嘉实中证500交易型开放式指数证券投资
基金联接基金2019年第2季度报告
2019年6月30日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月17日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 嘉实中证500ETF联接

基金主代码 000008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年3月22日

报告期末基金份额总额 1,365,372,350.89份

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，
投资目标 在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年化跟踪误差不超过4%。

本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对
业绩比较基准的紧密跟踪，本基金相对于业绩比较基准的日均跟
投资策略 踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因
标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范
围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。

业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%。

本基金为嘉实中证500ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实中
证500ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的
风险收益特征 业绩表现与中证500指数及嘉实中证500ETF的表现密切相关。
本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基
金及货币市场基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实中证500ETF联接A 嘉实中证500ETF联接C

下属分级基金的交易代码 000008 070039


报告期末下属分级基金的份额 1,241,436,864.87份 123,935,486.02份

总额
2.1.1目标基金基本情况

基金名称 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159922

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013年2月6日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2013年3月15日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

2.1.2目标基金产品说明

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏
离度和跟踪误差的最小化。

本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
投资策略 权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应调整。

业绩比较基准 中证500指数

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型
风险收益特征 基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被
动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019 报告期(2019年4月1日-2019年
年6月30日) 6月30日)

嘉实中证500ETF联接A 嘉实中证500ETF联接C

1.本期已实现收益 -15,714,424.96 -1,581,508.14

2.本期利润 -174,539,775.18 -12,544,775.98

3.加权平均基金份额本 -0.1529 -0.1183
期利润

4.期末基金资产净值 1,655,747,031.47 130,795,672.17

5.期末基金份额净值 1.3337 1.0554

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字；（3）自2018年9月13日起对本基金增加C类基金份额类别；自2018年9月13日起开放嘉实中证500ETF联接C的申赎业务；（4）嘉实中证500ETF联接A收取认（申）购费和赎回费，嘉实中证500ETF联接C不收取认（申）购费但收取赎回费、计提销售服务费。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实中证500ETF联接A

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 -9.90% 1.72% -10.21% 1.72% 0.31% 0.00%

嘉实中证500ETF联接C

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 -9.97% 1.72% -10.21% 1.72% 0.24% 0.00%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
图1：嘉实中证500ETF联接A份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2013年3月22日至2019年6月30日）

图2：嘉实中证500ETF联接C份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2018年9月14日至2019年6月30日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分（二）投资范围和(七)投资限制”的有关约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金、嘉实沪深300ETF 曾任职于中国台湾
联接(LOF)、嘉实基本面 台育证券、中国台湾
50指数(LOF)、嘉实黄金 保诚投信。2008年6
（QDII-FOF-LOF）、嘉实沪 月加入嘉实基金管
深300ETF、嘉实中证 理有限公司，先后任
陈正宪 500ETF、嘉实中关村A股 2016年1月 - 14年 职于产品管理部、指
ETF、嘉实富时中国 5日 数投资部，现任指数
A50ETF联接、嘉实富时中 投资部执行总监及
国A50ETF、嘉实创业板 基金经理。硕士研究
ETF、嘉实恒生港股通新经 生，具有基金从业资
济指数（LOF）、嘉实基本 格，中国台湾籍。
面50ETF基金经理

本基金、嘉实沪深300ETF 曾任职于IA克莱灵
何如 联接(LOF)、嘉实基本面 2016年1月 - 13年 顿投资管理公司
50指数(LOF)、嘉实H股 5日 (IA-Clarington

指数（QDII-LOF）、嘉实黄 InvestmentsInc)、


金（QDII-FOF-LOF）、嘉实 富兰克林坦普顿投
沪深300ETF、嘉实中证 资管理公司
500ETF、嘉实中证主要消 (Franklin

费ETF、嘉实中证医药卫 Templeton

生ETF、嘉实中证金融地 Investments

产ETF、嘉实中证金融地 Corp.)。2007年6
产ETF联接、嘉实基本面 月加入嘉实基金管
50ETF基金经理 理有限公司，先后任
职于产品管理部、指
数投资部，现任指数
投资部副总监、基金
经理。硕士研究生，
具有基金从业资格，
加拿大籍。

注：（1）任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计3次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.04%，年化跟踪误差为0.68%，符合基金合同约定的
日均跟踪误差不超过0.35%的限制。

本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差，力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实中证500ETF联接A基金份额净值为1.3337元，本报告期基金份额净值增长率为-9.90%；截至本报告期末嘉实中证500ETF联接C基金份额净值为1.0554元，本报告期基金份额净值增长率为-9.97%；业绩比较基准收益率为-10.21%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 41,098,544.64 2.29

