嘉实美国成长股票型证券投资基金
2020 年中期报告

2020 年 06 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2020 年 08 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 6

2.1 基金基本情况...... 6

2.2 基金产品说明...... 6

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 境外资产托管人 ...... 7

2.5 信息披露方式...... 7

2.6 其他相关资料...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现...... 8
§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15
§5 托管人报告 ...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 16

6.1 资产负债表...... 16

6.2 利润表 ...... 17

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 19

6.4 报表附注 ...... 20
§7 投资组合报告 ...... 40

7.1 期末基金资产组合情况...... 40

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 40

7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ...... 40

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ...... 41

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ...... 62

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ...... 64

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 64

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 64

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 64


7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 64

7.11 投资组合报告附注...... 65
§8 基金份额持有人信息 ...... 65

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 65

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 66

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 66
§9 开放式基金份额变动 ...... 67
§10 重大事件揭示...... 67

10.1 基金份额持有人大会决议...... 67

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 67

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 68

10.4 基金投资策略的改变...... 68

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 68

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 68

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 68

10.8 其他重大事件 ...... 69

§11 备查文件目录...... 70

11.1 备查文件目录 ...... 70

11.2 存放地点 ...... 70

11.3 查阅方式 ...... 70

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实美国成长股票型证券投资基金

基金简称 嘉实美国成长股票（QDII）

基金主代码 000043

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 6 月 14 日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 374,047,171.52 份

基金合同存续期 不定期

嘉实美国成长股票型证券投资基 嘉实美国成长股票型证券投资基
下属分级基金的基金简称

金-人民币 金-美元现汇

下属分级基金的交易代码 000043 000044

报告期末下属分级基金的份

370,262,426.65 份 3,784,744.87 份

额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，在股票选择及组合构建方面均
运用量化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增值。

本基金采用主动的量化投资策略。本基金将依托内部自主研发的定量投
资模型以及强大的数据库系统，构建投资组合。其中，核心模型包括成
投资策略 长性模型、多因子 Alpha 模型、风险预测模型、交易成本模型以及先进
的投资组合优化器。嘉实量化投资团队将根据市场外在与内在变化趋

势，定期或不定期地对模型进行复核，并做出相应调整，以不断改善模
型的适用性。

业绩比较基准 95%×罗素 1000 成长指数收益率+5％×境内银行活期存款税后利率

本基金主要投资于美国大盘成长型股票，属于主动投资的股票型基金，
风险收益特征 其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基金，为证
券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露负姓名 胡勇钦 许俊


责人 联系电话 (010)65215588 010-66594319

电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-600-8800 95566

传真 (010)65215588 (010)66594942

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪北京西城区复兴门内大街 1 号

大道 8 号上海国金中心二期 27 楼

09-14 单元

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京西城区复兴门内大街 1 号

北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层

邮政编码 100005 100818

法定代表人 经雷 刘连舸

2.4 境外资产托管人
本基金基金托管人尚未委托任何第三方机构担任本基金的境外托管人。本基金的境外资产托管业务由基金托管人中国银行股份有限公司承担。
2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn

基金中期报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐
部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐
部 C 座写字楼 12A 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 01 月 01 日-2020 年 06 月 30 日)

嘉实美国成长股票型证券投资 嘉实美国成长股票型证券投资
基金-人民币 基金-美元现汇

本期已实现收益 2,215,620.37 -33,157.61

本期利润 112,353,362.13 3,732,113.80

加权平均基金份额本期利润 0.3314 0.9934


本期加权平均净值利润率 15.31% 7.54%

本期基金份额净值增长率 10.11% 8.52%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 06 月 30 日)

期末可供分配利润 107,313,734.75 9,571,723.53

期末可供分配基金份额利润 0.2898 2.5290

期末基金资产净值 886,985,075.85 55,297,544.46

期末基金份额净值 2.396 2.064

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 06 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 139.60% 106.40%

注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币份额以人民币申购获得人民币份额，赎回获得人民币赎回款；嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇份额以美元申购获得美元份额，赎回获得美元赎回款；（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字;（4）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；（5）嘉实美国成长股票（QDII）美元现汇的期末基金份额净值单位为美元。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去一个月 3.81% 1.60% 4.06% 1.61% -0.25% -0.01%

过去三个月 25.58% 1.73% 26.02% 1.81% -0.44% -0.08%

过去六个月 10.11% 2.69% 8.97% 2.76% 1.14% -0.07%

过去一年 21.13% 1.95% 20.97% 2.00% 0.16% -0.05%

过去三年 56.50% 1.42% 58.98% 1.40% -2.48% 0.02%

自基金合同生 139.60% 1.11% 149.43% 1.08% -9.83% 0.03%


效起至今

嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去一个月 4.56% 1.57% 4.06% 1.61% 0.50% -0.04%

过去三个月 25.70% 1.73% 26.02% 1.81% -0.32% -0.08%

过去六个月 8.52% 2.67% 8.97% 2.76% -0.45% -0.09%

过去一年 17.61% 1.94% 20.97% 2.00% -3.36% -0.06%

过去三年 48.92% 1.40% 58.98% 1.40% -10.06% 0.00%

自基金合同生

106.40% 1.09% 149.43% 1.08% -43.03% 0.01%

效起至今
注:本基金业绩比较基准为：95%×罗素 1000 成长指数收益率+5％×境内银行活期存款税后利率
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Benchmark(0)=1000

Return(t)=95%×罗素 1000 成长指数收益率(t)＋5%×境内银行活期存款税后利率(t)

Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)

其中 t=1,2,3,…。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图 1：嘉实美国成长股票(QDII)人民币基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图

（2013 年 6 月 14 日至 2020 年 6 月 30 日）

图 2：嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图

（2013 年 6 月 14 日至 2020 年 6 月 30 日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十四部分（三）投资范围和（九）投资限制”的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。

截止 2020 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 190 只开放式证券投资基金，具体包括嘉实成长
收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实 H 股指数（QDII）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券 A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、
嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实
稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉
实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（ LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通
精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合（ FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添
元定期混合、嘉实中债 1-3 政金债指数、嘉实养老 2050 混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030
混合（FOF）、嘉实致元 42 个月定期债券、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、
嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴
科技 100ETF、嘉实致安 3 个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、
嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF 联接、嘉实致禄 3 个月定期
纯债债券、嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制造 100 ETF、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF
联接、嘉实安元 39 个月定期纯债债券、嘉实中债 3-5 年国开行指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年定期债券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500 指数增强、嘉实回报精选股
票、嘉实致宁 3 个月定开纯债债券、嘉实中证 500 成长估值 ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉
实基础产业优选股票、嘉实中证主要消费 ETF 联接 A/C、嘉实医药健康 100ETF、嘉实稳福混合、嘉实瑞成两年持有期混合、嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 证券从业年限 说明

期限


任职日期 离任日期

曾任美国世纪投资管
理 公 司 （ American
Century

Investments）资深副
总经理，研究部总监
暨基金经理，负责直
接管理、支持公司旗
下近二百亿美元的多
本基金、嘉实事2013 年 6 月 14 项大型公募基金和对
张自力 件驱动股票基日 - 24 年 冲基金类产品。2012
金经理 年 2 月加入嘉实基金
管理有限公司，曾任
定量投资部负责人，
现任人工智能投资部
负责人。理论物理学
博士，毕业于美国德
州大学奥斯汀分校和
中国科学技术大学，
美国国籍。

注:（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1 次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 开年，美国股票市场整体上延续了多年牛市，继续稳健上行。在 2 月份经历了历史性的
深度回调，美股熔断多次，并在一季度末反弹。

今年市场主要的风险驱动因素，是疫情对经济的影响，尤其是对疫情估计不足到发现疫情超预期发展的预期差导致一季度中下旬的市场快速下行。在美联储快速强力的刺激下，资本市场反弹，但宽松的货币政策对经济体内不同区域的作用有显著差异，导致上半年道指负收益，而纳斯达克在 V 型反弹后继续创出历史新高，并且在高科技企业的带动下，半年度达到超过 16%的涨幅。
风险层面，中美贸易摩擦由于目前处于一阶段协议执行期内而较为稳定，导致市场情绪波动和估值回落的主要是疫情发展和预期分歧。风格层面，流动性的变化、实际无风险收益率的下行，利于成长股，导致高科技板块估值进一步提升。美股强势表现的主要驱动因素，除了本期内的流动性宽松变化以外，依然还有来自于企业层面盈利能力的持续性和稳健性，而非估值维度的单方面扩张。

投资业绩上，本基金纯股票头寸相对业绩基准取得了显著的正超额收益，受仓位水平、较高的交易成本和换汇成本的影响，组合净值层面的收益略有减损，费后净值依然显著战胜基准指数。
行业上，本基金主要配置于信息科技等行业，以高科技龙头企业为主要配置，除传统的几大科技公司外，还包括新兴人工智能的龙头公司，生物医药领域的高科技企业等，此外还配置非必须消费品等行业，并通过对部分价值维度的补充来控制风格暴露的风险。

本报告期间，本基金运作主要包括应对净申赎造成的仓位波动和实现对美国成长股的筛选与投资过程。本基金资金运作流程较长，单向包括从人民币申购、确认、换汇和掉汇等一系列步骤，涉及国内外券商和银行的多个环节，在市场大幅震荡背景下，申赎的不确定性会直接影响仓位水平并影响投资业绩，本基金在保证 90%股票仓位和 5%现金仓位的合规约束下，成功实现了流动性操作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额净值为 2.396 元，本报告期基金份额净值增长率为 10.11%；截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇基金份额净值为 2.064 美元，本报告期基金份额净值增长率为 8.52%；业绩比较基准收益率为8.97%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为，站在当前时点，仍然是投资美股较好的进入机会，核心逻辑依旧是建立在美国上市公司企业盈利依然稳健的基础上，同时美联储创造的宽松的流动性环境，对本产品的主要方向即大盘成长股是利好方向。

在股票市场层面，随着美股整体上盈利能力在经过疫情风险预期的调整后继续向好的背景下，主要基于流动性的角度，相对于预期收益的预判而言，我们更加强调市场内部结构的特征，宽松的流动性环境利于成长股，并且在大类资产配置层面，黄金资产以及相关的股票标的也受益。

在风险层面，资本市场逐步消化美国疫情失控的预期，但下半年将迎来美国总统选战，美国两党之间的争斗以及为了竞选而打出了全球政治经济军事的超预期手段，将是资本市场较大的超预期来源，既是风险也是机会。。

在行业层面，我们依然倾向于成长风格，科技、生物等依然是投资者最关注的区域。

后续，我们将根据合同要求保持高仓位水平，坚持量化框架的纪律化操作，并积极调整和优化模型，控制风险，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构为纽约、纳斯达克交易所以及境内相关机构等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同（十九（三）收益分配原则）约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实美国成长股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金

报告截止日：2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 90,650,478.15 43,948,155.63

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 892,035,365.26 544,350,717.17

