嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金 2019 年半年度报告

2019 年 06 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2019 年 08 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14
§5 托管人报告 ...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计) ...... 15

6.1 资产负债表 ...... 15

6.2 利润表 ...... 16

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 17

6.4 报表附注 ...... 18
§7 投资组合报告 ......39

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 40

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 40

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 52

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 54

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 54

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 54

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 54


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 54

7.10 期末投资目标基金明细 ...... 54

7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 54

7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 55

7.13 投资组合报告附注 ...... 55
§8 基金份额持有人信息...... 56

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 56

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 56

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ...... 56
§9 开放式基金份额变动...... 57
§10 重大事件揭示...... 57

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 57

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 57

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 58

10.4 基金投资策略的改变 ...... 58

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 58

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 58

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 58

10.8 其他重大事件 ...... 61
§11 备查文件目录...... 61

11.1 备查文件目录 ...... 61

11.2 存放地点 ...... 62

11.3 查阅方式 ...... 62

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 嘉实中证 500ETF 联接

基金主代码 000008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 3 月 22 日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,365,372,350.89 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 嘉实中证 500ETF 联接 A 嘉实中证 500ETF 联接 C

下属分级基金的交易代码 000008 070039

报告期末下属分级基金的份

1,241,436,864.87 份 123,935,486.02 份

额总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159922

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013 年 2 月 6 日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2013 年 3 月 15 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

2.2 基金产品说明

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，在正常
投资目标 市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪
误差不超过 4%。

投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比
较基准的紧密跟踪，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝


对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调
整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围，基金管理人应采取合理措
施避免跟踪偏离度进一步扩大。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%。

本基金为嘉实中证500ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实中证500ETF
风险收益特征 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证 500
指数及嘉实中证 500ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期
收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。

2.2.1 目标基金产品说明

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差的最小化。

本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权
投资策略 重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。

业绩比较基准 中证 500 指数

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基
风险收益特征 金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 胡勇钦 田青

信息披露负联系电话

责人 (010)65215588 (010)67595096

电子邮箱 service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-600-8800 (010)67595096

传真 (010)65215588 (010)66275853

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪北京市西城区金融大街 25 号

大道 8 号上海国金中心二期 53 层

09-11 单元

办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦北京市西城区闹市口大街1号院1
8 层 号楼

邮政编码 100005 100033

法定代表人 经雷 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn

基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基
金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润
大厦 8 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据

报告期(2019 年 01 月 01 日-2019 年 06 月 30 日)

和指标

嘉实中证 500ETF 联接 A 嘉实中证 500ETF 联接 C

本期已实现收益 -19,890,788.09 -1,218,620.61

本期利润 188,667,712.54 -6,533,098.80

加权平均基金份

0.1768 -0.0997
额本期利润
本期加权平均净

13.16% -9.11%
值利润率
本期基金份额净

17.77% 17.66%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2019 年 06 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 414,310,166.60 -5,105,524.96
润

期末可供分配基 0.3337 -0.0412
金份额利润

期末基金资产净 1,655,747,031.47 130,795,672.17
值

期末基金份额净 1.3337 1.0554
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2019 年 06 月 30 日)

指标

基金份额累计净 40.22% 5.54%
值增长率
注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）自 2018 年 9 月 13 日起对本基金增加 C 类基金份额类别；自 2018 年 9 月 13 日起开放嘉实中
证 500ETF 联接 C 的申赎业务；（4）嘉实中证 500ETF 联接 A 收取认（申）购费和赎回费，嘉实中
证 500ETF 联接 C 不收取认（申）购费但收取赎回费、计提销售服务费；（5）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实中证 500ETF 联接 A

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去一个月 0.79% 1.33% 0.75% 1.32% 0.04% 0.01%

过去三个月 -9.90% 1.72% -10.21% 1.72% 0.31% 0.00%

过去六个月 17.77% 1.69% 17.87% 1.70% -0.10% -0.01%

过去一年 -3.67% 1.60% -4.70% 1.60% 1.03% 0.00%

过去三年 -14.78% 1.24% -18.00% 1.25% 3.22% -0.01%

自基金合同生

40.22% 1.65% 38.34% 1.67% 1.88% -0.02%

效起至今

嘉实中证 500ETF 联接 C

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去一个月 0.76% 1.33% 0.75% 1.32% 0.01% 0.01%

过去三个月 -9.97% 1.72% -10.21% 1.72% 0.24% 0.00%

过去六个月 17.66% 1.69% 17.87% 1.70% -0.21% -0.01%

自基金合同生

5.54% 1.68% 4.77% 1.69% 0.77% -0.01%

效起至今
注:本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%。


中证 500 指数由沪深 A 股市场中经营状况良好、价格无异常波动或市场操纵的 500 只股票组
成，以调整股本为权数，采用派许加权综合价格指数公式进行计算。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Benchmark(0)=1000

Return(t)=95%×中证 500 指数收益率(t)＋5%×银行活期存款税后利率

Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)

其中 t=1,2,3,…。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

图 1：嘉实中证 500ETF 联接 A 份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2013 年 3 月 22 日至 2019 年 6 月 30 日）


图 2：嘉实中证 500ETF 联接 C 份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2018 年 9 月 14 日至 2019 年 6 月 30 日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分（二）投资范围和(七)投资限制”的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。

截止 2019 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、154 只开放式证券投
资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实 H 股指数（QDII）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、
嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证
主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券 A/E、嘉实
医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债债
券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（ LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合（ FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实中债 1-3 政金债指数、嘉实养老 2050 混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混
合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助

姓名 职务 理）期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金、嘉实沪深 300ETF

联接(LOF)、嘉实基本面 50 曾任职于中国台湾台育
指 数 (LOF) 、 嘉 实 黄 金 证券、中国台湾保诚投
（QDII-FOF-LOF）、嘉实沪 信。2008 年 6 月加入嘉实
深 300ETF 、 嘉 实 中 证 基金管理有限公司，先后
陈正宪 500ETF、嘉实中关村 A 股2016 年 1 月 5- 14 年 任职于产品管理部、指数
ETF、嘉实富时中国 A50ETF日 投资部，现任指数投资部
联 接 、 嘉 实 富 时 中 国 执行总监及基金经理。硕
A50ETF、嘉实创业板 ETF、 士研究生，具有基金从业
嘉实恒生港股通新经济指 资格，中国台湾籍。

数（LOF）、嘉实基本面

50ETF 基金经理

曾任职于 IA 克莱灵顿投
本基金、嘉实沪深 300ETF 资 管 理 公 司
联接(LOF)、嘉实基本面 50 (IA-Clarington

指数(LOF)、嘉实 H 股指数 Investments Inc )、富
（QDII-LOF）、嘉实黄金 兰克林坦普顿投资管理
（QDII-FOF-LOF）、嘉实沪 公 司 (Franklin
何如 深 300ETF 、 嘉 实 中 证2016 年 1 月 5- 13 年 Templeton Investments
500ETF、嘉实中证主要消日 Corp.)。2007 年 6 月加入
费 ETF、嘉实中证医药卫生 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公
ETF、嘉实中证金融地产 司，先后任职于产品管理
ETF、嘉实中证金融地产 部、指数投资部，现任指
ETF 联接、嘉实基本面 数投资部副总监、基金经
50ETF 基金经理 理。硕士研究生，具有基
金从业资格，加拿大籍。

注:（1）任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 4 次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.05%，年化跟踪误差为 0.80%，符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过 0.35%的限制。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实中证 500ETF 联接 A 基金份额净值为 1.3337 元，本报告期基金份额净值
增长率为 17.77%；截至本报告期末嘉实中证 500ETF 联接 C 基金份额净值为 1.0554 元，本报告期
基金份额净值增长率为 17.66%；业绩比较基准收益率为 17.87%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中证 500 指数在众多指数中，属于高波动、高收益指数，其中长期收益相对大部分指数而言，存在明显优势。随着未来中国经济发展更加倚重机制创新、技术创新，政府资源、市场资源也将较多地偏向新兴产业和机制灵活市场化程度高的中小型企业。中证 500 指数相对其他主流指数，其中小市值个股占比较大，因此对转型经济中的新兴产业代表性更强。

本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟
踪，本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差，力求获得与目标 ETF 所跟踪的标的指数相近的平均收益率。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

（1）报告期内本基金未实施利润分配；

（2）根据嘉实中证 500ETF 联接 C 本报告 3.1.1“本期利润”为-6,533,098.80 元，3.1.2“期
末可供分配利润”为-5,105,524.96 元，以及本基金基金合同（十六（三）收益分配原则）的约定，因此报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 半年度财务会计报告（未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日：2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 103,322,320.87 58,795,033.51

