华夏沪深 300交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十六日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

1.2目录

§1重要提示及目录......1

§2基金简介......3

§3主要财务指标和基金净值表现......4

3.1主要会计数据和财务指标......4

3.2基金净值表现......5

§4管理人报告......6

§5托管人报告......10

§6半年度财务会计报告（未经审计）......10

6.1资产负债表......10

6.2利润表......12

6.3所有者权益（基金净值）变动表......13

6.4报表附注......14

§7投资组合报告......28

7.1期末基金资产组合情况......28

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......29

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......29

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......37

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......38

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......39

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......39

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......39

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......39

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......39

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......39

7.12投资组合报告附注......39

§8基金份额持有人信息......40

§9开放式基金份额变动......41

§10重大事件揭示......41

§11 影响投资者决策的其他重要信息......43

§12备查文件目录......44

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 华夏沪深300ETF联接

基金主代码 000051

交易代码 000051

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年7月10日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 8,948,421,185.77份

基金合同存续期 不定期

2.1.1目标基金基本情况

基金名称 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510330

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2012年12月25日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2013年1月16日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.2基金产品说明

投资目标 采用指数化投资方式，追求对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相

似的回报及适当的其他收益。

本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。根

据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标 ETF的流动性、折

投资策略 溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析，对投资组合进行监控和调整，

密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。

基金还可适度参与目标 ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利，以增

强基金收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%＋1%（指年收益率，评

价时应按期间折算）。

风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

2.2.1目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，

实现基金投资目标。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为沪深300指数。

本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

风险收益特征 基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风

险、较高收益的产品。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 李彬 郭明

信息披露 联系电话 400-818-6666 010-66105799

负责人 电子邮箱

service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-818-6666 95588

传真 010-63136700 010-66105798

注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市西城区复兴门内大街55号

A区

办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内大街55号

泰大厦B座8层

邮政编码 100033 100140

法定代表人 杨明辉 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B

座8层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 250,681,208.80

本期利润 1,110,511,968.05

加权平均基金份额本期利润 0.1188

本期加权平均净值利润率 10.75%

本期基金份额净值增长率 11.31%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 1,620,335,583.42

期末可供分配基金份额利润 0.1811

期末基金资产净值 10,568,756,769.19

期末基金份额净值 1.181

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 18.10%

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

② 准差④

过去一个月 5.35% 0.61% 4.81% 0.64% 0.54% -0.03%

过去三个月 6.68% 0.58% 6.04% 0.59% 0.64% -0.01%

过去六个月 11.31% 0.53% 10.73% 0.54% 0.58% -0.01%

过去一年 18.34% 0.63% 16.45% 0.64% 1.89% -0.01%

过去三年 77.86% 1.66% 18.45% 1.66% 59.41% 0.00%

自基金合同生 18.10% 1.46% 15.54% 1.50% 2.56% -0.04%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2009年7月10日至2017年6月30日）

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管

理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在ETF基金管理方面积累了

丰富的经验，目前旗下管理华夏沪深300ETF、华夏MSCI中国A股ETF、华夏中证500ETF、华夏

上证50ETF、华夏中小板ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏恒生ETF、华

夏沪港通恒生ETF和华夏快线ETF，初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业

指数、海外市场指数等的产品线。今年6月，A股成功纳入MSCI新兴市场指数，作为境内率先推

出的跟踪MSCI中国A股指数的ETF基金，华夏MSCI中国A股ETF受到市场广泛关注。

在《中国证券报》主办的第十四届中国基金业金牛奖的评选中，华夏基金获得―2016年度被动

投资金牛基金公司‖奖。

在客户服务方面，2017年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利

性和服务体验：（1）下调旗下开放式基金在直销机构及华夏财富的申购、赎回等业务最低数量限制，更好地满足客户理财需求；（2）新增开通华夏财富宝货币、华夏薪金宝货币网上交易快速赎回业务，并且将单日单账户快速赎回份额上调至50万份，更好地满足了投资者的流动性需求；（3）网上交易上线中信银行和广发银行快捷支付业务，并与花旗银行、青岛农商银行、国美基金等代销机构合作，拓宽客户交易渠道，提高客户交易便利性；（4）开展―华夏基金19周年司庆‖、―4月万物生长，定投让理财生花‖、―知识就是红包‖等多项客户活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

硕士。2000年4月加入华夏基

金管理有限公司，曾任研究发

本基金的基金 展部总经理、数量投资部副总

张弘弢 经理、董事总 2009-07-10 - 17年 经理，上证能源交易型开放式

经理 指数发起式证券投资基金基

金经理（2013年3月28日至

2016年3月28日期间）等。

对外经济贸易大学经济学硕

士。曾任华夏基金管理有限公

本基金的基金 司研究发展部产品经理、数量

经理、数量投 投资部研究员，嘉实基金管理

赵宗庭 资部高级副总 2017-04-17 - 9年 有限公司指数投资部基金经

裁 理助理，嘉实国际资产管理有

限公司基金经理。2016年11

月加入华夏基金管理有限公

司。

硕士。1999年7月加入华夏基

金管理有限公司，曾任研究

本基金的基金 员、华夏成长证券投资基金基

方军 经理、数量投 2009-07-10 2017-03-24 18年 金经理助理、兴华证券投资基

资部总监 金基金经理助理、华夏回报证

券投资基金基金经理助理、数

量投资部副总经理等。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为沪深300指数，业绩基准为沪深300指数收益率×95%＋1%（指年收

益率，评价时应按期间折算）。沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300

只股票组成，于2005年4月8日正式发布，以综合反映沪深A股市场整体表现。沪深300指数是

内地首只股指期货的标的指数。本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF（华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金）的份额，从而实现基金投资目标。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。

上半年，国际方面，随着终端消费需求改善，私人部门投资回暖，内生增长动力增强，美国经济持续复苏，美联储连续加息两次；伴随政治风险减退，信心指数和景气指数上升，欧洲经济逐渐复苏。国内方面，经济运行延续了稳中向好的态势，稳的格局更加巩固，好的态势更加明显，总体形势好于预期；供给侧结构性改革稳步推进，工业经济增长动力逐步增强；投资结构持续优化，制造业投资、民间投资增速回升；居民收入与经济同步增长，消费结构加快升级，消费继续发挥经济增长主要动力的作用；战略性新兴、高技术产业等新兴行业继续保持较高增长，成为推动经济稳步增长的重要动力。

