.8643 元，本报告期基金份额净值
增长率为 7.92%；截至本报告期末嘉实中证 500ETF 联接 C 基金份额净值为 1.4634 元，本报告期
基金份额净值增长率为 7.70%；业绩比较基准收益率为 6.61%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中证 500 指数在众多指数中，属于高波动、高收益指数，其中长期收益相对大部分指数而言，存在明显优势。随着未来中国经济发展更加倚重机制创新、技术创新，政府资源、市场资源也将较多地偏向新兴产业和机制灵活市场化程度高的中小型企业。中证 500 指数相对其他主流指数，其中小市值个股占比较大，因此对转型经济中的新兴产业代表性更强。

本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟
踪，本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差，力求获得与目标 ETF 所跟踪的标的指数相近的平均收益率。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 92,616,443.30 82,004,861.76

结算备付金 3,676,732.54 12,513,461.76

存出保证金 1,456,538.56 1,768,222.69

交易性金融资产 6.4.7.2 1,539,295,218.59 1,584,489,891.09

其中：股票投资 48,381,861.52 1,756,789.08

基金投资 1,490,900,357.07 1,578,216,902.01

债券投资 13,000.00 4,516,200.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 28,510,810.32

应收利息 6.4.7.5 10,773.18 29,746.85

应收股利 - -

应收申购款 4,896,477.65 2,509,782.83

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,641,952,183.82 1,711,826,777.30

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

负 债：


短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 1,229,863.40 17,818,450.30

应付赎回款 10,380,146.17 9,822,477.48

应付管理人报酬 16,157.00 17,084.76

应付托管费 5,385.67 5,694.91

应付销售服务费 54,830.29 63,517.49

应付交易费用 6.4.7.7 165,016.57 1,445,212.07

应交税费 40,538.79 440,492.55

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 128,870.73 242,716.60

负债合计 12,020,808.62 29,855,646.16

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 898,964,402.46 1,003,023,597.79

未分配利润 6.4.7.10 730,966,972.74 678,947,533.35

所有者权益合计 1,629,931,375.20 1,681,971,131.14

负债和所有者权益总计 1,641,952,183.82 1,711,826,777.30

注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，嘉实中证 500ETF 联接 A 基金份额净值 1.8643 元，基金份
额总额 784,257,436.75 份，嘉实中证 500ETF 联接 C 基金份额净值 1.4634 元，基金份额总额
114,706,965.71 份，基金份额总额合计为 898,964,402.46 份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年2020 年 1 月 1 日至 2020 年
6 月 30 日 6 月 30 日

一、收入 122,228,170.82 329,885,742.74

1.利息收入 192,353.72 710,989.41

其中：存款利息收入 6.4.7.11 180,476.75 599,046.17

债券利息收入 11,876.97 1,122.81

资产支持证券利息收 - -
入

买入返售金融资产收 - 110,820.43
入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -


2.投资收益（损失以“-”填 22,148,763.57 195,016,796.80
列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 259,484.90 11,315,793.65

基金投资收益 6.4.7.13 20,765,320.81 180,037,833.07

债券投资收益 6.4.7.14 4,258.82 253,034.55

资产支持证券投资收 6.4.7.14.5 - -
益

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 830,873.79 3,260,955.34

股利收益 6.4.7.17 288,825.25 149,180.19

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.18 99,343,558.23 132,612,401.44
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.19 543,495.30 1,545,555.09
填列）

减：二、费用 1,025,597.48 3,774,223.86

1．管理人报酬 - 76,975.92 138,932.66

2．托管费 - 25,658.61 46,310.86

3．销售服务费 - 313,292.09 806,916.96

4．交易费用 6.4.7.20 412,895.14 2,067,316.21

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支 - -
出

6．税金及附加 77,746.32 581,856.55

7．其他费用 6.4.7.21 119,029.40 132,890.62

三、利润总额（亏损总额以 121,202,573.34 326,111,518.88
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 121,202,573.34 326,111,518.88
号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 1,003,023,597.79 678,947,533.35 1,681,971,131.14
权益（基金净值）

二、本期经营活 - 121,202,573.34 121,202,573.34
动产生的基金净

值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 -104,059,195.33 -69,183,133.95 -173,242,329.28
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 354,738,382.90 235,631,362.90 590,369,745.80
购款

2.基金赎 -458,797,578.23 -304,814,496.85 -763,612,075.08
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 898,964,402.46 730,966,972.74 1,629,931,375.20
权益（基金净值）

上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 1,839,991,362.26 665,794,652.31 2,505,786,014.57
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 326,111,518.88 326,111,518.88
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 -411,855,027.88 -238,708,896.49 -650,563,924.37
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 1,117,086,310.32 299,720,194.92 1,416,806,505.24
购款

2.基金赎 -1,528,941,338.20 -538,429,091.41 -2,067,370,429.61
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 1,428,136,334.38 753,197,274.70 2,181,333,609.08

权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

经雷 黄志泉 李袁

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1588 号《关于核准嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实中证
500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2013 年 3 月 22 日正式生效，基金合
同生效日的基金份额总额为 292,915,388.83 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

活期存款 92,616,443.30

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 92,616,443.30

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 47,199,186.00 48,381,861.52 1,182,675.52

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 13,000.00 13,000.00 -
券 银行间市场 - - -
合计 13,000.00 13,000.00 -

资产支持证券 - - -

基金 1,370,809,805.36 1,490,900,357.07 120,090,551.71

其他 - - -

合计 1,418,021,991.36 1,539,295,218.59 121,273,227.23

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

合同/名义 公允价值 备注


金额 资产 负债

利率衍生 - - --

工具

货币衍生 - - --

工具

权益衍生 7,682,520.00 - --

工具

其中：股指 7,682,520.00 - --

期货投资

其他衍生 - - --

工具

合计 7,682,520.00 - --

注：股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中。

于 2021 年 6 月 30 日，本基金买入 IC2109 持仓量为 6 手，对应合约市值 8,000,400.00 元，
公允价值变动 317,880.00 元。公允价值变动总额合计 317,880.00 元，可抵消期货暂收款317,880.00 元，股指期货投资净额为零。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 8,833.86

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1,787.25

应收债券利息 0.57

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -


应收出借证券利息 -

其他 151.50

合计 10,773.18

6.4.7.6 其他资产

无。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 165,016.57

银行间市场应付交易费用 -

合计 165,016.57

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 19,774.79

应付证券出借违约金 -

预提费用 109,095.94

合计 128,870.73

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
嘉实中证 500ETF 联接 A

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 865,280,318.83 865,280,318.83

本期申购 256,254,979.75 256,254,979.75

本期赎回（以“-”号填列） -337,277,861.83 -337,277,861.83

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 784,257,436.75 784,257,436.75

嘉实中证 500ETF 联接 C

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额


上年度末 137,743,278.96 137,743,278.96

本期申购 98,483,403.15 98,483,403.15

本期赎回（以“-”号填列） -121,519,716.40 -121,519,716.40

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 114,706,965.71 114,706,965.71

注：
申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元
嘉实中证 500ETF 联接 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 944,359,709.68 -314,831,155.99 629,528,553.69

