富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金
2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2020 年 3 月 27 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 3 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标...... 8

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 10
§4 管理人报告 ......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15
§5 托管人报告...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16
§6 审计报告...... 17

6.1 审计报告基本信息...... 17

6.2 审计报告的基本内容...... 17
§7 年度财务报表...... 20

7.1 资产负债表...... 20

7.2 利润表...... 21

7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 22

7.4 报表附注...... 23
§8 投资组合报告...... 48

8.1 期末基金资产组合情况...... 48

8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 48

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 49

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 56

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 70

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 70

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 70


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 70

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 70

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 70

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 70

8.12 投资组合报告附注...... 71
§9 基金份额持有人信息...... 73

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 73

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 73

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 73
§10 开放式基金份额变动...... 74
§11 重大事件揭示...... 75

11.1 基金份额持有人大会决议...... 75

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 75

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 75

11.4 基金投资策略的改变...... 75

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 75

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 75

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 76

11.8 其他重大事件...... 78
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 82

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 82

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 82
§13 备查文件目录...... 83

13.1 备查文件目录 ...... 83

13.2 存放地点...... 83

13.3 查阅方式...... 83

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金

基金简称 国富健康优质生活股票

基金主代码 000761

交易代码 000761

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 9 月 23 日

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 366,899,785.29 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要通过投资于有利于提升民众健康水平和能
够满足人们优质生活需求的上市公司，在严格控制投
资风险的基础上，力争获取基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将重点关注有利于提升民众健康水平和能够提
供优质生活产品和服务的行业和个股。

1、行业配置策略

（1）本基金的股票资产采用“核心-卫星”策略进行
行业配置。本基金的核心行业配置资产将主要投资于
与提升居民健康和生活品质主题直接相关的行业，投
资比例不低于非现金基金资产的 80%。

随着经济增长方式的转变和产业结构的升级，居民的
需求也会发生变化，从而导致满足居民健康和优质生
活需求的行业范围发生变化。本基金将通过对居民需
求变化和行业发展趋势的研究，适时调整健康优质生
活主题所覆盖的行业范围。

（2）本基金在具体进行行业配置时，根据宏观经济周
期、国家产业政策、行业景气度和行业竞争格局等因
素进行深入分析，结合行业盈利趋势预测、行业整体
估值水平和市场特征等，进行综合的行业投资价值评
估。

2、个股精选策略

本基金将采用“自下而上”精选个股策略，紧密围绕
健康优质生活的投资主题，从主题、行业地位、公司
发展战略、核心竞争力、公司治理结构和管理层分析、
估值水平等方面进行综合评价，精选优质股票构建投
资组合。

3、债券投资策略

本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金


流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结
合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变
动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置
等积极投资策略，把握债券市场投资机会，以获取稳
健的投资收益。

4、股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，
以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的
期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，
与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策
略进行套期保值操作。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及
风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特
殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金
融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风
险的目的。

5、权证投资策略

本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基
本面的研究，结合权证定价模型确定其合理估值水平，
谨慎地进行投资，在控制下跌风险、实现保值的前提
下，追求较为稳定的增值收益。

业绩比较基准 85% × 沪深 300 指数收益率 + 15% × 中债国债总指
数收益率（全价）

风险收益特征 本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高风
险品种，其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国海富兰克林基金管理有 中国银行股份有限公司

限公司

姓名 储丽莉 许俊

信息披露负责人 联系电话 021-3855 5555 010-66594319

电子邮箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-700-4518、9510-5680 95566

和 021－38789555

传真 021-6888 3050 010-66594942

注册地址 广西南宁市西乡塘区总部

路 1 号中国-东盟科技企业 北京市西城区复兴门内大街 1
孵化基地一期 A-13 栋三层 号

306 号房

办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 北京市西城区复兴门内大街 1


号上海国金中心二期 9 层 号

邮政编码 200120 100818

法定代表人 吴显玲 刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.ftsfund.com
址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企
普通合伙） 业广场 2 座普华永道中心 11 楼

注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海
国金中心二期 9 层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年

本期已实现收益 16,272,058.28 -5,166,335.35 2,307,832.25

本期利润 45,506,511.73 -6,711,815.68 3,362,241.91

加权平均基金份额本期利润 0.2330 -0.2451 0.1999

本期加权平均净值利润率 20.31% -21.28% 17.43%

本期基金份额净值增长率 31.48% -23.70% 14.87%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

