安信价值精选股票型证券投资基金
2020 年年度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2021 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......1

1.1 重要提示 ...... 1

1.2 目录 ...... 2
§2 基金简介 ......4

2.1 基金基本情况 ...... 4

2.2 基金产品说明 ...... 4

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4

2.4 信息披露方式 ...... 5

2.5 其他相关资料 ...... 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......5

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 5

3.2 基金净值表现 ...... 6

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 8
§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14
§5 托管人报告 ...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14
§6 审计报告 ...... 15
§7 年度财务报表 ......16

7.1 资产负债表 ...... 16

7.2 利润表 ...... 18

7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 19

7.4 报表附注 ...... 20
§8 投资组合报告 ......47

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 47

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 47


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 48

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 50

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 51

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 52

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 52

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 52

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 52

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 52

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 52

8.12 投资组合报告附注 ...... 52
§9 基金份额持有人信息...... 53

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 53

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 54

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 54
§10 开放式基金份额变动...... 54
§11 重大事件揭示...... 54

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 54

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 54

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 54

11.4 基金投资策略的改变 ...... 54

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 54

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 55

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 55

11.8 其他重大事件 ...... 56
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 58

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58
§13 备查文件目录...... 58

13.1 备查文件目录 ...... 58

13.2 存放地点 ...... 58

13.3 查阅方式 ...... 58

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 安信价值精选股票型证券投资基金

基金简称 安信价值精选股票

基金主代码 000577

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 4 月 21 日

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 795,235,498.01 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在深入的基本面研究的基础上，精选股价相对于内在价值明显低估
的股票进行投资，注重安全边际，为基金份额持有人实现长期稳定
的回报。

投资策略 基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主，重点关注包括 GDP 增
速、投资增速、货币供应、通胀率和利率等宏观和政策指标，同时
结合定量分析的方法，对未来各大类资产的风险和预期收益率进行
分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调
整原则和调整范围。本基金的股票资产主要投资于价值型股票，坚
持深入的基本面分析和坚持安全边际是本基金精选股票的两条基本
原则。本基金的债券投资在宏观经济运行态势分析、经济政策分析
的基础上，分析基础利率的走势，研究利率期限结构和中长期收益
率走势，在此基础上实现组合增值。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于债券型
基金、混合型基金和货币型基金，属于预期风险水平和预期收益水
平较高的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 安信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 乔江晖 李申

负责人 联系电话 0755-82509999 021-60637102

电子邮箱 service@essencefund.com lishen.zh@ccb.com

客户服务电话 4008-088-088 021-60637111

传真 0755-82799292 021-60635778

注册地址 广东省深圳市福田区莲花街道益 北京市西城区金融大街 25 号
田路 6009 号新世界商务中心 36

层

办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道益 北京市西城区闹市口大街 1 号院
田路 6009 号新世界商务中心 36 1 号楼


层

邮政编码 518026 100033

法定代表人 刘入领 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.essencefund.com
址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 中国北京市东城区东长安街 1 号，东方广场安
普通合伙） 永大楼 16 层

注册登记机构 安信基金管理有限责任公司 广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号
新世界商务中心 36 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和 2020 年 2019 年 2018 年

指标

本期已实现收益 1,143,547,636.70 127,978,764.16 -341,921,302.51

本期利润 1,388,456,938.16 1,430,677,218.68 -1,395,022,074.81

加权平均基金份额 1.4560 1.0037 -0.7357
本期利润

本期加权平均净值 39.11% 37.23% -27.55%
利润率

本期基金份额净值 53.05% 41.85% -23.57%
增长率

3.1.2 期末数据和 2020 年末 2019 年末 2018 年末

指标

期末可供分配利润 1,932,646,859.33 1,440,751,717.46 1,805,119,420.79

期末可供分配基金 2.4303 1.1296 1.0073
份额利润

期末基金资产净值 3,856,818,411.98 4,042,028,851.28 4,003,132,525.01

期末基金份额净值 4.850 3.169 2.234

3.1.3 累计期末指 2020 年末 2019 年末 2018 年末

标

基金份额累计净值 385.00% 216.90% 123.40%
增长率
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用（含已收取的浮动管理费）后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金的浮动管理费是在基金份额持有人赎回/转出基金份额时计提，从赎回/转出金额中扣减，在季度报告中本期已实现收益金额与本期利润金额未扣除已收取的浮动管理费，因此本年度金额可能会与四个季度金额之和存在差异。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基准 业绩比较基准 ②－
阶段 长率① 长率标准差 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ④
② ④

过去三个 17.72% 1.10% 11.02% 0.79% 6.70% 0.31%
月

过去六个 31.72% 1.45% 19.66% 1.07% 12.06% 0.38%
月

过去一年 53.05% 1.50% 21.73% 1.14% 31.32% 0.36%

过去三年 65.93% 1.35% 25.94% 1.07% 39.99% 0.28%

过去五年 149.49% 1.30% 32.96% 0.99% 116.53% 0.31%

自基金合

同生效起 385.00% 1.46% 107.91% 1.19% 277.09% 0.27%
至今
注：根据《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为：80%×沪深 300 指数收益率+20%×中债总指数收益率。其中沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数，其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票，能够反映 A 股市场总体价格走势。中债总指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合
同要求，基准指数每日按照 80%、20%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同生效日为 2014 年 4 月 21 日。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册
资本 5.0625 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权，安信证券股份有限公司持有 33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权，中广核财务有限责任公司持有 5.93%的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 67 只开放式基金具体如下：安信策略精选灵
活配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证500 指数增强型证券投资基金、安信优享纯债债券型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金（原
安信新起点灵活配置混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）、安信睿享纯债债券型证券投资基金、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金、安信丰泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信中证信用主体 50 债券指数证券投资基金、安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信平稳双利 3 个月持有期混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投资基金、安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金、安信创新先锋混合型发起式证券投资基金、安信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、安信稳健回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

陈一峰先生，经济学硕士，注册金融分析
师（CFA）。历任国泰君安证券资产管理总
部助理研究员,安信基金管理有限责任公
司研究部研究员、特定资产管理部投资经
理、权益投资部基金经理、权益投资部总
经理、研究部总经理。现任安信基金管理
本 基 金 有限责任公司总经理助理兼研究总监。曾
的 基 金 任安信平稳增长混合型发起式证券投资基
陈一峰 经理，总 2014 年 4 - 12.0 年 金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混
经 理 助 月 21 日 合型证券投资基金的基金经理；现任安信
理 兼 研 价值精选股票型证券投资基金、安信消费
究总监 医药主题股票型证券投资基金、安信新成
长灵活配置混合型证券投资基金、安信中
国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券
投资基金、安信价值回报三年持有期混合
型证券投资基金、安信价值发现两年定期
开放混合型证券投资基金（LOF）的基金经
理。

