安信价值精选股票型证券投资基金
2020 年中期报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2020 年 8 月 28 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......1
1.1 重要提示 ...... 1
1.2 目录 ...... 2
§2 基金简介 ......4
2.1 基金基本情况 ...... 4
2.2 基金产品说明 ...... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4
2.4 信息披露方式 ...... 5
2.5 其他相关资料 ...... 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......5
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 5
3.2 基金净值表现 ...... 6
§4 管理人报告 ......7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13
§5 托管人报告 ...... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14
6.1 资产负债表 ...... 14
6.2 利润表 ...... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 16
6.4 报表附注 ...... 18
§7 投资组合报告 ......34
7.1 期末基金资产组合情况 ...... 34
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 38
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 38
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 38
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 39
7.12 投资组合报告附注 ...... 39
§8 基金份额持有人信息...... 40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 40
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 40
§9 开放式基金份额变动...... 40
§10 重大事件揭示...... 41
10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 41
10.4 基金投资策略的改变 ...... 41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 41
10.8 其他重大事件 ...... 43
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 44
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 44
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 44
§12 备查文件目录...... 44
12.1 备查文件目录 ...... 44
12.2 存放地点 ...... 44
12.3 查阅方式 ...... 44
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 安信价值精选股票型证券投资基金
基金简称 安信价值精选股票
基金主代码 000577
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 4 月 21 日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 845,564,863.07 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在深入的基本面研究的基础上，精选股价相对于内在价值明显低估
的股票进行投资，注重安全边际，为基金份额持有人实现长期稳定
的回报。
投资策略 基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主，重点关注包括 GDP 增
速、投资增速、货币供应、通胀率和利率等宏观和政策指标，同时
结合定量分析的方法，对未来各大类资产的风险和预期收益率进行
分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调
整原则和调整范围。本基金的股票资产主要投资于价值型股票，坚
持深入的基本面分析和坚持安全边际是本基金精选股票的两条基本
原则。本基金的债券投资在宏观经济运行态势分析、经济政策分析
的基础上，分析基础利率的走势，研究利率期限结构和中长期收益
率走势，在此基础上实现组合增值。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于债券型
基金、混合型基金和货币型基金,属于预期风险水平和预期收益水平
较高的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 安信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露 姓名 乔江晖 李申
负责人 联系电话 0755-82509999 021-60637102
电子邮箱 service@essencefund.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 4008-088-088 021-60637111
传真 0755-82799292 021-60635778
注册地址 广东省深圳市福田区莲花街道益 北京市西城区金融大街 25 号
田路 6009 号新世界商务中心 36
层
办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道益 北京市西城区闹市口大街 1 号院
田路 6009 号新世界商务中心 36 1 号楼
层
邮政编码 518026 100033
法定代表人 刘入领 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.essencefund.com
址
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
广东省深圳市福田区莲花街道
注册登记机构 安信基金管理有限责任公司 益田路 6009 号新世界商务中心
36 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 399,556,491.69
本期利润 427,371,442.32
加权平均基金份额本期利润 0.4071
本期加权平均净值利润率 12.67%
本期基金份额净值增长率 16.19%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 1,296,002,052.57
期末可供分配基金份额利润 1.5327
期末基金资产净值 3,113,224,126.78
期末基金份额净值 3.682
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 268.20%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④
过去一个月 11.78% 0.98% 5.90% 0.71% 5.88% 0.27%
过去三个月 22.73% 0.97% 9.91% 0.72% 12.82% 0.25%
过去六个月 16.19% 1.56% 1.73% 1.21% 14.46% 0.35%
过去一年 33.12% 1.27% 7.85% 0.97% 25.27% 0.30%
过去三年 44.28% 1.26% 13.17% 1.00% 31.11% 0.26%
自基金合同生效起 268.20% 1.46% 73.75% 1.20% 194.45 0.26%
至今 %
