华夏沪深300 交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年

3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报

告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接

基金

基金简称 华夏沪深300ETF联接

基金主代码 000051

交易代码 000051

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年7月10日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 9,663,024,827.37份

基金合同存续期 不定期

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510330

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2012年12月25日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2013年1月16日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.2基金产品说明

采用指数化投资方式，追求对标的指数的有效跟踪，

投资目标 获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。

本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资

于目标ETF的份额。根据投资者申购、赎回的现

金流情况，本基金将综合目标ETF的流动性、折

投资策略 溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析，对投

资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。基金

也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。

基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、

赎回之间的套利，以增强基金收益。

本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率

业绩比较基准 ×95%＋1%（指年收益率，评价时应按期间折算）。

风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、

债券基金与货币市场基金。

2.2.1 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最

小化。

投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略

以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为沪深300指数。

本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、

风险收益特征 债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指

数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风

险、较高收益的产品。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限

公司

姓名 张静 郭明

信息披露 联系电话 400-818-6666 010-66105799

负责人

电子邮箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-818-6666 95588

传真 010-63136700 010-66105798

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 174,314,147.27 6,074,161,519.76 572,398,984.79

本期利润 -885,002,189.94 3,166,336,852.27 7,559,566,991.33

加权平均基金份额本期利润 -0.0892 0.2332 0.3178

本期加权平均净值利润率 -8.73% 19.74% 44.23%

本期基金份额净值增长率 -7.98% 8.88% 50.64%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 591,072,535.32 1,513,302,983.38 -4,427,347,146.34

期末可供分配基金份额利润 0.0612 0.1533 -0.2028

期末基金资产净值 10,254,097,362.69 11,387,961,850.53 23,112,731,661.15

期末基金份额净值 1.061 1.153 1.059

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 6.10% 15.30% 5.90%

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值增 业绩比较 业绩比较基

阶段 值增长 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 准差④

过去三个月 1.82% 0.67% 1.91% 0.67% -0.09% 0.00%

过去六个月 6.31% 0.72% 5.21% 0.72% 1.10% 0.00%

过去一年 -7.98% 1.31% -9.72% 1.33% 1.74% -0.02%

过去三年 50.92% 1.70% 42.96% 1.70% 7.96% 0.00%

过去五年 56.95% 1.54% 44.05% 1.54% 12.90% 0.00%

自基金合同生 6.10% 1.50% 5.07% 1.54% 1.03% -0.04%

效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2009年7月10日至2016年12月31日）

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年无利润分配事项。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立

的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。

公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基

金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批

内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在

ETF基金管理方面积累了丰富的经验，目前旗下管理华夏沪深300ETF、华夏

MSCI中国A股ETF、华夏中证500ETF、华夏上证50ETF、华夏中小板ETF、

华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏恒生ETF、华夏沪港通恒

生ETF、华夏上证50AH优选指数（LOF）和华夏快线ETF，初步形成了覆盖

宽基指数、大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业指数、海外市场指数等的产品线。

2016年，在《中国证券报》主办的第十三届中国基金业金牛奖的评选中，

华夏基金获得“2015年度被动投资金牛基金公司”奖；在《上海证券报》主办

的第十三届中国“金基金”奖评选中，华夏基金获得“2015年度金基金·债券

投资回报基金管理公司”奖。

在客户服务方面，2016年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客

户使用的便利性和服务体验：（1）改进业务流程，客户可通过网上交易系统自助办理退款、重置密码、上传换卡资料等业务，还可自助办理资产证明和盖章对账单，业务处理更加高效便捷；（2）增加交易渠道，与滴滴出行合作推出滴滴金桔宝理财，并上线华夏财富网上交易系统，增加直销定投通等功能，为客户提供更多优惠便捷的理财渠道，提高交易便利性；（3）开展“你定，我投”、“客户个性化白皮书”、“2016活期通年底晒账单”、2016北京马拉松等系列宣传活动，为客户提供多样化的关怀服务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士。1999年7月