庄园 本 基 金 2015 年 3 - 16.0 年 庄园女士，经济学硕士。历任招商基金管


的 基 金 月 24 日 理有限公司投资部交易员，工银瑞信基金
经 理 助 管理有限公司投资部交易员、研究部研究
理 员，中国国际金融有限公司资产管理部高
级经理，安信证券股份有限公司证券投资
部投资经理、资产管理部高级投资经理，
安信基金管理有限责任公司固定收益部投
资经理。现任安信基金管理有限责任公司
固定收益部基金经理。曾任安信平稳增长
混合型发起式证券投资基金、安信策略精
选灵活配置混合型证券投资基金的基金经
理助理，安信平稳增长混合型发起式证券
投资基金、安信安盈保本混合型证券投资
基金、安信新回报灵活配置混合型证券投
资基金、安信新价值灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理；现任安信消费医药
主题股票型证券投资基金、安信价值精选
股票型证券投资基金的基金经理助理，安
信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安
信宝利分级债券型证券投资基金）、安信鑫
安得利灵活配置混合型证券投资基金、安
信新动力灵活配置混合型证券投资基金、
安信新优选灵活配置混合型证券投资基
金、安信新成长灵活配置混合型证券投资
基金、安信永盛定期开放债券型发起式证
券投资基金、安信平稳双利 3 个月持有期
混合型证券投资基金的基金经理。

李巍先生，理学硕士。历任海富通基金管
理有限公司交易部债券交易员，富国基金
管理有限公司交易部高级债券交易员，安
信基金管理有限责任公司固定收益部投研
助理。现任安信基金管理有限责任公司固
定收益部基金经理。曾任安信新回报灵活
配置混合型证券投资基金、安信新价值灵
本 基 金 活配置混合型证券投资基金、安信新动力
的 基 金 2016 年 灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
李巍 经 理 助 11 月 21 - 7.0 年 助理；现任安信价值精选股票型证券投资
理 日 基金、安信消费医药主题股票型证券投资
基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券
投资基金、安信宝利债券型证券投资基金、
安信平稳增长混合型发起式证券投资基
金、安信新成长灵活配置混合型证券投资
基金、安信新优选灵活配置混合型证券投
资基金、安信中国制造 2025 沪港深灵活配
置混合型证券投资基金、安信合作创新主
题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的


基金经理助理，现任安信永盛定期开放债
券型发起式证券投资基金、安信新动力灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理。

张明先生，管理学硕士。历任安信证券股
份有限公司安信基金筹备组任研究部研究
员，安信基金管理有限责任公司研究部研
究员、特定资产管理部投资经理。现任安
信基金管理有限责任公司权益投资部基金
经理。现任安信价值精选股票型证券投资
基金、安信消费医药主题股票型证券投资
本 基 金 基金、安信新成长灵活配置混合型证券投
的 基 金 2017 年 4 资基金的基金经理助理，安信中国制造
张明 经 理 助 月 12 日 - 9.0 年 2025 港深灵活配置混合型证券投资基金、
理 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型
证券投资基金、安信平稳增长混合型发起
式证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置
混合型证券投资基金、安信新优选灵活配
置混合型证券投资基金、安信价值回报三
年持有期混合型证券投资基金、安信价值
发现两年定期开放混合型证券投资基金
（LOF）、安信平稳双利 3 个月持有期混合
型证券投资基金的基金经理。

注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人采用 T 值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的
同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金的核心投资思路是“选择便宜的好公司”，关键是以一个合理价格买一份未来很有价值的资产，我们始终关注以下几个焦点：公司发展空间有多大，相对竞争优势有多强，行业竞争结构和竞争环境如何。

2020 年全年市场指数全面上涨，上证指数上涨 13.87%，沪深 300 指数上涨 27.21%，中证 500
指数上涨 20.87%，创业板指数上涨 64.96%。分行业来看，休闲服务、电气设备、食品饮料等行业涨幅居前，房地产、通信、建筑装饰等行业涨幅靠后。截至 2020 年末，本基金全年跑赢沪深 300和中证 500 指数。

本基金作为标准股票型基金，我们坚持宽基选股，淡化择时，相比 2019 年末，总体加仓的行
业是电力设备与新能源、化工、医药、电子，而家电、银行、地产、传媒的配置有所减少，目前相对看好的公司主要集中在电力设备与新能源、医药、食品饮料、化工、轻工等细分领域。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 4.850 元，本报告期基金份额净值增长率为 53.05%，同期
业绩比较基准收益率为 21.73%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从 2020 年四季度以来的各项宏观数据来看，国内宏观经济复苏态势已经比较明确，今年前
11 个月发电量累计同比增长达到 2%，11 月份单月同比增长 7.9%，工业增加值 1-11 月累计同比增
长 2%，11 月单月同比增长达到 7%。经济逐步复苏，货币政策也会逐步回归常态，四季度十年期国债收益率维持在 3-3.3%之间震荡，我们预计流动性从 2020 年相对宽松的环境向更加中性稳健
的方向推进，但预计政策调整过程不会特别急促。

虽然 2020 年的上证指数涨幅不多，但创业板指数大幅上涨，结构性行情明显。个股间的涨幅
分化巨大，以 2020 年初已上市的公司为样本，我们初步统计股价涨幅中位数约 3%。从沪深 300指数的 PE（TTM）和 PB 来看，都已经回到了历史平均偏高一点的位置，因此在一个中期的维度，想系统性再赚估值扩张的收益已经较难，未来的收益获取更多的需要依靠盈利增长驱动。

虽然系统性的估值扩张不太容易，但我们预计结构性的分化仍将持续，随着国内资本市场建设逐渐向海外成熟市场接轨，龙头公司估值溢价会不断显现。我们发现过去 5 年中小公司成交量占比不断萎缩，预计未来这一趋势可能还将持续。

