嘉实美国成长股票型证券投资基金
2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2020 年 04 月 08 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 3 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 境外资产托管人...... 6

2.5 信息披露方式...... 6

2.6 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 11
§4 管理人报告...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...... 17

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17
§5 托管人报告...... 17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18
§6 审计报告 ...... 18
§7 年度财务报表 ...... 20

7.1 资产负债表...... 20

7.2 利润表......21

7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 22

7.4 报表附注......24
§8 投资组合报告 ...... 49

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 49

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 49


8.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 49

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 50

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动......74

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 75

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 75

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 75

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 75

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 75

8.11 投资组合报告附注 ......76
§9 基金份额持有人信息...... 77

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 77

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 77

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 78
§10 开放式基金份额变动...... 78
§11 重大事件揭示...... 78

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 78

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 78

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 79

11.4 基金投资策略的改变 ...... 79

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 79

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 79

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 79

11.8 其他重大事件 ...... 81
§12 备查文件目录...... 82

12.1 备查文件目录...... 82

12.2 存放地点...... 82

12.3 查阅方式...... 82

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实美国成长股票型证券投资基金

基金简称 嘉实美国成长股票（QDII）

基金主代码 000043

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 6 月 14 日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份 247,586,723.14 份
额总额
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基 嘉实美国成长股票型证券投资基金- 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美
金简称 人民币 元现汇

下属分级基金的交

000043 000044

易代码
报告期末下属分级

243,668,694.53 份 3,918,028.61 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，在股票选择及组合构建方
面均运用量化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增
值。

投资策略 本基金采用主动的量化投资策略。本基金将依托内部自主研发的定
量投资模型以及强大的数据库系统，构建投资组合。其中，核心模
型包括成长性模型、多因子 Alpha 模型、风险预测模型、交易成本
模型以及先进的投资组合优化器。嘉实量化投资团队将根据市场外
在与内在变化趋势，定期或不定期地对模型进行复核，并做出相应
调整，以不断改善模型的适用性。

业绩比较基准 95%×罗素 1000 成长指数收益率+5％×境内银行活期存款税后利率

风险收益特征 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，属于主动投资的股票型基
金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基
金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。


2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 胡勇钦 许俊

负责人 联系电话 (010)65215588 010-66594319

电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-600-8800 95566

传真 (010)65215588 (010)66594942

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京西城区复兴门内大街 1 号

纪大道 8 号上海国金中心二期 27

楼 09-14 单元

办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大 北京西城区复兴门内大街 1 号

厦 8 层

邮政编码 100005 100818

法定代表人 经雷 刘连舸

2.4 境外资产托管人

本基金基金托管人尚未委托任何第三方机构担任本基金的境外托管人。本基金的境外资产托管业
务由基金托管人中国银行股份有限公司承担。

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn

址

基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理
有限公司

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座
（特殊普通合伙） 普华永道中心 11 楼

注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1

期 间 数 报告期(2019 年 01 月 01 日 报告期(2018 年 01 月 01 日 报告期(2017 年 01 月 01 日
据 和 指 -2019 年 12 月 31 日) -2018 年 12 月 31 日) -2017 年 12 月 31 日)
标


嘉实美国成长 嘉实美国成 嘉实美国成 嘉实美国成
嘉实美国成长 嘉实美国成长

股票型证券投 长股票型证 长股票型证 长股票型证
股票型证券投 股票型证券投

资基金-人民 券投资基金- 券投资基金- 券投资基金-
资基金-人民币 资基金-人民币

币 美元现汇 美元现汇 美元现汇

本期已实

11,018,861.08 1,197,356.79 -30,820,735.98 -3,307,258.18 2,736,398.59 1,660,029.90
现收益

本期利润 124,373,284.55 12,250,650.46 -81,009,968.73 -272,182.09 7,784,235.78 5,110,403.69

加权平均

基金份额 0.5078 3.0500 -0.4818 -0.0641 0.1978 1.3604
本期利润
本期加权

平均净值 26.03% 25.53% -26.02% -0.58% 12.61% 14.24%
利润率
本期基金

份额净值 29.76% 27.48% 1.39% -3.80% 15.91% 22.90%
增长率
3.1.2 期

末数据和 2019 年末 2018 年末 2017 年末

指标

期末可供 70,006,127.58 9,850,888.27 65,410,707.07 9,196,069.70 21,786,059.11 12,083,167.54
分配利润
期末可供

分配基金 0.2873 2.5142 0.2318 2.1948 0.3516 2.9598
份额利润

期末基金 530,314,760.53 51,986,247.24 473,248,826.73 42,912,619.77 102,464,234.39 41,365,566.27
资产净值

期末基金 2.176 1.902 1.677 1.492 1.654 1.551
份额净值
3.1.3 累

计期末指 2019 年末 2018 年末 2017 年末

标
基金份额

累计净值 117.60% 90.20% 67.70% 49.20% 65.40% 55.10%
增长率

注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币份额以人民币申购获得人民币份额，赎回获得人民币赎回款；嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇份额以美元申购获得美元份额，赎回获得美元赎回款；（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（4）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；（5）嘉实美国成长股票（QDII）美元现汇的期末基金份额净值单位为美元。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 6.88% 0.52% 9.76% 0.56% -2.88% -0.04%

过去六个月 10.01% 0.80% 11.01% 0.80% -1.00% 0.00%

过去一年 29.76% 0.86% 32.78% 0.85% -3.02% 0.01%

过去三年 52.49% 0.97% 64.09% 0.89% -11.60% 0.08%

过去五年 80.88% 0.94% 79.25% 0.89% 1.63% 0.05%

自基金合同

117.60% 0.89% 128.90% 0.84% -11.30% 0.05%
生效起至今

嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 8.38% 0.51% 9.76% 0.56% -1.38% -0.05%

过去六个月 8.38% 0.79% 11.01% 0.80% -2.63% -0.01%

过去一年 27.48% 0.84% 32.78% 0.85% -5.30% -0.01%

过去三年 50.71% 0.94% 64.09% 0.89% -13.38% 0.05%

过去五年 57.58% 0.92% 79.25% 0.89% -21.67% 0.03%

自基金合同

90.20% 0.88% 128.90% 0.84% -38.70% 0.04%
生效起至今
注:本基金业绩比较基准为：95%×罗素 1000 成长指数收益率+5％×境内银行活期存款税后利率
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Benchmark(0)=1000

Return(t)=95%×罗素 1000 成长指数收益率(t)＋5%×境内银行活期存款税后利率(t)

Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)

其中 t=1,2,3,…。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图 1：嘉实美国成长股票(QDII)人民币基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图

（2013 年 6 月 14 日至 2019 年 12 月 31 日）

图 2：嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图

（2013 年 6 月 14 日至 2019 年 12 月 31 日）

注:按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十四部分（三）投资范围和（九）投资限制”的有关约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立，
是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。

截止 2019 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 176 只开放式证券投资基金，具体包括嘉实成长
收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实 H 股指数（QDII）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、
嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券 A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实
稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉
实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（ LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通
精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合（ FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添
元定期混合、嘉实中债 1-3 政金债指数、嘉实养老 2050 混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030
混合（FOF）、嘉实致元 42 个月定期债券、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、
嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴
科技 100ETF、嘉实致安 3 个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、
嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF 联接、嘉实致禄 3 个月定期
纯债债券、嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制造 100 ETF、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF
联接、嘉实安元 39 个月定期纯债债券、嘉实中债 3-5 年国开行指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

理论物理学博士，毕
业于美国德州大学
奥斯汀分校和中国
科学技术大学。曾任
美国世纪投资管理
公 司 （ American
Century

Investments）资深
本基金、嘉 副总经理，研究部总
实 事 件 驱 2013年6月14 监暨基金经理，负责
张自力 动 股 票 基 日 - 23 年 直接管理、支持公司
金经理 旗下近二百亿美元
的多项大型公募基
金和对冲基金类产
品。2012 年 2 月加
入嘉实基金管理有
限公司，曾任定量投
资部负责人，现任投
资决策委员会成员、
人工智能投资部负
责人。

注:（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。

公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 5 次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年，美国股票市场整体上，延续了多年牛市，继续稳健上行。


风险层面，市场经历了几次较大的风险释放过程，其中以 5 月初和 8 月初启动的市场波动强
度较大，持续时间较长，都是由于中美贸易摩擦而导致市场情绪波动和估值回落。风格层面，美股全年继续了大盘和成长占优的风格，大盘和成长风格大幅战胜小盘和价值风格。

美股强势表现的主要驱动因素，来自于企业层面盈利能力的持续性和稳健性，而非估值维度的单方面扩张。经历了持续多年的牛市后，美股估值水平并未进入泡沫化范围，实际上大中小盘的估值水平在 19 年四季度初期的市场波动下，都回落到历史均值位置之下，而到年底，大盘股估值水平也仅触及均值之上不到一倍标准差的位置，小盘股估值水平略超均值水平，这些都源于美股上涨主要驱动因素来源于上市公司较强的盈利能力。

投资业绩上，本基金纯股票头寸相对业绩基准取得了显著的正超额收益，受仓位水平、较高的交易成本和换汇成本的影响，组合净值层面的收益略有减损，费后净值依然显著战胜基准指数。
行业上，本基金主要配置于信息科技等行业，以高科技龙头企业为主要配置，除传统的几大科技公司外，还包括新兴人工智能的龙头公司，生物医药领域的高科技企业等，此外还配置非必须消费品等行业，并通过对部分价值维度的补充来控制风格暴露的风险。

本报告期间，本基金运作主要包括应对净申赎造成的仓位波动和实现对美国成长股的筛选与投资过程。本基金资金运作流程较长，单向包括从人民币申购、确认、换汇和掉汇等一系列步骤，涉及国内外券商和银行的多个环节，在市场大幅震荡背景下，申赎的不确定性会直接影响仓位水平并影响投资业绩，本基金在保证 90%股票仓位和 5%现金仓位的合规约束下，成功实现了流动性操作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额净值为 2.176 元，本报告期基金份额净值增长率为 29.76%；截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇基金份额净值为 1.902 美元，本报告期基金份额净值增长率为 27.48%；业绩比较基准收益率为32.78%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为，站在当前时点，仍然是投资美股较好的进入机会，核心逻辑依旧是建立在美国上市公司企业盈利依然稳健的基础上。

宏观背景上，从全球经济复苏进程、美国在全球产业链的顶层位置、美国能源资源及农产品独立、科技水平的领先程度，本届特朗普政府的减税政策和进一步财政刺激、美联储稳健的缩表操作以及美元回流和部分产业回流，以及美国近期披露的经济增长速度和失业率都非常靓丽，美股有较为坚实的实体经济基础。美国在对各国单独的贸易谈判中基本都占有优势地位，并在已完
成的协议中占据事实好处，为美国经济注入一定的增长支持。此外，近期将逐渐步入美国新的大选阶段，在特朗普政府尝试连任的背景下，经济增长以及美股表现将对其选票有决定性的影响，因而政府的各类工具箱都将对经济及股票市场给予充分支持。

在股票市场层面，随着美股整体上盈利能力的持续向好，企业盈利将继续消化此前持续上行的市场趋势，在对 2020 年度的预期收益上，我们持有相对于 2019 年而言略偏保守的预期值。
在风险层面，美股受全球信息事件影响，除美国利好的国内经济与就业数据外，来自中东等地缘政治冲突，将成为对投资者情绪有所冲击的潜在风险点。此外，美国国内两党为下次大选提前布局的党争以及带来的相互倾轧，有可能是股票市场的重大宏观风险来源之一。

在行业层面，我们依然倾向于成长风格，科技、生物等依然是投资者最关注的区域，此外，随着此前的减税政策、GDP 增加和失业率持续低位，美国社会的消费水平逐步上升，消费板块也成为较好的增长点。

