富国高端制造行业股票型证券投资基金
二0一六年第3季度报告
2016年09月30日
基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2016年10月24日
1重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年
10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 富国高端制造行业股票
基金主代码 000513
前端交易代码：000513
交易代码 后端交易代码：000514
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年06月20日
报告期末基金份额
691,108,660.93
总额（单位：份）
本基金主要投资于高端制造行业相关股票，通过精选个股
投资目标 和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基
准的收益。
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据
对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结
投资策略 合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及
其他金融工具的比例。
业绩比较基准 中证800指数收益率80%＋中债综合指数收益率20%
本基金是一只主动投资的股票型基金，属于较高预期风险、
风险收益特征 较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收
益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币
元
报告期（2016年07月01日-
主要财务指标 2016年09月30日）
1.本期已实现收益 -20,980,134.03
2.本期利润 -25,606,998.89
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0362
4.期末基金资产净值 1,022,894,105.70
5.期末基金份额净值 1.480
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长 业绩比较 业绩比较基
净值增长
阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
率①
② 率③ 准差④
过去三个月 -2.37% 0.99% 2.95% 0.67% -5.32% 0.32%
注：过去三个月指2016年7月1日－2016年9月30日。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为2016年9月30日。
2、本基金于2014年6月20日成立，建仓期6个月，从2014年6月20日起至2014年12月19日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
4管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理 证券从
姓名 职务 期限 说明
业年限
任职日期 离任日期
硕士，曾任中国燕兴桂林公
司汽车经营部经理助理；中
国北方工业上海公司经理助
本基金基金 理；兴业证券股份有限公司
经理兼任权 研究员；2002年3月至
益投资副总 2005年10月任富国基金管理
监、富国天 有限公司行业研究员，
博创新主题 2005年11月至2007年4月
混合型证券 任汉博证券投资基金基金经
投资基金、 理，2007年4月至今任富国
毕天宇 富国通胀通 2014-06-20 － 16年 天博创新主题混合型证券投
缩主题轮动 资基金基金经理，2014年
混合型证券 6月起兼任富国高端制造行业
投资基金、 股票型证券投资基金基金经
富国城镇发 理，2015年6月起兼任富国
展股票型证 通胀通缩主题轮动混合型证
券投资基金 券投资基金基金经理；
基金经理 2016年2月起兼任富国城镇
发展股票型证券投资基金基
金经理；兼任权益投资副总
监。具有基金从业资格。
硕士，自2011年3月至
2013年4月在国金证券股份
有限公司任研究员；自
本基金基金 2013年4月至2015年8月在
经理兼富国 富国基金管理有限公司任助
天瑞强势地 理行业研究员、行业研究员；
厉叶淼 区精选混合 2015-08-10 － 5年 自2015年8月起任富国高端
型证券投资 制造行业股票型证券投资基
基金基金经 金基金经理，自2016年2月
理 起任富国天瑞强势地区精选
混合型证券投资基金基金经
理。具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国高端制造行业股票型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国高端制造行业股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度沪深300指数上涨3%，创业板下跌3.5%。同期高端制造基金净值下跌2.37%，表现一般。
三季度沪深市场震幅一直不大，市场心态始终非常谨慎。针对宏观经济出现的一些新的变化，三季度我们在坚持原来看好的社交电商、物联网等领域外，逐步增持了部分周期成长类个股，期望在四季度获得较好的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金份额净值增长率-2.37%，同期业绩比较基准收益率2.95%。
4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期无需要说明的相关情形。
5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
项目 金额（元） 占基金总资产的比例
序号 （%）
1 权益投资 960,615,713.40 91.36
其中：股票 960,615,713.40 91.36
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 13,000,000.00 1.24
其中：买断式回购的买入返售金 － －
融资产
6 银行存款和结算备付金合计 77,305,287.49 7.35
7 其他资产 574,705.47 0.05
8 合计 1,051,495,706.36 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值（元） （%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 660,452,369.30 64.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 45,750.11 0.00
F 批发和零售业 30,407,277.63 2.97
G 交通运输、仓储和邮政业 2,091,825.00 0.20
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 239,915,469.94 23.45
J 金融业 177,181.70 0.02
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 21,380,639.72 2.09
M 科学研究和技术服务业 6,145,200.00 0.60
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 960,615,713.40 93.91
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值比例
序号股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） （%）
1 002494 华斯股份 5,447,615 89,449,838.30 8.74
2 300310 宜通世纪 2,792,863 86,263,675.91 8.43
3 002271 东方雨虹 3,292,278 84,512,776.26 8.26
4 000581 威孚高科 2,274,565 55,817,825.10 5.46
5 300017 网宿科技 764,051 53,330,759.80 5.21
6 002117 东港股份 1,390,574 40,257,117.30 3.94
7 300285 国瓷材料 867,088 31,865,484.00 3.12
8 002001 新和成 1,369,800 30,710,916.00 3.00
9 600309 万华化学 1,489,500 30,624,120.00 2.99
10 000034 神州数码 1,060,200 30,374,730.00 2.97
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) －
股指期货投资本期收益(元) －
股指期货投资本期公允价值变动(元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 290,092.48
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 14,873.57
5 应收申购款 269,739.42
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 574,705.47
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值(元) 值比例（%）
1 300310 宜通世纪 73,779,725.03 7.21 筹划重大事项
2 300310 宜通世纪 12,483,950.88 1.22 非公开发行股票
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 721,788,524.61
报告期期间基金总申购份额 54,783,375.51
减：报告期期间基金总赎回份额 85,463,239.19
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） －
报告期期末基金份额总额 691,108,660.93
7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 －
报告期期间买入/申购总份额 －
报告期期间卖出/赎回总份额 －
报告期期末管理人持有的本基金份额 －
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） －
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
8备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国高端制造行业股票型证券投资基金的文件
2、富国高端制造行业股票型证券投资基金基金合同
3、富国高端制造行业股票型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国高端制造行业股票型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
8.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2016年10月24日

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