农银汇理金汇债券型证券投资基金（原农 银汇理 14 天理财债券型证券投资基金转
型）

2020 年中期报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2020 年 8 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

自 2020 年 6 月 29 日起原农银汇理 14 天理财债券型证券投资基金转型为农银汇理金汇债券
型证券投资基金。原农银汇理 14 天理财债券型证券投资基金本报告期自 2020 年 1 月 1 日至 2020
年 6 月 28 日止，农银汇理金汇债券型证券投资基金本报告期自 2020 年 6 月 29 日至 2020 年 6 月
30 日止。


1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 6

2.1 基金基本情况（转型后）...... 6

2.1 基金基本情况（转型前）...... 6

2.2 基金产品说明（转型后）...... 6

2.2 基金产品说明（转型前）...... 7

2.3 基金管理人和基金托管人...... 7

2.4 信息披露方式 ...... 8

2.5 其他相关资料（转型后）...... 8

2.5 其他相关资料（转型前）...... 8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 9

3.1 主要会计数据和财务指标...... 9

3.2 基金净值表现（转型后）...... 10

3.2 基金净值表现（转型前）......11
§4 管理人报告...... 14

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 14

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 16

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 16

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 17

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 17

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 18

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 18
§5 托管人报告...... 19

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 19

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 19

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 19
§6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型后）...... 20

6.1 资产负债表...... 20

6.2 利润表...... 21

6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 22

6.4 报表附注...... 23

5.4...... 23

5.5...... 23
§6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型前）...... 37

6.1 资产负债表...... 37

6.2 利润表...... 38

6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 39

6.4 报表附注...... 40
§7 投资组合报告（转型后）...... 58

7.1 期末基金资产组合情况...... 58

7.2...... 58


7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 58

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 58

7.3 报告期内股票投资组合的重大变动...... 58

7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 59

7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 59

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 59

7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 59

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 59

7.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 60

7.10 市场中性策略执行情况...... 60

7.11 投资组合报告附注...... 60
§7 投资组合报告（转型前）...... 61

7.1 期末基金资产组合情况...... 61

7.2 债券回购融资情况...... 61

7.3 基金投资组合平均剩余期限...... 62

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 63

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 63

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 63

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 64

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...... 64

7.9 投资组合报告附注...... 64
§8 基金份额持有人信息（转型后）...... 65

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 65

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 65

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 65
§8 基金份额持有人信息（转型前）...... 66

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 66

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 66

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 66
§9 开放式基金份额变动(转型后)...... 68
§9 开放式基金份额变动(转型前)...... 69
§10 重大事件揭示...... 70

10.1 基金份额持有人大会决议...... 70

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 70

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 70

10.4 基金投资策略的改变...... 70

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 70

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 70

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）...... 70

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）...... 71

10.9 其他重大事件 ...... 72
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 74

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 74

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 74
§12 备查文件目录...... 75

12.1 备查文件目录 ...... 75
12.2 存放地点...... 75
12.3 查阅方式...... 75

§2 基金简介

2.1 基金基本情况（转型后）

基金名称 农银汇理金汇债券型证券投资基金

基金简称 农银金汇债券

基金主代码 000322

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 29 日

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 140,850,904.87 份

2.1 基金基本情况（转型前）

基金名称 农银汇理 14 天理财债券型证券投资基金

基金简称 农银 14 天理财债券

场内简称 -

基金主代码 000322

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 18 日

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 141,365,449.98 份

基金合同存续期 -

下属分级基金的基金简称 农银 14 天理财债券 A 农银 14 天理财债券 B

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 000322 000323

下属分级基金的前端交易代码 - -

下属分级基金的后端交易代码 - -

报告期末下属分级基金的份额总额 141,365,449.98 份 -

2.2 基金产品说明（转型后）

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力争获取高于业绩
比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回

报。

投资策略 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利


率、信用等市场的分析和预测，综合运用久期配置策
略、期限结构策略、类属配置策略、信用策略、债券
回购策略、跨市场投资策略及资产支持证券投资策略
等策略，力争实现基金资产的稳健增值。

业绩比较基准 中债综合财富(1 年以下)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高
于货币型基金，低于股票型、混合型基金。

2.2 基金产品说明（转型前）

投资目标 在严格控制风险和保持组合资产高流动性的基础上，力争
实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资策略 久期调整策略、类属选择策略、信用策略、息差放大策

略、衍生品策略

业绩比较基准 人民币 7 天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品，其风险
收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型
基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 农银汇理基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 翟爱东 陆志俊

人 联系电话 021-61095588 95559

电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 021-61095599 95559

传真 021-61095556 021-62701216

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银 中国（上海）自由贸易
城路 9 号 50 层 试验区银城中路 188 号

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区银 中国（上海）长宁区仙
城路 9 号 50 层 霞路 18 号

邮政编码 200120 200336

法定代表人 许金超 任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com

基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50

层。

2.5 其他相关资料（转型后）

项目 名称 办公地址

注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区银城
路 9 号 50 层。

2.5 其他相关资料（转型前）

项目 名称 办公地址

注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区银城
路 9 号 50 层。


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

转型后

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2020 年 6 月 29 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日

本期已实现收益 1,678,411.42

本期利润 -56,731.57

加权平均基金份额本期利润 -0.0004

本期加权平均净值利润率 -0.04%

本期基金份额净值增长率 -0.04%

3.1.2 期末数据和指标 2020 年 6 月 30 日

期末可供分配利润 0.00

期末可供分配基金份额利润 0.0000

期末基金资产净值 140,794,173.30

期末基金份额净值 0.9996

3.1.3 累计期末指标 2020 年 6 月 30 日

基金份额累计净值增长率 -0.04%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。

转型前

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 28 日

农银 14 天理财债券 A 农银 14 天理财债券 B

本期已实现收益 2,380,660.57 -

本期利润 2,380,660.57 -

本期净值收益率 1.0962% -

3.1.2 期末数据和指标 2020 年 6 月 28 日

期末基金资产净值 141,365,449.98 -

期末基金份额净值 1 -

3.1.3 累计期末指标 2020 年 6 月 28 日

累计净值收益率 25.1624% 23.6940%


3.2 基金净值表现（转型后）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

自基金合同 -0.04% 0.04% 0.07% 0.03% -0.11% 0.01%
生效起至今

注：本基金合同生效日期为 2020 年 6 月 29 日

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
本基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%.持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等.本基金主要投资于剩余期限不超过 397 天(含)的债券资产,包括国债,地方政府债,金融债,企业债,公司债,央行票据,中期票据,短期融资券,超短期融资券,次级债,可分离交易可转债的纯债部分等金融工具.如果法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种或变更
投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围或可以调整上述
投资品种的投资比例。本基金的建仓期为自合同生效日 2020 年 6 月 29 日，截止报告期末，本基
金尚未完成建仓。本基金基金合同生效至本报告期末不满一年。