其中：股票投资 887,265,767.64 541,140,957.44

基金投资 4,769,597.62 3,209,759.73

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -


买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 1,516,406.32 -

应收利息 6.4.7.5 5,287.40 6,402.98

应收股利 264,234.48 343,915.09

应收申购款 22,280,802.76 9,547,797.95

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,006,752,574.37 598,196,988.82

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 7,398,444.62

应付赎回款 62,446,140.06 7,265,919.92

应付管理人报酬 1,402,269.95 838,841.06

应付托管费 272,663.61 163,107.98

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 - -

应交税费 29,352.53 17,049.60

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 319,527.91 212,617.87

负债合计 64,469,954.06 15,895,981.05

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 393,576,904.48 267,807,042.89

未分配利润 6.4.7.10 548,705,715.83 314,493,964.88

所有者权益合计 942,282,620.31 582,301,007.77

负债和所有者权益总计 1,006,752,574.37 598,196,988.82

注: 报告截止日2020年6月30日，嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额净值2.396元，基金份额总额 370,262,426.65 份；嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇基金份额净
值 2.064 美元，基金份额总额 3,784,744.87 份。基金份额总额合计为 374,047,171.52 份。

6.2 利润表
会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目 附注号 本期 上年度可比期间


2020 年 1 月 1 日 至 2019 年 1 月 1 日 至
2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日

一、收入 125,158,425.70 92,845,282.75

1.利息收入 133,023.81 68,386.88

其中：存款利息收入 6.4.7.11 133,023.81 68,386.88

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 10,931,535.64 -2,672,393.49
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 6,796,723.52 -5,175,229.90

基金投资收益 6.4.7.13 486,860.31 -210,769.00

债券投资收益 6.4.7.14 - -

资产支持证券投资 - -
收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 3,647,951.81 2,713,605.41

3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.17 113,903,013.17 94,836,622.52
“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填 6.4.7.21 -1,216,612.81 55,534.27
列)

5.其他收入(损失以“-”号填 6.4.7.18 1,407,465.89 557,132.57
列)

减：二、费用 9,072,949.77 5,791,518.62

1．管理人报酬 6,980,449.32 4,763,021.61

2．托管费 1,357,309.62 926,143.06

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.19 617,987.52 6,566.00

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支 - -
出

6．税金及附加 4,990.86 2.96

7．其他费用 6.4.7.20 112,212.45 95,784.99

三、利润总额(亏损总额以“-” 116,085,475.93 87,053,764.13
号填列)

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 116,085,475.93 87,053,764.13
号填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 267,807,042.89 314,493,964.88 582,301,007.77
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 116,085,475.93 116,085,475.93
值变动数（本期
净利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 125,769,861.59 118,126,275.02 243,896,136.61
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 587,670,080.27 645,811,473.32 1,233,481,553.59
购款

2.基金赎 -461,900,218.68 -527,685,198.30 -989,585,416.98
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 393,576,904.48 548,705,715.83 942,282,620.31
权益（基金净值）

上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 308,021,491.99 208,139,954.51 516,161,446.50
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 87,053,764.13 87,053,764.13
值变动数（本期
净利润）

三、本期基金份 -49,983,055.01 -43,382,611.50 -93,365,666.51
额交易产生的基

金净值变动数

（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 163,393,637.59 137,309,710.30 300,703,347.89
购款

2.基金赎 -213,376,692.60 -180,692,321.80 -394,069,014.40
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 258,038,436.98 251,811,107.14 509,849,544.12
权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

经雷 罗丽丽 罗丽丽

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

嘉实美国成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]14 号《关于核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集476,918,336.37 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第 352 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》于 2013
年 6 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 477,029,933.09 份基金份额，其中认
购资金利息折合 111,596.72 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》和《嘉实美国成长股票型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据认购、申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为人民币份额；以美
元计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为美元份额。本基金对人民币基金份额和美元基金份额分别设置代码，分别计算基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值。投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别，并交付相应币种的款项。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金可投资于下列金融产品或工具：银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品；法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。本基金投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于90%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金主要投资于美国发行、上市的大盘成长型股票，所投资比例不低于权益类资产的 80%。本基金的业绩比较基准为：95%×罗素 1000 成长指数收益率+5％×境内银行活期存款税后利率。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。

(3) 目前基金取得的源自境外的其他收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

活期存款 90,650,478.15

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -


存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月及以上 -

其他存款 -

合计 90,650,478.15

注:定期存款的存款期限指票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 674,732,729.87 887,265,767.64 212,533,037.77

贵金属投资-金交所黄 - - -
金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 3,825,820.20 4,769,597.62 943,777.42

其他 - - -

合计 678,558,550.07 892,035,365.26 213,476,815.19

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 5,275.08

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -


应收申购款利息 12.32

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 -

合计 5,287.40

6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
无。
6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 225,046.25

应付证券出借违约金 -

预提费用 94,481.66

合计 319,527.91

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币

本期

项目 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 243,668,694.53 243,668,694.53

本期申购 577,813,847.07 577,813,847.07

本期赎回（以“-”号填列） -451,220,114.95 -451,220,114.95

本期末 370,262,426.65 370,262,426.65

嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇

本期

项目 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,918,028.61 24,138,348.36

本期申购 1,600,280.57 9,856,233.20

本期赎回（以“-”号填列） -1,733,564.31 -10,680,103.73

本期末 3,784,744.87 23,314,477.83

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 70,006,127.58 216,639,938.42 286,646,066.00

本期利润 2,215,620.37 110,137,741.76 112,353,362.13

本期基金份额交易 35,091,986.80 82,631,234.27 117,723,221.07
产生的变动数

其中：基金申购款 157,440,294.56 476,507,198.47 633,947,493.03

基金赎回款 -122,348,307.76 -393,875,964.20 -516,224,271.96

本期已分配利润 - - -

本期末 107,313,734.75 409,408,914.45 516,722,649.20

嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 9,850,888.27 17,997,010.61 27,847,898.88

本期利润 -33,157.61 3,765,271.41 3,732,113.80

本期基金份额交易 -246,007.13 649,061.08 403,053.95
产生的变动数

其中：基金申购款 3,954,565.79 7,909,414.50 11,863,980.29

基金赎回款 -4,200,572.92 -7,260,353.42 -11,460,926.34

本期已分配利润 - - -

本期末 9,571,723.53 22,411,343.10 31,983,066.63

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 132,481.91

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 541.90

合计 133,023.81

6.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 323,533,959.64

减：卖出股票成本总额 316,710,251.49

减：买卖股票差价收入应缴纳增值税额 26,984.63

买卖股票差价收入 6,796,723.52

注：“买卖股票差价收入应缴纳增值税额”为买卖房地产信托凭证(简称“REITs”)产生。

6.4.7.13 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日

卖出/赎回基金成交总额 3,160,947.47

减：卖出/赎回基金成本总额 2,659,481.37

减：基金投资收益应缴纳增值税额 14,605.79

基金投资收益 486,860.31

6.4.7.14 债券投资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 3,643,821.26

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 4,130.55

合计 3,647,951.81

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 113,903,013.17

股票投资 113,006,710.88

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 896,302.29

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值 -
税

合计 113,903,013.17

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 1,407,465.89

合计 1,407,465.89

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 617,987.52

银行间市场交易费用 -

合计 617,987.52

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日

审计费用 34,809.32

信息披露费 59,672.34

证券出借违约金 -

银行划款手续费 17,730.79

合计 112,212.45

6.4.7.21 汇兑收益

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日

汇兑收益 -1,216,612.81

合计 -1,216,612.81

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 6,980,449.32 4,763,021.61

其中：支付销售机构的客户维护费 2,631,256.73 1,761,276.92

注:1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.8%/当年天数。

2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,357,309.62 926,143.06

注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 2019年1月1日 至 2019年6月30日
关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行股份有限公司 90,650,478.15 132,481.91 51,085,911.73 68,275.99
_活期
注:本基金的活期银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.11 利润分配情况

本期（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日），本基金未实施利润分配。

6.4.12 期末(2020 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金主要投资于美国大盘成长型股票，属于主动投资的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是主要投资于美国大盘成长型股票，在股票选择及组合构建等方面均运用量化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增值。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。

为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。

本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。

本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

基金的银行存款存放在境内和境外托管人，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于本报告期末，本基金未持有债券投资、资产支持证券投资、同业存单投资(上年度末：同)。6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于本报告期末，除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息
(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金净值的 10%。
本基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量。本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场或柜台市场交易，因此

除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价

格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿

透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，

以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易

的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：

根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允

价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购

交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流

动性情况良好。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的

久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现

金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020 年 6 月 30 日

资产

银行存款 90,650,478.15 - - - 90,650,478.15

结算备付金 - - - - -

存出保证金 - - - - -

交易性金融资产 - - - 892,035,365.26 892,035,365.26


衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - 1,516,406.32 1,516,406.32

应收利息 - - - 5,287.40 5,287.40

应收股利 - - - 264,234.48 264,234.48

应收申购款 42,920.66 - - 22,237,882.10 22,280,802.76

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 90,693,398.81 - - 916,059,175.56 1,006,752,574.37

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 62,446,140.06 62,446,140.06

应付管理人报酬 - - - 1,402,269.95 1,402,269.95

应付托管费 - - - 272,663.61 272,663.61

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - - -

应付税费 - - - 29,352.53 29,352.53

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 319,527.91 319,527.91

负债总计 - - - 64,469,954.06 64,469,954.06

利率敏感度缺口 90,693,398.81 - - 851,589,221.50 942,282,620.31

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019 年 12 月 31 日

资产

银行存款 43,948,155.63 - - - 43,948,155.63

结算备付金 - - - - -

存出保证金 - - - - -

交易性金融资产 - - - 544,350,717.17 544,350,717.17

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 6,402.98 6,402.98

应收股利 - - - 343,915.09 343,915.09

应收申购款 60,450.70 - - 9,487,347.25 9,547,797.95

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 44,008,606.33 - - 554,188,382.49 598,196,988.82

负债


短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产款 - - - - -

应付证券清算款 - - - 7,398,444.62 7,398,444.62

应付赎回款 - - - 7,265,919.92 7,265,919.92

应付管理人报酬 - - - 838,841.06 838,841.06

应付托管费 - - - 163,107.98 163,107.98

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - - -

应付税费 - - - 17,049.60 17,049.60

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 212,617.87 212,617.87

负债总计 - - - 15,895,981.05 15,895,981.05

利率敏感度缺口 44,008,606.33 - - 538,292,401.44 582,301,007.77

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者

予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资（2019 年 12 月 31 日，本基金未持有交

易性债券投资），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2019 年 12 月 31 日：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理

人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2020 年 6 月 30 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币元 折合人民 折合人民 合计