结算备付金 3,201,027.45 1,199,438.77

存出保证金 1,791,939.12 568,652.62

交易性金融资产 6.4.7.2 1,684,815,041.55 996,494,983.54

其中：股票投资 41,098,544.64 45,442,712.52

基金投资 1,643,716,496.91 951,051,271.02

债券投资 - 1,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 27,557.62 13,739.52

应收股利 - -

应收申购款 3,342,695.94 1,154,684.61

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,796,500,582.55 1,058,226,532.57

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 3,682,520.29 2,167,210.41

应付赎回款 5,508,568.33 959,661.69

应付管理人报酬 41,478.25 44,918.27

应付托管费 9,409.74 8,983.65

应付销售服务费 42,123.56 921.87

应付交易费用 6.4.7.7 551,586.30 144,555.10

应交税费 - 0.83

应付利息 - -


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 122,192.44 402,560.26

负债合计 9,957,878.91 3,728,812.08

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,365,372,350.89 931,894,026.69

未分配利润 6.4.7.10 421,170,352.75 122,603,693.80

所有者权益合计 1,786,542,703.64 1,054,497,720.49

负债和所有者权益总计 1,796,500,582.55 1,058,226,532.57

注: 报告截止日 2019 年 6 月 30 日，嘉实中证 500ETF 联接 A 基金份额净值 1.3337 元，基金份额
总额 1,241,436,864.87 份；嘉实中证 500ETF 联接 C 基金份额净值 1.0554 元，基金份额总额
123,935,486.02 份。基金份额总额合计为 1,365,372,350.89 份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日 至 2019 2018 年 1 月 1 日 至
年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日

一、收入 184,741,790.91 -115,255,468.17

1.利息收入 402,047.25 173,952.19

其中：存款利息收入 6.4.7.11 390,063.86 173,946.41

债券利息收入 634.33 5.78

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 11,349.06 -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -20,560,907.77 -6,839,306.00
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 9,903,501.12 -3,327,715.53

基金投资收益 6.4.7.13 -31,066,941.88 -3,675,857.15

债券投资收益 6.4.7.14 157,353.90 1,768.50

资产支持证券投资 - -
收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 78,403.11 -50,520.00

股利收益 6.4.7.16 366,775.98 213,018.18

3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.17 203,244,022.44 -108,914,543.37
“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -

列)

5.其他收入(损失以“-”号填 6.4.7.18 1,656,628.99 324,429.01
列)

减：二、费用 2,607,177.17 989,047.81

1．管理人报酬 327,408.92 187,089.72

2．托管费 66,595.87 37,417.98

3．销售服务费 139,398.49 -

4．交易费用 6.4.7.19 1,936,965.72 568,481.16

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支 - -
出

6．税金及附加 10,989.66 -

7．其他费用 6.4.7.20 125,818.51 196,058.95

三、利润总额(亏损总额以“-” 182,134,613.74 -116,244,515.98
号填列)

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 182,134,613.74 -116,244,515.98
号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 931,894,026.69 122,603,693.80 1,054,497,720.49
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 182,134,613.74 182,134,613.74
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 433,478,324.20 116,432,045.21 549,910,369.41
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 1,391,682,299.96 430,862,230.20 1,822,544,530.16
购款

2.基金赎 -958,203,975.76 -314,430,184.99 -1,272,634,160.75
回款

四、本期向基金 - - -
份额持有人分配

利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 1,365,372,350.89 421,170,352.75 1,786,542,703.64
权益（基金净值）

上年度可比期间

项目 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 410,017,051.38 294,882,986.44 704,900,037.82
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - -116,244,515.98 -116,244,515.98
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 195,229,543.21 97,167,538.76 292,397,081.97
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 362,519,150.27 209,062,817.67 571,581,967.94
购款

2.基金赎 -167,289,607.06 -111,895,278.91 -279,184,885.97
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 605,246,594.59 275,806,009.22 881,052,603.81
权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

经雷 王红 张公允

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1588 号《关于核准嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 292,881,567.31 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第 154 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金合同》于 2013 年 3 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
292,915,388.83 份基金份额，其中认购资金利息折合 33,821.52 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《嘉实基金管理有限公司关于嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金增
设 C 类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告》，自 2018 年 9 月 13 日起，对本基金增加 C
类基金份额类别，本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额。本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金两类基金份额分别设置代码，分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金为嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联接基
金。目标 ETF 是采用完全复制法实现对中证 500 指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金合同》的有关规定，本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。正常情况下，本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%(已申购但尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内)，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩
比较基准为：中证 500 指数收益率×95% + 银行活期存款税后利率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

活期存款 103,322,320.87

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月及以上 -

其他存款 -

合计 103,322,320.87

注:定期存款的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日


成本 公允价值 公允价值变动

股票 41,252,933.18 41,098,544.64 -154,388.54

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 1,724,063,173.78 1,643,716,496.91 -80,346,676.87

其他 - - -

合计 1,765,316,106.96 1,684,815,041.55 -80,501,065.41

注:基金投资均为本基金持有的目标 ETF 的份额，按目标 ETF 于估值日的份额净值确定公允价值。6.4.7.3 衍生金融资产/负债

单位：人民币元

本期末

项目 2019 年 6 月 30 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍生 - - - -
工具

货币衍生 - - - -
工具

权益衍生 10,308,600.00 - - -
工具

其中：股指 10,308,600.00 - - -
期货投资

其他衍生 - - - -
工具

合计 10,308,600.00 - - -

注:股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见下表(买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示)：

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动

(单位：手)

IC1909 IC1909 11 10,589,920.00 281,320.00

总额合计 - - - 281,320.00

减：可抵销期货暂收款 - - - 281,320.00

股指期货投资净额 - - - -

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本期末（2019 年 6 月 30 日），本基金未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本期末(2019 年 6 月 30 日)，本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 21,138.59

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 5,394.59

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 1,024.44

合计 27,557.62

6.4.7.6 其他资产

本期末（2019 年 6 月 30 日），本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等）。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 551,586.30

银行间市场应付交易费用 -

合计 551,586.30

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 13,744.01

预提费用 108,448.43

合计 122,192.44

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
嘉实中证 500ETF 联接 A

项目 本期


2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 928,118,368.03 928,118,368.03

本期申购 1,134,478,133.11 1,134,478,133.11

本期赎回（以“-”号填列） -821,159,636.27 -821,159,636.27

本期末 1,241,436,864.87 1,241,436,864.87

嘉实中证 500ETF 联接 C

本期

项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,775,658.66 3,775,658.66

本期申购 257,204,166.85 257,204,166.85

本期赎回（以“-”号填列） -137,044,339.49 -137,044,339.49

本期末 123,935,486.02 123,935,486.02

注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

嘉实中证 500ETF 联接 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 570,303,262.34 -447,310,684.65 122,992,577.69

本期利润 -19,890,788.09 208,558,500.63 188,667,712.54

本期基金份额

交易产生的变 189,605,243.68 -86,955,367.31 102,649,876.37
动数

其中：基金申 685,644,992.56 -285,570,957.87 400,074,034.69
购款

基金赎 -496,039,748.88 198,615,590.56 -297,424,158.32
回款

本期已分配利 - - -
润

本期末 740,017,717.93 -325,707,551.33 414,310,166.60

嘉实中证 500ETF 联接 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -96,957.80 -291,926.09 -388,883.89

本期利润 -1,218,620.61 -5,314,478.19 -6,533,098.80

本期基金份额

交易产生的变 -3,789,946.55 17,572,115.39 13,782,168.84
动数

其中：基金申 -8,091,578.80 38,879,774.31 30,788,195.51
购款

基金赎 4,301,632.25 -21,307,658.92 -17,006,026.67
回款


本期已分配利 - - -
润

本期末 -5,105,524.96 11,965,711.11 6,860,186.15

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 316,089.16

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 60,994.88

其他 12,979.82

合计 390,063.86

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2019年1月1日 至 2019年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 4,698,081.01

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 5,205,420.11

合计 9,903,501.12

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 366,461,499.33

减：卖出股票成本总额 361,763,418.32

买卖股票差价收入 4,698,081.01

6.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2019年1月1日 至 2019年6月30日

申购基金份额总额 1,463,602,275.00

减：现金支付申购款总额 -8,302,144.43


减：申购股票成本总额 1,466,698,999.32

申购差价收入 5,205,420.11

6.4.7.13 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

卖出/赎回基金成交总额 941,153,463.00

减：卖出/赎回基金成本总额 972,131,631.93

减：基金投资收益应缴纳增值税额 88,772.95

基金投资收益 -31,066,941.88

6.4.7.14 债券投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2019年1月1日 至 2019年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 4,475,404.55

