华夏沪深 300 指数证券投资基金
2011 年年度报告

2011 年 12 月 31 日




基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一二年三月三十日
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§1 重要提示及目录


1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 3
月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金
出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。




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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 1
§2 基金简介............................................................................................................................... 3
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................... 4
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................. 5
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................. 6
§4 管理人报告 ........................................................................................................................... 6
§5 托管人报告 ......................................................................................................................... 10
§6 审计报告............................................................................................................................. 11
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................... 12
7.1 资产负债表 ................................................................................................................ 12
7.2 利润表 ........................................................................................................................ 13
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................ 14
7.4 报表附注 .................................................................................................................... 15
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................... 34
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 34
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 35
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 36
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................ 45
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 46
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 47
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 47
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............ 47
8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................... 47
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 48
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................ 48
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................ 48
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................... 48
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................... 49
§12 备查文件目录 ................................................................................................................... 52




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§2 基金简介


2.1 基金基本情况
基金名称 华夏沪深 300 指数证券投资基金
基金简称 华夏沪深 300 指数
基金主代码 000051
交易代码 000051
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 7 月 10 日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 25,970,707,526.21 份
基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明
采用指数化投资方式，追求对标的指数的有效跟踪，获得与
投资目标
标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。
本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构
建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动对股票投资组合进行相应地调整。但因特殊情况（比如
投资策略
市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致本基金无
法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理
方法（如买入非成份股等）进行适当的替代。
本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×95%＋1%
业绩比较基准
（指年收益率，评价时应按期间折算）。
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金
风险收益特征
与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 崔雁巍 赵会军
信息披露负
联系电话 400-818-6666 010-66105799
责人
电子邮箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-818-6666 95588
传真 010-63136700 010-66105798
北京市顺义区天竺空港工业 北京市西城区复兴门内大街
注册地址
区A区 55号
办公地址 北京市西城区金融大街33号 北京市西城区复兴门内大街


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通泰大厦B座12层 55号
邮政编码 100033 100140
法定代表人 王东明 姜建清

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
名称
登载基金年度报告正文的管
www.ChinaAMC.com
理人互联网网址
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路202号普华永道
会计师事务所
有限公司 中心11楼
北京市西城区金融大街33号
注册登记机构 华夏基金管理有限公司
通泰大厦B座12层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2009年7月10日（基
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 金合同生效日）至2
009年12月31日
本期已实现收益 -585,041,034.75 -214,373,937.73 -652,479,484.86
本期利润 -5,164,455,122.65 -2,859,647,829.71 236,210,112.65
加权平均基金份额本期利润 -0.2043 -0.1043 0.0089
本期加权平均净值利润率 -24.56% -12.03% 0.93%
本期基金份额净值增长率 -23.44% -11.52% -0.20%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配利润 -8,415,104,647.07 -3,006,237,854.78 -613,495,480.00
期末可供分配基金份额利润 -0.3240 -0.1168 -0.0234
期末基金资产净值 17,555,602,879.14 22,730,050,578.37 26,179,138,106.94
期末基金份额净值 0.676 0.883 0.998
3.1.3累计期末指标 2011年末 2010年末 2009年末
基金份额累计净值增长率 -32.40% -11.70% -0.20%

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。


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②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰

低数。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去三个月 -8.77% 1.34% -8.42% 1.34% -0.35% 0.00%
过去六个月 -21.94% 1.29% -21.29% 1.29% -0.65% 0.00%
过去一年 -23.44% 1.24% -22.76% 1.23% -0.68% 0.01%
自基金合同生
-32.40% 1.42% -26.91% 1.53% -5.49% -0.11%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
华夏沪深 300 指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2009 年 7 月 10 日至 2011 年 12 月 31 日）




3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率
的比较

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华夏沪深 300 指数证券投资基金

自基金合同生效以来每年净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图




注：本基金合同于 2009 年 7 月 10 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个

自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效以来无利润分配事项。


§4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成
都、南京、杭州和广州设有分公司，在香港设有子公司。公司是首批全国社保基
金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境
内首只 ETF 基金管理人，以及特定客户资产管理人，香港子公司是首批 RQFII
基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
2011 年，在市场持续下跌的情况下，华夏基金继续坚持以深入的投资研究
为基础，高度重视风险管理，努力为投资人规避风险。根据银河证券基金研究中

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心基金业绩统计报告，在基金年度分类排名中（截至 2011 年 12 月 30 日数据），
华夏收入股票在 217 只标准股票型基金中排名第 5；华夏大盘精选混合在 43 只
偏股型基金（股票上限 95%）中排名第 4；华夏策略混合在 48 只灵活配置型基
金（股票上限 80%）中排名第 5；华夏兴和封闭及华夏兴华封闭在 25 只封闭式
普通股票型基金中分别排名第 3 和第 4。
为引导投资者树立正确的基金投资理念，增进与投资者之间的交流，2011
年，华夏基金继续举办理财 365、理财直通车等巡回报告会以及理财讲座，主动
向投资者提示风险，为投资者提供理财咨询服务。
2011 年，华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉，荣获多家机构
评选的多个奖项，主要奖项有：2011 年 3 月，在《证券时报》主办的“第七届
中国基金业明星奖颁奖仪式暨中国明星基金论坛”中，华夏基金荣获“长期回报
明星基金公司奖”；2011 年 4 月，在《上海证券报》主办的中国“金基金”奖
颁奖典礼中，华夏基金第六次荣获“金基金 TOP 公司奖”；在《中国证券报》、
中央电视台主办的“中国基金业金牛奖”评选活动中，华夏基金第六次荣获年度
“金牛基金管理公司奖”。
在客户服务方面，2011 年，华夏基金继续以客户需求为导向，持续提高服
务质量：恢复办理华夏收入等四只基金的转换业务；调整了在本公司进行登记结
算基金的分红方式变更规则，使投资者可在不同销售机构对持有的同一只基金可
以分别设置不同的分红方式；优化了网上交易定期定额功能，缩短了密码重置、
银行卡变更、特殊退款等业务处理周期；推出了针对直销网上交易客户的赎回款
划出短信提示等服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
硕士。2000 年 4 月加入华夏基
本基金的 金管理有限公司，历任研究发
张弘弢 2009-07-10 - 11 年
基金经理 展部总经理、金融工程部副总
经理。
硕士。1999 年 7 月加入华夏基
本基金的 金管理有限公司，历任研究员，
方军 2009-07-10 - 12 年
基金经理 华夏成长证券投资基金基金经
理助理、兴华证券投资基金基

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金经理助理和华夏回报证券投
资基金基金经理助理。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销
售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、
监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基
金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相
应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告
期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011 年，国际方面，美国主权信用评级下调，欧洲债务危机持续恶化，日
本遭遇福岛大地震，中东及北非局势动荡，主要经济体复苏缓慢。国内方面，经
济运行总体平稳，但增速持续放缓，CPI 在 7 月份创下过去 37 个月新高后逐步
回落；政府在前 3 季度将控制通货膨胀放在了更加重要的位置，采用利率、存款
准备金率、汇率等多项政策回收流动性，并在房地产领域实施较为严厉的限购政
策，之后，随着通货膨胀压力的回落，宏观政策虽有所微调，但总体基调未发生
实质性改变；货币供应 M1、M2 增速持续下滑，实体经济流动性明显收紧，民
间借贷利率显著上行；投资者从担忧通货膨胀逐渐转向担忧经济衰退及企业盈利