3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.3 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
农银 14 天理财债券 A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.4495% 0.0068% 0.3338% 0.0000% 0.1157% 0.0068%

过去六个月 1.0962% 0.0049% 0.6750% 0.0000% 0.4212% 0.0049%

过去一年 2.3483% 0.0037% 1.3650% 0.0000% 0.9833% 0.0037%

过去三年 9.5536% 0.0041% 4.1025% 0.0000% 5.4511% 0.0041%

自基金合同 25.1624% 0.0051% 8.9438% 0.0000% 16.2186% 0.0051%
生效起至今

农银 14 天理财债券 B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.0000% 0.0000% 0.3338% 0.0000% -0.3338% 0.0000%

过去六个月 0.0000% 0.0000% 0.6750% 0.0000% -0.6750% 0.0000%

过去一年 0.0000% 0.0000% 1.3650% 0.0000% -1.3650% 0.0000%

过去三年 7.3339% 0.0056% 4.1025% 0.0000% 3.2314% 0.0056%

自基金合同 23.6794% 0.0061% 8.9438% 0.0000% 14.7356% 0.0061%
生效起至今

注：本基金合同截止日期为 2020 年 6 月 28 日

3.2.4 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较

本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在 397 天以内（含 397）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。本基金
建仓期为基金合同生效日（2013 年 12 月 18 日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已
达到基金合同规定的投资比例。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日，是中法合资的有限责任公司。公司注
册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为 33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为 15％。公司办公地址为中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。公司法定代表人为许金超先生。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司共管理 62 只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券
投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深 300 指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金汇债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理金安18 个月开放债券型证券投资基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金、农银汇理金鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金禄债券型证券投资基金、农银汇理永安混合型证券投资基金、农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金、农银汇理永盛定期开放混合型
证券投资基金、农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金、农银汇理可转债债券型证券投
资基金、农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金、农银养老目标日期 2035 三年持有期混
合型发起式基金中基金（FOF）、农银汇理金盈债券型证券投资基金、农银汇理金益债券型证券投
资基金、农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理区间精选灵活配置混合型证
券投资基金、农银汇理彭博 1-3 年中国利率债指数证券投资基金、农银汇理金祺一年定期开放债
券型发起式证券投资基金、农银汇理创新医疗混合型证券投资基金、农银汇理策略趋势混合型证
券投资基金、农银汇理中证国债及政策性金融债 1-5 年指数证券投资基金及农银汇理永乐 3 个月
持有期混合型基金中基金（FOF） 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业

姓名 职务 任职日期 离任日期 年限 说明

金融学硕士。历任中国国际
金融有限公司销售交易部助
理、国信证券经济研究所销
许娅 本基金基 2013 年 12 月 - 12 售人员、中海基金管理有限
金经理 18 日 公司交易员、农银汇理基金
管理有限公司债券交易员。
现任农银汇理基金管理有限
公司基金经理。

2011 年 7 月至 2014 年 8 月任
交通银行股份有限公司客户
经理；2014 年 9 月至 2016 年
10 月就职于国泰君安股份有
限公司，从事资金管理及相
本基金基 2019 年 10 月 关研究工作；2016 年 11 月至
马逸钧 金经理 31 日 - 5 2018 年 8 月就职于上海华信
证券有限责任公司，从事投
资与交易工作；2018 年 8 月
起于农银汇理基金管理有限
公司从事投资研究工作；现
任农银汇理基金管理有限公
司基金经理。

本基金基金经理的任职日期为转型前“农银汇理 14 天理财天理财债券型证券投资基金”的任职
日期。
4.1.3 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）

4.1.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型后）
报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金于 2020 年二季度末转型为短债基金，因此，在 2020 年上半年主要的投资策略仍延续
前期的运作模式，在保障流动性的前提下提高产品的整体收益。具体来看，上半年对债券市场影响最深远的莫过于国内乃至海外疫情的突然爆发，对国内的经济基本面与货币政策均形成了较为剧烈的影响，在实体经济受到严重冲击的情况下，货币政策出现了大幅放松，以对冲疫情对于经济的影响，受益于此，2 月-5 月，债券资产持续上涨，短端资金价格来到了历史低位，理财基金与货币基金的收益率均持续下滑，纷纷创下历史新低。在低利率环境下，本基金在维持组合剩余期限可控的情况下，加大了杠杆策略的运用以及挖掘波段交易的机会，并在 4 月份市场收益率来到低点时，主动对部分债券资产进行了坚持，获得了较高的收益。5 月底-6 月末，随着疫情的控制及复产复工的加快推进，经济数据出现了超预期反弹，而前期过于宽松的货币政策带来的资金空转的问题也愈发严重，货币政策出现了边际收紧，资金价格快速上行，债券市场熊平格局形成。
在此阶段，本基金正值转型期间，在市场刚出现调整时，主动压缩了组合剩余期限，并降低了组合杠杆，即使市场大幅调整出现在了组合的转型期间，也很好的保障了组合的流动性安全，并为下半年的投资做好了充足的准备。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 0.9996 元；本报告期基金份额净值增长率为-0.04%，业绩
比较基准收益率为 0.07%。原农银 14 天理财债券 A 本报告期（2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 28
日）净值收益率为 1.0962%，业绩比较基准收益率为 0.6750%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2020 年下半年，整体宏观经济及证券市场均将面临更为复杂的环境。从国内情况来看，经济基本面的持续复苏确定性较强，但经济复苏的速度或有所减慢，特别是前期虽然靠投资端拉动的经济复苏效果明显，但消费端仍持续受到前期疫情带来的影响，回到疫情前的水平仍然需要相当长的一段时间。另外，疫情是否会造成二次反复，也是下半年一个较为重要的风险点。货币政策方面，相较于疫情刚发生时大规模的投放及大力度的刺激，目前政策取向已逐步恢复为常规化操作，央行多目标体系下将更为关注保持经济增长与防范金融风险之间的平衡，因此，目前来看货币政策进一步收紧的条件尚不具备，但若经济再次出现超预期的复苏，货币政策收紧的风险则需要关注。海外方面，一方面疫情的拐点目前还没有出现，二次爆发的风险时刻存在，对于海外经济体的影响仍在持续，在一定程度上也将阻碍国内经济的复苏。另一方面，随着美国大选的临近，中美摩擦进一步加剧，对于风险偏好的影响间接利好债券市场，但是否还会持续发酵尚需要继续关注，对国内经济基本面的短期影响还较为有限。