注：根据《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为：80%×沪深 300 指数收益率+20%×中债总指数收益率。其中沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数，其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票，能够反映 A 股市场总体价格走势。中债总指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准指数每日按照 80%、20%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为 2014 年 4 月 21 日。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册
资本 5.0625 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权，安信证券股份有限公司持有 33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权，中广核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。
截至 2020 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 57 只开放式基金具体如下：安信策略精选灵活
配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路主
题指数分级证券投资基金、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证500 指数增强型证券投资基金、安信优享纯债债券型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金（原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）、安信睿享纯债债券型证券投资基金、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金、安信丰泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信中证信用主体 50 债券指数证券投资基金、安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
本基金的 陈一峰先生，经济学硕士，注册金融分析
陈 一 基 金 经 2014 年 4 - 12 年 师（CFA）。历任国泰君安证券资产管理总
峰 理，总经 月 21 日 部助理研究员,安信基金管理有限责任公
理助理兼 司研究部研究员、特定资产管理部投资经
研究总监 理、权益投资部基金经理、权益投资部总
经理、研究部总经理。现任安信基金管理
有限责任公司总经理助理兼研究总监。曾
任安信平稳增长混合型发起式证券投资基
金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理；现任安信
价值精选股票型证券投资基金、安信消费
医药主题股票型证券投资基金、安信新成
长灵活配置混合型证券投资基金、安信中
国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券
投资基金、安信价值回报三年持有期混合
型证券投资基金、安信价值发现两年定期
开放混合型证券投资基金（LOF）的基金经
理。
庄园女士，经济学硕士。历任招商基金管
理有限公司投资部交易员，工银瑞信基金
管理有限公司投资部交易员、研究部研究
员，中国国际金融有限公司资产管理部高
级经理，安信证券股份有限公司证券投资
部投资经理、资产管理部高级投资经理，
安信基金管理有限责任公司固定收益部投
资经理。现任安信基金管理有限责任公司
固定收益部基金经理。曾任安信平稳增长
混合型发起式证券投资基金的基金经理助
理，安信平稳增长混合型发起式证券投资
基金、安信安盈保本混合型证券投资基金、
本基金的 2015 年 3 安信新回报灵活配置混合型证券投资基
庄园 基金经理 月 24 日 - 16 年 金、安信新价值灵活配置混合型证券投资
助理 基金的基金经理；现任安信策略精选灵活
配置混合型证券投资基金、安信消费医药
主题股票型证券投资基金、安信价值精选
股票型证券投资基金的基金经理助理，安
信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安
信宝利分级债券型证券投资基金）、安信鑫
安得利灵活配置混合型证券投资基金、安
信新动力灵活配置混合型证券投资基金、
安信新优选灵活配置混合型证券投资基
金、安信平稳增长混合型发起式证券投资
基金、安信新成长灵活配置混合型证券投
资基金、安信永盛定期开放债券型发起式
证券投资基金的基金经理。
本基金的 2016 年 李巍先生，理学硕士。历任海富通基金管
李巍 基金经理 11 月 21 - 7 年 理有限公司交易部债券交易员，富国基金
助理 日 管理有限公司交易部高级债券交易员，安
信基金管理有限责任公司固定收益部投研
助理。现任安信基金管理有限责任公司固
定收益部基金经理。曾任安信新回报灵活
配置混合型证券投资基金、安信新价值灵
活配置混合型证券投资基金、安信新动力
灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
助理；现任安信平稳增长混合型发起式证
券投资基金、安信价值精选股票型证券投
资基金、安信消费医药主题股票型证券投
资基金、安信宝利债券型证券投资基金、
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基
金、安信新成长灵活配置混合型证券投资
基金、安信新优选灵活配置混合型证券投
资基金、安信中国制造 2025 沪港深灵活配
置混合型证券投资基金、安信合作创新主
题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理助理，现任安信永盛定期开放债
券型发起式证券投资基金、安信新动力灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理。
张明先生，管理学硕士。历任安信证券股
份有限公司安信基金筹备组任研究部研究
员，安信基金管理有限责任公司研究部研
究员、特定资产管理部投资经理。现任安
信基金管理有限责任公司权益投资部基金
经理。现任安信价值精选股票型证券投资
基金、安信消费医药主题股票型证券投资
本基金的 基金、安信新成长灵活配置混合型证券投
张明 基金经理 2017 年 4 - 9 年 资基金的基金经理助理，安信中国制造
助理 月 12 日 2025 港深灵活配置混合型证券投资基金、
安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型
证券投资基金、安信平稳增长混合型发起
式证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置
混合型证券投资基金、安信新优选灵活配
置混合型证券投资基金、安信价值回报三
年持有期混合型证券投资基金、安信价值
发现两年定期开放混合型证券投资基金
（LOF）的基金经理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本产品的核心投资思路是“选择便宜的好公司”，关键是以一个合理价格买一份未来很有价值的资产，我们始终关注以下几个焦点：公司发展空间有多大，相对竞争优势有多强，行业竞争结构和竞争环境如何。
2020 年上半年市场先跌后涨，上证指数下跌 2.15%，沪深 300 指数上涨 1.64%，中证 500 指
数上涨 11.33%，创业板指数上涨 35.6%，中小盘股票好于大盘股。分行业来看，医药、休闲服务、电子等行业涨幅居前，采掘、银行、非银金融等行业涨幅靠后。截至 2020 年 6 月底，安信价值精选基金明显跑赢沪深 300 指数和中证 500 指数。
本基金作为标准股票型基金，我们坚持宽基选股，淡化择时。相比去年末，上半年总体加仓的行业是食品饮料、医药、电气设备、轻工，而家电、银行、化工、汽车的配置有所调整，目前相对看好的公司主要集中在家电、医药、食品饮料、地产等细分领域。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 3.682 元，本报告期基金份额净值增长率为 16.19%，同期