币元 币元

以外币计价的资产

银行存款 46,352,152.99 - - 46,352,152.99


存出保证金 - - - -

交易性金融资产 892,035,365.26 - - 892,035,365.26

衍生金融资产 - - - -

应收股利 264,234.48 - - 264,234.48

应收利息 1,921.59 - - 1,921.59

应收申购款 457,411.59 - - 457,411.59

应收证券清算款 1,516,406.32 - - 1,516,406.32

其它资产 - - - -

资产合计 940,627,492.23 - - 940,627,492.23

以外币计价的负债

应付证券清算款 - - - -

应付赎回款 531,866.48 - - 531,866.48

应付管理人报酬 - - - -

应付托管费 - - - -

应付销售服务费 - - - -

应付交易费用 - - - -

其他负债 898.18 - - 898.18

负债合计 532,764.66 - - 532,764.66

资产负债表外汇风险 940,094,727.57 - - 940,094,727.57
敞口净额

上年度末

2019 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币元 折合人民 折合人民 合计

币元 币元

以外币计价的资产

银行存款 10,796,981.45 - - 10,796,981.45

存出保证金 - - - -

交易性金融资产 544,350,717.17 - - 544,350,717.17

衍生金融资产 - - - -

应收股利 343,915.09 - - 343,915.09

应收利息 1,957.31 - - 1,957.31


应收申购款 669,732.15 - - 669,732.15

应收证券清算款 - - - -

其它资产 - - - -

资产合计 556,163,303.17 - - 556,163,303.17

以外币计价的负债

应付证券清算款 7,398,444.62 - - 7,398,444.62

应付赎回款 401,418.99 - - 401,418.99

应付管理人报酬 - - - -

应付托管费 - - - -

应付销售服务费 - - - -

应付交易费用 - - - -

其他负债 510.31 - - 510.31

负债合计 7,800,373.92 - - 7,800,373.92

资产负债表外汇风险 548,362,929.25 - - 548,362,929.25
敞口净额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 上年度末 （2019 年 12 月
本期末 （2020 年 6 月 30 日）

31 日 ）

所有外币相对人民币

47,004,736.38 27,418,146.46
升值 5%

分析

所有外币相对人民币

-47,004,736.38 -27,418,146.46
贬值 5%

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2020 年 6 月 30 日 2019年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 887,265,767.64 94.16 541,140,957.44 92.93
-股票投资

交易性金融资产 4,769,597.62 0.51 3,209,759.73 0.55
－基金投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 892,035,365.26 94.67 544,350,717.17 93.48

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 上年度末 （2019 年 12 月
本期末 （2020 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准上升 5% 45,555,167.14 28,139,189.90
分析

业绩比较基准下降 5% -45,555,167.14 -28,139,189.90

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 892,035,365.26 元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额（上年度末：第一层次 544,350,717.17 元，无属于第二层次的余额，无属于第三层次的余额）。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 887,265,767.64 88.13

其中：普通股 871,033,327.15 86.52

存托凭证 3,507,464.08 0.35

优先股 - -

房地产信托凭证 12,724,976.41 1.26

2 基金投资 4,769,597.62 0.47

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 90,650,478.15 9.00

8 其他各项资产 24,066,730.96 2.39

9 合计 1,006,752,574.37 100.00

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

美国 887,265,767.64 94.16

合计 887,265,767.64 94.16

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

信息技术 399,565,187.28 42.40

非必需消费品 134,979,931.19 14.32

通信服务 102,115,825.85 10.84

医疗保健 115,050,284.39 12.21

必需消费品 28,947,098.74 3.07

工业 50,891,595.04 5.40

金融 31,408,309.76 3.33


原材料 7,379,941.52 0.78

公用事业 1,582,774.93 0.17

能源 2,294,063.90 0.24

房地产 325,778.63 0.03

房地产信托特殊类 12,355,243.29 1.31

房地产信托工业类 191,234.00 0.02

房地产信托酒店及度假村类 139,132.00 0.01

房地产信托住宅类 39,367.12 0.00

合计 887,265,767.64 94.16

注:本基金持有的权益投资采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

占基
所属 金资
序号 公司名称(英文) 公司名称 证券代码 所在证券市 国家 数量 公允价值 产净
(中文) 场 （地 (股) 值比
区） 例
(%)