市场方面，1季度A股市场延续了去年下半年震荡向上的趋势行情，进入4月后，大盘指数开

始回落，沪深两市成交疲软；5 月上旬行情步入低谷，资金开始青睐蓝筹股，大盘股与中小盘股走

势有所分化；6月，在A股纳入MSCI以及较为宽松的货币政策等因素的刺激下，市场走出一波反

弹行情。

报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.181元，本报告期份额净值增长率为11.31%，同

期业绩比较基准增长率为10.73%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.58%，与业绩比较基准产生偏离

的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年，国际方面，在经济保持平稳增长的前提下，美国预期还会加息一次，利率抬升一定程度后美联储或将启动缩表程序；英国退欧对欧洲的负面影响继续消散，短期政治风险继续减弱，但欧洲经济走势仍存在不确定性。国内方面，在供给侧结构性改革深入实施、创新驱动发展战略加快推进的背景下，我国实体经济运行当中的积极变化还会继续增加，稳中向好的发展态势将会进一步巩固和扩大；货币政策仍会维持上半年的中性偏紧的态势，在金融去杠杆及严监管之下，股市的推动因素基本面重于资金面，但整体宏观环境仍然利好股市，在基本面继续向好的情况下，沪深300指数将会有较好的投资机会。

本基金将会根据基金合同要求，在紧密跟踪标的指数的基础上，做好相关投资工作。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司―为信任奉献回报‖的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、合规负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管

过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——华夏基金管

理有限公司在华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计

算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

本报告期内，华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的华夏沪深300交易型开放式指数证券投资

基金联接基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合

报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 290,963,923.21 506,611,505.51

结算备付金 1,765,268.00 -

存出保证金 239,600.29 147,930.21

交易性金融资产 6.4.7.2 10,285,969,679.34 9,732,751,635.59

其中：股票投资 133,395,490.97 87,618,102.97

基金投资 9,904,103,019.50 9,644,720,931.05

债券投资 248,471,168.87 412,601.57

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 20,000,000.00

应收证券清算款 4,710,488.02 -

应收利息 6.4.7.5 1,175,560.97 123,687.05

应收股利 - -

应收申购款 2,915,802.98 2,248,910.05

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 10,587,740,322.81 10,261,883,668.41

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 17,905,018.36 6,814,418.24

应付管理人报酬 263,889.28 262,065.67

应付托管费 52,777.86 52,413.11

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 587,225.70 580,385.18

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 174,642.42 77,023.52

负债合计 18,983,553.62 7,786,305.72

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 8,948,421,185.77 9,663,024,827.37

未分配利润 6.4.7.10 1,620,335,583.42 591,072,535.32

所有者权益合计 10,568,756,769.19 10,254,097,362.69

负债和所有者权益总计 10,587,740,322.81 10,261,883,668.41

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.181元，基金份额总额8,948,421,185.77份。

6.2利润表

会计主体：华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016

2017年6月30日 年6月30日

一、收入 1,112,635,012.23 -1,524,824,120.66

1.利息收入 3,048,983.09 3,177,937.16

其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,555,975.43 1,512,210.46

债券利息收入 1,118,196.66 1,652,958.00

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 374,811.00 12,768.70

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以―-‖填列） 249,365,640.65 71,531,531.19

其中：股票投资收益 6.4.7.12 7,690,722.46 2,997,611.90

基金投资收益 6.4.7.13 240,665,981.60 66,781,047.32

债券投资收益 6.4.7.14 - 274,250.00

资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - -

贵金属投资收益 6.4.7.16 - -

衍生工具收益 6.4.7.17 - -

股利收益 6.4.7.18 1,008,936.59 1,478,621.97

3.公允价值变动 收 益 （ 损 失 以 ―-‖ 6.4.7.19 859,830,759.25 -1,600,142,439.82

号填列）

4.汇兑收益（损失以―-‖号填列） - -

5.其他收入（损失以―-‖号填列） 6.4.7.20 389,629.24 608,850.81

减：二、费用 2,123,044.18 2,041,395.99

1.管理人报酬 1,543,053.08 1,480,701.00

2.托管费 308,610.68 296,140.18

3.销售服务费 - -

4.交易费用 6.4.7.21 96,291.77 97,023.70

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 6.4.7.22 175,088.65 167,531.11

三、利润总额（亏损总额以“-”号 1,110,511,968.05 -1,526,865,516.65

填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,110,511,968.05 -1,526,865,516.65

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 9,663,024,827.37 591,072,535.32 10,254,097,362.69

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 1,110,511,968.05 1,110,511,968.05

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -714,603,641.60 -81,248,919.95 -795,852,561.55

值减少以―-‖号填列）

其中：1.基金申购款 563,912,849.89 60,787,765.74 624,700,615.63

2.基金赎回款 -1,278,516,491.49 -142,036,685.69 -1,420,553,177.18

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动（净值减少以

―-‖号填列）

五、期末所有者权益（基 8,948,421,185.77 1,620,335,583.42 10,568,756,769.19

金净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 9,874,658,867.15 1,513,302,983.38 11,387,961,850.53

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -1,526,865,516.65 -1,526,865,516.65

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 168,751,817.38 -11,138,214.59 157,613,602.79

值减少以―-‖号填列）

其中：1.基金申购款 926,056,412.78 -22,626,617.44 903,429,795.34

2.基金赎回款 -757,304,595.40 11,488,402.85 -745,816,192.55

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动（净值减少以

―-‖号填列）

五、期末所有者权益（基 10,043,410,684.53 -24,700,747.86 10,018,709,936.67

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：汪贵华，会计机构负责人：汪贵华

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（原名华夏沪深300指数证券投资基金，

以下简称―本基金‖）经中国证券监督管理委员会（以下简称―中国证监会‖）证监许可[2009]531号《关

于核准华夏沪深300指数证券投资基金募集的批复》核准，由华夏基金管理有限公司依照《中华人

民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华夏沪深300指数证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金自2009年7月6日至2009年7月8日期间共募集24,771,692,420.44元（不含认购资金利息），业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（2009）第718号予以验证。经向中国证监会备案，《华夏沪深300指数证券投资基金基金合同》于2009年7月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为24,771,957,170.09份基金份额，其中认购资金利息折合264,749.65份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联

