华宝现金宝货币市场基金
2019 年第 3 季度报告
2019 年 9 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2019 年 10 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝现金宝货币

基金主代码 240006

交易代码 240006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 3 月 31 日

报告期末基金份额总额 6,370,566,963.78 份

投资目标 保持本金的安全性与流动性，追求高于比较基准的收益率。

以对宏观经济及利率走势的判断为基础，在满足组合平均久期、收
投资策略 益性以及信用等级的前提下利用现代金融分析方法和工具，优化组
合配置效果，实现组合增值。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险
和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华宝现金宝货币 A 华宝现金宝货币 华宝现金宝货币 E
B

下属分级基金的交易代码 240006 240007 000678

报告期末下属分级基金的 3,925,183,479.92 份 372,061,974.90 2,073,321,508.96
份额总额 份 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2019 年 7 月 1 日 － 2019 年 9 月 30 日 ）

华宝现金宝货币 A 华宝现金宝货币 B 华宝现金宝货币 E

1. 本期已实现收益 19,274,434.45 2,562,340.14 12,372,094.29

2．本期利润 19,274,434.45 2,562,340.14 12,372,094.29

3．期末基金资产净值 3,925,183,479.92 372,061,974.90 2,073,321,508.96

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝现金宝货币 A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.6059% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.2656% 0.0004%
月
注：基金收益分配是按日结转份额。

华宝现金宝货币 B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.6666% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.3263% 0.0004%
月
注：基金收益分配是按日结转份额。

华宝现金宝货币 E

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.6666% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.3263% 0.0004%
月
注：基金收益分配是按日结转份额。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1.按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至 2005年 4 月 7 日，本基金已根据基金合同规定完成建仓，资产配置比例符合基金合同约定。


2. 华宝现金宝 E 成立于 2014 年 7 月 14 日，本报告中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益
率的历史走势对比图的数据的计算起始日期为 2014 年 7 月 14 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

工商管理硕士。2003 年 7 月加
入华宝基金管理有限公司,先后
在清算登记部、交易部、固定收
益部从事固定收益产品相关的
固定收益部

估值、交易、投资工作，现任固
总经理、本

定收益部总经理。2011 年 11 月
基金基金经

起任华宝现金宝货币市场基金
理、华宝添

2011 年 11 基金经理，2012 年 6 月至 2014
陈昕 益、华宝宝 - 16 年

月 15 日 年 2 月任华宝中证短融 50 债券
怡债券、华

基金基金经理，2012 年 12 月起
宝浮动净值

任华宝现金添益交易型货币市
货币基金经

场基金基金经理。2019 年 5 月
理

起任华宝宝怡纯债债券型证券
投资基金基金经理。2019 年 9
月起任华宝浮动净值型发起式
货币市场基金基金经理。

本基金基金 硕士。2010 年 5 月加入华宝基
经理、华宝 金管理有限公司，先后担任助理
2017年3月

高文庆 新起点混 - 9 年 风险分析师、助理产品经理、信
17 日

合、华宝中 用分析师、高级信用分析师、基
短债债券、 金经理助理等职务。2017 年 3

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华宝宝怡债 月起任华宝现金宝货币市场基
券、华宝添 金、华宝新起点灵活配置混合型
益、华宝政 证券投资基金基金经理，2019
金债债券基 年 3 月起任华宝中短债债券型
金经理 发起式证券投资基金基金经理，
2019 年 5 月起任华宝宝怡纯债
债券型证券投资基金基金经理，
2019 年 7 月起任华宝现金添益
交易型货币市场基金基金经理，
2019 年 9 月起任华宝政策性金
融债债券型证券投资基金基金
经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金监督管理办法》、《华宝现金宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度经济延续疲弱态势，8 月工业增加值同比数据显著回落，制造业投资结束了连续三个月的回升趋势开始下行，消费增速受汽车消费拖累不及预期，对美出口大幅回落也拖累了出口数据。中美贸易冲突在 7 月短暂缓和后持续升级，双方互相加征新一轮关税，国内房地产调控持续收紧，经济下行压力较大。流动性方面，央行货币政策保持定力，三季度公开市场操作总体净回笼，在 9 月实施全面降准叠加定向降准后，资金面总体仍维持中性充裕，资金价格中枢较二季度
有所抬升。债市方面，三季度债券收益率为先下后上，7 月和 8 月债券持续上涨，8 月 13 日 10
年期国债下行至 3%的年内低位。随后 9 月以来在猪价上涨引发的通胀担忧、资金价格利率维持高位等因素影响下，债券长端收益率出现大幅度的调整，而短端基本稳定，收益率曲线陡峭化。