业绩比较基准收益率为 1.73%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们看到虽然目前新冠疫情在海外继续发酵，每天海外新增病例依然处于高位，但国内疫情基本控制的背景下，宏观经济数据二季度显著复苏，许多行业 5 月经营数据已经恢复到去年同期水平，部分行业已恢复增长，从发电量数据来看，5 月同比增长 4.3%，增速比上月提高 4 个百分
点，商品房销售额 5 月同比增长 14%，增速比 4 月改善 19 个百分点，国内乘用车 5 月销量同比增
长 7%，较 4 月改善 9.6 个百分点。市场投资者对经济恢复的信心明显增强。另一方面，二季度债
券市场出现了一波显著的市场利率上行，十年期国债利率从二季度初的 2.5%上行了大约 40 个 bp，达到了 2.9%的水平，但总体上我们认为接下来利率再明显上行的概率不大，今年下半年市场流动性应该会保持合理充裕。
截止到二季度末，从估值来看目前沪深 300 指数市盈率 TTM 约为 12.7 倍，市净率大约 1.3
倍，仍处于历史平均偏低的水平，虽然指数整体估值依然偏低，但是行业间的估值分化较大，医药、食品饮料、科技类行业的部分公司上半年表现较好，估值基本处于历史前 20%分位了，而金融、地产、采掘、建筑等传统周期类等行业公司上半年市场表现一般，估值基本处于历史后 20%的分位。虽然前者商业模式和长期成长空间相对优于后者，但短期如此明显的市场表现差异和估值差距是值得我们关注的。
我们依然认为各个行业龙头公司经历了此次疫情之后，持续扩大优势提升份额的确定性在增强。长期来看，部分优秀公司的潜在盈利能力依然未被市场充分认识，行业龙头公司的结构性机会不断出现，我们认为未来 3-5 年，部分细分行业龙头公司会持续表现好于行业整体，小公司会出现加速淘汰的现象，展望未来 1-3 年，现在是一个比较好的投资时点。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：权益投资部、固定收益
部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：安信价值精选股票型证券投资基金
报告截止日：2020 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 212,534,663.52 352,530,539.58
结算备付金 291,392.14 3,131,861.89
存出保证金 470,124.39 447,002.71
交易性金融资产 6.4.7.2 2,939,697,963.76 3,731,824,933.09
其中：股票投资 2,939,697,963.76 3,720,950,091.09
基金投资 - -
债券投资 - 10,874,842.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 4,983,625.23 -
应收利息 6.4.7.5 48,392.93 71,506.16
应收股利 - -
应收申购款 15,891,865.03 23,602,883.17
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 3,173,918,027.00 4,111,608,726.60
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 14,070,339.66 2,253,946.15
应付赎回款 42,853,332.09 62,051,066.30
应付管理人报酬 2,500,361.97 3,237,821.54
应付托管费 625,090.49 809,455.39
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 474,667.52 899,116.91
应交税费 - 0.50
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 170,108.49 328,468.53
负债合计 60,693,900.22 69,579,875.32
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 845,564,863.07 1,275,496,636.59
未分配利润 6.4.7.10 2,267,659,263.71 2,766,532,214.69
所有者权益合计 3,113,224,126.78 4,042,028,851.28
负债和所有者权益总计 3,173,918,027.00 4,111,608,726.60
注： 1、报告截止日 2020 年 6 月 30 日，本基金基金份额总额 845,564,863.07 份，基金份额净值
为 3.682 元，基金资产净值为 3,113,224,126.78 元；
2、假设本基金于本报告期末按照当日的基金份额净值（计提浮动管理费前）清算，根据基金份额持有人持有的基金份额至该日止持有期间的收益情况估算的浮动管理费，即暂估浮动管理费金额为 33,478,077.30 元，在考虑暂估浮动管理费后，基金资产净值为 3,079,746,049.48 元。由于本基金的浮动管理费是在基金份额持有人赎回/转出基金份额时收取，因此实际浮动管理费金额可能会与本期末暂估金额存在差异。
6.2 利润表
会计主体：安信价值精选股票型证券投资基金
本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 年2019 年 1 月 1 日至 2019 年
6 月 30 日 6 月 30 日
一、收入 469,521,635.94 942,331,660.40
1.利息收入 924,440.68 1,177,677.69
其中：存款利息收入 6.4.7.11 923,480.63 1,177,677.69
债券利息收入 960.05 -
资产支持证券利息收 - -
入
买入返售金融资产收 - -
入
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填 435,642,214.05 55,184,620.69
列）
其中：股票投资收益 6.4.7.12 391,557,382.01 -20,172,967.35
基金投资收益 - - -
债券投资收益 6.4.7.13 872,344.08 -
资产支持证券投资收 6.4.7.14 - -
益
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 43,212,487.96 75,357,588.04
3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.18 27,814,950.63 883,335,647.15
以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）
5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.19 5,140,030.58 2,633,714.87
填列）
减：二、费用 42,150,193.62 29,357,641.97
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 33,986,848.91 19,868,531.73
2．托管费 6.4.10.2.2 4,222,029.71 4,967,132.97
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.20 3,818,486.56 4,401,158.32
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支 - -
出
6．税金及附加 - -
7．其他费用 6.4.7.21 122,828.44 120,818.95
三、利润总额（亏损总额以 427,371,442.32 912,974,018.43
“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-” 427,371,442.32 912,974,018.43
号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信价值精选股票型证券投资基金