接基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份

股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及其后颁布和修订的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称―企业会计准则‖)、中国证券投资基金业协会(以下简称―中国基金业协会‖)于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状

况以及2017年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

根据财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置

试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101

号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财

税法规和实务操作，主要税项列示如下：

1、以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。

2、基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税或增值税，暂不征收企业所得税。

3、存款利息收入不征收增值税。

4、国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。

5、对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6、对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额，持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。

7、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

8、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 290,963,923.21

定期存款 -

其他存款 -

合计 290,963,923.21

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 116,048,560.27 133,395,490.97 17,346,930.70

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 248,496,450.00 248,471,168.87 -25,281.13

债券 银行间市场 - - -

合计 248,496,450.00 248,471,168.87 -25,281.13

资产支持证券 - - -

基金 6,617,425,958.75 9,904,103,019.50 3,286,677,060.75

其他 - - -

合计 6,981,970,969.02 10,285,969,679.34 3,303,998,710.32

6.4.7.3衍生金融资产/负债

无。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

无。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 56,772.26

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 794.40

应收债券利息 1,117,886.51

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 107.80

合计 1,175,560.97

6.4.7.6其他资产

无。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 586,589.70

银行间市场应付交易费用 636.00

合计 587,225.70

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 20,915.50

预提费用 153,726.92

合计 174,642.42

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 9,663,024,827.37 9,663,024,827.37

本期申购 563,912,849.89 563,912,849.89

本期赎回（以―-‖号填列） -1,278,516,491.49 -1,278,516,491.49

本期末 8,948,421,185.77 8,948,421,185.77

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,313,284,373.12 -1,722,211,837.80 591,072,535.32

本期利润 250,681,208.80 859,830,759.25 1,110,511,968.05

本期基金份额交易产生的 -178,862,559.82 97,613,639.87 -81,248,919.95

变动数

其中：基金申购款 141,719,913.69 -80,932,147.95 60,787,765.74

基金赎回款 -320,582,473.51 178,545,787.82 -142,036,685.69

本期已分配利润 - - -

本期末 2,385,103,022.10 -764,767,438.68 1,620,335,583.42

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 1,551,208.48

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 3,230.70

其他 1,536.25

合计 1,555,975.43

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 39,329,673.15

减：卖出股票成本总额 31,638,950.69

买卖股票差价收入 7,690,722.46

6.4.7.12.2股票投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.12.3股票投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.13基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出/赎回基金成交总额 830,105,905.46

减：卖出/赎回基金成本总额 589,439,923.86

基金投资收益 240,665,981.60

6.4.7.14债券投资收益

无。

6.4.7.15资产支持证券投资收益

无。

6.4.7.16贵金属投资收益

6.4.7.16.1贵金属投资收益项目构成

无。

6.4.7.16.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。

6.4.7.16.3贵金属投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.16.4贵金属投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.17衍生工具收益

6.4.7.17.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.17.2衍生工具收益——其他投资收益

无。

6.4.7.18股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,008,936.59

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,008,936.59

6.4.7.19公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 859,830,759.25

——股票投资 11,197,239.60

——债券投资 -58,182.70

——资产支持证券投资 -

——基金投资 848,691,702.35

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 859,830,759.25

6.4.7.20其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 389,629.24

合计 389,629.24

6.4.7.21交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 96,291.77

银行间市场交易费用 -

合计 96,291.77

6.4.7.22其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 34,712.18

信息披露费 119,014.74

银行费用 12,361.73

银行间账户维护费 9,000.00

合计 175,088.65

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华夏基金管理有限公司 基金管理人

中国工商银行股份有限公司（―中国工商银行‖） 基金托管人

中信证券股份有限公司（―中信证券‖） 基金管理人的股东

华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金（―目标 本基金是该基金的联接基金

ETF‖）

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

无。

6.4.10.1.2权证交易

无。

6.4.10.1.3债券交易

无。

6.4.10.1.4债券回购交易

无。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

无。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30

30日 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,543,053.08 1,480,701.00

其中：支付销售机构的客户维护费 4,282,963.72 4,071,536.19

注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额

所对应资产净值后剩余部分(剩余部分若为负数则取0)的 0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，

按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝(前一日的基金资产净值–前一日基金资产中目标ETF份额所对应资产净值)×0.5%/当年天数。若前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分为负数，则按0计算。

③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30

30日 日

当期发生的基金应支付的托管费 308,610.68 296,140.18

注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对

应资产净值后剩余部分(剩余部分若为负数则取0)的0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按

月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝(前一日的基金资产净值–前一日基金资产中目标ETF份额所对应资产净值)×0.1%/当年天数。若前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分为负数，则按0计算。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行活期存款 290,963,923.21 1,551,208.48 519,598,272.40 1,499,830.02

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入

数量（单位： 总金额

股/张）

中信证券股 - - - - -

份有限公司

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额

股/张）

中信证券股 600489 中金黄金 老股东配 1,800 11,196.00

份有限公司 售

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

截至2017年6月30日止，本基金持有2,510,482,122份目标ETF基金份额(2016年12月31日：

2,734,074,422份)，占其总份额的比例为57.57%(2016年12月31日：59.74%)。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期无利润分配事项。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估数量(单 期末 期末 备

代码 名称 认购日 通日 受限 价格 值单价位：股) 成本总额 估值总额注

类型

金龙 新发

002882羽 2017-06-15 2017-07-17 流通 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20-

受限

睿能 新发

603933 科技 2017-06-28 2017-07-06 流通 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40-

受限

旭升 新发

603305 股份 2017-06-30 2017-07-10 流通 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26-

受限

大烨 新发

300670 智能 2017-06-26 2017-07-03 流通 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87-