本期利润 19,677,094.13 89,190,952.60 108,868,046.73

本期基金份

额交易产生 -88,033,143.32 27,444,154.22 -60,588,989.10
的变动数

其中：基金申 284,861,290.11 -87,525,810.96 197,335,479.15
购款

基金赎 -372,894,433.43 114,969,965.18 -257,924,468.25
回款

本期已分配 - - -
利润

本期末 876,003,660.49 -198,196,049.17 677,807,611.32

嘉实中证 500ETF 联接 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 47,086,975.33 2,332,004.33 49,418,979.66

本期利润 2,181,920.98 10,152,605.63 12,334,526.61

本期基金份

额交易产生 -8,061,183.84 -532,961.01 -8,594,144.85
的变动数

其中：基金申 35,001,984.45 3,293,899.30 38,295,883.75
购款

基金赎 -43,063,168.29 -3,826,860.31 -46,890,028.60
回款

本期已分配 - - -
利润

本期末 41,207,712.47 11,951,648.95 53,159,361.42

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 143,292.65

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 32,494.73

其他 4,689.37

合计 180,476.75

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 763,804.63

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -504,319.73

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 259,484.90

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 18,896,042.07

减：卖出股票成本总额 18,132,237.44

买卖股票差价收入 763,804.63

6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

申购基金份额总额 545,146,200.00


减：现金支付申购款总额 159,701,113.68

减：申购股票成本总额 385,949,406.05

申购差价收入 -504,319.73

6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
6.4.7.13 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

卖出/赎回基金成交总额 752,025,849.97

减：卖出/赎回基金成本总额 731,260,529.16

基金投资收益 20,765,320.81

6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 4,258.82
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 4,258.82

6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 17,293,942.25
总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 17,117,982.50
成本总额

减：应收利息总额 171,700.93

买卖债券差价收入 4,258.82

6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益

无。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

股指期货投资收益 830,873.79

6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日


股票投资产生的股利收益 288,825.25

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 288,825.25

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 99,322,278.23

股票投资 1,122,613.87

债券投资 -1,509.60

资产支持证券投资 -

基金投资 98,201,173.96

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 21,280.00

权证投资 -

期货投资 21,280.00

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 99,343,558.23

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 369,342.77

基金转出费收入 174,152.53

合计 543,495.30

6.4.7.20 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 366,958.01

银行间市场交易费用 -

交易基金产生的费用 45,937.13

其中：申购费 9,283.84

赎回费 -

交易费 36,653.29

合计 412,895.14

6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

审计费用 49,588.57

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行划款手续费 9,933.46

合计 119,029.40

6.4.7.22 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人
银行”)

嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资 本基金是该基金的联接基金

基金(“目标 ETF”)
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。

6.4.10.1.2 债券交易

无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

无。
6.4.10.1.4 基金交易

无。
6.4.10.1.5 权证交易

无。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 76,975.92 138,932.66

其中：支付销售机构的客户维护费 137,542.80 1,127,030.45

注：1.本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取0）的 0.15%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝（前一日基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值）（若为负数，则取 0）×0.15%/当年天数。2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 25,658.61 46,310.86

注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.05%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝（前一日的基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值）（若为负数，则取 0）×0.05%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

嘉实中证 500ETF 联接 A嘉实中证 500ETF 联接 C 合计

嘉实基金管理有限公司 - 22,544.79 22,544.79

中国建设银行 - - -

合计 - 22,544.79 22,544.79

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

嘉实中证 500ETF 联接 A嘉实中证 500ETF 联接 C 合计

嘉实基金管理有限公司 - 564,259.48 564,259.48

中国建设银行 - - -

合计 - 564,259.48 564,259.48

注：（1）本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：C 类基金份额日销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值×0.40%/当年天数。（2）本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2021 年 1月 1 日至 2021 年6 月 30
月 30 日 日

嘉实中证 500ETF 联接 A 嘉实中证 500ETF 联接 C

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 - -

报告期末持有的基金份额 - -
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2020 年 1月 1 日至 2020 年6 月 30
月 30 日 日

嘉实中证 500ETF 联接 A 嘉实中证 500ETF 联接 C

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - 23,432,374.16

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 - 23,432,374.16

报告期末持有的基金份额 - 9.96%
占基金总份额比例

注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2020年1月1日至2020年6月30日
关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行股份有限 92,616,443.30 143,292.65 125,152,994.48 517,607.84
公司_活期
注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

报告期末(2021 年 6 月 30 日)，本基金持有 197,355,231.00 份目标 ETF 基金份额(2020 年 12
月 31 日：226,543,731.00 份)，占其总份额的比例为 57.38%(2020 年 12 月 31 日：42.91%)。
6.4.11 利润分配情况

本期(2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日),本基金未实施利润分配。

6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 日 类型 价格 值单价 （单 成本总额 总额 备注
位：张）

节能转2021 年 62021 年 新债未

113051 债 月 22 日 7 月 22 上市 100.00 100.00 13013,000.0013,000.00 -
日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 股票 停牌日 停牌原 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末 备注


码 名称 期 因 估值单 期 开盘单价 （股） 成本总额 估值总额

价

士兰 2021 年 重大事 2021

600460 微 6 月 30 项停牌 56.35年 7 月 59.49 6,100250,855.23343,735.00 -
日 1 日

东方 2021 年 重大事 2021

600811 集团 6 月 30 项停牌 3.05年 7 月 3.36 22,700 74,514.05 69,235.00 -
日 14 日

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为嘉实中证 500ETF 的联接基金，主要通过投资于嘉实中证 500ETF 来实现对业绩比
较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证 500 指数及嘉实中证 500ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。

公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风
险并提出防控措施并有效执行。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 13,000.00 -


未评级 - -

合计 13,000.00 -

注：评级取自第三方评级机构。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的
全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 6 月 30 日

资产

银行存款 92,616,443.30 - - - 92,616,443.30

结算备付金 3,676,732.54 - - - 3,676,732.54

存出保证金 336,482.56 - - 1,120,056.00 1,456,538.56

交易性金融资产 - - 13,000.00 1,539,282,218.59 1,539,295,218.59

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 10,773.18 10,773.18

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 4,896,477.65 4,896,477.65

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 96,629,658.40 - 13,000.00 1,545,309,525.42 1,641,952,183.82

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -


衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付证券清算款 - - - 1,229,863.40 1,229,863.40

应付赎回款 - - - 10,380,146.17 10,380,146.17

应付管理人报酬 - - - 16,157.00 16,157.00

应付托管费 - - - 5,385.67 5,385.67

应付销售服务费 - - - 54,830.29 54,830.29

应付交易费用 - - - 165,016.57 165,016.57

应付税费 - - - 40,538.79 40,538.79

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 128,870.73 128,870.73

负债总计 - - - 12,020,808.62 12,020,808.62

利率敏感度缺口 96,629,658.40 - 13,000.00 1,533,288,716.80 1,629,931,375.20

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020 年 12 月 31 日

资产

银行存款 82,004,861.76 - - - 82,004,861.76

结算备付金 12,513,461.76 - - - 12,513,461.76

存出保证金 743,019.49 - - 1,025,203.20 1,768,222.69

交易性金融资产 4,516,200.00 - - 1,579,973,691.09 1,584,489,891.09

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - 28,510,810.32 28,510,810.32

