华宝兴业现金宝货币市场基金
招募说明书(更新)摘要
2015 年第 2 号
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
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【重要提示】
本基金根据 2005 年 2 月 18 日中国证券监督管理委员会《关于同意华宝兴业现金宝货币
市场证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2005]23 号)和《关于华宝兴业现金宝货币
市场基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2005]43 号)的核准,进行募集。基金合同于
2005 年 3 月 31 日正式生效。
基金管理人保证《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”
或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国
证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也
不表明投资于本基金没有风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,投资人购
买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理公司
不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读本基金招募说明书。
本摘要根据《基金合同》和《招募说明书》编写,经基金托管人审核,并经中国证监
会核准。《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自取得依《基
金合同》所发售的基金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》当事人,其持有基金份
额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、《基
金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和
义务,应详细查阅《基金合同》。
本招募说明书摘要所载内容截止日为 2015 年 9 月 30 日,有关财务数据和净值表现截止
日为 2015 年 6 月 30 日,财务数据未经审计。
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一、 《基金合同》生效日期
本系列基金自 2005 年 2 月 28 日到 2005 年 3 月 25 日向个人投资者和机构投资者同时发
售,《基金合同》于 2005 年 3 月 31 日生效。
二、 基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:华宝兴业基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
法定代表人:郑安国
总经理:HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)
成立日期:2003 年 3 月 7 日
注册资本:1.5 亿元
电话:021-38505888
联系人:章希
股权结构:中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份,外方股东领先资产管理有
限公司持有 49%的股份。
(二) 基金管理人主要人员情况
1、 董事会成员
郑安国先生,董事长,博士、高级经济师。曾任南方证券有限公司发行部经理、投资部
经理、南方证券有限公司投资银行部总经理助理、南方证券有限公司上海分公司副总经理、
南方证券公司研究所总经理级副所长、华宝信托投资有限责任公司副总经理、总经理、总裁、
董事长。现任华宝兴业基金管理有限公司董事长、华宝投资有限公司董事、总经理,中国太
平洋保险(集团)股份有限公司董事。
HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)女士,董事,硕士。曾任加拿大 TD Securities 公司金
融分析师,Acthop 投资公司财务总监。2003 年 5 月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任
公司营运总监、董事会秘书、副总经理,现任公司总经理。
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Lionel PAQUIN 先生,董事,硕士。曾在法国财政部、法国兴业银行、领先资产管理有
限公司从事监察、风险管理和专户平台等业务,现任领先资产管理有限公司总裁。
Alexandre Werno 先生,董事,硕士。曾在法兴集团从事内审监察及国际业务战略风险
管理工作;曾任法国兴业银行全球市场执行董事、中国业务发展负责人。2013 年 5 月加入
华宝兴业基金管理公司任总经理高级顾问。现任公司常务副总经理。
胡光先生,独立董事,硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子
中国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席
合伙人。
尉安宁先生,独立董事,博士。曾任宁夏广播电视大学讲师,中国社会科学院经济研究
所助理研究员,世界银行农业经济学家,荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管,新希望
集团常务副总裁,比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长,山东亚太中慧集团董事长。
现任上海谷旺投资管理有限公司董事长。
陈志宏先生,独立董事,硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务
所合伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长。现任华彬国际投资(集团)有限公司高级顾
问。
2、监事会成员
Anne MARION-BOUCHACOURT 女士,监事,硕士。曾任普华永道总监,杰米尼咨询金融机
构业务副总裁,索尔文国际副总裁,法兴集团人力资源高级执行副总裁兼执行委员会委员。
现任法兴集团中国区负责人,集团管理委员会委员。
欧江洪先生,监事,本科。曾任宝钢集团财务部主办、宝钢集团成本管理处主管、宝钢
集团办公室(董事会办公室)主管/高级秘书、宝钢集团办公厅秘书室主任。现任华宝投资
有限公司总经理助理。
贺桂先先生,监事,毕业于江西财经大学。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副
总经理,现任公司营运副总监。
3、高级管理人员
郑安国先生,董事长,简历同上。
HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)女士,总经理,简历同上。
Alexandre Werno 先生,常务副总经理,简历同上。
任志强先生,副总经理,硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、
南方证券研究所综合管理部副经理,华宝信托投资责任有限公司发展研究中心总经理兼投资
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管理部总经理、华宝信托投资责任有限公司总裁助理兼董事会秘书,华宝证券经纪有限公司
董事、副总经理。2007 年 8 月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任华宝兴业行业精选混
合型证券投资基金基金经理。现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理兼投资总监。
向辉先生,副总经理,硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理
有限公司市场部任职。2002 年加入华宝兴业基金公司参与公司的筹建工作,先后担任公司
清算登记部总经理、营运副总监、营运总监。现任公司副总经理。
刘月华先生,督察长,硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单
位工作。现任华宝兴业基金管理有限公司督察长。
2、本基金基金经理
陈昕先生,固定收益部副总经理、华宝兴业现金宝货币、华宝添益基金经理,经济学学
士,证券从业经历 10 年。2003 年 7 月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后在清算登记部、
交易部、固定收益部从事固定收益产品相关的估值、交易、投资工作,2010 年 7 月起任华宝
兴业现金宝货币市场基金基金经理助理,2011 年 11 月至今任华宝兴业现金宝货币市场基金
基金经理,2012 年 6 月-2014 年 2 月兼任华宝兴业中证短融 50 债券基金基金经理,2012 年
12 月起兼任华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金经理。
现金宝货币市场基金的历任基金经理:
王旭巍先生,任职时间为 2005 年 3 月至 2007 年 2 月。
曾丽琼女士,任职期间为 2007 年 2 月至 2010 年 6 月。