受限

国科 新发

300672微 2017-06-30 2017-07-12 流通 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36-

受限

603331 百达 2017-06-27 2017-07-05 新发 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37-

精工 流通

受限

富满 新发

300671 电子 2017-06-27 2017-07-05 流通 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62-

受限

君禾 新发

603617 股份 2017-06-23 2017-07-03 流通 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76-

受限

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 开盘(单位：股) 成本总额 估值总额 备注

单价

600050 中国2017-04-05重大事 6.852017-08-21 8.22 89,600.00 409,209.14 613,760.00-

联通 项

601989 中国2017-05-31重大事 6.21 - - 83,700.00 561,600.78 519,777.00-

重工 项

601088 中国2017-06-05重大事 22.29 - - 18,400.00 274,351.87 410,136.00-

神华 项

000100 TCL 2017-04-21重大事 3.432017-07-26 3.72117,700.00 416,968.75 403,711.00-

集团 项

600795 国电2017-06-05重大事 3.60 - -109,400.00 338,085.01 393,840.00-

电力 项

000503 海虹2017-05-11重大事 24.93 - - 15,500.00 521,176.50 386,415.00-

控股 项

600100 同方2017-04-21重大事 14.12 - - 18,100.00 266,701.49 255,572.00-

股份 项

601727 上海2017-06-22重大事 7.572017-07-03 7.54 29,100.00 240,764.65 220,287.00-

电气 项

601919 中远2017-05-17重大事 5.352017-07-26 5.89 37,500.00 207,688.99 200,625.00-

海控 项

002252 上海2017-04-21重大事 20.24 - - 9,180.00 192,230.86 185,803.20-

莱士 项

600959 江苏2017-06-19重大事 10.57 - - 14,470.00 153,909.83 152,947.90-

有线 项

300518 盛讯2016-12-13重大事 113.302017-07-10101.97 1,306.00 29,019.32 147,969.80-

达 项

600485 信威2016-12-26重大事 14.59 - - 9,200.00 160,244.15 134,228.00-

集团 项

601872 招商2017-05-02重大事 5.16 - - 19,100.00 97,050.28 98,556.00-

轮船 项

002129 中环2016-04-25重大事 8.27 - - 10,000.00 87,972.00 82,700.00-

股份 项

600666 奥瑞2017-04-27重大事 17.40 - - 3,200.00 68,076.00 55,680.00-

德 项

中信 重大事

601608 重工2017-04-19 5.542017-07-26 5.26 9,600.00 56,224.00 53,184.00-

项

600654*ST中2017-06-07重大事 13.48 - - 1,200.00 20,916.00 16,176.00-

安 项

注：上述股票的复牌日期及复牌开盘单价更新截至本财务报表批准日。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

无。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。

本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。

本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。

本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在―6.4.12期末本基金持有的流通受限

证券‖中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。

本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股来

跟踪标的指数。因此，利率风险不是本基金的主要风险。

6.4.13.4.2外汇风险

本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金为ETF联接基金，主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金的其他价格风险与目标ETF基金相似。

本基金管理人通常用敏感性指标来衡量市场价格风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金资 占基金资产

公允价值 产净值比 公允价值 净值比例

例（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 133,395,490.97 1.26 87,618,102.97 0.85

交易性金融资产－基金投资 9,904,103,019.50 93.71 9,644,720,931.05 94.06

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

合计 10,037,498,510.47 94.97 9,732,339,034.02 94.91

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，各类持仓资产相应的理论变

假设 动值对基金资产净值的影响金额。

2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

+5% 532,906,620.84 529,162,694.40

-5% -532,906,620.84 -529,162,694.40

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次：

第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。

第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。

第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

6.4.14.2各层次金融工具公允价值

截至 2017年6月 30日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为

10,037,280,919.34元，第二层次的余额为248,688,760.00元，第三层次的余额为0元。（截至2016年

12月31日止：第一层次的余额为9,732,751,635.59元，第二层次的余额为0元，第三层次的余额为

0元。）

6.4.14.3公允价值所属层次间的重大变动

对于特殊事项停牌的股票、收盘价异常的债券，本基金将相关股票和债券公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌、债券收盘价能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月20日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将其公允价值从第一层次调整至第二层次。

6.4.14.4第三层次公允价值本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.4.14.5增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地

产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本

收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、信

托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生

的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增

值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税

有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 133,395,490.97 1.26

其中：股票 133,395,490.97 1.26

2 基金投资 9,904,103,019.50 93.54

3 固定收益投资 248,471,168.87 2.35

其中：债券 248,471,168.87 2.35

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 292,729,191.21 2.76

8 其他各项资产 9,041,452.26 0.09

9 合计 10,587,740,322.81 100.00

7.2期末投资目标基金明细

金额单位：人民币元

占基金资

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 产净值比

例(%)

1 华夏沪深 股票型 交易型开 华夏基金管理有 9,904,103,019.50 93.71

300ETF 放式 限公司

7.3报告期末按行业分类的股票投资组合

7.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 425,621.00 0.00

B 采矿业 3,298,765.00 0.03

C 制造业 56,791,900.89 0.54

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,623,592.00 0.02

E 建筑业 5,026,765.82 0.05

F 批发和零售业 2,828,765.83 0.03

G 交通运输、仓储和邮政业 2,957,665.65 0.03

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,103,846.91 0.07

J 金融业 37,355,499.20 0.35

K 房地产业 8,602,852.20 0.08

L 租赁和商务服务业 1,348,146.00 0.01

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 1,828,329.05 0.02

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 438,600.00 0.00

R 文化、体育和娱乐业 2,273,245.22 0.02

S 综合 491,896.20 0.00

合计 133,395,490.97 1.26

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例

(％)