本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者 1,275,496,636.59 2,766,532,214.69 4,042,028,851.28
权益（基金净值）
二、本期经营活
动产生的基金净 - 427,371,442.32 427,371,442.32
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份 -926,244,393.30 -1,356,176,166.82
额交易产生的基 -429,931,773.52
金净值变动数
（ 净 值 减 少 以
“-”号填列）
其中：1.基金申 493,740,991.97 1,099,406,856.40 1,593,147,848.37
购款
2.基金赎 -923,672,765.49 -2,025,651,249.70 -2,949,324,015.19
回款
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者 845,564,863.07 2,267,659,263.71 3,113,224,126.78
权益（基金净值）
上年度可比期间
项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者 1,791,965,650.80 2,211,166,874.21 4,003,132,525.01
权益（基金净值）
二、本期经营活
动产生的基金净 - 912,974,018.43 912,974,018.43
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数 -421,020,597.90 -703,078,346.31 -1,124,098,944.21
（ 净 值 减 少 以
“-”号填列）
其中：1.基金申 259,965,153.40 427,814,176.67 687,779,330.07
购款
2.基金赎 -680,985,751.30 -1,130,892,522.98 -1,811,878,274.28
回款
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者 1,370,945,052.90 2,421,062,546.33 3,792,007,599.23
权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
刘入领 范瑛 苗杨
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
安信价值精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）2014 年 1 月 21 日下发的证监许可[2014]114 号文“关于核准安信价值精选
股票型证券投资基金募集的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金募集期间为 2014 年 3 月 20 日至 2014 年 4 月 17 日，募集结束经安永华明会计师事务
所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2014)验字 60962175_H10 号验资报告。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 200,942,239.67 元。经向中国证监会备案，《安信价值精选股票型
证券投资基金基金合同》于 2014 年 4 月 21 日正式生效。截至 2014 年 4 月 21 日止，安信价值精
选股票型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 200,942,239.67 元，折合 200,942,239.67 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币 48,990.66 元，折合 48,990.66 份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币200,991,230.33 元，折合 200,991,230.33 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金各类资产投资比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 80%-95%，持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 06 月 30 日的财
务状况以及 2020 年 01 月 01 日起至 2020 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
6.4.6.2 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，证券投
资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 增值税及附加
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、
财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定及其他相关法规：
资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2018
年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.6.4 个人所得税
个人所得税税率为 20%。基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收
入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2020 年 6 月 30 日
活期存款 212,534,663.52
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计 212,534,663.52
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2020 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,046,588,338.83 2,939,697,963.76 893,109,624.93
贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约
债 交易所市场 - - -
券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,046,588,338.83 2,939,697,963.76 893,109,624.93
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2020 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 48,050.23
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 131.10
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 211.60
合计 48,392.93
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2020 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 474,667.52
银行间市场应付交易费用 -
合计 474,667.52
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2020 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 60,710.11
应付证券出借违约金 -
应付信息披露费 59,672.34
应付审计费 49,726.04
合计 170,108.49
