泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金2018年第4季度报告

2018-12-31

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2019-01-22

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为2018年10月1日至2018年12月31日。

基金基本情况

项目 数值

基金简称 泰达宏利瑞利债券

场内简称

基金主代码 000387

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013-11-14

报告期末基金份额总额

本基金主要投资于固定收益证券，在合理控制信用风险的基础上，通过积极主
投资目标

动的管理，力求基金资产的长期稳定增值。

从利率、信用等角度深入挖掘信用债市场投资机会，在有效控制流动性风险及
投资策略

信用风险等风险的前提下，力争创造稳健收益。

业绩比较基准 中债综合指数收益率（全价）

本基金为较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型
风险收益特征

基金和股票型基金。

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属2级基金的基金简称 泰达宏利瑞利债券A 泰达宏利瑞利债券B

下属2级基金的场内简称

下属2级基金的交易代码 000387 000388

报告期末下属2级基金的份额总额
下属2级基金的风险收益特征

注：注：2018年11月14日本基金份额全部赎回，截止2018年12月31日本基金份额为零。

主要财务指标


泰达宏利瑞利债券A(元) 单位：人民币元
泰达宏利瑞利债券B(元)

主要财务指标 主基金(元) 2018-10-01-2018-12-31 2018-10-01-2018-12-31

本期已实现收益 25,375.62

本期利润 364,094.90

加权平均基金份额本

0.0093

期利润

期末基金资产净值 2,474.13

期末基金份额净值
注：注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2018年11月14日本基金份额全部赎回，截止2018年12月31日本基金份额为零。

基金净值表现

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③ ④

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A

阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③ ④

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较B

阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③ ④

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较B

其他指标 单位：人民币元
其他指标 报告期（2018-10-01至2018-12-31）


基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经

理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

离任日

任职日期期

西安交通大学理学硕士；2006年7月至

2011年8月，任职于永安财产保险股份

有限公司，担任投资经理，2011年9月
至2012年8月，任职于幸福人寿保险股

份有限公司，担任高级经理、固定收益
投资室负责人，2012年9月至2014年9

2016-08- 月，任职于中华联合保险股份有限公司
庞宝臣 本基金基金经理 - 12

05 投资管理部，担任高级主管；2014年9

月至2016年3月7日，任职于中华联合保
险控股股份有限公司，担任投资经理；
2016年3月10日加入泰达宏利基金管理

有限公司，曾任固定收益部基金经理助
理，现任基金经理；具备12年证券投资
管理经验，具有基金从业资格。

注：注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现
损害基金份额持有人利益的行为。

公平交易专项说明

公平交易制度的执行情况
异常交易行为的专项说明

报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内基金的业绩表现

报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％）
1 权益类投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 328,167.47 99.96
7 其他资产 145.50 0.04
8 合计 328,312.97 100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 - -
注：本基金本报告期末未持有境内股票。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


A基础材料 - -
B消费者非必需品 - -
C消费者常用品 - -
D能源 - -
E金融 - -
F医疗保健 - -
G工业 - -
H信息技术 - -
I电信服务 - -
J公用事业 - -
K房地产 - -
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值比
例（％）
注：本基金本报告期末未持有股票。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 - -
注：本基金本报告期末未持有债券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）占基金资产净值比
例（％）
注：本基金本报告期末未持有债券。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元）占基金资产净值
比例（％）
注：本基金本报告期末未持有贵金属。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖）合约市值(元) 公允价值变动 风险说明
(元)

公允价值变动总额合计(元) -

股指期货投资本期收益(元) -

股指期货投资本期公允价值变动(元) -

本基金投资股指期货的投资政策

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策
在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/卖）合约市值(元)公允价值变动 风险指标说明
(元)

公允价值变动总额合计(元) -

国债期货投资本期收益（元） -

国债期货投资本期公允价值变动(元) -

注：本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

本期国债期货投资评价
本报告期本基金没有投资国债期货。

投资组合报告附注

受到调查以及处罚情况
申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


序号 名称 金额（元）单位：人民币元
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 -
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

开放式基金份额变动 单位：份
项目 泰达宏利瑞利债券 泰达宏利瑞利债券A 泰达宏利瑞利债券B
报告期期初基金份额总额 22,093,607.67 60,615,496.05
报告期期间基金总申购份额

减：报告期期间基金总赎回份额 22,481,305.08 58,399,944.22
报告期期间基金拆分变动份额

387,697.41 -2,215,551.83
（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额

注：注：2018年11月14日本基金份额全部赎回，截止2018年12月31日本基金份额为零。

基金管理人运用固有资金投资本基金情况

基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份
项目 泰达宏利瑞利债券 泰达宏利瑞利债券A 泰达宏利瑞利债券B
报告期期初管理人持有的本基金
份额
报告期期间买入/申购总份额
报告期期间卖出/赎回总份额
报告期期末管理人持有的本基金
份额
报告期期末持有的本基金份额占

- - -
基金总份额比例(%)

注：本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

合计

注：本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。

报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数持有份额占基金总发起份额总数发起份额占基金总发起份额承诺持
份额比例 份额比例 有期限
基金管理人固有资

-% -%

金
基金管理人高级管

-% -%

理人员

基金经理等人员 -% -%

基金管理人股东 -% -%

其他 -% -%

合计 -% -%

报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
情况

别

序持有基金份额比例达到或者超过20%的时期初份额申购份赎回份额持有份额份额占比
号 间区间 额

50,163,969. 50,163,969.

机构 1 20181001~20181114 0.00 0.00 0.00%
89 89

个人 - - - - - - -
产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，易发生巨额赎回的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅波动的风险。

注：注：报告期内，申购份额含红利再投资份额。

影响投资者决策的其他重要信息

备查文件目录

存放地点

查阅方式
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