加入华夏基金管理有

限公司，曾任研究员、

本基金的 华夏成长证券投资基

方军 基金经理、 2009-07-10 - 17年 金基金经理助理、兴

数量投资 华证券投资基金基金

部总监 经理助理、华夏回报

证券投资基金基金经

理助理、数量投资部

副总经理等。

硕士。2000年4月

加入华夏基金管理有

限公司，曾任研究发

本基金的 展部总经理、数量投

基金经理、 资部副总经理、上证

张弘弢 董事总经 2009-07-10 - 16年 能源交易型开放式指

理 数发起式证券投资基

金基金经理

（2013年3月28日

至2016年3月28日

期间）等。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

③根据本基金管理人发布的《华夏基金管理有限公司关于调整华夏沪深300交易型开

放式指数证券投资基金联接基金基金经理的公告》，自2017年3月24日起，方军先生不

再担任本基金基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为沪深300指数，业绩基准为沪深300指数收益率

×95%＋1%（指年收益率，评价时应按期间折算）。沪深300指数由沪深A股

中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成，于2005年4月8日正式

发布，以综合反映沪深A股市场整体表现。沪深300指数是内地首只股指期货

的标的指数。本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF（华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金）的份额，从而实现基金投资目标。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。

2016年，国际方面，美国经济稳定增长，美联储年末将联邦基金利率提升

25 个基点至0.5%-0.75%，美国总统大选也落下帷幕，特朗普获胜加强了美国

基建投资预期，使得全球通货膨胀预期提升；欧洲央行自年初降低三大利率后维持主要政策利率不变，年末延长QE至2017年12 月，报告期欧洲经济温和复苏，但年内英国脱欧公投、意大利修宪公投失败都给全球市场带来不小波动。

国内方面，政府继续以推进供给侧结构性改革为主线，同时适度扩大总需求，全年经济有所企稳，GDP同比增长6.7%。PPI同比一举扭转数年以来的下降态势实现转正，CPI也温和上涨。货币政策方面，为引导经济去杠杆，央行下半年持续锁短放长，货币政策由相对宽松逐渐回归中性。

市场方面，年初在人民币短期快速贬值以及相关监管措施出台等诸多因素影响下，A股经历了一波较大幅度的调整，之后在基本面企稳、工业品价格持续上涨等因素带动下，市场走出一波震荡修复式行情，纵观全年，由于各种黑天鹅事件频发，震荡可谓剧烈。

报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.061元，本报告期份额净值

增长率-7.98%，同期业绩比较基准增长率为-9.72%。本基金本报告期跟踪偏离度为+1.74%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，国际方面，美元的加息节奏仍是牵动市场神经的关键因素，

而特朗普政府的政策走向也成为市场的重大不确定因素；与此同时，英国脱欧流程的启动、欧洲政治经济格局的重构，都使得我们将面临一个更加不确知的外部世界。国内方面，为维持经济平稳增长，政府会继续展开供给侧改革尤其是“补短板”行动，混合所有制等改革也将扎实推进，与此同时，也需密切关注美国新一届政府的政策走向及我国政府的应对策略。财政政策方面，料将继续积极有为，货币政策大概率会维持中性。如果经济企稳得到进一步验证或有超预期的改革举措，沪深300指数将会有较好的投资机会；反之，则可能呈震荡走势。

本基金将会根据基金合同要求，在紧密跟踪标的指数的基础上，做好相关投资工作。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。

在合规管理方面，公司制定了合规风险管理制度、风险隔离制度、员工违规违纪处理制度，修订了保密管理制度和员工培训制度，进一步完善合规制度建设；公司开展多种形式的合规培训，重点加强了投资研究和基金销售业务条线的合规教育，不断提升员工的合规守法意识；强化事前事中合规风险管理，严格审核信息披露文件、基金宣传推介材料，加强了对微信等新媒体宣传材料的合规审核，防范各类合规风险。在风险管理方面，公司秉承全员风险管理的理念，采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；在监察稽核方面，公司定期和不定期开展多项内部稽核，对投资研究、基金交易、市场销售、后台运作等关键业务和岗位进行检查监督，促进公司业务合规运作、稳健经营。

报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的

相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、合规负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对华夏沪深300交易型开放式指数证券投资