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下滑。受上述因素影响，A 股市场全年总体呈现震荡下跌走势，沪深 300 指数下
跌了 25.01%。
报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，研究并认真应对成份股调
整、限制投资股票替代投资等工作，努力为投资者带来更好的相对收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2011 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 0.676 元，本报告期份额净值
增长率为-23.44%，同期业绩比较基准增长率为-22.76%。本基金本报告期跟踪偏
离度为-0.68%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2012 年，国际方面，欧洲债务危机的演变，主要经济体的复苏情况仍
存在着较大不确定性。国内宏观经济放缓趋势仍将持续，通货膨胀可能仍有反复，
但压力相对较小。国内宏观政策可能会继续微调，“稳中求进”是 2012 年的主基
调。
市场方面，如果国内宏观政策微调超过预期，且国内经济表现保持平稳，则
目前处于历史较低估值水平的沪深 300 指数会出现系统性机会。反之，则会继续
保持震荡整理的走势。
本基金将会根据基金合同要求，在紧密跟踪标的指数的基础上，做好成份股
研究和调整工作，并力争和业绩基准保持一致。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人在监察稽核工作中加大了对各项业务的合规培训和
考试力度，针对投研人员组织了多次合规培训，提高了员工的风险意识与合规意
识；进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程，强化了对基金投资交易的风
险控制及合规检查；加大对日常业务的检查范围及频率，及时开展了员工行为合
规检查及对公司投研、营销等业务的专项检查，促进了公司业务的合规运作。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将
继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工


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作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准
则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种
进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相
关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负
责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中，近三
分之二的人员具有 10 年以上的基金从业经验，且具有风控、证券研究、合规、
会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策
机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益
冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。


§5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011 年，本基金托管人在对华夏沪深 300 指数证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义
务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
2011 年，华夏沪深 300 指数证券投资基金的管理人——华夏基金管理有限
公司在华夏沪深 300 指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份
额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，


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 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告



华夏沪深 300 指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的华夏沪深 300 指数证
券投资基金 2011 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。


§6 审计报告


普华永道中天审字（2012）第 20603 号
华夏沪深 300 指数证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的华夏沪深 300 指数证券投资基金（以下简称“华夏沪深
300 基金”）的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、2011 年度的利
润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是华夏沪深 300 基金的基金管理人华夏基金管理
有限公司管理层的责任。这种责任包括：
（1）按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公
允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或
错误导致的重大错报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照
中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求
我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否
不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和
公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有


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效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。
6.3 审计意见
我们认为，上述华夏沪深 300 基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制，公允反映了华夏沪深 300 基金 2011 年 12 月 31 日的财务状况
以及 2011 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 汪棣 单峰
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
2012-03-07


§7 年度财务报表


7.1 资产负债表
会计主体：华夏沪深 300 指数证券投资基金
报告截止日：2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号
2011年12月31日 2010年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 154,136,893.75 111,629,073.46
结算备付金 4,056,584.45 10,940,031.22
存出保证金 1,122,396.83 1,128,134.11
交易性金融资产 7.4.7.2 17,403,999,818.88 22,542,446,098.50
其中：股票投资 16,664,832,291.98 21,394,793,947.60
基金投资 - -
债券投资 739,167,526.90 1,147,652,150.90
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 22,736,411.32 91,110,061.56
应收利息 7.4.7.5 15,745,664.29 15,548,483.34
应收股利 - -


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应收申购款 4,689,821.30 31,312,640.96
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 17,606,487,590.82 22,804,114,523.15
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2011年12月31日 2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 10,838,562.29 15,285,995.87
应付管理人报酬 7,688,716.52 9,776,706.30
应付托管费 1,537,743.33 1,955,341.24
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 29,924,500.60 46,147,094.81
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 895,188.94 898,806.56
负债合计 50,884,711.68 74,063,944.78
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 25,970,707,526.21 25,736,288,433.15
未分配利润 7.4.7.10 -8,415,104,647.07 -3,006,237,854.78
所有者权益合计 17,555,602,879.14 22,730,050,578.37
负债和所有者权益总计 17,606,487,590.82 22,804,114,523.15
注：报告截止日 2011 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.676 元，基金份额总额

25,970,707,526.21 份。

7.2 利润表
会计主体：华夏沪深 300 指数证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2011年1月1日至 2010年1月1日至
2011年12月31日 2010年12月31日
一、收入 -5,028,981,542.27 -2,693,034,711.08
1.利息收入 26,365,087.15 21,211,045.95
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,888,174.14 2,822,054.44


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 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告


债券利息收入 24,476,913.01 18,355,655.53
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 33,335.98
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -478,867,330.44 -77,692,124.76
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -706,916,878.22 -319,433,768.44
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 -4,020,539.21 4,625,707.90
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 232,070,086.99 237,115,935.78
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
7.4.7.16 -4,579,414,087.90 -2,645,273,891.98
填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 2,934,788.92 8,720,259.71
减：二、费用 135,473,580.38 166,613,118.63
1.管理人报酬 105,287,485.32 118,846,108.77
2.托管费 21,057,497.11 23,769,221.66
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.18 7,634,924.50 19,557,079.88
5.利息支出 1,090,407.53 4,025,229.43
其中：卖出回购金融资产支出 1,090,407.53 4,025,229.43
6.其他费用 7.4.7.19 403,265.92 415,478.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
-5,164,455,122.65 -2,859,647,829.71
列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -5,164,455,122.65 -2,859,647,829.71

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华夏沪深 300 指数证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
项目 2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
25,736,288,433.15 -3,006,237,854.78 22,730,050,578.37
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - -5,164,455,122.65 -5,164,455,122.65
润）
三、本期基金份额交易产
234,419,093.06 -244,411,669.64 -9,992,576.58
生的基金净值变动数（净


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 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告


值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 6,006,888,116.90 -973,420,078.83 5,033,468,038.07
2.基金赎回款 -5,772,469,023.84 729,008,409.19 -5,043,460,614.65
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - -
值变动（净值减少以“-”号
填列）
五、期末所有者权益（基
25,970,707,526.21 -8,415,104,647.07 17,555,602,879.14
金净值）
上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
26,241,515,057.61 -62,376,950.67 26,179,138,106.94
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - -2,859,647,829.71 -2,859,647,829.71
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净 -505,226,624.46 -84,213,074.40 -589,439,698.86
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 10,538,437,270.85 -1,173,103,297.54 9,365,333,973.31
2.基金赎回款 -11,043,663,895.31 1,088,890,223.14 -9,954,773,672.17
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - -
值变动（净值减少以“-”号
填列）
五、期末所有者权益（基
25,736,288,433.15 -3,006,237,854.78 22,730,050,578.37
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
王东明 崔雁巍 崔雁巍
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华夏沪深 300 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]531 号《关于核准华夏沪深 300
指数证券投资基金募集的批复》核准，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管

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 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告



理办法》、《华夏沪深 300 指数证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责
公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金自 2009 年 7 月
6 日至 2009 年 7 月 8 日期间共募集 24,771,692,420.44 元（不含认购资金利息），
业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（2009）第 718 号予
以验证。经向中国证监会备案，《华夏沪深 300 指数证券投资基金基金合同》于
2009 年 7 月 10 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 24,771,957,170.09
份基金份额，其中认购资金利息折合 264,749.65 份基金份额。本基金的基金管理
人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏沪深 300 指数证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的
指数成份股及备选成份股、新股、固定收益产品、权证以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会于 2010
年 2 月 8 日发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年
度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》和中国证监会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操
作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011 年
12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。


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 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告



7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决
于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可
供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资
产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计
入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融
资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或
可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括
交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金
融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允
价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放
的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项
目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价
值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后
续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成


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 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告



本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则
确定公允价值并进行估值：
1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估
值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影
响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发
生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品
种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实
际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情
况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他
金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，
尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法
有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后
的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分
后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎
回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金
增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎
回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值
比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中
包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确


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 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告



认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所
得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的
利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值
变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确
认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计
算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与
直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持
有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转
为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未
分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有
者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金
确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设
如下：
1、对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步
规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估
值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项


