诺安天天宝货币市场基金
2014 年第 2 季度报告
2014 年 6 月 30 日基金管理人:诺安基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司报告送出日期:2014 年 7 月 19 日
诺安天天宝货币 2014 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 诺安天天宝货币
交易代码 000559
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 3 月 25 日
报告期末基金份额总额 418,965,260.30 份
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定投资目标
的、高于业绩比较基准的投资收益。
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化
趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与投资策略
收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、
流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。
本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基风险收益特征
金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 诺安天天宝 A 诺安天天宝 E 诺安天天宝 B
下属两级基金的交易代码 000559 000560 000625
报告期末下属两级基金的份额总额 395,809,067.31 份 745,252.62 份 22,410,940.37 份
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§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2014 年 4 月 1 日 - 2014 年 6 月 30 日 )
诺安天天宝 A 诺安天天宝 E 诺安天天宝 B
1. 本期已实现收益 16,817,889.32 6,852.85 47,106.41
2.本期利润 16,817,889.32 6,852.85 47,106.41
3.期末基金资产净值 395,809,067.31 745,252.62 22,410,940.37注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。②本基金自 2014 年 4 月 28 日起,增加诺安天天宝 B 类基金份额类别。增加基金份额类别后,本基金将分设 A 类、E 类及 B 类三类基金份额,其中,新增的诺安天天宝 B 的业务规则与诺安天天宝 E 的业务规则相同,详情请参阅相关公告。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安天天宝 A
净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④过去三个
0.9815% 0.0041% 0.0885% 0.0000% 0.8930% 0.0041%
月
诺安天天宝 E
净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④过去三个
1.0208% 0.0041% 0.0885% 0.0000% 0.9323% 0.0041%
月
诺安天天宝 B
净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④过去三个
0.7549% 0.0051% 0.0622% 0.0000% 0.6927% 0.0051%
月注:①本基金的利润分配方式是“每日分配,按日支付”。②本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。
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诺安天天宝货币 2014 年第 2 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
诺安天天宝 A
诺安天天宝 E
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诺安天天宝 B注:①本基金基金合同于 2014 年 3 月 25 日生效,截至 2014 年 6 月 30 日止,本基金成立未满 1年。②本基金建仓期为 6 个月,截至 2014 年 6 月 30 日止,本基金成立未满 6 个月。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
固定收益 硕士,具有基金从业资格。曾
部总监、诺 就职于南京商业银行资金运
安货币市 营中心;2004 年 12 月加入诺
场基金基 安基金管理有限公司,现任固
金经理、诺 2014 年 3 月 定收益部总监。曾于 2009 年
张乐赛 - 9
安 保 本 混 25 日 8 月至 2012 年 1 月担任诺安
合型证券 优化收益债券型证券投资基
投资基金 金的基金经理。2006 年 8 月
基金经理、 起担任诺安货币市场基金的
诺安汇鑫 基金经理,2011 年 5 月起担
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保本混合 任诺安保本混合型证券投资
型证券投 基金的基金经理,2012 年 5
资基金的 月起担任诺安汇鑫保本混合
基金经理、 型证券投资基金的基金经理,
诺安天天 2014 年 3 月起担任诺安天天
宝货币市 宝货币市场基金基金经理,
场基金基 2014 年 5 月起担任诺安理财
金经理、诺 宝货币市场基金基金经理。
安理财宝
货币市场
基金基金
经理注:①此处任职日期为基金合同生效之日;②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安天天宝货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安天天宝货币市场基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
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诺安天天宝货币 2014 年第 2 季度报告都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014 年 2 季度,伴随着经济下行压力的增大,央行货币政策经历了由中性到宽松的转变。在宏观经济数据持续走弱,央行连续定向降准操作的背景下,债券市场呈现较为明显的牛市特征,除 5 月中旬收益率有小幅波动和调整外,其余时间的收益率基本呈现趋势下行的态势。从信用利差的走势来看,也同样呈现收窄的趋势,幅度在 35-50BP 左右,但中低评级信用债的表现要弱于高评级。
展望 3 季度,在稳增长政策支持下经济有望环比改善,但下行压力依旧,政策本身利好恐难改周期下行趋势,基本面仍对债市构成一定支撑。后续货币政策仍然有放松的空间,放松力度取决于经济增速与政策目标之间的差距, 在宽松预期下,预计银行间资金利率中枢 R007 在 3%~3.5%之间。
作为“现金管理工具”,诺安天天宝货币市场基金始终把流动性管理作为重中之重。灵活进行逆回购和协议存款运作,在流动性的关键时点,安排相应的资金到期,使资产保持较强的流动性,以满足投资者日常的申购、赎回需求。诺安货币市场基金始终坚持“确保本金的安全性、资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益”,注重信用风险的控制,严格执行内部债券评级制度,确保资产的安全性。在投资管理过程中,注重控制投资、交易及操作风险,对基金资产进行合理配置。在投资组合方面,基金密切关注市场流动性变化,择时进行逆回购和协议存款
