诺安天天宝货币市场基金

2017 年第 4 季度报告

2017年12月31日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2018年1月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月19日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺安天天宝货币

交易代码 000559

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年3月25日

报告期末基金份额总额 2,094,475,543.09份

投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实现稳定的、高

于业绩比较基准的投资收益。

本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、

投资策略 市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变

化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，

对基金资产组合进行积极管理。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为活期存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混

合型基金和债券型基金。

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额

诺安天天宝货币A 000559 222,788,108.21份

诺安天天宝货币E 000560 1,136,557,132.60份

诺安天天宝货币B 000625 734,314,626.14份

诺安天天宝货币C 000818 815,676.14份

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 1.本期已实现收益 2．本期利润 3．期末基金资产净值

报告期（2017 诺安天天宝货币A 1,055,782.08 1,055,782.08 222,788,108.21

年10月1日 诺安天天宝货币E 2,931,254.76 2,931,254.76 1,136,557,132.60

－2017年12 诺安天天宝货币B 6,191,226.84 6,191,226.84 734,314,626.14

月31日） 诺安天天宝货币C 8,413.45 8,413.45 815,676.14

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

②本基金自2014年4月28日起，增加诺安天天宝B类基金份额类别；自2014年9月24日起，

增加诺安天天宝C类份额。增加基金份额类别后，本基金将分设A类、E类、B类及C类四类基金

份额，详情请参阅相关公告。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安天天宝货币A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.0135% 0.0009% 0.0894% 0.0000% 0.9241% 0.0009%

诺安天天宝货币E

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.0659% 0.0010% 0.0894% 0.0000% 0.9765% 0.0010%

诺安天天宝货币B

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.0515% 0.0009% 0.0894% 0.0000% 0.9621% 0.0009%

诺安天天宝货币C

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.0256% 0.0009% 0.0894% 0.0000% 0.9362% 0.0009%

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注：①本基金的利润分配方式是“每日分配，按日支付”。

②本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

诺安天天宝货币A

诺安天天宝货币E

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诺安天天宝货币B

诺安天天宝货币C

注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

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§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

诺安增利债券

型证券投资基 硕士，曾先后任职于华融湘江银

金基金经理、 行股份有限公司、浙江浙商证券

诺安天天宝货 资产管理有限公司，任投资经

币市场基金基 理。2015年12月加入诺安基

金经理、诺安 金管理有限公司，任基金经理助

稳固收益一年 理，从事债券投资工作。2016

定期开放债券 年2月至2017年4月任诺安裕

型证券投资基 鑫收益两年定期开放债券型证

金基金经理、 券投资基金基金经理。2016年2

诺安优势行业 月起任诺安增利债券型证券投

灵活配置混合 资基金基金经理及诺安天天宝

裴禹翔 型证券投资基 2016年2- 6 货币市场基金基金经理，2016

金基金经理、月20日 年3月起任诺安稳固收益一年

诺安进取回报 定期开放债券型证券投资基金

灵活配置混合 基金经理，2016年8月起任诺

型证券投资基 安优势行业灵活配置混合型证

金基金经理、 券投资基金基金经理，2016年9

诺安双利债券 月起任诺安进取回报灵活配置

发起式证券投 混合型证券投资基金基金经理，

资基金基金经 2017年8月起任诺安双利债券

理、诺安永鑫 发起式证券投资基金基金经理、

收益一年定开 诺安永鑫收益一年定开放债券

放债券型证券 型证券投资基金经理。

投资基金经

理。

硕士，曾任职于渤海证券股份有

诺安天天宝货 限公司，从事销售经理、债券交

周建树 币市场基金基 2017年8- 8 易员工作，2014年5月加入诺

金经理 月16日 安基金管理有限公司，任基金经

理助理。2017年8月起任诺安

天天宝货币市场基金基金经理。

注：①此处基金经理的任职日期均为公司作出决定并对外公告之日；

②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，诺安天天宝货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安天天宝货币市场基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更

新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情 第7页共13页

况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内市场资金面维持紧平衡，资金利率高位徘徊，管理人适度配置长期限存款和同业存单，以提高组合资产的收益。基金始终把流动性管理作为重中之重。灵活进行逆回购和债券投资运作，在流动性的关键时点，安排相应的资金到期，使资产保持较强的流动性，满足投资者日常的申购、赎回需求。

管理人始终坚持“确保本金的安全性、资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益”的原则，注重信用风险的控制，严格执行内部债券评级制度，提高债券准入门槛，确保资产的安全性。在投资管理过程中，注重控制投资、交易及操作风险，对基金资产进行合理配置。