基金联接基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况

的说明

本报告期内，华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管

理人——华夏基金管理有限公司在华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基

金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

本报告期内，华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进

行利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的华夏沪深300交易型

开放式指数证券投资基金联接基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利

润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

普华永道中天审字(2017)第20593号

华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

（以下简称“华夏沪深300ETF联接基金”）的财务报表，包括2016年12月

31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及

财务报表附注。

6.1管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华夏沪深300ETF联接基金的基金管理人华夏基

金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1) 按照企业会计准则和中国

证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

6.2注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

6.3审计意见

我们认为，上述华夏沪深300ETF联接基金的财务报表在所有重大方面按照

企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华夏沪深300ETF联接基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师 许康玮 赵雪

上海市湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

2017年3月10日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号 2016年12月31日 2015年12月

31日

资产：

银行存款 506,611,505.51 344,755,793.96

结算备付金 - -

存出保证金 147,930.21 1,661,923.96

交易性金融资产 9,732,751,635.59 11,050,949,806.44

其中：股票投资 87,618,102.97 13,758,025.15

基金投资 9,644,720,931.05 10,796,571,990.89

债券投资 412,601.57 240,619,790.40

资产支持证券投资 - -

　　　贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 20,000,000.00 -

应收证券清算款 - 38,458.09

应收利息 123,687.05 6,052,873.35

应收股利 - -

应收申购款 2,248,910.05 2,083,324.54

递延所得税资产 - -

其他资产 - 1,201,335.36

资产总计 10,261,883,668.41 11,406,743,515.70

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号 2016年12月31日 2015年12月

31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 3,898,924.65

应付赎回款 6,814,418.24 13,142,366.06

应付管理人报酬 262,065.67 235,212.86

应付托管费 52,413.11 47,042.58

应付销售服务费 - -

应付交易费用 580,385.18 1,128,836.18

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 77,023.52 329,282.84

负债合计 7,786,305.72 18,781,665.17

所有者权益：

实收基金 9,663,024,827.37 9,874,658,867.15

未分配利润 591,072,535.32 1,513,302,983.38

所有者权益合计 10,254,097,362.69 11,387,961,850.53

负债和所有者权益总计 10,261,883,668.41 11,406,743,515.70

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.061元，基金份额总额

9,663,024,827.37份。

7.2 利润表

会计主体：华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日 2015年1月1日

至2016年12月 至2015年12月

31日 31日

一、收入 -880,626,005.38 3,177,773,723.33

1.利息收入 5,163,204.94 14,275,447.66

其中：存款利息收入 3,459,195.79 4,615,639.88

债券利息收入 1,666,271.75 9,488,027.94

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 37,737.40 171,779.84

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 172,354,016.31 6,056,227,126.29

其中：股票投资收益 21,123,619.69 191,794,073.18

基金投资收益 147,593,915.55 5,858,791,298.49

债券投资收益 275,710.00 3,377,138.96

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

　　　衍生工具收益 - -

股利收益 3,360,771.07 2,264,615.66

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 -1,059,316,337.21 -2,907,824,667.49

列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,173,110.58 15,095,816.87

减：二、费用 4,376,184.56 11,436,871.06

1.管理人报酬 3,081,226.28 5,380,727.53

2.托管费 616,245.19 1,076,145.51

3.销售服务费 - -

4.交易费用 335,545.08 4,611,564.85

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 343,168.01 368,433.17

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -885,002,189.94 3,166,336,852.27

列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -885,002,189.94 3,166,336,852.27

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

项目 本期

2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 9,874,658,867.15 1,513,302,983.38 11,387,961,850.53

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -885,002,189.94 -885,002,189.94

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -211,634,039.78 -37,228,258.12 -248,862,297.90

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,539,021,700.50 18,045,886.60 1,557,067,587.10

2.基金赎回款 -1,750,655,740.28 -55,274,144.72 -1,805,929,885.00

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 9,663,024,827.37 591,072,535.32 10,254,097,362.69

金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 21,828,900,625.04 1,283,831,036.11 23,112,731,661.15

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 3,166,336,852.27 3,166,336,852.27

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -11,954,241,757.89 -2,936,864,905.00 -14,891,106,662.89

值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 7,332,222,485.91 1,438,439,613.96 8,770,662,099.87