应收利息 - - - 29,746.85 29,746.85

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 2,509,782.83 2,509,782.83

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 99,777,543.01 - - 1,612,049,234.29 1,711,826,777.30

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付证券清算款 - - - 17,818,450.30 17,818,450.30

应付赎回款 - - - 9,822,477.48 9,822,477.48

应付管理人报酬 - - - 17,084.76 17,084.76

应付托管费 - - - 5,694.91 5,694.91

应付销售服务费 - - - 63,517.49 63,517.49

应付交易费用 - - - 1,445,212.07 1,445,212.07

应付税费 - - - 440,492.55 440,492.55

应付利息 - - - - -


应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 242,716.60 242,716.60

负债总计 - - - 29,855,646.16 29,855,646.16

利率敏感度缺口 99,777,543.01 - - 1,582,193,588.13 1,681,971,131.14

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2020 年 12 月
本期末 （2021 年 6 月 30 日）

31 日 ）

市场利率上升 25 个

-185.58 -9,758.67
基点

分析

市场利率下降 25 个

188.75 9,801.02
基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

无。
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2020 年 12 月
本期末 （2021 年 6 月 30 日）

31 日 ）

所有外币相对人民

- -
分析 币升值 5%

所有外币相对人民 - -


币贬值 5%

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 48,381,861.52 2.97 1,756,789.08 0.10
－股票投资

交易性金融资产 1,490,900,357.07 91.47 1,578,216,902.01 93.83
－基金投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资
衍生金融资产－

权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,539,282,218.59 94.44 1,579,973,691.09 93.94

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2020 年 12 月
本期末 （2021 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准上升

分析 81,187,408.02 83,351,577.96
5%


业绩比较基准下降

-81,187,408.02 -83,351,577.96
5%

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 1,538,869,248.59 元，属于第二层次的余额为 425,970.00 元，无属于第三层次的余额（上年度末：第一层次 1,579,951,901.55 元，第二层次 4,537,989.54 元，无属于第三层次的余额）。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。


(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 48,381,861.52 2.95

其中：股票 48,381,861.52 2.95

2 基金投资 1,490,900,357.07 90.80

3 固定收益投资 13,000.00 0.00

其中：债券 13,000.00 0.00

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 96,293,175.84 5.86

8 其他各项资产 6,363,789.39 0.39

9 合计 1,641,952,183.82 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 473,912.91 0.03

B 采矿业 1,515,680.18 0.09

C 制造业 30,687,760.33 1.88

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 1,176,574.87 0.07

E 建筑业 897,937.76 0.06

F 批发和零售业 1,647,267.13 0.10

G 交通运输、仓储和邮政业 935,595.62 0.06

H 住宿和餐饮业 258,209.00 0.02

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 3,995,419.61 0.25

J 金融业 2,844,247.90 0.17

K 房地产业 1,581,872.41 0.10

L 租赁和商务服务业 642,496.98 0.04

M 科学研究和技术服务业 126,195.00 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 412,916.58 0.03


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 30,359.60 0.00

Q 卫生和社会工作 132,364.80 0.01

R 文化、体育和娱乐业 487,556.00 0.03

S 综合 535,494.84 0.03

合计 48,381,861.52 2.97

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 002709 天赐材料 4,470 476,412.60 0.03