后续，我们将根据合同要求保持高仓位水平，坚持量化框架的纪律化操作，并积极调整和优化模型，控制风险，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，基金管理人有关法律稽核工作情况如下：

（1）继续内控前置，在基金营销、投资管理、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。对于新产品、新业务，从战略规划到具体产品方案，在制度流程、投资范围、投资工具、运作规则等方面，防控重大风险。

（2）合规管理：主要从事前研讨、合规审核、全方位合规监控、数据库维护、“三条底线”防范、合规培训等方面，积极开展各项合规管理工作。

（3）内部审计：按计划对销售、投资、后台和其它业务开展内审，完成相应内审报告及其后续改进跟踪。完成公司及基金的外审、公司 GIPS 第三方验证、ISAE3402 国际鉴证等。

（4）法律事务：负责日常法律事务工作，包括合同、协议审查（包括各类产品及业务），主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患，未发现新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。

（5）加强差错管理，继续推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责任授权体系，确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制。

此外，我们还积极配合监管机关、社保基金理事会的检查以及统计调查工作，按时完成监察稽核报告、合规报告和各项统计、专题报告。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构为纽约、纳斯达克交易所以及境内相关机构等。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同（十九（三）收益分配原则）约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实美国成长股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

普华永道中天审字(2020)第23683号
嘉实美国成长股票型证券投资基金全体基金份额持有人：

一、 审计意见

(一) 我们审计的内容

我们审计了嘉实美国成长股票型证券投资基金(以下简称“嘉实美国成长股票(QDII)基金”)
的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表和所有者权益(基金净值)
变动表以及财务报表附注。

(二) 我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了嘉实美国成长股票
(QDII)基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于嘉实美国成长股票(QDII)基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任


嘉实美国成长股票(QDII)基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估嘉实美国成长股票(QDII)基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算嘉实美国成长股票(QDII)基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督嘉实美国成长股票(QDII)基金的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应
对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对嘉实美国成长股票(QDII)基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计
报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致嘉实美国成长股票(QDII)基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相
关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

普华永道中天 注册会计师

会计师事务所(特殊普通合伙) 薛 竞

中国 ？ 上海市 周 祎

2020 年 3 月 30 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金

报告截止日：2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 43,948,155.63 62,797,855.70

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 544,350,717.17 487,578,962.75

其中：股票投资 541,140,957.44 483,190,921.68

基金投资 3,209,759.73 4,388,041.07

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -


应收证券清算款 - 10,004,819.71

应收利息 7.4.7.5 6,402.98 5,745.70

应收股利 343,915.09 297,641.73

应收申购款 9,547,797.95 6,711,003.73

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 598,196,988.82 567,396,029.32

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 7,398,444.62 -

应付赎回款 7,265,919.92 49,807,961.39

应付管理人报酬 838,841.06 857,947.37

应付托管费 163,107.98 166,823.09

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 - -

应交税费 17,049.60 -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 212,617.87 401,850.97

负债合计 15,895,981.05 51,234,582.82

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 267,807,042.89 308,021,491.99

未分配利润 7.4.7.10 314,493,964.88 208,139,954.51

所有者权益合计 582,301,007.77 516,161,446.50

负债和所有者权益总计 598,196,988.82 567,396,029.32

注: 报告截止日 2019 年 12 月 31 日，嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额净值
2.176 元，基金份额总额 243,668,694.53 份；嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇基金
份额净值 1.902 美元，基金份额总额 3,918,028.61 份。基金份额总额合计为 247,586,723.14 份。
7.2 利润表
会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目 附注号 本期 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日 至 2018 年 1 月 1 日 至


2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

一、收入 148,332,214.99 -73,205,841.48

1.利息收入 150,848.37 140,370.99

其中：存款利息收入 7.4.7.11 150,848.37 140,370.99

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 22,613,865.56 -26,057,299.18

其中：股票投资收益 7.4.7.12 17,516,873.14 -29,031,005.91

基金投资收益 7.4.7.13 -321,029.85 -202,618.72

债券投资收益 7.4.7.14 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - 21,018.70

股利收益 7.4.7.16 5,418,022.27 3,155,306.75

3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.17 124,407,717.14 -47,154,156.66
填列）

4.汇兑收益（损失以“-”填列） 7.4.7.21 255,072.16 -1,495,155.33

5.其他收入（损失以“-”填列） 7.4.7.18 904,711.76 1,360,398.70

减：二、费用 11,708,279.98 8,076,309.34

1．管理人报酬 9,469,844.71 6,502,934.91

2．托管费 1,841,358.71 1,264,459.48

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.19 195,772.59 13,283.23

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 1,829.71 -

7．其他费用 7.4.7.20 199,474.26 295,631.72

三、利润总额(亏损总额以“-”号 136,623,935.01 -81,282,150.82
填列)

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 136,623,935.01 -81,282,150.82
列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日


实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 308,021,491.99 208,139,954.51 516,161,446.50
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 136,623,935.01 136,623,935.01
值变动数（本期
净利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 -40,214,449.10 -30,269,924.64 -70,484,373.74
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 312,430,334.02 297,765,970.44 610,196,304.46
购款

2.基金赎 -352,644,783.12 -328,035,895.08 -680,680,678.20
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 267,807,042.89 314,493,964.88 582,301,007.77
权益（基金净值）

上年度可比期间

项目 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 87,106,320.84 56,723,479.82 143,829,800.66
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - -81,282,150.82 -81,282,150.82
值变动数（本期
净利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 220,915,171.15 232,698,625.51 453,613,796.66
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 656,440,650.64 599,368,602.24 1,255,809,252.88
购款

2.基金赎 -435,525,479.49 -366,669,976.73 -802,195,456.22
回款

四、本期向基金 - - -

份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 308,021,491.99 208,139,954.51 516,161,446.50
权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

经雷 罗丽丽 罗丽丽

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

嘉实美国成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]14 号《关于核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集476,918,336.37 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第 352 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》于 2013
年 6 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 477,029,933.09 份基金份额，其中认
购资金利息折合 111,596.72 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》和《嘉实美国成长股票型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据认购、申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为人民币份额；以美元计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为美元份额。本基金对人民币基金份额和美元基金份额分别设置代码，分别计算基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值。投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别，并交付相应币种的款项。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金可投资于下列金融产品或工具：银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、
公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品；法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。本基金投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于90%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金主要投资于美国发行、上市的大盘成长型股票，所投资比例不低于权益类资产的 80%。本基金的业绩比较基准为：95%×罗素 1000 成长指数收益率+5％×境内银行活期存款税后利率。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类


金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产负债表中以衍生金融资产列示。

基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在资产负债表中以衍生金融负债列示。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算或者发行价计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。由于本基金两类基金份额类别分别以人民币和美元计价，两类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同类别的每份基金份额享有同等分配权。基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，对某一基金份额类别，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，
默认的分红方式为现金红利。如果基金份额持有人选择或默认选择现金分红形式，则美元份额以美元进行现金分红，人民币份额以人民币进行现金分红；如果选择红利再投资形式，则同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配 6 次，各类基金份额收益分配比例分别不得低于收益分配基准日该类基金份额的可供分配利润的 10%。基金收益分配后各类基金份额的每一基金份额净值分别不能低于其面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日。

经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

本基金无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。

(3) 目前基金取得的源自境外的其他收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。

7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

活期存款 43,948,155.63 62,797,855.70

定期存款 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月及以上 - -

其他存款 - -

合计 43,948,155.63 62,797,855.70

注:定期存款的存款期限指票面存期。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2019 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 441,614,630.55 541,140,957.44 99,526,326.89

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 - - -
券 银行间市场 - - -
合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 3,162,284.60 3,209,759.73 47,475.13

其他 - - -

合计 444,776,915.15 544,350,717.17 99,573,802.02

上年度末

项目 2018 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 508,393,336.15 483,190,921.68 -25,202,414.47

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 - - -
券 银行间市场 - - -
合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 4,019,541.72 4,388,041.07 368,499.35

其他 - - -


合计 512,412,877.87 487,578,962.75 -24,833,915.12

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 6,397.31 5,734.21

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 - -

应收债券利息 - -

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 5.67 11.49

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 - -

合计 6,402.98 5,745.70

7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用
无。
7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日


应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 22,617.87 181,850.97

应付证券出借违约金 - -

其他 - -

预提费用 190,000.00 220,000.00

应付指数使用费 - -

应付替代款 - -

可退替代款 - -

合计 212,617.87 401,850.97

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币

本期

项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 282,208,216.72 282,208,216.72

本期申购 307,705,067.96 307,705,067.96

本期赎回（以“-”号填列） -346,244,590.15 -346,244,590.15

本期末 243,668,694.53 243,668,694.53

嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇

本期

项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 4,189,957.79 25,813,275.27

本期申购 766,839.84 4,725,266.06

本期赎回（以“-”号填列） -1,038,769.02 -6,400,192.97

本期末 3,918,028.61 24,138,348.36

7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 65,410,707.07 125,629,902.94 191,040,610.01

本期利润 11,018,861.08 113,354,423.47 124,373,284.55

本期基金份额交易 -6,423,440.57 -22,344,387.99 -28,767,828.56
产生的变动数

其中：基金申购款 70,263,210.29 223,016,204.51 293,279,414.80

基金赎回款 -76,686,650.86 -245,360,592.50 -322,047,243.36

本期已分配利润 - - -

本期末 70,006,127.58 216,639,938.42 286,646,066.00

嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计


上年度末 9,196,069.70 7,903,274.80 17,099,344.50

本期利润 1,197,356.79 11,053,293.67 12,250,650.46

本期基金份额交易 -542,538.22 -959,557.86 -1,502,096.08
产生的变动数

其中：基金申购款 1,690,819.03 2,795,736.61 4,486,555.64

基金赎回款 -2,233,357.25 -3,755,294.47 -5,988,651.72

本期已分配利润 - - -

本期末 9,850,888.27 17,997,010.61 27,847,898.88

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 150,606.72 138,785.09

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 - -

其他 241.65 1,585.90

合计 150,848.37 140,370.99

7.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 2018年1月1日 至 2018年
年 12 月 31 日 12 月 31 日

卖出股票成交总额 512,738,354.36 443,403,803.83

减：卖出股票成本总额 495,198,763.57 472,434,809.74

减：买卖股票差价收入应缴纳 22,717.65 -
增值税额

买卖股票差价收入 17,516,873.14 -29,031,005.91

注: “买卖股票差价收入应缴纳增值税额”为买卖房地产信托凭证(简称“REITs”)产生。
7.4.7.13 基金投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12
月 31 日 月 31 日

卖出/赎回基金成交总额 9,152,888.21 9,804,533.14

减：卖出/赎回基金成本总额 9,481,386.01 10,007,151.86

减：基金投资收益应缴纳增值 -7,467.95 -
税额

基金投资收益 -321,029.85 -202,618.72

7.4.7.14 债券投资收益
无。
7.4.7.15 衍生工具收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月
12 月 31 日 31 日

卖出权证成交总额 - 21,018.70

减：卖出权证成本总额 - -

减：买卖权证差价收入应缴纳 - -
增值税额

买卖权证差价收入 - 21,018.70

注：买卖权证差价收入包含权证行权产生的差价收入。
7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月
月 31 日 31 日

股票投资产生的股利收益 5,395,758.89 3,142,169.78

其中：证券出借权益补偿 - -
收入

基金投资产生的股利收益 22,263.38 13,136.97

合计 5,418,022.27 3,155,306.75

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 2018 年 1 月 1 日 至 2018
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 124,407,717.14 -47,128,224.64

股票投资 124,728,741.36 -47,543,330.88

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

基金投资 -321,024.22 415,106.24

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -25,932.02

权证投资 - -25,932.02

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税


合计 124,407,717.14 -47,154,156.66

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 2018 年 1 月 1 日 至 2018
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 904,711.76 1,360,398.70