具体行业来看的话，5G、新能源发电和新能源汽车是中国具有产业大发展的行业，未来能形成具有全球性领先的企业。在投资过程中，我们也需注意行业天然的周期波动大的特点，行业内大部分公司业绩持续性较弱、长期壁垒较低以及盈利的现金流质量偏低的问题，但仍然也有十分优秀的公司在这个长期成长性的行业中建立起不错的护城河，长期为股东创造价值，值得我们重点关注。

医药行业仍值得挖掘。部分优秀公司市场预期饱满了些，估值略高，需要平衡长期和短期价值判断，行业波动中需重点关注龙头公司的机会。

地产、建筑行业整体上估值偏低，地产产业链企业和非地产链周期龙头估值分化较大，需要自下而上精选。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要，通过合规培训、梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式，保障了基金管理及公司业务的有效开展及合规运作。本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金资产安全、合规运作。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公
司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部、固定收益研究部、风险管理部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及固定收益研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告（注：
财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 安信价值精选股票型证券投资基金全体基金份额持有人

我们审计了安信价值精选股票型证券投资基金的财务报表，
包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、
2020 年度所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表
审计意见 附注。

我们认为，后附的安信价值精选股票型证券投资基金的财务
报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了安信价值精选股票型证券投资基金2020年12月31日的
财务状况以及 2020 年度的经营成果和净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于安信价值精选股票型证券投资基金，
并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 无

其他事项 无

安信价值精选股票型证券投资基金管理层对其他信息负责。
其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和
我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估安信价值精选股票型证
任 券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如
适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营
或别无其他现实的选择。

治理层负责监督安信价值精选股票型证券投资基金的财务报
告过程。

注册会计师对财务报表审计的责 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导


任 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对安信价值精选股票型证
券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大
不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者
注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发
表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的
信息。然而，未来的事项或情况可能导致安信价值精选股票
型证券投资基金不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 吴翠蓉 高鹤

会计师事务所的地址 中国北京市东城区东长安街 1 号，东方广场安永大楼 16 层

审计报告日期 2021 年 03 月 29 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：安信价值精选股票型证券投资基金

报告截止日：2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末


2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 375,625,057.44 352,530,539.58

结算备付金 2,218,482.60 3,131,861.89

存出保证金 515,990.16 447,002.71

交易性金融资产 7.4.7.2 3,497,975,550.28 3,731,824,933.09

其中：股票投资 3,497,396,552.82 3,720,950,091.09

基金投资 - -

债券投资 578,997.46 10,874,842.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 36,328.17 71,506.16

应收股利 - -

应收申购款 28,323,707.42 23,602,883.17

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 3,904,695,116.07 4,111,608,726.60

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 2,489,971.80 2,253,946.15

应付赎回款 39,898,055.92 62,051,066.30

应付管理人报酬 2,964,487.80 3,237,821.54

应付托管费 741,121.95 809,455.39

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 1,483,847.93 899,116.91

应交税费 0.23 0.50

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 299,218.46 328,468.53

负债合计 47,876,704.09 69,579,875.32

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 795,235,498.01 1,275,496,636.59

未分配利润 7.4.7.10 3,061,582,913.97 2,766,532,214.69

所有者权益合计 3,856,818,411.98 4,042,028,851.28


负债和所有者权益总计 3,904,695,116.07 4,111,608,726.60

注： 1、报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 4.850 元，基金份额总额 795,235,498.01
份，基金资产净值 3,856,818,411.98 元。

2、假设本基金于本报告期末按照当日的基金份额净值（计提浮动管理费前）清算，根据基金份额持有人持有的基金份额至该日止持有期间的收益情况估算的浮动管理费，即暂估浮动管理费金额为 32,757,670.80 元，在考虑暂估浮动管理费后，基金资产净值为 3,824,060,741.18 元。由于本基金的浮动管理费是在基金份额持有人赎回/转出基金份额时收取，因此实际浮动管理费金额可能会与本期末暂估金额存在差异。
7.2 利润表
会计主体：安信价值精选股票型证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年
12 月 31 日 12 月 31 日

一、收入 1,478,801,912.52 1,487,710,812.67

1.利息收入 1,468,514.92 2,114,926.42

其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,467,547.47 2,112,127.37

债券利息收入 967.45 2,799.05

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 1,218,407,103.03 177,713,945.98
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,161,150,097.97 62,625,362.10

基金投资收益 - - -

债券投资收益 7.4.7.13 872,344.08 138,554.38

资产支持证券投资 7.4.7.14 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.15 - -

衍生工具收益 7.4.7.16 - -

股利收益 7.4.7.17 56,384,660.98 114,950,029.50

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.18 244,909,301.46 1,302,698,454.52
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）


5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.19 14,016,993.11 5,183,485.75
号填列）

减：二、费用 90,344,974.36 57,033,593.99

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 71,973,631.97 38,415,176.93

2．托管费 7.4.10.2.2 8,883,673.50 9,603,794.28

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.20 9,230,018.22 8,769,545.21

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支 - -
出

6．税金及附加 0.02 0.31

7．其他费用 7.4.7.21 257,650.65 245,077.26

三、利润总额（亏损总额以 1,388,456,938.16 1,430,677,218.68
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 1,388,456,938.16 1,430,677,218.68
号填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信价值精选股票型证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 1,275,496,636.59 2,766,532,214.69 4,042,028,851.28
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 1,388,456,938.16 1,388,456,938.16
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 -480,261,138.58 -1,093,406,238.88 -1,573,667,377.46
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 1,148,504,097.21 3,245,127,581.67 4,393,631,678.88
购款

2.基金赎 -1,628,765,235.79 -4,338,533,820.55 -5,967,299,056.34
回款
四、本期向基金

份额持有人分配 - - -
利润产生的基金

净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 795,235,498.01 3,061,582,913.97 3,856,818,411.98
权益（基金净值）

上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 1,791,965,650.80 2,211,166,874.21 4,003,132,525.01
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 1,430,677,218.68 1,430,677,218.68
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 -516,469,014.21 -875,311,878.20 -1,391,780,892.41
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 712,294,260.67 1,281,200,692.42 1,993,494,953.09
购款

2.基金赎 -1,228,763,274.88 -2,156,512,570.62 -3,385,275,845.50
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 1,275,496,636.59 2,766,532,214.69 4,042,028,851.28
权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

