华宝兴业现金宝货币市场基金 2014 年第 2
季度报告
2014 年 6 月 30 日
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2014 年 7 月 18 日
华宝兴业现金宝货币 2014 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝兴业现金宝货币
基金主代码 240006
交易代码 240006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 3 月 31 日
报告期末基金份额总额 5,844,936,539.60 份
保持本金的安全性与流动性,追求高于比较基准的收投资目标
益率。
以对宏观经济及利率走势的判断为基础,在满足组合
平均久期、收益性以及信用等级的前提下利用现代金投资策略
融分析方法和工具,优化组合配置效果,实现组合增
值。
业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率(税后)
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品
风险收益特征 种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混
合型基金。
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 华宝兴业现金宝货币 A 华宝兴业现金宝货币 B
下属两级基金的交易代码 240006 240007
报告期末下属两级基金的份额总额 489,118,227.07 份 5,355,818,312.53 份
第 2 页 共 11 页
华宝兴业现金宝货币 2014 年第 2 季度报告
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2014 年 4 月 1 日 - 2014 年 6 月 30 日 )
华宝兴业现金宝货币 A 华宝兴业现金宝货币 B
1. 本期已实现收益 5,847,680.08 92,888,962.45
2.本期利润 5,847,680.08 92,888,962.45
3.期末基金资产净值 489,118,227.07 5,355,818,312.53注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝兴业现金宝货币 A
净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④过去三个
1.0190% 0.0038% 0.3366% 0.0000% 0.6824% 0.0038%
月注:基金收益分配是按日结转份额。
华宝兴业现金宝货币 B
净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④过去三个
1.0797% 0.0038% 0.3366% 0.0000% 0.7431% 0.0038%
月注:基金收益分配是按日结转份额。
第 3 页 共 11 页
华宝兴业现金宝货币 2014 年第 2 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
(2005 年 3 月 31 日至 2014 年 6 月 30 日)注:按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至 2005年 4 月 7 日,本基金已根据基金合同规定完成建仓,资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
经济学学士。2003 年 7 月加
入华宝兴业基金管理有限公
本基金基 司,先后在清算登记部、交易
金经理、华 2011 年 11 部、固定收益部从事固定收益
陈昕 - 10 年
宝添益基 月 15 日 产品相关的估值、交易、投资
金经理 工作,2010 年 7 月起任华宝兴
业现金宝货币市场基金基金
经理助理,2011 年 11 月至今
第 4 页 共 11 页
华宝兴业现金宝货币 2014 年第 2 季度报告
任华宝兴业现金宝货币市场
基金基金经理,2012 年 6 月
至 2014 年 2 月兼任华宝兴业
中证短融 50 债券基金基金经
理,2012 年 12 月起兼任华宝
兴业现金添益交易型货币市
场基金基金经理。注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金管理暂行规定》、《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度,债券市场整体表现为牛市普涨行情,收益率曲线稳步下行,呈现出扁平化特征。央
第 5 页 共 11 页
华宝兴业现金宝货币 2014 年第 2 季度报告行货币政策继续维持稳健的整体基调,但期间多次使用创新微调手段进行放松,在控制总量的基础上,通过定向降低存款准备金率以及再贷款,盘活存量、优化结构,提升资金配置的针对性、有效性,确保货币政策向实体经济的传导渠道更加顺畅。在此背景下,投资者流动性预期明显改善,现券投资价值显现,市场交投活跃、走势稳健。
本基金在报告期内,根据货币市场的趋势性变化,进行了资产结构调整,重点增持了中高等级信用债,并适当拉长平均组合剩余期限,整体运行平稳。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
现金宝 A:本基金报告期内净值收益率为 1.0190%,同期业绩比较基准收益率为 0.3366%,业绩比较基准为同期 7 天通知存款利率(税后)。
现金宝 B:本基金报告期内净值收益率为 1.0797%,同期业绩比较基准收益率为 0.3366%,业绩比较基准为同期 7 天通知存款利率(税后)。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
三季度,微刺激的政策效果将逐步显现,宏观经济企稳回升的概率很大,通胀将继续处于温和水平。债券市场在经历上半年的明显上涨之后,多数品种已经稍显疲态,在新的推动因素出现前,可能将以盘整震荡行情为主。相较而言,持有票息或将是获取收益的主要途径,而资本利得的捕捉难度较大。货币市场有望继续维持宽松态势,在资金价格稳定的背景下,收益率曲线短端的波动幅度将收敛。货币基金收益率存在下行压力,但仍处在历史高位具有投资价值。本基金管理人将继续本着谨慎、稳健、安全的原则,努力把握市场机会,为投资者谋取稳定回报。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 2,669,034,974.44 38.97
其中:债券 2,669,034,974.44 38.97
-
资产支持证券 -
190,900,686.35
2 买入返售金融资产 2.79
其中:买断式回购的买入
- -
返售金融资产
第 6 页 共 11 页
华宝兴业现金宝货币 2014 年第 2 季度报告
银行存款和结算备付金合
3 3,927,265,795.51 57.34
计
4 其他资产 62,219,443.61 0.91
5 合计 6,849,420,899.91 100.005.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 2.24
其中:买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 949,197,513.20 16.24
其中:买断式回购融资 - -注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。5.3 基金投资组合平均剩余期限5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 109