1 Microsoft Corp 微软 MSFT UW 纳斯达克证 美国 60,354 86,954,967.86 9.23
券交易所

2 Apple Inc 苹果公司 AAPL UW 纳斯达克证 美国 33,605 86,788,326.77 9.21
券交易所

3 Amazon.com Inc 亚马逊公 AMZN UW 纳斯达克证 美国 3,360 65,624,382.40 6.96
司 券交易所

4 Alphabet Inc Alphabet GOOGL UW 纳斯达克证 美国 4,491 45,085,530.62 4.78
公司 券交易所

5 Facebook Inc Facebook FB UW 纳斯达克证 美国 19,256 30,954,830.00 3.29
公司 券交易所

6 NVIDIA Corp 英伟达 NVDA UW 纳斯达克证 美国 9,701 26,091,546.17 2.77
券交易所

7 Visa Inc 维萨公司 V UN 纽约证券交 美国 13,418 18,349,745.85 1.95
易所

8 UnitedHealthGro 联合健康 UNH UN 纽约证券交 美国 7,543 15,750,527.17 1.67
up Inc 易所

万事达股 纽约证券交

9 Mastercard Inc 份有限公 MA UN 易所 美国 6,857 14,354,499.68 1.52
司

10 Adobe Inc 奥多比 ADBE UW 纳斯达克证 美国 4,476 13,794,034.50 1.46
券交易所

11 PayPal Holdings Paypal 控 PYPL UW 纳斯达克证 美国 10,613 13,090,724.62 1.39
Inc 股股份有 券交易所


限公司

12 Netflix Inc 奈飞公司 NFLX UW 纳斯达克证 美国 3,588 11,558,582.98 1.23
券交易所

13 Tesla Inc 特斯拉公 TSLA UW 纳斯达克证 美国 1,510 11,543,217.49 1.23
司 券交易所

14 Costco Wholesale 好市多批 COST UW 纳斯达克证 美国 4,038 8,667,870.64 0.92
Corp 发 券交易所

艾伯维生 纽约证券交

15 AbbVie Inc 物制药公 ABBV UN 易所 美国 11,999 8,340,088.65 0.89
司

Salesfor

16 salesforce.com ce.com CRM UN 纽约证券交 美国 5,533 7,337,879.73 0.78
Inc 股份有限 易所

公司

17 Amgen Inc AMGEN-T AMGN UW 纳斯达克证 美国 4,259 7,111,554.14 0.75
券交易所

18 Lockheed 洛克希德 LMT UN 纽约证券交 美国 2,677 6,915,898.70 0.73
Martin Corp 马丁 易所

19 Eli Lilly and 礼来 LLY UN 纽约证券交 美国 5,845 6,793,715.45 0.72
Co 易所

20 American 美国发射 AMT UN 纽约证券交 美国 3,685 6,744,780.53 0.72
Tower Corp 塔公司 易所

21 NIKE Inc 耐克公司 NKE UN 纽约证券交 美国 9,203 6,388,216.20 0.68
易所

22 Lowe's Cos Inc 劳氏 LOW UN 纽约证券交 美国 6,480 6,198,651.62 0.66
易所

23 QUALCOMM Inc 高通公司 QCOM UW 纳斯达克证 美国 9,239 5,965,818.12 0.63
券交易所

24 PepsiCo Inc 百事可乐 PEP UW 纳斯达克证 美国 6,298 5,897,035.75 0.63
券交易所

25 Home Depot In 家得宝 HD UN 纽约证券交 美国 3,298 5,848,955.33 0.62
c/The 易所

26 Lam Research 泛林集团 LRCX UW 纳斯达克证 美国 2,544 5,825,594.82 0.62
Corp 券交易所

27 Merck & Co I 默克 MRK UN 纽约证券交 美国 9,918 5,429,685.82 0.58
nc 易所

28 S&P Global In 标普全球 SPGI UN 纽约证券交 美国 2,247 5,241,248.07 0.56
c 易所

Thermo Fisher Thermo

29 Scientific I Fisher TMO UN 纽约证券交 美国 2,018 5,176,545.41 0.55
nc Scientif 易所

ic 公司

30 Advanced Micro AMD 公司 AMD UR 纳斯达克证 美国 13,502 5,028,853.59 0.53
Devices Inc 券交易所


31 Union Pacific 联合太平 UNP UN 纽约证券交 美国 4,032 4,826,026.05 0.51
Corp 洋 易所

32 Accenture PLC 埃森哲公 ACN UN 纽约证券交 美国 3,160 4,803,548.36 0.51
司 易所

33 Broadcom Inc 博通股份 AVGO UW 纳斯达克证 美国 2,098 4,687,689.37 0.50
有限公司 券交易所

34 Cisco Systems 思科－Ｔ CSCO UW 纳斯达克证 美国 13,491 4,454,564.69 0.47
Inc 券交易所

35 Applied Materi 应用材料 AMAT UW 纳斯达克证 美国 10,070 4,309,514.65 0.46
als Inc 券交易所

36 Texas Instrume 德州仪器 TXN UW 纳斯达克证 美国 4,784 4,300,261.61 0.46
nts Inc 券交易所

Vertex Pharmac Vertex 制 纳斯达克证

37 euticals Inc 药股份有 VRTX UW 券交易所 美国 2,058 4,229,703.77 0.45
限公司

38 Coca-Cola Co/T 可口可乐 KO UN 纽约证券交 美国 13,001 4,112,373.09 0.44
he 易所

39 ServiceNow Inc ServiceN NOW UN 纽约证券交 美国 1,430 4,100,699.85 0.44
ow 公司 易所

40 Zoetis Inc 硕腾股份 ZTS UN 纽约证券交 美国 3,943 3,825,398.76 0.41
有限公司 易所

Cadence

41 Cadence Design 设计系 CDNS UW 纳斯达克证 美国 5,522 3,751,364.18 0.40
Systems Inc 统股份有 券交易所

限公司

42 KLA Corp KLA 公司 KLAC UW 纳斯达克证 美国 2,710 3,731,185.34 0.40
券交易所

43 Charter Commun 查特通信 CHTR UW 纳斯达克证 美国 1,016 3,668,601.43 0.39
ications Inc 公司 券交易所

44 Abbott Laborat 雅培制药 ABT UN 纽约证券交 美国 5,614 3,633,822.54 0.39
ories 易所

45 Dollar General 达乐公司 DG UN 纽约证券交 美国 2,686 3,622,649.95 0.38
Corp 易所

46 TJX Cos Inc/T TJX 公司 TJX UN 纽约证券交 美国 10,058 3,600,155.69 0.38
he 易所

47 Clorox Co/The 高乐氏公 CLX UN 纽约证券交 美国 2,262 3,512,953.67 0.37
司 易所

Trade Desk In Trade D 纳斯达克证

48 c/The esk 股份 TTD UQ 券交易所 美国 1,154 3,321,000.53 0.35
有限公司

49 Johnson & Joh 强生 JNJ UN 纽约证券交 美国 3,255 3,240,645.73 0.34
nson 易所

50 DocuSign Inc DocuSign DOCU UW 纳斯达克证 美国 2,577 3,141,777.11 0.33
股份有限 券交易所


公司

Lululemo

51 Lululemon Athl n Athle LULU UW 纳斯达克证 美国 1,398 3,088,006.96 0.33
etica Inc tica 股份 券交易所

有限

Square 股 纽约证券交

52 Square Inc 份有限公 SQ UN 易所 美国 4,129 3,067,527.95 0.33
司

53 Humana Inc Humana HUM UN 纽约证券交 美国 1,116 3,063,504.96 0.33
公司 易所

54 Moody's Corp 穆迪 MCO UN 纽约证券交 美国 1,562 3,038,013.52 0.32
易所

55 Bristol-Myers 百时美施 BMY UN 纽约证券交 美国 7,149 2,975,947.12 0.32
Squibb Co 贵宝 易所

56 ASML Holding 阿斯麦控 ASML UW 纳斯达克证 美国 1,138 2,965,023.02 0.31
NV 股公司 券交易所

57 Global Payment 环汇有限 GPN UN 纽约证券交 美国 2,441 2,931,213.31 0.31
s Inc 公司 易所

58 Splunk Inc Splunk 公 SPLK UW 纳斯达克证 美国 2,058 2,894,981.71 0.31
司 券交易所

59 eBay Inc eBay 公司 EBAY UW 纳斯达克证 美国 7,780 2,888,867.85 0.31
券交易所

60 Electronic Art 电子艺界 EA UW 纳斯达克证 美国 2,998 2,802,674.23 0.30
s Inc 券交易所

Crown Castle 冠城国际 纽约证券交

61 International 公司 CCI UN 易所 美国 2,349 2,782,987.91 0.30
Corp

62 Stryker Corp 史赛克 SYK UN 纽约证券交 美国 2,177 2,777,101.16 0.29
易所

63 Autodesk Inc 欧特克 ADSK UW 纳斯达克证 美国 1,639 2,775,393.45 0.29
券交易所

64 Fortinet Inc 飞塔股份 FTNT UW 纳斯达克证 美国 2,810 2,730,766.33 0.29
有限公司 券交易所

65 Intuit Inc Intuit INTU UW 纳斯达克证 美国 1,300 2,725,940.24 0.29
公司 券交易所

Veeva S

66 Veeva Systems ystems 股 VEEV UN 纽约证券交 美国 1,529 2,537,492.30 0.27
Inc 份有限公 易所

司

67 Okta Inc Okta In OKTA UW 纳斯达克证 美国 1,768 2,506,190.01 0.27
c 券交易所

68 Intuitive Surg 直觉外科 ISRG UW 纳斯达克证 美国 621 2,505,183.23 0.27
ical Inc 手术公司 券交易所

69 Shopify Inc Shopify SHOP UN 纽约证券交 美国 367 2,466,189.13 0.26


股份有限 易所

公司

MercadoLibre I Mercadol 纳斯达克证

70 nc ibre 股份 MELI UW 券交易所 美国 347 2,421,629.27 0.26
有限公司

Regeneron Phar 再生元制 纳斯达克证

71 maceuticals In 药股份有 REGN UW 券交易所 美国 522 2,304,697.95 0.24
c 限公司

Chipotle

72 Chipotle Mexic Mexica CMG UN 纽约证券交 美国 307 2,287,206.06 0.24
an Grill Inc n Grill 易所

股份

73 Equinix Inc Equinix EQIX UW 纳斯达克证 美国 455 2,262,229.45 0.24
有限公司 券交易所

74 Illinois Tool 伊利诺伊 ITW UN 纽约证券交 美国 1,802 2,230,606.74 0.24
Works Inc 工具 易所

75 Lattice Semico 莱迪斯半 LSCC UW 纳斯达克证 美国 10,975 2,205,832.38 0.23
nductor Corp 导体公司 券交易所

76 Equifax Inc Equifax EFX UN 纽约证券交 美国 1,805 2,196,368.15 0.23
公司 易所

77 Synopsys Inc 新思科技 SNPS UW 纳斯达克证 美国 1,577 2,177,052.44 0.23
公司 券交易所

78 Sherwin-William 宣威威廉 SHW UN 纽约证券交 美国 528 2,159,989.43 0.23
s Co/The 斯 易所

瑞思迈股 纽约证券交

79 ResMed Inc 份有限公 RMD UN 易所 美国 1,558 2,117,733.31 0.22
司

80 Rockwell Autom 罗克韦尔 ROK UN 纽约证券交 美国 1,380 2,080,948.23 0.22
ation Inc 自动化 易所

81 Boeing Co/The 波音 BA UN 纽约证券交 美国 1,551 2,012,689.81 0.21
易所

Coupa Software Coupa 软 纳斯达克证

82 Inc 件股份有 COUP UW 券交易所 美国 1,017 1,994,646.86 0.21
限公司

83 MSCI Inc MSCI 明 MSCI UN 纽约证券交 美国 837 1,978,064.26 0.21
晟 易所

DexCom 股 纳斯达克证

84 DexCom Inc 份有限公 DXCM UW 券交易所 美国 689 1,977,450.19 0.21
司

85 XPO Logistics XPO 物流 XPO UN 纽约证券交 美国 3,475 1,900,447.53 0.20
Inc 公司 易所

86 American Expre 美国运通 AXP UN 纽约证券交 美国 2,753 1,855,435.01 0.20
ss Co 易所

87 Teradyne Inc 泰瑞达 TER UW 纳斯达克证 美国 3,077 1,840,933.85 0.20


券交易所

RingCentral In RingCent 纽约证券交

88 c ral 股份 RNG UN 易所 美国 909 1,834,115.02 0.19
有限公司

Marsh &

89 Marsh & McLen McLenn MMC UN 纽约证券交 美国 2,394 1,819,741.44 0.19
nan Cos Inc an 股份有 易所

限公司

IHS Markit Lt IHS Mar 纽约证券交

90 d kit 有限 INFO UN 易所 美国 3,329 1,779,357.99 0.19
公司

91 Lennar Corp Lennar 公 LEN UN 纽约证券交 美国 3,962 1,728,378.09 0.18
司 易所

MACOM Technolo MACOM 技

92 gy Solutions 术解决方 MTSI UW 纳斯达克证 美国 7,073 1,720,017.98 0.18
Holdings Inc 案控股股 券交易所

份有

93 Fair Isaac Co 费埃哲公 FICO UN 纽约证券交 美国 581 1,719,477.74 0.18
rp 司 易所

Fidelity Natio 繁德信息

94 nal Informatio 技术有限 FIS UN 纽约证券交 美国 1,798 1,706,823.70 0.18
n Services In 公司 易所

c

95 Comcast Corp 康卡斯特 CMCSA UW 纳斯达克证 美国 6,028 1,663,480.31 0.18
券交易所

96 RH RH RH UN 纽约证券交 美国 938 1,652,838.12 0.18
易所

Rambus 纳斯达克证

97 Rambus Inc 股份有限 RMBS UW 券交易所 美国 15,259 1,641,996.58 0.17
公司

98 Ecolab Inc 艺康集团 ECL UN 纽约证券交 美国 1,154 1,625,370.37 0.17
易所

Ameriprise Fin 阿默普莱 纽约证券交

99 ancial Inc 斯金融公 AMP UN 易所 美国 1,528 1,623,054.10 0.17
司

ANSYS 股 纳斯达克证

100 ANSYS Inc 份有限公 ANSS UW 券交易所 美国 781 1,613,001.28 0.17
司

101 Cintas Corp CINTAS CTAS UW 纳斯达克证 美国 842 1,587,755.71 0.17
公司 券交易所

BioMarin

102 BioMarin Pharm 制药股 BMRN UW 纳斯达克证 美国 1,816 1,585,704.92 0.17
aceutical Inc 份有限公 券交易所

司


103 Fastenal Co 快扣公司 FAST UW 纳斯达克证 美国 5,214 1,581,332.06 0.17
券交易所

West Pharmaceu 西氏医药 纽约证券交

104 tical Services 服务公司 WST UN 易所 美国 963 1,548,744.76 0.16
Inc

Blacksto

105 Blackstone Gro ne 集团股 BX UN 纽约证券交 美国 3,762 1,509,030.26 0.16
up Inc/The 份有限公 易所

司

106 Citrix Systems 思杰系统 CTXS UW 纳斯达克证 美国 1,423 1,490,064.35 0.16
Inc 券交易所

Howmet 航

107 Howmet Aerospa 空航天股 HWM UN 纽约证券交 美国 13,271 1,489,139.91 0.16
ce Inc 份有限公 易所

司

108 Masimo Corp Masimo 公 MASI UW 纳斯达克证 美国 903 1,457,491.85 0.15
司 券交易所

Advanced Drain 先进排水 纽约证券交

109 age Systems I 系统公司 WMS UN 易所 美国 4,109 1,437,029.48 0.15
nc

110 Starbucks Corp 星巴克 SBUX UW 纳斯达克证 美国 2,697 1,405,084.15 0.15
券交易所

111 Quidel Corp Quidel 有 QDEL UW 纳斯达克证 美国 883 1,398,643.15 0.15
限公司 券交易所

Twilio 股 纽约证券交

112 Twilio Inc 份有限公 TWLO UN 易所 美国 894 1,388,725.20 0.15
司

Zoom Video Co Zoom Vi

113 mmunications I deo Com ZM UW 纳斯达克证 美国 769 1,380,306.11 0.15
nc municati 券交易所

ons In

DaVita 股 纽约证券交

114 DaVita Inc 份有限公 DVA UN 易所 美国 2,360 1,322,241.05 0.14
司

Old Dominion Old Dom

115 Freight Line inion F ODFL UW 纳斯达克证 美国 1,072 1,287,056.50 0.14
Inc reight 券交易所

Line 股

116 Best Buy Co 百思买 BBY UN 纽约证券交 美国 2,082 1,286,317.82 0.14
Inc 易所

117 EPAM Systems EPAM 系 EPAM UN 纽约证券交 美国 715 1,275,634.93 0.14
Inc 统公司 易所

118 Danaher Corp 丹纳赫 DHR UN 纽约证券交 美国 1,017 1,273,149.74 0.14
易所


IAC/InterActive IAC/Inte 纳斯达克证

119 Corp rActiveC IAC UW 券交易所 美国 553 1,266,099.20 0.13
orp

Generac Holdin Generac 纽约证券交

120 gs Inc 控股公 GNRC UN 易所 美国 1,428 1,232,654.51 0.13
司

121 Procter & Gam 宝洁 PG UN 纽约证券交 美国 1,441 1,219,800.47 0.13
ble Co/The 易所

122 Teleflex Inc 泰利福公 TFX UN 纽约证券交 美国 470 1,211,094.31 0.13
司 易所

123 Kroger Co/The 克罗格公 KR UN 纽约证券交 美国 5,025 1,204,196.40 0.13
司 易所

Skyworks Solut 思佳讯解 纳斯达克证

124 ions Inc 决方案公 SWKS UW 券交易所 美国 1,313 1,188,507.73 0.13
司

Microchip Tech 微芯科技 纳斯达克证

125 nology Inc 股份有限 MCHP UW 券交易所 美国 1,574 1,173,483.34 0.12
公司

Goldman Sachs 纽约证券交

126 Group Inc/Th 高盛 GS UN 易所 美国 832 1,164,010.26 0.12
e

Formfact 纳斯达克证

127 FormFactor Inc or 股份有 FORM UW 券交易所 美国 5,575 1,157,602.67 0.12
限公司

128 BWX Technologi BWX 科技 BWXT UN 纽约证券交 美国 2,880 1,154,830.69 0.12
es Inc 公司 易所

Horizon

129 Horizon Therap Therap HZNP UW 纳斯达克证 美国 2,915 1,146,990.15 0.12
eutics Plc eutic 公 券交易所

共有限

Entegris 纳斯达克证

130 Entegris Inc 股份有限 ENTG UW 券交易所 美国 2,741 1,145,859.91 0.12
公司

131 Inphi Corp Inphi IPHI UN 纽约证券交 美国 1,368 1,137,958.83 0.12
公司 易所

TransDigm Grou TransDig 纽约证券交

132 p Inc m 集团公 TDG UN 易所 美国 362 1,132,876.46 0.12
司

Artisan Partne 阿尔笛生

133 rs Asset Mana 合伙人资 APAM UN 纽约证券交 美国 4,803 1,105,092.25 0.12
gement Inc 产管理股 易所