综上，国内外因素的继续交织加深了对宏观经济和证券市场的复杂性，也提高了对市场判断的难度，但总体而言，国内经济持续复苏的确定性较高，而货币政策进一步收紧的必要性正在不断降低，中美摩擦继续发酵的可能性逐渐增加，但是否会产生实际的影响尚不可知，因此，对于债券市场而言，下半年以震荡为主的格局将是大概率事件，需要更多的对于市场动态进行实时追踪与把握，提高波段交易的成功率，增厚组合投资收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15
日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15 号）、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13 号）等文件，本公司制订了证券投资基金估
值政策和程序，并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。

本公司未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金转型前根据各类基金份额的每日收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，在每个运作期满集中支付。在每个运作期满进行累计收益支付时只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。报告期内（2020
年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 28 日），原农银汇理 14 天理财债券型证券投资基金实施利润分配的金
额为 2,380,660.57 元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，基金托管人在农银汇理金汇债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明

本报告期，农银汇理基金管理有限公司在农银汇理金汇债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期，原农银汇理 14 天理财债券型证券投资基金向 A 级份额持有人分配利润：
2,380,660.57 元。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理金汇债券型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型后）

6.1 资产负债表
会计主体：农银汇理金汇债券型证券投资基金

报告截止日： 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末

2020 年 6 月 30 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 17,976,162.26

结算备付金 -

存出保证金 -

交易性金融资产 6.4.7.2 120,945,900.00

其中：股票投资 -

基金投资 -

债券投资 120,945,900.00

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 7,200,000.00

应收证券清算款 -

应收利息 6.4.7.5 2,036,935.95

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.6 -

资产总计 148,158,998.21

负债和所有者权益 附注号 本期末

2020 年 6 月 30 日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 7,200,000.00

应付赎回款 -

应付管理人报酬 34,624.67

应付托管费 10,259.14

应付销售服务费 -

应付交易费用 6.4.7.7 18,984.71

应交税费 2,448.79

应付利息 -


应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.8 98,507.60

负债合计 7,364,824.91

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 140,850,904.87

未分配利润 6.4.7.10 -56,731.57

所有者权益合计 140,794,173.30

负债和所有者权益总计 148,158,998.21

报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.9996 元，基金份额总额 140,850,904.87 份。
6.2 利润表
会计主体：农银汇理金汇债券型证券投资基金

本报告期：2020 年 6 月 29 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2020 年 6 月 29 日(基金合同生效日)至
2020 年 6 月 30 日

一、收入 -52,247.61

1.利息收入 1,682,895.38

其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,725.16

债券利息收入 1,680,170.22

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -

贵金属投资收益 6.4.7.14 -

衍生工具收益 6.4.7.15 -

股利收益 6.4.7.16 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 -1,735,142.99
填列）

4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 -

减：二、费用 4,483.96

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,081.39

2．托管费 6.4.10.2.2 616.71

3．销售服务费 6.4.10.2.3 -


4．交易费用 6.4.7.19 -

5．利息支出 595.80

其中：卖出回购金融资产支出 595.80

6．税金及附加 8.56

7．其他费用 6.4.7.20 1,181.50

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -56,731.57
列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -56,731.57
列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：农银汇理金汇债券型证券投资基金

本报告期：2020 年 6 月 29 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2020 年 6 月 29 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日
项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净 141,365,449.98 - 141,365,449.98
值）

二、本期经营活动产生的基金 - -56,731.57 -56,731.57
净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的 -514,545.11 - -514,545.11
基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 2,800.97 - 2,800.97

2.基金赎回款（以“-” -517,346.08 - -517,346.08
号填列）

四、本期向基金份额持有人分 - - -
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净 140,850,904.87 -56,731.57 140,794,173.30
值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______施卫______ ______Celine Zhang______ ____丁煜琼____


基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
5.5.1 基金基本情况

农银汇理金汇债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 由农银汇理 14 天理财债券型证券
投资基金转型而来。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]564
号《关 于准予农银汇理 14 天理财债券型证券投资基金变更注册的批复》， 农银汇理 14 天理财债
券型证券投资基金转型为农银汇理金汇债券型证券投资基金，并相应调整 基金合同中基金运作方式、份额分类方式、申购赎回、投资范围、投资策略、风险收益特征、基金 费率、基金资产估值、收益分配政策等条款，基金名称相应变更为“农银汇理金汇债券型证券投资基金”。

依据基金份额持有人大会决议，2020 年 6 月 28 日起，原《农银汇理 14 天理财债券型证券
投资基金》失效，《农银汇理金汇债券型证券投资基金》生效。农银汇理 14 天理财债券型证券投资基金的 A 类基金份额、B 类基金份额转为农银汇理金汇债券型证券投资基金。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的 基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
5.5.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理金汇债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
5.5.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日
的财务状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
5.5.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

5.5.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
5.5.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
5.5.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
5.5.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
5.5.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%
的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴
纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1
个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂
减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
5.5.7 重要财务报表项目的说明
5.5.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

活期存款 7,976,162.26

定期存款 10,000,000.00

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计： 17,976,162.26

5.5.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 6 月 30 日

成本 公允价值 估值增值

股票 - - -

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 122,681,042.99 120,945,900.00 -1,735,142.99

合计 122,681,042.99 120,945,900.00 -1,735,142.99

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 122,681,042.99 120,945,900.00 -1,735,142.99

5.5.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
5.5.7.4 买入返售金融资产
5.5.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 7,200,000.00 -

银行间市场 - -

合计 7,200,000.00 -

5.5.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
5.5.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 731.33

应收定期存款利息 85,707.93

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 1,950,496.69

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 -

合计 2,036,935.95

5.5.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
5.5.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 -


银行间市场应付交易费用 18,984.71

合计 18,984.71

5.5.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

预提费用 98,507.60

合计 98,507.60

5.5.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2020 年 6 月 29 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 141,365,449.98 141,365,449.98

