华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年十月二十四日
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
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§2 基金产品概况2.1 基金产品概况
基金简称 华夏沪深 300ETF 联接
基金主代码 000051
交易代码 000051
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 7 月 10 日
报告期末基金份额总额 25,816,779,729.62 份
投资目标 采用指数化投资方式,追求对标的指数的有效
跟踪,获得与标的指数收益相似的回报及适当
的其他收益。
投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方
式投资于目标 ETF 的份额。根据投资者申购、
赎回的现金流情况,本基金将综合目标 ETF 的
流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等
因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切
跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数
成份股来跟踪标的指数。基金还可适度参与目
标 ETF 基金份额交易和申购、赎回之间的套
利,以增强基金收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率
×95%+1%(指年收益率,评价时应按期间折
算)。
风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基
金、债券基金与货币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年第 3 季度报告
基金主代码 510330
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 25 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013 年 1 月 16 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误
差最小化。
投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代
性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资
目标。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为沪深 300 指数。
风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基
金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资
于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金
中属于较高风险、较高收益的产品。
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)
1.本期已实现收益 -78,167,801.46
2.本期利润 1,915,478,761.77
3.加权平均基金份额本期利润 0.0671
4.期末基金资产净值 18,747,214,862.79
5.期末基金份额净值 0.726
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年第 3 季度报告扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较 业绩比较基
净值增长 净值增长率
阶段 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
率① 标准差②
率③ 准差④
过去三个月 10.17% 1.38% 9.25% 1.36% 0.92% 0.02%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2009 年 7 月 10 日至 2013 年 9 月 30 日)
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
本基金的 硕士。1999 年 7 月加
基 金 经 入华夏基金管理有限
方军 理、数量 2009-07-10 - 14 年 公司,曾任研究员,
投资部副 华夏成长证券投资基
总经理 金基金经理助理、兴
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华证券投资基金基金
经理助理和华夏回报
证券投资基金基金经
理助理等。
本基金的
硕士。2000 年 4 月加
基 金 经
入华夏基金管理有限
张弘弢 理、数量 2009-07-10 - 13 年
公司,曾任研究发展
投资部副
部总经理等。
总经理
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数,业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×95%+1%(指年收益率,评价时应按期间折算)。沪深 300 指数由沪深 A
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年第 3 季度报告股中规模大、流动性好、最具代表性的 300 只股票组成,自 2005 年 4 月 8 日起正式发布,以综合反映沪深 A 股市场整体表现。沪深 300 指数是内地首只股指期货的标的指数。本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF(华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金)的份额,从而实现基金投资目标,基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。
3 季度,国际方面,美国经济继续温和复苏,美联储推迟退出量化宽松政策,欧盟经济出现复苏迹象。国内方面,经济出现较明显的反弹,政府在自贸区、土地流转、优先股等方面陆续释放出积极政策信号。
市场方面,受国内经济增长超预期表现及积极政策预期的影响,A 股总体呈震荡上升走势。本报告期,沪深 300 指数上涨 9.47%。
报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 9 月 30 日,本基金份额净值为 0.726 元,本报告期份额净值增长率为 10.17%,同期业绩比较基准增长率为 9.25%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.92%。本基金与业绩比较基准产生偏离的主要原因为目标 ETF 偏离、成份股分红、日常运作费用、大额申购赎回等产生的差异。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 4 季度,国内经济反弹的力度与持续时间仍有待观察,通货膨胀有望控制在目标范围内。市场资金面难以出现显著宽松,投资者对未来市场并未形成统一的预期,预计沪深 300 指数以震荡走势为主。如果出现经济基本面持续反弹或宏观经济政策的超预期,沪深 300 指数可能有较好的投资机会。
本基金将会根据基金合同要求,在紧密跟踪标的指数的基础上,做好相关投资工作。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
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金额单位:人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额
比例(%)
1 权益投资 662,089,070.65 3.52
其中:股票 662,089,070.65 3.52
2 基金投资 17,159,181,989.30 91.28
3 固定收益投资 573,794,546.30 3.05
其中:债券 573,794,546.30 3.05
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.05
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 365,357,167.85 1.94
7 其他各项资产 26,985,384.24 0.14