展望明年一季度，国内经济运行大概率仍将保持平稳运行，在去杠杆背景下，央行维持中性偏紧的货币政策氛围的动力较强，一季度仍需关注央行公开市场操作力度。

管理人将继续灵活进行逆回购和存款操作，在保证资产的流动性和安全性的基础上，秉持债券分散化投资的原则，通过动态调整债券资产比例，释放收益，为投资者创造更高的回报。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金基金投资组合的剩余期限为84天，影子定价偏离度为-0.0197%。

本报告期诺安天天宝货币A基金份额净值收益率为1.0135%，诺安天天宝货币A的同期业绩

比较基准收益率为0.0894%；诺安天天宝货币E基金份额净值收益率为1.0659%，诺安天天宝货币

E的同期业绩比较基准收益率为0.0894%；诺安天天宝货币B基金份额净值收益率为1.0515%，诺

安天天宝货币B的同期业绩比较基准收益率为0.0894%；诺安天天宝货币C基金份额净值收益率

为1.0256%，诺安天天宝货币C的同期业绩比较基准收益率为0.0894%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 736,293,395.14 34.52

其中：债券 736,293,395.14 34.52

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资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 476,085,994.14 22.32

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 766,116,761.27 35.92

4 其他资产 154,368,583.43 7.24

5 合计 2,132,864,733.98 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 7.29

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 36,999,744.50 1.77

其中：买断式回购融资 - -

注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

序号 发生日期 融资余额占基金资产净 原因 调整期

值比例（%）

1 2017年11月28日 21.20 持有人赎回 1天

2 2017年12月6日 20.39 持有人赎回 1天

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 84

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 79

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 34.24 1.77

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

2 30天(含)-60天 3.80 -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

3 60天(含)-90天 29.03 -

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其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

4 90天(含)-120天 1.43 -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

5 120天(含)-397天（含） 25.96 -

其中：剩余存续期超过397 - -

天的浮动利率债

合计 94.46 1.77

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 219,459,378.20 10.48

其中：政策性金融债 219,459,378.20 10.48

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 199,973,522.10 9.55

6 中期票据 - -

7 同业存单 316,860,494.84 15.13

8 其他 - -

9 合计 736,293,395.14 35.15

10 剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净

值比例（％）

1 170410 17农发10 600,000 59,681,654.89 2.85

2 111709442 17浦发银行CD442 500,000 49,687,308.74 2.37

3 111770712 17宁波银行CD237 500,000 49,524,552.16 2.36

4 111710662 17兴业银行CD662 500,000 49,457,960.34 2.36

5 111709532 17浦发银行CD532 500,000 49,364,760.28 2.36

6 150418 15农发18 400,000 39,968,405.57 1.91

7 170401 17农发01 300,000 30,000,227.24 1.43

8 011788004 17恒信租赁SCP003 300,000 30,000,112.64 1.43

9 150201 15国开01 300,000 29,994,193.16 1.43

10 150207 15国开07 300,000 29,981,322.35 1.43

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

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报告期内偏离度的最高值 0.0226%

报告期内偏离度的最低值 -0.0648%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0246%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

无。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9投资组合报告附注

5.9.1本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利

率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。

5.9.2本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案

调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 11,594,036.10

4 应收申购款 142,774,547.33

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 154,368,583.43

5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

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§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 报告期期初基金 报告期期间基金总 报告期期间基金总 报告期期末基金份额

份额总额 申购份额 赎回份额 总额

诺安天天宝 92,767,119.11 268,768,158.72 138,747,169.62 222,788,108.21

货币A

诺安天天宝 196,549,301.44 1,294,025,787.00 354,017,955.84 1,136,557,132.60

货币E

诺安天天宝 521,892,044.95 6,678,651,516.47 6,466,228,935.28 734,314,626.14

货币B

诺安天天宝 846,991.09 46,342.70 77,657.65 815,676.14

货币C

注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者类别序 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 份额占

持有份额

号 或者超过20%的时间区间 份额 份额 份额 比

机构 1 2017.12.22-2017.12.25 - 300,000,000.00- 300,284,640.82 14.34%

个人 - - - - - - -

产品特有风险

报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投资者留意可能由此产生

的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人于2017年12月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及基金管理

人网站发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下产品缴纳增值税的公告》，自2018年1月1日起，

旗下产品在运营过程中发生的增值税应税行为所产生的增值税及附加税费，将由产品资产承担， 第12页共13页

从产品资产中提取缴纳，同时由基金管理人按照规定完成相关的纳税申报。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安天天宝货币市场基金公开募集的文件。

②《诺安天天宝货币市场基金基金合同》。

③《诺安天天宝货币市场基金托管协议》。

④基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑤诺安天天宝货币市场基金2017年第四季度报告正文。

⑥报告期内诺安天天宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告。

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2018年1月22日

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