其他 - -

合计 904,711.76 1,360,398.70

7.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31
月 31 日 日

交易所市场交易费用 195,772.59 13,283.23

银行间市场交易费用 - -

合计 195,772.59 13,283.23

7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 70,000.00 70,000.00

信息披露费 120,000.00 150,000.00

证券出借违约金 - -

银行划款手续费 9,474.26 75,631.72

存托服务费 - -

上市年费 - -

债券托管账户维护费 - -

指数使用费 - -

红利手续费 - -

其他 - -

合计 199,474.26 295,631.72

7.4.7.21 汇兑收益

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

汇兑收益 255,072.16 -1,495,155.33

合计 255,072.16 -1,495,155.33

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构

中诚信托有限责任公司 基金管理人股东

立信投资有限责任公司 基金管理人股东

DWS Investments Singapore Limited 基金管理人股东

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 2018 年 1 月 1 日 至 2018
12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 9,469,844.71 6,502,934.91

其中：支付销售机构的客户维护费 3,509,399.98 2,387,719.29

注:1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.8%/当年天数。

2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 2018 年 1 月 1 日 至 2018
12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,841,358.71 1,264,459.48

注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2019年1月1日 至 2019年12月31 2018年1月1日 至 2018年12月31日
关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行股份有限公司 43,948,155.63 150,606.72 62,797,855.70 138,785.09
_活期
注:本基金的活期银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.11 利润分配情况

本期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日），本基金未实施利润分配。


7.4.12 期末(2019 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金主要投资于美国大盘成长型股票，属于主动投资的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是主要投资于美国大盘成长型股票，在股票选择及组合构建等方面均运用量化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增值。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。

为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。

本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。

本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

基金的银行存款存放在境内和境外托管人，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于本报告期末，本基金未持有债券投资、资产支持证券投资、同业存单投资(上年度末：同)。7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于本报告期末，除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息
(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金净值的 10%。
本基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量。本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场或柜台市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

银行存款

资产

银行存款 43,948,155.63 - - - 43,948,155.63


结算备付金 - - - - -

存出保证金 - - - - -

交易性金融资产 - - - 544,350,717.17 544,350,717.17

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 6,402.98 6,402.98

应收股利 - - - 343,915.09 343,915.09

应收申购款 60,450.70 - - 9,487,347.25 9,547,797.95

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 44,008,606.33 - - 554,188,382.49 598,196,988.82

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付证券清算款 - - - 7,398,444.62 7,398,444.62

应付赎回款 - - - 7,265,919.92 7,265,919.92

应付管理人报酬 - - - 838,841.06 838,841.06

应付托管费 - - - 163,107.98 163,107.98

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - - -

应付税费 - - - 17,049.60 17,049.60

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 212,617.87 212,617.87

负债总计 - - - 15,895,981.05 15,895,981.05

利率敏感度缺口 44,008,606.33 - - 538,292,401.44 582,301,007.77

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2018 年 12 月 31 日

资产

银行存款 62,797,855.70 - - - 62,797,855.70

结算备付金 - - - - -

存出保证金 - - - - -

交易性金融资产 - - - 487,578,962.75 487,578,962.75

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - 10,004,819.71 10,004,819.71

应收利息 - - - 5,745.70 5,745.70

应收股利 - - - 297,641.73 297,641.73

应收申购款 23,216.73 - - 6,687,787.00 6,711,003.73

递延所得税资产 - - - - -


其他资产 - - - - -

资产总计 62,821,072.43 - - 504,574,956.89 567,396,029.32

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 49,807,961.39 49,807,961.39

应付管理人报酬 - - - 857,947.37 857,947.37

应付托管费 - - - 166,823.09 166,823.09

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - - -

应付税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 401,850.97 401,850.97

负债总计 - - - 51,234,582.82 51,234,582.82

利率敏感度缺口 62,821,072.43 - - 453,340,374.07 516,161,446.50

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2019 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资（2018 年 12 月 31 日，本基金未持有交易
性债券投资），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2018 年 12 月 31 日：同）。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2019 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币元 折合人民币 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

银行存款 10,796,981.45 - - 10,796,981.45

存出保证金 - - - -

交易性金融资产 544,350,717.17 - - 544,350,717.17

衍生金融资产 - - - -

应收股利 343,915.09 - - 343,915.09

应收利息 1,957.31 - - 1,957.31

应收申购款 669,732.15 - - 669,732.15

应收证券清算款 - - - -

其它资产 - - - -

资产合计 556,163,303.17 - - 556,163,303.17

以外币计价的负
债

应付证券清算款 7,398,444.62 - - 7,398,444.62

应付赎回款 401,418.99 - - 401,418.99

应付管理人报酬 - - - -

应付托管费 - - - -

应付销售服务费 - - - -

应付交易费用 - - - -

其他负债 510.31 - - 510.31

负债合计 7,800,373.92 - - 7,800,373.92

资产负债表外汇 548,362,929.25 - - 548,362,929.25
风险敞口净额

上年度末

2018 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币元 折合人民币 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资
产

银行存款 53,556,645.93 - - 53,556,645.93

存出保证金 - - - -


交易性金融资产 487,578,962.75 - - 487,578,962.75

衍生金融资产 - - - -

应收股利 297,641.73 - - 297,641.73

应收利息 1,996.99 - - 1,996.99

应收申购款 147,406.99 - - 147,406.99

应收证券清算款 10,004,819.71 - - 10,004,819.71

其它资产 - - - -

资产合计 551,587,474.10 - - 551,587,474.10

以外币计价的负
债

应付证券清算款 - - - -

应付赎回款 393,966.49 - - 393,966.49

应付管理人报酬 - - - -

应付托管费 - - - -

应付销售服务费 - - - -

应付交易费用 - - - -

其他负债 810.68 - - 810.68

负债合计 394,777.17 - - 394,777.17

资产负债表外汇 551,192,696.93 - - 551,192,696.93
风险敞口净额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 上年度末 （2018 年 12 月
本期末（2019年12月31日）

31 日 ）

所有外币相对人民币升值 5% 27,418,146.46 27,559,634.85
分析

所有外币相对人民币贬值 5% -27,418,146.46 -27,559,634.85

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2019 年 12 月 31 日 2018年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 541,140,957.44 92.93 483,190,921.68 93.61
-股票投资

交易性金融资产 3,209,759.73 0.55 4,388,041.07 0.85
－基金投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 544,350,717.17 93.48 487,578,962.75 94.46

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 （2019 年 12 月 31 上年度末 （2018 年 12 月 31
日） 日 ）

分析 业绩比较基准上升 5% 28,139,189.90 28,534,453.91


业绩比较基准下降 5% -28,139,189.90 -28,534,453.91

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 544,350,717.17 元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额（上年度末：第一层次 487,578,962.75 元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额）。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 541,140,957.44 90.46

其中：普通股 529,025,210.70 88.44

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托凭证 12,115,746.74 2.03

2 基金投资 3,209,759.73 0.54

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 43,948,155.63 7.35

8 其他各项资产 9,898,116.02 1.65

9 合计 598,196,988.82 100.00

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

美国 541,140,957.44 92.93

合计 541,140,957.44 92.93

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

股票通信服务 59,175,232.94 10.16

股票非必需消费品 70,067,546.90 12.03

股票必需消费品 26,418,080.47 4.54

股票能源 1,794,558.81 0.31

股票金融 24,778,748.18 4.26

股票医疗保健 77,870,205.44 13.37

股票工业 36,689,721.95 6.30


股票信息技术 223,052,398.46 38.31

股票原材料 6,608,985.94 1.13

股票公用事业 2,196,839.21 0.38

股票房地产 372,892.40 0.06

房地产信托多元化类 850,533.07 0.15

房地产信托工业类 601,762.97 0.10

房地产信托住宅类 881,048.02 0.15

房地产信托零售类 195,189.89 0.03

房地产信托特殊类 9,587,212.79 1.65

合计 541,140,957.44 92.93

注:本基金持有的权益投资采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

公司名 所属 占基金
序号 公司名称(英文) 称(中 证券代码 所在证券 国家 数量 公允价值 资产净
文) 市场 （地 (股) 值比例
区） (%)