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 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告



停牌股票进行估值。
2、对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37
号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在
证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资
成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交
易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按
锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部
分确认为估值增值。
3、在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21
号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的
通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流
量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独
立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财
税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号
《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107 号《关于股
息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干
优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。


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 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告



3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、
债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。其中，对基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人
在代扣代缴个人所得税时，减按 50%计算应纳税所得额。
4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票
交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的
股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2011年12月31日 2010年12月31日
活期存款 154,136,893.75 111,629,073.46
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 154,136,893.75 111,629,073.46

7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2011年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 23,001,709,154.36 16,664,832,291.98 -6,336,876,862.38
交易所市场 217,067,046.89 217,303,526.90 236,480.01
债券 银行间市场 521,222,000.00 521,864,000.00 642,000.00
合计 738,289,046.89 739,167,526.90 878,480.01
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 23,739,998,201.25 17,403,999,818.88 -6,335,998,382.37
上年度末
项目 2010年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 23,153,556,410.37 21,394,793,947.60 -1,758,762,462.77


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 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告


交易所市场 571,876,735.10 575,507,150.90 3,630,415.80
债券 银行间市场 573,597,247.50 572,145,000.00 -1,452,247.50
合计 1,145,473,982.60 1,147,652,150.90 2,178,168.30
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 24,299,030,392.97 22,542,446,098.50 -1,756,584,294.47

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2011年12月31日 2010年12月31日
应收活期存款利息 34,554.89 55,681.17
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 2,007.94 4,211.90
应收债券利息 15,709,101.46 15,488,590.27
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 15,745,664.29 15,548,483.34

7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2011年12月31日 2010年12月31日
交易所市场应付交易费用 29,924,100.60 46,145,219.99


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 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告


银行间市场应付交易费用 400.00 1,874.82
合计 29,924,500.60 46,147,094.81

7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2011年12月31日 2010年12月31日
应付券商交易单元保证金 750,000.00 750,000.00
应付赎回费 20,688.94 24,306.56
预提费用 124,500.00 124,500.00
合计 895,188.94 898,806.56

7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2011年1月1日至2011年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 25,736,288,433.15 25,736,288,433.15
本期申购 6,006,888,116.90 6,006,888,116.90
本期赎回（以“-”号填列） -5,772,469,023.84 -5,772,469,023.84
本期末 25,970,707,526.21 25,970,707,526.21

7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -817,146,040.58 -2,189,091,814.20 -3,006,237,854.78
本期利润 -585,041,034.75 -4,579,414,087.90 -5,164,455,122.65
本期基金份额交易产生的变
-14,635,811.88 -229,775,857.76 -244,411,669.64
动数
其中：基金申购款 -232,037,607.84 -741,382,470.99 -973,420,078.83
基金赎回款 217,401,795.96 511,606,613.23 729,008,409.19
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,416,822,887.21 -6,998,281,759.86 -8,415,104,647.07

7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至 2010年1月1日至
2011年12月31日 2010年12月31日
活期存款利息收入 1,770,163.31 2,678,613.90

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 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告


定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 109,577.80 113,459.04
其他 8,433.03 29,981.50
合计 1,888,174.14 2,822,054.44

7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至 2010年1月1日至
2011年12月31日 2010年12月31日
卖出股票成交总额 5,151,494,749.83 8,594,857,862.39
减：卖出股票成本总额 5,858,411,628.05 8,914,291,630.83
买卖股票差价收入 -706,916,878.22 -319,433,768.44

7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至 2010年1月1日至
2011年12月31日 2010年12月31日
卖出债券（、债转股及债券
1,590,214,889.65 1,506,545,822.51
到期兑付）成交总额
减：卖出债券（、债转股及
1,561,376,534.69 1,492,585,649.49
债券到期兑付）成本总额
减：应收利息总额 32,858,894.17 9,334,465.12
债券投资收益 -4,020,539.21 4,625,707.90

7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至 2010年1月1日至
2011年12月31日 2010年12月31日
股票投资产生的股利收益 232,070,086.99 237,115,935.78
基金投资产生的股利收益 - -
合计 232,070,086.99 237,115,935.78

7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元


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 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告


本期 上年度可比期间
项目名称 2011年1月1日至 2010年1月1日至
2011年12月31日 2010年12月31日
1.交易性金融资产 -4,579,414,087.90 -2,645,273,891.98
——股票投资 -4,578,114,399.61 -2,647,504,260.28
——债券投资 -1,299,688.29 2,230,368.30
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -4,579,414,087.90 -2,645,273,891.98

7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至 2010年1月1日至
2011年12月31日 2010年12月31日
基金赎回费收入 2,934,788.92 8,720,259.71
合计 2,934,788.92 8,720,259.71

注：本基金赎回时份额持有不满 1 年的，收取 0.5%的赎回费，持有满 1 年以上（含 1

年）的，赎回费为 0。其中，赎回费总额的 25％归入基金资产。

7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至 2010年1月1日至
2011年12月31日 2010年12月31日
交易所市场交易费用 7,626,624.50 19,550,404.88
银行间市场交易费用 8,300.00 6,675.00
合计 7,634,924.50 19,557,079.88

7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至 2010年1月1日至
2011年12月31日 2010年12月31日
审计费用 120,000.00 120,000.00
信息披露费 240,000.00 240,000.00



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 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告


银行费用 24,940.92 37,178.89
银行间账户维护费 18,000.00 18,000.00
其他 325.00 300.00
合计 403,265.92 415,478.89

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售
华夏基金管理有限公司
机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银
基金托管人、基金销售机构
行”）
中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
南方工业资产管理有限责任公司 基金管理人的股东
山东省农村经济开发投资公司 基金管理人的股东
POWER CORPORATION OF CANADA 基金管理人的股东
山东海丰国际航运集团有限公司 基金管理人的股东
无锡市国联发展（集团）有限公司 基金管理人的股东
中信万通证券有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
中信证券（浙江）有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金销售机构

注：①根据华夏基金管理有限公司于 2011 年 12 月 24 日发布的公告，经中国证监会核

准，华夏基金管理有限公司股东变更为中信证券股份有限公司（出资比例 49%）、南方工业

资产管理有限责任公司（出资比例 11%）、山东省农村经济开发投资公司（出资比例 10%）、

POWER CORPORATION OF CANADA（出资比例 10%）、山东海丰国际航运集团有限公司

（出资比例 10%）、无锡市国联发展（集团）有限公司（出资比例 10%）。

②中信金通证券有限责任公司于 2011 年 12 月 28 日发布公告，经中国证监会浙江监管

局批复核准，其公司名称变更为“中信证券（浙江）有限责任公司”。

③下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易


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 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告



7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称
占当期股票成交总 占当期股票成交总
成交金额 成交金额
额的比例 额的比例
中信证券 - - 1,573,038,638.35 10.16%

7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称
占当期债券回购成 占当期债券回购成
成交金额 成交金额
交总额的比例 交总额的比例
中信证券 - - 150,000,000.00 1.95%

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称
当期 占当期佣金总量的 占期末应付佣金总
期末应付佣金余额
佣金 比例 额的比例
中信证券 - - 1,337,080.04 4.47%
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称
当期 占当期佣金总量 占期末应付佣金总
期末应付佣金余额
佣金 的比例 额的比例
中信证券 1,337,080.04 16.49% 1,337,080.04 2.90%

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、

经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场

信息服务。

7.4.10.2 关联方报酬


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 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告



7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至 2010年1月1日至
2011年12月31日 2010年12月31日
当期发生的基金应支付
105,287,485.32 118,846,108.77
的管理费
其中：支付销售机构的
27,640,970.74 34,504,266.39
客户维护费
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.5% /