其中：股票 41,098,544.64 2.29

2 基金投资 1,643,716,496.91 91.50

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买 - -
入返售金融资产

7 银行存款和结算备付 106,523,348.32 5.93
金合计

8 其他资产 5,162,192.68 0.29

9 合计 1,796,500,582.55 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（%）

A 农、林、牧、渔业 452,070.24 0.03

B 采矿业 1,671,763.06 0.09

C 制造业 22,661,533.76 1.27

D 电力、热力、燃气及 1,297,464.40 0.07


水生产和供应业

E 建筑业 732,606.72 0.04

F 批发和零售业 2,220,598.74 0.12

G 交通运输、仓储和邮 1,385,839.87 0.08
政业

H 住宿和餐饮业 156,534.40 0.01

I 信息传输、软件和信 3,960,057.11 0.22
息技术服务业

J 金融业 1,870,350.74 0.10

K 房地产业 1,895,710.10 0.11

L 租赁和商务服务业 561,519.00 0.03

M 科学研究和技术服务 56,430.60 0.00
业

N 水利、环境和公共设 361,668.50 0.02
施管理业

O 居民服务、修理和其 - -
他服务业

P 教育 136,139.20 0.01

Q 卫生和社会工作 243,402.00 0.01

R 文化、体育和娱乐业 875,326.60 0.05

S 综合 559,529.60 0.03

合计 41,098,544.64 2.30

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元） 占基金资产净值比
例（％）

1 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.02

2 002405 四维图新 16,800 270,480.00 0.02

3 000860 顺鑫农业 5,480 255,642.00 0.01

4 600872 中炬高新 5,900 252,697.00 0.01

5 002157 正邦科技 12,700 211,582.00 0.01

6 002049 紫光国微 4,500 198,495.00 0.01

7 300253 卫宁健康 13,910 197,243.80 0.01

8 000066 中国长城 18,900 194,292.00 0.01

9 600201 生物股份 12,362 193,959.78 0.01

10 002195 二三四五 49,468 192,430.52 0.01

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末，本基金未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末，本基金未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细


报告期末，本基金未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。
5.9期末投资目标基金明细

序 基金名称 基金类型 运作方 管理人 公允价值（元） 占基金资产净值
号 式 比例（%）

1 嘉实中证 股票型 交易型 嘉实基金管理 1,643,716,496.91 92.01
500ETF 开放式 有限公司

5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变 风险说明

卖） (元) 动（元）

IC1909 IC1909 11 10,589,920. 281,320.00 -

00

公允价值变动总额合计（元） 281,320.00

股指期货投资本期收益（元） -303,276.89

股指期货投资本期公允价值变动（元） -288,360.00

5.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃
的股指期货合约。本基金投资于股指期货的目的在于满足基金日常投资管理需要，更有效地进行
流动性管理，实现跟踪标的指数的投资目标。

本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。
5.12投资组合报告附注
5.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（1）2018年7月20日，江西正邦科技股份有限公司发布关于公司下属分子公司收到《行政
处罚决定书》及《责令改正违法行为决定书》的公告，公告披露江西正邦科技股份有限公司下属
分公司肇东正邦养殖有限公司红光分公司因环保不达标收到肇东市环境保护局出具的《行政处罚
决定书》(肇环罚〔2018〕180506号)、《行政处罚决定书》(肇环罚〔2018〕0608号)及《责令改

正违法行为决定书》（肇环责改字〔2018〕0608号）以及江西正邦科技股份有限公司子公司的其他处罚决定，受处罚金额累计为205万元。

本基金投资于“正邦科技（002157）”的决策程序说明：本基金投资目标为紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，正邦科技为标的指数的成份股，本基金投资于“正邦科技”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。

（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.12.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,791,939.12

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 27,557.62

5 应收申购款 3,342,695.94

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,162,192.68

5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 嘉实中证500ETF联接A 嘉实中证500ETF联接C

报告期期初基金份额总额 1,054,676,797.55 75,536,591.54

报告期期间基金总申购份额 431,849,231.11 145,002,971.20

减:报告期期间基金总赎回份额 245,089,163.79 96,604,076.72

报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 1,241,436,864.87 123,935,486.02

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。


§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8影响投资者决策的其他重要信息

2019年6月6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李松林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。

2019年6月12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告》，公司法定代表人变更为经雷先生。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录
（1）中国证监会核准嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文
件；
（2）《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；
（3）《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》；
（4）《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金公告的各项原稿。
9.2存放地点
（1）北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
（2）北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行投资托管业务部
9.3查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。


嘉实基金管理有限公司
2019年7月17日
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