苹 果 公 纳斯达克

1 Apple Inc 司 AAPL UW 证券交易 美国 25,358 51,947,413.13 8.92
所

纳斯达克

2 Microsoft Corp 微软 MSFT UW 证券交易 美国 42,049 46,260,070.27 7.94
所

Alphabe 纳斯达克

3 Alphabet Inc t 公司 GOOGL UW 证券交易 美国 3,131 29,255,602.23 5.02
所

亚 马 逊 纳斯达克

4 Amazon.com Inc 公司 AMZN UW 证券交易 美国 1,878 24,209,112.84 4.16
所

Faceboo 纳斯达克

5 Facebook Inc k 公司 FB UW 证券交易 美国 12,183 17,444,411.90 3.00
所

6 Visa Inc 维 萨 公 V UN 纽约证券 美国 10,318 13,525,123.10 2.32
司 交易所

万 事 达 纽约证券

7 Mastercard Inc 股 份 有 MA UN 交易所 美国 5,525 11,508,705.16 1.98
限公司

8 UnitedHealth G 联 合 健 UNH UN 纽约证券 美国 5,373 11,019,288.38 1.89
roup Inc 康 交易所

9 Merck & Co I 默克 MRK UN 纽约证券 美国 13,464 8,542,711.29 1.47
nc 交易所

10 Amgen Inc AMGEN-T AMGN UW 纳斯达克 美国 4,567 7,680,563.82 1.32
证券交易


所

Costco Wholesa 好 市 多 纳斯达克

11 le Corp 批发 COST UW 证券交易 美国 3,102 6,360,479.47 1.09
所

纳斯达克

12 NVIDIA Corp 英伟达 NVDA UW 证券交易 美国 3,486 5,722,268.51 0.98
所

高 通 公 纳斯达克

13 QUALCOMM Inc 司 QCOM UW 证券交易 美国 9,168 5,642,996.84 0.97
所

百 事 可 纳斯达克

14 PepsiCo Inc 乐 PEP UW 证券交易 美国 5,875 5,601,443.87 0.96
所

American Tower 美 国 发 纽约证券

15 Corp 射 塔 公 AMT UN 交易所 美国 3,493 5,600,223.10 0.96
司

16 Lockheed Marti 洛 克 希 LMT UN 纽约证券 美国 1,902 5,166,579.02 0.89
n Corp 德马丁 交易所

艾 伯 维 纽约证券

17 AbbVie Inc 生 物 制 ABBV UN 交易所 美国 7,511 4,639,340.01 0.80
药公司

18 Bristol-Myers 百 时 美 BMY UN 纽约证券 美国 10,330 4,625,797.53 0.79
Squibb Co 施贵宝 交易所

纳斯达克

19 Adobe Inc 奥多比 ADBE UW 证券交易 美国 1,912 4,399,168.84 0.76
所

Lam Research 泛 林 集 纳斯达克

20 Corp 团 LRCX UW 证券交易 美国 1,986 4,051,123.99 0.70
所

Paypal 纳斯达克

21 PayPal Holding 控 股 股 PYPL UW 证券交易 美国 5,334 4,025,119.37 0.69
s Inc 份 有 限 所

公司

Salesfo

salesforce.com rce.com 纽约证券

22 Inc 股 CRM UN 交易所 美国 3,471 3,938,228.42 0.68
份 有 限

公司

23 Coca-Cola Co/T 可 口 可 KO UN 纽约证券 美国 9,973 3,850,901.12 0.66
he 乐 交易所

24 NIKE Inc 耐 克 公 NKE UN 纽约证券 美国 5,173 3,656,063.39 0.63
司 交易所

25 Tesla Inc 特 斯 拉 TSLA UW 纳斯达克 美国 1,247 3,639,187.12 0.62
公司 证券交易


所

26 Accenture PLC 埃 森 哲 ACN UN 纽约证券 美国 2,475 3,635,721.62 0.62
公司 交易所

博 通 股 纳斯达克

27 Broadcom Inc 份 有 限 AVGO UW 证券交易 美国 1,584 3,492,116.06 0.60
公司 所

28 Home Depot In 家得宝 HD UN 纽约证券 美国 2,247 3,423,220.36 0.59
c/The 交易所

纳斯达克

29 Starbucks Corp 星巴克 SBUX UW 证券交易 美国 5,352 3,282,635.84 0.56
所

30 Union Pacific 联 合 太 UNP UN 纽约证券 美国 2,587 3,262,794.76 0.56
Corp 平洋 交易所

31 Global Payment 环 汇 有 GPN UN 纽约证券 美国 2,500 3,183,937.68 0.55
s Inc 限公司 交易所

32 Lowe's Cos In 劳氏 LOW UN 纽约证券 美国 3,807 3,180,633.19 0.55
c 交易所

硕 腾 股 纽约证券

33 Zoetis Inc 份 有 限 ZTS UN 交易所 美国 3,412 3,150,299.84 0.54
公司

Advanced Micro 纳斯达克

34 Devices In AMD 公司 AMD UR 证券交易 美国 9,744 3,117,383.62 0.54
c 所

Fiserv 纳斯达克

35 Fiserv Inc 公司 FISV UW 证券交易 美国 3,637 2,933,815.17 0.50
所

36 S&P Global In 标 普 全 SPGI UN 纽约证券 美国 1,524 2,902,993.55 0.50
c 球 交易所

Texas Instrume 德 州 仪 纳斯达克

37 nts Inc 器 TXN UW 证券交易 美国 3,213 2,875,560.13 0.49
所

Intuit 纳斯达克

38 Intuit Inc 公司 INTU UW 证券交易 美国 1,539 2,812,177.87 0.48
所

Honeywell In 霍 尼 韦 纽约证券

39 ternational In 尔 HON UN 交易所 美国 2,244 2,770,862.93 0.48
c

40 Eli Lilly & 礼来 LLY UN 纽约证券 美国 2,959 2,713,053.74 0.47
Co 交易所

41 Altria Group 高特利 MO UN 纽约证券 美国 7,529 2,621,463.35 0.45
Inc 交易所

奈 飞 公 纳斯达克

42 Netflix Inc 司 NFLX UW 证券交易 美国 1,149 2,593,625.10 0.45
所


纳斯达克

43 KLA Corp KLA 公司 KLAC UW 证券交易 美国 2,085 2,591,549.82 0.45
所

Northrop Grumm 诺 斯 洛 纽约证券

44 an Corp 普 格 鲁 NOC UN 交易所 美国 1,069 2,565,176.16 0.44
门公司

Applied Materi 应 用 材 纳斯达克

45 als Inc 料 AMAT UW 证券交易 美国 5,854 2,492,792.71 0.43
所

Cisco Systems 思 科 － 纳斯达克

46 Inc Ｔ CSCO UW 证券交易 美国 7,318 2,448,445.84 0.42
所

Equinix 纳斯达克

47 Equinix Inc 有 限 公 EQIX UW 证券交易 美国 579 2,357,692.60 0.40
司 所

Vertex 纳斯达克

48 Vertex Pharm 制 药 股 VRTX UW 证券交易 美国 1,527 2,332,399.34 0.40
aceuticals Inc 份 有 限 所

公司

49 American Expre 美 国 运 AXP UN 纽约证券 美国 2,659 2,309,254.12 0.40
ss Co 通 交易所

Lululem

Lululemon At on A 纳斯达克

50 hletica Inc thletic LULU UW 证券交易 美国 1,419 2,293,354.10 0.39
a 股份有 所

限

51 Boeing Co/The 波音 BA UN 纽约证券 美国 1,001 2,274,839.48 0.39
交易所

52 TJX Cos Inc/T TJX 公司 TJX UN 纽约证券 美国 5,267 2,243,566.99 0.39
he 交易所

53 Humana Inc Humana HUM UN 纽约证券 美国 873 2,232,188.39 0.38
公司 交易所

Charter Comm 查 特 通 纳斯达克

54 unications Inc 信公司 CHTR UW 证券交易 美国 654 2,213,145.87 0.38
所

55 MSCI Inc MSCI MSCI UN 纽约证券 美国 1,126 2,028,055.85 0.35
明晟 交易所

Blackst

56 Blackstone Gro one 集团 BX UN 纽约证券 美国 5,006 1,953,584.63 0.34
up Inc/The 股 份 有 交易所

限公司

Edwards Life 爱 德 华 纽约证券

57 sciences Corp 生 命 科 EW UN 交易所 美国 1,155 1,879,736.74 0.32
学公司


纳斯达克

58 Biogen Inc 百健 BIIB UW 证券交易 美国 878 1,817,501.99 0.31
所

59 Aon PLC 怡 安 保 AON UN 纽约证券 美国 1,227 1,782,920.20 0.31
险 交易所

飞 塔 股 纳斯达克

60 Fortinet Inc 份 有 限 FTNT UW 证券交易 美国 2,296 1,710,012.84 0.29
公司 所

61 Best Buy Co 百思买 BBY UN 纽约证券 美国 2,777 1,700,941.27 0.29
Inc 交易所

62 Moody's Corp 穆迪 MCO UN 纽约证券 美国 987 1,634,688.79 0.28
交易所

Fidelity Natio 繁 德 信

63 nal Informat 息 技 术 FIS UN 纽约证券 美国 1,683 1,633,047.98 0.28
ion Services 有 限 公 交易所