基金份额折算调整 - -

未领取红利份额折算调整 - -

集中申购募集资金本金及利息 - -

基金拆分和集中申购完成后 - -

本期申购 2,800.97 2,800.97

本期赎回（以“-”号填列） -517,346.08 -517,346.08

本期末 140,850,904.87 140,850,904.87

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
5.5.7.10 未分配利润

金额单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 1,678,411.42 -1,735,142.99 -56,731.57

本期基金份额交 - - -
易产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基 金 赎 回 - - -
款

本期已分配利润 - - -

本期末 1,678,411.42 -1,735,142.99 -56,731.57

5.5.7.11 存款利息收入

本期

项目 2020 年 6 月 29 日(基金合同生效日)至 2020 年
6 月 30 日

活期存款利息收入 111.49

定期存款利息收入 2,613.67

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 -

合计 2,725.16

5.5.7.12 股票投资收益
5.5.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期内未持有股票。
5.5.7.13 债券投资收益
5.5.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期内无债券投资收益。
5.5.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内无买卖债券差价收入。
5.5.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无赎回差价收入。
5.5.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无申购差价收入。
5.5.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
5.5.7.14 贵金属投资收益
5.5.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
5.5.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
5.5.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属赎回差价收入。

5.5.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
5.5.7.15 衍生工具收益
5.5.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无买卖权证差价收入。
5.5.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无其他投资收益。
5.5.7.16 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
5.5.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2020 年 6 月 29 日(基金合同生效日)至

2020 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -1,735,142.99

——股票投资 -

——债券投资 -1,735,142.99

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税

合计 -1,735,142.99

6.4.7.18 其他收入
注：1. 本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时收取，赎回费总额归入基金资产的比例随着持有期限而变化。
2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中不低于赎回费总额的 25%归入转出基金的基金资产。

6.4.7.19 交易费用
本基金本报告期内无交易费用。
6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2020 年 6 月 29 日(基金合同生效日)至
2020 年 6 月 30 日

审计费用 327.86

信息披露费 655.74

证券出借违约金 -

账户服务费 98.95

清算所账户服务费 98.95

合计 1,181.50

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

农银汇理基金管理有限公司(“ 农银汇

基金管理人、登记机构、基金销售机构

理”)

交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易、权证交易、债券交易和债券回购交易。本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金，期末无应付关联方佣金余额。

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 6 月 29 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付 2,081.39
的管理费

其中：支付销售机构的 426.90
客户维护费
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 6 月 29 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付 616.71
的托管费
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期间及上年度可比期间无支付给各关联方的销售服务费。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2020 年 6 月 29 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入

交通银行 7,976,162.26 111.49

注：本基金的活期银行存款和部分定期银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金

金额单位：人民币元

序 权益 除息日 每 10 份 现金形式 再投资形式 本期利润分 备注
号 登记日 基金份额分红 发放总额 发放总额 配


场内 场外 数 合计

合计 - - - - - -

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.17 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.18 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.18.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.18.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.19 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

"本基金管理人的风险政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。通过事前制定科学合理的制度和业务流程、事中有效的执行和管控、事后全面的检查和改进，将风险管理贯穿于基金投资运作的整个环节，有效防范和化解基金面临的市场风险、信用风险、流动性风险及投资合规性风险。

本基金管理人建立了“三层架构、三道防线”的风险管理组织体系。董事会及其下设的稽核及风险控制委员会是公司风险管理的最高层次，负责建立健全公司全面风险管理体系，审核公司基本风险管理制度、风险偏好、重大风险政策，对风险管理承担最终责任。公司管理层及其下设的风险管理委员会组成风险管理的第二层次，根据董事会要求具体组织和实施公司风险管理工作，对风险管理承担直接责任。第一层次由各个部门组成，承担业务风险的直接管理责任。公司建立了层次明晰、权责统一、监管明确的三道内部控制防线，实现了业务经营部门、风险管理部门、审计部门的分工协作，前、中、后台的相互制约，以及对公司决策层、管理层、操作层的全面监
督和控制。"
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，导致基金资产损失的可能性。
本基金管理人建立了内部评级体系、存款银行名单和交易对手库，对投资债券进行内部评级，对存款银行、交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末

2020 年 6 月 30 日

A-1 -

A-1 以下 -

未评级 115,924,400.00

合计 115,924,400.00

注：未评级的债券投资一般包括国债、央行票据、政策性银行金融债、超短期融资券和同业存单。6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末

2020 年 6 月 30 日

AAA -

AAA 以下 -

未评级 5,021,500.00

合计 5,021,500.00

注：未评级的债券投资一般包括国债、央行票据、政策性银行金融债。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
"本报告期内，本基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理措施，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，因此除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
本报告期内，本基金管理人通过独立的风险管理部门对本基金投资品种变现指标、持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、以及组合在短时间内变现能力的综合指标等进行持续的监测和分析，同时定期统计本基金投资者结构、申购赎回特征，进行压力测试，分析本基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配程度。"
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金管理人定期对基金面临的利率风险进行监测和分析，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 5 年以

2020 年 6 月 1 年以内 1-5 年 上 不计息 合计

30 日

资产

银行存款 17,976,162.26 - - - 17,976,162.26

买入返售金 7,200,000.00 - - - 7,200,000.00

融资产

应收利息 - - - 2,036,935.95 2,036,935.95

其他资产 - - - 120,945,900.00 120,945,900.00

资产总计 25,176,162.26 - - 122,982,835.95 148,158,998.21


负债

应付证券清 - - - 7,200,000.00 7,200,000.00

算款

应付管理人 - - - 34,624.67 34,624.67

报酬

应付托管费 - - - 10,259.14 10,259.14

应付交易费 - - - 18,984.71 18,984.71

用

应交税费 - - - 2,448.79 2,448.79

其他负债 - - - 98,507.60 98,507.60

负债总计 - - - 7,364,824.91 7,364,824.91

利率敏感度 25,176,162.26 - - 115,618,011.04 140,794,173.30

缺口

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

收益率曲线平行变化

假 忽略债券组合凸性变化对基金资产净值的影响

设

其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

分 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

析 本期末（2020 年 6 月 30 日）

市场利率平行上升 25 个基点 -77,018.51

市场利率平行下降 25 个基点 77,018.51

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于固定收益类金融工具，主要市场风险为利率风险，其他的市场因素对本基金资产净值无重大影响。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型前）