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,275,496,636.59 1,275,496,636.59
本期申购 493,740,991.97 493,740,991.97
本期赎回（以“-”号填列） -923,672,765.49 -923,672,765.49
本期末 845,564,863.07 845,564,863.07
注：申购份额含转换入份额；赎回份额含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,440,751,717.46 1,325,780,497.23 2,766,532,214.69
本期利润 399,556,491.69 27,814,950.63 427,371,442.32
本期基金份额交易 -544,306,156.58 -381,938,236.72 -926,244,393.30
产生的变动数
其中：基金申购款 633,473,676.74 465,933,179.66 1,099,406,856.40
基金赎回款 -1,177,779,833.32 -847,871,416.38 -2,025,651,249.70
本期已分配利润 - - -
本期末 1,296,002,052.57 971,657,211.14 2,267,659,263.71
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 909,442.26
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 10,085.13
其他 3,953.24
合计 923,480.63
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 1,823,800,564.58
减：卖出股票成本总额 1,432,243,182.57
买卖股票差价收入 391,557,382.01
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 10,831,009.70
总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 9,954,869.08
成本总额
减：应收利息总额 3,796.54
买卖债券差价收入 872,344.08
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 43,212,487.96
其中：证券出借权益补偿收 -
入
基金投资产生的股利收益 -
合计 43,212,487.96
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 27,814,950.63
股票投资 28,734,923.55
债券投资 -919,972.92
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
2.衍生工具 -
权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税
合计 27,814,950.63
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 5,089,451.43
基金转换费收入 50,579.15
合计 5,140,030.58
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 3,818,486.56
银行间市场交易费用 -
合计 3,818,486.56
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
审计费用 49,726.04
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
银行汇划费用 4,430.06
银行间账户维护费 9,000.00
合计 122,828.44
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司(以下简称 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
“安信基金”)
中国建设银行股份有限公司(以下简称 基金托管人、基金销售机构
“中国建设银行”)
安信证券股份有限公司(以下简称“安信 基金管理人的股东、基金销售机构
证券”)
五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司（以 基金管理人的子公司
下简称“安信乾盛”）
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019年1月1日至2019年6月30日
关联方名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）
安信证券 1,211,988,870.60 49.76 1,041,982,955.24 34.21
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
安信证券 862,072.01 49.76 - -
上年度可比期间
关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
安信证券 741,147.52 34.21 89,681.73 12.55
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 33,986,848.91 19,868,531.73
其中：支付销售机构的客户维护费 10,182,897.58 8,323,235.31
注： 1、基金的固定管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
2、基金的浮动管理费根据每份基金份额在持有期间的年化收益率水平收取，浮动管理费在基金份额持有人赎回/转出基金份额时从赎回或转出金额中扣减。计算方法如下：
Hi= ×Ei×Ti÷365
其中：Hi 为基金份额 i 的浮动管理费；
为基金份额 i 在持有期间的基金份额净值的算术平均值；
Ei为基金份额i的浮动管理费率，Ri为基金份额i在持有期间的年化收益率，如果Ri≤7.00%，
则 Ei=0.00%；如果 7.00%≤Ri≤9.00%，则 Ei=0.5×(Ri-7.00%)；如果 Ri>9.00%，则 Ei=1.00%
Ti 为基金份额 i 的持有天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 4,222,029.71 4,967,132.97
注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费均按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称 本期末 上年度末
2020 年 6 月 30 日 2019年12月31日
持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）
安信乾盛 - - 3,488,834.61 0.27
注：本基金其他关联方投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 2019年1月1日至2019年6月30日
关联方名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 212,534,663.52 909,442.26 224,194,984.71 1,157,685.01
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金于本期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总
代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注
位：股）
酷特 2020 年2020 年 新股未
300840 智能 6 月 30 07 月 上市 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
日 08 日
胜蓝 2020 年2020 年 新股未