当年天数。

③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服

务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从

基金资产中列支的费用项目。

7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至 2010年1月1日至
2011年12月31日 2010年12月31日
当期发生的基金应支付
21,057,497.11 23,769,221.66
的托管费
注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.1% / 当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
易的各关联方 交易 利息
基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出
名称 金额 收入
中国工商银行 - - - - - -
上年度可比期间


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 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告


2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
易的各关联方 交易 利息
基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出
名称 金额 收入
中国工商银行 - - - - 545,200,000.00 193,919.13

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
期初持有的基金份额 - 82,190,022.96
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 82,190,022.96
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额占基
- -
金总份额比例
注：本基金管理人于上年度可比期间经代销机构赎回本基金，其中持有期满一年的，适

用费率为 0%,持有期未满一年的，适用费率为 0.5%。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本
基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至
关联方名称
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 154,136,893.75 1,770,163.31 111,629,073.46 2,678,613.90

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日


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 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告


基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：股/张） 总金额
中信证券 601336 新华保险 新股发行 52,464 1,219,788.00
中信证券 601558 华锐风电 新股发行 2,000 180,000.00
可转换公司
中信证券 125089 深机转债 债券公开发 13,410 1,341,000.00
行
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：股/张） 总金额
中信证券 601166 兴业银行 配股发行 3,407,646 61,337,628.00
中信证券 601939 建设银行 配股发行 6,020,000 22,695,400.00
中信证券 601009 南京银行 配股发行 1,762,500 14,752,125.00
中信证券 600036 招商银行 配股发行 6,370,000 56,374,500.00

7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
7.4.12 期末（2011 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
流通 期末 数量
证券 成功 可流 认购 期末估值 备
证券名称 受限 估值 （单 期末成本总额
代码 认购日 通日 价格 总额 注
类型 单价 位：股）
非公
开发
000776 广发证券 2011-08-25 2012-08-26 行流 26.91 21.00 6,000,000 161,460,000.00 126,000,000.00 -
通受
限
新发
601028 玉龙股份 2011-10-31 2012-02-07 流通 10.80 8.43 1,187,675 12,826,890.00 10,012,100.25 -
受限
新发
601928 凤凰传媒 2011-11-24 2012-02-29 流通 8.80 8.36 997,300 8,776,240.00 8,337,428.00 -
受限
新发
601336 新华保险 2011-12-09 2012-03-16 流通 23.25 27.87 52,464 1,219,788.00 1,462,171.68 -
受限
002650 加加食品 2011-12-28 2012-01-06 新发 30.00 30.00 1,500 45,000.00 45,000.00 -

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 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告


流通
受限
新发
002651 利君股份 2011-12-28 2012-01-06 流通 25.00 25.00 500 12,500.00 12,500.00 -
受限
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
期末 复牌
股票 停牌 停牌 复牌 期末成本 期末估值 备
股票名称 估值 开盘 数量（股）
代码 日期 原因 日期 总额 总额 注
单价 单价
中国证
监会并
购重组
委审核
000768 西飞国际 2011-12-28 7.26 2012-01-04 7.61 4,386,000 63,870,822.81 31,842,360.00 -
公司重
大资产
重组事
项
乙肝疫
苗项目
统计分
600132 重庆啤酒 2011-12-23 28.45 2012-01-10 25.61 894,000 22,789,605.89 25,434,300.00 -
析结果
初稿待
审阅
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2011 年 12 月 31 日止，本基金没有因从事银行间市场债券
正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2011 年 12 月 31 日止，本基金没有因从事交易所市场债券
正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金
管理人建立了由风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务
部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，
通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委

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 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告



员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险
可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；
从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工
具特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，
将风险控制在预期可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，
债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违
约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行
人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额
度，以控制可能的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法
迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基
金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“7.4.12 期末本基金持有
的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及
时变现。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理
人通过监测组合 Beta 值等指标来衡量市场风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从
而影响基金投资收益的风险。
本基金为指数基金，采用在法律法规允许范围内最大复制指数的策略。本基
金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。因此，利率风险不是本基金的主要


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 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告



风险。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的
价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票
资产损失的可能性。
本基金为指数基金，采用在法律法规允许范围内最大复制指数的策略。本基
金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。本基金管理人通常用 Beta 值等指
标来衡量市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
项目 占基金资 占基金资
公允价值 产净值比 公允价值 产净值比
例（%） 例（%）
交易性金融资产-股票投资 16,664,832,291.98 94.93 21,394,793,947.60 94.13
衍生金融资产-权证投资 - - - -
合计 16,664,832,291.98 94.93 21,394,793,947.60 94.13

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
1、估测组合市场价格风险的数据为沪深 300 指数变动时，股票资产相应的理论变动
值对基金资产净值的影响金额。
假设 2、假定沪深 300 指数变化 5%，其他市场变量均不发生变化。
3、Beta 系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去 100 个交易日与其对应的指数
数据回归加权得出，对于交易少于 100 个交易日的资产，默认其波动与市场同步。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
分析 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
+5% 841,074,085.78 1,076,799,979.38
-5% -841,074,085.78 -1,076,799,979.38

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的

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 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告



计量可分为三个层级：
第一层级：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市
场上的报价确定公允价值。
第二层级：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活
跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金
融工具，可以或相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整
确定公允价值。
第三层级：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以
其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
7.4.14.2 各层级金融工具公允价值
截至 2011 年 12 月 31 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一
层级的余额为 16,756,135,818.88 元，第二层级的余额为 647,864,000.00 元，第三
层级的余额为 0 元。（截至 2010 年 12 月 31 日止：第一层级的余额为
21,877,358,098.50 元，第二层级的余额为 665,088,000.00 元，第三层级的余额为
0 元。）
7.4.14.3 公允价值所属层级间的重大变动
对于特殊事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于其进行估值
调整之日起从第一层级转入第二层级或第三层级，于复牌并恢复市价估值之日起
从第二层级或第三层级转入第一层级。对于持有的非公开发行股票，本基金于限
售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级，于限售期满并恢复市价估值
之日起从第二层级转入第一层级。
7.4.14.4 第三层级公允价值本期变动金额
本基金本期净转入/(转出)第三层级 0 元，计入损益的第三层级金融工具公允
价值变动 0 元(2010 年度：无)，涉及河南双汇投资发展股份有限公司(“双汇发
展”)发行的股票。


§8 投资组合报告


8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元


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 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告


占基金总资产的
序号 项目 金额
比例（%）
1 权益投资 16,664,832,291.98 94.65
其中：股票 16,664,832,291.98 94.65
2 固定收益投资 739,167,526.90 4.20
其中：债券 739,167,526.90 4.20
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 158,193,478.20 0.90
6 其他各项资产 44,294,293.74 0.25
7 合计 17,606,487,590.82 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值
比例（%）
A 农、林、牧、渔业 129,673,832.72 0.74
B 采掘业 1,850,964,352.64 10.54
C 制造业 5,846,532,402.19 33.30
C0 食品、饮料 1,229,616,816.02 7.00
C1 纺织、服装、皮毛 78,908,174.87 0.45
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 332,893,837.88 1.90
C5 电子 160,485,700.45 0.91
C6 金属、非金属 1,284,281,039.12 7.32
C7 机械、设备、仪表 2,011,524,197.14 11.46
C8 医药、生物制品 741,593,782.71 4.22
C99 其他制造业 7,228,854.00 0.04
D 电力、煤气及水的生产和供应业 404,982,696.23 2.31
E 建筑业 453,528,151.22 2.58
F 交通运输、仓储业 554,829,030.42 3.16
G 信息技术业 578,395,947.18 3.29
H 批发和零售贸易 469,600,155.44 2.67
I 金融、保险业 4,972,364,462.33 28.32

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 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告