6.1 资产负债表
会计主体：农银汇理 14 天理财债券型证券投资基金

报告截止日： 2020 年 6 月 28 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 28 日 2019 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 30,092,038.45 86,243,776.19

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 122,681,042.99 208,345,159.38

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 122,681,042.99 208,345,159.38

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 770,795.94 1,315,850.42

应收股利 - -

应收申购款 - 196,600.00

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 153,543,877.38 296,101,385.99

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 28 日 2019 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 12,011,781.98 68,209,697.68

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 32,543.28 54,337.59

应付托管费 9,642.43 16,100.02

应付销售服务费 - 50,312.59

应付交易费用 6.4.7.7 18,984.71 14,638.47

应交税费 2,368.93 1,526.92

应付利息 2,979.00 13,656.66


应付利润 2,800.97 13,277.44

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 97,326.10 189,000.00

负债合计 12,178,427.40 68,562,547.37

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 141,365,449.98 227,538,838.62

未分配利润 6.4.7.10 - -

所有者权益合计 141,365,449.98 227,538,838.62

负债和所有者权益总计 153,543,877.38 296,101,385.99

注：报告截止日 2020 年 6 月 28 日，基金份额净值 1.000 元，基金份额总额 141,365,449.98 份。
其中 A 级 141,365,449.98 份，B 级 0 份。

6.2 利润表
会计主体：农银汇理 14 天理财债券型证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 28 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至

2020 年 6 月 28 日 2019 年 6 月 30 日

一、收入 3,709,502.16 8,936,899.18

1.利息收入 3,474,170.85 8,803,340.68

其中：存款利息收入 6.4.7.11 731,920.19 2,454,967.50

债券利息收入 2,682,142.42 5,684,448.34

资产支持证券利息收 - -
入

买入返售金融资产收 60,108.24 663,924.84
入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 235,331.31 133,558.50
列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 235,331.31 133,558.50

资产支持证券投资收 6.4.7.13.5 - -
益

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 - -
“-”号填列）


4. 汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.18 - -
填列）

减：二、费用 1,328,841.59 2,280,282.75

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 294,595.55 677,779.91

2．托管费 6.4.10.2.2 87,287.53 200,823.59

3．销售服务费 6.4.10.2.3 272,773.66 620,439.39

4．交易费用 6.4.7.19 - -

5．利息支出 502,979.23 663,214.57

其中：卖出回购金融资产支出 502,979.23 663,214.57

6．税金及附加 1,531.17 1,545.02

7．其他费用 6.4.7.20 169,674.45 116,480.27

三、利润总额 （亏损总额以 2,380,660.57 6,656,616.43
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 2,380,660.57 6,656,616.43
号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：农银汇理 14 天理财债券型证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 28 日

单位：人民币元

本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 28 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 227,538,838.62 - 227,538,838.62
净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 2,380,660.57 2,380,660.57
润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -86,173,388.64 - -86,173,388.64
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 339,017,478.42 - 339,017,478.42

2.基金赎回款 -425,190,867.06 - -425,190,867.06

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - -2,380,660.57 -2,380,660.57
值变动（净值减少以“-”

号填列）


五、期末所有者权益（基金 141,365,449.98 - 141,365,449.98
净值）

上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 523,625,261.59 - 523,625,261.59
净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 6,656,616.43 6,656,616.43
润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -100,115,806.32 - -100,115,806.32
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,195,847,125.16 - 1,195,847,125.16

2.基金赎回款 -1,295,962,931.48 - -1,295,962,931.48

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - -6,656,616.43 -6,656,616.43
值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基金 423,509,455.27 - 423,509,455.27
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______施卫______ ______Celine Zhang______ ____丁煜琼____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

农银汇理 14 天理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第 959 号《关于核准农银汇理 14 天理财债券型证券投资基金募集的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理 14 天理财债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 5,116,011,552.57 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第 861 号验资报告予以验证。经向
中国证监会备案，《农银汇理 14 天理财债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 12 月 18 日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为 5,116,741,235.65 份基金份额，其中认购资金利息折合
729,683.08 份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《农银汇理 14 天理财债券型证券投资基金基金合同》和《农银汇理 14 天理财债券型证
券投资基金招募说明书》的规定，本基金设 A 类和 B 类两类基金份额，不同类别的基金份额适用不同费率的销售服务费；投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。

根据本基金的基金管理人农银汇理基金管理有限公司 2019 年 6 月 14 日发布的《关于农银汇
理 14 天理财债券型证券投资基金暂停 B 类基金份额申购业务的公告》和《关于农银汇理 14 天理
财型债券型证券投资基金取消自动升降级业务的公告》，自 2019 年 6 月 17 日起本基金暂停 B 类
基金份额申购业务，并取消 A 类基金份额和 B 类基金份额自动升降级业务。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理 14 天理财债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在 397 天以内(含 397)的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金的业绩比较基准为：人民币 7 天通知存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理 14 天理财债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日
的财务状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%
的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴
纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1
个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂
减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 28 日

活期存款 6,092,038.45

定期存款 24,000,000.00

其中：存款期限 1 个月以内 24,000,000.00

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计： 30,092,038.45

注：1. 定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
2. 本基金本期发生定期存款提前支取，未造成利息损失。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 6 月 28 日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交 易 所 市 - - - -
债 场

券 银 行 间 市 122,681,042.99 122,591,100.00 -89,942.99 -0.06%
场

合计 122,681,042.99 122,591,100.00 -89,942.99 -0.06%

资产支持证券 - - - 0.00%

合计 122,681,042.99 122,591,100.00 -89,942.99 -0.06%

上年度末

项目 2019 年 12 月 31 日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交 易 所 市 - - - -
场

债 银行间市 - - - -
券 场

- - - -
合计

资产支持证券 - - - -

合计 - - - -

注：偏离金额=影子定价-摊余成本，偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末


2020 年 6 月 28 日

应收活期存款利息 619.84

应收定期存款利息 499,920.93

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 270,255.17

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 -

合计 770,795.94

6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 28 日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 18,984.71

合计 18,984.71

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 28 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

预提费用 97,326.10

合计 97,326.10

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

农银 14 天理财债券 A


本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 28 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 227,538,838.60 227,538,838.60

本期申购 339,020,279.39 339,020,279.39

本期赎回(以"-"号填列) - -

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) -425,193,668.03 -425,193,668.03