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本 4,317,400.00
总额

减：应收利息总额 650.65

买卖债券差价收入 157,353.90

6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日），本基金无买卖权证差价收入。

6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

股指期货投资收益 78,403.11

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 366,775.98

基金投资产生的股利收益 -

合计 366,775.98

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 202,809,782.44

股票投资 1,607,249.83

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 201,202,532.61

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 434,240.00

权证投资 -

期货 434,240.00

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值 -
税

合计 203,244,022.44

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 1,544,005.36

基金转出费收入 112,623.63

债券认购手续费返还 -

印花税手续费返还 -

其他 -

合计 1,656,628.99

6.4.7.19 交易费用

项目 本期

2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 1,819,626.63

银行间市场交易费用 -

交易基金产生的费用 117,339.09

其中：申购费 70,900.16

赎回费 15,372.90

交易费 31,066.03

合计 1,936,965.72

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日


审计费用 49,588.57

信息披露费 58,859.86

银行划款手续费 17,370.08

合计 125,818.51

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司（“中国建设银基金托管人、基金代销机构
行”）
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基本基金是该基金的联接基金
金（“目标 ETF”）
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2018 年 1 月 1 日至 2018
年 6 月 30 日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 327,408.92 187,089.72

其中：支付销售机构的客户维护费 693,286.00 487,705.59

注: (1)本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。支付基金管理人嘉实基金管理有
限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取 0)的 0.50%/0.15%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝(前一日基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值)(若为负数，则取 0)×该日适用费率/ 当年天数。
(2)根据《嘉实基金管理有限公司关于调低旗下嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及联
接基金费率并修订基金合同及托管协议的公告》，自 2019 年 6 月 18 日起，基金管理费率由 0.50%
调整为 0.15%。
(3)根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 66,595.87 37,417.98

注: (1)本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取 0)的 0.1%/0.05%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝(前一日的基金资产净值-基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值)(若为负数，则取 0)×该日适用费率 / 当年天数。
(2)根据《嘉实基金管理有限公司关于调低旗下嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及联
接基金费率并修订基金合同及托管协议的公告》，自 2019 年 6 月 18 日起，基金托管费率由 0.1%
调整为 0.05%。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

嘉实中证 500ETF 联接 A嘉实中证 500ETF 联接 C 合计

嘉实基金管理有限公司 - 18,623.92 18,623.92


中国建设银行 - - -

合计 - 18,623.92 18,623.92

注:（1）本基金 C 类份额销售服务费年费率为 0.40%，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额资产净值×0.40%/当年天数。（2）本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日）及上年度可比期间(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6
月 30 日)，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2018 年 1 月 1 日至 2018
年 6 月 30 日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末（2019 年 6 月 30 日）及上年度末（2018 年 12 月 31 日），其他关联方未持有本基金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 2018年1月1日 至 2018年6月30日
关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行股份有限 103,322,320.87 316,089.16 49,624,075.50 157,419.03
公司_活期
注:本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期(2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日)及上年度可比期间(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6
月 30 日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

报告期末（2019 年 6 月 30 日），本基金持有 316,592,480.00 份目标 ETF 基金份额（2018 年
12 月 31 日：218,476,780.00 份），占其总份额的比例为 67.39%（2018 年 12 月 31 日：74.81%）。
6.4.11 利润分配情况

本期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日），本基金未实施利润分配。

6.4.12 期末(2019 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 日 类型 价格 值单价 （单 成本总额 总额 备注
位：股）

中信出 2019 年 2019 年新股流通

300788 版 6 月 27 7 月 5 受限 14.85 14.85 1,55623,106.6023,106.60 -
日 日

红塔证 2019 年 2019 年新股流通

601236 券 6 月 26 7 月 5 受限 3.46 3.46 9,78933,869.9433,869.94 -
日 日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本期末（2019 年 6 月 30 日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本期末（2019 年 6 月 30 日）,本基金无银行间市场债券正回购余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本期末(2019 年 6 月 30 日)，本基金无交易所市场债券正回购余额。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为嘉实中证 500ETF 的联接基金，主要通过投资于嘉实中证 500ETF 来实现对业绩比
较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证 500 指数及嘉实中证 500ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。 本基金的基金管理人董事会重
视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。

为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。

本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。

本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资、资产支持证券投资、同业存单投资的信用评级情况按《中国人民银行信用
评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本报告期末（2019 年 6 月 30 日）及上年度末（2018 年 12 月 31 日），本基金未持有按短期信用评
级的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本报告期末（2019 年 6 月 30 日）及上年度末（2018 年 12 月 31 日），本基金未持有按短期信用评
级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本报告期末（2019 年 6 月 30 日）及上年度末（2018 年 12 月 31 日），本基金未持有按短期信用评
级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

AAA - 1,000.00

AAA 以下 - -

未评级 - -

合计 - 1,000.00

注:1.本报告期末（2019 年 6 月 30 日），本基金未持有按长期信用评级的债券投资。2.长期信用
评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本报告期末（2019 年 6 月 30 日）及上年度末（2018 年 12 月 31 日），本基金未持有按长期信用评
级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本报告期末（2019 年 6 月 30 日）及上年度末（2018 年 12 月 31 日），本基金未持有按长期信用评
级列示的同业存单投资。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于本报告期末，除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息
(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019 年 6 月 30 日

资产

银行存款 103,322,320.87 - - - 103,322,320.87

结算备付金 3,201,027.45 - - - 3,201,027.45

存出保证金 521,148.72 - - 1,270,790.40 1,791,939.12

交易性金融资产 - - - 1,684,815,041.55 1,684,815,041.55

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资 - - - - -
产

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 27,557.62 27,557.62

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 3,342,695.94 3,342,695.94

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 107,044,497.04 - - 1,689,456,085.51 1,796,500,582.55

负债

短期借款 - - - - -


交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资 - - - - -
产款

应付证券清算款 - - - 3,682,520.29 3,682,520.29

应付赎回款 - - - 5,508,568.33 5,508,568.33

应付管理人报酬 - - - 41,478.25 41,478.25

应付托管费 - - - 9,409.74 9,409.74

应付销售服务费 - - - 42,123.56 42,123.56

应付交易费用 - - - 551,586.30 551,586.30

应付税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 122,192.44 122,192.44

负债总计 - - - 9,957,878.91 9,957,878.91

利率敏感度缺口 107,044,497.04 - - 1,679,498,206.60 1,786,542,703.64

上年度末

2018 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 58,795,033.51 - - - 58,795,033.51

结算备付金 1,199,438.77 - - - 1,199,438.77

存出保证金 200,642.62 - - 368,010.00 568,652.62

交易性金融资产 - - 1,000.00 996,493,983.54 996,494,983.54

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资 - - - - -
产

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 13,739.52 13,739.52

应收股利 - - - - -

应收申购款 196,805.08 - - 957,879.53 1,154,684.61

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 60,391,919.98 - 1,000.00 997,833,612.59 1,058,226,532.57

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资 - - - - -
产款

应付证券清算款 - - - 2,167,210.41 2,167,210.41

应付赎回款 - - - 959,661.69 959,661.69

应付管理人报酬 - - - 44,918.27 44,918.27


应付托管费 - - - 8,983.65 8,983.65

应付销售服务费 - - - 921.87 921.87

应付交易费用 - - - 144,555.10 144,555.10

应付税费 - - - 0.83 0.83

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 402,560.26 402,560.26

负债总计 - - - 3,728,812.08 3,728,812.08

利率敏感度缺口 60,391,919.98 - 1,000.00 994,104,800.51 1,054,497,720.49

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资（2018 年 12 月 31 日：0.00%）。因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2018 年 12 月 31 日：同）。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进
行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF；除流动性管理所需以外，本基金对于目标 ETF 以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2019 年 6 月 30 日 2018年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 41,098,544.64 2.30 45,442,712.52 4.31
-股票投资

交易性金融资产 1,643,716,496.91 92.01 951,051,271.02 90.19
－基金投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 1,684,815,041.55 94.31 996,493,983.54 94.50

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末 （2019 年 6 月 30 日） 上年度末（2018年12月31日 ）

业绩比较基准上升 5% 88,756,182.11 52,638,222.08
分析

业绩比较基准下降 5% -88,756,182.11 -52,638,222.08

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具


(i) 各层次金融工具公允价值

于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 1,684,758,065.01 元，属于第二层次的余额为 56,976.54 元，无属于第三层次的余额（上年度末：第一层次 996,256,550.54 元，第二层次 238,433.00 元，无属于第三层次的余额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 41,098,544.64 2.29