2 000799 酒鬼酒 1,800 460,080.00 0.03

3 603486 科沃斯 1,800 410,544.00 0.03

4 600089 特变电工 29,500 379,075.00 0.02

5 000009 中国宝安 20,492 374,388.84 0.02

6 002340 格林美 38,100 356,235.00 0.02

7 002074 国轩高科 8,106 353,097.36 0.02

8 600460 士兰微 6,100 343,735.00 0.02

9 300285 国瓷材料 6,350 309,562.50 0.02

10 601233 桐昆股份 12,700 305,943.00 0.02

11 300207 欣旺达 8,681 282,653.36 0.02

12 002185 华天科技 17,400 267,786.00 0.02

13 300316 晶盛机电 5,092 257,146.00 0.02

14 600885 宏发股份 4,100 257,070.00 0.02

15 601636 旗滨集团 12,800 237,568.00 0.01

16 600733 北汽蓝谷 17,000 229,160.00 0.01

17 300146 汤臣倍健 6,700 220,430.00 0.01

18 300037 新宙邦 2,200 220,220.00 0.01

19 300253 卫宁健康 13,500 219,645.00 0.01

20 002648 卫星石化 5,480 214,761.20 0.01

21 603737 三棵树 1,220 214,720.00 0.01

22 002625 光启技术 10,200 212,262.00 0.01

23 002223 鱼跃医疗 5,506 209,943.78 0.01

24 600884 杉杉股份 9,000 209,880.00 0.01

25 600219 南山铝业 57,100 205,560.00 0.01

26 002353 杰瑞股份 4,502 201,239.40 0.01

27 601127 小康股份 3,000 200,010.00 0.01

28 002138 顺络电子 5,129 198,851.33 0.01


29 000547 航天发展 10,200 192,474.00 0.01

30 002797 第一创业 26,700 190,638.00 0.01

31 600704 物产中大 24,100 189,667.00 0.01

32 603589 口子窖 2,800 189,532.00 0.01

33 600779 水井坊 1,500 189,525.00 0.01

34 000988 华工科技 8,008 188,348.16 0.01

35 002212 天融信 9,400 185,838.00 0.01

36 002444 巨星科技 5,440 185,395.20 0.01

37 601099 太平洋 54,200 183,738.00 0.01

38 300699 光威复材 2,400 182,280.00 0.01

39 603893 瑞芯微 1,300 181,298.00 0.01

40 601168 西部矿业 15,100 180,143.00 0.01

41 002422 科伦药业 9,000 179,550.00 0.01

42 002385 大北农 26,300 178,840.00 0.01

43 000807 云铝股份 14,900 177,310.00 0.01

44 600739 辽宁成大 8,500 176,885.00 0.01

45 688099 晶晨股份 1,556 174,583.20 0.01

46 600563 法拉电子 1,100 174,196.00 0.01

47 300308 中际旭创 4,500 173,340.00 0.01

48 000636 风华高科 5,700 172,254.00 0.01

49 601117 中国化学 19,600 171,696.00 0.01

50 002439 启明星辰 5,900 171,159.00 0.01

51 000830 鲁西化工 9,100 170,443.00 0.01

52 688002 睿创微纳 1,696 169,311.68 0.01

53 600862 中航高科 5,500 169,290.00 0.01

54 600392 盛和资源 9,700 168,392.00 0.01

55 600486 扬农化工 1,500 167,655.00 0.01

56 002078 太阳纸业 12,500 166,875.00 0.01

57 002030 达安基因 7,780 165,247.20 0.01

58 600754 锦江酒店 2,900 165,155.00 0.01

59 600068 葛洲坝 22,000 164,780.00 0.01

60 002180 纳思达 5,100 164,220.00 0.01

61 600315 上海家化 2,700 162,378.00 0.01

62 002250 联化科技 5,790 161,541.00 0.01

63 300088 长信科技 19,500 161,070.00 0.01

64 600699 均胜电子 6,300 160,776.00 0.01

65 000630 铜陵有色 58,600 159,392.00 0.01

66 603444 吉比特 300 159,000.00 0.01

67 002507 涪陵榨菜 4,195 157,983.70 0.01

68 603605 珀莱雅 800 157,368.00 0.01

69 002013 中航机电 15,437 155,450.59 0.01

70 600201 生物股份 8,900 155,305.00 0.01


71 000039 中集集团 8,457 153,748.26 0.01

72 002075 沙钢股份 14,000 152,740.00 0.01

73 002127 南极电商 15,600 152,412.00 0.01

74 300223 北京君正 1,500 151,380.00 0.01

75 300001 特锐德 4,934 148,562.74 0.01

76 002028 思源电气 4,800 147,792.00 0.01

77 600177 雅戈尔 22,100 145,639.00 0.01

78 601997 贵阳银行 20,300 145,348.00 0.01

79 000513 丽珠集团 2,882 144,157.64 0.01

80 002511 中顺洁柔 5,183 142,791.65 0.01

81 601005 重庆钢铁 53,400 142,578.00 0.01

82 002273 水晶光电 9,622 141,347.18 0.01

83 000021 深科技 7,384 141,329.76 0.01

84 002299 圣农发展 5,900 140,892.00 0.01

85 002092 中泰化学 13,670 140,390.90 0.01

86 600549 厦门钨业 6,700 139,561.00 0.01

87 002080 中材科技 5,300 138,701.00 0.01

88 000050 深天马Ａ 9,779 138,666.22 0.01

89 002465 海格通信 14,600 138,116.00 0.01

90 600988 赤峰黄金 9,200 137,908.00 0.01

91 300168 万达信息 9,400 137,240.00 0.01

92 002603 以岭药业 4,702 137,110.32 0.01

93 600171 上海贝岭 4,500 136,935.00 0.01

94 000983 山西焦煤 16,300 135,453.00 0.01

95 300009 安科生物 9,086 135,381.40 0.01

96 000739 普洛药业 4,603 135,328.20 0.01

97 000825 太钢不锈 18,064 135,299.36 0.01

98 601128 常熟银行 21,800 135,160.00 0.01

99 600867 通化东宝 11,300 134,922.00 0.01

100 600066 宇通客车 10,800 134,892.00 0.01

101 600516 方大炭素 18,100 134,664.00 0.01

102 300618 寒锐钴业 1,700 134,028.00 0.01

103 300482 万孚生物 2,064 133,520.16 0.01

104 600637 东方明珠 16,300 133,497.00 0.01

105 000998 隆平高科 8,300 133,132.00 0.01

106 300244 迪安诊断 3,456 132,364.80 0.01

107 601689 拓普集团 3,500 131,005.00 0.01

108 600536 中国软件 2,300 130,939.00 0.01

109 600316 洪都航空 3,400 130,832.00 0.01

110 600418 江淮汽车 10,500 130,515.00 0.01

111 300463 迈克生物 3,100 130,479.00 0.01

112 600879 航天电子 17,300 130,096.00 0.01


113 300070 碧水源 17,638 128,933.78 0.01

114 000932 华菱钢铁 19,500 128,700.00 0.01

115 600369 西南证券 26,400 128,568.00 0.01

116 000723 美锦能源 17,000 128,520.00 0.01

117 300357 我武生物 2,004 128,496.48 0.01

118 000750 国海证券 30,300 128,472.00 0.01

119 603290 斯达半导 400 128,000.00 0.01

120 002152 广电运通 9,800 127,694.00 0.01

121 600380 健康元 9,300 127,689.00 0.01

122 600487 亨通光电 11,200 127,680.00 0.01

123 600827 百联股份 6,300 126,945.00 0.01

124 000960 锡业股份 7,913 126,845.39 0.01

125 300296 利亚德 16,200 126,684.00 0.01

126 002156 通富微电 5,267 126,618.68 0.01

127 300271 华宇软件 6,571 126,491.75 0.01

128 600166 福田汽车 36,600 126,270.00 0.01

129 002131 利欧股份 53,800 125,892.00 0.01

130 000975 银泰黄金 13,218 125,703.18 0.01

131 600529 山东药玻 3,700 125,615.00 0.01

132 002373 千方科技 7,500 125,250.00 0.01

133 600909 华安证券 22,430 124,935.10 0.01

134 601615 明阳智能 7,700 124,663.00 0.01

135 300383 光环新网 8,600 123,754.00 0.01

136 600038 中直股份 2,300 121,302.00 0.01

137 002572 索菲亚 5,000 121,000.00 0.01