1 601318 中国平安 100,500 4,985,805.00 0.05

2 000651 格力电器 102,446 4,217,701.82 0.04

3 000333 美的集团 96,300 4,144,752.00 0.04

4 000002 万 科Ａ 144,800 3,615,656.00 0.03

5 002415 海康威视 78,550 2,537,165.00 0.02

6 600036 招商银行 95,700 2,288,187.00 0.02

7 000858 五粮液 40,345 2,245,602.70 0.02

8 600519 贵州茅台 4,700 2,217,695.00 0.02

9 000725 京东方Ａ 505,700 2,103,712.00 0.02

10 600000 浦发银行 156,474 1,979,396.10 0.02

11 601166 兴业银行 115,700 1,950,702.00 0.02

12 600016 民生银行 219,400 1,803,468.00 0.02

13 000001 平安银行 182,696 1,715,515.44 0.02

14 601328 交通银行 255,000 1,570,800.00 0.01

15 601668 中国建筑 139,200 1,347,456.00 0.01

16 601288 农业银行 354,800 1,248,896.00 0.01

17 600887 伊利股份 56,400 1,217,676.00 0.01

18 000063 中兴通讯 50,600 1,201,244.00 0.01

19 002450 康得新 52,586 1,184,236.72 0.01

20 600837 海通证券 75,100 1,115,235.00 0.01

21 002304 洋河股份 12,800 1,111,168.00 0.01

22 000776 广发证券 63,000 1,086,750.00 0.01

23 001979 招商蛇口 50,500 1,078,680.00 0.01

24 000538 云南白药 11,100 1,041,735.00 0.01

25 601169 北京银行 112,880 1,035,109.60 0.01

26 600104 上汽集团 32,500 1,009,125.00 0.01

27 601601 中国太保 29,200 989,004.00 0.01

28 600900 长江电力 61,300 942,794.00 0.01

29 601766 中国中车 90,300 913,836.00 0.01

30 002024 苏宁云商 78,700 885,375.00 0.01

31 601211 国泰君安 41,900 859,369.00 0.01

32 002230 科大讯飞 20,700 825,930.00 0.01

33 002142 宁波银行 41,500 800,950.00 0.01

34 000423 东阿阿胶 11,100 797,979.00 0.01

35 600276 恒瑞医药 15,660 792,239.40 0.01

36 000568 泸州老窖 14,919 754,603.02 0.01

37 002241 歌尔股份 39,000 751,920.00 0.01

38 300070 碧水源 39,857 743,333.05 0.01

39 002456 欧菲光 40,500 735,885.00 0.01

40 600030 中信证券 43,200 735,264.00 0.01

41 601988 中国银行 195,600 723,720.00 0.01

42 000166 申万宏源 128,010 716,856.00 0.01

43 300072 三聚环保 19,050 705,802.50 0.01

44 002236 大华股份 30,800 702,548.00 0.01

45 000069 华侨城Ａ 69,800 702,188.00 0.01

46 002736 国信证券 52,300 692,975.00 0.01

47 002466 天齐锂业 12,700 690,245.00 0.01

48 000338 潍柴动力 51,500 679,800.00 0.01

49 000783 长江证券 70,600 668,582.00 0.01

50 300059 东方财富 54,800 658,696.00 0.01

51 600048 保利地产 66,000 658,020.00 0.01

52 002008 大族激光 18,000 623,520.00 0.01

53 600050 中国联通 89,600 613,760.00 0.01

54 601390 中国中铁 69,200 599,964.00 0.01

55 601818 光大银行 147,800 598,590.00 0.01

56 600518 康美药业 27,500 597,850.00 0.01

57 002594 比亚迪 11,600 579,420.00 0.01

58 600028 中国石化 97,600 578,768.00 0.01

59 000625 长安汽车 39,600 571,032.00 0.01

60 000413 东旭光电 49,900 559,878.00 0.01

61 600019 宝钢股份 82,064 550,649.44 0.01

62 600015 华夏银行 59,520 548,774.40 0.01

63 000768 中航飞机 29,500 543,980.00 0.01

64 300124 汇川技术 21,299 543,976.46 0.01

65 601688 华泰证券 30,300 542,370.00 0.01

66 002673 西部证券 37,276 530,064.72 0.01

67 002475 立讯精密 18,000 526,320.00 0.00

68 601989 中国重工 83,700 519,777.00 0.00

69 002202 金风科技 33,300 515,151.00 0.00

70 601186 中国铁建 42,700 513,681.00 0.00

71 000963 华东医药 10,300 511,910.00 0.00

72 002739 万达电影 10,000 509,700.00 0.00

73 000895 双汇发展 21,100 501,125.00 0.00

74 601006 大秦铁路 55,200 463,128.00 0.00

75 000728 国元证券 37,650 460,083.00 0.00

76 300024 机器人 23,200 452,400.00 0.00

77 000623 吉林敖东 19,760 452,306.40 0.00

78 600703 三安光电 22,700 447,190.00 0.00

79 002508 老板电器 10,100 439,148.00 0.00

80 002044 美年健康 25,800 438,600.00 0.00

81 002065 东华软件 20,000 435,800.00 0.00

82 002007 华兰生物 11,920 435,080.00 0.00

83 000793 华闻传媒 42,900 434,148.00 0.00

84 600690 青岛海尔 28,256 425,252.80 0.00

85 600585 海螺水泥 18,600 422,778.00 0.00

86 000157 中联重科 93,500 419,815.00 0.00

87 601628 中国人寿 15,500 418,190.00 0.00

88 000540 中天金融 60,000 417,000.00 0.00

89 601088 中国神华 18,400 410,136.00 0.00

90 000100 TCL集团 117,700 403,711.00 0.00

91 600958 东方证券 28,900 401,999.00 0.00

92 601336 新华保险 7,700 395,780.00 0.00

93 600795 国电电力 109,400 393,840.00 0.00

94 002465 海格通信 36,500 392,010.00 0.00

95 000503 海虹控股 15,500 386,415.00 0.00

96 601939 建设银行 62,300 383,145.00 0.00

97 000826 启迪桑德 10,900 382,808.00 0.00

98 000630 铜陵有色 134,400 381,696.00 0.00

99 002310 东方园林 22,800 381,216.00 0.00

100 600089 特变电工 36,885 381,022.05 0.00

101 601901 方正证券 38,200 379,326.00 0.00

102 000709 河钢股份 90,400 378,776.00 0.00

103 601009 南京银行 33,780 378,673.80 0.00

104 000009 中国宝安 45,780 370,360.20 0.00

105 300017 网宿科技 30,677 370,271.39 0.00

106 002081 金螳螂 33,700 370,026.00 0.00

107 000060 中金岭南 33,000 369,600.00 0.00

108 600340 华夏幸福 11,000 369,380.00 0.00

109 601377 兴业证券 49,675 369,085.25 0.00

110 000876 新希望 44,814 368,371.08 0.00

111 002146 荣盛发展 37,000 365,190.00 0.00

112 600999 招商证券 21,200 365,064.00 0.00

113 600309 万华化学 12,680 363,155.20 0.00

114 002027 分众传媒 26,000 357,760.00 0.00

115 601398 工商银行 68,000 357,000.00 0.00

116 600741 华域汽车 14,600 353,904.00 0.00

117 601899 紫金矿业 102,700 352,261.00 0.00

118 002074 国轩高科 11,100 350,205.00 0.00

119 601857 中国石油 45,100 346,819.00 0.00