其中：股票 41,098,544.64 2.29

2 基金投资 1,643,716,496.91 91.50

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -


产

7 银行存款和结算备付金合计 106,523,348.32 5.93

8 其他各项资产 5,162,192.68 0.29

9 合计 1,796,500,582.55 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 452,070.24 0.03

B 采矿业 1,671,763.06 0.09

C 制造业 22,661,533.76 1.27

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 1,297,464.40 0.07

E 建筑业 732,606.72 0.04

F 批发和零售业 2,220,598.74 0.12

G 交通运输、仓储和邮政业 1,385,839.87 0.08

H 住宿和餐饮业 156,534.40 0.01

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 3,960,057.11 0.22

J 金融业 1,870,350.74 0.10

K 房地产业 1,895,710.10 0.11

L 租赁和商务服务业 561,519.00 0.03

M 科学研究和技术服务业 56,430.60 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 361,668.50 0.02

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 136,139.20 0.01

Q 卫生和社会工作 243,402.00 0.01

R 文化、体育和娱乐业 875,326.60 0.05

S 综合 559,529.60 0.03

合计 41,098,544.64 2.30

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

1 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.02

2 002405 四维图新 16,800 270,480.00 0.02

3 000860 顺鑫农业 5,480 255,642.00 0.01

4 600872 中炬高新 5,900 252,697.00 0.01

5 002157 正邦科技 12,700 211,582.00 0.01

6 002049 紫光国微 4,500 198,495.00 0.01

7 300253 卫宁健康 13,910 197,243.80 0.01


8 000066 中国长城 18,900 194,292.00 0.01

9 600201 生物股份 12,362 193,959.78 0.01

10 002195 二三四五 49,468 192,430.52 0.01

11 600739 辽宁成大 13,100 190,474.00 0.01

12 300450 先导智能 5,600 188,160.00 0.01

13 002506 协鑫集成 27,100 181,028.00 0.01

14 600426 华鲁恒升 12,165 180,771.90 0.01

15 002439 启明星辰 6,700 180,230.00 0.01

16 002507 涪陵榨菜 5,900 179,950.00 0.01

17 000401 冀东水泥 10,100 177,861.00 0.01

18 002127 南极电商 15,800 177,592.00 0.01

19 600763 通策医疗 2,000 177,180.00 0.01

20 600642 申能股份 29,300 176,093.00 0.01

21 002129 中环股份 17,900 174,704.00 0.01

22 600183 生益科技 11,370 171,118.50 0.01

23 600895 张江高科 8,300 170,316.00 0.01

24 603444 吉比特 800 167,968.00 0.01

25 000975 银泰资源 12,720 167,776.80 0.01

26 002340 格林美 35,560 167,487.60 0.01

27 600536 中国软件 3,101 166,430.67 0.01

28 300383 光环新网 9,900 166,023.00 0.01

29 600298 安琪酵母 5,237 165,646.31 0.01

30 002465 海格通信 17,300 165,042.00 0.01

31 000623 吉林敖东 9,900 162,261.00 0.01

32 000750 国海证券 31,600 158,948.00 0.01

33 002223 鱼跃医疗 6,400 157,568.00 0.01

34 002268 卫 士 通 6,235 152,445.75 0.01

35 002384 东山精密 10,300 150,071.00 0.01

36 002075 沙钢股份 18,900 148,176.00 0.01

37 600801 华新水泥 7,300 147,825.00 0.01

38 603369 今世缘 5,300 147,817.00 0.01

39 002500 山西证券 18,200 147,420.00 0.01

40 002926 华西证券 14,000 147,000.00 0.01

41 002385 大北农 27,300 144,417.00 0.01

42 600879 航天电子 23,300 143,528.00 0.01

43 002797 第一创业 22,500 142,650.00 0.01

44 000998 隆平高科 9,800 141,904.00 0.01

45 600325 华发股份 18,122 141,532.82 0.01

46 600161 天坛生物 5,566 140,541.50 0.01

47 600460 士兰微 8,400 139,440.00 0.01

48 600497 驰宏锌锗 27,300 138,684.00 0.01

49 600528 中铁工业 11,900 137,683.00 0.01


50 002821 凯莱英 1,400 137,312.00 0.01

51 000723 美锦能源 13,100 136,895.00 0.01

52 600745 闻泰科技 4,100 136,202.00 0.01

53 000988 华工科技 8,600 136,052.00 0.01

54 601128 常熟银行 17,615 135,987.80 0.01

55 002373 千方科技 7,900 135,090.00 0.01

56 002299 圣农发展 5,307 134,373.24 0.01

57 600848 上海临港 4,300 133,859.00 0.01

58 000778 新兴铸管 29,900 132,756.00 0.01

59 600584 长电科技 10,306 132,432.10 0.01

60 000686 东北证券 15,000 132,150.00 0.01

61 600779 水井坊 2,600 132,132.00 0.01

62 000997 新 大 陆 7,800 131,742.00 0.01

63 000009 中国宝安 23,060 131,672.60 0.01

64 002371 北方华创 1,900 131,575.00 0.01

65 601168 西部矿业 20,442 130,419.96 0.01

66 600699 均胜电子 6,100 130,296.00 0.01

67 600549 厦门钨业 9,000 128,790.00 0.01

68 002572 索菲亚 6,900 128,064.00 0.01

69 600572 康恩贝 19,991 127,942.40 0.01

70 002092 中泰化学 16,050 127,758.00 0.01

71 600820 隧道股份 20,200 127,462.00 0.01

72 600909 华安证券 19,400 126,876.00 0.01

73 600410 华胜天成 11,800 126,614.00 0.01

74 601005 重庆钢铁 62,900 126,429.00 0.01

75 600673 东阳光 16,100 126,385.00 0.01

76 000060 中金岭南 26,800 125,692.00 0.01

77 600875 东方电气 11,800 125,316.00 0.01

78 600392 盛和资源 11,230 124,203.80 0.01

79 000999 华润三九 4,200 123,228.00 0.01

80 000039 中集集团 11,520 123,033.60 0.01

81 600376 首开股份 13,771 122,975.03 0.01

82 300168 万达信息 9,400 121,918.00 0.01

83 000690 宝新能源 18,600 119,784.00 0.01

84 000830 鲁西化工 11,000 119,680.00 0.01

85 000960 锡业股份 10,700 119,519.00 0.01

86 600718 东软集团 9,300 119,226.00 0.01

87 600166 福田汽车 50,100 118,737.00 0.01

88 002191 劲嘉股份 9,563 118,676.83 0.01

89 600811 东方集团 31,800 118,296.00 0.01

90 002353 杰瑞股份 5,100 117,810.00 0.01

91 600022 山东钢铁 70,390 117,551.30 0.01


92 600959 江苏有线 26,400 117,480.00 0.01

93 600755 厦门国贸 13,600 117,368.00 0.01

94 601333 广深铁路 36,300 117,249.00 0.01

95 600839 四川长虹 39,600 116,820.00 0.01

96 002372 伟星新材 6,680 116,232.00 0.01

97 600567 山鹰纸业 34,400 115,928.00 0.01

98 600885 宏发股份 4,760 115,668.00 0.01

99 601866 中远海发 42,500 115,600.00 0.01

100 600804 鹏博士 15,300 115,056.00 0.01

101 000581 威孚高科 6,191 114,904.96 0.01

102 002387 维信诺 8,800 114,840.00 0.01

103 000547 航天发展 12,000 114,720.00 0.01

104 002281 光迅科技 4,300 113,864.00 0.01

105 601872 招商轮船 25,989 113,312.04 0.01

106 002078 太阳纸业 16,627 113,229.87 0.01

107 600881 亚泰集团 34,800 113,100.00 0.01

108 600521 华海药业 8,000 112,800.00 0.01

109 603939 益丰药房 1,600 111,984.00 0.01

110 002074 国轩高科 8,500 111,435.00 0.01

111 002217 合力泰 20,000 110,600.00 0.01

112 600315 上海家化 3,524 109,772.60 0.01

113 600808 马钢股份 32,000 109,120.00 0.01

114 603077 和邦生物 56,840 107,996.00 0.01

115 600094 大名城 17,100 107,559.00 0.01

116 600037 歌华有线 10,400 106,600.00 0.01

117 300009 安科生物 6,700 106,530.00 0.01

118 002273 水晶光电 9,180 106,304.40 0.01

119 600079 人福医药 10,101 106,060.50 0.01

120 002221 东华能源 12,300 105,903.00 0.01