华志贵先生,任职期间为 2010 年 6 月至 2011 年 11 月。
3、固定收益投资决策委员会成员
任志强先生,副总经理、投资总监。
王瑞海先生,固定收益部总经理、华宝兴业活期通货币市场基金、华宝兴业可转债债
券型证券投资基金基金经理。
李栋梁先生,华宝兴业宝康债券投资基金、华宝兴业增强收益债券型证券投资基金。
陈昕先生,华宝兴业现金宝货币市场基金、华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基
金经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人内部控制制度
1、风险管理体系
本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、
合规性风险、信誉风险和事件风险(如灾难)。
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针对上述各种风险,本公司建立了一套完整的风险管理体系,具体包括以下内容:
(1)搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的组织机构、
建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。
(2)识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。
(3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的后果并将
风险归类。
(4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段。
定性的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程
度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标,测量其数值的大小。
(5)处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低、在公司所定
标准范围以内的风险,控制相对宽松一点,但仍加以定期监控,以防其超过预定标准;而
对较为严重的风险,则制定适当的控制措施;对于一些后果可能极其严重的风险,则除了
严格控制以外,还准备了相应的应急处理措施。
(6)监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视,并定期评价其管理绩效,
在必要时结合新的需求加以改变。
(7)报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、公司高级
管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。
2、内部控制制度
(1)内部风险控制原则
健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位,并渗透
到决策、执行、监督、反馈等各个环节;
有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程,结合程序控制,建立合理的内控程序,
维护内部控制制度的有效执行;
独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门
和岗位,各部门和岗位在职能上保持相对独立性;公司固有财产、各项委托基金财产、其
他资产分离运作,独立进行;
相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约,并通过切实可行的
相互制衡措施来消除内部控制中的盲点;
防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部
门,应当在物理上和制度上适当隔离;对因业务需要必须知悉内幕信息的人员,应制定严
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格的批准程序和监督防范措施;
成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性,尽量降低经营运
作成本,保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果;
合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定,并
在此基础上遵循国际和行业的惯例制订;
全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节,并普遍适用于公司每
一位员工,不留有制度上的空白或漏洞;
审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制,内部控制制度的制订要以审慎经营、
防范和化解风险为出发点;
适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经
营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进
行相应的修改或完善。
(2)内部风险控制的要求和内容
内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、
建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应
机制。
内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信
息技术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。
(3)督察长制度
公司设督察长,督察长由公司总经理提名,董事会聘任,并应当经全体独立董事同意。
督察长的任免须报中国证监会核准。
督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告,并在董事会及董事会下设的相
关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。
督察长发现基金及公司运作中存在问题时,应当及时告知公司总经理和相关业务负责人,
提出处理意见和整改建议,并监督整改措施的制定和落实;公司总经理对存在问题不整改
或者整改未达到要求的,督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。
(4)监察稽核及风险管理制度
监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度,在所赋予的权限内,按照所规定
的程序和适当的方法,进行公正客观的检查和评价。
监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性;负责调查、
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评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况;评价各项内控制度执行的有效性,对内
控制度的缺失提出补充建议;进行日常风险监控工作;协助评价基金财产风险状况;负责
包括基金经理离任审查在内的各项内部审计事务等。
3、基金管理人关于内部合规控制声明书
(1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
(2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。
三、 基金托管人
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银
行,总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码
939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。于 2014 年末,中国
建设银行市值约为 2,079 亿美元,居全球上市银行第四位。
于 2014 年末,本集团资产总额 167,441.30 亿元,较上年增长 8.99%;客户贷款和垫
款总额 94,745.23 亿元,增长 10.30%;客户存款总额 128,986.75 亿元,增长 5.53%。营业
收入 5,704.70 亿元,较上年增长 12.16%;其中,利息净收入增长 12.28%,净利息收益率
(NIM)2.80%;手续费及佣金净收入占营业收入比重为 19.02%;成本收入比为 28.85%。利润
总额 2,990.86 亿元,较上年增长 6.89%;净利润 2,282.47 亿元,增长 6.10%。资本充足率
14.87%,不良贷款率 1.19%,拨备覆盖率 222.33%。
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客户基础进一步夯实,全年公司机构有效客户和单位人民币结算账户分别新增 11 万
户和 68 万户,个人有效客户新增 1,188 万户。网点“三综合”覆盖面进一步扩大,综合性
网点达到 1.37 万个,综合柜员占比达到 80%,综合营销团队 1.75 万个,网点功能逐步向
客户营销平台、体验平台和产品展示平台转变。深化网点柜面业务前后台分离,全行超过
1.45 万个营业网点 30 类柜面实时性业务产品实现总行集中处理,处理效率提高 60%。总分
行之间、总分行与子公司之间、境内外以及各分行之间的业务联动和交叉营销取得重要进
展,集团综合性、多功能优势逐步显现。