J 房地产业 869,473,710.30 4.95
K 社会服务业 132,840,105.72 0.76
L 传播与文化产业 53,121,858.80 0.30
M 综合类 348,525,586.79 1.99
合计 16,664,832,291.98 94.93

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（%）
1 600036 招商银行 45,687,334 542,308,654.58 3.09
2 600016 民生银行 84,812,900 499,547,981.00 2.85
3 601328 交通银行 99,420,100 445,402,048.00 2.54
4 600837 海通证券 57,607,500 426,871,575.00 2.43
5 601318 中国平安 12,323,800 424,431,672.00 2.42
6 600000 浦发银行 48,594,477 412,567,109.73 2.35
7 601166 兴业银行 32,381,496 405,416,329.92 2.31
8 601088 中国神华 12,269,954 310,797,934.82 1.77
9 600519 贵州茅台 1,493,667 288,725,831.10 1.64
10 000002 万 科Ａ 34,910,000 260,777,700.00 1.49
11 000858 五 粮 液 7,153,900 234,647,920.00 1.34
12 601601 中国太保 12,161,068 233,614,116.28 1.33
13 601169 北京银行 19,638,905 182,249,038.40 1.04
14 600050 中国联通 31,758,030 166,412,077.20 0.95
15 601006 大秦铁路 21,800,000 162,628,000.00 0.93
16 000001 深发展Ａ 9,700,000 151,223,000.00 0.86
17 601288 农业银行 54,097,604 141,735,722.48 0.81
18 601668 中国建筑 48,595,000 141,411,450.00 0.81
19 600031 三一重工 11,200,000 140,448,000.00 0.80
20 600048 保利地产 13,755,540 137,555,400.00 0.78
21 601857 中国石油 13,630,000 132,756,200.00 0.76
22 002024 苏宁电器 15,480,000 130,651,200.00 0.74
23 600481 双良节能 17,551,091 129,527,051.58 0.74
24 000651 格力电器 7,408,496 128,092,895.84 0.73
25 000776 广发证券 6,000,000 126,000,000.00 0.72
26 600015 华夏银行 10,955,337 123,028,434.51 0.70


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 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告


27 600887 伊利股份 5,737,600 117,219,168.00 0.67
28 600028 中国石化 16,235,000 116,567,300.00 0.66
29 601939 建设银行 25,000,000 113,500,000.00 0.65
30 601899 紫金矿业 29,603,100 113,083,842.00 0.64
31 600585 海螺水泥 7,200,000 112,680,000.00 0.64
32 000063 中兴通讯 6,639,522 112,207,921.80 0.64
33 600900 长江电力 17,500,000 111,300,000.00 0.63
34 601628 中国人寿 6,280,000 110,779,200.00 0.63
35 000157 中联重科 14,053,001 108,067,577.69 0.62
36 002304 洋河股份 830,000 107,045,100.00 0.61
37 600111 包钢稀土 2,623,600 98,726,068.00 0.56
38 600104 上海汽车 6,807,952 96,264,441.28 0.55
39 000568 泸州老窖 2,580,000 96,234,000.00 0.55
40 600019 宝钢股份 19,000,000 92,150,000.00 0.52
41 600256 广汇股份 4,450,000 91,581,000.00 0.52
42 000527 美的电器 7,380,000 90,331,200.00 0.51
43 600881 亚泰集团 19,019,040 90,150,249.60 0.51
44 600383 金地集团 17,702,000 87,624,900.00 0.50
45 601988 中国银行 29,280,139 85,498,005.88 0.49
46 000402 金 融 街 14,098,239 85,294,345.95 0.49
47 000983 西山煤电 5,690,000 83,074,000.00 0.47
48 601989 中国重工 16,119,920 82,372,791.20 0.47
49 000338 潍柴动力 2,611,000 82,246,500.00 0.47
50 600795 国电电力 29,000,000 80,910,000.00 0.46
51 600547 山东黄金 2,820,000 80,059,800.00 0.46
52 000423 东阿阿胶 1,850,000 79,457,500.00 0.45
53 601009 南京银行 8,487,100 78,760,288.00 0.45
54 000895 双汇发展 1,090,000 76,245,500.00 0.43
55 000069 华侨城Ａ 10,500,000 74,970,000.00 0.43
56 000792 盐湖股份 2,330,999 74,522,038.03 0.42
57 600089 特变电工 9,529,000 73,182,720.00 0.42
58 600406 国电南瑞 2,278,000 71,073,600.00 0.40
59 601699 潞安环能 3,290,700 69,631,212.00 0.40
60 600739 辽宁成大 5,619,998 69,069,775.42 0.39
61 600348 阳泉煤业 4,458,100 67,673,958.00 0.39


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 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告


62 600518 康美药业 5,980,000 67,095,600.00 0.38
63 600068 葛 洲 坝 8,553,700 65,863,490.00 0.38
64 600362 江西铜业 3,000,000 65,790,000.00 0.37
65 601898 中煤能源 7,190,000 64,781,900.00 0.37
66 601168 西部矿业 6,880,000 64,465,600.00 0.37
67 601766 中国南车 14,806,400 64,111,712.00 0.37
68 600276 恒瑞医药 2,159,944 63,588,751.36 0.36
69 601299 中国北车 14,599,940 62,049,745.00 0.35
70 600177 雅 戈 尔 6,579,853 61,719,021.14 0.35
71 600999 招商证券 5,788,180 58,923,672.40 0.34
72 600489 中金黄金 3,363,700 58,898,387.00 0.34
73 000728 国元证券 6,918,000 58,803,000.00 0.33
74 600875 东方电气 2,530,000 58,468,300.00 0.33
75 601788 光大证券 5,649,820 57,628,164.00 0.33
76 601600 中国铝业 8,900,000 57,138,000.00 0.33
77 601818 光大银行 19,707,258 56,756,903.04 0.32
78 000623 吉林敖东 2,630,000 53,625,700.00 0.31
79 000538 云南白药 1,007,000 53,371,000.00 0.30
80 600690 青岛海尔 5,816,000 51,936,880.00 0.30
81 600108 亚盛集团 10,468,009 51,293,244.10 0.29
82 600320 振华重工 10,880,334 51,137,569.80 0.29
83 600309 烟台万华 3,930,000 50,697,000.00 0.29
84 002073 软控股份 3,329,904 50,381,447.52 0.29
85 600123 兰花科创 1,260,885 49,023,208.80 0.28
86 601666 平煤股份 4,636,298 49,005,669.86 0.28
87 601688 华泰证券 6,180,000 48,327,600.00 0.28
88 600642 申能股份 10,488,223 48,140,943.57 0.27
89 601618 中国中冶 18,000,000 47,520,000.00 0.27
90 600196 复星医药 5,545,100 47,355,154.00 0.27
91 600188 兖州煤业 2,087,630 46,742,035.70 0.27
92 600010 包钢股份 10,989,933 45,278,523.96 0.26
93 600100 同方股份 5,127,200 45,119,360.00 0.26
94 000012 南 玻Ａ 4,969,938 45,027,638.28 0.26
95 000024 招商地产 2,480,000 44,640,000.00 0.25
96 000630 铜陵有色 2,655,000 44,630,550.00 0.25


