华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

2017 年第2 季度报告

2017年6月30日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年七月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏沪深300ETF

场内简称 华夏300

基金主代码 510330

交易代码 510330

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2012年12月25日

报告期末基金份额总额 4,360,749,828份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更

投资策略

好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为沪深300指数。

本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基

风险收益特征 金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备

选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2017年4月1日-2017年6月30日)

1.本期已实现收益 67,962,757.96

2.本期利润 1,131,553,291.95

3.加权平均基金份额本期利润 0.2566

4.期末基金资产净值 17,203,526,021.53

5.期末基金份额净值 3.9451

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 6.99% 0.61% 6.10% 0.62% 0.89% -0.01%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012年12月25日至2017年6月30日)

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

硕士。2000年4月加

入华夏基金管理有限

本基金 公司，曾任研究发展

的基金 部总经理、数量投资

张弘弢 经理、 2012-12-25 - 17年 部副总经理，上证能

董事总 源交易型开放式指数

经理 发起式证券投资基金

基金经理（2013年3

月28日至2016年3

月28日期间）等。

对外经济贸易大学经

济学硕士。曾任华夏

本基金 基金管理有限公司研

的基金 究发展部产品经理、

经理、 数量投资部研究员，

赵宗庭 数量投 2017-04-17 - 9年 嘉实基金管理有限公

资部高 司指数投资部基金经

级副总 理助理，嘉实国际资

裁 产管理有限公司基金

经理。2016年11月

加入华夏基金管理有

限公司。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为沪深300指数，沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性

好、最具代表性的300只股票组成，自2005年4月8日起正式发布，以综合反映沪深A股

市场整体表现。沪深300指数是内地首只股指期货的标的指数。本基金主要采用组合复制策

略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。

2季度，国际方面，特朗普的政策落实虽不及预期，但美国经济维持复苏态势，尤其是

就业市场复苏良好，美联储再度加息25个基点，并预期年内启动缩表计划；欧洲经济复苏

依旧保持动能，政治风险有所减退。国内方面，社会消费品零售总额快速增长，消费结构持续改善，投资增速保持平稳增长，投资质量明显提升，外贸继续回升向好，内需和外需保持协调推动，经济增长较为稳定。报告期内，因监管层面持续推动金融去杠杆化，M2增速降至个位数，央行灵活运用多种货币政策工具组合，以求去杠杆与维护流动性基本稳定之间的平衡。

市场方面，大盘先抑后扬，4月下旬以来，在资金面和监管加强对风险偏好压制的双重

压力下，市场重心快速下移并在底部盘整，直至5月末，在证监会减持新规刺激下，市场重

心才有所上移；6月下旬，A股成功闯关MSCI新兴市场指数，市场情绪得到进一步提振。

基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。

为进一步促进本基金的市场流动性和平稳运行，报告期内，本基金的流动性服务商包括中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司等。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金份额净值为3.9451元，本报告期份额净值增长率为6.99%，

同期沪深300指数增长率为6.10%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.89%，与业绩比较基准

产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比

序号 项目 金额(元)

例(%)

1 权益投资 16,693,907,587.19 96.07

其中：股票 16,693,907,587.19 96.07

2 固定收益投资 6,369,218.20 0.04

其中：债券 6,369,218.20 0.04

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 160,000,000.00 0.92

其中：买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 431,440,476.47 2.48

7 其他各项资产 84,965,468.27 0.49

8 合计 17,376,682,750.13 100.00

注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值（元） （％）

A 农、林、牧、渔业 40,100,962.68 0.23

B 采矿业 536,496,310.69 3.12

C 制造业 6,000,102,057.17 34.88

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 452,541,500.30 2.63

E 建筑业 773,421,557.07 4.50

F 批发和零售业 360,173,572.44 2.09

G 交通运输、仓储和邮政业 485,924,720.08 2.82

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 857,202,656.05 4.98

J 金融业 5,739,431,362.47 33.36

K 房地产业 889,912,061.05 5.17

L 租赁和商务服务业 146,318,588.68 0.85

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 138,013,866.96 0.80

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 32,999,992.00 0.19

R 文化、体育和娱乐业 192,430,043.80 1.12

S 综合 48,838,327.75 0.28

合计 16,693,907,579.19 97.04

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 601318 中国平安 17,367,594 861,606,338.34 5.01