300843 股份 6 月 23 07 月 上市 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
日 02 日
捷安 2020 年2020 年 新股未
300845 高科 6 月 24 07 月 上市 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
日 03 日
首都 2020 年2020 年 新股未
300846 在线 6 月 22 07 月 上市 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
日 01 日
300847 中船 2020 年2020 年 新股未 6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 -
汉光 6 月 29 07 月 上市
日 09 日
国盾 2020 年2020 年 新股未
688027 量子 6 月 30 07 月 上市 36.18 36.18 2,830102,389.40102,389.40 -
日 09 日
兴图 2019 年2020 年 新股锁
688081 新科 12月26 7 月 6 定 28.21 42.01 3,153 88,946.13132,457.53 -
日 日
燕麦 2020 年2020 年 新股锁
688312 科技 5 月 29 12 月 8 定 19.68 41.77 7,390145,435.20308,680.30 -
日 日
迪 威 2020 年2020 年 新股未
688377 尔 6 月 29 07 月 上市 16.42 16.42 7,894129,619.48129,619.48 -
日 08 日
秦川 2020 年2020 年 新股未
688528 物联 6 月 19 07 月 上市 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 -
日 01 日
中科 2020 年2020 年 新股未
688568 星图 6 月 30 07 月 上市 16.21 16.21 11,020178,634.20178,634.20 -
日 08 日
皖仪 2020 年2020 年 新股未
688600 科技 6 月 23 07 月 上市 15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 -
日 03 日
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念，将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。
本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资等金融工具，在日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。
本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险
在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制以控制交易对手的违约风险。
截至 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券（2019 年 12 月 31 日：0.27%）。
6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
AAA - 10,874,842.00
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 - 10,874,842.00
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3.债券投资以净价列示。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VaR（在险价值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2020 年 6 月 30 日
资产
银行存款 212,534,663.52 - - - 212,534,663.52
结算备付金 291,392.14 - - - 291,392.14
存出保证金 470,124.39 - - - 470,124.39
交易性金融资产 - - - 2,939,697,963.76 2,939,697,963.76
应收利息 - - - 48,392.93 48,392.93
应收申购款 - - - 15,891,865.03 15,891,865.03
应收证券清算款 - - - 4,983,625.23 4,983,625.23
资产总计 213,296,180.05 - - 2,960,621,846.95 3,173,918,027.00
负债
应付赎回款 - - - 42,853,332.09 42,853,332.09
应付管理人报酬 - - - 2,500,361.97 2,500,361.97
应付托管费 - - - 625,090.49 625,090.49
应付证券清算款 - - - 14,070,339.66 14,070,339.66
应付交易费用 - - - 474,667.52 474,667.52
其他负债 - - - 170,108.49 170,108.49
负债总计 - - - 60,693,900.22 60,693,900.22
利率敏感度缺口 213,296,180.05 - - 2,899,927,946.73 3,113,224,126.78
上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2019 年 12 月 31 日
资产
银行存款 352,530,539.58 - - - 352,530,539.58
结算备付金 3,131,861.89 - - - 3,131,861.89
存出保证金 447,002.71 - - - 447,002.71
交易性金融资产 - - 10,874,842.00 3,720,950,091.09 3,731,824,933.09
应收利息 - - - 71,506.16 71,506.16
应收申购款 - - - 23,602,883.17 23,602,883.17
资产总计 356,109,404.18 - 10,874,842.00 3,744,624,480.42 4,111,608,726.60
负债
应付赎回款 - - - 62,051,066.30 62,051,066.30
应付管理人报酬 - - - 3,237,821.54 3,237,821.54
应付托管费 - - - 809,455.39 809,455.39
应付证券清算款 - - - 2,253,946.15 2,253,946.15
应付交易费用 - - - 899,116.91 899,116.91
应交税费 - - - 0.50 0.50
其他负债 - - - 328,468.53 328,468.53
负债总计 - - - 69,579,875.32 69,579,875.32
利率敏感度缺口 356,109,404.18 - 10,874,842.00 3,675,044,605.10 4,042,028,851.28
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
动 上年度末 （2019 年 12 月
本期末 （2020 年 6 月 30 日）
31 日 ）
分析 1. 市 场 利 率 下 降
- 155,971.01
25 个基点
2. 市 场 利 率 上 升
- -153,427.84
25 个基点
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例为80%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金
的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（在险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目 2020 年 6 月 30 日 2019年12月31日
公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）