刘入领 范瑛 苗杨

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

安信价值精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）2014 年 1 月 21 日下发的证监许可[2014]114 号文“关于核准安信价值精选
股票型证券投资基金募集的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契
约型开放式，存续期限不定。本基金募集期间为 2014 年 3 月 20 日至 2014 年 4 月 17 日，募集结
束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2014)验字 60962175_H10 号验
资报告。经向中国证监会备案，《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》于 2014 年 4 月 21
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 200,991,230.33 份，其中认购资金利息折合48,990.66 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 80%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2020 年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项。

本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

初始确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

终止确认

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

金融资产转移

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的股票、债券、资产支持证券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；

(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为股利收益。债券投资在持有期间应取得的按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金
额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券投资在持有期间应取得的按证券票面价值与票面利率计算的金额扣除在适用情况下由证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。

7.4.6.2 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，证券投
资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.3 增值税及附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、
财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定及其他相关法规：

资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2018
年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方
法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.6.4 个人所得税


个人所得税税率为 20%。基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收
入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

活期存款 375,625,057.44 352,530,539.58

定期存款 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

合计 375,625,057.44 352,530,539.58

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 2,387,192,577.06 3,497,396,552.82 1,110,203,975.76

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 578,997.46 578,997.46 -
券 银行间市场 - - -
合计 578,997.46 578,997.46 -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 2,387,771,574.52 3,497,975,550.28 1,110,203,975.76

上年度末

项目 2019 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 2,856,575,389.71 3,720,950,091.09 864,374,701.38

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约


债 交易所市场 9,954,869.08 10,874,842.00 919,972.92
券 银行间市场 - - -
合计 9,954,869.08 10,874,842.00 919,972.92

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 2,866,530,258.79 3,731,824,933.09 865,294,674.30

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末均无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 34,964.47 66,898.23

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 1,098.13 1,550.23

应收债券利息 10.15 2,836.49

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 255.42 221.21

合计 36,328.17 71,506.16

7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末及上年度末均无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 1,483,847.93 899,116.91


银行间市场应付交易费用 - -

合计 1,483,847.93 899,116.91

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 74,718.46 108,468.53

应付证券出借违约金 - -

应付银行间账户维护费 4,500.00 -

应付信息披露费 120,000.00 120,000.00

应付审计费 100,000.00 100,000.00

合计 299,218.46 328,468.53

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,275,496,636.59 1,275,496,636.59

本期申购 1,148,504,097.21 1,148,504,097.21

本期赎回（以“-”号填列） -1,628,765,235.79 -1,628,765,235.79

本期末 795,235,498.01 795,235,498.01

注：申购份额含转换入份额；赎回份额含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 1,440,751,717.46 1,325,780,497.23 2,766,532,214.69

本期利润 1,143,547,636.70 244,909,301.46 1,388,456,938.16

本期基金份额交易 -651,652,494.83 -441,753,744.05 -1,093,406,238.88
产生的变动数

其中：基金申购款 1,851,944,906.22 1,393,182,675.45 3,245,127,581.67

基金赎回款 -2,503,597,401.05 -1,834,936,419.50 -4,338,533,820.55

本期已分配利润 - - -

本期末 1,932,646,859.33 1,128,936,054.64 3,061,582,913.97

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日2019年1 月1 日至 2019年12
月 31 日

活期存款利息收入 1,432,560.82 2,071,643.35

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -


结算备付金利息收入 27,205.34 30,447.73

其他 7,781.31 10,036.29

合计 1,467,547.47 2,112,127.37

7.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12
月 31 日 月 31 日

卖出股票成交总额 3,973,017,575.64 3,696,014,139.49

减：卖出股票成本总额 2,811,867,477.67 3,633,388,777.39

买卖股票差价收入 1,161,150,097.97 62,625,362.10

7.4.7.13 债券投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020年12月31 2019年1月1日至2019年12月
日 31日

卖出债券（、债转股及债 10,831,009.70 816,650.56
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（、债转股

及债券到期兑付）成本总 9,954,869.08 677,991.57
额

减：应收利息总额 3,796.54 104.61

买卖债券差价收入 872,344.08 138,554.38

7.4.7.14 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 贵金属投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收益

本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31
日 日

股票投资产生的股利收 56,384,660.98 114,950,029.50
益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利收 - -

益

合计 56,384,660.98 114,950,029.50

7.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 244,909,301.46 1,302,698,454.52

股票投资 245,829,274.38 1,301,778,481.60

债券投资 -919,972.92 919,972.92

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 244,909,301.46 1,302,698,454.52

7.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年
31 日 12 月 31 日

基金赎回费收入 13,954,693.26 5,172,122.98

基金转换费收入 61,828.08 11,362.77

其他 471.77 -

合计 14,016,993.11 5,183,485.75

7.4.7.20 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
31 日

交易所市场交易费用 9,230,018.22 8,769,545.21

银行间市场交易费用 - -

合计 9,230,018.22 8,769,545.21

7.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
31 日


审计费用 100,000.00 100,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行汇划费用 15,150.65 7,077.26

银行间账户维护费 22,500.00 18,000.00

合计 257,650.65 245,077.26

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

安信基金管理有限责任公司(“安信基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
金”)
中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构
银行”)
安信证券股份有限公司(“安信证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东

中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东

佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东

安信乾盛财富管理（深圳）有限公司（“安 基金管理人的子公司
信乾盛”）
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019年1月1日至2019年12月31日
关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

安信证券 2,771,550,753.61 44.16 2,631,879,471.60 42.98

7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2020年1月1日至2020年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

安信证券 1,971,373.68 43.21 745,367.96 50.23

上年度可比期间

关联方名称 2019年1月1日至2019年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

安信证券 1,872,036.06 42.19 771,235.02 85.78

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 71,973,631.97 38,415,176.93

其中：支付销售机构的客户维护费 24,004,745.35 16,487,105.59

注：1、基金固定管理费每日计提，按月支付。本基金的固定管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.00%/当年天数

H 为每日应计提的基金固定管理费

E 为前一日的基金资产净值

2、基金的浮动管理费根据每份基金份额在持有期间的年化收益率水平收取，浮动管理费在基金份额持有人赎回/转出基金份额时收取。计算方法如下：

Hi= ×Ei×Ti÷365


其中：Hi 为基金份额 i 的浮动管理费；

为基金份额 i 在持有期间的基金份额净值的算术平均值；

Ei为基金份额i的浮动管理费率，Ri为基金份额i在持有期间的年化收益率，如果Ri≤7.00%，
则 Ei=0.00%；如果 7.00%≤Ri≤9.00%，则 Ei=0.5×(Ri-7.00%)；如果 Ri>9.00%，则 Ei=1.00%；
Ti 为基金份额 i 的持有天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 8,883,673.50 9,603,794.28