38
 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告


97 600009 上海机场 3,599,998 44,063,975.52 0.25
98 000009 中国宝安 4,029,000 43,916,100.00 0.25
99 601186 中国铁建 11,578,300 43,881,757.00 0.25
100 000425 徐工机械 3,080,400 43,803,288.00 0.25
101 600660 福耀玻璃 5,450,000 43,709,000.00 0.25
102 000937 冀中能源 2,588,000 43,633,680.00 0.25
103 000709 河北钢铁 15,248,200 43,609,852.00 0.25
104 000562 宏源证券 3,989,948 42,772,242.56 0.24
105 600143 金发科技 3,300,855 42,680,055.15 0.24
106 000060 中金岭南 5,135,400 42,264,342.00 0.24
107 002142 宁波银行 4,585,500 42,003,180.00 0.24
108 000039 中集集团 3,266,000 41,968,100.00 0.24
109 600271 航天信息 2,108,200 41,868,852.00 0.24
110 000869 张 裕Ａ 386,995 41,756,760.50 0.24
111 600811 东方集团 7,599,853 41,723,192.97 0.24
112 000878 云南铜业 2,560,000 41,216,000.00 0.23
113 600600 青岛啤酒 1,231,000 41,213,880.00 0.23
114 601958 金钼股份 3,573,000 40,660,740.00 0.23
115 600005 武钢股份 14,016,400 40,507,396.00 0.23
116 601727 上海电气 7,927,700 40,431,270.00 0.23
117 600583 海油工程 7,340,000 40,370,000.00 0.23
118 000825 太钢不锈 10,787,800 40,238,494.00 0.23
119 000422 湖北宜化 2,276,500 40,180,225.00 0.23
120 601390 中国中铁 15,932,499 40,149,897.48 0.23
121 601333 广深铁路 11,403,600 40,140,672.00 0.23
122 000100 TCL 集团 21,800,000 40,112,000.00 0.23
123 600997 开滦股份 3,599,900 40,102,886.00 0.23
124 600150 中国船舶 1,530,395 39,637,230.50 0.23
125 601607 上海医药 3,573,000 39,588,840.00 0.23
126 600535 天 士 力 934,162 39,178,754.28 0.22
127 000961 中南建设 4,600,000 38,732,000.00 0.22
128 600415 小商品城 4,920,000 38,572,800.00 0.22
129 002202 金风科技 4,970,000 38,517,500.00 0.22
130 601111 中国国航 6,040,000 38,474,800.00 0.22
131 600058 五矿发展 1,739,800 38,119,018.00 0.22


39
 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告


132 600694 大商股份 1,138,993 37,905,687.04 0.22
133 601919 中国远洋 8,073,300 37,783,044.00 0.22
134 000401 冀东水泥 2,239,000 37,324,130.00 0.21
135 600741 华域汽车 4,004,100 37,077,966.00 0.21
136 600029 南方航空 7,800,000 36,972,000.00 0.21
137 600832 东方明珠 6,980,000 36,854,400.00 0.21
138 000783 长江证券 5,070,880 36,256,792.00 0.21
139 000933 神火股份 3,909,960 36,128,030.40 0.21
140 600115 东方航空 9,430,000 35,834,000.00 0.20
141 600582 天地科技 1,930,651 35,717,043.50 0.20
142 600655 豫园商城 4,244,722 35,570,770.36 0.20
143 600153 建发股份 5,566,252 35,512,687.76 0.20
144 600779 水 井 坊 1,603,100 33,761,286.00 0.19
145 600839 四川长虹 15,766,235 33,739,742.90 0.19
146 000969 安泰科技 2,020,000 33,451,200.00 0.19
147 600085 同 仁 堂 2,355,000 33,040,650.00 0.19
148 600125 铁龙物流 3,519,000 32,656,320.00 0.19
149 601808 中海油服 2,237,790 32,425,577.10 0.18
150 600300 维维股份 8,359,803 32,185,241.55 0.18
151 600549 厦门钨业 1,078,946 32,012,327.82 0.18
152 000768 西飞国际 4,386,000 31,842,360.00 0.18
153 000898 鞍钢股份 6,820,000 31,031,000.00 0.18
154 600497 驰宏锌锗 2,360,000 30,845,200.00 0.18
155 601117 中国化学 5,390,000 30,723,000.00 0.18
156 600376 首开股份 3,191,700 30,608,403.00 0.17
157 601106 中国一重 9,600,000 30,528,000.00 0.17
158 000729 燕京啤酒 2,253,800 30,403,762.00 0.17
159 600804 鹏 博 士 5,190,000 30,153,900.00 0.17
160 600166 福田汽车 5,180,000 30,095,800.00 0.17
161 600219 南山铝业 4,719,300 29,873,169.00 0.17
162 600859 王 府 井 928,396 29,810,795.56 0.17
163 600809 山西汾酒 469,000 29,612,660.00 0.17
164 000528 柳 工 2,536,000 29,595,120.00 0.17
165 600118 中国卫星 1,440,102 29,378,080.80 0.17
166 000625 长安汽车 7,734,664 29,237,029.92 0.17


40
 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告


167 601001 大同煤业 2,380,500 28,946,880.00 0.16
168 000960 锡业股份 1,622,200 28,891,382.00 0.16
169 000758 中色股份 1,672,800 28,822,344.00 0.16
170 000876 新 希 望 1,680,000 28,140,000.00 0.16
171 000778 新兴铸管 4,397,100 28,097,469.00 0.16
172 600221 海南航空 6,261,565 28,051,811.20 0.16
173 600395 盘江股份 1,357,000 28,022,050.00 0.16
174 600550 天威保变 2,488,385 27,820,144.30 0.16
175 600893 航空动力 2,040,600 27,731,754.00 0.16
176 600664 哈药股份 3,708,070 27,180,153.10 0.15
177 601888 中国国旅 1,034,964 27,147,105.72 0.15
178 600508 上海能源 1,444,448 27,054,511.04 0.15
179 000800 一汽轿车 3,000,000 26,550,000.00 0.15
180 000061 农 产 品 2,380,000 26,537,000.00 0.15
181 002007 华兰生物 1,060,000 26,510,600.00 0.15
182 600895 张江高科 3,900,000 26,481,000.00 0.15
183 600588 用友软件 1,462,021 26,316,378.00 0.15
184 600266 北京城建 2,117,588 26,236,915.32 0.15
185 600352 浙江龙盛 4,552,000 26,037,440.00 0.15
186 600066 宇通客车 1,100,000 26,026,000.00 0.15
187 601101 昊华能源 1,487,900 25,800,186.00 0.15
188 000999 华润三九 1,485,000 25,690,500.00 0.15
189 600208 新湖中宝 7,500,000 25,650,000.00 0.15
190 601179 中国西电 6,898,945 25,526,096.50 0.15
191 600649 城投控股 4,240,000 25,524,800.00 0.15
192 600132 重庆啤酒 894,000 25,434,300.00 0.14
193 002155 辰州矿业 1,254,940 25,186,645.80 0.14
194 002422 科伦药业 578,411 25,103,037.40 0.14
195 600037 歌华有线 3,128,400 24,995,916.00 0.14
196 600674 川投能源 2,199,000 24,628,800.00 0.14
197 002092 中泰化学 3,256,401 24,390,443.49 0.14
198 600062 双鹤药业 1,555,026 24,258,405.60 0.14
199 600717 天 津 港 3,973,354 24,038,791.70 0.14
200 600418 江淮汽车 3,977,500 23,705,900.00 0.14
201 600008 首创股份 4,500,900 23,404,680.00 0.13