Inc 司

TransDigm Grou TransDi 纽约证券

64 p Inc gm 集 团 TDG UN 交易所 美国 415 1,621,268.88 0.28
公司

65 ServiceNow Inc Service NOW UN 纽约证券 美国 802 1,579,555.67 0.27
Now 公司 交易所

特 拉 华 纳斯达克

66 CDW Corp/DE CDW 公司 CDW UW 证券交易 美国 1,579 1,573,442.56 0.27
所

67 Raytheon Co 雷 神 公 RTN UN 纽约证券 美国 1,024 1,569,740.99 0.27
司 交易所

United Parcel 联 合 包

68 Service In 裹 服 务 UPS UN 纽约证券 美国 1,876 1,532,005.33 0.26
c 股 份 有 交易所

限公司

Ross Stores I Ross 纳斯达克

69 nc 商 店 有 ROST UW 证券交易 美国 1,846 1,499,264.35 0.26
限公司 所

70 Illinois Tool 伊 利 诺 ITW UN 纽约证券 美国 1,154 1,446,117.57 0.25
Works Inc 伊工具 交易所

71 United Rentals 联 合 租 URI UN 纽约证券 美国 1,234 1,435,661.36 0.25
Inc 赁公司 交易所

HCA Healthcare HCA 医疗 纽约证券

72 Inc 保 健 有 HCA UN 交易所 美国 1,366 1,408,553.80 0.24
限公司

73 Citigroup Inc 花 旗 集 C UN 纽约证券 美国 2,512 1,400,009.49 0.24
团 交易所

74 Estee Lauder 雅 诗 兰 EL UN 纽约证券 美国 967 1,393,315.82 0.24
Cos Inc/The 黛 交易所


75 Target Corp 塔 吉 特 TGT UN 纽约证券 美国 1,556 1,391,715.34 0.24
公司 交易所

Cadence

Cadence Design 设 计 纳斯达克

76 Systems In 系 统 股 CDNS UW 证券交易 美国 2,862 1,384,833.74 0.24
c 份 有 限 所

公司

Chipotl

Chipotle Mexic e Mexi 纽约证券

77 an Grill In can CMG UN 交易所 美国 236 1,378,203.84 0.24
c Grill

股份

78 Sherwin-William 宣 威 威 SHW UN 纽约证券 美国 338 1,375,961.41 0.24
s Co/The 廉斯 交易所

Intuitive Surg 直 觉 外 纳斯达克

79 ical Inc 科 手 术 ISRG UW 证券交易 美国 323 1,332,045.74 0.23
公司 所

80 Oracle Corp 甲骨文 ORCL UN 纽约证券 美国 3,592 1,327,599.88 0.23
交易所

81 JPMorgan Chase 摩 根 大 JPM UN 纽约证券 美国 1,324 1,287,566.54 0.22
& Co 通 交易所

82 Boston Scienti 波 士 顿 BSX UN 纽约证券 美国 4,060 1,280,782.88 0.22
fic Corp 科学 交易所

Martin

Martin Mariett Marie 纽约证券

83 a Materials tta MLM UN 交易所 美国 650 1,268,035.97 0.22
Inc 材 料 股

份有限

诺 德 斯 纽约证券

84 Nordstrom Inc 特 龙 公 JWN UN 交易所 美国 4,316 1,232,372.80 0.21
司

Automatic Data 纳斯达克

85 Processing ADP 公司 ADP UW 证券交易 美国 1,030 1,225,125.36 0.21
Inc 所

Electronic Art 电 子 艺 纳斯达克

86 s Inc 界 EA UW 证券交易 美国 1,631 1,223,268.37 0.21
所

87 Dollar General 达 乐 公 DG UN 纽约证券 美国 1,110 1,207,843.92 0.21
Corp 司 交易所

Thermo

Thermo Fisher Fishe 纽约证券

88 Scientific r Sc TMO UN 交易所 美国 529 1,198,903.43 0.21
Inc ientifi

c 公司


摩 托 罗

Motorola Solut 拉 解 决 纽约证券

89 ions Inc 方 案 股 MSI UN 交易所 美国 1,063 1,194,965.99 0.21
份 有 限

公司

FleetCo

90 FleetCor Tec r 技术股 FLT UN 纽约证券 美国 589 1,182,236.24 0.20
hnologies Inc 份 有 限 交易所

公司

91 Campbell Soup 金宝汤 CPB UN 纽约证券 美国 3,414 1,177,023.63 0.20
Co 交易所

新 思 科 纳斯达克

92 Synopsys Inc 技公司 SNPS UW 证券交易 美国 1,202 1,167,246.62 0.20
所

IAC/InterActive IAC/Int 纳斯达克

93 Corp erActiv IAC UW 证券交易 美国 667 1,159,140.07 0.20
e 公司 所

94 Johnson & J 强生 JNJ UN 纽约证券 美国 1,134 1,153,979.15 0.20
ohnson 交易所

纳斯达克

95 Teradyne Inc 泰瑞达 TER UW 证券交易 美国 2,418 1,150,259.71 0.20
所

96 Medtronic PLC 美敦力 MDT UN 纽约证券 美国 1,446 1,144,436.54 0.20
交易所

瑞 思 迈 纽约证券

97 ResMed Inc 股 份 有 RMD UN 交易所 美国 1,055 1,140,562.31 0.20
限公司

美 光 科 纳斯达克

98 Micron Technol 技 股 份 MU UW 证券交易 美国 2,995 1,123,664.21 0.19
ogy Inc 有 限 公 所

司

Marriott Int 万 豪 国 纳斯达克

99 ernational Inc 际 MAR UW 证券交易 美国 1,051 1,110,282.67 0.19
/MD 所

100 Chemed Corp Chemed CHE UN 纽约证券 美国 361 1,106,235.99 0.19
公司 交易所

101 AutoZone Inc AutoZon AZO UN 纽约证券 美国 132 1,097,027.82 0.19
e 公司 交易所

Amedisy 纳斯达克

102 Amedisys Inc s 股份有 AMED UW 证券交易 美国 933 1,086,447.99 0.19
限公司 所

Booz Allen 博 思 艾 纽约证券

103 Hamilton Holdi 伦 咨 询 BAH UN 交易所 美国 2,172 1,077,783.55 0.19
ng Corp 控 股 公


司

ANSYS 股 纳斯达克

104 ANSYS Inc 份 有 限 ANSS UW 证券交易 美国 600 1,077,446.19 0.19
公司 所

Align 科 纳斯达克

105 Align Technolo 技 股 份 ALGN UW 证券交易 美国 545 1,060,918.17 0.18
gy Inc 有 限 公 所

司

Rockwell Aut 罗 克 韦 纽约证券

106 omation Inc 尔 自 动 ROK UN 交易所 美国 746 1,054,744.37 0.18
化

Ameriprise F 阿 默 普 纽约证券

107 inancial Inc 莱 斯 金 AMP UN 交易所 美国 906 1,052,858.43 0.18
融公司

Xerox

108 Xerox Holdings Holding XRX UN 纽约证券 美国 3,994 1,027,306.70 0.18
Corp s Co 交易所

rp

Paycom

109 Paycom Softwar 软 件 股 PAYC UN 纽约证券 美国 548 1,012,166.25 0.17
e Inc 份 有 限 交易所

公司

RingCen

110 RingCentral In tral 股 RNG UN 纽约证券 美国 853 1,003,704.33 0.17
c 份 有 限 交易所

公司

康 卡 斯 纳斯达克

111 Comcast Corp 特 CMCSA UW 证券交易 美国 3,154 989,471.98 0.17
所

Verizon

112 Verizon Comm 通 信 股 VZ UN 纽约证券 美国 2,291 981,323.92 0.17
unications Inc 份 有 限 交易所

公司

Copart 纳斯达克

113 Copart Inc 股 份 CPRT UW 证券交易 美国 1,460 926,246.82 0.16
有 限 公 所

司

Paychex 纳斯达克

114 Paychex Inc 公司 PAYX UW 证券交易 美国 1,529 907,301.83 0.16
所

Crown Castle 冠 城 国 纽约证券

115 International 际公司 CCI UN 交易所 美国 914 906,383.48 0.16
Corp

116 Horizon Ther Horizon HZNP UW 纳斯达克 美国 3,577 903,330.00 0.16


apeutics Plc The 证券交易

rapeuti 所

c 公共有

限

117 Cigna Corp 信 诺 集 CI UN 纽约证券 美国 607 865,923.82 0.15
团 交易所

Walt Disney C 华 特 迪 纽约证券

118 o/The 士 尼 公 DIS UN 交易所 美国 852 859,640.57 0.15
司

119 Equifax Inc Equifax EFX UN 纽约证券 美国 877 857,272.01 0.15
公司 交易所

Skechers U.S.A 斯 凯 奇 纽约证券

120 . Inc 美 国 公 SKX UN 交易所 美国 2,792 841,235.40 0.14
司

Capital One 第 一 资 纽约证券

121 Financial Co 本金融 COF UN 交易所 美国 1,164 835,659.74 0.14
rp

122 Western Union 西 联 汇 WU UN 纽约证券 美国 4,401 822,206.42 0.14
Co/The 款 交易所

Booking 纳斯达克

123 Booking Holdin 控 股 股 BKNG UW 证券交易 美国 57 816,652.18 0.14
gs Inc 份 有 限 所

公司

Domino's Pizza 达 美 乐 纽约证券

124 Inc 披 萨 公 DPZ UN 交易所 美国 396 811,589.34 0.14
司

Alnylam Phar Alnylam 纳斯达克

125 maceuticals In 制 药 股 ALNY UW 证券交易 美国 1,008 809,876.55 0.14
c 份 有 限 所

公司

Anthem 纽约证券

126 Anthem Inc 股 份 有 ANTM UN 交易所 美国 383 806,989.31 0.14
限公司

纳斯达克

127 Autodesk Inc 欧特克 ADSK UW 证券交易 美国 627 802,468.24 0.14
所

Equity

Equity LifeSty Lifes 纽约证券

128 le Propertie tyle ELS UN 交易所 美国 1,630 800,419.19 0.14
s Inc 房 地

产公司

NXP Semiconduc 恩 智 浦 纳斯达克

129 tors NV 半 导 体 NXPI UW 证券交易 美国 886 786,583.01 0.14
公司 所


布 鲁 克 纳斯达克

130 Bruker Corp 公司 BRKR UW 证券交易 美国 2,189 778,357.86 0.13
所

131 Charles Schwab 嘉 信 理 SCHW UN 纽约证券 美国 2,249 746,191.37 0.13
Corp/The 财 交易所

132 PulteGroup Inc Pulte 集 PHM UN 纽约证券 美国 2,747 743,548.51 0.13
团公司 交易所

Incyte 纳斯达克

133 Incyte Corp 有 限 INCY UW 证券交易 美国 1,204 733,430.79 0.13
公司 所

微 芯 科 纳斯达克

134 Microchip Te 技 股 份 MCHP UW 证券交易 美国 1,000 730,547.66 0.13
chnology Inc 有 限 公 所

司

SBA Communicat SBA 通 纳斯达克