债务融资工具累计承销 3,989.83 亿元,承销额连续四年同业排名第一。以“养颐”
为主品牌的养老金融产品体系进一步丰富,养老金受托资产规模、账户管理规模分别新增
188.32 亿元和 62.34 万户。投资托管业务规模增幅 38.06%,新增证券投资基金托管只数和
首发份额市场领先。跨境人民币客户数突破 1 万个、结算量达 1.46 万亿元。信用卡累计发
卡量 6,593 万张,消费交易额 16,580.81 亿元,多项核心指标同业第一。私人银行业务持
续推进,客户数量增长 14.18%,金融资产增长 18.21%。
2014 年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知名机
构授予的 100 余项重要奖项。在英国《银行家》杂志 2014 年“世界银行 1000 强排名”中,
以一级资本总额位列全球第 2;在英国《金融时报》全球 500 强排名第 29 位,新兴市场 500
强排名第 3 位;在美国《福布斯》杂志 2014 年全球上市公司 2000 强排名中位列第 2;在
美国《财富》杂志世界 500 强排名第 38 位。此外,本集团还荣获国内外重要媒体评出的诸
多重要奖项,覆盖公司治理、社会责任、风险管理、公司信贷、零售业务、投资托管、债
券承销、信用卡、住房金融和信息科技等多个领域。
中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场
处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等
9 个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年起,
托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内
控工作手段。
(二)主要人员情况
赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、
总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业
务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,
具有丰富的客户服务和业务管理经验。
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纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总
行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有
丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行
总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理
等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二
部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银
行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户
服务和业务管理经验。
黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托
管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客
户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切
实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,
中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、
社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,
是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2015 年 6 月末,中国建设银行已托
管 514 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内
的高度认同。中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中
国最佳托管银行”。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规
章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证
基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的
合法权益。
(二)内部控制组织结构
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中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托
管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处,配备了专职
内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位
职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;
业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、
存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,
实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止
人为事故的发生,技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用
自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合
同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定
期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清
算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与
开支情况进行检查监督。
(二)监督流程
1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监
控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况
核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等
内容进行合法合规性监督。
3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作
的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或
举证,并及时报告中国证监会。
四、 相关服务机构
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(一)本基金基金份额销售机构
本基金 A 类和 B 类基金份额仅在代销机构办理申购、赎回等业务。
本基金 E 类基金份额仅通过本公司直销中心(包括直销柜台、直销 e 网金)及公司指定
的电子交易平台办理申购、赎回等业务。
1、本基金 E 类基金份额的销售机构:
(1)本公司直销柜台
本公司在上海开设直销柜台
住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
法定代表人:郑安国
直销柜台电话:021-38505731、38505732、021-38505888-301 或 302
直销柜台传真:021-50499663、50988055
网址:www.fsfund.com
(2)本公司直销 e 网金
本公司直销 e 网金网址:www.fsfund.com
客户服务电话:4007005588、021-38924558
(3)上海大智慧财富管理有限公司
代销平台上线网址:https://8.gw.com.cn/
客户服务热线:021-20219931
2、本基金 A 类、B 类基金份额的销售机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(2)中国银行股份有限公司
住所:北京市复兴门内大街 1 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼
法定代表人:田国立
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客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
(3)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:蒋超良
客户服务电话:95599
网址: www.95599.cn
(4)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 188 号