120 002500 山西证券 36,100 345,838.00 0.00

121 000750 国海证券 62,800 345,400.00 0.00

122 600660 福耀玻璃 13,000 338,520.00 0.00

123 601985 中国核电 43,300 338,173.00 0.00

124 601669 中国电建 42,600 337,392.00 0.00

125 000425 徐工机械 89,100 334,125.00 0.00

126 600009 上海机场 8,900 332,059.00 0.00

127 300144 宋城演艺 15,441 322,253.67 0.00

128 000559 万向钱潮 29,320 311,378.40 0.00

129 000792 盐湖股份 29,700 310,365.00 0.00

130 601607 上海医药 10,700 309,016.00 0.00

131 000686 东北证券 29,900 300,495.00 0.00

132 002195 二三四五 41,900 299,585.00 0.00

133 600886 国投电力 37,800 298,620.00 0.00

134 000402 金融街 25,400 297,688.00 0.00

135 000983 西山煤电 33,500 293,795.00 0.00

136 600031 三一重工 35,500 288,615.00 0.00

137 600196 复星医药 9,300 288,207.00 0.00

138 300027 华谊兄弟 35,595 287,963.55 0.00

139 600068 葛洲坝 25,600 287,744.00 0.00

140 300033 同花顺 4,600 286,166.00 0.00

141 600029 南方航空 32,600 283,620.00 0.00

142 002411 必康股份 9,800 283,416.00 0.00

143 600010 包钢股份 126,960 278,042.40 0.00

144 601600 中国铝业 61,000 275,720.00 0.00

145 002385 大北农 43,600 274,244.00 0.00

146 000917 电广传媒 24,100 272,330.00 0.00

147 601888 中国国旅 9,000 271,260.00 0.00

148 601788 光大证券 18,100 270,233.00 0.00

149 600066 宇通客车 12,300 270,231.00 0.00

150 002183 怡亚通 31,300 270,119.00 0.00

151 600637 东方明珠 12,300 266,541.00 0.00

152 000415 渤海金控 39,500 265,835.00 0.00

153 600606 绿地控股 33,900 265,098.00 0.00

154 600406 国电南瑞 15,000 264,750.00 0.00

155 000008 神州高铁 35,800 260,624.00 0.00

156 600100 同方股份 18,100 255,572.00 0.00

157 601099 太平洋 63,250 254,265.00 0.00

158 002470 金正大 33,400 251,502.00 0.00

159 601933 永辉超市 35,500 251,340.00 0.00

160 601555 东吴证券 22,300 250,429.00 0.00

161 600535 天士力 6,000 249,240.00 0.00

162 601618 中国中冶 49,700 248,997.00 0.00

163 600893 航发动力 9,000 245,700.00 0.00

164 600522 中天科技 19,900 239,795.00 0.00

165 002602 世纪华通 6,600 239,316.00 0.00

166 002352 顺丰控股 4,500 239,220.00 0.00

167 002558 巨人网络 5,160 238,495.20 0.00

168 000959 首钢股份 33,800 236,262.00 0.00

169 600705 中航资本 41,700 235,605.00 0.00

170 002174 游族网络 7,300 231,848.00 0.00

171 600109 国金证券 19,600 229,712.00 0.00

172 600816 安信信托 16,880 229,399.20 0.00

173 600111 北方稀土 20,200 228,866.00 0.00

174 002555 三七互娱 8,900 227,573.00 0.00

175 600383 金地集团 19,700 225,959.00 0.00

176 601800 中国交建 14,200 225,638.00 0.00

177 000977 浪潮信息 12,800 221,696.00 0.00

178 601727 上海电气 29,100 220,287.00 0.00

179 000627 天茂集团 27,200 219,776.00 0.00

180 600570 恒生电子 4,600 214,728.00 0.00

181 600271 航天信息 10,400 214,656.00 0.00

182 002152 广电运通 25,800 214,398.00 0.00

183 601018 宁波港 36,721 207,473.65 0.00

184 600023 浙能电力 37,900 206,934.00 0.00

185 600739 辽宁成大 11,400 205,542.00 0.00

186 002714 牧原股份 7,400 201,428.00 0.00

187 600352 浙江龙盛 21,100 201,083.00 0.00

188 000671 阳光城 34,500 200,790.00 0.00

189 601919 中远海控 37,500 200,625.00 0.00

190 601992 金隅股份 31,000 200,570.00 0.00

191 600674 川投能源 20,400 200,328.00 0.00

192 600547 山东黄金 6,900 199,617.00 0.00

193 601225 陕西煤业 27,800 196,546.00 0.00

194 002131 利欧股份 59,500 195,755.00 0.00

195 600177 雅戈尔 19,180 194,101.60 0.00

196 600221 海航控股 60,000 193,200.00 0.00

197 000738 航发控制 9,800 191,786.00 0.00

198 000938 紫光股份 3,136 191,672.32 0.00

199 600018 上港集团 30,100 190,834.00 0.00

200 000718 苏宁环球 32,300 189,278.00 0.00

201 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.00

202 002292 奥飞娱乐 11,100 187,590.00 0.00

203 600804 鹏博士 10,500 186,375.00 0.00

204 002252 上海莱士 9,180 185,803.20 0.00

205 600115 东方航空 27,300 185,640.00 0.00

206 600415 小商品城 25,300 183,172.00 0.00

207 603993 洛阳钼业 36,100 182,666.00 0.00

208 000156 华数传媒 12,200 181,902.00 0.00

209 601111 中国国航 18,500 180,375.00 0.00

210 600208 新湖中宝 39,900 179,550.00 0.00

211 600085 同仁堂 5,100 178,296.00 0.00

212 600820 隧道股份 17,500 176,750.00 0.00

213 601198 东兴证券 10,200 175,848.00 0.00

214 600436 片仔癀 2,800 170,912.00 0.00

215 600153 建发股份 13,141 169,913.13 0.00

216 002424 贵州百灵 9,000 169,740.00 0.00

217 300133 华策影视 14,900 166,880.00 0.00

218 600157 永泰能源 46,100 164,577.00 0.00

219 600362 江西铜业 9,600 161,856.00 0.00

220 600663 陆家嘴 6,840 161,697.60 0.00

221 600489 中金黄金 16,000 160,480.00 0.00

222 600061 国投安信 10,300 160,165.00 0.00

223 600170 上海建工 41,369 158,029.58 0.00

224 601229 上海银行 6,100 155,794.00 0.00

225 601155 新城控股 8,347 154,753.38 0.00

226 002153 石基信息 6,800 154,564.00 0.00

227 000961 中南建设 23,700 154,524.00 0.00

228 300251 光线传媒 18,700 153,153.00 0.00

229 600118 中国卫星 5,500 153,120.00 0.00

230 601216 君正集团 31,300 153,057.00 0.00

231 600959 江苏有线 14,470 152,947.90 0.00

232 600682 南京新百 4,100 151,290.00 0.00

233 600332 白云山 5,200 151,008.00 0.00

234 600297 广汇汽车 19,890 149,771.70 0.00

235 601633 长城汽车 11,200 148,848.00 0.00

236 300518 盛讯达 1,306 147,969.80 0.00

237 600008 首创股份 22,400 147,392.00 0.00