135 ions Corp 信公司 SBAC UW 证券交易 美国 430 722,913.61 0.12
所

Wynn Resorts 永 利 渡 纳斯达克

136 Ltd 假 村 有 WYNN UW 证券交易 美国 745 721,744.75 0.12
限公司 所

Aspen Technolo 艾 斯 本 纳斯达克

137 gy Inc 科 技 公 AZPN UW 证券交易 美国 845 712,868.93 0.12
司 所

Fortune

Fortune Brands Bra 纽约证券

138 Home & Se nds 家庭 FBHS UN 交易所 美国 1,560 711,086.86 0.12
curity Inc 与 安 全

用品

Marsh

Marsh & McL & Mc 纽约证券

139 ennan Cos Inc Lennan MMC UN 交易所 美国 913 709,600.44 0.12
股 份 有

限公司

Trade 纳斯达克

140 Trade Desk In Desk 股 TTD UQ 证券交易 美国 389 704,975.84 0.12
c/The 份 有 限 所

公司

141 WW Grainger I 固 安 捷 GWW UN 纽约证券 美国 296 699,028.63 0.12
nc 公司 交易所

康 宝 莱

142 Herbalife Nu 保 健 品 HLF UN 纽约证券 美国 2,092 695,706.01 0.12
trition Ltd 有 限 公 交易所

司

143 Carvana Co Carvana CVNA UN 纽约证券 美国 1,076 690,963.31 0.12


公司 交易所

Pilgrim's Prid Pilgrim 纳斯达克

144 e Corp 's Pri PPC UW 证券交易 美国 2,993 683,081.60 0.12
de 公司 所

味 好 美

McCormick & C 股 份 有 纽约证券

145 o Inc/MD 限公司/ MKC UN 交易所 美国 572 677,288.28 0.12
马 里 兰

州

146 Bank of Ameri 美 国 银 BAC UN 纽约证券 美国 2,738 672,731.43 0.12
ca Corp 行 交易所

L3Harri

L3Harris Tec s Te 纽约证券

147 hnologies Inc chnolog LHX UN 交易所 美国 485 669,484.64 0.11
ies 股份

有

Okta I 纳斯达克

148 Okta Inc nc OKTA UW 证券交易 美国 827 665,606.15 0.11
所

DexCom 纳斯达克

149 DexCom Inc 股 份 有 DXCM UW 证券交易 美国 436 665,324.66 0.11
限公司 所

DocuSig 纳斯达克

150 DocuSign Inc n 股份有 DOCU UW 证券交易 美国 1,252 647,291.74 0.11
限公司 所

151 Tyson Foods I 泰 森 食 TSN UN 纽约证券 美国 1,006 638,923.93 0.11
nc 品公司 交易所

152 McKesson Corp McKesso MCK UN 纽约证券 美国 661 637,830.62 0.11
n 公司 交易所

153 Teleflex Inc 泰 利 福 TFX UN 纽约证券 美国 242 635,521.22 0.11
公司 交易所

154 Tyler Technolo Tyler 科 TYL UN 纽约证券 美国 298 623,713.86 0.11
gies Inc 技公司 交易所

155 Lennar Corp Lennar LEN UN 纽约证券 美国 1,601 623,112.72 0.11
公司 交易所

皇 家 黄 纳斯达克

156 Royal Gold In 金 股 份 RGLD UW 证券交易 美国 728 620,867.85 0.11
c 有 限 公 所

司

157 Stryker Corp 史赛克 SYK UN 纽约证券 美国 423 619,518.79 0.11
交易所

158 Celanese Corp 塞 拉 尼 CE UN 纽约证券 美国 717 615,838.29 0.11
斯公司 交易所

159 Skyworks Solut 思 佳 讯 SWKS UW 纳斯达克 美国 720 607,163.80 0.10


ions Inc 解 决 方 证券交易

案公司 所

Seagate Techno 希 捷 科 纳斯达克

160 logy PLC 技公司 STX UW 证券交易 美国 1,458 605,192.33 0.10
所

161 Fair Isaac Co 费 埃 哲 FICO UN 纽约证券 美国 231 603,797.64 0.10
rp 公司 交易所

Aptiv 公 纽约证券

162 Aptiv PLC 共 有 限 APTV UN 交易所 美国 889 588,988.92 0.10
公司

温 迪 快 纳斯达克

163 Wendy's Co/The 餐公司 WEN UW 证券交易 美国 3,787 586,763.09 0.10
所

164 Sysco Corp Sysco 公 SYY UN 纽约证券 美国 981 585,406.01 0.10
司 交易所

伯 灵 顿

165 Burlington Sto 商 店 股 BURL UN 纽约证券 美国 365 580,635.75 0.10
res Inc 份 有 限 交易所

公司

希 尔 顿

Hilton Worldwi 全 球 控 纽约证券

166 de Holdings 股 股 份 HLT UN 交易所 美国 746 577,202.84 0.10
Inc 有 限 公

司

Tenet Healthca Tenet 医 纽约证券

167 re Corp 疗 保 健 THC UN 交易所 美国 2,143 568,548.37 0.10
公司

RenaissanceRe 复 兴 再 纽约证券

168 Holdings Ltd 保 险 控 RNR UN 交易所 美国 412 563,399.59 0.10
股公司

NVR 股 纽约证券

169 NVR Inc 份 有 限 NVR UN 交易所 美国 21 557,932.83 0.10
公司

170 Ingersoll-Rand 英 格 索 IR UN 纽约证券 美国 601 557,293.18 0.10
PLC 兰 交易所

Lattice Semi 莱 迪 斯 纳斯达克

171 conductor Corp 半 导 体 LSCC UW 证券交易 美国 4,152 554,393.59 0.10
公司 所

Choice Hotels 精 品 国 纽约证券

172 Internation 际 酒 店 CHH UN 交易所 美国 766 552,706.05 0.09
al Inc 集团

CINTAS 纳斯达克

173 Cintas Corp 公司 CTAS UW 证券交易 美国 294 551,883.83 0.09
所


Universal Disp 美 国 通 纳斯达克

174 lay Corp 用 显 示 OLED UW 证券交易 美国 379 544,844.92 0.09
器公司 所

Lithia

175 Lithia Motors 汽 车 股 LAD UN 纽约证券 美国 531 544,541.24 0.09
Inc 份 有 限 交易所

公司

176 FirstEnergy Co 第 一 能 FE UN 纽约证券 美国 1,602 543,147.40 0.09
rp 源 交易所

Maxim Integrat 纳斯达克

177 ed Products 美信 MXIM UW 证券交易 美国 1,257 539,386.32 0.09
Inc 所

178 Procter & G 宝洁 PG UN 纽约证券 美国 618 538,480.32 0.09
amble Co/The 交易所

安 朗 杰 纽约证券

179 Allegion PLC 公 共 有 ALLE UN 交易所 美国 619 537,797.07 0.09
限公司

180 Ecolab Inc 艺 康 化 ECL UN 纽约证券 美国 389 523,725.03 0.09
工 交易所

American Elect 美 国 电 纽约证券

181 ric Power C 力 AEP UN 交易所 美国 794 523,500.61 0.09
o Inc

SEI Investment 信 怡 泰 纳斯达克

182 s Co 投 资 有 SEIC UW 证券交易 美国 1,144 522,581.00 0.09
限公司 所

Zebra Technolo 斑 马 技 纳斯达克

183 gies Corp 术公司 ZBRA UW 证券交易 美国 293 522,126.15 0.09
所

纳斯达克

184 Intel Corp 英特尔 INTC UW 证券交易 美国 1,250 521,906.96 0.09
所

185 Caterpillar In 卡 特 彼 CAT UN 纽约证券 美国 505 520,273.83 0.09
c 勒 交易所

American State 美 洲 国 纽约证券

186 s Water Co 家 水 务 AWR UN 交易所 美国 859 519,195.03 0.09
公司

West Pharmac 西 氏 医 纽约证券

187 eutical Servic 药 服 务 WST UN 交易所 美国 495 519,122.41 0.09
es Inc 公司

International 国 际 商 纽约证券

188 Business Mac 业机器 IBM UN 交易所 美国 554 518,039.78 0.09
hines Corp

189 Discover Finan Discove DFS UN 纽约证券 美国 872 515,980.96 0.09
cial Service r 金融服 交易所


s 务公司

Carlisle Cos 卡 莱 股 纽约证券

190 Inc 份 有 限 CSL UN 交易所 美国 456 514,836.86 0.09
公司

191 Kimberly-Clark 金佰利 KMB UN 纽约证券 美国 536 514,332.90 0.09
Corp 交易所

MarketAxess MarketA 纳斯达克

192 Holdings Inc xess 控 MKTX UW 证券交易 美国 194 513,080.95 0.09
股公司 所

O'Reill 纳斯达克

193 O'Reilly Aut y 汽 车 ORLY UW 证券交易 美国 167 510,584.03 0.09
omotive Inc 股 份 有 所

限公司

Qorvo 股 纳斯达克

194 Qorvo Inc 份 有 限 QRVO UW 证券交易 美国 625 506,777.33 0.09
公司 所

Citrix Systems 思 杰 系 纳斯达克

195 Inc 统 CTXS UW 证券交易 美国 651 503,653.04 0.09
所

196 Hess Corp 赫 斯 公 HES UN 纽约证券 美国 1,080 503,366.32 0.09
司 交易所

197 Southern Co/Th 南 方 公 SO UN 纽约证券 美国 1,130 502,153.85 0.09
e 司 交易所

Cable

198 Cable One Inc One 股份 CABO UN 纽约证券 美国 47 488,041.63 0.08
有 限 公 交易所

司

199 Anaplan Inc Anaplan PLAN UN 纽约证券 美国 1,267 463,155.50 0.08
Inc 交易所

威 瑞 信 纳斯达克

200 VeriSign Inc 股 份 有 VRSN UW 证券交易 美国 339 455,675.06 0.08
限公司 所

Manhattan As 曼 哈 顿 纳斯达克

201 sociates Inc 联 合 软 MANH UW 证券交易 美国 798 443,968.86 0.08
件公司 所

202 DR Horton Inc 霍 顿 房 DHI UN 纽约证券 美国 1,205 443,433.43 0.08
屋公司 交易所

Americo

203 Americold Real ld Rea COLD UN 纽约证券 美国 1,812 443,189.06 0.08
ty Trust lty 交易所

Trust

CoStar Group CoStar 纳斯达克

204 Inc 集 团 股 CSGP UW 证券交易 美国 105 438,255.35 0.08
份 有 限 所


公司

希 贝 特 纳斯达克

205 Hibbett Sports 体 育 股 HIBB UW 证券交易 美国 2,215 433,282.02 0.07
Inc 份 有 限 所

公司

Roku I 纳斯达克

206 Roku Inc nc ROKU UW 证券交易 美国 458 427,823.84 0.07
所

Essenti

Essential Pr al P 纽约证券

207 operties Realt roperti EPRT UN 交易所 美国 2,462 426,121.78 0.07
y Trust Inc es Rea