138 002926 华西证券 12,500 120,375.00 0.01

139 600642 申能股份 19,500 119,730.00 0.01

140 688208 道通科技 1,372 119,350.28 0.01

141 601198 东兴证券 10,900 119,137.00 0.01

142 601866 中远海发 31,500 118,125.00 0.01

143 300474 景嘉微 1,200 117,504.00 0.01

144 002065 东华软件 14,800 117,364.00 0.01

145 002690 美亚光电 2,099 117,040.24 0.01

146 300115 长盈精密 5,680 117,008.00 0.01

147 002294 信立泰 3,500 115,150.00 0.01

148 002500 山西证券 17,100 114,741.00 0.01

149 600271 航天信息 8,800 114,664.00 0.01

150 603156 养元饮品 4,000 114,320.00 0.01

151 600998 九州通 7,400 113,738.00 0.01

152 000623 吉林敖东 7,334 113,603.66 0.01

153 603638 艾迪精密 2,620 112,319.40 0.01

154 600415 小商品城 21,800 112,270.00 0.01


155 601699 潞安环能 9,500 112,195.00 0.01

156 600895 张江高科 6,100 111,447.00 0.01

157 000012 南 玻Ａ 10,850 111,104.00 0.01

158 600153 建发股份 13,600 110,160.00 0.01

159 600188 兖州煤业 7,100 109,056.00 0.01

160 300630 普利制药 2,074 108,677.60 0.01

161 600707 彩虹股份 11,400 107,274.00 0.01

162 600256 广汇能源 32,200 107,226.00 0.01

163 600390 五矿资本 17,900 107,042.00 0.01

164 600535 天士力 7,200 106,632.00 0.01

165 300418 昆仑万维 6,500 106,470.00 0.01

165 600667 太极实业 11,700 106,470.00 0.01

167 600008 首创环保 35,000 105,350.00 0.01

168 300024 机器人 9,873 105,344.91 0.01

169 002670 国盛金控 9,200 104,788.00 0.01

170 600060 海信视像 6,200 104,780.00 0.01

171 600497 驰宏锌锗 24,300 104,733.00 0.01

172 002382 蓝帆医疗 5,004 104,333.40 0.01

173 600208 新湖中宝 34,200 103,968.00 0.01

174 000878 云南铜业 8,100 103,923.00 0.01

175 000027 深圳能源 11,300 103,621.00 0.01

176 002372 伟星新材 5,000 103,350.00 0.01

177 600155 华创阳安 9,600 102,720.00 0.01

178 002557 洽洽食品 2,364 101,888.40 0.01

179 002019 亿帆医药 5,900 101,775.00 0.01

180 603858 步长制药 4,500 101,205.00 0.01

181 600372 中航电子 6,100 100,955.00 0.01

182 002390 信邦制药 9,600 100,608.00 0.01

183 600498 烽火通信 5,400 100,602.00 0.01

184 002221 东华能源 9,183 100,553.85 0.01

185 300251 光线传媒 9,300 100,533.00 0.01

186 600141 兴发集团 5,300 99,799.00 0.01

187 600765 中航重机 4,400 99,660.00 0.01

188 002174 游族网络 5,800 99,586.00 0.01

189 000718 苏宁环球 12,000 99,480.00 0.01

190 600511 国药股份 3,000 99,180.00 0.01

191 600409 三友化工 9,800 99,078.00 0.01

192 600170 上海建工 35,400 97,704.00 0.01

193 002146 荣盛发展 17,300 97,572.00 0.01

194 002683 宏大爆破 3,500 97,195.00 0.01

195 002506 协鑫集成 27,900 97,092.00 0.01

196 002966 苏州银行 13,200 97,020.00 0.01


197 600875 东方电气 8,800 96,536.00 0.01

198 601717 郑煤机 8,300 96,529.00 0.01

199 000997 新 大 陆 5,809 96,371.31 0.01

200 000401 冀东水泥 7,800 96,330.00 0.01

201 300058 蓝色光标 15,800 95,590.00 0.01

202 600801 华新水泥 5,400 94,878.00 0.01

203 002958 青农商行 22,100 94,588.00 0.01

203 600160 巨化股份 10,700 94,588.00 0.01

205 000686 东北证券 11,176 94,437.20 0.01

206 002408 齐翔腾达 7,600 94,392.00 0.01

207 000738 航发控制 4,500 93,735.00 0.01

208 600663 陆家嘴 7,000 93,240.00 0.01

209 300315 掌趣科技 21,900 93,075.00 0.01

210 600258 首旅酒店 3,900 93,054.00 0.01

211 002195 二三四五 45,500 92,365.00 0.01

212 603260 合盛硅业 1,200 92,292.00 0.01

213 603707 健友股份 2,200 91,850.00 0.01

214 603866 桃李面包 2,940 91,728.00 0.01

215 300017 网宿科技 15,600 91,260.00 0.01

216 000540 中天金融 33,400 91,182.00 0.01

217 002268 卫 士 通 4,660 90,776.80 0.01

218 600325 华发股份 13,400 90,316.00 0.01

219 000060 中金岭南 19,850 89,722.00 0.01

220 601016 节能风电 23,900 89,386.00 0.01

221 603225 新凤鸣 4,400 89,320.00 0.01

222 601992 金隅集团 33,200 89,308.00 0.01

223 600027 华电国际 25,900 89,096.00 0.01

224 600732 爱旭股份 6,400 89,088.00 0.01

225 000961 中南建设 15,000 88,800.00 0.01

226 600567 山鹰国际 25,700 88,665.00 0.01

227 603077 和邦生物 42,200 87,776.00 0.01

228 002429 兆驰股份 14,400 87,408.00 0.01

229 600282 南钢股份 24,500 87,220.00 0.01

230 000158 常山北明 7,565 86,921.85 0.01

231 688321 微芯生物 1,876 86,652.44 0.01

232 600859 王府井 3,000 86,640.00 0.01

232 603712 七一二 2,400 86,640.00 0.01

234 600500 中化国际 11,000 86,460.00 0.01

235 002831 裕同科技 2,903 86,190.07 0.01

236 002191 劲嘉股份 8,100 86,184.00 0.01

237 603927 中科软 2,000 85,900.00 0.01

238 600528 中铁工业 10,600 85,860.00 0.01


239 601577 长沙银行 9,600 85,824.00 0.01

240 600839 四川长虹 29,400 85,554.00 0.01

241 688088 虹软科技 1,534 85,520.50 0.01

242 300212 易华录 3,178 85,519.98 0.01

243 000671 阳 光 城 16,400 85,280.00 0.01

244 600737 中粮糖业 8,500 85,085.00 0.01

245 000898 鞍钢股份 19,100 84,995.00 0.01

246 600216 浙江医药 5,300 84,853.00 0.01

247 002056 横店东磁 6,516 84,708.00 0.01

248 603883 老百姓 1,600 84,288.00 0.01

249 603198 迎驾贡酒 1,900 84,170.00 0.01

250 002081 金 螳 螂 10,593 83,896.56 0.01

251 600598 北大荒 5,600 83,776.00 0.01

252 688029 南微医学 267 83,221.23 0.01

253 000709 河钢股份 33,800 83,148.00 0.01

254 000999 华润三九 3,105 83,058.75 0.01

255 000581 威孚高科 3,981 82,924.23 0.01

256 002595 豪迈科技 3,100 82,770.00 0.01

257 600580 卧龙电驱 6,200 82,460.00 0.01

258 002203 海亮股份 7,747 82,428.08 0.01

259 600728 佳都科技 11,100 82,251.00 0.01

260 002124 天邦股份 11,700 82,017.00 0.01

261 300182 捷成股份 16,400 81,836.00 0.01

262 600808 马钢股份 19,000 81,510.00 0.01

263 002281 光迅科技 3,300 81,180.00 0.00

264 002010 传化智联 10,500 80,955.00 0.00

265 000729 燕京啤酒 11,130 80,581.20 0.00

266 000930 中粮科技 8,900 80,189.00 0.00

267 002387 维信诺 7,623 79,507.89 0.00

268 300166 东方国信 6,420 79,351.20 0.00

269 600820 隧道股份 15,000 79,350.00 0.00

270 002745 木林森 5,900 79,060.00 0.00

271 002396 星网锐捷 3,700 78,995.00 0.00

272 000488 晨鸣纸业 9,700 78,958.00 0.00

273 002004 华邦健康 12,595 78,214.95 0.00