121 600260 凯乐科技 5,300 105,894.00 0.01

122 603000 人民网 5,900 105,197.00 0.01

123 002670 国盛金控 8,257 104,038.20 0.01

124 600160 巨化股份 14,630 104,019.30 0.01

125 600486 扬农化工 1,900 103,930.00 0.01

126 300274 阳光电源 11,100 103,785.00 0.01

127 600845 宝信软件 3,640 103,667.20 0.01

128 002038 双鹭药业 4,400 103,664.00 0.01

129 000970 中科三环 9,100 103,285.00 0.01

130 002002 鸿达兴业 16,600 102,754.00 0.01

131 300027 华谊兄弟 20,900 102,619.00 0.01

132 000983 西山煤电 16,900 102,414.00 0.01

133 002085 万丰奥威 14,000 101,920.00 0.01


134 300315 掌趣科技 29,500 101,775.00 0.01

135 601699 潞安环能 12,800 101,632.00 0.01

136 600967 内蒙一机 9,000 100,800.00 0.01

137 000729 燕京啤酒 15,100 100,264.00 0.01

138 600143 金发科技 20,400 99,960.00 0.01

139 600435 北方导航 11,100 99,789.00 0.01

140 300088 长信科技 19,700 99,682.00 0.01

141 600643 爱建集团 10,400 99,632.00 0.01

142 600282 南钢股份 28,400 99,400.00 0.01

143 000513 丽珠集团 2,990 99,357.70 0.01

144 600466 蓝光发展 15,940 99,146.80 0.01

145 600064 南京高科 9,240 98,960.40 0.01

146 600737 中粮糖业 11,400 98,952.00 0.01

147 002607 中公教育 7,200 98,856.00 0.01

148 600388 龙净环保 7,950 98,500.50 0.01

149 000089 深圳机场 11,000 97,790.00 0.01

150 600863 内蒙华电 31,100 97,654.00 0.01

151 002589 瑞康医药 12,860 97,607.40 0.01

152 600266 北京城建 12,100 97,526.00 0.01

153 600171 上海贝岭 6,000 97,500.00 0.01

154 601098 中南传媒 7,700 97,328.00 0.01

155 600021 上海电力 11,200 97,216.00 0.01

156 002110 三钢闽光 10,450 97,185.00 0.01

157 300166 东方国信 7,880 96,845.20 0.01

158 000878 云南铜业 9,100 96,733.00 0.01

159 600026 中远海能 14,890 96,636.10 0.01

160 002174 游族网络 5,700 96,216.00 0.01

161 300207 欣旺达 8,300 95,616.00 0.01

162 300001 特锐德 5,300 95,506.00 0.01

163 002131 利欧股份 49,900 95,309.00 0.01

164 600258 首旅酒店 5,280 94,934.40 0.01

165 002019 亿帆医药 7,700 94,325.00 0.01

166 000563 陕国投Ａ 21,230 94,261.20 0.01

167 601118 海南橡胶 18,300 94,245.00 0.01

168 603517 绝味食品 2,400 93,384.00 0.01

169 002690 美亚光电 2,848 92,844.80 0.01

170 601106 中国一重 29,400 92,316.00 0.01

171 002440 闰土股份 7,400 92,204.00 0.01

172 000636 风华高科 7,600 91,960.00 0.01

173 601718 际华集团 23,500 91,885.00 0.01

174 600373 中文传媒 7,300 91,688.00 0.01

175 000883 湖北能源 20,900 90,706.00 0.01


176 002155 湖南黄金 9,000 90,630.00 0.01

177 000826 启迪桑德 7,600 89,604.00 0.01

178 600380 健康元 10,300 89,095.00 0.00

179 002233 塔牌集团 7,600 88,768.00 0.00

180 000930 中粮生化 11,800 88,736.00 0.00

181 002152 广电运通 12,900 88,365.00 0.00

182 000559 万向钱潮 14,700 87,906.00 0.00

183 601100 恒立液压 2,800 87,864.00 0.00

184 002250 联化科技 7,900 87,611.00 0.00

185 000732 泰禾集团 5,300 87,450.00 0.00

186 000598 兴蓉环境 19,200 87,360.00 0.00

187 600649 城投控股 13,500 87,345.00 0.00

188 000681 视觉中国 4,500 87,210.00 0.00

189 601000 唐山港 31,700 87,175.00 0.00

190 601966 玲珑轮胎 5,100 86,700.00 0.00

191 600782 新钢股份 17,300 86,500.00 0.00

192 000932 华菱钢铁 18,120 86,432.40 0.00

193 300316 晶盛机电 6,800 86,292.00 0.00

194 600008 首创股份 24,400 85,888.00 0.00

195 300182 捷成股份 19,300 85,113.00 0.00

196 600039 四川路桥 23,200 84,448.00 0.00

197 600827 百联股份 8,600 84,366.00 0.00

198 601231 环旭电子 7,000 84,350.00 0.00

199 002399 海普瑞 3,960 83,120.40 0.00

200 000738 航发控制 6,200 83,080.00 0.00

201 600500 中化国际 11,100 82,917.00 0.00

202 600515 海航基础 16,700 82,665.00 0.00

203 600648 外高桥 3,920 82,241.60 0.00

204 002583 海能达 9,800 82,222.00 0.00

205 002004 华邦健康 16,900 82,134.00 0.00

206 600598 北大荒 7,600 81,548.00 0.00

207 601179 中国西电 22,000 81,400.00 0.00

208 600748 上实发展 9,800 81,242.00 0.00

209 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00

210 000031 大悦城 12,600 80,892.00 0.00

211 000758 中色股份 14,700 80,703.00 0.00

212 601608 中信重工 18,600 80,352.00 0.00

213 002266 浙富控股 16,901 80,279.75 0.00

214 000685 中山公用 9,400 80,276.00 0.00

215 000008 神州高铁 21,200 79,924.00 0.00

216 002368 太极股份 2,600 78,780.00 0.00

217 000027 深圳能源 12,700 78,740.00 0.00


218 600138 中青旅 6,200 78,678.00 0.00

219 300058 蓝色光标 18,400 78,568.00 0.00

220 300418 昆仑万维 6,101 78,519.87 0.00

221 000807 云铝股份 16,700 78,323.00 0.00

222 600729 重庆百货 2,589 78,291.36 0.00

223 601678 滨化股份 11,560 78,145.60 0.00

224 000877 天山股份 6,700 77,854.00 0.00

225 600633 浙数文化 8,300 77,605.00 0.00

226 600167 联美控股 7,330 77,551.40 0.00

227 600120 浙江东方 6,047 77,038.78 0.00

228 603501 韦尔股份 1,400 76,874.00 0.00

229 002414 高德红外 4,000 76,800.00 0.00

230 300133 华策影视 11,400 76,722.00 0.00

231 000488 晨鸣纸业 14,250 76,380.00 0.00

232 600056 中国医药 5,646 76,164.54 0.00

233 002183 怡 亚 通 15,900 75,843.00 0.00

234 600777 新潮能源 36,400 75,712.00 0.00

235 600507 方大特钢 7,700 75,306.00 0.00

236 600155 华创阳安 5,600 75,208.00 0.00

237 603885 吉祥航空 5,740 75,194.00 0.00

238 600348 阳泉煤业 12,900 74,949.00 0.00

239 000887 中鼎股份 7,800 74,802.00 0.00

240 002603 以岭药业 6,456 74,760.48 0.00

241 600409 三友化工 13,200 74,712.00 0.00

242 600823 世茂股份 16,090 74,174.90 0.00

243 600216 浙江医药 7,200 73,728.00 0.00

244 600158 中体产业 7,200 73,656.00 0.00

245 002408 齐翔腾达 9,500 73,625.00 0.00

246 603228 景旺电子 1,840 73,618.40 0.00

247 600511 国药股份 3,200 73,504.00 0.00

248 600418 江淮汽车 14,200 73,272.00 0.00

249 000528 柳 工 10,990 73,193.40 0.00

250 000813 德展健康 9,522 72,557.64 0.00

251 600060 海信电器 8,367 72,123.54 0.00

252 600970 中材国际 11,200 72,016.00 0.00

253 600525 长园集团 11,300 71,416.00 0.00

254 600277 亿利洁能 14,600 71,102.00 0.00

255 000301 东方盛虹 12,900 70,821.00 0.00

256 601880 大连港 33,200 70,716.00 0.00

257 002701 奥瑞金 15,092 70,479.64 0.00

258 603883 老百姓 1,200 70,176.00 0.00

259 002812 恩捷股份 1,500 70,125.00 0.00


260 600597 光明乳业 6,500 69,875.00 0.00

261 600580 卧龙电驱 8,300 69,803.00 0.00

262 600062 华润双鹤 5,532 69,758.52 0.00

263 300010 立思辰 7,400 69,486.00 0.00

264 600478 科力远 12,400 69,316.00 0.00

265 002244 滨江集团 16,677 69,209.55 0.00

266 002640 跨境通 8,300 69,139.00 0.00