份有

134 Chemed Corp Chemed CHE UN 纽约证券交 美国 344 1,098,512.42 0.12
公司 易所


Monolithic Pow 芯源系统 纳斯达克证

135 er Systems In 有限公司 MPWR UW 券交易所 美国 643 1,078,852.08 0.11
c

136 Fiserv Inc Fiserv 公 FISV UW 纳斯达克证 美国 1,545 1,067,750.72 0.11
司 券交易所

137 3M Co 3M 公司 MMM UN 纽约证券交 美国 937 1,034,758.34 0.11
易所

138 Aon PLC Aon PLC AON UN 纽约证券交 美国 750 1,022,633.78 0.11
易所

139 Trex Co Inc Trex 公司 TREX UN 纽约证券交 美国 1,107 1,019,359.44 0.11
易所

Micron Technol 美光科技 纳斯达克证

140 ogy Inc 股份有限 MU UW 券交易所 美国 2,778 1,013,236.16 0.11
公司

141 SVB Financial 硅谷银行 SIVB UW 纳斯达克证 美国 659 1,005,531.61 0.11
Group 金融集团 券交易所

142 Cloudflare Inc Cloudfla NET UN 纽约证券交 美国 3,905 993,853.84 0.11
re Inc 易所

MarketAxess Ho MarketAx 纳斯达克证

143 ldings Inc ess 控股 MKTX UW 券交易所 美国 280 992,953.68 0.11
公司

IDEXX Laborato 爱德士股 纳斯达克证

144 ries Inc 份有限公 IDXX UW 券交易所 美国 420 981,694.44 0.10
司

Choice Hotels 精品国际 纽约证券交

145 International 酒店集团 CHH UN 易所 美国 1,675 935,609.02 0.10
Inc

Intercontinenta 洲际交易 纽约证券交

146 l Exchange In 所（ICE） ICE UN 易所 美国 1,422 922,141.69 0.10
c

147 Cardinal Healt 康德乐公 CAH UN 纽约证券交 美国 2,487 918,894.53 0.10
h Inc 司 易所

Alteryx 纽约证券交

148 Alteryx Inc 股份有限 AYX UN 易所 美国 774 900,177.68 0.10
公司

Seattle Geneti 西雅图遗 纳斯达克证

149 cs Inc 传学股份 SGEN UW 券交易所 美国 748 899,805.58 0.10
有限公司

Laboratory Cor 美国实验 纽约证券交

150 p of America 控股 LH UN 易所 美国 758 891,389.61 0.09
Holdings

Fortune Brands Fortune 纽约证券交

151 Home & Secu Brands FBHS UN 易所 美国 1,946 880,744.88 0.09
rity Inc 家居与安


全有限

Moderna 纳斯达克证

152 Moderna Inc 股份有限 MRNA UW 券交易所 美国 1,885 856,873.30 0.09
公司

Molina

153 Molina Healthc Healthca MOH UN 纽约证券交 美国 665 837,906.26 0.09
are Inc re 股份有 易所

限公

CoStar Group CoStar 集 纳斯达克证

154 Inc 团股份有 CSGP UW 券交易所 美国 166 835,177.25 0.09
限公司

155 Akamai Technol 阿卡迈技 AKAM UW 纳斯达克证 美国 1,095 830,167.30 0.09
ogies Inc 术公司 券交易所

Automatic Data 纳斯达克证

156 Processing I ADP 公司 ADP UW 券交易所 美国 787 829,550.54 0.09
nc

Atlassian Corp Atlassia 纳斯达克证

157 PLC n 公共有 TEAM UW 券交易所 美国 649 828,267.73 0.09
限公司

Paycom Softwar Paycom 软 纽约证券交

158 e Inc 件股份有 PAYC UN 易所 美国 374 820,082.34 0.09
限公司

159 Cigna Corp 信诺集团 CI UN 纽约证券交 美国 616 818,336.40 0.09
易所

Zynga 股 纳斯达克证

160 Zynga Inc 份有限公 ZNGA UW 券交易所 美国 11,987 809,583.16 0.09
司

161 CDW Corp/DE 特 拉 华 CDW UW 纳斯达克证 美国 984 809,336.37 0.09
CDW 公司 券交易所

Northrop Grumm 诺斯洛普 纽约证券交

162 an Corp 格鲁门公 NOC UN 易所 美国 371 807,489.47 0.09
司

163 Arch Capital 阿契资本 ACGL UW 纳斯达克证 美国 3,952 801,574.97 0.09
Group Ltd 集团 券交易所

Guidewire Soft Guidewir 纽约证券交

164 ware Inc e 软 件 GWRE UN 易所 美国 1,011 793,394.96 0.08
公司

165 Nordson Corp 诺信公司 NDSN UW 纳斯达克证 美国 589 791,057.60 0.08
券交易所

166 Twitter Inc 推特公司 TWTR UN 纽约证券交 美国 3,707 781,800.02 0.08
易所

Charles River 查理斯河 纽约证券交

167 Laboratories 实验室国 CRL UN 易所 美国 626 772,678.58 0.08
International 际有限公


Inc 司

American Water 美国自来 纽约证券交

168 Works Co In 水股份有 AWK UN 易所 美国 834 759,647.62 0.08
c 限公司

Livongo Health Livongo 纳斯达克证

169 Inc Health LVGO UW 券交易所 美国 1,419 755,344.49 0.08
Inc

Kansas City S Kansas 纽约证券交

170 outhern City So KSU UN 易所 美国 713 753,568.67 0.08
uthern

Match Group I Match G 纳斯达克证

171 nc roup 股份 MTCH UW 券交易所 美国 978 741,187.54 0.08
有限公司

172 CACI Internati CACI 国 CACI UN 纽约证券交 美国 482 740,063.74 0.08
onal Inc 际公司 易所

173 Citigroup Inc 花旗集团 C UN 纽约证券交 美国 2,040 737,995.40 0.08
易所

Crown Holdings Crown 纽约证券交

174 Inc 控股股份 CCK UN 易所 美国 1,555 716,991.58 0.08
有限公司

Cable O 纽约证券交

175 Cable One Inc ne 股份有 CABO UN 易所 美国 57 716,207.88 0.08
限公司

SiteOne Landsc SiteOne

176 ape Supply In Landsc SITE UN 纽约证券交 美国 887 715,676.50 0.08
c ape Sup 易所

ply 股份

177 Wendy's Co/The 温迪快餐 WEN UW 纳斯达克证 美国 4,583 706,659.69 0.07
公司 券交易所

178 Callaway Golf 卡拉威高 ELY UN 纽约证券交 美国 5,578 691,460.29 0.07
Co 尔夫公司 易所

T-Mobile US I T-Mobile 纳斯达克证

179 nc US 有限 TMUS UW 券交易所 美国 936 690,140.81 0.07
公司

Teledyne Techn Teledyne 纽约证券交

180 ologies Inc 科技股份 TDY UN 易所 美国 305 671,418.01 0.07
有限公司

181 Kimberly-Clark 金佰利 KMB UN 纽约证券交 美国 665 665,457.07 0.07
Corp 易所

182 PulteGroup Inc Pulte 集 PHM UN 纽约证券交 美国 2,747 661,794.56 0.07
团公司 易所

Papa John's I 棒约翰国 纳斯达克证

183 nternational I 际股份有 PZZA UW 券交易所 美国 1,176 661,127.32 0.07
nc 限公司


184 Honeywell Inte 霍尼韦尔 HON UN 纽约证券交 美国 639 654,096.31 0.07
rnational Inc 易所

185 Domino's Pizza 达美乐披 DPZ UN 纽约证券交 美国 248 648,631.72 0.07
Inc 萨公司 易所

Royal Gold In 皇家黄金 纳斯达克证

186 c 股份有限 RGLD UW 券交易所 美国 728 640,729.86 0.07
公司

187 Five9 Inc Five9 公 FIVN UQ 纳斯达克证 美国 812 636,192.47 0.07
司 券交易所

188 Analog Devices 模拟器件 ADI UW 纳斯达克证 美国 728 632,071.35 0.07
Inc 券交易所

189 Raytheon Techn 雷神技术 RTX UN 纽约证券交 美国 1,448 631,673.77 0.07
ologies Corp 公司 易所

190 JPMorgan Chase 摩根大通 JPM UN 纽约证券交 美国 931 619,950.82 0.07
& Co 易所

191 Monster Bevera 怪兽饮料 MNST UW 纳斯达克证 美国 1,262 619,327.69 0.07
ge Corp 公司 券交易所

192 Baxter Interna 百特 BAX UN 纽约证券交 美国 1,014 618,078.58 0.07
tional Inc 易所

193 Valero Energy Valero VLO UN 纽约证券交 美国 1,477 615,046.71 0.07
Corp 能源 易所

194 Linde PLC Linde P LIN UN 纽约证券交 美国 409 614,167.79 0.07
LC 易所

Mr Coop

195 Mr Cooper Gro er 集团股 COOP UR 纳斯达克证 美国 6,967 613,576.58 0.07
up Inc 份有限公 券交易所

司

196 Vicor Corp Vicor 公 VICR UW 纳斯达克证 美国 1,184 603,094.11 0.06
司 券交易所

Take-Two Inter Take-Two

197 active Softwar 互动软件 TTWO UW 纳斯达克证 美国 608 600,756.18 0.06
e Inc 股份有限 券交易所

公司

CrowdStr

198 Crowdstrike Ho ike 控股 CRWD UW 纳斯达克证 美国 841 597,112.57 0.06
ldings Inc 股份有限 券交易所

公司

Quest D

199 Quest Diagnost iagnosti DGX UN 纽约证券交 美国 734 592,176.39 0.06
ics Inc cs 股份有 易所

限公

200 Werner Enterpr 沃纳企业 WERN UW 纳斯达克证 美国 1,901 585,832.38 0.06
ises Inc 公司 券交易所

201 Sunoco LP Sunoco 有 SUN UN 纽约证券交 美国 3,579 578,455.82 0.06


限合伙企 易所

业

202 TopBuild Corp TopBuild BLD UN 纽约证券交 美国 717 577,496.69 0.06
公司 易所

203 Estee Lauder 雅诗兰黛 EL UN 纽约证券交 美国 432 577,048.35 0.06
Cos Inc/The 易所

Alnylam Pharma Alnylam 纳斯达克证

204 ceuticals Inc 制药股份 ALNY UW 券交易所 美国 548 574,602.52 0.06
有限公司

205 Medtronic PLC 美敦力 MDT UN 纽约证券交 美国 882 572,585.71 0.06
易所

Marten Transpo Marten 运 纳斯达克证

206 rt Ltd 输有限公 MRTN UW 券交易所 美国 3,206 571,053.43 0.06
司

207 Capital One F 第一资本 COF UN 纽约证券交 美国 1,281 567,618.66 0.06
inancial Corp 金融 易所

208 SBA Communicat SBA 通 SBAC UW 纳斯达克证 美国 268 565,245.40 0.06
ions Corp 信公司 券交易所

Cannae Holding Cannae 纽约证券交

209 s Inc Holdings CNNE UN 易所 美国 1,925 560,112.34 0.06
Inc

210 Encompass Heal 南方保健 EHC UN 纽约证券交 美国 1,271 557,248.90 0.06
th Corp 公司 易所

211 Tyler Technolo Tyler 科 TYL UN 纽约证券交 美国 223 547,629.34 0.06
gies Inc 技公司 易所

Churchill Down 丘吉尔唐 纳斯达克证

212 s Inc 斯股份有 CHDN UW 券交易所 美国 577 543,900.64 0.06