238 600369 西南证券 26,200 146,982.00 0.00

239 600150 中国船舶 6,400 146,368.00 0.00

240 601333 广深铁路 31,500 142,380.00 0.00

241 002299 圣农发展 9,500 141,265.00 0.00

242 600485 信威集团 9,200 134,228.00 0.00

243 600688 上海石化 20,300 134,183.00 0.00

244 300315 掌趣科技 15,700 128,112.00 0.00

245 600583 海油工程 20,500 127,920.00 0.00

246 601117 中国化学 18,300 127,917.00 0.00

247 600718 东软集团 8,100 125,955.00 0.00

248 600498 烽火通信 4,900 124,215.00 0.00

249 600649 城投控股 11,762 123,618.62 0.00

250 600895 张江高科 7,200 121,536.00 0.00

251 600256 广汇能源 29,100 120,474.00 0.00

252 600827 百联股份 7,400 120,250.00 0.00

253 600373 中文传媒 5,100 119,901.00 0.00

254 600588 用友网络 6,800 116,416.00 0.00

255 600074 保千里 9,000 115,290.00 0.00

256 600060 海信电器 7,300 110,741.00 0.00

257 600919 江苏银行 11,600 107,764.00 0.00

258 601718 际华集团 12,200 107,238.00 0.00

259 600376 首开股份 9,300 106,392.00 0.00

260 601866 中远海发 29,400 105,840.00 0.00

261 000555 神州信息 6,200 103,540.00 0.00

262 600909 华安证券 10,100 101,909.00 0.00

263 601997 贵阳银行 6,400 101,184.00 0.00

264 600038 中直股份 2,200 100,694.00 0.00

265 601998 中信银行 16,000 100,640.00 0.00

266 601872 招商轮船 19,100 98,556.00 0.00

267 600977 中国电影 5,200 97,344.00 0.00

268 600021 上海电力 7,900 95,511.00 0.00

269 600037 歌华有线 6,500 94,640.00 0.00

270 600737 中粮糖业 9,500 89,680.00 0.00

271 600549 厦门钨业 4,000 85,960.00 0.00

272 600372 中航电子 4,900 85,113.00 0.00

273 601118 海南橡胶 14,600 82,928.00 0.00

274 002129 中环股份 10,000 82,700.00 0.00

275 600685 中船防务 3,000 82,140.00 0.00

276 600482 中国动力 3,200 80,928.00 0.00

277 600446 金证股份 4,600 80,868.00 0.00

278 601877 正泰电器 4,000 80,360.00 0.00

279 002797 第一创业 8,220 75,706.20 0.00

280 601375 中原证券 7,400 74,444.00 0.00

281 600704 物产中大 10,200 74,358.00 0.00

282 601021 春秋航空 2,200 73,986.00 0.00

283 601881 中国银河 6,000 71,160.00 0.00

284 002831 裕同科技 900 67,500.00 0.00

285 002841 视源股份 900 66,798.00 0.00

286 002839 张家港行 4,200 66,024.00 0.00

287 601958 金钼股份 9,000 64,530.00 0.00

288 600233 圆通速递 3,100 60,729.00 0.00

289 601611 中国核建 4,900 58,653.00 0.00

290 601163 三角轮胎 2,200 57,860.00 0.00

291 600871 石化油服 16,800 56,112.00 0.00

292 600666 奥瑞德 3,200 55,680.00 0.00

293 600926 杭州银行 3,640 54,054.00 0.00

294 601608 中信重工 9,600 53,184.00 0.00

295 603160 汇顶科技 500 50,150.00 0.00

296 603858 步长制药 700 50,148.00 0.00

297 601966 玲珑轮胎 2,200 49,346.00 0.00

298 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00

299 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00

300 600188 兖州煤业 3,600 44,064.00 0.00

301 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00

302 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00

303 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00

304 601127 小康股份 1,662 33,156.90 0.00

305 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

306 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

307 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

308 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

309 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

310 600654 *ST中安 1,200 16,176.00 0.00

311 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

312 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

313 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

314 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

315 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

316 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

317 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.5报告期内股票投资组合的重大变动

7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产

净值比例（％）

1 000333 美的集团 3,123,343.00 0.03

2 000002 万 科Ａ 2,785,753.00 0.03

3 000001 平安银行 1,879,991.00 0.02

4 601318 中国平安 1,876,495.00 0.02

5 002415 海康威视 1,428,102.00 0.01

6 000725 京东方Ａ 1,220,139.00 0.01

7 002142 宁波银行 977,888.00 0.01

8 002450 康得新 880,884.00 0.01

9 000625 长安汽车 733,083.66 0.01

10 300072 三聚环保 731,346.50 0.01

11 000063 中兴通讯 654,075.00 0.01

12 002304 洋河股份 643,328.00 0.01

13 000776 广发证券 611,405.00 0.01

14 002466 天齐锂业 605,496.60 0.01

15 300070 碧水源 597,670.00 0.01

16 600000 浦发银行 588,124.00 0.01

17 002736 国信证券 574,666.00 0.01

18 601211 国泰君安 571,662.04 0.01

19 001979 招商蛇口 568,371.00 0.01

20 002739 万达电影 525,297.00 0.01

注：―买入金额‖按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产

净值比例（％）

1 000538 云南白药 2,254,490.56 0.02

2 000568 泸州老窖 1,319,524.66 0.01

3 600690 青岛海尔 1,292,711.00 0.01

4 600016 民生银行 972,498.00 0.01

5 601018 宁波港 918,447.00 0.01

6 600271 航天信息 892,998.00 0.01

7 600019 宝钢股份 876,393.00 0.01

8 600837 海通证券 864,333.00 0.01

9 000623 吉林敖东 850,191.07 0.01

10 601318 中国平安 833,631.00 0.01

11 000858 五粮液 798,233.42 0.01

12 000651 格力电器 573,803.86 0.01

13 000793 华闻传媒 572,841.60 0.01

14 002142 宁波银行 557,748.58 0.01