2 600036 招商银行 16,535,414 395,361,748.74 2.30

3 600519 贵州茅台 804,960 379,820,376.00 2.21

4 601166 兴业银行 19,982,800 336,910,008.00 1.96

5 000651 格力电器 7,715,830 317,660,721.10 1.85

6 000333 美的集团 7,256,377 312,314,466.08 1.82

7 600016 民生银行 37,902,608 311,559,437.76 1.81

8 000002 万 科Ａ 10,914,820 272,543,055.40 1.58

9 601328 交通银行 44,049,301 271,343,694.16 1.58

10 601668 中国建筑 24,045,067 232,756,248.56 1.35

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 6,369,218.20 0.04

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 6,369,218.20 0.04

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(％)

1 123001 蓝标转债 23,590 2,472,467.90 0.01

2 110031 航信转债 20,470 2,117,416.80 0.01

3 113009 广汽转债 9,150 1,131,397.50 0.01

4 110034 九州转债 5,120 647,936.00 0.00

5 - - - - -

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变 风险说明

动(元)

买入股指期货

沪深300股 多头合约的目

IF1709 指期货 380.00 413,911,200.00 22,943,516.84 的是进行更有

IF1709合约 效地流动性管

理。

公允价值变动总额合计(元) 22,943,516.84

股指期货投资本期收益(元) 23,418,903.16

股指期货投资本期公允价值变动(元) 18,511,616.84

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸根据基金合同规定，投资于标的指数为基础资产的股指期货，旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十

名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 83,136,604.56

2 应收证券清算款 1,695,212.19

3 应收股利 -

4 应收利息 133,651.52

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 84,965,468.27

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

值比例(%)

1 123001 蓝标转债 2,472,467.90 0.01

2 110031 航信转债 2,117,416.80 0.01

3 113009 广汽转债 1,131,397.50 0.01

4 110034 九州转债 647,936.00 0.00

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 4,496,649,828

报告期基金总申购份额 4,500,000

减：报告期基金总赎回份额 140,400,000

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 4,360,749,828

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

投资者 份额比例

类别序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占

号 超过20% 比

的时间区

间

机构 2017-04-01

1 至 1,790,942,652.00 - - 1,790,942,652.00 41.07%

2017-06-30

华夏沪 2017-04-01

深 1 至 2,650,474,422.00 27,800.00 140,020,100.00 2,510,482,122.00 57.57%

300ETF 2017-06-30

联接

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。

在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于5000万元，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项

2017年4月19日发布华夏基金管理有限公司关于增聘华夏沪深300交易型开放式指数

证券投资基金基金经理的公告。

2017年6月3日发布华夏基金管理有限公司关于青岛分公司营业场所变更的公告。

2、其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国

性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在ETF基金管理方

面积累了丰富的经验，目前旗下管理华夏沪深300ETF、华夏MSCI中国A股ETF、华夏中

证500ETF、华夏上证50ETF、华夏中小板ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药

ETF、华夏恒生ETF、华夏沪港通恒生ETF和华夏快线ETF，初步形成了覆盖宽基指数、

大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业指数、海外市场指数等的产品线。今年6月，A股成功纳

入MSCI新兴市场指数，作为境内率先推出的跟踪MSCI中国A股指数的ETF基金，华夏

MSCI中国A股ETF受到市场广泛关注。

在客户服务方面，2季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利

性和服务体验：（1）新增开通华夏财富宝货币、华夏薪金宝货币网上交易快速赎回业务，并且将单日单账户快速赎回份额上调至50万份，更好地满足了投资者的流动性需求；（2）网上交易上线中信银行和广发银行快捷支付业务，华夏财富网上交易上线定投通功能，为客户提供了更多的便捷理财方式；（3）开展“华夏基金19周年司庆”、“4月万物生长，定投让理财生花”、“知识就是红包”等活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

9.1.1中国证监会核准基金募集的文件；

9.1.2《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

9.1.3《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

9.1.4法律意见书；

9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；

9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇一七年七月二十日
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