267 601958 金钼股份 10,300 69,010.00 0.00

268 300113 顺网科技 4,400 68,992.00 0.00

269 000090 天健集团 13,948 68,903.12 0.00

270 600717 天津港 10,725 68,854.50 0.00

271 002407 多氟多 5,800 68,672.00 0.00

272 600307 酒钢宏兴 33,600 68,208.00 0.00

273 000156 华数传媒 6,100 67,161.00 0.00

274 002212 南洋股份 4,900 67,130.00 0.00

275 600312 平高电气 8,727 67,110.63 0.00

276 600664 哈药股份 16,200 67,068.00 0.00

277 300002 神州泰岳 16,808 66,895.84 0.00

278 002056 横店东磁 8,800 66,880.00 0.00

279 601200 上海环境 4,900 66,689.00 0.00

280 002242 九阳股份 3,202 66,633.62 0.00

281 002419 天虹股份 5,100 66,606.00 0.00

282 300026 红日药业 19,300 66,585.00 0.00

283 300244 迪安诊断 3,900 66,222.00 0.00

284 002426 胜利精密 25,800 66,048.00 0.00

285 600316 洪都航空 4,600 65,826.00 0.00

286 002128 露天煤业 7,601 65,748.65 0.00

287 600759 洲际油气 17,000 65,620.00 0.00

288 002491 通鼎互联 8,100 65,529.00 0.00

289 600557 康缘药业 4,400 65,384.00 0.00

290 601928 凤凰传媒 8,100 65,367.00 0.00

291 601611 中国核建 8,400 65,352.00 0.00

292 000028 国药一致 1,546 64,669.18 0.00

293 600259 广晟有色 1,600 64,480.00 0.00

294 002665 首航节能 19,000 64,410.00 0.00

295 600073 上海梅林 7,000 64,400.00 0.00

296 002470 金正大 17,600 64,064.00 0.00

297 600884 杉杉股份 6,000 63,900.00 0.00

298 002030 达安基因 5,942 63,757.66 0.00

299 300134 大富科技 4,100 63,673.00 0.00

300 600859 王府井 4,180 63,494.20 0.00

301 000021 深科技 7,800 63,414.00 0.00


302 601717 郑煤机 11,100 63,381.00 0.00

303 600125 铁龙物流 9,800 63,210.00 0.00

304 300197 铁汉生态 17,550 63,004.50 0.00

305 002064 华峰氨纶 12,500 62,750.00 0.00

306 600017 日照港 19,800 62,370.00 0.00

307 002176 江特电机 12,800 62,336.00 0.00

308 600267 海正药业 6,200 62,000.00 0.00

309 000078 海王生物 17,750 61,770.00 0.00

310 000712 锦龙股份 4,800 61,632.00 0.00

311 600754 锦江股份 2,500 61,600.00 0.00

312 600751 海航科技 19,300 61,374.00 0.00

313 603816 顾家家居 1,920 61,286.40 0.00

314 603659 璞泰来 1,300 61,126.00 0.00

315 600582 天地科技 17,700 61,065.00 0.00

316 600575 皖江物流 20,800 60,944.00 0.00

317 300115 长盈精密 5,800 60,842.00 0.00

318 000727 华东科技 29,100 60,819.00 0.00

319 002051 中工国际 5,280 60,561.60 0.00

320 002302 西部建设 5,400 60,156.00 0.00

321 002358 森源电气 5,900 59,885.00 0.00

322 000959 首钢股份 17,000 59,840.00 0.00

323 002280 联络互动 16,300 59,658.00 0.00

324 002424 贵州百灵 6,000 59,280.00 0.00

325 600499 科达洁能 13,500 59,130.00 0.00

326 002285 世联行 13,100 59,081.00 0.00

327 002317 众生药业 6,900 58,719.00 0.00

328 600901 江苏租赁 9,600 58,464.00 0.00

329 600291 西水股份 5,800 58,348.00 0.00

330 600565 迪马股份 15,600 58,188.00 0.00

331 000400 许继电气 6,400 57,984.00 0.00

332 002505 大康农业 29,349 57,817.53 0.00

333 600563 法拉电子 1,400 57,638.00 0.00

334 000158 常山北明 10,620 57,560.40 0.00

335 600317 营口港 20,800 57,408.00 0.00

336 000519 中兵红箭 7,400 57,202.00 0.00

337 000717 韶钢松山 12,900 57,147.00 0.00

338 002444 巨星科技 5,700 56,886.00 0.00

339 002028 思源电气 5,700 56,772.00 0.00

340 000926 福星股份 8,200 56,744.00 0.00

341 600993 马应龙 3,200 56,480.00 0.00

342 600835 上海机电 3,400 56,440.00 0.00

343 600645 中源协和 3,260 56,430.60 0.00


344 002390 信邦制药 10,700 56,389.00 0.00

345 000718 苏宁环球 16,260 56,259.60 0.00

346 600908 无锡银行 9,900 55,836.00 0.00

347 002573 清新环境 6,900 55,545.00 0.00

348 601326 秦港股份 15,300 55,539.00 0.00

349 600770 综艺股份 8,300 55,444.00 0.00

350 002249 大洋电机 12,700 55,118.00 0.00

351 600151 航天机电 10,700 55,105.00 0.00

352 000006 深振业Ａ 10,100 55,045.00 0.00

353 603866 桃李面包 1,320 54,978.00 0.00

354 000980 众泰汽车 13,000 54,730.00 0.00

355 000012 南 玻Ａ 13,104 54,512.64 0.00

356 600611 大众交通 11,700 54,405.00 0.00

357 002807 江阴银行 11,620 54,381.60 0.00

358 000543 皖能电力 11,500 54,165.00 0.00

359 002839 张家港行 9,600 54,048.00 0.00

360 600787 中储股份 9,411 53,925.03 0.00

361 600765 中航重机 5,800 53,534.00 0.00

362 600862 中航高科 5,900 53,041.00 0.00

363 600458 时代新材 5,100 52,989.00 0.00

364 002831 裕同科技 2,760 52,909.20 0.00

365 300055 万邦达 7,400 52,762.00 0.00

366 002332 仙琚制药 7,800 52,728.00 0.00

367 000848 承德露露 6,300 52,479.00 0.00

368 601019 山东出版 6,700 52,126.00 0.00

369 002366 台海核电 5,500 51,480.00 0.00

370 600338 西藏珠峰 2,940 51,391.20 0.00

371 600169 太原重工 19,200 51,264.00 0.00

372 603712 七一二 2,400 50,952.00 0.00

373 000600 建投能源 7,600 50,920.00 0.00

374 002048 宁波华翔 4,700 50,854.00 0.00

375 000564 供销大集 19,300 50,373.00 0.00

376 600393 粤泰股份 10,800 50,220.00 0.00

377 002093 国脉科技 5,400 50,166.00 0.00

378 002431 棕榈股份 12,700 50,165.00 0.00

379 002635 安洁科技 3,700 49,913.00 0.00

380 601311 骆驼股份 4,600 49,910.00 0.00

381 002672 东江环保 4,400 49,896.00 0.00

382 300308 中际旭创 1,460 49,625.40 0.00

383 603233 大参林 1,100 49,500.00 0.00

384 603515 欧普照明 1,530 49,342.50 0.00

385 300287 飞利信 12,300 48,831.00 0.00


386 300376 易事特 9,900 48,807.00 0.00

387 002254 泰和新材 4,600 48,668.00 0.00

388 300297 蓝盾股份 8,000 48,240.00 0.00

389 002745 木林森 4,100 48,052.00 0.00

390 600978 宜华生活 12,700 47,752.00 0.00

391 601689 拓普集团 3,100 47,492.00 0.00

392 601016 节能风电 17,800 47,348.00 0.00

393 300159 新研股份 9,500 47,310.00 0.00

394 002544 杰赛科技 3,599 46,787.00 0.00

395 603198 迎驾贡酒 2,570 46,028.70 0.00

396 603766 隆鑫通用 10,950 45,880.50 0.00

397 600640 号百控股 3,400 45,492.00 0.00

398 300266 兴源环境 10,000 45,400.00 0.00

399 002503 搜于特 16,500 45,375.00 0.00

400 600006 东风汽车 8,500 45,305.00 0.00

401 600623 华谊集团 5,900 45,076.00 0.00

402 000869 张 裕Ａ 1,400 44,968.00 0.00

403 300199 翰宇药业 4,900 44,933.00 0.00

404 600195 中牧股份 3,215 44,527.75 0.00

405 600757 长江传媒 6,500 44,265.00 0.00

406 600750 江中药业 3,375 43,908.75 0.00

407 000062 深圳华强 3,295 43,790.55 0.00

408 600639 浦东金桥 2,700 43,659.00 0.00

409 603056 德邦股份 3,100 43,648.00 0.00

410 000937 冀中能源 11,300 43,618.00 0.00

411 002709 天赐材料 1,800 43,560.00 0.00

412 600545 卓郎智能 6,100 43,371.00 0.00

413 000501 鄂武商Ａ 4,030 43,322.50 0.00

414 000426 兴业矿业 8,000 42,960.00 0.00