期末可供分配利润 84,939,060.39 -581,575.27 2,582,731.72

期末可供分配基金份额利润 0.2315 -0.0634 0.2280

期末基金资产净值 451,838,845.68 8,593,711.95 13,909,371.45

期末基金份额净值 1.232 0.937 1.228

3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

基金份额累计净值增长率 23.20% -6.30% 22.80%

注：
1、上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第 1 号《主要财务指标的计算及披露》。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④

过去三个月 8.07% 0.71% 6.34% 0.63% 1.73% 0.08%

过去六个月 10.89% 0.83% 6.23% 0.73% 4.66% 0.10%

过去一年 31.48% 1.12% 30.37% 1.05% 1.11% 0.07%


过去三年 15.25% 1.09% 20.72% 0.95% -5.47% 0.14%

过去五年 7.98% 1.80% 16.23% 1.31% -8.25% 0.49%

自基金合同 23.20% 1.77% 63.55% 1.31% -40.35% 0.46%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金的基金合同生效日为 2014 年 9 月 23 日。本基金在 6 个月建仓期结束时，各项投资比
例符合基金合同约定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每 10份基金份额 现金形式发 再投资形式发 年度利润分配合 备注

分红数 放总额 放总额 计

2019 - - - -

2018 - - - -

2017 - - - -

合计 - - - -


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月，由国海证券股份有限公司和富兰克林

邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，国海证券股份有限公司持有
51%的股份，邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。目前公司注册资本 2.2 亿元人民币。

国海证券股份有限公司是国内 A 股市场第 16 家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布

中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在
全球市场具备超过 70 年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投
资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务
优势，力争成为国内一流的基金管理公司。

国海富兰克林基金管理有限公司具有丰富的基金管理经验，截至 2019 年末，公司旗下合计管
理 32 只公募基金产品。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

王晓宁先生，中央财经
大学学士。历任万家基
金管理有限公司研究
公司研究 员、研究总监助理、基
分析部副 金经理助理，国海富兰
总经理、 克林基金管理有限公司
国富策略 行业研究主管、国富潜
回报混合 2014 年 9 月 力组合混合基金、国富
王晓宁 基金及国 23 日 - 16 年 成长动力混合基金及国
富健康优 富策略回报混合基金的
质生活股 基金经理助理。截至本
票基金的 报告期末任国海富兰克
基金经理 林基金管理有限公司研
究分析部副总经理、国
富策略回报混合基金及
国富健康优质生活股票
基金的基金经理。

注：
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首

任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司建立了《公平交易管理制度》，确保公司旗下投资组合能够得到公平对待，避免各种投资组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：

1.在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进行讨论；公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。

2.建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过相关领导审批；建立研究报告的定期更新机制。

3.在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人员隔离，同时各投资组合经理投资决策保持独立。

4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易功能，按照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令；公司建立和完善了对债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易分配制度，以确保相关投资组合能够得到公平对待。

5.公司建立了《同日反向交易管理办法》，通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。

6.公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司也会在各投资组合的定期报告中，披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。


报告期末，公司共管理了三十二只公募基金及十只专户产品。统计所有投资组合分投资类别（股票、债券）过去连续 4 个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3 和 T=5）存在同向交易价差的样本，并对差价率均值、交易价格占优比率、t 值、贡献率等指标进行分析，报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

公司按照《异常交易监控与报告制度》，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度。

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。

报告期内，公司不同投资组合之间未发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，经公司检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，经济周期经历了从衰退到复苏，信贷周期从紧到松，科技周期平稳，企业盈利周期平稳，投资者情绪周期由悲观到乐观。A 股市场在经历了一季度对过度悲观情绪的纠偏后，二三季度横盘震荡，四季度重回升势。外部宏观环境的不确定性再次成为影响 A 股市场中枢的最大变量，贸易摩擦一波三折，国内对冲性宏观政策逐步发挥效果，减税、降费、市场准入等结构性改革政策取得明显进展。上半年，以漂亮 50 为代表的“核心资产”成为市场共识，消费和金融行业超额收益明显；下半年，中美贸易摩擦的影响向各个行业发散，基于保证供应安全的需要，海内外供应链重新布局和备份，受益于此的电子、计算机、通信行业涨幅领先。市场整体还是运行在“压制地产+科技周期启动”的框架内，股市的表象明显优于债市。