注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019

月 31 日 年 12 月 31 日

基金合同生效日（2014 年 4 月 - -

21 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 2,658,601.44 -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -

额

报告期末持有的基金份额 2,658,601.44 -

报告期末持有的基金份额 0.33% -

占基金总份额比例
注：本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

安信乾盛 - - 3,488,834.61 0.27

注：本基金其他关联方投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019年1月1日至2019年12月31日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 375,625,057.44 1,432,560.82 352,530,539.58 2,071,643.35

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12 期末(2020 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末

代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 期末估值总额 备注
位：股）

2020 2021

003030 祖名 年 12 年 1 月 新股未 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 -
股份 月 25 6 日 上市

日

2020 2021

003031 中瓷 年 12 年 1 月 新股未 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 -
电子 月 24 4 日 上市

日

锋尚 2020 2021 新股锁

300860 文化 年 8 月年 2 月 定 138.02 126.67 381 52,585.62 48,261.27 -
6 日 24 日

美畅 2020 2021 新股锁

300861 股份 年 8 月年 2 月 定 43.76 51.10 895 39,165.20 45,734.50 -
6 日 24 日

2020 2021

300864 南大 年 8 月 年 02 新股锁 71.71 90.85 166 11,903.86 15,081.10 -
环境 13 日 月 25 定

日

康泰 2020 2021 新股锁

300869 医学 年 8 月年 2 月 定 10.16 110.88 862 8,757.92 95,578.56 -
12 日 24 日

欧陆 2020 2021 新股锁

300870 通 年 8 月年 2 月 定 36.81 65.67 478 17,595.18 31,390.26 -
13 日 24 日

2020 2021

300872 天阳 年 8 月 年 02 新股锁 21.34 37.84 871 18,587.14 32,958.64 -
科技 14 日 月 25 定

日

海晨 2020 2021 新股锁

300873 股份 年 8 月 年 03 定 30.72 41.32 484 14,868.48 19,998.88 -
14 日 月 02


日

2020 2021

300876 蒙泰 年 8 月 年 02 新股锁 20.09 36.62 350 7,031.50 12,817.00 -
高新 14 日 月 25 定

日

2020 2021

300877 金春 年 8 月 年 03 新股锁 30.54 50.85 569 17,377.26 28,933.65 -
股份 17 日 月 03 定

日

2020 2021

300878 维康 年 8 月 年 03 新股锁 41.34 48.72 401 16,577.34 19,536.72 -
药业 17 日 月 03 定

日

大叶 2020 2021 新股锁

300879 股份 年 8 月年 3 月 定 10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 -
25 日 1 日

2020 2021

300881 盛德 年 8 月 年 03 新股锁 14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 -
鑫泰 25 日 月 05 定

日

万胜 2020 2021 新股锁

300882 智能 年 8 月年 3 月 定 10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 -
27 日 10 日

狄耐 2020 2021 新股锁

300884 克 年 11 年 5 月 定 24.87 33.51 499 12,410.13 16,721.49 -
月 5 日 12 日

华业 2020 2021 新股锁

300886 香料 年 9 月年 3 月 定 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 -
8 日 16 日

谱尼 2020 2021 新股锁

300887 测试 年 9 月年 3 月 定 44.47 74.52 210 9,338.70 15,649.20 -
9 日 16 日

稳健 2020 2021 新股锁

300888 医疗 年 9 月年 3 月 定 74.30 156.39 10,265 762,689.501,605,343.35 -
9 日 17 日

爱克 2020 2021 新股锁

300889 股份 年 9 月年 3 月 定 27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 -
9 日 16 日

翔丰 2020 2021 新股锁

300890 华 年 9 月年 3 月 定 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 -
10 日 18 日

惠云 2020 2021 新股锁

300891 钛业 年 9 月年 3 月 定 3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 -
10 日 17 日


品渥 2020 2021 新股锁

300892 食品 年 9 月年 3 月 定 26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 -
11 日 24 日

松原 2020 2021 新股锁

300893 股份 年 9 月年 3 月 定 13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 -
17 日 24 日

2020 2021

300894 火星 年 12 年 7 月 新股锁 14.07 36.97 628 8,835.96 23,217.16 -
人 月 24 1 日 定

日

爱美 2020 2021 新股锁

300896 客 年 9 月年 3 月 定 118.27 603.36 473 55,941.71 285,389.28 -
21 日 29 日

熊猫 2020 2021 新股锁

300898 乳品 年 10 年 4 月 定 10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 -
月 9 日 16 日

2020 2021

300900 广联 年 10 年 4 月 新股锁 17.87 33.16 879 15,707.73 29,147.64 -
航空 月 19 29 日 定

日

2020 2021

300902 国安 年 10 年 4 月 新股锁 15.38 24.26 551 8,474.38 13,367.26 -
达 月 22 29 日 定

日

2020 2021

300908 仲景 年 11 年 5 月 新股锁 39.74 60.44 285 11,325.90 17,225.40 -
食品 月 13 24 日 定

日

2020 2021

300909 汇创 年 11 年 5 月 新股锁 29.57 40.67 386 11,414.02 15,698.62 -
达 月 11 18 日 定

日

2020 2021

300910 瑞丰 年 11 年 5 月 新股锁 30.26 47.87 474 14,343.24 22,690.38 -
新材 月 20 27 日 定

日

2020 2021

300913 兆龙 年 11 年 6 月 新股锁 13.21 23.94 630 8,322.30 15,082.20 -
互连 月 27 7 日 定

日

2020 2021

300917 特发 年 12 年 6 月 新股锁 18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 -
服务 月 14 21 日 定

日


2020 2021

300918 南山 年 12 年 6 月 新股锁 4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 -
智尚 月 15 22 日 定

日

2020 2021

300919 中伟 年 12 年 6 月 新股锁 24.60 61.51 610 15,006.00 37,521.10 -
股份 月 15 23 日 定

日

2020 2021

300922 天秦 年 12 年 6 月 新股锁 16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 -
装备 月 18 25 日 定