415 600869 智慧能源 9,500 42,940.00 0.00

416 603888 新华网 2,150 42,914.00 0.00

417 600329 中新药业 3,000 42,870.00 0.00

418 002382 蓝帆医疗 3,100 42,842.00 0.00

419 600416 湘电股份 7,100 42,742.00 0.00

420 000990 诚志股份 2,600 42,666.00 0.00

421 600694 大商股份 1,500 41,865.00 0.00

422 603568 伟明环保 1,925 41,426.00 0.00

423 000537 广宇发展 5,900 40,828.00 0.00

424 601001 大同煤业 8,900 40,673.00 0.00

425 002815 崇达技术 2,600 40,534.00 0.00

426 603806 福斯特 1,100 40,403.00 0.00

427 002707 众信旅游 6,600 40,062.00 0.00


428 300257 开山股份 3,600 39,888.00 0.00

429 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00

430 601127 小康股份 3,015 39,496.50 0.00

431 603868 飞科电器 1,000 39,150.00 0.00

432 000061 农 产 品 7,200 39,024.00 0.00

433 600058 五矿发展 4,600 38,870.00 0.00

434 002489 浙江永强 11,600 38,744.00 0.00

435 002434 万里扬 5,700 38,703.00 0.00

436 600707 彩虹股份 7,700 38,577.00 0.00

437 002509 天广中茂 18,700 38,522.00 0.00

438 601801 皖新传媒 6,400 38,464.00 0.00

439 000829 天音控股 6,600 38,412.00 0.00

440 600874 创业环保 4,600 38,134.00 0.00

441 002920 德赛西威 1,700 38,080.00 0.00

442 002437 誉衡药业 9,500 37,525.00 0.00

443 600657 信达地产 9,100 37,492.00 0.00

444 600971 恒源煤电 6,404 37,463.40 0.00

445 002251 步 步 高 4,680 37,299.60 0.00

446 000536 华映科技 14,800 37,296.00 0.00

447 002948 青岛银行 5,800 37,294.00 0.00

448 603377 东方时尚 2,440 37,283.20 0.00

449 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00

450 002681 奋达科技 8,770 37,184.80 0.00

451 002512 达华智能 8,200 37,064.00 0.00

452 002517 恺英网络 11,450 36,525.50 0.00

453 002941 新疆交建 1,400 36,400.00 0.00

454 002118 紫鑫药业 5,400 36,396.00 0.00

455 000541 佛山照明 6,862 35,956.88 0.00

456 300459 金科文化 6,300 35,847.00 0.00

457 600098 广州发展 5,800 35,728.00 0.00

458 600996 贵广网络 3,300 35,574.00 0.00

459 601139 深圳燃气 6,100 34,709.00 0.00

460 000766 通化金马 5,100 34,680.00 0.00

461 600350 山东高速 7,200 34,560.00 0.00

462 600428 中远海特 9,200 34,040.00 0.00

463 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00

464 002936 郑州银行 6,600 33,528.00 0.00

465 000552 靖远煤电 12,200 33,062.00 0.00

466 603486 科沃斯 1,080 32,670.00 0.00

467 600053 九鼎投资 1,400 32,620.00 0.00

468 002375 亚厦股份 5,500 32,505.00 0.00

469 603328 依顿电子 3,113 31,970.51 0.00


470 601003 柳钢股份 5,500 31,845.00 0.00

471 600335 国机汽车 4,600 31,832.00 0.00

472 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00

473 002344 海宁皮城 6,800 31,688.00 0.00

474 002482 广田集团 6,500 31,590.00 0.00

475 601615 明阳智能 2,900 31,436.00 0.00

476 600903 贵州燃气 2,400 31,272.00 0.00

477 002818 富森美 2,400 30,792.00 0.00

478 601777 力帆股份 7,000 30,030.00 0.00

479 601869 长飞光纤 800 30,000.00 0.00

480 000587 金洲慈航 11,300 29,154.00 0.00

481 603556 海兴电力 2,090 28,883.80 0.00

482 603650 彤程新材 1,300 28,392.00 0.00

483 600939 重庆建工 5,800 28,362.00 0.00

484 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00

485 000987 越秀金控 2,900 26,158.00 0.00

486 002416 爱施德 3,960 24,750.00 0.00

487 600126 杭钢股份 5,370 24,487.20 0.00

488 000025 特 力Ａ 1,200 24,264.00 0.00

489 601969 海南矿业 4,100 24,108.00 0.00

490 002699 美盛文化 3,900 23,400.00 0.00

491 600179 ST 安通 7,940 23,264.20 0.00

492 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00

493 600985 淮北矿业 2,000 22,680.00 0.00

494 600280 中央商场 6,156 22,100.04 0.00

495 601068 中铝国际 3,200 22,080.00 0.00

496 603225 新凤鸣 1,712 21,382.88 0.00

497 601811 新华文轩 1,700 20,757.00 0.00

498 000761 本钢板材 4,100 17,630.00 0.00

499 603355 莱克电气 800 17,216.00 0.00

500 603877 太平鸟 1,100 17,072.00 0.00

501 002946 新乳业 1,000 15,140.00 0.00

502 600917 重庆燃气 2,000 13,920.00 0.00

503 603025 大豪科技 1,100 11,264.00 0.00

504 603569 长久物流 800 9,272.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 000860 顺鑫农业 8,956,904.34 0.85

2 600872 中炬高新 8,243,906.80 0.78


3 600201 生物股份 7,990,448.74 0.76

4 002049 紫光国微 7,194,138.18 0.68

5 002268 卫 士 通 6,648,747.52 0.63

6 002129 中环股份 6,647,376.68 0.63

7 002195 二三四五 6,448,886.00 0.61

8 300383 光环新网 6,432,074.85 0.61

9 000750 国海证券 6,420,415.00 0.61

10 000623 吉林敖东 6,408,970.72 0.61

11 300146 汤臣倍健 6,390,897.80 0.61

12 600426 华鲁恒升 6,381,316.25 0.61

13 600642 申能股份 6,292,245.55 0.60

14 300450 先导智能 6,253,449.41 0.59

15 600895 张江高科 6,236,230.49 0.59

16 002465 海格通信 6,171,703.39 0.59

17 002439 启明星辰 6,125,754.21 0.58

18 300347 泰格医药 6,121,058.80 0.58

19 000401 冀东水泥 6,042,302.00 0.57

20 300253 卫宁健康 5,989,900.75 0.57

7.4.2 累计卖出金额前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 300347 泰格医药 2,024,319.90 0.19

2 300146 汤臣倍健 1,985,152.00 0.19

3 600872 中炬高新 1,962,817.00 0.19

4 000860 顺鑫农业 1,957,815.00 0.19

5 002410 广联达 1,925,049.00 0.18

6 600201 生物股份 1,914,346.00 0.18

7 000656 金科股份 1,778,277.00 0.17

8 600256 广汇能源 1,767,603.20 0.17

9 000623 吉林敖东 1,623,726.00 0.15

10 000750 国海证券 1,615,039.00 0.15

11 002129 中环股份 1,613,908.25 0.15

12 002465 海格通信 1,567,377.00 0.15

13 300383 光环新网 1,560,850.00 0.15

14 600426 华鲁恒升 1,555,263.00 0.15

15 600642 申能股份 1,514,779.00 0.14

16 000401 冀东水泥 1,496,713.00 0.14

17 002439 启明星辰 1,480,625.00 0.14

18 002268 卫 士 通 1,473,996.00 0.14

19 002195 二三四五 1,472,656.00 0.14

20 600600 青岛啤酒 1,459,178.00 0.14

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,514,370,831.93

卖出股票收入（成交）总额 366,461,499.33

注:7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 期末投资目标基金明细

金额单位：人民币元

占基金资
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 产净值比
例（%）

1 嘉实中证 股票型 交易型开 嘉实基金管 1,643,716,496.91 92.01
500ETF 放式 理有限公司

7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明

/卖） （元）

IC1909 IC1909 11 10,589,920.00 281,320.00 -

公允价值变动总额合计（元） 281,320.00

股指期货投资本期收益（元） 78,403.11

股指期货投资本期公允价值变动（元） 434,240.00

7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资于股指期货的目的在于满足基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，实现跟踪标的指数的投资目标。