限公司

Maxim Integrat 纳斯达克证

213 ed Products I 美信 MXIM UW 券交易所 美国 1,257 539,364.24 0.06
nc

Teladoc Health Teladoc 纽约证券交

214 Inc 健康股份 TDOC UN 易所 美国 397 536,367.56 0.06
有限公司

Marriott Inter 纳斯达克证

215 national Inc/M 万豪国际 MAR UW 券交易所 美国 860 521,955.96 0.06
D

216 Sturm Ruger & 斯 特 姆 - RGR UN 纽约证券交 美国 951 511,677.94 0.05
Co Inc 鲁格公司 易所

Syneos Health Syneos 健 纳斯达克证

217 Inc 康股份有 SYNH UW 券交易所 美国 1,200 494,857.05 0.05
限公司

218 Qorvo Inc Qorvo 股 QRVO UW 纳斯达克证 美国 625 489,060.71 0.05
份有限公 券交易所


司

Jack in the Jack in 纳斯达克证

219 Box Inc the B JACK UW 券交易所 美国 932 488,852.78 0.05
ox 公司

Marriott Vacat 万豪环球 纽约证券交

220 ions Worldwide 度假 VAC UN 易所 美国 833 484,810.74 0.05
Corp

Builders

221 Builders First FirstS BLDR UW 纳斯达克证 美国 3,306 484,479.92 0.05
Source Inc ource 股 券交易所

份有限

NVR 股 纽约证券交

222 NVR Inc 份有限公 NVR UN 易所 美国 21 484,476.73 0.05
司

Medpace Holdin Medpace 纳斯达克证

223 gs Inc 控股股份 MEDP UW 券交易所 美国 732 482,047.69 0.05
有限公司

224 General Mills 通用磨坊 GIS UN 纽约证券交 美国 1,092 476,604.68 0.05
Inc 易所

225 Roper Technolo 儒博技术 ROP UN 纽约证券交 美国 173 475,522.79 0.05
gies Inc 公司 易所

226 Waste Manageme 废品管理 WM UN 纽约证券交 美国 632 473,867.18 0.05
nt Inc 易所

227 Newmont Corp 纽蒙公司 NEM UN 纽约证券交 美国 1,084 473,803.75 0.05
易所

228 BlackRock Inc 贝莱德有 BLK UN 纽约证券交 美国 123 473,781.87 0.05
限公司 易所

229 DR Horton Inc 霍顿房屋 DHI UN 纽约证券交 美国 1,205 473,032.72 0.05
公司 易所

230 Roche Holding 罗氏 RHHBY UV 纽约证券交 美国 1,520 466,805.24 0.05
AG 易所

231 Freshpet Inc Freshpet FRPT UQ 纳斯达克证 美国 774 458,417.73 0.05
公司 券交易所

232 Repligen Corp Repligen RGEN UW 纳斯达克证 美国 522 456,800.63 0.05
公司 券交易所

SEI Investment 信怡泰投 纳斯达克证

233 s Co 资有限公 SEIC UW 券交易所 美国 1,144 445,280.16 0.05
司

234 Nordstrom Inc 诺德斯特 JWN UN 纽约证券交 美国 4,058 445,006.18 0.05
龙公司 易所

235 Morgan Stanley 摩根士丹 MS UN 纽约证券交 美国 1,300 444,521.81 0.05
利 易所

236 Align Technolo Align 科 ALGN UW 纳斯达克证 美国 226 439,094.94 0.05
gy Inc 技股份有 券交易所


限公司

纳斯达克 纳斯达克证

237 Nasdaq Inc 股份有限 NDAQ UW 券交易所 美国 509 430,506.02 0.05
公司

238 Marathon Petro 马拉松石 MPC UN 纽约证券交 美国 1,621 428,968.00 0.05
leum Corp 油公司 易所

239 Walt Disney C 华特迪士 DIS UN 纽约证券交 美国 541 427,084.36 0.05
o/The 尼公司 易所

Zimmer Biomet 捷迈邦美 纽约证券交

240 Holdings Inc 控股股份 ZBH UN 易所 美国 502 424,194.58 0.05
有限公司

Ross Stores I Ross 商 纳斯达克证

241 nc 店有限公 ROST UW 券交易所 美国 686 413,971.21 0.04
司

Immunomedics I Immunome 纳斯达克证

242 nc dics 股份 IMMU UQ 券交易所 美国 1,606 402,941.35 0.04
有限公司

243 Qualys Inc 科力斯公 QLYS UW 纳斯达克证 美国 531 391,033.49 0.04
司 券交易所

244 General Electr 通用电气 GE UN 纽约证券交 美国 8,001 386,872.23 0.04
ic Co 易所

245 NXP Semiconduc 恩智浦半 NXPI UW 纳斯达克证 美国 479 386,718.82 0.04
tors NV 导体公司 券交易所

246 Centene Corp Centene CNC UN 纽约证券交 美国 854 384,216.50 0.04
公司 易所

威瑞信股 纳斯达克证

247 VeriSign Inc 份有限公 VRSN UW 券交易所 美国 262 383,634.28 0.04
司

248 Marathon Oil Marathon MRO UN 纽约证券交 美国 8,833 382,703.33 0.04
Corp 石油公司 易所

249 Nevro Corp Nevro 公 NVRO UN 纽约证券交 美国 451 381,450.33 0.04
司 易所

250 STERIS PLC STERIS STE UN 纽约证券交 美国 347 376,938.63 0.04
PLC 易所

Chegg 股 纽约证券交

251 Chegg Inc 份有限公 CHGG UN 易所 美国 776 369,505.72 0.04
司

252 Allstate Corp/ 全州保险 ALL UN 纽约证券交 美国 532 365,292.86 0.04
The 易所

SS&C Technolog SS&C 科技 纳斯达克证

253 ies Holdings 控股公司 SSNC UW 券交易所 美国 909 363,463.80 0.04
Inc

254 Seagate Techno 希捷科技 STX UW 纳斯达克证 美国 1,045 358,140.93 0.04
logy PLC 公司 券交易所


Hilton Worldwi 希尔顿全

255 de Holdings I 球控股股 HLT UN 纽约证券交 美国 684 355,672.66 0.04
nc 份有限公 易所

司

256 Paychex Inc Paychex PAYX UW 纳斯达克证 美国 660 353,939.60 0.04
公司 券交易所

Activision Bli 动视暴雪 纳斯达克证

257 zzard Inc 股份有限 ATVI UW 券交易所 美国 650 349,267.13 0.04
公司

258 Chewy Inc Chewy I CHWY UN 纽约证券交 美国 1,102 348,653.91 0.04
nc 易所

259 T Rowe Price 普信集团 TROW UW 纳斯达克证 美国 398 347,978.66 0.04
Group Inc 公司 券交易所

260 McDonald's Cor 麦当劳 MCD UN 纽约证券交 美国 263 343,466.26 0.04
p 易所

Kiniksa

261 Kiniksa Pharma Pharma KNSA UW 纳斯达克证 美国 1,903 343,273.91 0.04
ceuticals Ltd ceutical 券交易所

s Ltd

262 Garmin Ltd 佳明有限 GRMN UW 纳斯达克证 美国 492 339,603.62 0.04
公司 券交易所

263 Gilead Science 吉利德科 GILD UW 纳斯达克证 美国 612 333,354.40 0.04
s Inc 学 券交易所

264 Bank of Ameri 美国银行 BAC UN 纽约证券交 美国 1,982 333,249.76 0.04
ca Corp 控股公司 易所

Novanta 纳斯达克证

265 Novanta Inc 股份有限 NOVT UW 券交易所 美国 439 331,830.54 0.04
公司

266 Redfin Corp Redfin RDFN UW 纳斯达克证 美国 1,098 325,778.63 0.03
Corp 券交易所

267 Dover Corp 多佛 DOV UN 纽约证券交 美国 469 320,606.77 0.03
易所

268 AutoZone Inc AutoZone AZO UN 纽约证券交 美国 40 319,461.02 0.03
公司 易所

269 Tractor Supply 拖拉机供 TSCO UW 纳斯达克证 美国 342 319,088.50 0.03
Co 应公司 券交易所

味好美股

270 McCormick & C 份有限公 MKC UN 纽约证券交 美国 249 316,263.14 0.03
o Inc/MD 司 / 马 里 易所

兰州

United Parcel 联合包裹 纽约证券交

271 Service Inc 服务股份 UPS UN 易所 美国 398 313,265.33 0.03
有限公司

272 Wayfair Inc Wayfair W UN 纽约证券交 美国 220 307,775.60 0.03


股份有限 易所

公司

Darling

273 Darling Ingred Ingred DAR UN 纽约证券交 美国 1,754 305,717.45 0.03
ients Inc ients 公 易所

司

274 Hologic Inc 豪洛捷公 HOLX UW 纳斯达克证 美国 751 303,052.16 0.03
司 券交易所

LHC 集团 纳斯达克证

275 LHC Group Inc 股份有限 LHCG UW 券交易所 美国 245 302,354.12 0.03
公司

276 Kellogg Co 家乐氏 K UN 纽约证券交 美国 644 301,180.62 0.03
易所

Alaska Air Gr 阿拉斯加 纽约证券交

277 oup Inc 航空集团 ALK UN 易所 美国 1,168 299,828.72 0.03
公司

Lumentum Holdi Lumentum 纳斯达克证

278 ngs Inc 控股股份 LITE UW 券交易所 美国 518 298,618.55 0.03
有限公司

Wingstop 纳斯达克证

279 Wingstop Inc 股份有限 WING UW 券交易所 美国 297 292,199.92 0.03
公司

Axon Enterpris Axon 企业 纳斯达克证

280 e Inc 股份有限 AAXN UW 券交易所 美国 418 290,389.34 0.03
公司

281 Agilent Techno 安捷伦 A UN 纽约证券交 美国 459 287,157.48 0.03
logies Inc 易所

Camping

282 Camping World World CWH UN 纽约证券交 美国 1,479 284,380.97 0.03
Holdings Inc 控股股份 易所

有限公

283 Parker-Hannifin 派克汉尼 PH UN 纽约证券交 美国 218 282,846.27 0.03
Corp 汾 易所

284 Avalara Inc Avalara AVLR UN 纽约证券交 美国 299 281,720.99 0.03
Inc 易所

Simpson Manufa 辛普森制 纽约证券交

285 cturing Co In 造有限公 SSD UN 易所 美国 469 280,099.28 0.03
c 司

286 Incyte Corp Incyte INCY UW 纳斯达克证 美国 379 278,965.08 0.03
有限公司 券交易所

287 Cloudera Inc Cloudera CLDR UN 纽约证券交 美国 3,094 278,618.54 0.03
公司 易所

288 Arthur J Gall 亚瑟加拉 AJG UN 纽约证券交 美国 403 278,142.72 0.03
agher & Co 格尔有限 易所


公司

Apollo Global 阿波罗全

289 Management I 球管理股 APO UN 纽约证券交 美国 780 275,658.74 0.03
nc 份有限公 易所

司

290 Winnebago Indu 温尼巴格 WGO UN 纽约证券交 美国 576 271,662.50 0.03
stries Inc 实业公司 易所

KBR 股 纽约证券交

291 KBR Inc 份有限公 KBR UN 易所 美国 1,650 263,410.50 0.03
司

Momenta Pharma Momenta 纳斯达克证

292 ceuticals Inc 制药股份 MNTA UW 券交易所 美国 1,104 260,030.60 0.03
有限公司

293 RPM Internatio RPM 国 RPM UN 纽约证券交 美国 483 256,660.05 0.03
nal Inc 际公司 易所

294 AECOM AECOM 公 ACM UN 纽约证券交 美国 964 256,469.90 0.03