本基金在报告期内的运作中，股票仓位维持在高位，个股持仓以自下而上的选股占绝大部分比例。下半年后，持仓进一步分散，行业配置较为均衡。行业内的选股胜率较高，在大部分持仓行业的选股中取得了超额收益，其中电子行业贡献较多。大类资产配置选择正确，是基金跑赢基准的主要原因。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 1.232 元，本报告期净值增长率为 31.48%，同期业绩比较
基准增长率为 30.37%，本基金跑赢业绩比较基准 1.11%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2020 年，新型冠状病毒的发展打乱了经济节奏。在举国体制的强力防疫下，疫情的拐点会很快到来，但经济增长让位于防疫，也使得自 2019Q4 起的库存周期反弹告一段落。区别于 2003年的 SARS 影响，这次疫情发生在经济潜在增速回落过程中，消费贡献的占比也是今非昔比，因此影响更为长远。我们相信，疫情会在夏天前结束，而作为经济对冲手段，后续的货币政策和财政政策会更为积极，为下半年的行情发展创造良好条件。全年的宏观背景可概括为“GDP 减速+流动性宽松+政策积极”，债券的吸引力在提高，股市是相对的“小年”。结构上看，预计持续了 3年的消费蓝筹行情进入中场休息阶段。业绩增速不达预期和外资流入放缓是背后诱因，同时具备高质地和高景气的公司由之前的“较为普遍”变成“凤毛麟角”，集中在“科技成长”方向。而深度价值类的金融、地产、公用事业行业的股票，受益于利率环境宽松，能获取相对收益。整体来看，2020 年的选股难度要远远高于过往几年，基金组合中是否能选出这极少数的成长股，是今年业绩的胜负手。

本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来取得更好的长期投资收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程，严格开展对基金相关法律文件和对外宣传资料的合规审核，积极加强对各部门、各主要运作环节的风险监控，并通过定期稽核和专项稽核，及时发现需要完善的业务环节，并落实措施。报告期内，本基金管理人特别关注基金投资研究交易、市场销售以及运营的合法合规和风险控制，对保护投资者利益涉及的各业务环节以及信息技术安全开展了专项自查和采取控制措施。同时，本基金管理人开展多层次的员工合规教育和日常提示等措施，强化员工风控意识，努力营造合规经营文化。此外，本基金管理人依照规定，及时向监管部门、董事会报送监察稽核报告。

报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将继续深入分析和识别市场变化和潜在风险，积极采取措施，加强事前、事中和事后的内部控制，提高监察稽核工作的科学性和有效性。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称“估值委员会”），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估
值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至本报告期末，根据基金合同和相关法律的规定，本基金无应分配但尚未分配的利润。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金已连续 60 个工作日基金资产净值低于五千万元，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。本报告期内本基金管理人积极开展持续营销，已经落实解决方案。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第 21828 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金全体基金份额持
有人：

审计意见 (一)我们审计的内容

我们审计了富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金(以下
简称“国富健康优质生活股票基金”)的财务报表，包括 2019 年
12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表和所有者权益(基金
净值)变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了国富健康优质生活股票基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及
2019 年度的经营成果和基金净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国富健康优质生活
股票基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

管理层和治理层对财务报表的 国富健康优质生活股票基金的基金管理人国海富兰克林基金管理
责任 有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准
则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维
护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估国富健康优质生活


股票基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，
并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算国富健康优
质生活股票基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督国富健康优质生活股票基金的财务报
告过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国富健康优质生活股票


基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关
披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能
导致国富健康优质生活股票基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 薛竞 陈腾

会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

审计报告日期 2020 年 3 月 25 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金

报告截止日： 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 33,265,533.15 1,263,772.41

结算备付金 79,933.67 19,695.11

存出保证金 219,449.74 13,244.62

交易性金融资产 7.4.7.2 420,032,969.48 7,162,647.00

其中：股票投资 420,032,969.48 7,162,647.00

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 279,332.55

应收利息 7.4.7.5 11,755.08 321.24

应收股利 - -

应收申购款 776.22 10,134.81

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 453,610,417.34 8,749,147.74

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 975,336.53 -

应付赎回款 4,813.28 -

应付管理人报酬 554,353.18 11,619.00

应付托管费 92,392.18 1,936.47

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 75,676.47 9,880.32

应交税费 - -

应付利息 - -


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 69,000.02 132,000.00

负债合计 1,771,571.66 155,435.79

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 366,899,785.29 9,175,287.22

未分配利润 7.4.7.10 84,939,060.39 -581,575.27

所有者权益合计 451,838,845.68 8,593,711.95

负债和所有者权益总计 453,610,417.34 8,749,147.74

注：报告截止日 2019 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.232 元，基金份额总额 366,899,785.29 份。
7.2 利润表
会计主体：富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金