41
 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告


202 000559 万向钱潮 4,093,057 23,166,702.62 0.13
203 601918 国投新集 2,078,312 23,131,612.56 0.13
204 600703 三安光电 2,109,691 23,058,922.63 0.13
205 002146 荣盛发展 2,599,914 22,879,243.20 0.13
206 600598 北 大 荒 2,638,200 22,846,812.00 0.13
207 002001 新 和 成 1,160,000 22,805,600.00 0.13
208 600428 中远航运 5,478,000 22,569,360.00 0.13
209 002106 莱宝高科 1,339,467 22,449,466.92 0.13
210 600635 大众公用 4,890,507 22,447,427.13 0.13
211 600331 宏达股份 2,646,000 22,014,720.00 0.13
212 601158 重庆水务 3,660,000 21,996,600.00 0.13
213 601866 中海集运 9,000,000 21,870,000.00 0.12
214 600718 东软集团 2,683,220 21,841,410.80 0.12
215 002069 獐 子 岛 888,800 21,828,928.00 0.12
216 600970 中材国际 1,369,000 21,575,440.00 0.12
217 600546 山煤国际 889,100 21,560,675.00 0.12
218 600216 浙江医药 1,079,000 21,461,310.00 0.12
219 600808 马钢股份 8,650,000 21,452,000.00 0.12
220 601933 永辉超市 693,099 20,896,934.85 0.12
221 000680 山推股份 2,318,300 20,818,334.00 0.12
222 600500 中化国际 3,254,300 20,794,977.00 0.12
223 002385 大 北 农 637,600 20,722,000.00 0.12
224 600516 方大炭素 2,328,000 20,393,280.00 0.12
225 000027 深圳能源 3,332,560 20,328,616.00 0.12
226 600169 太原重工 3,564,000 20,279,160.00 0.12
227 600316 洪都航空 1,216,510 20,254,891.50 0.12
228 000807 云铝股份 4,052,356 19,937,591.52 0.11
229 002128 露天煤业 1,482,198 19,861,453.20 0.11
230 601098 中南传媒 2,188,995 19,788,514.80 0.11
231 601118 海南橡胶 2,883,200 19,605,760.00 0.11
232 600160 巨化股份 976,199 19,572,789.95 0.11
233 600812 华北制药 2,983,000 19,329,840.00 0.11
234 600879 航天电子 2,340,000 19,211,400.00 0.11
235 000690 宝新能源 6,133,897 18,708,385.85 0.11
236 002310 东方园林 215,066 18,656,975.50 0.11


42
 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告


237 000718 苏宁环球 3,559,717 18,652,917.08 0.11
238 601369 陕鼓动力 1,608,208 18,430,063.68 0.10
239 601718 际华集团 5,378,956 18,396,029.52 0.10
240 600863 内蒙华电 2,192,000 18,193,600.00 0.10
241 000780 平庄能源 1,759,920 18,127,176.00 0.10
242 600595 中孚实业 3,110,100 17,976,378.00 0.10
243 600456 宝钛股份 979,920 17,854,142.40 0.10
244 002415 海康威视 401,400 17,260,200.00 0.10
245 601233 桐昆股份 1,465,401 17,189,153.73 0.10
246 600026 中海发展 2,894,300 17,134,256.00 0.10
247 601717 郑 煤 机 680,047 16,912,768.89 0.10
248 000059 辽通化工 2,211,700 16,808,920.00 0.10
249 601992 金隅股份 1,997,951 16,802,767.91 0.10
250 600369 西南证券 1,912,423 16,504,210.49 0.09
251 600372 中航电子 676,740 16,404,177.60 0.09
252 600432 吉恩镍业 1,310,000 16,152,300.00 0.09
253 600161 天坛生物 1,000,000 16,080,000.00 0.09
254 600109 国金证券 1,580,569 15,679,244.48 0.09
255 600528 中铁二局 3,100,000 15,283,000.00 0.09
256 600783 鲁信创投 885,226 15,208,182.68 0.09
257 600380 健 康 元 2,557,015 15,111,958.65 0.09
258 600096 云 天 化 1,010,000 15,028,800.00 0.09
259 600971 恒源煤电 1,126,312 14,901,107.76 0.08
260 000021 长城开发 2,794,922 14,337,949.86 0.08
261 600873 梅花集团 1,722,003 14,327,064.96 0.08
262 000968 煤 气 化 1,000,000 14,250,000.00 0.08
263 002399 海 普 瑞 575,357 14,211,317.90 0.08
264 002299 圣农发展 950,714 14,099,088.62 0.08
265 600823 世茂股份 1,345,035 14,055,615.75 0.08
266 002122 天马股份 2,132,000 13,815,360.00 0.08
267 002493 荣盛石化 800,000 13,672,000.00 0.08
268 000686 东北证券 1,102,333 13,668,929.20 0.08
269 600183 生益科技 1,884,400 13,605,368.00 0.08
270 600170 上海建工 1,532,700 13,595,049.00 0.08
271 600151 航天机电 1,800,000 12,960,000.00 0.07


43
 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告


272 600307 酒钢宏兴 3,300,000 12,408,000.00 0.07
273 600737 中粮屯河 1,979,591 11,897,341.91 0.07
274 002038 双鹭药业 359,860 11,821,401.00 0.07
275 600098 广州控股 1,660,257 11,472,375.87 0.07
276 601268 二重重装 1,600,369 11,298,605.14 0.06
277 002405 四维图新 549,859 11,041,168.72 0.06
278 601377 兴业证券 1,165,202 10,836,378.60 0.06
279 601018 宁 波 港 4,500,000 10,755,000.00 0.06
280 000725 京东方Ａ 6,000,000 10,260,000.00 0.06
281 600827 友谊股份 900,000 10,233,000.00 0.06
282 601028 玉龙股份 1,187,675 10,012,100.25 0.06
283 002244 滨江集团 1,403,000 9,947,270.00 0.06
284 601558 华锐风电 611,592 9,565,298.88 0.05
285 601216 内蒙君正 525,954 9,304,126.26 0.05
286 002498 汉缆股份 536,895 8,805,078.00 0.05
287 000629 攀钢钒钛 1,400,000 8,792,000.00 0.05
288 601519 大 智 慧 794,600 8,645,248.00 0.05
289 601928 凤凰传媒 997,300 8,337,428.00 0.05
290 600998 九 州 通 800,000 8,312,000.00 0.05
291 600252 中恒集团 719,910 7,645,444.20 0.04
292 002378 章源钨业 329,909 7,488,934.30 0.04
293 002594 比 亚 迪 317,055 7,228,854.00 0.04
294 002500 山西证券 1,100,000 7,117,000.00 0.04
295 002431 棕榈园林 283,668 6,859,092.24 0.04
296 600239 云南城投 1,000,000 6,440,000.00 0.04
297 002603 以岭药业 167,101 6,415,007.39 0.04
298 000951 中国重汽 500,000 6,155,000.00 0.04
299 002344 海宁皮城 219,015 4,956,309.45 0.03
300 002028 思源电气 379,474 4,705,477.60 0.03
301 600259 广晟有色 119,920 4,572,549.60 0.03
302 600770 综艺股份 279,949 4,459,587.57 0.03
303 000031 中粮地产 1,000,000 3,800,000.00 0.02
304 600675 中华企业 1,000,000 3,730,000.00 0.02
305 601099 太 平 洋 399,970 2,691,798.10 0.02
306 000612 焦作万方 200,000 2,174,000.00 0.01


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 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告


307 600004 白云机场 300,000 1,857,000.00 0.01
308 000581 威孚高科 49,990 1,794,141.10 0.01
309 600267 海正药业 52,479 1,667,257.83 0.01
310 601336 新华保险 52,464 1,462,171.68 0.01
311 601258 庞大集团 200,000 1,230,000.00 0.01
312 601991 大唐发电 72,209 372,598.44 0.00
313 002650 加加食品 1,500 45,000.00 0.00
314 002651 利君股份 500 12,500.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600481 双良节能 287,983,768.13 1.27
2 000776 广发证券 216,739,511.25 0.95
3 600837 海通证券 182,849,045.19 0.80
4 601988 中国银行 104,988,187.87 0.46
5 600881 亚泰集团 96,851,077.47 0.43
6 601288 农业银行 83,101,744.44 0.37
7 000630 铜陵有色 78,587,415.26 0.35
8 601166 兴业银行 76,170,813.76 0.34
9 600585 海螺水泥 75,185,116.25 0.33
10 002304 洋河股份 74,907,329.08 0.33
11 600000 浦发银行 72,629,194.52 0.32
12 600406 国电南瑞 71,718,012.28 0.32
13 002073 软控股份 68,695,540.41 0.30
14 601101 昊华能源 68,680,769.85 0.30
15 600115 东方航空 65,594,758.04 0.29
16 600887 伊利股份 64,719,008.72 0.28
17 600276 恒瑞医药 61,661,744.33 0.27
18 600703 三安光电 59,341,620.58 0.26
19 000157 中联重科 58,103,063.00 0.26
20 601318 中国平安 53,675,291.37 0.24

