建信中小盘先锋股票型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信中小盘先锋股票

基金主代码 000729

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 8 月 20 日

报告期末基金份额总额 253,153,274.39 份

投资目标 本基金主要投资于具有竞争优势和较高成长性的中小盘股票，在严格
控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当
前所处的经济周期，进而对未来做出科学预测。在此基础上，结合对
流动性及资金流向的分析，综合股市和债市的估值及风险分析进行灵
活的大类资产配置。

此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时
地做出相应的调整。

业绩比较基准 85%×中证 500 指数收益率+15%×中债综合全价（总值）指数收益率。

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其风险与预期收益水平高于货币市场基金、
债券基金，混合型基金，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收
益的品种。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标


单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 50,896,139.85

2.本期利润 94,791,568.45

3.加权平均基金份额本期利润 0.5635

4.期末基金资产净值 946,511,745.27

5.期末基金份额净值 3.739

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 22.07% 2.09% 3.86% 0.96% 18.21% 1.13%

过去六个月 50.64% 1.69% 11.72% 0.79% 38.92% 0.90%

过去一年 77.88% 1.72% 12.93% 0.91% 64.95% 0.81%

过去三年 209.52% 1.68% 41.97% 1.24% 167.55% 0.44%

过去五年 152.12% 1.48% 12.19% 1.13% 139.93% 0.35%

自基金合同

273.90% 1.72% 54.60% 1.46% 219.30% 0.26%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

周智硕先生，硕士。2009 年 7 月至 2012
年 8 月在南方基金管理有限公司担任研
究员；2012 年 8 月至 2013 年 7 月在中国
国际金融有限公司担任研究员；2013 年 8
月至 2016 年 2 月在北京鸿道投资管理有
限责任公司担任研究员、投资经理；2016
年2月至2016年11月在注册登记私募担
周智硕 本基金的 2020年9 月18 - 11 年 任研究员和投资经理；2016 年 11 月至
基金经理 日 2017年11月在上海七曜投资管理合伙企
业担任投资经理；2017 年 11 月至 2020
年 6 月在工银瑞信基金管理有限公司担
任投资经理。2020 年 6 月加入建信基金
权益投资部拟任基金经理。2020 年 9 月
18 日起任建信中小盘先锋股票型证券投
资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资
基金的基金经理。2021 年 9 月 29 日起任


建信优化配置混合型证券投资基金的基
金经理。

邵卓先生，权益投资部副总经理，硕士。
2006 年 4 月至 2010 年 7 月先后就职于明
基（西门子）移动通信研发中心、IBM 中
国软件实验室；2010 年 7 月加入广发证
券发展研究中心。邵卓于 2011 年 9 月加
入我公司，历任研究部研究员、研究主
管，权益投资部基金经理、权益投资部联
席投资官兼研究部首席研究官、权益投资
部副总经理。2015 年 3 月 24 日起任建信
信息产业股票型证券投资基金的基金经
权益投资 理；2015 年 5 月 22 日起任建信创新中国
部副总经 混合型证券投资基金的基金经理；2017
邵卓 理，本基 2020年7 月17 2021 年 10 11 年 年12月19日起任建信安心保本三号混合
金的基金 日 月 9 日 型证券投资基金的基金经理，该基金于
经理 2018 年 1 月 11 日起转型为建信裕利灵活
配置混合型证券投资基金，邵卓自 2018
年 1 月 11 日至 2021 年 9 月 29 日继续担
任该基金的基金经理；2020 年 4 月 14 日
起任建信科技创新混合型证券投资基金
的基金经理；2020 年 7 月 17 日至 2021
年 9 月 29 日任建信潜力新蓝筹股票型证
券投资基金的基金经理；2020 年 7 月 17
日至2021年10月9日任建信中小盘先锋
股票型证券投资基金的基金经理；2021
年 8 月 10 日起任建信创新驱动混合型证
券投资基金的基金经理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信中小盘先锋股票型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，随着经济的进一步恢复，期初，市场对于企业的盈利情况开始乐观，但随着 8、9月份大宗商品的以及双控的严查导致各省开始限电，期末，市场对企业的未来盈利情况开始担忧，这导致整个 3 季度，市场出现了极为明显的结构性行情。从指数角度来看，上证指数微跌 0.64%，深成指和创业板指下跌5.62%和6.69%，科创50%下跌13.82%，中证500和中证1000分别上涨4.34%和 4.54%。分行业来看，按照中信分类的煤炭、有色、钢铁及电力及公用事业涨幅较大，上涨超过 20%，煤炭涨幅更是达到 40.87%。消费者服务、医药和食品饮料的跌幅相对较大，跌幅均超过10%。

按照合同规定，截止到 2021 年 6 月 30 日，符合本基金定义的中小盘股票为当日总市值不高
于 1676 亿的股票。报告期内，本基金继续认为我国经济正在由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济的增长动能正从要素驱动转向创新驱动，从中国制造转向中国创造，从人口红利转向工程师红利，同时，随着碳中和的不断推进，能源战略和能源安全问题将日渐重要。因此，本基金继续围绕行业中竞争力突出、业绩确定性增长的公司这条主线进行投资，重点投资了先进制造、新能源等创新类行业的企业；其次，投资了石油、天然气、采掘等需求侧出现明显改善且供给相对缺乏资本开支的公司。

希冀通过此类投资，提高投资回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率22.07%，波动率2.09%，业绩比较基准收益率3.86%，波动率0.96%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 876,978,387.80 89.95

其中：股票 876,978,387.80 89.95

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 90,052,871.66 9.24

8 其他资产 7,930,533.20 0.81

9 合计 974,961,792.66 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 5,766.30 0.00

B 采矿业 122,995,440.00 12.99

C 制造业 570,520,159.27 60.28

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 24,320,342.46 2.57

E 建筑业 48,375,579.00 5.11

F 批发和零售业 17,907,766.39 1.89

G 交通运输、仓储和邮政业 27,828,234.00 2.94

H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,248,170.00 3.09

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 3,145,171.96 0.33

N 水利、环境和公共设施管理业 33,485.58 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -


R 文化、体育和娱乐业 32,558,039.40 3.44

S 综合 - -

合计 876,978,387.80 92.65

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 300751 迈为股份 105,140 64,085,984.20 6.77

2 601857 中国石油 10,508,200 63,154,282.00 6.67

3 600188 兖州煤业 2,064,200 59,841,158.00 6.32

4 603507 振江股份 1,310,100 45,604,581.00 4.82

5 002897 意华股份 1,201,300 43,354,917.00 4.58

6 300421 力星股份 1,825,580 38,026,831.40 4.02

7 002922 伊戈尔 1,799,000 34,630,750.00 3.66

8 000830 鲁西化工 1,809,700 34,022,360.00 3.59

9 300769 德方纳米 67,400 32,689,000.00 3.45

10 300413 芒果超媒 746,800 32,553,012.00 3.44

5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细


无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 534,757.21

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 46,887.16

5 应收申购款 7,348,888.83

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,930,533.20

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 112,274,585.64

报告期期间基金总申购份额 169,225,987.26

减：报告期期间基金总赎回份额 28,347,298.51

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 253,153,274.39

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信中小盘先锋股票型证券投资基金设立的文件；

2、《建信中小盘先锋股票型证券投资基金基金合同》；

3、《建信中小盘先锋股票型证券投资基金招募说明书》；

4、《建信中小盘先锋股票型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2021 年 10 月 26 日
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