2.基金赎回款 -19,286,464,243.80 -4,375,304,518.96 -23,661,768,762.76

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 9,874,658,867.15 1,513,302,983.38 11,387,961,850.53

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

杨明辉 汪贵华 汪贵华

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

7.4.2 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.3关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华夏基金管理有限公司 基金管理人

中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行” 基金托管人

）

中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东

山东省农村经济开发投资公司 基金管理人的股东

POWERCORPORATIONOFCANADA 基金管理人的股东

青岛海鹏科技投资有限公司 基金管理人的股东

南方工业资产管理有限责任公司 基金管理人的股东

华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 本基金是该基金的联接基金

（“目标ETF”）

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1股票交易

无。

7.4.4.1.2权证交易

无。

7.4.4.1.3债券交易

无。

7.4.4.1.4债券回购交易

无。

7.4.4.1.5应支付关联方的佣金

无。

7.4.4.2关联方报酬

7.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 3,081,226.28 5,380,727.53

其中：支付销售机构的客户维护费 8,424,743.48 14,120,834.01

注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(剩余部分若为负数则取0)的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝(前一日的基金资产净值–前一日基金资产中目标ETF份额所对应资产净值)×0.5%/当年天数。若前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分为负数，则按0计算。

③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

7.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

当期发生的基金应支付的 616,245.19 1,076,145.51

托管费

注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标

ETF份额所对应资产净值后剩余部分(剩余部分若为负数则取0)的0.1%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝(前一日的基金资产净值–前一日基金资产中目标ETF份额所对应资产净值)×0.1%/当年天数。若前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分为负数，则按0计算。

7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至 2015年1月1日至

关联方名称 2016年12月31日 2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 506,611,505.51 3,443,748.40 344,755,793.96 4,497,951.52

活期存款

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

中信证券股 600489 中金黄金 老股东配售 1,800 11,196.00

份有限公司

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

中信证券股 - - - - -

份有限公司

7.4.4.7其他关联交易事项的说明

截至2016年12月31日止，本基金持有2,734,074,422份目标ETF基金份

额(2015年12月31日：2,797,546,703份)，占其总份额的比例为

59.74%(2015年12月31日：60.16%)。

7.4.5期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.5.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末 数量 期末成本 期末 备

代码 名称 认购日 可流通日 限类型 价格 估值 （单位： 总额 估值总额注

单价 股）

601375 中原证券 2016-12-20 2017-01-03 新发流 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00-

通受限

603228 景旺电子 2016-12-28 2017-01-06 新发流 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56-

通受限

603877 太平鸟 2016-12-29 2017-01-09 新发流 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00-

通受限

603689 皖天然气 2016-12-30 2017-01-10 新发流 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66-

通受限

603035 常熟汽饰 2016-12-27 2017-01-05 新发流 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04-

通受限

603266 天龙股份 2016-12-30 2017-01-10 新发流 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06-

通受限

002840 华统股份 2016-12-29 2017-01-10 新发流 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70-

通受限

002838 道恩股份 2016-12-28 2017-01-06 新发流 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68-

通受限

603186 华正新材 2016-12-26 2017-01-03 新发流 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38-

通受限

603032 德新交运 2016-12-27 2017-01-05 新发流 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68-

通受限

300586 美联新材 2016-12-26 2017-01-04 新发流 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80-

通受限

300591 万里马 2016-12-30 2017-01-10 新发流 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79-

通受限

7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代码 股票名称 停牌日期 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量 期末成本 期末估值备

原因 值单价 日期 盘单价 （股） 总额 总额 注

600649 城投控股 2016-12-06 重大事 20.34 - - 42,500 627,625.00 864,450.00-

项

000166 申万宏源 2016-12-21 重大事 6.25 2017-01-26 6.29 56,410 361,242.91 352,562.50-

项

601727 上海电气 2016-08-31 重大事 8.42 - - 26,100 215,358.35 219,762.00-

项

600406 国电南瑞 2016-12-29 重大事 16.63 - - 13,000 178,687.91 216,190.00-

项

603986 兆易创新 2016-09-19 重大事 177.97 2017-03-13 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01-