274 000629 攀钢钒钛 34,150 78,203.50 0.00

275 002242 九阳股份 2,400 77,976.00 0.00

276 002563 森马服饰 6,400 76,480.00 0.00

277 600755 厦门国贸 9,300 76,353.00 0.00

278 600970 中材国际 8,300 76,111.00 0.00

279 002048 宁波华翔 3,902 76,089.00 0.00

280 300002 神州泰岳 15,600 75,660.00 0.00


281 603000 人民网 4,400 75,636.00 0.00

282 600022 山东钢铁 43,500 74,820.00 0.00

283 600398 海澜之家 10,300 74,572.00 0.00

284 600803 新奥股份 4,500 74,295.00 0.00

285 600037 歌华有线 7,700 73,997.00 0.00

286 000598 兴蓉环境 14,200 73,982.00 0.00

287 600881 亚泰集团 25,800 73,530.00 0.00

288 002925 盈趣科技 1,883 73,267.53 0.00

289 002002 鸿达兴业 18,218 71,596.74 0.00

290 600039 四川路桥 11,400 71,478.00 0.00

291 601880 辽港股份 41,700 71,307.00 0.00

292 601106 中国一重 21,000 71,190.00 0.00

293 000883 湖北能源 15,500 71,145.00 0.00

294 601456 国联证券 4,600 70,840.00 0.00

295 000778 新兴铸管 18,975 70,587.00 0.00

296 600348 华阳股份 9,500 70,490.00 0.00

297 000690 宝新能源 13,793 70,482.23 0.00

298 600782 新钢股份 12,600 70,308.00 0.00

299 603885 吉祥航空 4,600 70,196.00 0.00

300 600260 凯乐科技 7,900 70,152.00 0.00

301 000887 中鼎股份 5,800 70,064.00 0.00

302 600811 东方集团 22,700 69,235.00 0.00

303 601118 海南橡胶 13,600 69,224.00 0.00

304 600597 光明乳业 4,800 69,168.00 0.00

305 002701 奥瑞金 13,400 68,876.00 0.00

306 002249 大洋电机 13,100 68,775.00 0.00

307 600126 杭钢股份 13,400 68,742.00 0.00

308 603568 伟明环保 3,000 68,490.00 0.00

309 600908 无锡银行 11,800 68,440.00 0.00

310 002705 新宝股份 2,600 68,250.00 0.00

311 002085 万丰奥威 12,168 68,140.80 0.00

312 600967 内蒙一机 6,700 67,804.00 0.00

313 600026 中远海能 11,000 67,760.00 0.00

314 002867 周大生 3,422 67,652.94 0.00

315 002183 怡 亚 通 11,800 67,614.00 0.00

316 600410 华胜天成 8,700 67,512.00 0.00

317 600718 东软集团 6,900 67,482.00 0.00

318 603650 彤程新材 1,400 67,340.00 0.00

319 000528 柳 工 8,200 67,240.00 0.00

320 601179 中国西电 16,300 67,156.00 0.00

321 600645 中源协和 2,900 66,555.00 0.00

322 600985 淮北矿业 5,400 65,934.00 0.00


323 600572 康恩贝 14,800 65,712.00 0.00

324 002110 三钢闽光 9,707 65,425.18 0.00

325 000877 天山股份 4,985 64,954.55 0.00

326 002368 太极股份 3,227 64,733.62 0.00

327 000970 中科三环 6,758 64,538.90 0.00

328 600167 联美控股 7,200 64,296.00 0.00

329 300072 三聚环保 11,200 64,288.00 0.00

330 000402 金 融 街 9,500 64,125.00 0.00

331 002266 浙富控股 12,800 63,872.00 0.00

332 600446 金证股份 4,400 63,536.00 0.00

333 002128 露天煤业 6,100 63,501.00 0.00

334 601200 上海环境 5,300 63,441.00 0.00

335 600064 南京高科 6,800 63,172.00 0.00

336 601598 中国外运 12,500 63,125.00 0.00

337 000089 深圳机场 8,110 63,014.70 0.00

338 002985 北摩高科 640 62,400.00 0.00

339 000990 诚志股份 4,900 62,377.00 0.00

340 600517 国网英大 9,100 61,971.00 0.00

341 600329 中新药业 2,200 61,798.00 0.00

342 300026 红日药业 14,300 60,775.00 0.00

343 000400 许继电气 4,795 60,704.70 0.00

344 600158 中体产业 5,300 60,473.00 0.00

345 003035 南网能源 6,000 59,640.00 0.00

346 000519 中兵红箭 5,500 58,960.00 0.00

347 601718 际华集团 20,900 58,938.00 0.00

348 600120 浙江东方 13,770 58,935.60 0.00

349 601975 招商南油 27,500 58,850.00 0.00

350 300376 易事特 7,300 58,692.00 0.00

351 000959 首钢股份 10,300 57,886.00 0.00

352 600307 酒钢宏兴 24,900 57,768.00 0.00

353 600507 方大特钢 8,500 57,630.00 0.00

354 002233 塔牌集团 5,600 57,568.00 0.00

355 600195 中牧股份 4,800 57,408.00 0.00

356 601333 广深铁路 27,000 57,240.00 0.00

357 000090 天健集团 10,340 57,180.20 0.00

358 000685 中山公用 7,004 57,152.64 0.00

359 600376 首开股份 10,200 57,120.00 0.00

360 601000 唐山港 23,600 56,876.00 0.00

361 002505 鹏都农牧 25,340 56,761.60 0.00

362 001914 招商积余 3,300 56,694.00 0.00

363 002440 闰土股份 6,386 56,516.10 0.00

364 600435 北方导航 7,100 56,374.00 0.00


365 000559 万向钱潮 10,500 55,755.00 0.00

366 600804 鹏博士 11,400 55,176.00 0.00

367 002839 张家港行 10,000 54,400.00 0.00

368 600673 东阳光 12,000 53,880.00 0.00

369 600643 爱建集团 7,700 53,746.00 0.00

370 300133 华策影视 9,000 53,280.00 0.00

371 601860 紫金银行 14,500 52,635.00 0.00

372 603228 景旺电子 2,000 52,400.00 0.00

373 600373 中文传媒 5,300 52,258.00 0.00

374 601991 大唐发电 19,700 52,008.00 0.00

375 000758 中色股份 10,932 51,927.00 0.00

376 002155 湖南黄金 6,692 51,863.00 0.00

377 000967 盈峰环境 7,540 51,799.80 0.00

378 002038 双鹭药业 4,906 51,660.18 0.00

379 601608 中信重工 13,800 51,612.00 0.00

380 600582 天地科技 13,100 51,090.00 0.00

381 600056 中国医药 4,200 51,030.00 0.00

382 002936 郑州银行 13,900 51,013.00 0.00

383 300741 华宝股份 1,000 50,720.00 0.00

384 600266 城建发展 10,700 50,718.00 0.00

385 000563 陕国投Ａ 15,700 50,554.00 0.00

386 000681 视觉中国 3,900 50,427.00 0.00

387 600131 国网信通 3,800 50,312.00 0.00

388 601098 中南传媒 5,700 50,274.00 0.00

389 600388 龙净环保 5,900 50,268.00 0.00

390 601958 金钼股份 7,700 49,896.00 0.00

391 600901 江苏租赁 9,500 49,400.00 0.00

392 600928 西安银行 10,600 49,396.00 0.00

393 600095 湘财股份 4,200 49,182.00 0.00

394 300113 顺网科技 3,800 49,172.00 0.00

395 002416 爱施德 4,900 49,147.00 0.00

396 003022 联泓新科 1,600 49,120.00 0.00

397 600062 华润双鹤 4,100 48,831.00 0.00

398 300180 华峰超纤 9,804 48,529.80 0.00

399 600959 江苏有线 15,900 48,495.00 0.00

400 600764 中国海防 1,700 48,110.00 0.00

401 600649 城投控股 10,000 47,600.00 0.00

402 000415 渤海租赁 19,643 47,536.06 0.00

403 600094 大名城 12,600 47,502.00 0.00

404 600259 广晟有色 1,400 47,334.00 0.00

405 600776 东方通信 3,800 47,120.00 0.00

406 002458 益生股份 4,703 46,888.91 0.00


407 002399 海普瑞 2,900 46,197.00 0.00

408 600006 东风汽车 6,300 45,990.00 0.00

409 601611 中国核建 6,300 45,486.00 0.00

410 600556 天下秀 4,300 45,408.00 0.00