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诺安天天宝货币 2014 年第 2 季度报告运作,并紧跟宏观经济走势,分析政策面动向,把握市场热点的转化和收益率的走势,选择合适的短融进行投资。接下来,我们将继续灵活运用逆回购和协议存款,在保证资产的流动性和安全性的基础上,秉持债券分散化投资的原则,通过动态调整债券资产比例,为投资者创造更高的回报。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金基金投资组合的剩余期限为 97 天,影子定价偏离度为 0.0449%。本报告期诺安天天宝货币 A 基金份额净值收益率为 0.9815%,诺安天天宝货币 A 的同期业绩比较基准收益率为 0.0885%;本报告期诺安天天宝货币 E 基金份额净值收益率为 1.0208%,诺安天天宝货币 E的同期业绩比较基准收益率为 0.0885%;本报告期诺安天天宝货币 B 基金份额净值收益率为0.7549%,诺安天天宝货币 B 的同期业绩比较基准收益率为 0.0622%。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 120,294,690.76 28.68
其中:债券 120,294,690.76 28.68
资产支持证券 - -
136,000,645.00
2 买入返售金融资产 32.42
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
3 银行存款和结算备付金合计 158,330,941.97 37.75
4 其他资产 4,830,204.52 1.15
5 合计 419,456,482.25 100.005.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 0.19
其中:买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -注:本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
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诺安天天宝货币 2014 年第 2 季度报告债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。5.3 基金投资组合平均剩余期限5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 97
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 122
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 9报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
序号 平均剩余期限
的比例(%) 的比例(%)
1 30 天以内 34.45 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
2 30 天(含)-60 天 9.57 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
3 60 天(含)-90 天 35.80 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
4 90 天(含)-180 天 - -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
5 180 天(含)-397 天(含) 19.15 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
合计 98.96 -5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 40,077,913.25 9.57
其中:政策性金融债 40,077,913.25 9.57
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 80,216,777.51 19.15
6 中期票据 - -
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诺安天天宝货币 2014 年第 2 季度报告
7 其他 - -
8 合计 120,294,690.76 28.71
剩余存续期超过 397 天的浮
9 - -
动利率债券5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
比例(%)
1 090306 09 进出 06 400,000 40,077,913.25 9.57
2 041458037 14 友阿 CP001 300,000 30,124,216.03 7.19
3 041461025 14 粤佛塑 CP001 300,000 30,054,166.63 7.17
4 041453051 14 北盘江 CP001 200,000 20,038,394.85 4.785.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0511%
报告期内偏离度的最低值 -0.0018%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0186%5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8 投资组合报告附注5.8.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利
率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提
收益。5.8.2 本报告期内不存在“持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债券”的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。5.8.3 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案
调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形5.8.4 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 3,192,589.81
4 应收申购款 1,637,614.71
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 4,830,204.52
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诺安天天宝货币 2014 年第 2 季度报告5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 诺安天天宝 A 诺安天天宝 E 诺安天天宝 B
报告期期初基金份额总额 3,641,522,257.37 618,601.04 -
报告期期间基金总申购份额 55,689,461.75 1,104,856.82 41,170,992.97
减:报告期期间基金总赎回份额 3,301,402,651.81 978,205.24 18,760,052.60
报告期期末基金份额总额 395,809,067.31 745,252.62 22,410,940.37注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安天天宝货币市场基金公开募集的文件。
②《诺安天天宝货币市场基金基金合同》。
③《诺安天天宝货币市场基金托管协议》。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安天天宝货币市场基金 2014 年第二季度报告正文。
⑥报告期内诺安天天宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告。8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
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诺安天天宝货币 2014 年第 2 季度报告
投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2014 年 7 月 19 日
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