项

300518 盛讯达 2016-12-13 重大事 113.46 - - 1,306 29,019.32 148,178.76-

项

600875 东方电气 2016-12-09 重大事 10.79 - - 10,400 107,763.27 112,216.00-

项

000540 中天城投 2016-11-28 重大事 6.93 2017-01-03 7.00 15,700 104,555.57 108,801.00-

项

300526 中潜股份 2016-12-07 重大事 107.03 - - 984 10,332.00 105,317.52-

项

600485 信威集团 2016-12-26 重大事 14.60 - - 7,200 131,044.15 105,120.00-

项

000750 国海证券 2016-12-15 重大事 6.97 2017-01-20 6.27 13,700 107,843.09 95,489.00-

项

002129 中环股份 2016-04-25 重大事 8.27 - - 10,000 87,972.00 82,700.00-

项

300537 广信材料 2016-10-12 重大事 48.79 2017-01-13 43.91 1,024 9,410.56 49,960.96-

项

注：上述股票的复牌日期及复牌开盘单价更新截至本财务报表批准日。

7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.5.3.2交易所市场债券正回购

无。

7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.6.1金融工具公允价值计量的方法

根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次：

第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。

第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。

第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

7.4.6.2各层次金融工具公允价值

截至2016年12月31日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一

层次的余额为9,732,751,635.59元，第二层次的余额为0元，第三层次的余额为

0元。（截至2015年12月31日止：第一层次的余额为10,801,802,795.14元，

第二层次的余额为249,147,011.30元，第三层次的余额为0元。）

7.4.6.3公允价值所属层次间的重大变动

对于特殊事项停牌的股票、收盘价异常的债券，本基金将相关股票和债券公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌、债券收盘价能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月20日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将其公允价值从第一层次调整至第二层次。

7.4.6.4第三层次公允价值本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 87,618,102.97 0.85

其中：股票 87,618,102.97 0.85

2 基金投资 9,644,720,931.05 93.99

3 固定收益投资 412,601.57 0.00

其中：债券 412,601.57 0.00

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 20,000,000.00 0.19

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

7 银行存款和结算备付金合计 506,611,505.51 4.94

8 其他各项资产 2,520,527.31 0.02

9 合计 10,261,883,668.41 100.00

8.2 期末投资目标基金明细

金额单位：人民币元

占基

金资

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 产净

值比

例(％)

1 华夏沪深 股票型 交易型开 华夏基金管理 9,644,720,931.05 94.06

300ETF 放式 有限公司

8.3 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 72,384.00 0.00

B 采矿业 2,461,586.00 0.02

C 制造业 37,851,633.35 0.37

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,115,173.66 0.02

E 建筑业 3,350,920.23 0.03

F 批发和零售业 2,063,397.70 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 3,137,002.94 0.03

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,701,277.76 0.04

J 金融业 26,410,586.15 0.26

K 房地产业 3,016,002.20 0.03

L 租赁和商务服务业 581,047.00 0.01

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 630,809.64 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 74,750.00 0.00

R 文化、体育和娱乐业 1,781,589.54 0.02

S 综合 369,942.80 0.00

合计 87,618,102.97 0.85

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000651 格力电器 119,946 2,953,070.52 0.03