411 600546 山煤国际 6,300 45,234.00 0.00

412 300257 开山股份 3,138 45,093.06 0.00

413 600717 天津港 11,440 44,844.80 0.00

414 600633 浙数文化 6,200 44,516.00 0.00

415 000717 韶钢松山 9,600 44,064.00 0.00

416 600729 重庆百货 1,600 43,920.00 0.00

417 002317 众生药业 5,100 43,911.00 0.00

418 000028 国药一致 1,152 43,591.68 0.00

419 603355 莱克电气 700 43,561.00 0.00

420 600863 内蒙华电 18,500 43,105.00 0.00

421 002434 万里扬 5,300 42,983.00 0.00

422 600648 外高桥 2,900 42,862.00 0.00

423 600021 上海电力 6,200 42,842.00 0.00

424 601928 凤凰传媒 6,000 42,840.00 0.00

425 000078 海王生物 13,100 42,706.00 0.00

426 000501 鄂武商Ａ 3,600 42,120.00 0.00

427 601828 美凯龙 3,500 42,000.00 0.00

428 002375 亚厦股份 5,300 41,976.00 0.00

429 600968 海油发展 16,100 41,699.00 0.00

430 002244 滨江集团 9,900 41,481.00 0.00

431 002424 贵州百灵 5,619 41,355.84 0.00

432 000869 张 裕Ａ 1,100 40,854.00 0.00

433 600835 上海机电 2,500 40,625.00 0.00

434 000062 深圳华强 2,400 40,584.00 0.00

435 600623 华谊集团 4,500 39,645.00 0.00

436 600377 宁沪高速 3,900 38,064.00 0.00

437 600339 中油工程 13,300 37,772.00 0.00

438 600566 济川药业 2,100 37,590.00 0.00

439 600312 平高电气 6,400 37,376.00 0.00

440 600787 中储股份 7,000 37,310.00 0.00

441 600639 浦东金桥 2,700 36,855.00 0.00

442 002583 海能达 7,280 36,691.20 0.00

443 000031 大悦城 10,166 36,597.60 0.00

444 002468 申通快递 4,800 36,576.00 0.00

445 603317 天味食品 1,240 36,493.20 0.00

446 000826 启迪环境 6,800 36,380.00 0.00

447 601969 海南矿业 3,100 36,053.00 0.00

448 601778 晶科科技 6,600 36,036.00 0.00


449 600823 世茂股份 8,900 35,956.00 0.00

450 600466 蓝光发展 12,000 35,400.00 0.00

451 605358 立昂微 300 34,674.00 0.00

452 002532 天山铝业 4,100 34,399.00 0.00

453 002815 崇达技术 2,742 34,220.16 0.00

454 601298 青岛港 5,500 33,990.00 0.00

455 000156 华数传媒 4,400 33,924.00 0.00

456 603888 新华网 1,600 33,872.00 0.00

457 000937 冀中能源 8,400 33,012.00 0.00

458 603708 家家悦 1,900 33,003.00 0.00

459 002948 青岛银行 6,500 32,305.00 0.00

460 000813 德展健康 7,100 32,234.00 0.00

461 002635 安洁科技 2,200 32,186.00 0.00

462 002302 西部建设 4,000 31,600.00 0.00

463 000553 安道麦 A 3,400 31,518.00 0.00

464 300010 豆神教育 5,500 31,185.00 0.00

465 601228 广州港 9,800 31,164.00 0.00

466 603515 欧普照明 1,200 30,804.00 0.00

467 001872 招商港口 1,811 30,642.12 0.00

468 600640 号百控股 2,500 30,475.00 0.00

469 603377 东方时尚 2,840 30,359.60 0.00

470 600350 山东高速 4,900 30,135.00 0.00

471 600871 石化油服 15,100 29,747.00 0.00

472 000061 农 产 品 5,371 29,647.92 0.00

473 601139 深圳燃气 4,500 29,520.00 0.00

474 000046 泛海控股 12,400 28,520.00 0.00

475 601568 北元集团 3,100 26,536.00 0.00

476 002653 海思科 1,229 26,448.08 0.00

477 603056 德邦股份 2,400 26,376.00 0.00

478 603379 三美股份 1,400 26,194.00 0.00

479 002419 天虹股份 3,800 24,928.00 0.00

480 601869 长飞光纤 1,000 24,360.00 0.00

481 601003 柳钢股份 4,067 23,995.30 0.00

482 600657 信达地产 6,800 23,664.00 0.00

483 000537 广宇发展 4,447 23,257.81 0.00

484 601512 中新集团 2,300 22,908.00 0.00

485 603786 科博达 300 22,650.00 0.00

486 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00

487 601801 皖新传媒 4,700 22,184.00 0.00

488 002901 大博医疗 300 21,867.00 0.00

489 601187 厦门银行 2,300 21,804.00 0.00

490 002946 新乳业 1,400 21,210.00 0.00


491 603983 丸美股份 400 20,844.00 0.00

492 600917 重庆燃气 2,500 20,425.00 0.00

493 603719 良品铺子 400 18,000.00 0.00

494 000732 泰禾集团 7,900 17,064.00 0.00

495 603868 飞科电器 400 16,824.00 0.00

496 600903 贵州燃气 1,800 16,560.00 0.00

497 002818 富森美 1,200 14,472.00 0.00

498 002423 中粮资本 1,500 13,575.00 0.00

499 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00

500 600956 新天绿能 1,100 12,881.00 0.00

501 603256 宏和科技 1,400 12,796.00 0.00

502 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00

503 601068 中铝国际 2,400 8,280.00 0.00

504 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 300274 阳光电源 8,986,298.58 0.53

2 300012 华测检测 4,931,406.99 0.29

3 002709 天赐材料 4,312,492.52 0.26

4 300595 欧普康视 4,136,428.00 0.25

5 300285 国瓷材料 3,986,560.00 0.24

6 002074 国轩高科 3,875,719.86 0.23

7 002340 格林美 3,670,129.07 0.22

8 002791 坚朗五金 3,485,746.00 0.21

9 300357 我武生物 3,168,743.00 0.19

10 002185 华天科技 3,120,401.00 0.19

11 002385 大北农 3,034,757.00 0.18

12 000547 航天发展 2,932,964.00 0.17

13 002507 涪陵榨菜 2,817,763.00 0.17

14 300207 欣旺达 2,744,908.34 0.16

15 002078 太阳纸业 2,684,236.31 0.16

16 300496 中科创达 2,632,099.00 0.16

17 000636 风华高科 2,558,110.00 0.15

18 002557 洽洽食品 2,517,672.98 0.15

19 002353 杰瑞股份 2,508,656.20 0.15

20 002797 第一创业 2,494,908.88 0.15

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)


1 300274 阳光电源 621,909.00 0.04

2 603605 珀莱雅 585,435.00 0.03

3 603444 吉比特 532,716.00 0.03

4 300012 华测检测 356,924.09 0.02

5 600426 华鲁恒升 348,775.00 0.02

6 603345 安井食品 297,852.00 0.02

7 300595 欧普康视 283,727.11 0.02

8 601799 星宇股份 281,754.72 0.02

9 002985 北摩高科 281,242.70 0.02

10 600143 金发科技 269,701.81 0.02

11 603806 福斯特 250,629.80 0.01

12 002791 坚朗五金 246,614.50 0.01

13 688029 南微医学 240,358.17 0.01

14 603737 三棵树 235,507.00 0.01

15 600132 重庆啤酒 235,285.00 0.01

16 603290 斯达半导 211,840.00 0.01

17 603882 金域医学 201,295.00 0.01

18 603816 顾家家居 197,805.00 0.01

19 300496 中科创达 191,373.00 0.01

20 600079 人福医药 185,291.00 0.01

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 449,584,102.06

卖出股票收入（成交）总额 18,896,042.07

注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 13,000.00 0.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 13,000.00 0.00