日

2020 2021

300925 法本 年 12 年 6 月 新股锁 20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 -
信息 月 21 30 日 定

日

2020 2021

300926 博俊 年 12 年 1 月 新股未 10.76 10.76 3,225 34,701.00 34,701.00 -
科技 月 29 7 日 上市

日

2020 2021

300926 博俊 年 12 年 7 月 新股锁 10.76 10.76 359 3,862.84 3,862.84 -
科技 月 29 7 日 定

日

2020 2021

300927 江天 年 12 年 1 月 新股未 13.39 13.39 1,946 26,056.94 26,056.94 -
化学 月 29 7 日 上市

日

2020 2021

300927 江天 年 12 年 7 月 新股锁 13.39 13.39 217 2,905.63 2,905.63 -
化学 月 29 7 日 定

日

金龙 2020 2021 新股锁

300999 鱼 年 9 月年 4 月 定 25.70 88.29 12,114 311,329.801,069,545.06 -
29 日 15 日

2020 2021

605277 新亚 年 12 年 1 月 新股未 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 -
电子 月 25 6 日 上市

日

绿的 2020 2021 新股锁

688017 谐波 年 8 月年 3 月 定 35.06 137.81 4,138 145,078.28 570,257.78 -
21 日 1 日

688185 康希 2020 2021 新股锁 209.71 355.68 9,3321,957,013.723,319,205.76 -
诺 年 8 月年 2 月 定


4 日 18 日

瑞晟 2020 2021 新股锁

688215 智能 年 8 月年 3 月 定 34.73 46.12 1,229 42,683.17 56,681.48 -
20 日 1 日

秦川 2020 2021 新股锁

688528 物联 年 6 月年 1 月 定 11.33 16.34 8,337 94,458.21 136,226.58 -
19 日 4 日

伟思 2020 2021 新股锁

688580 医疗 年 7 月年 1 月 定 67.58 98.41 3,439 232,407.62 338,431.99 -
10 日 21 日

2020 2021

688590 新致 年 11 年 6 月 新股锁 10.73 15.79 4,171 44,754.83 65,860.09 -
软件 月 27 7 日 定

日

皖仪 2020 2021 新股锁

688600 科技 年 6 月年 1 月 定 15.50 17.06 5,468 84,754.00 93,284.08 -
23 日 4 日

2020 2021

688617 惠泰 年 12 年 1 月 新股未 74.46 74.46 1,673 124,571.58 124,571.58 -
医疗 月 30 7 日 上市

日

7.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末

代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 期末估值总额 备注
位：张）

2020 2021

113616 韦尔 年 12 年 1 月 配债未 100.00 100.00 5,790 578,997.46 578,997.46 -
转债 月 28 22 日 上市

日

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。

7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金于本期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念，将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。

本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资等金融工具，在日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。

本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制以控制交易对手的违约风险。

截至 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金
资产净值的比例为 0.02%（2019 年 12 月 31 日：0.27%）。

7.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

AAA - 10,874,842.00

AAA 以下 578,997.46 -

未评级 - -

合计 578,997.46 10,874,842.00

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。
3.债券投资以净价列示。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制
外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性
风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VaR（在险价值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020 年 12 月 31 日

资产

银行存款 375,625,057.44 - - - 375,625,057.44

结算备付金 2,218,482.60 - - - 2,218,482.60

存出保证金 515,990.16 - - - 515,990.16

交易性金融资产 - - 578,997.46 3,497,396,552.82 3,497,975,550.28

应收利息 - - - 36,328.17 36,328.17

应收申购款 - - - 28,323,707.42 28,323,707.42

资产总计 378,359,530.20 - 578,997.46 3,525,756,588.41 3,904,695,116.07

负债

应付赎回款 - - - 39,898,055.92 39,898,055.92

应付管理人报酬 - - - 2,964,487.80 2,964,487.80

应付托管费 - - - 741,121.95 741,121.95

应付证券清算款 - - - 2,489,971.80 2,489,971.80

应付交易费用 - - - 1,483,847.93 1,483,847.93

应交税费 - - - 0.23 0.23

其他负债 - - - 299,218.46 299,218.46

负债总计 - - - 47,876,704.09 47,876,704.09

利率敏感度缺口 378,359,530.20 - 578,997.46 3,477,879,884.32 3,856,818,411.98

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019 年 12 月 31 日

资产

银行存款 352,530,539.58 - - - 352,530,539.58

结算备付金 3,131,861.89 - - - 3,131,861.89


存出保证金 447,002.71 - - - 447,002.71

交易性金融资产 - - 10,874,842.00 3,720,950,091.09 3,731,824,933.09

应收利息 - - - 71,506.16 71,506.16

应收申购款 - - - 23,602,883.17 23,602,883.17

资产总计 356,109,404.18 - 10,874,842.00 3,744,624,480.42 4,111,608,726.60

负债

应付赎回款 - - - 62,051,066.30 62,051,066.30

应付管理人报酬 - - - 3,237,821.54 3,237,821.54

应付托管费 - - - 809,455.39 809,455.39

应付证券清算款 - - - 2,253,946.15 2,253,946.15

应付交易费用 - - - 899,116.91 899,116.91

应交税费 - - - 0.50 0.50

其他负债 - - - 328,468.53 328,468.53

负债总计 - - - 69,579,875.32 69,579,875.32

利率敏感度缺口 356,109,404.18 - 10,874,842.00 3,675,044,605.10 4,042,028,851.28

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2019 年 12 月
本期末（2020年12月31日）

31 日 ）

分析 1.市场利率下降 25

8,624.61 155,971.01
个基点

2.市场利率上升 25

-8,482.71 -153,427.84
个基点

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例为80%-95%，权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（在险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2020 年 12 月 31 日 2019年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 3,497,396,552.82 90.68 3,720,950,091.09 92.06
－股票投资

交易性金融资产 - - - -
－基金投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资

衍生金融资产－ - - - -
权证投资

其他 - - - -

合计 3,497,396,552.82 90.68 3,720,950,091.09 92.06

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2019 年 12 月
本期末（2020年12月31日）

31 日 ）

分析 1.沪深 300 指数上

185,648,650.26 212,182,609.78
升 5%

2.沪深 300 指数下

-185,648,650.26 -212,182,609.78
降 5%

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.2 其他事项

(1) 公允价值

管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

各层次金融工具公允价值

于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层次的余额为人民币
3,488,915,476.82 元，划分为第二层次的余额为人民币 9,060,073.46 元，无划分为第三层次余
额（于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层次的余额为人民币
3,728,712,503.32 元，划分为第二层次的余额为人民币 3,112,429.77 元，无划分为第三层次余额）。