2 000538 云南白药 37,700 2,870,855.00 0.03

3 600016 民生银行 312,100 2,833,868.00 0.03

4 601318 中国平安 57,000 2,019,510.00 0.02

5 000858 五粮液 58,245 2,008,287.60 0.02

6 600837 海通证券 123,100 1,938,825.00 0.02

7 600519 贵州茅台 5,100 1,704,165.00 0.02

8 601166 兴业银行 103,500 1,670,490.00 0.02

9 600036 招商银行 94,100 1,656,160.00 0.02

10 600000 浦发银行 94,880 1,538,004.80 0.01

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

8.5 报告期内股票投资组合的重大变动

8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产

净值比例（%）

1 000630 铜陵有色 8,131,984.00 0.07

2 600016 民生银行 7,126,934.00 0.06

3 601318 中国平安 4,602,479.00 0.04

4 600837 海通证券 4,418,629.00 0.04

5 601166 兴业银行 4,128,553.00 0.04

6 600036 招商银行 4,089,058.00 0.04

7 600000 浦发银行 3,917,161.00 0.03

8 000538 云南白药 3,796,532.41 0.03

9 000858 五粮液 3,655,059.82 0.03

10 600519 贵州茅台 3,343,142.70 0.03

11 601328 交通银行 2,997,856.00 0.03

12 601288 农业银行 2,809,420.00 0.02

13 000937 冀中能源 2,782,939.47 0.02

14 000623 吉林敖东 2,681,232.00 0.02

15 601169 北京银行 2,479,628.02 0.02

16 000568 泸州老窖 2,350,458.35 0.02

17 000729 燕京啤酒 2,303,956.15 0.02

18 000651 格力电器 2,238,680.07 0.02

19 000793 华闻传媒 2,231,664.00 0.02

20 000792 盐湖股份 2,109,014.00 0.02

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产

净值比例（%）

1 000630 铜陵有色 7,419,604.06 0.07

2 600016 民生银行 5,999,420.87 0.05

3 601318 中国平安 5,300,616.00 0.05

4 601166 兴业银行 3,890,890.00 0.03

5 600837 海通证券 3,777,501.00 0.03

6 600036 招商银行 3,729,826.48 0.03

7 600519 贵州茅台 3,713,644.00 0.03

8 600000 浦发银行 3,216,982.14 0.03

9 000858 五粮液 3,168,211.36 0.03

10 000937 冀中能源 3,158,624.06 0.03

11 601328 交通银行 2,932,240.00 0.03

12 601288 农业银行 2,501,883.00 0.02

13 600919 江苏银行 2,483,973.92 0.02

14 000729 燕京啤酒 2,473,048.16 0.02

15 600887 伊利股份 2,289,781.00 0.02

16 601169 北京银行 2,223,018.20 0.02

17 600690 青岛海尔 2,115,702.00 0.02

18 600271 航天信息 2,110,240.00 0.02

19 000568 泸州老窖 2,081,737.73 0.02

20 601668 中国建筑 1,784,526.00 0.02

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 204,498,118.55

卖出股票收入（成交）总额 200,960,761.24

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.6 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 412,601.57 0.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 412,601.57 0.00

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 净值比例

（％）

1 123001 蓝标转债 2,487 270,361.77 0.00

2 110031 航信转债 1,310 142,239.80 0.00

3 - - - - -

4 - - - - -

5 - - - - -

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.11.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

8.11.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.12.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

8.12.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

8.12.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

8.13 投资组合报告附注

8.13.1 2016年11月25日海通证券收到了中国证券监督管理委员会下发的《行

政处罚决定书》。本基金为指数型联接基金，主要采取复制策略，海通证券系目标ETF的指数成份股，该股票的投资决策程序符合相关法律法规的要求。8.13.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.13.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 147,930.21

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 123,687.05

5 应收申购款 2,248,910.05

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,520,527.31

8.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 123001 蓝标转债 270,361.77 0.00

2 110031 航信转债 142,239.80 0.00

8.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.13.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数（户） 基金份额

持有份额 占总份额 持有份额 占总份额

比例 比例

238,135 40,577.93 3,627,471,789.07 37.54% 6,035,553,038.30 62.46%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持 3,262,041.27 0.03%

有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 10~50

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2009年7月10日）基金份额总额 24,771,957,170.09

本报告期期初基金份额总额 9,874,658,867.15

本报告期基金总申购份额 1,539,021,700.50

减：本报告期基金总赎回份额 1,750,655,740.28

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 9,663,024,827.37

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

根据本基金管理人发布的相关公告，孙毅先生自2016年1月1日起任华夏

基金管理有限公司副总经理，自2016年6月30日起不再担任华夏基金管理有

限公司副总经理。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为70,000.00元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供8年的审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注

交总额的比例 总量的比例

海通证券 1 267,700,574.25 67.31% 35,148.18 67.30%-

光大证券 1 130,037,190.27 32.69% 17,075.57 32.70%-

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③除本表列示外，本基金还选择了广发证券、中信证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。

④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易

券商名称 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期回购成交

总额的比例 总额的比例

海通证券 - - 70,000,000.00 100.00%

华夏基金管理有限公司

二〇一七年三月二十九日
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