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产
净值比例（%）

1 113051 节能转债 130 13,000.00 0.00

注：报告期末，本基金仅持有上述 1 支债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例
（%）

嘉实中证 交易型开 嘉实基金

1 500ETF 股票型 放式(ETF) 管理有限 1,490,900,357.07 91.47
公司

注：报告期末，本基金仅持有上述 1 支基金。
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代 码 名 称 持仓量（买/ 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明

卖） （元）

IC2109 IC2109 6 8,000,400.00 317,880.00 -

公允价值变动总额合计（元） 317,880.00

股指期货投资本期收益（元） 830,873.79

股指期货投资本期公允价值变动（元） 21,280.00

7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资于股指期货的目的在于满足基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，实现跟踪标的指数的投资目标。

本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.12.1 本期国债期货投资政策

无。
7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
7.12.3 本期国债期货投资评价

无。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,456,538.56

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 10,773.18

5 应收申购款 4,896,477.65

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,363,789.39

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

流通受限部 占基金资产净 流通受限情况
序号 股票代码 股票名称 分的公允价 值比例（%） 说明

值

1 600460 士兰微 343,735.00 0.02 重大事项停牌

7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级 持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者

别 户数 的基金份

（户） 额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比
例（%） 例（%）

嘉实中

证 108,410 7,234.18 192,508,292.76 24.55 591,749,143.99 75.45
500ETF
联接 A
嘉实中

证 36,379 3,153.11 5,607,495.16 4.89 109,099,470.55 95.11
500ETF
联接 C

合计 141,067 6,372.61 198,115,787.92 22.04 700,848,614.54 77.96

注：(1)嘉实中证 500ETF 联接 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份
额比例，分别为机构投资者持有嘉实中证 500ETF 联接 A 份额占嘉实中证 500ETF 联接 A 总份额比
例、个人投资者持有嘉实中证 500ETF 联接 A 份额占嘉实中证 500ETF 联接 A 总份额比例；

(2)嘉实中证 500ETF 联接 C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份
额比例，分别为机构投资者持有嘉实中证 500ETF 联接 C 份额占嘉实中证 500ETF 联接 C 总份额比
例、个人投资者持有嘉实中证 500ETF 联接 C 份额占嘉实中证 500ETF 联接 C 总份额比例。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 嘉实中证 500ETF 联接 A 442,683.75 0.06
理人所
有从业

人员持 嘉实中证 500ETF 联接 C 13,207.33 0.01
有本基
金

合计 455,891.08 0.05

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 嘉实中证 500ETF 联接 A 0

基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 嘉实中证 500ETF 联接 C 0
基金

合计 0

本基金基金经理持有 嘉实中证 500ETF 联接 A 0

本开放式基金 嘉实中证 500ETF 联接 C 0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 嘉实中证 500ETF 联接 A 嘉实中证 500ETF 联接 C

基金合同生效日

（2013 年 3 月 22 日） 292,915,388.83 -
基金份额总额

本报告期期初基金份 865,280,318.83 137,743,278.96
额总额

本报告期基金总申购 256,254,979.75 98,483,403.15
份额

减：本报告期基金总 337,277,861.83 121,519,716.40
赎回份额
本报告期基金拆分变

动份额（份额减少以 - -
“-”填列）

本报告期期末基金份 784,257,436.75 114,706,965.71
额总额
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

2021 年 5 月 29 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，杨
竞霜先生任公司副总经理、首席信息官。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注
交总额的比例 总量的比

例

广发证券股

3 252,950,445.61 54.03% 160,279.26 52.36% -
份有限公司
国信证券股

1 144,830,831.40 30.93% 101,385.81 33.12% -
份有限公司
华西证券股

1 66,835,107.19 14.28% 42,193.25 13.78% -
份有限公司
兴业证券股

1 3,565,635.22 0.76% 2,250.99 0.74% -
份有限公司
北京高华证

券有限责任 1 - - - - -
公司
财信证券有

1 - - - - -
限责任公司

长江证券股

1 - - - - -
份有限公司
光大证券股

1 - - - - -
份有限公司
国泰君安证

券股份有限 1 - - - - -
公司
海通证券股

1 - - - - -
份有限公司
华泰证券股

1 - - - - -
份有限公司
申万宏源证

1 - - - - -
券有限公司
西部证券股

1 - - - - -
份有限公司
中信建投证

券股份有限 2 - - - - -
公司
中信证券股

2 - - - - -
份有限公司
注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

2.交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范；

（2）财务状况良好；

（3）研究能力较强；

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

3.报告期内，本基金新增以下交易单元：长江证券股份有限公司新增交易单元 1 个，华西证
券股份有限公司新增交易单元 1 个。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期债 占当期 占当期
券商名 债券 券回购 权证 基金
称 成交金额 成交总 成交金额 成交总额 成交金额 成交总 成交金额 成交总
额的比 的比例 额的比 额的比
例 例 例

广发证

券股份 7,004,000.00 23.57% - - - - 637,030,617.20 84.64%
有限公

司
国信证

券股份 8,575.73 0.03% - - - - 115,618,192.40 15.36%
有限公

司
华西证

券股份 1,207.20 0.00% - - - - - -
有限公

司
兴业证

券股份22,703,652.10 76.40% - - - - - -
有限公

司
北京高

华证券 - - - - - - - -
有限责
任公司
财信证

券有限 - - - - - - - -
责任公

司
长江证

券股份 - - - - - - - -
有限公

司
光大证

券股份 - - - - - - - -
有限公

司
国泰君

安证券 - - - - - - - -
股份有
限公司

海通证

券股份 - - - - - - - -
有限公

司
华泰证

券股份 - - - - - - - -
有限公

司
申万宏

源证券 - - - - - - - -
有限公

司
西部证

券股份 - - - - - - - -
有限公

司
中信建

投证券 - - - - - - - -
股份有
限公司
中信证

券股份 - - - - - - - -
有限公

司
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

嘉实基金管理有限公司关闭跨 TA 转 中国证券报、基金管理

1 换业务的公告 人网站及中国证监会基 2021 年 01 月 21 日
金电子披露网站

嘉实基金管理有限公司关于修订旗下 中国证券报、基金管理

2 部分指数基金基金合同等法律文件的 人网站及中国证监会基 2021 年 03 月 31 日
公告 金电子披露网站

嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰 中国证券报、基金管理

3 金信（银川）基金销售有限公司办理 人网站及中国证监会基 2021 年 05 月 07 日
旗下基金相关销售业务的公告 金电子披露网站

嘉实基金管理有限公司高级管理人员 中国证券报、基金管理

4 变更公告 人网站及中国证监会基 2021 年 05 月 29 日
金电子披露网站

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

（1）中国证监会核准嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件；

（2）《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；

（3）《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》；

（4）《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金公告的各项原稿。

11.2 存放地点

1）北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公
司
2）北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中国建设银行投资托管业务部
11.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2021 年 8 月 27 日
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