本期末 141,365,449.98 141,365,449.98

金额单位：人民币元

农银 14 天理财债券 B

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 28 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 - -

金额单位：人民币元
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润

金额单位：人民币元

农银 14 天理财债券 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 2,380,660.57 - 2,380,660.57

本期基金份额交 - - -
易产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基 金 赎 回 - - -
款

本期已分配利润 -2,380,660.57 - -2,380,660.57

本期末 - - -

金额单位：人民币元

农银 14 天理财债券 B


项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 - - -

本期基金份额交 - - -
易产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 - - -

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 28 日

活期存款利息收入 3,179.35

定期存款利息收入 706,933.81

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 21,807.03

其他 -

合计 731,920.19

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
本基金本报告期内未持有股票
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期内未持有股票。
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期内未持有股票
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月28日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 235,331.31
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -


合计 235,331.31

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月28日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 398,504,499.66
金额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 396,530,722.11
成本总额

减：应收利息总额 1,738,446.24

买卖债券差价收入 235,331.31

6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。

6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其他收入
注：1. 本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时收取，赎回费总额归入基金资产的比例随着持有期限而变化。
2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中不低于赎回费总额的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
本基金本报告期内无交易费用。
6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 28 日

审计费用 29,507.40

信息披露费 59,016.60

证券出借违约金 -

账户服务费 8,901.05

清算所账户服务费 9,501.05

持有人大会费用 60,000.00

银行汇划费 2,748.35

其他 -

合计 169,674.45

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

农银汇理基金管理有限公司(“ 农银汇

基金管理人、登记机构、基金销售机构

理”)

交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易、权证交易、债券交易和债券回购交易。本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金，期末无应付关联方佣金余额。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30
月 28 日 日

当期发生的基金应支付 294,595.55 677,779.91

的管理费

其中：支付销售机构的 107,449.48 250,780.92

客户维护费1
注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30
月 28 日 日

当期发生的基金应支付 87,287.53 200,823.59

的托管费
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.08% / 当年天数。6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 28 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

农银 14 天理财债 农银 14 天理财债券 合计

券 A B

农银汇理 19,205.68 - 19,205.68

农业银行 61,488.46 - 61,488.46

交通银行 1,542.04 - 1,542.04

合计 82,236.18 0.00 82,236.18

获得销售服务费的 上年度可比期间


各关联方名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的销售服务费

农银 14 天理财债 农银 14 天理财债券 合计

券 A B

农银汇理 82.76 243.13 325.89

农业银行 89,064.23 52.76 89,116.99

交通银行 2,848.05 - 2,848.05

合计 91,995.04 295.89 92,290.93

注：1、本基金实行销售服务费分级收费方式，分设 A、B 两级：A 级基金按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提销售服务费，B 级基金按前一日基金资产净值 0.01%的年费率逐日计提销售服务费。其计算公式为：A 级基金日销售服务费=前一日 A 级基金资产净值×0.25%/当年天数，B 级基金日销售服务费=前一日 B 级基金资产净值×0.01%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 28 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 6,092,038.45 3,179.35 354,986.17 1,704.16

注：本基金的活期银行存款和部分定期银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金

金额单位：人民币元
农银14天理财债券A

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 合计

2,393,938.01 - -13,277.44 2,380,660.57 -

农银14天理财债券B

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

- - - - -

6.4.12 期末（2020 年 6 月 28 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 6 月 28 日止，本基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额人民币 12,011,781.98 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期 期末估值单 数量（张） 期末估值总额

日 价

111909312 19 浦发 2020 年 6 99.58 100,000 9,957,606.78
银行 月 30 日

CD312

111915469 19 民生 2020 年 6 99.63 100,000 9,962,545.24
银行 月 30 日

CD469

合计 200,000 19,920,152.02

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

"本基金管理人的风险政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。通过事前制定科学合理的制度和业务流程、事中有效的执行和管控、事后全面的检查和改进，将风险管理贯穿于基金投资运作的整个环节，有效防范和化解基金面临的市场风险、信用风险、流动性风险及投资合规性风险。

本基金管理人建立了“三层架构、三道防线”的风险管理组织体系。董事会及其下设的稽核及风险控制委员会是公司风险管理的最高层次，负责建立健全公司全面风险管理体系，审核公司基本风险管理制度、风险偏好、重大风险政策，对风险管理承担最终责任。公司管理层及其下设的风险管理委员会组成风险管理的第二层次，根据董事会要求具体组织和实施公司风险管理工作，对风险管理承担直接责任。第一层次由各个部门组成，承担业务风险的直接管理责任。公司建立了层次明晰、权责统一、监管明确的三道内部控制防线，实现了业务经营部门、风险管理部门、审计部门的分工协作，前、中、后台的相互制约，以及对公司决策层、管理层、操作层的全面监督和控制。"
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，导致基金资产损失的可能性。
本基金管理人建立了内部评级体系、存款银行名单和交易对手库，对投资债券进行内部评级，对存款银行、交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2020 年 6 月 28 日 2019 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 276,742,600.00 198,326,513.59

合计 276,742,600.00 198,326,513.59

注：未评级的债券投资一般包括国债、央行票据、政策性银行金融债、超短期融资券和同业存单。6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2020 年 6 月 28 日 2019 年 12 月 31 日


AAA - -

AAA 以下 - -

未评级 5,018,500.00 10,018,645.79

合计 5,018,500.00 10,018,645.79

注：未评级的债券投资一般包括国债、央行票据、政策性银行金融债。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
"本报告期内，本基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理措施，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，因此除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
本报告期内，本基金管理人通过独立的风险管理部门对本基金投资品种变现指标、持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、以及组合在短时间内变现能力的综合指标等进行持续的监测和分析，同时定期统计本基金投资者结构、申购赎回特征，进行压力测试，分析本基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配程度。"
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金管理人定期对
基金面临的利率风险进行监测和分析，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