公允价值所属层次间重大变动

本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。

对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。

第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.3 财务报表的批准

本财务报表已于 2021 年 3 月 29 日经本基金的基金管理人批准。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 3,497,396,552.82 89.57

其中：股票 3,497,396,552.82 89.57

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 578,997.46 0.01

其中：债券 578,997.46 0.01

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 377,843,540.04 9.68

8 其他各项资产 28,876,025.75 0.74

9 合计 3,904,695,116.07 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2,879,825,420.99 74.67

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 104,972,861.00 2.72

F 批发和零售业 16,322.72 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 217,624,182.46 5.64

J 金融业 135,097,336.00 3.50

K 房地产业 159,761,439.20 4.14

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 15,081.10 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00

S 综合 - -

合计 3,497,396,552.82 90.68

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 300750 宁德时代 1,147,182402,787,072.02 10.44

2 600519 贵州茅台 147,747295,198,506.00 7.65

3 000513 丽珠集团 7,277,818294,751,629.00 7.64

4 600486 扬农化工 1,993,625263,158,500.00 6.82

5 603218 日月股份 7,217,805218,338,601.25 5.66

6 002624 完美世界 7,372,660217,493,470.00 5.64

7 601012 隆基股份 2,195,224202,399,652.80 5.25

8 002867 周大生 7,088,252188,901,915.80 4.90

9 600048 保利地产 10,098,133159,752,464.06 4.14

10 600031 三一重工 4,330,602151,484,457.96 3.93

11 601318 中国平安 1,553,200135,097,336.00 3.50

12 000661 长春高新 259,277116,392,038.07 3.02

13 600585 海螺水泥 2,250,642116,178,140.04 3.01

14 601668 中国建筑 21,121,300104,972,861.00 2.72

15 600196 复星医药 1,937,100104,584,029.00 2.71

16 002475 立讯精密 1,839,742103,246,321.04 2.68

17 603816 顾家家居 1,153,082 81,303,811.82 2.11

18 000858 五粮液 226,672 66,154,223.20 1.72

19 600522 中天科技 5,263,410 57,055,364.40 1.48

20 600176 中国巨石 2,512,162 50,142,753.52 1.30

21 603501 韦尔股份 206,005 47,607,755.50 1.23

22 600690 海尔智家 1,314,718 38,402,912.78 1.00

23 600276 恒瑞医药 290,361 32,363,637.06 0.84

24 002080 中材科技 820,387 19,836,957.66 0.51

25 000333 美的集团 152,800 15,041,632.00 0.39

26 300999 金龙鱼 57,332 5,967,558.82 0.15

27 688185 康希诺 9,332 3,319,205.76 0.09

28 300888 稳健医疗 10,265 1,605,343.35 0.04

29 688017 绿的谐波 4,138 570,257.78 0.01

30 688686 奥 普 特 2,330 505,144.00 0.01


31 600298 安琪酵母 9,600 490,272.00 0.01

32 688580 伟思医疗 3,439 338,431.99 0.01

33 300894 火星人 6,279 300,116.16 0.01

34 300896 爱美客 488 295,214.58 0.01

35 688528 秦川物联 8,337 136,226.58 0.00

36 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.00

37 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.00

38 688600 皖仪科技 5,468 93,284.08 0.00

39 688590 新致软件 4,171 65,860.09 0.00

40 688215 瑞晟智能 1,229 56,681.48 0.00

41 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00

42 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00

43 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00

44 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00

45 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00

46 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00

47 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00

48 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00

49 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00

50 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00

51 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.00

52 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00

53 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00

54 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00

55 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00

56 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00

57 300890 翔丰华 354 17,581.22 0.00

58 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00

59 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00

60 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00

61 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00

62 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00

63 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00

64 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00

65 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00

66 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00

67 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00

68 300902 国安达 551 13,367.26 0.00

69 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00

70 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00

71 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00

72 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00


73 605155 西大门 350 10,668.00 0.00

74 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00

75 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00

76 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00

77 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00

78 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00

79 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00

80 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00

81 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00

82 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600486 扬农化工 195,517,448.90 4.84

2 603218 日月股份 180,297,494.03 4.46

3 600519 贵州茅台 175,235,845.00 4.34

4 603816 顾家家居 165,052,709.38 4.08

5 600196 复星医药 153,929,776.44 3.81

6 601012 隆基股份 152,531,263.50 3.77

7 600585 海螺水泥 142,146,006.73 3.52

8 601318 中国平安 125,771,021.95 3.11

9 600031 三一重工 102,053,965.75 2.52

10 002007 华兰生物 84,069,289.51 2.08

11 601668 中国建筑 82,405,098.00 2.04

12 002624 完美世界 77,810,041.08 1.93

13 000513 丽珠集团 69,660,618.36 1.72

14 002867 周大生 61,475,680.09 1.52

15 600522 中天科技 56,837,654.17 1.41

16 000661 长春高新 55,504,357.73 1.37

17 600380 健康元 46,623,564.93 1.15

18 600674 川投能源 44,521,783.37 1.10

19 000858 五粮液 43,585,087.82 1.08

20 600176 中国巨石 41,011,539.12 1.01

注：本项的“累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 002508 老板电器 374,445,764.36 9.26


2 000651 格力电器 299,418,290.74 7.41

3 600690 海尔智家 275,363,560.92 6.81

4 000858 五粮液 242,651,003.49 6.00

5 002624 完美世界 195,032,339.05 4.83

6 600036 招商银行 190,869,374.22 4.72

7 300750 宁德时代 187,326,613.54 4.63

8 600048 保利地产 186,992,905.10 4.63

9 603816 顾家家居 155,037,228.56 3.84

10 000661 长春高新 146,604,697.89 3.63

11 002007 华兰生物 144,969,416.15 3.59

12 002035 华帝股份 139,407,623.39 3.45

13 603589 口子窖 131,585,353.92 3.26

14 600612 老凤祥 107,988,503.04 2.67

15 600309 万华化学 101,517,804.37 2.51

16 600196 复星医药 100,780,895.99 2.49

17 000513 丽珠集团 95,244,367.06 2.36

18 000002 万科Ａ 76,375,926.64 1.89

19 600380 健康元 75,415,611.11 1.87

20 600519 贵州茅台 71,881,542.37 1.78

注：本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,342,484,665.02

卖出股票收入（成交）总额 3,973,017,575.64

注："买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 578,997.46 0.02

8 同业存单 - -


9 其他 - -

10 合计 578,997.46 0.02

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产
净值比例（%）

1 113616 韦尔转债 5,790 578,997.46 0.02

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除扬农化工（股票代码：600486.SH）、贵州茅台（股票代
码：600519.SH）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2020 年 7 月 17 日，江苏扬农化工股份有限公司因未依法履行职责被江苏省应急管理厅吊销
许可证【2020 年第 15 号】。