办公地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
电话:(021)58781234
传真:(021)58408483
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(5)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:李建红
联系人:邓炯鹏
联系电话:0755-83198888
公司网址: www.cmbchina.com
客户服务电话: 95555
(6)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:洪崎
联系电话:010-58560666
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传真:010-57092611
联系人:杨成茜
客户服务电话:95568
公司网址:www.cmbc.com.cn
(7)中信银行股份有限公司
法定代表人:常振明
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
24 小时客户服务热线:95558
网址:bank.ecitic.com
(8)平安银行股份有限公司
地址:深圳市深南东路 5047 号
法定代表人: 孙建一
联系人:张莉
联系电话:021-38637673
传真电话:021-50979507
客户服务电话:95511-3
公司网址: bank.pingan.com
(9)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:中国上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
联系人:高天、姚磊
电话:021-61618888
传真:021-63604196
客户服务热线:95528
公司网址:www.spdb.com.cn
(10)广发银行股份有限公司
注册地址:广东省广州市农林下路 83 号
办公地址:广东省广州市农林下路 83 号
法定代表人:李若虹
客户服务电话:800-830-8003;400-830-8003
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网址:www.gdb.com.cn
(11)兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 154 号中山大厦
法定代表人:高建平
网址:http://www.cib.com.cn
客户服务电话:95561 或拨打各城市营业网点咨询电话
(12)江苏银行股份有限公司
住所:南京市洪武北路 55 号
法定代表人:黄志伟
网址:www.jsbchina.cn
客户服务电话:96098,40086-96098
(13)渤海银行股份有限公司
办公地址:天津市河西区马场道 201-205 号
法定代表人:刘宝凤
网址:www.cbhb.com.cn
客户服务电话:95541
(14)华夏银行股份有限公司
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人:吴建
客户服务电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
(15)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:杨德红
客服电话:400-8888-666 / 95521
网址:www.gtja.com
联系人:芮敏祺
联系人:朱雅崴
联系电话:021-38676666
15
(16)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
联系人: 刘晨、李芳芳
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客户服务热线:95525、4008888788、10108998
公司网址:www.ebscn.com
(17)海通证券股份有限公司
注册地址:上海淮海中路 98 号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
服务热线:95553、400-8888-001 或拨打各城市营业网点咨询电话
联系人:李笑鸣
公司网址:www.htsec.com
(18)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
客户服务电话:400-8888-888
电话:010-66568450
联系人:宋明
公司网址:www.chinastock.com.cn
(19)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
电话:400-8888-108(免长途费)
联系人:权唐
公司网址:www.csc108.com
16
(20)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39—45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39—45 层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943666
联系人:黄婵君
客户服务热线:4008888111、95565
公司网址:www.newone.com.cn
(21)广发证券股份有限公司
法定代表人:孙树明
注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、
44 楼
联系人:黄岚
统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点
公司网站:广发证券网 http://www.gf.com.cn
(22)长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
电话:027-65799999
传真:027-85481900
联系人:李良
客户服务热线:95579 或 4008-888-999
公司客服网址:www.95579.com
(23)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
法定代表人:范力
联系人:方晓丹
电话:0512-65581136
17
传真:0512-65588021
客服电话:4008-601555
网址:http://www.dwzq.com.cn
(24) 华泰证券股份有限公司
住所:南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:0755-82492193
传真:0755-82492962
联系人:庞晓芸
公司网址: www.htsc.com.cn
客户服务热线:95597
(25) 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031)
法定代表人:李梅
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523 或 4008895523
电话委托:021-962505
国际互联网网址: www.swhysc.com
联系人:黄莹
(26)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人: 谢永林
联系人:郑舒丽
客服电话: 95511—8
公司网址: http://www.stock.pingan.com
(27)中信证券股份有限公司
18
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期北座)
法定代表人:王东明
电话:010-60838888
传真:010-60833739
联系人:顾凌
客户服务电话:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com
(28)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层
法定代表人:潘鑫军
联系人:胡月茹
电话:021-63325888
传真:021-63326729
客户服务热线:95503
公司网站:www.dfzq.com.cn
(29)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 268 号
法定代表人:兰荣
电话:0591-38162212
联系人:黄英
客户服务热线:95562
公司网站:www.xyzq.com.cn
(30)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 楼至 26 楼
法定代表人:何如
联系人:周杨
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客户服务热线:95536
国信证券网站:www.guosen.com.cn
19
(31)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人:杨宝林
基金业务联系人:吴忠超
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
客户咨询电话:95548
公司网址:www.citicssd.com
(32)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
法定代表人:陈林
邮政编码:200120