lty

PS 商 业

208 PS Business P 园 股 份 PSB UN 纽约证券 美国 369 424,411.29 0.07
arks Inc 有 限 公 交易所

司

Shopify 纽约证券

209 Shopify Inc 股 份 有 SHOP UN 交易所 美国 150 416,039.64 0.07
限公司

EPAM Systems EPAM 纽约证券

210 Inc 系 统 公 EPAM UN 交易所 美国 281 415,899.84 0.07
司

Atkore

Atkore Inter 国 际 集 纽约证券

211 national Group 团 股 份 ATKR UN 交易所 美国 1,441 406,732.41 0.07
Inc 有 限 公

司

SS&C Technol SS&C 科 纳斯达克

212 ogies Holdings 技 控 股 SSNC UW 证券交易 美国 909 389,359.86 0.07
Inc 公司 所

Coupa 软 纳斯达克

213 Coupa Software 件 股 份 COUP UW 证券交易 美国 381 388,722.58 0.07
Inc 有 限 公 所

司

214 AmerisourceBerg 美 源 伯 ABC UN 纽约证券 美国 651 386,118.86 0.07
en Corp 根 交易所

Voya 金

215 Voya Financial 融 股 份 VOYA UN 纽约证券 美国 904 384,569.44 0.07
Inc 有 限 公 交易所

司

Western Allian Western 纽约证券

216 ce Bancorp Allia WAL UN 交易所 美国 964 383,328.24 0.07
nce


Bancorp

IHS Markit Lt IHS Ma 纽约证券

217 d rkit 有 INFO UN 交易所 美国 725 381,101.09 0.07
限公司

218 Dover Corp 多佛 DOV UN 纽约证券 美国 469 377,112.02 0.06
交易所

蓝 威 斯

219 Lamb Weston 顿 控 股 LW UN 纽约证券 美国 617 370,300.25 0.06
Holdings Inc 股 份 有 交易所

限公司

220 Nevro Corp Nevro 公 NVRO UN 纽约证券 美国 451 369,812.13 0.06
司 交易所

Planet

221 Planet Fitness 健 身 股 PLNT UN 纽约证券 美国 708 368,855.69 0.06
Inc 份 有 限 交易所

公司

222 Cardinal Healt 康 德 乐 CAH UN 纽约证券 美国 1,045 368,734.72 0.06
h Inc 公司 交易所

Insulet 纳斯达克

223 Insulet Corp 股 份 有 PODD UW 证券交易 美国 306 365,463.58 0.06
限公司 所

224 Hershey Co/The 好 时 食 HSY UN 纽约证券 美国 356 365,028.83 0.06
品 交易所

225 Vulcan Materia Vulcan VMC UN 纽约证券 美国 363 364,634.60 0.06
ls Co 材料 交易所

Splunk 纳斯达克

226 Splunk Inc 公司 SPLK UW 证券交易 美国 346 361,509.61 0.06
所

Masimo 纳斯达克

227 Masimo Corp 公司 MASI UW 证券交易 美国 324 357,261.25 0.06
所

Bio-Techne Cor Bio-tec 纳斯达克

228 p hne 公司 TECH UW 证券交易 美国 233 356,803.54 0.06
所

Guardan 纳斯达克

229 Guardant Healt t Heal GH UW 证券交易 美国 651 354,873.29 0.06
h Inc th I 所

nc

230 Keysight Tec 是 德 科 KEYS UN 纽约证券 美国 455 325,765.17 0.06
hnologies Inc 技公司 交易所

Paylocity Hold Payloci 纳斯达克

231 ing Corp ty 控 股 PCTY UW 证券交易 美国 379 319,445.64 0.05
公司 所

232 Match Group I Match 集 MTCH UW 纳斯达克 美国 554 317,339.94 0.05


nc 团 股 份 证券交易

有 限 公 所

司

Penumbr 纽约证券

233 Penumbra Inc a 股份有 PEN UN 交易所 美国 269 308,268.72 0.05
限公司

234 Masco Corp 马斯可 MAS UN 纽约证券 美国 916 306,665.66 0.05
交易所

Arch Capital 阿 契 资 纳斯达克

235 Group Ltd 本集团 ACGL UW 证券交易 美国 1,021 305,492.61 0.05
所

Ceridia

Ceridian HCM n 人力资 纽约证券

236 Holding Inc 本 管 理 CDAY UN 交易所 美国 637 301,647.82 0.05
控 股 股

份

Tetra Tech In Tetra 科 纳斯达克

237 c 技 有 限 TTEK UW 证券交易 美国 499 299,933.63 0.05
公司 所

Brown

Brown & Brown & Br 纽约证券

238 Inc own 股份 BRO UN 交易所 美国 1,078 296,903.17 0.05
有 限 公

司

简 柏 特 纽约证券

239 Genpact Ltd 有 限 公 G UN 交易所 美国 998 293,597.98 0.05
司

240 Baker Hughes 贝 克 休 BKR UN 纽约证券 美国 1,617 289,119.61 0.05
Co 斯公司 交易所

Pioneer Natura Pioneer

241 l Resources 自 然 PXD UN 纽约证券 美国 272 287,228.57 0.05
Co 资 源 公 交易所

司

卡 伯 特

242 Cabot Oil & 石 油 天 COG UN 纽约证券 美国 2,354 285,906.58 0.05
Gas Corp 然 气 公 交易所

司

Capri Holdings Capri 控 纽约证券

243 Ltd 股 有 限 CPRI UN 交易所 美国 1,062 282,642.84 0.05
公司

Robert Half 罗 致 恒 纽约证券

244 International 富 国 际 RHI UN 交易所 美国 634 279,306.82 0.05
Inc 公司

245 Leidos Holding Leidos LDOS UN 纽约证券 美国 408 278,623.29 0.05


s Inc 控 股 公 交易所

司

MGM Resorts 美 高 梅 纽约证券

246 International 国 际 酒 MGM UN 交易所 美国 1,189 275,964.73 0.05
店集团

WellCar

WellCare Healt e 健康计 纽约证券

247 h Plans Inc 划 股 份 WCG UN 交易所 美国 119 274,129.71 0.05
有 限 公

司

248 Baxter Inter 百特 BAX UN 纽约证券 美国 469 273,591.08 0.05
national Inc 交易所

249 Linde PLC Linde LIN UN 纽约证券 美国 184 273,282.87 0.05
PLC 交易所

SVB Financial 硅 谷 银 纳斯达克

250 Group 行 金 融 SIVB UW 证券交易 美国 156 273,203.62 0.05
集团 所

251 Agilent Tech 安捷伦 A UN 纽约证券 美国 459 273,169.09 0.05
nologies Inc 交易所

网 域 存 纳斯达克

252 NetApp Inc 储技术 NTAP UW 证券交易 美国 627 272,286.32 0.05
所

253 Morgan Stanley 摩 根 士 MS UN 纽约证券 美国 763 272,103.61 0.05
丹利 交易所

254 PPG Industries PPG 工 PPG UN 纽约证券 美国 291 270,994.60 0.05
Inc 业 交易所

Spotify

255 Spotify Techno 科 技 股 SPOT UN 纽约证券 美国 259 270,212.29 0.05
logy SA 份 有 限 交易所

公司

美 国 屹

256 Hill-Rom Holdi 龙 国 际 HRC UN 纽约证券 美国 340 269,282.72 0.05
ngs Inc 有 限 公 交易所

司

Steven Madden 史 蒂 夫 纳斯达克

257 Ltd 马 登 有 SHOO UW 证券交易 美国 896 268,841.54 0.05
限公司 所

Varian Medical 瓦 里 安

258 Systems In 医 疗 设 VAR UN 纽约证券 美国 271 268,477.03 0.05
c 备 有 限 交易所

公司

259 Centene Corp Centene CNC UN 纽约证券 美国 612 268,419.34 0.05
公司 交易所

260 Benchmark El 基 准 电 BHE UN 纽约证券 美国 1,117 267,747.39 0.05


ectronics Inc 子 有 限 交易所

公司

261 CBRE Group In 世 邦 魏 CBRE UN 纽约证券 美国 625 267,232.06 0.05
c 理仕 交易所

Exelixi 纳斯达克

262 Exelixis Inc s 股份有 EXEL UW 证券交易 美国 2,170 266,737.80 0.05
限公司 所

263 Southwest Airl 西 南 航 LUV UN 纽约证券 美国 707 266,238.72 0.05
ines Co 空 交易所

264 Carter's Inc Carter' CRI UN 纽约证券 美国 349 266,209.42 0.05
s 公司 交易所

265 NewMarket Corp NewMark NEU UN 纽约证券 美国 78 264,736.74 0.05
et 公司 交易所

Jazz Pharmac 爵 士 制 纳斯达克

266 euticals PLC 药公司 JAZZ UW 证券交易 美国 254 264,517.41 0.05
所

Oneok 纽约证券

267 ONEOK Inc 股 份 有 OKE UN 交易所 美国 501 264,472.42 0.05
限公司

Navient 纳斯达克

268 Navient Corp 公司 NAVI UW 证券交易 美国 2,767 264,067.03 0.05
所

269 3M Co 3M 公司 MMM UN 纽约证券 美国 212 260,917.14 0.04
交易所

DaVita 纽约证券

270 DaVita Inc 股 份 有 DVA UN 交易所 美国 498 260,665.29 0.04
限公司

捷 普 股 纽约证券

271 Jabil Inc 份 有 限 JBL UN 交易所 美国 899 259,205.39 0.04
公司

Fox Co 纳斯达克

272 Fox Corp rp FOXA UW 证券交易 美国 1,002 259,124.95 0.04
所

273 RPM Internatio RPM 国 RPM UN 纽约证券 美国 483 258,643.17 0.04
nal Inc 际公司 交易所

Euronet Worldw Euronet 纳斯达克

274 ide Inc 全 球 公 EEFT UW 证券交易 美国 235 258,304.97 0.04
司 所

275 Hubbell Inc 哈 贝 尔 HUBB UN 纽约证券 美国 250 257,805.47 0.04
公司 交易所

奥 科 宁

276 Arconic Inc 克 股 份 ARNC UN 纽约证券 美国 1,192 255,871.95 0.04
有 限 公 交易所

司


277 Synchrony Fi 同 步 金 SYF UN 纽约证券 美国 1,013 254,478.73 0.04
nancial 融公司 交易所

Molina

Molina Healthc Hea 纽约证券

278 are Inc lthcare MOH UN 交易所 美国 268 253,688.95 0.04
股 份 有

限公

Universal Fore 通 用 林 纳斯达克

279 st Products 产 品 公 UFPI UW 证券交易 美国 759 252,568.44 0.04
Inc 司 所

MasTec 纽约证券

280 MasTec Inc 股 份 有 MTZ UN 交易所 美国 563 251,994.85 0.04
限公司

Sirius XM Hol Sirius 纳斯达克

281 dings Inc XM 控 SIRI UW 证券交易 美国 5,045 251,643.74 0.04
股公司 所

T Rowe Price 普 信 集 纳斯达克

282 Group Inc 团公司 TROW UW 证券交易 美国 292 248,194.22 0.04
所

Mercado 纳斯达克

283 MercadoLibre I libre 股 MELI UW 证券交易 美国 62 247,378.01 0.04
nc 份 有 限 所

公司

Ubiquit 纽约证券

284 Ubiquiti Inc i 股份有 UI UN 交易所 美国 187 246,533.75 0.04
限公司

快 扣 公 纳斯达克

285 Fastenal Co 司 FAST UW 证券交易 美国 949 244,624.29 0.04
所

286 Encompass Heal 南 方 保 EHC UN 纽约证券 美国 506 244,520.14 0.04
th Corp 健公司 交易所

Guidewire Soft Guidewi 纽约证券

287 ware Inc re 软 GWRE UN 交易所 美国 314 240,454.13 0.04
件公司

Henry Schein 亨 利 香 纳斯达克

288 Inc 恩公司 HSIC UW 证券交易 美国 513 238,776.91 0.04
所

Sabre 公 纳斯达克

289 Sabre Corp 司 SABR UW 证券交易 美国 1,507 235,914.71 0.04
所

Newell Brands 纽 威 尔 纳斯达克

290 Inc 品 牌 公 NWL UW 证券交易 美国 1,742 233,571.83 0.04
司 所

291 Pool Corp Pool 公 POOL UW 纳斯达克 美国 151 223,722.41 0.04


司 证券交易

所

Koppers Holdin 科 珀 斯 纽约证券

292 gs Inc 控 股 公 KOP UN 交易所 美国 820 218,636.90 0.04
司

Take-Tw

Take-Two Int o 互动软 纳斯达克

293 eractive Softw 件 股 份 TTWO UW 证券交易 美国 247 210,961.75 0.04
are Inc 有 限 公 所

司

Haemonetics Co Haemone 纽约证券

294 rp tics HAE UN 交易所 美国 256 205,200.74 0.04
公司

295 Yum! Brands I 百 胜 全 YUM UN 纽约证券 美国 289 203,083.95 0.03
nc 球餐饮 交易所

Gilead Science 吉 利 德 纳斯达克

296 s Inc 科学 GILD UW 证券交易 美国 433 196,284.74 0.03
所

Realty Income Realty 纽约证券

297 Corp Incom O UN 交易所 美国 380 195,189.89 0.03
e 公司

298 Kellogg Co 家乐氏 K UN 纽约证券 美国 385 185,752.49 0.03
交易所

AMC Networks AMC 网络 纳斯达克

299 Inc 公司 AMCX UW 证券交易 美国 621 171,122.70 0.03
所

Insight 纳斯达克

300 Insight Ente 企 业 股 NSIT UW 证券交易 美国 346 169,663.56 0.03
rprises Inc 份 有 限 所

公司

301 BWX Technologi BWX 科技 BWXT UN 纽约证券 美国 391 169,335.26 0.03
es Inc 公司 交易所

科 斯 莫

302 Kosmos Energy 斯 能 源 KOS UN 纽约证券 美国 4,136 164,465.31 0.03
Ltd 有 限 公 交易所

司

Amdocs 纳斯达克

303 Amdocs Ltd 有 限 公 DOX UW 证券交易 美国 325 163,673.86 0.03
司 所

Essent Group Essent 纽约证券

304 Ltd 集 团 有 ESNT UN 交易所 美国 451 163,574.38 0.03
限公司

305 Emerson Electr 艾 默 生 EMR UN 纽约证券 美国 306 162,793.53 0.03
ic Co 电气 交易所


Everest Re Gr 安 富 来 纽约证券

306 oup Ltd 集 团 有 RE UN 交易所 美国 84 162,228.46 0.03
限公司

Axalta Coating 艾 仕 得

307 Systems Lt 涂 料 系 AXTA UN 纽约证券 美国 762 161,602.28 0.03
d 统 有 限 交易所

公司

BioMarin Pha BioMari 纳斯达克

308 rmaceutical In n 制 药 BMRN UW 证券交易 美国 271 159,846.02 0.03
c 股 份 有 所

限公司

Sprouts Farmer 秧 苗 农 纳斯达克

309 s Market In 贸 市 场 SFM UW 证券交易 美国 1,179 159,152.59 0.03
c 股 份 有 所

限公司

310 Prologis Inc 安博 PLD UN 纽约证券 美国 255 158,573.91 0.03
交易所

Old Do

Old Dominion minion 纳斯达克

311 Freight Line Fre ODFL UW 证券交易 美国 115 152,253.47 0.03
Inc ight L 所

ine 股

312 Republic Servi 公 共 服 RSG UN 纽约证券 美国 242 151,316.99 0.03
ces Inc 务公司 交易所

LKQ 公 纳斯达克

313 LKQ Corp 司 LKQ UW 证券交易 美国 604 150,426.41 0.03
所

314 Avery Dennison 艾 利 丹 AVY UN 纽约证券 美国 164 149,670.74 0.03
Corp 尼森 交易所

Alteryx 纽约证券

315 Alteryx Inc 股 份 有 AYX UN 交易所 美国 205 143,112.21 0.02
限公司

阿 拉 斯

316 Alaska Air Gr 加 航 空 ALK UN 纽约证券 美国 296 139,900.71 0.02
oup Inc 集 团 公 交易所

司

Williams-Sonoma 威廉斯- 纽约证券

317 Inc 索 纳 玛 WSM UN 交易所 美国 271 138,842.01 0.02
公司

Crown

318 Crown Holdings 控 股 股 CCK UN 纽约证券 美国 274 138,658.67 0.02
Inc 份 有 限 交易所

公司

319 Allstate Corp/ 全 州 保 ALL UN 纽约证券 美国 161 126,300.26 0.02


The 险 交易所

Quest

Quest Diagnost Diagn 纽约证券

320 ics Inc ostics DGX UN 交易所 美国 153 113,983.22 0.02
股 份 有

限公

迪 克 体

321 Dick's Sportin 育 用 品 DKS UN 纽约证券 美国 323 111,516.44 0.02
g Goods Inc 有 限 公 交易所

司

Analog Devices 模 拟 器 纳斯达克

322 Inc 件 ADI UW 证券交易 美国 134 111,092.92 0.02
所

镜 泰 公 纳斯达克

323 Gentex Corp 司 GNTX UW 证券交易 美国 541 109,374.12 0.02
所

爱 拓 利 纳斯达克

324 Itron Inc 公司 ITRI UW 证券交易 美国 186 108,931.27 0.02
所

American Water 美 国 自

325 Works Co 来 水 股 AWK UN 纽约证券 美国 127 108,842.32 0.02
Inc 份 有 限 交易所

公司

LPL Financial LPL 金融 纳斯达克

326 Holdings I 控 股 公 LPLA UW 证券交易 美国 166 106,830.04 0.02
nc 司 所

诺 信 公 纳斯达克

327 Nordson Corp 司 NDSN UW 证券交易 美国 94 106,784.41 0.02
所

Cboe Global Cboe 环 芝加哥期

328 Markets Inc 球 市 场 CBOE UF 权交易所 美国 127 106,317.29 0.02
公司

329 Jones Lang La 仲 量 联 JLL UN 纽约证券 美国 87 105,660.34 0.02
Salle Inc 行 交易所

Berry 全

330 Berry Global 球 集 团 BERY UN 纽约证券 美国 313 103,696.82 0.02
Group Inc 股 份 有 交易所

限公司

Hunting

Huntington Ing ton 纽约证券

331 alls Industr Ingalls HII UN 交易所 美国 59 103,261.15 0.02
ies Inc 工 业 公

司

332 Westinghouse A 西 屋 制 WAB UN 纽约证券 美国 184 99,865.70 0.02


ir Brake Te 动公司 交易所

chnologies Cor

p

CSG Systems CSG 系统 纳斯达克

333 International 国 际 股 CSGS UW 证券交易 美国 267 96,447.78 0.02
Inc 份 有 限 所

公司

Charles River 查 理 斯

Laboratorie 河 实 验 纽约证券

334 s Internationa 室 国 际 CRL UN 交易所 美国 77 82,057.69 0.01
l Inc 有 限 公

司

Sun Communitie Sun Co 纽约证券

335 s Inc mmuniti SUI UN 交易所 美国 77 80,628.83 0.01
es 公司

Quanta

336 Quanta Service 服 务 PWR UN 纽约证券 美国 282 80,088.31 0.01
s Inc 股 份 有 交易所

限公司

纳斯达克

337 Xilinx Inc 赛灵思 XLNX UW 证券交易 美国 101 68,888.37 0.01
所

Live Nation Live N

338 Entertainment ation LYV UN 纽约证券 美国 119 59,332.09 0.01
Inc 娱 乐 公 交易所

司

Twilio 纽约证券

339 Twilio Inc 股 份 有 TWLO UN 交易所 美国 61 41,822.88 0.01
限公司

Silicon Labo 芯 科 实 纳斯达克

340 ratories Inc 验 室 有 SLAB UW 证券交易 美国 30 24,272.99 0.00
限公司 所

光 明 地

Bright Horizon 平 线 家 纽约证券

341 s Family So 庭 解 决 BFAM UN 交易所 美国 16 16,775.25 0.00
lutions Inc 方 案 股

份有

Square 纽约证券

342 Square Inc 股 份 有 SQ UN 交易所 美国 13 5,673.60 0.00
限公司

注:本表所使用的证券代码为彭博代码。

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例(%)