司 易所

HCA Healthcare HCA 医疗 纽约证券交

295 Inc 保健有限 HCA UN 易所 美国 370 254,240.42 0.03
公司

296 Cooper Cos In 库柏股份 COO UN 纽约证券交 美国 125 251,003.67 0.03
c/The 有限公司 易所

First Financia 第一金融 纳斯达克证

297 l Bankshares 银行股份 FFIN UW 券交易所 美国 1,219 249,318.11 0.03
Inc 有限公司

伟创力国 纳斯达克证

298 Flex Ltd 际有限公 FLEX UW 券交易所 美国 3,382 245,414.41 0.03
司

Radian Group Radian 集 纽约证券交

299 Inc 团股份有 RDN UN 易所 美国 2,188 240,249.06 0.03
限公司

300 DraftKings Inc DraftKin DKNG UW 纳斯达克证 美国 1,009 237,583.35 0.03
gs Inc 券交易所

Jacobs Enginee 雅各布工 纽约证券交

301 ring Group In 程集团 J UN 易所 美国 393 235,934.25 0.03
c

302 Southern Co/Th 南方公司 SO UN 纽约证券交 美国 639 234,559.06 0.02
e 易所

303 Big Lots Inc Big Lot BIG UN 纽约证券交 美国 769 228,653.69 0.02
s 公司 易所

304 Campbell Soup 金宝汤 CPB UN 纽约证券交 美国 640 224,867.57 0.02
Co 易所

305 Paylocity Hold Paylocit PCTY UW 纳斯达克证 美国 215 222,058.07 0.02
ing Corp y 控股公 券交易所


司

306 Hubbell Inc 哈贝尔公 HUBB UN 纽约证券交 美国 250 221,871.53 0.02
司 易所

307 Oracle Corp 甲骨文 ORCL UN 纽约证券交 美国 562 219,901.59 0.02
易所

308 Intel Corp 英特尔 INTC UW 纳斯达克证 美国 519 219,831.01 0.02
券交易所

309 PPG Industries PPG 工 PPG UN 纽约证券交 美国 291 218,497.87 0.02
Inc 业 易所

310 Phillips 66 Phillips PSX UN 纽约证券交 美国 416 211,750.68 0.02
66 易所

L3Harris

311 L3Harris Techn Techno LHX UN 纽约证券交 美国 169 202,999.21 0.02
ologies Inc logies 股 易所

份有

312 FirstEnergy Co 第一能源 FE UN 纽约证券交 美国 735 201,789.11 0.02
rp 易所

313 Brunswick Corp 布伦兹威 BC UN 纽约证券交 美国 443 200,749.35 0.02
/DE 克 易所

314 B&G Foods Inc B&G 食 BGS UN 纽约证券交 美国 1,161 200,386.52 0.02
品公司 易所

Globant 纽约证券交

315 Globant SA 股份有限 GLOB UN 易所 美国 187 198,381.40 0.02
公司

STAAR Surgical STAAR S 纳斯达克证

316 Co urgical STAA UQ 券交易所 美国 453 197,359.61 0.02
公司

Anthem 股 纽约证券交

317 Anthem Inc 份有限公 ANTM UN 易所 美国 106 197,347.29 0.02
司

318 SYNNEX Corp SYNNEX 公 SNX UN 纽约证券交 美国 230 195,019.69 0.02
司 易所

ServiceMaster ServiceM

319 Global Holding aster 全 SERV UN 纽约证券交 美国 764 193,037.86 0.02
s Inc 球控股公 易所

司

AdaptHealth Co AdaptHea 纳斯达克证

320 rp lth Cor AHCO UR 券交易所 美国 1,693 192,968.06 0.02
p

MKS Ins

321 MKS Instrument truments MKSI UW 纳斯达克证 美国 240 192,403.82 0.02
s Inc 股份有限 券交易所

公司

322 Penn National Penn 国 PENN UW 纳斯达克证 美国 885 191,344.02 0.02


Gaming Inc 家博彩股 券交易所

份有限公

司

Rexford Indust Rexford

323 rial Realty I Indust REXR UN 纽约证券交 美国 652 191,234.00 0.02
nc rial Re 易所

alty 股

LivePers 纳斯达克证

324 LivePerson Inc on 股份有 LPSN UW 券交易所 美国 645 189,180.88 0.02
限公司

Murphy USA In Murphy 美 纽约证券交

325 c 国股份有 MUSA UN 易所 美国 237 188,908.17 0.02
限公司

326 Stifel Financi 斯迪富融 SF UN 纽约证券交 美国 562 188,708.74 0.02
al Corp 资公司 易所

Martin Mariett Martin

327 a Materials I Marietta MLM UN 纽约证券交 美国 129 188,651.19 0.02
nc 材料股 易所

份有限

328 SpartanNash Co SpartanN SPTN UW 纳斯达克证 美国 1,247 187,597.90 0.02
ash 公司 券交易所

Stamps.c 纳斯达克证

329 Stamps.com Inc om 股份有 STMP UW 券交易所 美国 144 187,262.40 0.02
限公司

330 Thor Industrie 霍尔工业 THO UN 纽约证券交 美国 246 185,528.07 0.02
s Inc 公司 易所

Stanley Black 史丹利百 纽约证券交

331 & Decker In 得公司 SWK UN 易所 美国 187 184,520.51 0.02
c

332 Vulcan Materia Vulcan VMC UN 纽约证券交 美国 220 180,435.22 0.02
ls Co 材料 易所

Eldorado Resor Eldorado 纳斯达克证

333 ts Inc 度假股份 ERI UW 券交易所 美国 635 180,089.03 0.02
有限公司

334 II-VI Inc 贰陆公司 IIVI UW 纳斯达克证 美国 532 177,844.40 0.02
券交易所

ABM Industries ABM Ind 纽约证券交

335 Inc ustries ABM UN 易所 美国 682 175,264.35 0.02
公司

336 Leidos Holding Leidos 控 LDOS UN 纽约证券交 美国 264 175,068.11 0.02
s Inc 股公司 易所

Texas Roadhous Texas R 纳斯达克证

337 e Inc oadhouse TXRH UW 券交易所 美国 470 174,919.58 0.02
股份有限


公司

338 Albemarle Corp 雅保公司 ALB UN 纽约证券交 美国 315 172,181.58 0.02
易所

iRhythm Techno iRhythm 纳斯达克证

339 logies Inc 科技股份 IRTC UW 券交易所 美国 208 170,652.20 0.02
有限公司

340 Globus Medical Globus GMED UN 纽约证券交 美国 502 169,557.00 0.02
Inc 医疗公司 易所

341 Gentex Corp 镜泰公司 GNTX UW 纳斯达克证 美国 900 164,194.84 0.02
券交易所

Brown &

342 Brown & Brown Brown BRO UN 纽约证券交 美国 547 157,842.55 0.02
Inc 股份有限 易所

公司

343 Kohl's Corp Kohl's KSS UN 纽约证券交 美国 1,011 148,658.67 0.02
公司 易所

Hawaiian Holdi 夏威夷控 纳斯达克证

344 ngs Inc 股有限公 HA UW 券交易所 美国 1,469 146,012.99 0.02
司

345 F5 Networks I F5 Netw FFIV UW 纳斯达克证 美国 145 143,180.06 0.02
nc orks 公司 券交易所

346 Republic Servi 公共服务 RSG UN 纽约证券交 美国 242 140,571.26 0.01
ces Inc 公司 易所

347 NextEra Energy 新纪元能 NEE UN 纽约证券交 美国 82 139,423.25 0.01
Inc 源公司 易所

Ryman Hospital Ryman 酒

348 ity Properties 店房地产 RHP UN 纽约证券交 美国 568 139,132.00 0.01
Inc 股份有限 易所

公司

349 Dominion Energ Dominion D UN 纽约证券交 美国 241 138,506.03 0.01
y Inc 能源公司 易所

350 Alliance Data 联合数据 ADS UN 纽约证券交 美国 423 135,117.64 0.01
Systems Corp 系统公司 易所

351 Avery Dennison 艾利丹尼 AVY UN 纽约证券交 美国 164 132,462.83 0.01
Corp 森 易所

Yum China Hol 百胜中国 纽约证券交

352 dings Inc 控股有限 YUMC UN 易所 美国 359 122,171.85 0.01
公司

353 Genpact Ltd 简柏特有 G UN 纽约证券交 美国 464 119,964.11 0.01
限公司 易所

354 Etsy Inc Etsy 股份 ETSY UW 纳斯达克证 美国 156 117,320.62 0.01
有限公司 券交易所

355 RBC Bearings RBC 轴承 ROLL UW 纳斯达克证 美国 119 112,923.41 0.01
Inc 公司 券交易所


Ingersoll Rand 英格索兰 纽约证券交

356 Inc 股份有限 IR UN 易所 美国 558 111,084.15 0.01
公司

Essential Util 必需公用 纽约证券交

357 ities Inc 事业股份 WTRG UN 易所 美国 364 108,849.86 0.01
有限公司

358 Boston Scienti 波士顿科 BSX UN 纽约证券交 美国 429 106,632.77 0.01
fic Corp 学 易所

Cirrus

359 Cirrus Logic Logic CRUS UW 纳斯达克证 美国 215 94,034.87 0.01
Inc 股份有限 券交易所

公司

360 Switch Inc Switch SWCH UN 纽约证券交 美国 704 88,814.31 0.01
Inc 易所

Oneok 纽约证券交

361 ONEOK Inc 股份有限 OKE UN 易所 美国 328 77,139.36 0.01
公司

AstraZeneca PL 阿斯利康 纽约证券交

362 C 公共有限 AZN UN 易所 美国 202 75,635.82 0.01
公司

363 Target Corp 塔吉特公 TGT UN 纽约证券交 美国 86 73,017.82 0.01
司 易所

364 Anaplan Inc Anaplan PLAN UN 纽约证券交 美国 227 72,815.28 0.01
Inc 易所

365 Norfolk Southe 诺福克南 NSC UN 纽约证券交 美国 46 57,175.60 0.01
rn Corp 方 易所

Equity LifeSty Equity

366 le Properties Lifestyl ELS UN 纽约证券交 美国 89 39,367.12 0.00
Inc e 房 地 易所

产公司

367 Carlisle Cos 卡莱股份 CSL UN 纽约证券交 美国 46 38,971.37 0.00
Inc 有限公司 易所

注:本表所使用的证券代码为彭博代码。

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产

净值比例(%)

1 Microsoft Corp MSFT UW 24,125,685.15 4.14

2 Amazon.com Inc AMZN UW 23,805,953.33 4.09

3 Apple Inc AAPL UW 18,034,296.72 3.10

4 Alphabet Inc GOOGL UW 16,396,008.34 2.82


5 NVIDIA Corp NVDA UW 12,584,853.10 2.16

6 Facebook Inc FB UW 12,158,192.47 2.09

7 Netflix Inc NFLX UW 9,154,242.75 1.57

8 UnitedHealth Group Inc UNH UN 6,521,905.88 1.12

9 Adobe Inc ADBE UW 6,191,363.23 1.06

10 Costco Wholesale Corp COST UW 5,279,859.61 0.91

11 Home Depot Inc/The HD UN 4,690,966.55 0.81

12 Eli Lilly and Co LLY UN 4,527,609.04 0.78

13 NIKE Inc NKE UN 4,411,675.02 0.76