2020 年，贵州茅台酒股份有限公司因违规经营被蕲春县烟草专卖局处罚【蕲烟简处[2020]第
215 号、282 号】。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 515,990.16

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 36,328.17

5 应收申购款 28,323,707.42

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 28,876,025.75

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数 户均持有的 持有人结构

（户） 基金份额 机构投资者 个人投资者


持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比例
例（%） （%）

146,886 5,413.96 212,828,516.13 26.76 582,406,981.88 73.24

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 1,451,931.47 0.18

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2014 年 4 月 21 日） 200,991,230.33
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,275,496,636.59

本报告期基金总申购份额 1,148,504,097.21

减：本报告期基金总赎回份额 1,628,765,235.79

本报告期基金拆分变动份额（份额减少 -
以“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 795,235,498.01

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基

金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币 100,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查
或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期股票 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金 备注
比例 总量的比

例

安信证券 2 2,771,550,753.61 44.16% 1,971,373.68 43.21% -

长江证券 2 1,697,680,330.09 27.05% 1,207,541.03 26.47% -

国信证券 1 671,682,210.35 10.70% 477,758.85 10.47% -

华泰证券 2 565,805,319.11 9.02% 402,451.50 8.82% -

中金公司 2 492,746,953.62 7.85% 449,052.69 9.84% -

兴业证券 2 76,331,396.35 1.22% 54,294.31 1.19% -

国泰君安 2 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

五矿证券 2 - - - - -

东方财富

2 - - - - -

证券

西南证券 1 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准，由权益投资部、研究部、
运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债券 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证

比例 成交总额的 成交总额
比例 的比例

安信证券 10,831,009.70 100.00% - - - -

长江证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

五矿证券 - - - - - -

东方财富 - - - - - -
证券

西南证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

安信基金管理有限责任公司关于暂停 证券时报、证券日报、

1 泰信财富基金销售有限公司办理旗下 上海证券报、中国证券 2020-01-14

基金销售业务的公告 报

安信基金管理有限责任公司旗下全部 证券日报、证券时报、

2 基金季度报告提示性公告 中国证券报、上海证券 2020-01-17

报

安信基金管理有限责任公司关于新增 证券日报、证券时报、

3 基金直销账户信息的公告 中国证券报、上海证券 2020-01-20

报

4 安信价值精选股票型证券投资基金更 上海证券报 2020-03-13

新招募说明书摘要（2020 年 3 月更新）

5 安信基金管理有限责任公司关于延期 证券日报、证券时报、 2020-03-25

披露旗下公募基金 2019 年年度报告 中国证券报、上海证券


的公告 报

安信基金管理有限责任公司关于暂停 证券日报、证券时报、

6 北京中天嘉华基金销售有限公司办理 中国证券报、上海证券 2020-03-30

旗下基金销售业务的公告 报

关于安信基金管理有限责任公司旗下 证券日报、证券时报、

7 开放式基金在北京植信基金销售有限 中国证券报、上海证券 2020-04-01

公司开通定期定额投资和转换等业务 报

的公告

安信基金管理有限责任公司旗下全部 证券日报、证券时报、

8 基金季度报告提示性公告 中国证券报、上海证券 2020-04-20

报

安信基金管理有限责任公司旗下全部 证券日报、证券时报、

9 基金年度报告提示性公告 中国证券报、上海证券 2020-04-28

报

安信基金管理有限责任公司关于旗下 中国证券报、上海证券

10 所有开放式基金在直销渠道面向养老 报、证券时报、证券日 2020-06-01

金客户开展赎回费率优惠的公告 报

关于安信价值精选股票型证券投资基 上海证券报、中国证券

11 金等 3 只公募基金新增民生证券为基 报 2020-07-15

金销售服务机构的公告

安信基金管理有限责任公司旗下全部 上海证券报、中国证券

12 基金季度报告提示性公告 报、证券日报、证券时 2020-07-17

报

关于安信基金管理有限责任公司新增 上海证券报、中国证券

13 开放式基金销售代理服务机构的公告 报、证券日报、证券时 2020-08-19

报

安信基金管理有限责任公司旗下全部 上海证券报、中国证券

14 基金中期报告提示性公告 报、证券日报、证券时 2020-08-29

报

关于安信基金管理有限责任公司旗下 上海证券报、中国证券

15 部分开放式基金新增和耕传承基金销 报、证券日报、证券时 2020-08-31

售有限公司为基金销售服务机构的公 报

告

关于安信基金管理有限责任公司旗下 上海证券报、中国证券

16 部分开放式基金新增中国人寿保险股 报、证券日报、证券时 2020-09-07

份有限公司为基金销售服务机构的公 报

告

关于安信稳健增值灵活配置混合型证

17 券投资基金等 6 只公募基金新增长江 上海证券报、中国证券 2020-09-16

证券股份有限公司为基金销售服务机 报、证券时报

构的公告

安信基金管理有限责任公司旗下全部 上海证券报、中国证券

18 基金季度报告提示性公告 报、证券日报、证券时 2020-10-26

报


19 安信基金管理有限责任公司关于调整 上海证券报、中国证券 2020-10-30

旗下基金风险等级划分情况的公告 报、证券时报

安信基金管理有限责任公司关于终止

20 大泰金石基金销售有限公司办理旗下 中国证券报 2020-11-16

基金相关销售业务的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会核准安信价值精选股票型证券投资基金募集的文件；

2、《安信价值精选股票型证券投资基金基金合同》；

3、《安信价值精选股票型证券投资基金托管协议》；

4、《安信价值精选股票型证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。
13.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2021 年 3 月 29 日
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