客服热线:400-820-9898,021-38929908
总部总机电话:021-68777222
传真:021-68777822
公司网站: http://www.cnhbstock.com
(33)中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
法定代表人:许刚
咨询电话:4006208888 或各地营业网点咨询电话
网址:www.bocichina.com
传真:021-50372474
(34)恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号邮编 010010
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号邮编 010010
法定代表人:庞介民
联系人:王旭华
联系电话:0471-4972343
网址:www.cnht.com.cn
20
(35)长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:黄耀华
联系人:高峰
电话:0755-83516094
传真:0755-83515567
客户服务热线: 0755-33680000、400 6666 888
公司网址:www.cgws.com
(36)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人:王春峰
联系人:蔡霆
电话:022-28451991
传真:022-28451958
客户服务电话: 4006515988
网址:http://www.bhzq.com
(37)中国中投证券有限责任公司
住所:深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 18-21 层
法定代表人: 龙增来
联系电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
联系人:刘毅
客服电话:400 600 8008、95532
网址:www.china-invs.cn
(38)国元证券股份有限公司
注册地址:合肥寿春路 179 号
法人代表:凤良志
客户服务热线:4008888777 或 95578
公司网址:www.gyzq.com.cn
(39)安信证券股份有限公司
21
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼
法定代表人: 牛冠兴
联系电话:0755-82558323
传真:0755-82558355
联系人:陈剑虹
客服电话:4008-001-001
公司网址:www.essence.com.cn
(40)中国国际金融股份有限公司
住所:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人:金立群
基金代销业务联系人:罗春蓉 、陈曦、康楠
联系电话:010-65051166
传真:010-65058065
客户服务电话:400-910-1166
(41)民生证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层
办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层
法定代表人:余政
联系人:赵明
联系电话:010-85127622
联系传真:010-85127917
网址:www.mszq.com
客户服务电话:4006198888
(42)中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
22
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
(43)华福证券有限责任公司
地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
法定代表人:黄金琳
客服电话:96326(福建省外请加拨 0591)
公司网址:www.hfzq.com.cn
(44)信达证券股份有限公司
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(45)江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人:孙名扬
联系人:刘爽
电话:0451-85863719
传真:0451-82287211
客户服务热线:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
(46)国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:常喆
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(47)东兴证券股份有限公司
公司名称:东兴证券股份有限公司
23
住所:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
法定代表人:徐勇力
基金销售联系人:汤漫川
电话:010-66555316
传真:010-66555246
公司网站:www.dxzq.net.cn
公司客户服务电话:400-8888-993
(48)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路 1138 号
办公地址:长春市自由大路 1138 号
法定代表人:杨树财
电话:0431-85096517
传真:0431-85096795
客服电话:4006000686
网址:www.nesc.cn
(49)德邦证券股份有限公司
住所:上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢 9 楼
办公地址:上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼
注册资本:16.9 亿元人民币
法定代表人:姚文平
联系人:朱磊
联系电话:(86)021-68761616-8507
传真:(86)021-68767981
(50)华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
法定代表人:李工
公司电话:0551-65161666
传真:0551-65161600
网址:www.hazq.com
24
客户服务电话: 96518(安徽)、400-80-96518(全国)
(51)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路 336 号
办公地址:上海市西藏中路 336 号
法定代表人:龚德雄
联系人:许曼华
电话:021-53519888
传真:021-53519888
网址:www.962518.com
客户服务电话:4008918918、021-962518
(52)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人:雷杰
全国统一客服热线:95571
方正证券网站:www.foundersc.com
(53)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:朱科敏
电话:021-20333333
传真:021-50498825
客服电话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
(54)中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人:王宜四
联系人:戴蕾
联系电话:0791-86768681
25
客服电话:400-8866-567
公司网址:www.avicsec.com
(55)山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
联系人:郭熠
联系电话:0351-8686659
传真:0351-8686619
客户服务电话:400-666-1618、95573
公司网址:www.i618.com.cn
(56)上海好买基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
法定代表人:杨文斌
电话:021-58870011
传真:021-68596919
客服热线:400-700-9665
好买基金交易网:www.ehowbuy.com
(57)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人:薛峰
电 话:0755-33227950
传 真:0755-33227951
公司网址: www.zlfund.cn www.jjmmw.com
客服热线:4006-788-887
(58) 杭州数米基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
电话: 021-60897840
传真:0571-26698533
26
客服热线:4000-766-123
公司网址:http://www.fund123.cn/
(59)上海天天基金销售有限公司
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人: 其实
电话: 021-54509998
传真: 021-64385308
客户服务电话:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn
(60)和讯信息科技有限公司
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人: 王莉