8 合计 18,797,408,158.34 100.005.2 报告期末投资目标基金明细
金额单位:人民币元
占基金
运作 资产净
序号 基金名称 基金类型 管理人 公允价值
方式 值比例
(%)
华夏沪深 交易型 华夏基金管
1 股票型 17,159,181,989.30 91.53
300ETF 开放式 理有限公司5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值
例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,219,218.68 0.02
B 采矿业 52,506,120.09 0.28
C 制造业 263,863,870.85 1.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 22,811,551.44 0.12
E 建筑业 29,277,003.63 0.16
F 批发和零售业 23,740,663.00 0.13
G 交通运输、仓储和邮政业 15,563,338.43 0.08
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,899,311.95 0.09
J 金融业 183,469,411.38 0.98
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K 房地产业 30,919,322.82 0.16
L 租赁和商务服务业 6,270,201.98 0.03
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 6,242,528.80 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,024,723.00 0.01
S 综合 6,281,804.60 0.03
合计 662,089,070.65 3.535.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
比例(%)
1 600036 招商银行 2,352,570 25,690,064.40 0.14
2 600016 民生银行 2,658,997 25,420,011.32 0.14
3 601166 兴业银行 1,614,816 18,037,494.72 0.10
4 601318 中国平安 466,388 16,650,051.60 0.09
5 000002 万 科A 1,310,800 11,967,604.00 0.06
6 000651 格力电器 424,342 11,270,523.52 0.06
7 600000 浦发银行 1,076,707 10,863,973.63 0.06
8 601328 交通银行 2,044,566 8,791,633.80 0.05
9 601088 中国神华 520,824 8,682,136.08 0.05
10 601288 农业银行 3,421,200 8,553,000.00 0.055.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值
比例(%)
1 国家债券 300,450,000.00 1.60
2 央行票据 - -
3 金融债券 269,276,000.00 1.44
其中:政策性金融债 269,276,000.00 1.44
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 4,068,546.30 0.02
8 其他 - -
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9 合计 573,794,546.30 3.065.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值比
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
例(%)
1 019302 13 国债 02 3,000,000 300,450,000.00 1.60
2 130201 13 国开 01 2,000,000 199,500,000.00 1.06
3 130214 13 国开 14 700,000 69,776,000.00 0.37
4 110024 隧道转债 39,970 4,068,546.30 0.02
5 - - - - -5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。5.10 投资组合报告附注5.10.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,213,158.90
2 应收证券清算款 2,868,280.93
3 应收股利 72,484.48
4 应收利息 11,541,816.62
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5 应收申购款 8,289,643.31
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 26,985,384.245.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 31,350,919,797.02
本报告期基金总申购份额 1,958,333,940.58
减:本报告期基金总赎回份额 7,492,474,007.98
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 25,816,779,729.62
§7 影响投资者决策的其他重要信息7.1 报告期内披露的主要事项
2013 年 8 月 26 日发布华夏基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在直销机构单笔申购申请最低限额及定期定额申购每次最低扣款额的公告。
2013 年 9 月 11 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增大连银行股份有限公司为代销机构的公告。
2013 年 9 月 24 日发布华夏基金管理有限公司关于对中国农业银行金穗借记卡基金电子交易继续实施费率优惠的公告。
2013 年 9 月 25 日发布华夏基金管理有限公司公告。
本基金本报告期末无国债期货投资,本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。7.2 其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年第 3 季度报告的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF基金管理方面积累了丰富的经验,目前旗下管理 9 只 ETF 产品,分别为华夏沪深 300ETF、华夏上证 50ETF、华夏中小板 ETF、华夏能源 ETF、华夏材料 ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF 和华夏恒生 ETF,初步形成了覆盖综合指数、权重股指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的 ETF 产品线。
在客户服务方面,3 季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户资金管理便利性:(1)微信公众平台新增办理华夏现金增利证券投资基金的申购和快速赎回业务,方便投资者进行现金管理;(2)直销网上交易进一步扩大了货币基金可还款信用卡的范围,并开通了中国工商银行信用卡的跨行自动还款功能。
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录8.1.1 中国证监会核准基金募集的文件;8.1.2《华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》;8.1.3《华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》;8.1.4 法律意见书;8.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照;8.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013 年第 3 季度报告工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
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