华宝现金宝货币市场基金
2018年第3季度报告
2018年9月30日

基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2018年10月26日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 华宝现金宝货币

基金主代码 240006

交易代码 240006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005年3月31日

报告期末基金份额总额 3,148,314,887.07份

投资目标 保持本金的安全性与流动性，追求高于比较基准的收益

率。

以对宏观经济及利率走势的判断为基础，在满足组合平

投资策略 均久期、收益性以及信用等级的前提下利用现代金融分

析方法和工具，优化组合配置效果，实现组合增值。

业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后）

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，

风险收益特征 其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基

金。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华宝现金宝货币 华宝现金宝货币 华宝现金宝货币E
A B

下属分级基金的交易代码 240006 240007 000678

报告期末下属分级基金的份额总额 160,876,642.90 868,796,057.80 2,118,642,186.37
份 份 份


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年7月1日－2018年9月30日）

华宝现金宝货币A 华宝现金宝货币B 华宝现金宝货币E
1.本期已实现收益 1,510,985.88 6,947,484.78 22,201,107.02
2．本期利润 1,510,985.88 6,947,484.78 22,201,107.02
3．期末基金资产净值 160,876,642.90 868,796,057.80 2,118,642,186.37
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝现金宝货币A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 0.8314% 0.0007% 0.3403% 0.0000% 0.4911% 0.0007%
注：基金收益分配是按日结转份额。

华宝现金宝货币B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 0.8927% 0.0007% 0.3403% 0.0000% 0.5524% 0.0007%
注：基金收益分配是按日结转份额。

华宝现金宝货币E

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 0.8926% 0.0007% 0.3403% 0.0000% 0.5523% 0.0007%
注：基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1.按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至
2005年4月7日，本基金已根据基金合同规定完成建仓，资产配置比例符合基金合同约定。
2.华宝现金宝E成立于2014年7月14日，本报告中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图的数据的计算起始日期为2014年7月14日。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

经济学学士。2003年7月加
入华宝基金管理有限公司,先
后在清算登记部、交易部、
固定收益部从事固定收益产
品相关的估值、交易、投资
固定收益 工作,2011年11月至今任华
部总经理、 宝现金宝货币市场基金基金
本基金基 2011年 经理，2012年6月至

陈昕 - 14年

金经理、 11月15日 2014年2月兼任华宝中证短
华宝添益 融50债券基金基金经理，
基金经理 2012年12月起兼任华宝现
金添益交易型货币市场基金
基金经理。2015年3月起任
固定收益部副总经理。

2016年5月任固定收益部总
经理。

本基金基 2017年 硕士。2010年5月加入华宝
高文庆 - 8年

金经理、 3月17日 基金管理有限公司，先后担

华宝新起 任助理风险分析师、助理产
点混合基 品经理、信用分析师、高级
金经理 信用分析师、基金经理助理
等职务。2017年3月起任华
宝现金宝货币市场基金、华
宝新起点灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金监督管理办法》、《华宝现金宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，现金宝货币市场基金在短期内出现过前十大份额持有人持有基金份额在20%~50%之间时持有现金、国债、中央银行票据、政策性金融债及5个交易日内到期的其他金融工具占净值比低于20%以及持有无托管资格的银行的存款、同业存单比例超过基金资产净值5%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等
投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别
（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

三季度以来，央行通过公开市场和MLF操作向市场累计投放资金4925亿，货币政策继续延续二季度的稳健充裕。季初随着7月定向降准的实施，市场流动性异常宽裕，短端资产收益率继续下行，银行间隔夜利率在8月初一度来到1.4%，7D和14D回购利率一度均低于央行公开市场操作的基准利率。此后，资金价格开始企稳回升，隔夜利率重新回到2.5-2.6的中枢水平，资金面整体维持中性偏宽松，仅在缴税期和季末出现短暂扰动。债市方面，短端债券收益率在资金价格的带动下呈现先下后上，回购利率和存单利率都在8月上旬触底后反弹，短端利率也随之反弹。而经济预期的改善、美联储加息、以及对通胀的预期等因素推动长端利率在二季度震荡上行，收益率曲线继续陡峭化。

投资运作方面，本基金在三季度适当增加了同业存单和回购的配置比重，投资久期较二季度有所拉长，整体运行平稳。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期华宝现金宝货币A的基金份额净值收益率为0.8314%，本报告期华宝现金宝货币
B的基金份额净值收益率为0.8927%，本报告期华宝现金宝货币E的基金份额净值收益率为
0.8926%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 2,064,079,817.28 65.51
其中：债券 2,064,079,817.28 65.51
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 635,598,968.40 20.17
其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合

3 计 435,795,440.59 13.83
4 其他资产 15,119,534.76 0.48
5 合计 3,150,593,761.03 100.00
5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 6.46

其中：买断式回购融资 -

序号项目 金额（元）占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 84

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 86
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 58
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 27.88 -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 20.91 -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 24.84 -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-120天 1.59 -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)-397天（含） 24.37 -
其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -
合计 99.59 -
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 90,005,595.79 2.86
2 央行票据 - -
3 金融债券 230,473,999.71 7.32
其中：政策性金融债 230,473,999.71 7.32
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 131,127,393.61 4.17
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,612,472,828.17 51.22
8 其他 - -
9 合计 2,064,079,817.28 65.56
剩余存续期超过397天的浮

10 动利率债券 - -
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例（％）
18浙商银

1 111813116 行CD116 2,000,000 193,524,746.51 6.15
18盛京银

2 111881438 行CD300 1,500,000 149,671,872.93 4.75
18渤海银

3 111821278 行CD278 1,500,000 149,290,745.25 4.74
17重汽

4 041751029 CP001 1,000,000 101,026,588.04 3.21
18宁波银

5 111881848 行CD138 1,000,000 99,746,388.52 3.17
17哈尔滨

6 111788099 银行CD210 1,000,000 99,701,317.77 3.17
18江苏银

7 111814046 行CD046 1,000,000 99,059,677.25 3.15
18厦门国

8 111899442 际银行 1,000,000 97,996,604.13 3.11
CD133

18贴现国

9 189930 债30 700,000 70,000,000.00 2.22
18重庆农

10 111882257 村商行 700,000 69,200,364.88 2.20
CD067

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.2432%
报告期内偏离度的最低值 0.0951%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1440%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
5.9.2

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 14,877,381.32

4 应收申购款 241,657.89
5 其他应收款 495.55
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 15,119,534.76
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 华宝现金宝货币 华宝现金宝货币B 华宝现金宝货币E
A

报告期期初基金份额总额 223,339,747.76 522,404,381.99 2,311,136,044.15
报告期期间基金总申购份额 53,762,417.36 1,061,388,466.48 1,614,601,055.27
报告期期间基金总赎回份额 116,225,522.22 714,996,790.67 1,807,094,913.05
报告期期末基金份额总额 160,876,642.90 868,796,057.80 2,118,642,186.37
注：总申购份额含份额级别调整、转换入份额和红利再投；总赎回份额含份额级别调整和转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。


§9备查文件目录

9.1备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝现金宝货币市场基金基金合同；

华宝现金宝货币市场基金招募说明书；

华宝现金宝货币市场基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2018年10月26日
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