2020 年 6 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

28 日

资产

银行存款 - - - - 30,092,038.45

应收利息 - - - 770,795.94 770,795.94

其他资产 - - - 122,681,042.99 122,681,042.99

资产总计 - - - 123,451,838.93 153,543,877.38

负债

卖出回购金 - - - - 12,011,781.98

融资产款

应付管理人 - - - 32,543.28 32,543.28

报酬

应付托管费 - - - 9,642.43 9,642.43

应付交易费 - - - 18,984.71 18,984.71

用

应付利息 - - - 2,979.00 2,979.00

应交税费 - - - 2,368.93 2,368.93

应付利润 - - - 2,800.97 2,800.97

其他负债 - - - 97,326.10 97,326.10

负债总计 - - - 166,645.42 12,178,427.40

利率敏感度 - - - 123,285,193.51 141,365,449.98

缺口

上年度末

2019 年 12 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日

资产

银行存款 - - - - 86,243,776.19

交易性金融 - - - - 208,345,159.38

资产

应收利息 - - - 1,315,850.42 1,315,850.42

应收申购款 - - - 196,600.00 196,600.00

资产总计 - - - 1,512,450.42 296,101,385.99

负债

卖出回购金 - - - - 68,209,697.68

融资产款

应付管理人 - - - 54,337.59 54,337.59

报酬

应付托管费 - - - 16,100.02 16,100.02


应付销售服 - - - 50,312.59 50,312.59

务费

应付交易费 - - - 14,638.47 14,638.47

用

应付利息 - - - 13,656.66 13,656.66

应交税费 - - - 1,526.92 1,526.92

应付利润 - - - 13,277.44 13,277.44

其他负债 - - - 189,000.00 189,000.00

负债总计 - - - 352,849.69 68,562,547.37

利率敏感度 - - - 1,159,600.73 227,538,838.62

缺口

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

分 动 影响金额（单位：人民币元）

析 本期末（2020 年 6 月 28 日） 上年度末（2019 年 12 月 31 日）
市场利率平行上升 - -

25 个基点

市场利率平行下降 - -

25 个基点

本基金管理人通过设定目标久期管理债券的利率风险，并根据基金合同要求将投资组合平均剩余期限控制在一定天数以内。若其他市场变量保持不变，市场利率上升或下降 25 个基点，对资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于固定收益类金融工具，主要市场风险为利率风险，其他的市场因素对本基金资产净值无重大影响。


§7 投资组合报告（转型后）

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 120,945,900.00 81.63

其中：债券 120,945,900.00 81.63

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 7,200,000.00 4.86

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 17,976,162.26 12.13

8 其他各项资产 2,036,935.95 1.37

9 合计 148,158,998.21 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。

7.3 报告期内股票投资组合的重大变动
7.3.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.3.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.3.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。


7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 13,007,900.00 9.24

其中：政策性金融债 13,007,900.00 9.24

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 30,012,000.00 21.32

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 77,926,000.00 55.35

9 其他 - -

10 合计 120,945,900.00 85.90

7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例（%）

1 012000308 20 沪电力 100,000 10,009,000.00 7.11

SCP001

2 012000917 20 江铜 100,000 10,002,000.00 7.10

SCP003

3 012000713 20 越秀集团 100,000 10,001,000.00 7.10

SCP002

4 112021147 20 渤海银行 100,000 9,901,000.00 7.03

CD147

5 111915469 19 民生银行 100,000 9,725,000.00 6.91

CD469

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。


7.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.10 市场中性策略执行情况

7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,036,935.95

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,036,935.95

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§7 投资组合报告（转型前）

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）

1 固定收益投资 122,681,042.99 79.90

其中：债券 122,681,042.99 79.90

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

3 银行存款和结算备付金合计 30,092,038.45 19.60

4 其他各项资产 770,795.94 -

5 合计 153,543,877.38 100.00

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

7.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 26.16

其中：买断式回购融资 -

占基金

资产净

序号 项目 金额 值的比

例

（％）

2 报告期末债券回购融资余额 12,011,781.98 8.50

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

融资余额

序号 发生日期 占基金资 原因 调整期

产净值比

例（%）

1 2020 年 1 月 1 日 29.98 - 30 个自然日

2 2020 年 2 月 3 日 31.36 - 79 个自然日

3 2020 年 4 月 28 日 21.91 - 17 个自然日


4 2020 年 5 月 29 日 35.26 - 7 个自然日

5 2020 年 6 月 9 日 20.09 - 3 个自然日

注：根据本基金基金合同规定，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%。

7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 77

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 106

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

平均剩余

序号 发生日期 期限（天 原因 调整期

数）

根据本基金基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 134 天。本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 134 天的情况。
7.3.1 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资
净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30 天以内 28.36 8.50

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

2 30 天(含)—60 天 14.11 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

3 60 天(含)—90 天 35.30 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

4 90 天(含)—120 天 7.04 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

5 120 天(含)—397 天（含） 23.27 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

合计 108.07 8.50


7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值
比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 13,019,443.67 9.21

其中：政策性金融债 13,019,443.67 9.21

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 30,007,255.11 21.23

6 中期票据 - -

7 同业存单 79,654,344.21 56.35

8 其他 - -

9 合计 122,681,042.99 86.78

10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
券

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值
比例（％）

1 012000917 20 江 铜 100,000 10,006,258.57 7.08
SCP003

2 012000713 20 越秀集 100,000 10,002,208.44 7.08
团 SCP002

3 012000308 20 沪电力 100,000 9,998,788.10 7.07
SCP001

4 111909261 19 浦发银 100,000 9,973,512.27 7.06
行 CD261

5 111913071 19 浙商银 100,000 9,970,326.26 7.05
行 CD071

6 111914149 19 江苏银 100,000 9,967,294.39 7.05
行 CD149

7 111915469 19 民生银 100,000 9,962,545.24 7.05
行 CD469

8 111909312 19 浦发银 100,000 9,957,606.78 7.04
行 CD312

9 112021147 20 渤海银 100,000 9,950,785.38 7.04
行 CD147


10 111914216 19 江苏银 100,000 9,936,907.80 7.03
行 CD216

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 10

报告期内偏离度的最高值 0.36%

报告期内偏离度的最低值 -0.08%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.14%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。
7.3.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
7.3.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 770,795.94

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 770,795.94


§8 基金份额持有人信息（转型后）

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额 占总份 占总份额
持有份额 额比例 持有份额 比例

8,151 17,280.20 25,272.46 0.02% 140,825,632.41 99.98%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 0.00 0.0000%
持有本基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0
部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

注：1、期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0。
3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。