14 Mastercard Inc MA UN 4,333,204.69 0.74

15 Visa Inc V UN 4,251,337.06 0.73

16 Coca-Cola Co/The KO UN 4,168,257.79 0.72

17 PayPal Holdings Inc PYPL UW 4,150,333.39 0.71

18 Abbott Laboratories ABT UN 4,102,465.34 0.70

19 Gilead Sciences Inc GILD UW 4,063,730.07 0.70

20 salesforce.com Inc CRM UN 4,011,001.71 0.69

7.5.2 累计卖出金额前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例(%)

1 Alphabet Inc GOOGL UW 4,478,930.66 0.77

2 Gilead Sciences Inc GILD UW 4,243,153.77 0.73

3 Merck & Co Inc MRK UN 3,636,950.35 0.62

4 Netflix Inc NFLX UW 3,353,181.18 0.58

5 PepsiCo Inc PEP UW 3,277,136.33 0.56

6 Costco Wholesale Corp COST UW 3,181,700.23 0.55

7 Quidel Corp QDEL UW 3,146,009.77 0.54

8 Home Depot Inc/The HD UN 2,840,017.81 0.49

9 Citrix Systems Inc CTXS UW 2,827,285.93 0.49

10 Walmart Inc WMT UN 2,746,881.95 0.47

11 Facebook Inc FB UW 2,731,666.36 0.47

12 Intel Corp INTC UW 2,727,171.11 0.47

13 Coca-Cola Co/The KO UN 2,679,224.63 0.46

14 Comcast Corp CMCSA UW 2,644,798.56 0.45

15 RingCentral Inc RNG UN 2,640,444.88 0.45

16 Campbell Soup Co CPB UN 2,554,756.78 0.44

17 International Business IBM UN 2,471,285.74 0.42
Machines Corp

18 Best Buy Co Inc BBY UN 2,419,986.14 0.42

19 Amazon.com Inc AMZN UW 2,408,513.71 0.41

20 Microsoft Corp MSFT UW 2,401,161.40 0.41

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

买入成本（成交）总额 549,828,350.81

卖出收入（成交）总额 323,533,959.64

注:7.5.1 项“买入金额”、7.5.2 项“卖出金额”及 7.5.3 项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
无。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
无。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

占基金
序 基金名称 基金类 运作方式 管理人 公允价值 资产净
号 型 值比例
（%）

ARK

1 ARK Innovation ETF 交易型开 Investment 1,828,022.54 0.19
ETF 放式 Management

LLC

VanEck Vectors 交易型开 Van Eck

2 Gold Miners ETF 放式 Associates 1,197,625.99 0.13
ETF Corp

ARK Next Gener ARK

3 ation ETF 交易型开 Investment 586,278.88 0.06
Internet ETF 放式 Management

LLC

ARK

4 ARK Fintech ETF 交易型开 Investment 512,200.27 0.05
Innovation ETF 放式 Management

LLC

交易型开 World Gold

5 SPDR Gold Shares ETF 放式 Trust 324,661.48 0.03
Services LLC

6 iPath Series ETN 交易型开 Barclays 268,469.86 0.03


B S&P 500 放式 Capital Inc

VIX Short-Term

Futures ETN

iShares 20+ Year 交易型开 BlackRock

7 Treasury ETF 放式 Fund Advisors 51,063.87 0.01
Bond ETF

8 iShares Russell ETF 交易型开 BlackRock 1,274.73 0.00
3000 ETF 放式 Fund Advisors

注:报告期末，本基金仅持有上述 8 支基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.11.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 1,516,406.32

3 应收股利 264,234.48

4 应收利息 5,287.40

5 应收申购款 22,280,802.76

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 24,066,730.96

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别 持有人户 户均持有 持有人结构


数(户) 的基金份 机构投资者 个人投资者

额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

嘉实美国成

长股票型证 248,796 1,488.22 331,048.47 0.09 369,931,378.18 99.91
券投资基金-
人民币
嘉实美国成

长股票型证 347 10,907.05 - - 3,784,744.87 100.00
券投资基金-
美元现汇

合计 249,100 1,501.59 331,048.47 0.09 373,716,123.05 99.91

注:(1)嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币总份额比例、个人投资者持有嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币总份额比例；

(2)嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇总份额比例、个人投资者持有嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇总份额比例。8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 嘉实美国成长股票型证券投资 47,585.31 0.01
理人所 基金-人民币
有从业

人员持 嘉实美国成长股票型证券投资 - -
有本基 基金-美元现汇
金

合计 47,585.31 0.01

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 嘉实美国成长股票型证券投 0
基金投资和研究部门 资基金-人民币

负责人持有本开放式 嘉实美国成长股票型证券投 0
基金 资基金-美元现汇

合计 0


嘉实美国成长股票型证券投 0
本基金基金经理持有 资基金-人民币

本开放式基金 嘉实美国成长股票型证券投 0
资基金-美元现汇

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 嘉实美国成长股票型证券投资基 嘉实美国成长股票型证券投资基
金-人民币 金-美元现汇

基金合同生效日（2013 年 6 430,245,997.74 7,592,329.66
月 14 日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 243,668,694.53 3,918,028.61

本报告期基金总申购份额 577,813,847.07 1,600,280.57

减：本报告期基金总赎回份额 451,220,114.95 1,733,564.31

本报告期基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 370,262,426.65 3,784,744.87

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

2020 年 4 月 8 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，宋振
茹女士因退休不再担任公司副总经理职务。

2020 年 5 月 6 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公告》，郭
杰先生任公司机构首席投资官。

2020 年 6 月 19 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，郭松
先生任公司督察长，王炜女士因工作分工不再担任公司督察长职务。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金 备
券商名称 交易单 占当期股 占当期佣 注
元数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

Wolfe Research

- 866,168,981.16 100.00% 610,858.35 100.00%

Securities
德意志银行股份有限公司

- - - - -

Deutsche Bank
瑞士信贷（香港）有限公司

Credit Suisse - - - - -

(Hong Kong) Limited
瑞银集团Union Bank of

- - - - -

Switzerland
中信证券国际有限公司

- - - - -

CITIC Securities

International Company
Limited
花旗环球金融亚洲有限公

司 Citigroup Global - - - - -

Markets Asia Limited
麦格理资本证券股份有限

公司 Macquarie - - - - -

Securities Group
金贝塔证券有限公司

iGoldenbeta Securities - - - - -

Company Limited
注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

2.交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

基金交易

券商名称 成交金额 占当期基金

成交总额的比例

Wolfe Research Securities 6,483,964.42 100.00%

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于嘉实美国成长股票（QDII）2020 证券日报、基金管理人

1 年 1 月 20 日暂停申购、赎回及定投业 网站及中国证监会基金 2020 年 01 月 16 日
务公告 电子披露网站


嘉实基金管理有限公司关于根据《公 证券日报、基金管理人

2 开募集证券投资基金信息披露管理办 网站及中国证监会基金 2020 年 01 月 22 日
法》修改旗下部分基金基金合同及托 电子披露网站

管协议的公告

关于嘉实美国成长股票（QDII）2020 证券日报、基金管理人

3 年 2 月 17 日暂停申购、赎回及定投业 网站及中国证监会基金 2020 年 02 月 13 日
务公告 电子披露网站

嘉实基金管理有限公司关于面向养老 证券日报、基金管理人

4 金客户实施特定申购费率的公告 网站及中国证监会基金 2020 年 04 月 02 日
电子披露网站

关于嘉实美国成长股票（QDII）2020 证券日报、基金管理人

5 年 4 月 10 日暂停申购、赎回及定投业 网站及中国证监会基金 2020 年 04 月 08 日
务公告 电子披露网站

关于嘉实美国成长股票（QDII）2020 证券日报、基金管理人

6 年 5 月 25 日暂停申购、赎回及定投业 网站及中国证监会基金 2020 年 05 月 21 日
务公告 电子披露网站

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

（1）中国证监会核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的文件；

（2）《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》；

（3）《嘉实美国成长股票型证券投资基金招募说明书》；

（4）《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金托管协议》；

（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6） 报告期内嘉实美国成长股票型证券投资基金公告的各项原稿。

11.2 存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
11.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。


嘉实基金管理有限公司
2020 年 08 月 29 日
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