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费

用。


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 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告



8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 316,452,923.70 1.39
2 600016 民生银行 135,454,232.45 0.60
3 600481 双良节能 104,394,229.81 0.46
4 601318 中国平安 101,394,260.54 0.45
5 600036 招商银行 80,799,713.43 0.36
6 600018 上港集团 76,818,057.95 0.34
7 601166 兴业银行 68,402,560.14 0.30
8 600631 百联股份 65,608,270.36 0.29
9 000776 广发证券 62,093,912.62 0.27
10 600585 海螺水泥 62,065,490.02 0.27
11 601088 中国神华 60,927,835.70 0.27
12 600837 海通证券 58,261,979.26 0.26
13 600196 复星医药 55,688,394.32 0.24
14 601328 交通银行 51,534,000.00 0.23
15 601601 中国太保 48,557,139.30 0.21
16 000002 万 科Ａ 47,415,417.06 0.21
17 601006 大秦铁路 41,569,665.18 0.18
18 600881 亚泰集团 39,556,262.62 0.17
19 000709 河北钢铁 38,896,847.04 0.17
20 000001 深发展Ａ 37,181,765.70 0.16

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费

用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 5,696,568,420.04
卖出股票的收入（成交）总额 5,151,494,749.83

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）

填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元


46
 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告


序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 200,270,000.00 1.14
2 央行票据 242,050,000.00 1.38
3 金融债券 279,814,000.00 1.59
其中：政策性金融债 279,814,000.00 1.59
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 17,033,526.90 0.10
8 其他 - -
9 合计 739,167,526.90 4.21

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
（%）
1 1101018 11 央行票据 18 2,500,000 242,050,000.00 1.38
2 110414 11 农发 14 1,000,000 100,310,000.00 0.57
3 019101 11 国债 01 1,000,000 100,190,000.00 0.57
4 019109 11 国债 09 1,000,000 100,080,000.00 0.57
5 090405 09 农发 05 1,000,000 99,560,000.00 0.57

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,122,396.83


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 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告


2 应收证券清算款 22,736,411.32
3 应收股利 -
4 应收利息 15,745,664.29
5 应收申购款 4,689,821.30
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 44,294,293.74

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券名称 公允价值
（%）
1 113001 中行转债 6,620,600.00 0.04

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息


9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者
数(户) 基金份额
占总份 占总份额
持有份额 持有份额
额比例 比例
628,061 41,350.61 1,327,284,958.20 5.11% 24,643,422,568.01 94.89%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
10,278,154.38 0.04%
员持有本开放式基金


§10 开放式基金份额变动


单位：份

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 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告


基金合同生效日(2009 年 7 月 10 日)基金份额总额 24,771,957,170.09
本报告期期初基金份额总额 25,736,288,433.15
本报告期基金总申购份额 6,006,888,116.90
减：本报告期基金总赎回份额 5,772,469,023.84
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 25,970,707,526.21


§11 重大事件揭示


11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2011 年 9 月 24 日发布公告，聘任刘文动先生、吴志军先生
为华夏基金管理有限公司副总经理。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为
120,000 元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供 3 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告
期内未受到任何处分。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易
占当期股票 占当期佣 备
券商名称 单元
成交金额 成交总额的 佣金 金总量的 注
数量
比例 比例
海通证券 1 5,140,914,986.70 49.24% 257,036.13 61.24% -

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 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告


中银国际证券 1 2,726,860,305.33 26.12% 34,087.42 8.12% -
国金证券 1 2,308,665,027.31 22.11% 115,430.72 27.50% -
华泰联合证券 1 263,498,232.35 2.52% 13,174.29 3.14% -

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市

场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和

研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③除本表列示外，本基金还选择了光大证券、广发证券、中投证券、中信证券的交易单

元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。

④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易
券商名称 占当期债券成交 占当期回购成
成交金额 成交金额
总额的比例 交总额的比例
海通证券 233,188,893.60 53.80% 1,670,000,000.00 34.25%
中银国际证券 4,443,525.58 1.03% - -
国金证券 195,808,645.60 45.18% 2,710,000,000.00 55.57%
华泰联合证券 - - 496,600,000.00 10.18%

11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
华夏基金管理有限公司关于设立杭州分公司 中国证监会指定
1 2011-01-05
的公告 报刊及网站



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 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告


华夏基金管理有限公司关于在中国银行股份
中国证监会指定
2 有限公司开通旗下部分开放式基金基金转换 2011-03-09
报刊及网站
业务的公告
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式
中国证监会指定
3 基金在中信证券股份有限公司办理定期定额 2011-03-11
报刊及网站
申购业务的公告
华夏基金管理有限公司关于设立广州分公司 中国证监会指定
4 2011-03-31
的公告 报刊及网站
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式
中国证监会指定
5 基金参加中国工商银行个人电子银行基金申 2011-04-01
报刊及网站
购费率优惠活动的公告
华夏基金管理有限公司关于在中国农业银行
中国证监会指定
6 股份有限公司开通旗下部分开放式基金基金 2011-04-07
报刊及网站
转换业务的公告
华夏基金管理有限公司关于调整基金分红方 中国证监会指定
7 2011-04-25
式变更规则的公告 报刊及网站
华夏基金管理有限公司关于调整中国工商银 中国证监会指定
8 2011-05-13
行借记卡基金网上交易优惠费率的公告 报刊及网站
关于停止中行广东省分行长城借记卡基金网
中国证监会指定
9 上交易开户及认购、申购、定期定额申购等 2011-05-28
报刊及网站
业务的公告
华夏基金管理有限公司关于在上海浦东发展
中国证监会指定
10 银行股份有限公司开通旗下部分开放式基金 2011-06-17
报刊及网站
基金转换业务的公告
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式
中国证监会指定
11 基金在部分销售机构开办定期定额申购业务 2011-06-23
报刊及网站
的公告
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式
中国证监会指定
12 基金参加交通银行网上银行、手机银行基金 2011-06-30
报刊及网站
申购费率优惠活动的公告
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非 中国证监会指定
13 2011-08-27
公开发行股票的公告 报刊及网站
华夏基金管理有限公司关于调整中国农业银 中国证监会指定
14 2011-09-02
行金穗借记卡基金网上交易优惠费率的公告 报刊及网站
中国证监会指定
15 华夏基金管理有限公司公告 2011-09-24
报刊及网站
中国证监会指定
16 华夏基金管理有限公司公告 2011-12-19
报刊及网站
中国证监会指定
17 华夏基金管理有限公司公告 2011-12-24
报刊及网站
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式
中国证监会指定
18 基金参加中国农业银行股份有限公司网上银 2011-12-30
报刊及网站
行基金申购费率优惠活动的公告



51
 华夏沪深 300 指数证券投资基金 2011 年年度报告


华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式
中国证监会指定
19 基金参加中国工商银行股份有限公司基金定 2011-12-31
报刊及网站
期定额申购费率优惠活动的公告


§12 备查文件目录


12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证监会核准基金募集的文件；
12.1.2《华夏沪深 300 指数证券投资基金基金合同》；
12.1.3《华夏沪深 300 指数证券投资基金托管协议》；
12.1.4 法律意见书；
12.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
12.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付
工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。




华夏基金管理有限公司
二〇一二年三月三十日




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