交易性金融资产 2,939,697,963.76 94.43 3,720,950,091.09 92.06
－股票投资
交易性金融资产 - - - -
—基金投资
交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资
衍生金融资产－
权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,939,697,963.76 94.43 3,720,950,091.09 92.06
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
动 上年度末 （2019 年 12 月
本期末 （2020 年 6 月 30 日）
31 日 ）
分析 1.沪深 300 指数上
159,977,450.09 212,182,609.78
升 5%
2.沪深 300 指数下
-159,977,450.09 -212,182,609.78
降 5%
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,939,697,963.76 92.62
其中：股票 2,939,697,963.76 92.62
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 212,826,055.66 6.71
8 其他各项资产 21,394,007.58 0.67
9 合计 3,173,918,027.00 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,176,580,025.67 69.91
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 64,661,166.00 2.08
F 批发和零售业 147,316,213.65 4.73
G 交通运输、仓储和邮政业 4,024,316.73 0.13
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 263,511,405.65 8.46
J 金融业 - -
K 房地产业 283,592,069.74 9.11
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,939,697,963.76 94.43
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 300750 宁德时代 1,790,782312,240,749.52 10.03
2 000513 丽珠集团 6,409,696307,729,504.96 9.88
3 600519 贵州茅台 187,100273,704,848.00 8.79
4 002624 完美世界 4,568,367263,320,673.88 8.46
5 002508 老板电器 7,754,042241,228,246.62 7.75
6 600048 保利地产 14,850,933219,496,789.74 7.05
7 600690 海尔智家 11,266,255199,412,713.50 6.41
8 000858 五 粮 液 1,022,572174,982,520.64 5.62
9 000651 格力电器 2,660,415150,499,676.55 4.83
10 002867 周大生 6,644,845147,316,213.65 4.73
11 002475 立讯精密 1,929,742 99,092,251.70 3.18
12 002007 华兰生物 1,855,390 92,973,592.90 2.99
13 000661 长春高新 211,822 92,206,116.60 2.96
14 600612 老凤祥 1,406,031 67,756,633.89 2.18
15 601668 中国建筑 13,555,800 64,661,166.00 2.08
16 000002 万 科Ａ 2,452,000 64,095,280.00 2.06
17 600380 健康元 3,867,393 62,806,462.32 2.02
18 600585 海螺水泥 665,700 35,222,187.00 1.13
19 000333 美的集团 343,400 20,531,886.00 0.66
20 603816 顾家家居 343,700 15,469,937.00 0.50
21 600309 万华化学 254,556 12,725,254.44 0.41
22 603833 欧派家居 104,200 12,076,780.00 0.39
23 600031 三一重工 242,000 4,539,920.00 0.15
24 600009 上海机场 55,839 4,024,316.73 0.13
25 600741 华域汽车 15,997 332,577.63 0.01
26 688312 燕麦科技 7,390 308,680.30 0.01
27 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01
28 688081 兴图新科 3,153 132,457.53 0.00
29 688377 迪 威 尔 7,894 129,619.48 0.00
30 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.00
31 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.00
32 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.00
33 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.00
34 300837 浙矿股份 737 33,187.11 0.00
35 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
36 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
37 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
38 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
39 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
40 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
41 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
42 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 175,235,845.00 4.34
2 002007 华兰生物 84,069,289.51 2.08
3 600380 健康元 45,624,680.93 1.13
4 000858 五 粮 液 43,585,087.82 1.08
5 002867 周大生 42,244,078.18 1.05
6 600585 海螺水泥 37,225,765.66 0.92
7 601668 中国建筑 32,838,981.00 0.81
8 000002 万 科Ａ 28,268,941.00 0.70
9 600690 海尔智家 23,734,176.18 0.59
10 300750 宁德时代 19,879,216.97 0.49
11 603816 顾家家居 15,476,650.00 0.38
12 002624 完美世界 13,256,933.14 0.33
13 000513 丽珠集团 13,213,536.20 0.33
14 002120 韵达股份 8,877,604.00 0.22
15 002475 立讯精密 8,730,607.00 0.22
16 600009 上海机场 7,383,999.65 0.18
17 600031 三一重工 5,689,042.65 0.14
18 603833 欧派家居 3,735,035.00 0.09