§8 基金份额持有人信息（转型前）

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份
例 额比例

农 银 8,166 17,311.47 25,271.96 0.02% 141,340,178.02 99.98%
14 天

理 财

债券A

农 银 0 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
14 天

理 财

债券B

合计 8,166 17,311.47 25,271.96 0.02% 141,340,178.02 99.98%

注：本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额
比例

农银 14 0.00 0.0000%
天理财债

券 A

基金管理人所有从业人员 农银 14 0.00 0.0000%
持有本基金 天理财债

券 B

合计 0.00 0.0000%

注：从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 农银 14 天理财债券 0
金投资和研究部门负责人 A

持有本开放式基金 农银 14 天理财债券 0


B

合计 0

农银 14 天理财债券 0
本基金基金经理持有本开 A

放式基金 农银 14 天理财债券 0
B

合计 0

注：1、期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0。
3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。


§9 开放式基金份额变动(转型后)

单位：份

基金合同生效日基金份额总额 141,365,449.98

本报告期期初基金份额总额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 2,800.97

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 517,346.08

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少 -
以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 140,850,904.87

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。


§9 开放式基金份额变动(转型前)

单位：份

项目 农银 14 天理财债 农银 14 天理财

券 A 债券 B

3,787,162,811.99 1,329,578,423.66
基金合同生效日基金份额总额

227,538,838.62 -
本报告期期初基金份额总额

本报告期基金总申购份额 339,020,279.39 -

减:本报告期基金总赎回份额 425,193,668.03 -

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -
填列）

141,365,449.98 -
本报告期期末基金份额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

2020 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 24 日原农银汇理 14 天理财债券型证券投资基金以通讯方
式召开了基金份额持有人大会，会议审议了《关于变更注册农银汇理 14 天理财债券型证券投资
基金的议案》；基金份额持有人大会于 2020 年 5 月 25 日表决通过了本次会议议案，并同意将“农
银汇理 14 天理财债券型证券投资基金”更名为“农银汇理金汇债券型证券投资基金”，上述基
金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自 2020 年 6 月 29 日起，《农银汇理金汇债券型
证券投资基金基金合同》生效，《农银汇理 14 天理财债券型证券投资基金基金合同》同时失效， 农银汇理 14 天理财债券型证券投资基金正式变更为农银汇理金汇债券型证券投资基金。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事
项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金因发生转型，投资策略由“久期调整策略、类属选择策略、信用策略、息差放大策略、衍生品策略”变为“久期配置策略、期限结构策略、类属配置策略、信用策略、债券回购策略、跨市场投资策略及资产支持证券投资策略等策略”。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 备注

成交总额的比 总量的比例


例

国泰君安 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例

的比例

国泰君安 - - - - - -

长江证券 - - 7,200,000.00 100.00% - -

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

国泰君安 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例

的比例

国泰君安 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 关于农银 14 天理财基金 2020 中国证券报 2020 年 1 月 20 日

年春节假期暂停申购业务的公

告

2 农银汇理 14 天理财债券型基 中国证券报 2020 年 1 月 21 日

金 2019 年第四季度报告

3 农银汇理基金管理有限公司关 中国证券报 2020 年 3 月 13 日

于推迟披露旗下基金 2019 年

年度报告的公告

4 关于农银 14 天理财基金 2020 中国证券报 2020 年 4 月 1 日

年清明假期暂停申购业务的公

告

5 农银汇理 14 天理财债券型基 中国证券报 2020 年 4 月 14 日

金 2019 年年度报告

6 农银汇理 14 天理财债券型基 中国证券报 2020 年 4 月 22 日

金 2020 年一季度报告

7 关于以通讯方式召开农银汇理 中国证券报 2020 年 4 月 22 日

14 天理财债券型证券投资基

金基金份额持有人大会的公告

8 关于农银汇理 14 天理财债券 中国证券报 2020 年 4 月 22 日

型证券投资基金调整大额申购

限额的公告

9 农银汇理基金管理有限公司关 中国证券报 2020 年 4 月 23 日

于以通讯方式召开农银汇理

14 天理财债券型证券投资基

金基金份额持有人大会的第一

次提示性公告

10 农银汇理基金管理有限公司关 中国证券报 2020 年 4 月 24 日

于以通讯方式召开农银汇理


14 天理财债券型证券投资基

金基金份额持有人大会的第二

次提示性公告

11 关于农银汇理 14 天理财债券 中国证券报 2020 年 4 月 27 日

型证券投资基金 2020 年劳动

节假期暂停申购业务的公告

12 关于农银 14 天理财债券基金 中国证券报 2020 年 5 月 16 日

调整大额申购限额的公告

13 关于农银汇理 14 天理财债券 中国证券报 2020 年 5 月 26 日

型证券投资基金表决结果暨决

议生效的公告

14 农银汇理金汇债券基金-基金 中国证券报 2020 年 6 月 29 日

合同

15 农银汇理金汇债券基金-托管 中国证券报 2020 年 6 月 29 日

协议

16 农银汇理金汇债券型证券投资 中国证券报 2020 年 6 月 29 日

基金招募说明书


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
情况

投资 持有基金份

者类 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占
别 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比

20%的时间

区间

2020-05-15

机构 1 至 2020-05- 0.00 150,066,821.43 150,066,821.43 0.00 0.00%
28

个人 - - - - - - -

- - - - - - - -

产品特有风险

本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的 20%，中小投资者在投资本基金时可能面临以下风险：
（一）赎回申请延期办理的风险单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，当发生巨额赎回时，中小投资者可能面临小额 赎回申请也需要按同比例部分延期办理或延缓支付的风险。（二）基金净值大幅波动的风险单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产大量变现，会对基金资产净值产生影响；且如遇大 额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入（或舍去尾数）等问题，都可能会造成基 金资产净值的较大波动。
（三）基金投资目标偏离的风险单一投资者大额赎回后，很可能导致基金规模骤然缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时 交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。
（四）基金合同提前终止的风险根据《基金合同》的约定，《基金合同》生效后，如基金资产净值
连续 60 个工作日低于 5000 万元或 者基金份额持有人数量连续 60 个工作日不满 200 人的，基
金合同将终止，并根据基金合同的约定进行基金财产清算，因此，在极端情况下，当单一投资者大量赎回本基金后，可能造成基金资产净值大 幅缩减，对本基金的继续存续将产生决定性影响。
本基金本报告期原申购份额为 150,000,000，期间份额增长是由于基金分红导致。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会核准本基金募集的文件；

2、《农银汇理金汇债券型证券投资基金基金合同》；

3、《农银汇理金汇债券型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件；

6、本报告期内公开披露的临时公告。
12.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。

12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司
2020 年 8 月 28 日
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