1 Apple Inc AAPL UW 7,582,033.08 1.47

2 Cisco Systems In CSCO UW 7,413,230.45 1.44
c

3 Facebook Inc FB UW 7,337,608.08 1.42

4 Merck & Co Inc MRK UN 6,546,671.63 1.27

5 UnitedHealth Grou UNH UN 6,175,940.52 1.20
p Inc

6 QUALCOMM Inc QCOM UW 5,444,293.74 1.05

7 Alphabet Inc GOOGL UW 4,982,153.53 0.97

8 Texas Instruments TXN UW 4,245,922.39 0.82
Inc

9 Amazon.com Inc AMZN UW 4,205,931.96 0.81

10 Bristol-Myers Squ BMY UN 4,158,128.15 0.81
ibb Co

11 Altria Group Inc MO UN 3,923,446.43 0.76

12 Tesla Inc TSLA UW 3,677,258.49 0.71

13 Lockheed Martin LMT UN 3,419,895.85 0.66
Corp

14 Microsoft Corp MSFT UW 3,362,017.74 0.65

15 Lowe's Cos Inc LOW UN 3,318,563.04 0.64

16 Best Buy Co Inc BBY UN 3,241,720.69 0.63

17 Amgen Inc AMGN UW 3,227,130.37 0.63

18 Northrop Grumman NOC UN 3,127,291.50 0.61
Corp

19 NVIDIA Corp NVDA UW 3,127,183.75 0.61

20 AbbVie Inc ABBV UN 3,087,450.98 0.60

8.5.2 累计卖出金额前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例(%)

1 Amazon.com Inc AMZN UW 11,676,867.84 2.26

2 Alphabet Inc GOOGL UW 10,654,589.40 2.06

3 Microsoft Corp MSFT UW 9,199,508.16 1.78

4 Apple Inc AAPL UW 8,688,408.61 1.68

5 Boeing Co/The BA UN 8,378,792.48 1.62

6 Facebook Inc FB UW 8,155,882.26 1.58

7 UnitedHealth Grou UNH UN 8,155,248.92 1.58


p Inc

8 Home Depot Inc/T HD UN 7,068,264.57 1.37
he

9 Berkshire Hathawa BRK/B UN 5,760,189.91 1.12
y Inc

10 Walt Disney Co/T DIS UN 5,758,269.76 1.12
he

11 Veeva Systems In VEEV UN 5,042,030.43 0.98
c

12 Cisco Systems In CSCO UW 4,956,473.08 0.96
c

13 Adobe Inc ADBE UW 4,806,439.96 0.93

14 Eli Lilly & Co LLY UN 4,753,123.06 0.92

15 Clorox Co/The CLX UN 4,634,463.78 0.90

16 NIKE Inc NKE UN 4,516,707.18 0.88

17 Netflix Inc NFLX UW 4,505,807.64 0.87

18 PepsiCo Inc PEP UW 4,122,535.78 0.80

19 Coca-Cola Co/The KO UN 4,008,095.61 0.78

20 Union Pacific Co UNP UN 3,906,702.47 0.76
rp

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

买入成本（成交）总额 428,420,057.97

卖出收入（成交）总额 512,738,354.36

注:8.5.1 项“买入金额”、8.5.2 项“卖出金额”及 8.5.3 项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
无。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
无。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
无。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

占基
序 基金 运作方 金资
号 基金名称 类型 式 管理人 公允价值 产净
值比
例（%）

1 VanEck Vectors Gold ETF 交易型 Van Eck As 1,582,222.25 0.27
Miners ETF 基金 开放式 sociates Corp

2 iShares 20+ Year Tr ETF 交易型 BlackRock Fund A 1,349,653.60 0.23
easury Bond ETF 基金 开放式 dvisors

iPath Series B S&P ETF 交易型 Barclays Capi

3 500 VIX Short-Term 基金 开放式 tal Inc 276,568.94 0.05
Futures ETN

4 iShares Russell 3000 ETF 交易型 BlackRock Fund A 1,314.94 0.00
ETF 基金 开放式 dvisors

注:报告期末，本基金仅持有上述 4 只基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
8.11.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 343,915.09

4 应收利息 6,402.98

5 应收申购款 9,547,797.95

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,898,116.02

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 基金份额

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
（%） （%）

嘉 实 美 国
成 长 股 票

型 证 券 投 225,166 1,082.17 - - 243,668,694.53 100.00
资基金-人
民币
嘉 实 美 国
成 长 股 票

型 证 券 投 317 12,359.71 - - 3,918,028.61 100.00
资基金-美
元现汇

合计 225,441 1,098.23 - - 247,586,723.14 100.00

注:(1)嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资
者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币份额
占嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币总份额比例、个人投资者持有嘉实美国成长股票型证

券投资基金-人民币份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币总份额比例；

(2)嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者
持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇份额
占嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇总份额比例、个人投资者持有嘉实美国成长股票型
证券投资基金-美元现汇份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇总份额比例。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 嘉实美国成长股票型证券投资 27,962.62 0.01

理人所 基金-人民币

有从业

人员持 嘉实美国成长股票型证券投资 - -

有本基 基金-美元现汇

金

合计 27,962.62 0.01

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 嘉实美国成长股票型证券投 0
基金投资和研究部门 资基金-人民币

负责人持有本开放式 嘉实美国成长股票型证券投 0
基金 资基金-美元现汇

合计 0

嘉实美国成长股票型证券投 0
本基金基金经理持有 资基金-人民币

本开放式基金 嘉实美国成长股票型证券投 0
资基金-美元现汇

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 嘉实美国成长股票型证券投资基金 嘉实美国成长股票型证券投资基金
-人民币 -美元现汇

基金合同生效日

（2013 年 6 月 14 日） 430,245,997.74 7,592,329.66
基金份额总额

本报告期期初基金份 282,208,216.72 4,189,957.79
额总额

本报告期基金总申购 307,705,067.96 766,839.84
份额

减：本报告期基金总 346,244,590.15 1,038,769.02
赎回份额
本报告期基金拆分变

动份额（份额减少以 - -
“-”填列）

本报告期期末基金份 243,668,694.53 3,918,028.61
额总额

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

2019 年 2 月 2 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，自 2019

年 2 月 2 日起邵健先生不再担任公司副总经理，专注于专户产品的投资管理工作。

2019 年 6 月 6 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李松
林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。

2019 年 6 月 12 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公
告》，公司法定代表人变更为经雷先生。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

2019 年 5 月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。

2019 年 6 月，刘连舸先生任中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规
定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费 70,000.00 元，该审计机构已连续 7 年为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商名称 单 股票成 佣金 备注
元 成交金额 交总额 佣金 总量的

数 的比例 比例

量

德意志银行股份有限公司 - 392,277,648.58 42.03% 2,475.06 1.33%

Deutsche Bank
瑞士信贷（香港）有限公司

Credit Suisse (Hong - 383,255,604.82 41.07% 72,178.78 38.78%

Kong) Limited
Wolfe Research Secur

- 157,692,353.08 16.90% 111,472.18 59.89% 新增
ities
瑞银集团

Union Bank of Switz - - - - -

erland
中信证券国际有限公司
CITIC Securities Int

- - - - -

ernational Company Lim
ited
花旗环球金融亚洲有限公司

Citigroup Global Mar - - - - -

kets Asia Limited
麦格理资本证券股份有限公
司

- - - - -

Macquarie Securities

Group
金贝塔证券有限公司

iGoldenbeta Securitie - - - - -

s Company Limited
注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

2.交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场
研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。基金管理人根据以上标准进 行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期权 占当期基
券商名称 成交 券成交总 成交 证 成交金额 金

金额 额的比例 金额 成交总额 成交总额
的比例 的比例

德意志银行股份有限公司 - - - - 11,733,486.60 71.37%
Deutsche Bank

瑞士信贷（香港）有限公司

Credit Suisse (Hong Kong) Li - - - - 3,153,466.38 19.18%
mited

Wolfe Research Securities - - - - 1,553,289.10 9.45%

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于增加大连网金为嘉实旗下基金代 中国证券报、上海证券

1 销机构并开展定投、转换业务及参加 报、证券时报、管理人 2019 年 01 月 04 日
费率优惠的公告 网站

嘉实基金管理有限公司关于嘉实美国 中国证券报、上海证券

2 成长股票（QDII）2019 年 1 月 21 日 报、证券时报、管理人 2019 年 01 月 17 日
暂停申购、赎回及定投业务公告 网站

关于增加奕丰基金为嘉实旗下基金代

3 销机构并开展定投、转换业务及参加 证券日报、管理人网站 2019 年 01 月 28 日
费率优惠的公告

嘉实基金管理有限公司关于嘉实美国

4 成长股票（QDII）2019 年 2 月 18 日 证券日报、管理人网站 2019 年 02 月 14 日
暂停申购、赎回及定投业务公告

关于增加唐鼎耀华为嘉实旗下基金代

5 销机构并开展定投、转换业务及参加 证券日报、管理人网站 2019 年 02 月 28 日
费率优惠的公告

6 关于嘉实基金管理有限公司旗下基金 证券日报、管理人网站 2019 年 03 月 08 日
参与嘉实财富定投业务的公告

关于嘉实美国成长股票（QDII）2019

7 年 4 月 19 日暂停申购、赎回及定投业 证券日报、管理人网站 2019 年 04 月 17 日
务公告

关于嘉实美国成长股票（QDII）2019

8 年 5 月 27 日暂停申购、赎回及定投业 证券日报、管理人网站 2019 年 05 月 23 日
务公告


关于嘉实美国成长股票（QDII）2019

9 年 7 月 4 日暂停申购、赎回及定投业 证券日报、管理人网站 2019 年 07 月 02 日
务公告

关于增加海银基金为嘉实旗下基金代

10 销机构并开展定投、转换业务及参加 证券日报、管理人网站 2019 年 07 月 23 日
费率优惠的公告

关于嘉实美国成长股票（QDII）2019

11 年 9 月 2 日暂停申购、赎回及定投业 证券日报、管理人网站 2019 年 08 月 29 日
务的公告

关于嘉实美国成长股票（QDII）2019

12 年 11 月 28 日暂停申购、赎回及定投 证券日报、管理人网站 2019 年 11 月 26 日
业务的公告

关于嘉实美国成长股票（QDII）2019

13 年 12 月 25 日暂停申购、赎回及定投 证券日报、管理人网站 2019 年 12 月 23 日
业务的公告

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录
（1）中国证监会核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的文件；
（2）《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》；
（3）《嘉实美国成长股票型证券投资基金招募说明书》；
（4）《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金托管协议》；
（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6） 报告期内嘉实美国成长股票型证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。


嘉实基金管理有限公司
2020 年 04 月 08 日
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