报告期内，本基金管理规模继续增长，同时投资者集中度进一步降低。本基金在三季度增加了同业存款的配置比重，同时辅以短期限回购，同业存单、利率债等高流动性资产的配置，整体运行平稳。

展望四季度，房地产调控持续收紧，宏观经济下行压力仍存，全球需求疲弱和中美博弈充满不确定性，货币政策进一步宽松的可能性将受到四季度通胀高位运行的制约。本基金在四季度操作上将会相对谨慎，保持一定的高流动性资产配置，以应对年末时点资金边际收紧或市场风险偏好上升给基金管理规模带来的影响，同时积极把握资产价格上行时的配置机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期华宝现金宝货币 A 的基金份额净值收益率为 0.6059%，本报告期华宝现金宝货币 B
的基金份额净值收益率为0.6666%，本报告期华宝现金宝货币E的基金份额净值收益率为0.6666%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。

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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 2,449,407,825.53 37.85

其中：债券 2,449,407,825.53 37.85

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 813,099,019.66 12.57

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 3,175,346,017.89 49.07
计

4 其他资产 32,806,085.73 0.51

5 合计 6,470,658,948.81 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 3.01

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 96,632,655.05 1.52

其中：买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 106

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 81

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30 天以内 15.15 1.52

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 21.33 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 25.21 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天(含)-120 天 7.53 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天(含)-397 天（含） 31.83 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 101.06 1.52

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 89,782,918.49 1.41

2 央行票据 - -

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3 金融债券 260,788,626.53 4.09

其中：政策性金融债 260,788,626.53 4.09

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 130,011,139.16 2.04

6 中期票据 - -

7 同业存单 1,968,825,141.35 30.91

8 其他 - -

9 合计 2,449,407,825.53 38.45

10 剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例（％）

1 111913042 19浙商银行 2,000,000 198,689,215.20 3.12
CD042

2 111914030 19江苏银行 2,000,000 197,983,894.46 3.11
CD030

3 111813142 18浙商银行 1,500,000 149,792,343.09 2.35
CD142

19广州农村

4 111987392 商业银行 1,500,000 146,836,004.85 2.30
CD104

5 111888356 18徽商银行 1,300,000 129,579,475.05 2.03
CD164

6 111990834 19北京农商 1,000,000 99,787,521.62 1.57
银行 CD024

7 111991066 19南京银行 1,000,000 99,007,871.11 1.55
CD012

8 111992004 19南京银行 1,000,000 98,710,921.53 1.55
CD016

9 111913045 19浙商银行 1,000,000 98,519,918.62 1.55
CD045

10 111912040 19北京银行 1,000,000 98,084,232.21 1.54
CD040

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0840%

报告期内偏离度的最低值 0.0222%


报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0405%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑 其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查， 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 24,626,670.84

4 应收申购款 8,178,561.55

5 其他应收款 853.34

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 32,806,085.73

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因 ，合计数可能不等于分项之和。

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§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华宝现金宝货币 A 华宝现金宝货币 华宝现金宝货币 E
B

报告期期初基金份额总额 2,857,285,265.60 245,554,098.94 1,654,253,992.96

报告期期间基金总申购份额 9,754,725,792.76 509,270,410.23 2,046,021,611.60

报告期期间基金总赎回份额 8,686,827,578.44 382,762,534.27 1,626,954,095.60

报告期期末基金份额总额 3,925,183,479.92 372,061,974.90 2,073,321,508.96

注：总申购份额含份额级别调整、转换入份额和红利再投；总赎回份额含份额级别调整和转换出份 额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝现金宝货币市场基金基金合同；

华宝现金宝货币市场基金招募说明书；

华宝现金宝货币市场基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。

9.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

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