电话: 021-20835788
传真:021-20835879
客户服务电话:400-920-0022
公司网址:licaike.hexun.com
(61)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006
法定代表人: 杨懿
电 话: 010-83363099
传 真: 010-83363010
客户服务电话:400-166-1188
网址:http://8.jrj.com.cn
(62)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼
法定代表人:汪静波
联系人:方成
联系电话:021-38609777
公司网址: www.noah-fund.com
27
客户服务电话: 400-821-5399
(63)深圳腾元基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1810
办公地址:深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1810
法定代表人:曾革
业务联系人:鄢萌莎
联系电话:0755-33376922
公司网址:www.tenyuanfund.com
客户服务电话:4006-877-899
(64)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
法定代表人:凌顺平
电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
网址:www.5ifund.com
客服:4008-773-772
(65)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
法人名称:沈伟桦
销售网站:www.yixinfund.com
客服电话: 400-6099-200
(66)中经北证(北京)资产管理有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层
法人代表名称:徐福星
办公地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 1 号楼 1 层
电话:010-68998820
传真:010-88381550
网站:www.bzfunds.com
(67)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室
法定代表人:许建平
28
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室
电话:010-88085858
传真:010-88085195
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
(68) 中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305
室、14 层
法定代表人:张皓
办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305
室、14 层
电话:0755-23953913
传真:0755-83217421
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售
基金,并及时公告。
(二) 注册登记机构:华宝兴业基金管理有限公司(同上)
(三)律师事务所和经办律师
名称:通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:韩炯
联系电话:(86 21) 3135 8666
传真: (86 21) 3135 8600
联系人:黎 明
经办律师:吕红、黎明
(四) 会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
执行事务合伙人:杨绍信
29
联系电话:(021) 23238888
传真:(021) 23238800
联系人:俞伟敏
经办注册会计师:汪棣、俞伟敏
五、 基金简介
基金名称:华宝兴业现金宝货币市场基金
基金类型:契约型开放式基金
六、 基金的投资
(一)本基金投资目标、对象、理念和策略
1、投资目标
保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。
2、投资理念
积极投资,精细管理。在保障基金财产安全的前提下,寻求流动性与收益性的最佳平衡。
3、投资范围
本基金主要投资于货币市场工具,包括现金、一年以内(含一年)的银行定期存款、
大额存单、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、期限在一年以内(含
一年)的债券回购、中央银行票据,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动
性的货币市场工具。
4、投资策略
(1)研究宏观经济指标及利率变动趋势,确定投资组合平均久期。
(2)在满足投资组合平均久期的条件下,充分考虑相关品种的收益性、流动性、信用
等级,确定组合配置。
(3)利用现代金融分析方法和工具,优化组合配置效果,实现组合增值。
(4)采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置等方法,加强流动性管理。
(5)实时监控各品种利率变动,捕捉无风险套利机会。
5、业绩比较基准
同期 7 天通知存款利率(税后):(1-利息税率)×当期银行 7 天通知存款利率
6、风险-收益特征
30
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低
于股票、债券和混合型基金。
(二)投资程序
1、公司研究部通过内部独立研究,研究人员根据市场公开披露的信息及专业机构提供
的研究报告,对市场利率的预期变动进行分析;跟踪、监测市场上各类金融投资工具的收益
率变动,并据此提出投资建议。
2、在投资决策委员会的指导下,基金经理小组综合对国内外宏观经济、货币政策、货
币市场发展趋势等要素的分析判断,按照基金合同规定,提出下一阶段本基金类属资产配置
比例。
3、投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据基金投资目标和对市场的判断决定本
基金的总体投资策略,审核并批准基金经理小组提出的资产配置方案或重大投资决定。
4、基金经理小组根据投资决策委员会所做的决议,参考本公司研究部和其他研究机构
的研究报告,选择具体的投资目标,构建投资组合并负责日常基金管理。
5、设置集中交易室,基金经理将投资指令下达给集中交易室,交易主管在复核投资指
令合法合规的基础上,将指令分发给交易员执行。保证决策和执行权利的分离。
6、内控审计风险管理部对基金投资过程进行日常监督。
7、基金经理小组将跟踪货币市场的发展变化,结合基金申购和赎回导致的现金流量变
化情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态调整。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述
投资程序作出调整。
(三)投资限制
1、组合限制
(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 180 天;
(2)投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不得超
过该证券的 10%;
(4)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的 30%;
存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的 5%;
(5)本基金的投资组合中,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产
净值的 20%;
31
(6)本基金不得与基金管理人的股东进行交易,不得通过交易上的安排人为降低剩余
期限的真实天数;
(7)本基金持有的剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券摊余
成本总计不得超过当日基金资产净值的 20%;
本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券;
(8)法律法规或监管部门规定的其他投资比例限制。
本基金将在自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。
由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但基
金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到标准。
2、禁止行为
本基金禁止从事下列行为:
(1)违规投资于其他基金;
(2)从事承担无限责任的投资;
(3)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的债券;
(4)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(5)承销证券;
(6)向他人贷款或者提供担保;
(7)投资于股票;
(8)投资于可转换债券;
(9)投资于剩余期限超过 397 天的债券;
(10)投资于信用等级在 AAA 级以下的企业债券;
(11)中国证监会、中国人民银行禁止从事的其他行为。