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 56报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
序号 平均剩余期限
的比例(%) 的比例(%)
1 30 天以内 20.60 17.07
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
2 30 天(含)-60 天 33.50 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
3 60 天(含)-90 天 24.44 -
第 7 页 共 11 页
华宝兴业现金宝货币 2014 年第 2 季度报告
其中:剩余存续期超过 397
0.52 -
天的浮动利率债
4 90 天(含)-180 天 6.26 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
5 180 天(含)-397 天(含) 31.32 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
合计 116.12 17.075.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,119,060,422.70 19.15
其中:政策性金融债 1,119,060,422.70 19.15
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,549,974,551.74 26.52
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 2,669,034,974.44 45.66
剩余存续期超过 397 天的浮
9 30,444,339.36 0.52
动利率债券5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
比例(%)
1 130236 13 国开 36 3,200,000 320,085,785.94 5.48
14 武钢
2 041453047 2,000,000 200,005,636.73 3.42
CP001
14 苏交通
3 011490002 2,000,000 200,002,927.20 3.42
SCP002
4 140410 14 农发 10 1,700,000 170,176,431.04 2.91
5 140316 14 进出 16 1,500,000 148,722,340.07 2.54
6 140430 14 农发 30 1,200,000 120,113,542.96 2.06
14 华电
7 011417004 1,200,000 119,953,160.21 2.05
SCP004
8 140204 14 国开 04 1,000,000 100,097,477.49 1.71
14 苏交通
9 011490001 1,000,000 100,000,123.24 1.71
SCP001
10 041461018 14 沪电力 1,000,000 100,000,117.03 1.71
第 8 页 共 11 页
华宝兴业现金宝货币 2014 年第 2 季度报告
CP0015.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1485%
报告期内偏离度的最低值 0.0377%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0779%5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8 投资组合报告附注5.8.1
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。5.8.2
本报告期内,本基金不存在持有的剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值 20%的情况。5.8.3
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。5.8.4 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 57,986,990.82
4 应收申购款 4,212,388.66
5 其他应收款 20,064.13
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 62,219,443.61
第 9 页 共 11 页
华宝兴业现金宝货币 2014 年第 2 季度报告
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 华宝兴业现金宝货币 A 华宝兴业现金宝货币 B
报告期期初基金份额总额 631,754,623.22 6,599,761,554.29
报告期期间基金总申购份额 573,877,275.99 10,801,810,273.89
减:报告期期间基金总赎回份额 716,513,672.14 12,045,753,515.65
报告期期末基金份额总额 489,118,227.07 5,355,818,312.53注:总申购份额含份额级别调整、转换入份额和红利再投;总赎回份额含份额级别调整和转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 赎回 2014 年 4 月 15 日 -28,000,000.00 -28,000,000.00 0.00%
2 申购 2014 年 5 月 16 日 110,000,000.00 110,000,000.00 0.00%
3 申购 2014 年 5 月 19 日 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00%
4 申购 2014 年 6 月 9 日 45,000,000.00 45,000,000.00 0.00%
5 赎回 2014 年 6 月 17 日 -50,000,000.00 -50,000,000.00 0.00%
6 赎回 2014 年 6 月 18 日 -50,000,000.00 -50,000,000.00 0.00%
合计 67,000,000.00 67,000,000.00注:交易日期为申请日期。交易金额为确认金额(不含交易费用),交易份额为确认份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于 2014 年 7 月 8 日发布《关于华宝兴业现金宝货币市场基金增加 E 类基金份额并相应修改基金合同的公告》,华宝兴业现金宝货币市场基金将于 2014 年 7 月 14 日起增加 E 类基金份额。增加 E 类基金份额后,本基金将分设 A 类、B 类和 E 类三类基金份额。敬请投资者注意。
§9 备查文件目录9.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件;
华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同;
华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书;
第 10 页 共 11 页
华宝兴业现金宝货币 2014 年第 2 季度报告
华宝兴业现金宝货币市场基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
基金托管人业务资格批件和营业执照。9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2014 年 7 月 18 日
第 11 页 共 11 页
点击查看>>
附件