本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

（1）2018 年 7 月 20 日，江西正邦科技股份有限公司发布关于公司下属分子公司收到《行政
处罚决定书》及《责令改正违法行为决定书》的公告，公告披露江西正邦科技股份有限公司下属分公司肇东正邦养殖有限公司红光分公司因环保不达标收到肇东市环境保护局出具的《行政处罚决定书》(肇环罚〔2018〕180506 号)、《行政处罚决定书》(肇环罚〔2018〕0608 号)及《责令改正违法行为决定书》（肇环责改字〔2018〕0608 号）以及江西正邦科技股份有限公司子公司的其他处罚决定，受处罚金额累计为 205 万元。

本基金投资于 “正邦科技（002157）”的决策程序说明：本基金投资目标为紧密跟踪业绩比
较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，正邦科技为标的指数的成份股，本基金投资于 “正邦科技”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。

（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.13.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,791,939.12

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 27,557.62

5 应收申购款 3,342,695.94

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,162,192.68

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。


7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 基金份额

持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例（%） 比例（%）

嘉实中证

500ETF 联 90,792 13,673.42 315,992,607.25 25.45 925,444,257.62 74.55
接 A
嘉实中证

500ETF 联 29,420 4,212.63 - - 123,935,486.02 100.00
接 C

合计 118,942 11,479.31 315,992,607.25 23.14 1,049,379,743.64 76.86

注: (1)嘉实中证 500ETF 联接 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份
额比例，分别为机构投资者持有嘉实中证 500ETF 联接 A 份额占嘉实中证 500ETF 联接 A 总份额比
例、个人投资者持有嘉实中证 500ETF 联接 A 份额占嘉实中证 500ETF 联接 A 总份额比例；

(2)嘉实中证 500ETF 联接 C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额
比例，分别为机构投资者持有嘉实中证 500ETF 联接 C 份额占嘉实中证 500ETF 联接 C 总份额比例、
个人投资者持有嘉实中证 500ETF 联接 C 份额占嘉实中证 500ETF 联接 C 总份额比例。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管

理人所 嘉实中证 500ETF 联接 A 669,019.27 0.05
有从业

人员持

有本基 嘉实中证 500ETF 联接 C 15,748.90 0.01
金

合计 684,768.17 0.05

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 嘉实中证 500ETF 联接 A 0
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 嘉实中证 500ETF 联接 C 0
基金


合计 0

本基金基金经理持有 嘉实中证 500ETF 联接 A 0

本开放式基金 嘉实中证 500ETF 联接 C 0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 嘉实中证 500ETF 联接 A 嘉实中证 500ETF 联接 C

基金合同生效日（2013 年 292,915,388.83 -
3 月 22 日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总 928,118,368.03 3,775,658.66
额

本报告期基金总申购份额 1,134,478,133.11 257,204,166.85

减：本报告期基金总赎回 821,159,636.27 137,044,339.49
份额

本报告期基金拆分变动份 - -
额（份额减少以“-”填列）

本报告期期末基金份额总 1,241,436,864.87 123,935,486.02
额
注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

2019 年 2 月 2 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，自 2019
年 2 月 2 日起邵健先生不再担任公司副总经理，专注于专户产品的投资管理工作。

2019 年 6 月 6 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李松
林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。

2019 年 6 月 12 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公
告》，公司法定代表人变更为经雷先生。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况


托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司
资产托管业务部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期股票 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金 备注
比例 总量的比

例

国信证券

股份有限 1 1,003,778,667.46 53.41% 702,676.78 54.65% -
公司
兴业证券

股份有限 2 325,008,061.13 17.29% 205,206.01 15.96% -
公司
华泰证券

股份有限 1 267,435,690.72 14.23% 187,315.91 14.57% -
公司
申万宏源

2 127,900,940.69 6.81% 89,530.80 6.96% -
证券有限

公司
光大证券

股份有限 1 110,490,063.88 5.88% 69,754.45 5.43% 新增
公司
中信建投

新增1
证券股份 2 44,718,530.04 2.38% 31,303.03 2.43%

个
有限公司
国泰君安

证券股份 1 - - - - -
有限公司
中信证券

股份有限 1 - - - - -
公司
财富证券

有限责任 1 - - - - -
公司
北京高华

证券有限 1 - - - - -
责任公司
海通证券

股份有限 1 - - - - -
公司
广发证券

股份有限 2 - - - - -
公司
注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

2.交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；


（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期债 占当期 占当期
券商 债券 券回购 权证 基金
名称 成交金额 成交总 成交金额 成交总额 成交金额 成交总 成交金额 成交总
额的比 的比例 额的比 额的比
例 例 例

光大
证券

股份 904,468.40 20.21% - - - - - -
有限
公司
国信
证券

股份 1,434,609.15 32.06% - - - - 637,866,942.10 100.00%
有限
公司
华泰
证券

股份 1,112,824.50 24.87% 40,000,000.00 24.54% - - - -
有限
公司
申万
宏源

证券 1,023,502.50 22.87% 43,000,000.00 26.38% - - - -
有限
公司
兴业
证券

股份 - - 80,000,000.00 49.08% - - - -
有限
公司

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

嘉实基金管理有限公司关于增加北京 中国证券报、上海证券

1 蛋卷基金销售有限公司为旗下基金代 报、证券时报、管理人 2019 年 1 月 2 日
销机构的公告 网站

关于增加大连网金为嘉实旗下基金代 中国证券报、上海证券

2 销机构并开展定投、转换业务及参加 报、证券时报、管理人 2019 年 1 月 4 日
费率优惠的公告 网站

3 关于增加日照银行为嘉实旗下基金代 中国证券报、管理人网 2019 年 1 月 25 日
销机构并开展定投及转换业务的公告 站

关于增加奕丰基金为嘉实旗下基金代 中国证券报、管理人网

4 销机构并开展定投、转换业务及参加 站 2019 年 1 月 28 日
费率优惠的公告

5 关于增加中信证券等为嘉实旗下基金 中国证券报、管理人网 2019 年 2 月 19 日
代销机构的公告 站

关于增加上海天天为嘉实旗下基金代 中国证券报、管理人网

6 销机构并开展定投、转换业务及参加 站 2019 年 2 月 26 日
费率优惠的公告

关于增加唐鼎耀华为嘉实旗下基金代 中国证券报、管理人网

7 销机构并开展定投、转换业务及参加 站 2019 年 2 月 28 日
费率优惠的公告

8 关于嘉实基金管理有限公司旗下基金 中国证券报、管理人网 2019 年 3 月 8 日
参与嘉实财富定投业务的公告 站

关于增加青岛农商行为嘉实旗下基金 中国证券报、管理人网

9 代销机构并开展定投及转换业务的公 站 2019 年 3 月 26 日
告

10 关于增加包商银行为嘉实旗下基金代 中国证券报、管理人网 2019 年 4 月 11 日
销机构并开展定投及转换业务的公告 站

关于调低旗下嘉实中证 500 交易型开 中国证券报、管理人网

11 放式指数证券投资基金及联接基金费 站 2019 年 6 月 15 日
率并修订基金合同及托管协议的公告

关于增加植信基金为嘉实旗下基金代 中国证券报、管理人网

12 销机构并开展转换业务及参加费率优 站 2019 年 6 月 19 日
惠的公告

关于增加通华财富为嘉实旗下基金代 中国证券报、管理人网

13 销机构并开展转换业务及参加费率优 站 2019 年 6 月 21 日
惠的公告

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

（1）中国证监会核准嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文
件；

（2）《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；

（3）《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》；

（4）《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；

（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6） 报告期内嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点

（1）北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司

（2）北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中国建设银行投资托管业务部

11.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2019 年 08 月 29 日
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