(四)投资组合的平均剩余期限计算方法
1 、 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 计 算 公 式
投资于金融工具产生的资产 剩余期限 投资于金融工具产生的负债 剩余期限 债券正回购 剩余期限
投资于金融工具产生的资产 投资于金融工具产生的负债+债券正回购
其中:投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付金、证券清算款)、
一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债
券、期限在一年以内(含一年)的逆回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、中
国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
32
投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)的正回购等。
2、各类资产和负债剩余期限的确定
(1)银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为 0 天;证券清算款的剩余期限
以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;
(2)一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日
的实际剩余天数计算;
(3)组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,以下情况除
外:
允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计
算;
(4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余
天数计算;
(5)中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算。
七、 基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据为截止 2015 年 6 月 30 日(“报告期末”)的数据,本报告中所
列财务数据未经审计。
1 、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 1,310,926,672.84 22.12
其中:债券 1,310,926,672.84 22.12
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,277,379,756.06 38.42
其中:买断式回购的买入 - -
返售金融资产
银行存款和结算备付金 1,974,150,670.85 33.31
3
合计
4 其他资产 364,718,859.26 6.15
5 合计 5,927,175,959.01 100.00
2 、报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 4.76
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
33
2 报告期末债券回购融资余额 225,399,687.30 3.95
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况
融资余额占基金资产净
序号 发生日期 原因 调整期
值比例(%)
1 2015 年 3 月 11 21.16 巨额赎回 两个工作日
日
2 2015 年 3 月 12 20.38 巨额赎回 两个工作日
日
3 2015 年 6 月 24 26.21 巨额赎回 两个工作日
日
4 2015 年 6 月 25 20.10 巨额赎回 两个工作日
日
3 、基金投资组合平均剩余期限
1) 基金投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 34
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 107
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 34
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天的情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
序号 平均剩余期限
值的比例(%) 值的比例(%)
1 30 天以内 71.73 3.95
其中:剩余存续期超过 397 -
-
天的浮动利率债
2 30 天(含)-60 天 8.63 -
其中:剩余存续期超过 397 -
-
天的浮动利率债
3 60 天(含)-90 天 9.57 -
其中:剩余存续期超过 397 -
-
天的浮动利率债
4 90 天(含)-180 天 2.39 -
其中:剩余存续期超过 397 - -
34
天的浮动利率债
5 180 天(含)-397 天(含) 5.27 -
其中:剩余存续期超过 397 -
-
天的浮动利率债
合计 97.59 3.95
4 、报告期末按券种品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 490,932,723.69 8.61
其中:政策性金融债 490,932,723.69 8.61
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 819,993,949.15 14.39
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,310,926,672.84 23.00
剩余存续期超过 397 天的 - -
9
浮动利率债券
5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
值比例(%)
1 140218 14 国开 18 1,900,000 190,085,822.29 3.33
2 140444 14 农发 44 1,000,000 100,182,153.23 1.76
3 041462028 14 南山集 1,000,000 100,088,494.75 1.76
CP002
4 011499041 14 徐工 900,000 89,997,981.37 1.58
SCP002
5 011522004 15 神华 800,000 79,995,395.81 1.40
SCP004
6 150202 15 国开 02 500,000 50,275,536.45 0.88
7 041453093 14 北部湾 500,000 50,001,716.40 0.88
CP003
8 041461051 14 悦达 500,000 50,000,030.10 0.88
CP002
9 041457003 14 厦国贸 500,000 49,999,022.19 0.88
CP001
10 100304 10 进出 04 500,000 49,995,880.62 0.88
6 、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次 43
数
报告期内偏离度的最高值 0.3366%
报告期内偏离度的最低值 0.0873%
35
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均 0.2143%
值
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、 投资组合报告附注
(1) 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或商定利率并
考虑其买入时的溢价与折价,在剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。
(2) 本报告期内,本基金不存在持有的剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值 20%的情况。
(3)基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立
案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说
明。
(4) 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 39,985,081.47
4 应收申购款 324,733,777.79
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 364,718,859.26
八、 基金的业绩
本基金业绩数据为截止 2015 年 6 月 30 日(“报告期末”)的数据,本报告中所列数据未经审
计。
1、 基金净值表现
本报告期基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较
基金净值收 比较基准
基金净值 比较基准
阶段 基金级别 益率标准差 收益率标 ①-③ ②-④
收益率① 收益率③
② 准差④
36
20050331~20051231 现金宝 A 1.5530% 0.0024% 1.3611% 0.0000% 0.1919% 0.0024%
现金宝 B 1.7372% 0.0024% 1.3611% 0.0000% 0.3761% 0.0024%