15 600153 建发股份 513,671.00 0.01

16 600519 贵州茅台 503,798.00 0.00

17 000792 盐湖股份 499,318.61 0.00

18 000001 平安银行 470,426.75 0.00

19 601166 兴业银行 396,218.00 0.00

20 600036 招商银行 395,200.00 0.00

注：―卖出金额‖按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 57,087,665.52

卖出股票的收入（成交）总额 39,329,673.15

注：―买入股票成本‖、―卖出股票收入‖均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.6期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 248,075,000.00 2.35

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 396,168.87 0.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 248,471,168.87 2.35

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例

(％)

1 020177 17贴债21 2,500,000 248,075,000.00 2.35

2 123001 蓝标转债 2,487 260,662.47 0.00

3 110031 航信转债 1,310 135,506.40 0.00

4 - - - - -

5 - - - - -

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.11.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

7.11.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.12.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.12.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.12.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.13投资组合报告附注

7.13.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券

的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.13.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.13.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 239,600.29

2 应收证券清算款 4,710,488.02

3 应收股利 -

4 应收利息 1,175,560.97

5 应收申购款 2,915,802.98

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,041,452.26

7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例

(%)

1 123001 蓝标转债 260,662.47 0.00

2 110031 航信转债 135,506.40 0.00

7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.13.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数(户) 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额

比例 比例

230,066 38,895.02 3,240,303,223.47 36.21% 5,708,117,962.30 63.79%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 3,027,543.62 0.03%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资

和研究部门负责人持有本开放式 10~50

基金

本基金基金经理持有本开放式基 10~50

金

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2009年7月10日）基金份额总额 24,771,957,170.09

本报告期期初基金份额总额 9,663,024,827.37

本报告期基金总申购份额 563,912,849.89

减：本报告期基金总赎回份额 1,278,516,491.49

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 8,948,421,185.77

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注

数量 交总额 量的比

的比例 例

光大证券 1 54,062,423.70 58.32% 7,098.40 58.31% -

海通证券 1 38,642,475.90 41.68% 5,076.05 41.69% -

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③除本表列示外，本基金还选择了广发证券、中信证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。

④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易

券商名称 占当期债 占当期回

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总

额的比例 额的比例

光大证券 - - - -

海通证券 - - 410,000,000.00 100.00%

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

华夏基金管理有限公司关于在直销机构及华 中国证监会指定报刊及

1 夏财富调整旗下部分开放式基金申购、赎回 网站 2017-01-16

等业务数量限制的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及

2 基金新增天津国美基金销售有限公司为代销 网站 2017-02-15

机构的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及

3 基金新增上海联泰资产管理有限公司为代销 网站 2017-02-16

机构的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及

4 基金新增北京君德汇富投资咨询有限公司为 网站 2017-03-07

代销机构的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及

5 基金新增北京肯特瑞财富投资管理有限公司 网站 2017-03-17

为代销机构的公告

华夏基金管理有限公司关于调整华夏沪深 中国证监会指定报刊及

6 300交易型开放式指数证券投资基金联接基 网站 2017-03-25

金基金经理的公告

华夏基金管理有限公司关于增聘华夏沪深 中国证监会指定报刊及

7 300交易型开放式指数证券投资基金联接基 网站 2017-04-19

金基金经理的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及

8 基金在财通证券股份有限公司开通定期定额 网站 2017-05-17

申购业务的公告

9 华夏基金管理有限公司关于青岛分公司营业 中国证监会指定报刊及 2017-06-03

场所变更的公告 网站

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及

10 基金在上海华夏财富投资管理有限公司网上 网站 2017-06-16

交易平台开通定期定额申购业务的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及

11 基金新增浙江金观诚财富管理有限公司为代 网站 2017-06-29

销机构的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

者类序 持有基金份 期初份额 申购份 赎回份 持有份额 份额占比

别 号 额比例达到 额 额

或者超过

20%的时间

区间

2017-01-01

机构 1 至 3,165,171,812.25 - - 3,165,171,812.25 35.37%

2017-06-30

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。

在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于5000万元，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

12.1.1中国证监会核准基金募集的文件；

12.1.2《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；

12.1.3《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；

12.1.4法律意见书；

12.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；

12.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。

12.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

12.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇一七年八月二十六日
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