19 688169 石头科技 1,459,167.84 0.04
20 002597 金禾实业 998,662.00 0.02
注：本项的“累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 190,869,374.22 4.72
2 002624 完美世界 149,144,006.89 3.69
3 000651 格力电器 147,431,292.86 3.65
4 002035 华帝股份 139,407,623.39 3.45
5 603589 口子窖 131,585,353.92 3.26
6 600048 保利地产 109,898,703.68 2.72
7 002508 老板电器 106,028,943.51 2.62
8 000661 长春高新 99,909,012.81 2.47
9 600309 万华化学 82,626,789.03 2.04
10 000513 丽珠集团 78,843,176.78 1.95
11 600104 上汽集团 64,081,551.91 1.59
12 000786 北新建材 56,022,674.46 1.39
13 000921 海信家电 53,549,874.35 1.32
14 002081 金 螳 螂 51,934,968.68 1.28
15 002007 华兰生物 43,132,862.45 1.07
16 000858 五 粮 液 41,839,772.02 1.04
17 600612 老凤祥 38,476,266.38 0.95
18 002120 韵达股份 27,952,014.72 0.69
19 300750 宁德时代 25,555,529.60 0.63
20 002142 宁波银行 25,464,015.84 0.63
注：本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额 622,256,131.69
卖出股票收入（成交）总额 1,823,800,564.58
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除格力电器（股票代码：000651.SZ）、周大生（股票代码：002867.SZ）、保利地产（股票代码：600048.SH）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2019 年，珠海格力电器股份有限公司因车辆超速被珠海市交通运输局处以罚款共 8000 元【粤
珠交罚﹝2019﹞08918 号、08274 号】。
2019 年 10 月 12 日，周大生珠宝股份有限公司因未依法履行职责被北京市平谷区质量技术监
督局处以罚款 100 元【京(平)质监当罚字〔2019〕Z17 号】。
2019 年 8 月 26 日，保利发展控股集团股份有限公司因违反税收管理被国家税务总局广州市
税务局第三税务分局罚款 2000 元【穗税三分局罚(2019)150035 号】。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 470,124.39
2 应收证券清算款 4,983,625.23
3 应收股利 -
4 应收利息 48,392.93
5 应收申购款 15,891,865.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,394,007.58
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）
141,463 5,977.29 365,883,904.24 43.27 479,680,958.83 56.73
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,670,693.28 0.20
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2014 年 4 月 21 日） 200,991,230.33
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 1,275,496,636.59
本报告期基金总申购份额 493,740,991.97
减：本报告期基金总赎回份额 923,672,765.49
本报告期基金拆分变动份额（份额减少 -
以“-”填列）
本报告期期末基金份额总额 845,564,863.07
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期股票 占当期佣
券商名称 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金 备注
比例 总量的比
例
长江证券 2 1,223,874,359.87 50.24% 870,540.26 50.24% -
安信证券 2 1,211,988,870.60 49.76% 862,072.01 49.76% -
国泰君安 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
五矿证券 2 - - - - -
东方财富
2 - - - - -
证券
西南证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准，由权益投资部、研究部、运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债券 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证
比例 成交总额的 成交总额
比例 的比例
长江证券 - - - - - -
安信证券 10,831,009.70 100.00% - - - -
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
五矿证券 - - - - - -
东方财富 - - - - - -
证券
西南证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
安信基金管理有限责任公司关于暂停 证券时报、证券日报、
1 泰信财富基金销售有限公司办理旗下 上海证券报、中国证券 2020-01-14
基金销售业务的公告 报
安信基金管理有限责任公司旗下全部 证券日报、证券时报、
2 基金季度报告提示性公告 中国证券报、上海证券 2020-01-17
报
安信基金管理有限责任公司关于新增 证券日报、证券时报、
3 基金直销账户信息的公告 中国证券报、上海证券 2020-01-20
报
4 安信价值精选股票型证券投资基金更 上海证券报 2020-03-13
新招募说明书摘要（2020 年 3 月更新）
安信基金管理有限责任公司关于延期 证券日报、证券时报、
5 披露旗下公募基金 2019 年年度报告 中国证券报、上海证券 2020-03-25
的公告 报
安信基金管理有限责任公司关于暂停 证券日报、证券时报、
6 北京中天嘉华基金销售有限公司办理 中国证券报、上海证券 2020-03-30
旗下基金销售业务的公告 报
关于安信基金管理有限责任公司旗下 证券日报、证券时报、
7 开放式基金在北京植信基金销售有限 中国证券报、上海证券 2020-04-01
公司开通定期定额投资和转换等业务 报
的公告
安信基金管理有限责任公司旗下全部 证券日报、证券时报、
8 基金季度报告提示性公告 中国证券报、上海证券 2020-04-20
报
安信基金管理有限责任公司旗下全部 证券日报、证券时报、
9 基金年度报告提示性公告 中国证券报、上海证券 2020-04-28
报
安信基金管理有限责任公司关于旗下 中国证券报、上海证券
10 所有开放式基金在直销渠道面向养老 报、证券时报、证券日 2020-06-01
金客户开展赎回费率优惠的公告 报
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信价值精选股票型证券投资基金募集的文件；
2、《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》；
3、《安信价值精选股票型证券投资基金托管协议》；
4、《安信价值精选股票型证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2020 年 8 月 28 日
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