现金宝 A 1.7399% 0.0030% 1.8799% 0.0003% -0.1400% 0.0027%
20060101~20061231
现金宝 B 1.9851% 0.0030% 1.8799% 0.0003% 0.1052% 0.0027%
20070101~20071231 现金宝 A 3.1651% 0.0067% 2.7850% 0.0019% 0.3801% 0.0048%
现金宝 B 3.4128% 0.0067% 2.7850% 0.0019% 0.6278% 0.0048%
现金宝 A 3.1333% 0.0057% 2.7576% 0.0032% 0.3757% 0.0025%
20080101~20081231
现金宝 B 3.3805% 0.0057% 2.7576% 0.0032% 0.6229% 0.0025%
现金宝 A 1.1660% 0.0047% 1.3500% 0.0000% -0.1840% 0.0047%
20090101~20091231
现金宝 B 1.4096% 0.0047% 1.3500% 0.0000% 0.0596% 0.0047%
现金宝 A 1.6553% 0.0036% 1.3500% 0.0000% 0.3053% 0.0036%
20100101~20101231
现金宝 B 1.9003% 0.0036% 1.3500% 0.0000% 0.5503% 0.0036%
现金宝 A 3.8032% 0.0021% 1.4597% 0.0001% 2.3435% 0.0020%
20110101~20111231
现金宝 B 4.0521% 0.0021% 1.4597% 0.0001% 2.5924% 0.0020%
现金宝 A 4.0945% 0.0037% 1.4139% 0.0002% 2.6806% 0.0035%
20120101~20121231
现金宝 B 4.3444% 0.0037% 1.4139% 0.0002% 2.9305% 0.0035%
现金宝 A 4.0536% 0.0027% 1.3500% 0.0000% 2.7036% 0.0027%
20130101~20131231
现金宝 B 4.3037% 0.0027% 1.3500% 0.0000% 2.9537% 0.0027%
现金宝 A 4.5120% 0.0079% 1.3500% 0.0000% 3.1620% 0.0079%
20140101~20141231
现金宝 B 4.7635% 0.0079% 1.3500% 0.0000% 3.4135% 0.0079%
现金宝 A 1.9825% 0.0066% 0.6695% 0.0000% 1.3130% 0.0066%
20150101~20150630
现金宝 B 2.1038% 0.0066% 0.6695% 0.0000% 1.4343% 0.0066%
现金宝 A 35.4775% 0.0057% 17.7267% 0.0019% 17.7508% 0.0038%
20050331~20150630
现金宝 B 38.8531% 0.0057% 17.7267% 0.0019% 21.1264% 0.0038%
业绩比较 业绩比较基
净值收益率 净值收益率标
阶段 基金级别 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
① 准差②
率③ 准差④
20140714-20141231 现金宝 E 2.1196% 0.0110% 0.6325% 0.0000% 1.4871% 0.0110%
20150101-20150630 现金宝 E 2.1039% 0.0066% 0.6695% 0.0000% 1.4344% 0.0066%
20140714-20150630 现金宝 E 4.2681% 0.0090% 1.3019% 0.0000% 2.9662% 0.0090%
基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比
1、 华宝兴业现金宝货币 A
37
按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至
2005 年 4 月 7 日,本基金已根据基金合同规定完成建仓。
2、 华宝兴业现金宝货币 B
按照基金合同的约定,本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至
2005 年 4 月 7 日,本基金已根据基金合同规定完成建仓。
3、 华宝兴业现金宝货币 E
38
华宝兴业现金宝 E 成立于 2014 年 7 月 14 日,本报告中其累计净值收益率与同期业绩
比较基准收益率的历史走势对比图的数据的计算起始日期为 2014 年 7 月 14 日。
九、 基金份额的申购和赎回
(一)基金份额申购和赎回的场所
本基金的申购和赎回的场所同基金份额发售机构。
基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。
投资人可通过基金管理人或者指定的代销机构以电话或互联网等形式进行申购与赎
回,具体办法另行公告。
(二)申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
本基金的开放日是指为投资人办理基金申购、赎回等业务的证券交易所交易日;具体
办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情
况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金于 2005 年 4 月 7 日开始办理日常申购业务。
本基金于 2005 年 4 月 8 日开始办理日常赎回业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者
转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的,视同下次
开放时间提交的申请。
39
十、基金的费用
与基金销售有关的费用
1、基金的认购费用:基金的认购费为 0。
2、基金的申购费用:基金的申购费为 0。
3、基金的赎回费用:基金的赎回费为 0。
4、基金转换费用:
宝康消费品基金、宝康灵活配置基金、多策略增长基金转换现金宝货币市场基金,转换
费率为 0.4%,其中转换费的 25%计入转出基金财产,其余用于注册登记等费用。宝康债券
基金转换成华宝兴业现金宝货币市场基金,转换费率 0.25%,其中转换费的 25%计入转出
基金财产,其余用于注册登记等费用。动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业
精选基金、大盘精选基金、中证 100 指数基金(前端收费模式)、新兴产业基金、可转债基
金、上证 180 成长 ETF 联接基金、医药生物基金、资源优选基金、创新优选基金、生态中
国基金、量化对冲基金、高端制造基金、品质生活基金、稳健回报基金、事件驱动基金、国
策导向基金、新价值基金、万物互联基金转入本基金,转换费率为转出的基金份额持有时间
所对应的转出基金赎回费率。
现金宝货币市场基金转换成宝康系列基金、多策略基金:投资人持有现金宝货币市场基
金基金份额 90 个自然日以上(含 90 个自然日)的基金份额的转换费率为转出的基金金额申
购转入基金所对应的申购费率的 80%。持有时间少于 90 个自然日的基金份额的转换费率为
转出的基金金额申购转入基金所对应的申购费率。现金宝货币市场基金转换成动力组合基
金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、大盘精选基金、中证 100 指数基金(前
端收费模式)、新兴产业基金、可转债基金、上证 180 成长 ETF 联接基金、医药生物基金、
资源优选基金、创新优选基金、生态中国基金、量化对冲基金、高端制造基金、品质生活基
金、稳健回报基金、事件驱动基金、国策导向基金、新价值基金、万物互联基金的转换费率
为转出的基金金额申购转入基金所对应的申购费率。
十一、《招募说明书》更新部分的说明
根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销
售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《货币市场
基金管理暂行规定》(以下简称“《暂行规定》”)及其他有关规定,华宝兴业基金管理有限公
40
司对《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》作如下更新:
1、“三、基金管理人”更新了基金管理人的相关信息。
2、“四、基金托管人”更新了基金托管人的相关信息。
3、“五、相关服务机构”更新了本基金销售机构的相关信息。
4、“九、与基金管理人管理的其他基金转换”更新了本基金与其他基金转换的相关内
容。
5、 “十、基金的投资”更新了本基金截至2015年6月30日的基金的投资组合报告。
6、 “十一、基金的业绩”更新了本基金截至2015年6月30日的基金业绩数据。
7、“十五、基金的费用”更新了本基金与其他基金转换的相关内容。
8、“二十三、对基金份额持有人的服务”更新了本基金办理定期定额投资计划的办理
场所。
9、 “二十四、其他应披露事项” 对本报告期内的相关公告作了信息披露。
上述内容仅为摘要,须与本基金《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。
华宝兴业基金管理有限公司
2015 年 11 月 12 日
41
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