本报告期： 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

一、收入 50,380,147.75 -5,610,307.86

1.利息收入 149,214.62 44,256.25

其中：存款利息收入 7.4.7.11 149,116.34 41,846.36

债券利息收入 98.28 2,409.89

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 20,719,780.38 -4,196,840.60

其中：股票投资收益 7.4.7.12 16,142,891.61 -4,632,733.11

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 25,448.72 6,622.24

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 4,551,440.05 429,270.27

3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.16 29,234,453.45 -1,545,480.33
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 276,699.30 87,756.82

减：二、费用 4,873,636.02 1,101,507.82

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 3,312,092.64 475,108.05

2．托管费 7.4.10.2.2 552,015.42 79,184.59

3．销售服务费 - -


4．交易费用 7.4.7.18 906,523.62 355,225.36

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 - 0.17

7．其他费用 7.4.7.19 103,004.34 191,989.65

三、利润总额（亏损总额以“-” 45,506,511.73 -6,711,815.68
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 45,506,511.73 -6,711,815.68
列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 9,175,287.22 -581,575.27 8,593,711.95
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 45,506,511.73 45,506,511.73
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 357,724,498.07 40,014,123.93 397,738,622.00
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 450,912,450.08 59,227,679.10 510,140,129.18

2.基金赎回款 -93,187,952.01 -19,213,555.17 -112,401,507.18

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益（基 366,899,785.29 84,939,060.39 451,838,845.68
金净值）

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 11,326,639.73 2,582,731.72 13,909,371.45
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - -6,711,815.68 -6,711,815.68
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -2,151,352.51 3,547,508.69 1,396,156.18
（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 38,218,009.68 8,467,696.80 46,685,706.48

2.基金赎回款 -40,369,362.19 -4,920,188.11 -45,289,550.30

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益（基 9,175,287.22 -581,575.27 8,593,711.95
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______林勇______ ______于意______ ____龚黎____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第 1648 号《关于核准富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金募集的批复》注册，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集295,831,329.11 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第560 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基
金基金合同》于 2014 年 9 月 23 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 295,887,926.59
份。本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 56,597.48 元。在本基金成立后，其中 56,597.48元折算为 56,597.48 份基金金份额，划入基金份额持有人账户。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 80%-95%，其中投资于与提升居民健康和生活品质主题直接相关行业的股票比例不低于非现金基金资产的 80%，权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%；债券、货币市场工具、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具投资比例为基金资产的 5%-20%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准 为沪深 300 指数收益率 ×85% ＋ 中债国债总指数(全价)收益率 × 15%。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2020 年 3 月 25 日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2019 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 12
月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公
允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

活期存款 33,265,533.15 1,263,772.41

定期存款 - -

其中：存款期限 1-3 个月 - -

其他存款 - -

合计： 33,265,533.15 1,263,772.41

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2019 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 392,036,874.74 420,032,969.48 27,996,094.74

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 392,036,874.74 420,032,969.48 27,996,094.74

上年度末

项目 2018 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 8,401,005.71 7,162,647.00 -1,238,358.71

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 8,401,005.71 7,162,647.00 -1,238,358.71

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 11,620.45 306.51


应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 35.83 8.40

应收债券利息 - -

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 98.80 6.33

合计 11,755.08 321.24

7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 75,676.47 9,880.32

银行间市场应付交易费用 - -

合计 75,676.47 9,880.32

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 0.02 -

审计费用 60,000.00 63,000.00

信息披露费 - 60,000.00

债券账户维护费 9,000.00 9,000.00

合计 69,000.02 132,000.00

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日


基金份额（份） 账面金额

上年度末 9,175,287.22 9,175,287.22

本期申购 450,912,450.08 450,912,450.08

本期赎回（以“-”号填列） -93,187,952.01 -93,187,952.01

本期末 366,899,785.29 366,899,785.29

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,765,520.68 -3,347,095.95 -581,575.27

本期利润 16,272,058.28 29,234,453.45 45,506,511.73

本期基金份额交易 110,660,631.36 -70,646,507.43 40,014,123.93
产生的变动数

其中：基金申购款 142,974,992.86 -83,747,313.76 59,227,679.10

基金赎回款 -32,314,361.50 13,100,806.33 -19,213,555.17

本期已分配利润 - - -

本期末 129,698,210.32 -44,759,149.93 84,939,060.39

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31
31 日 日

活期存款利息收入 129,593.40 39,487.88

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 7,172.67 1,563.31

其他 12,350.27 795.17

合计 149,116.34 41,846.36

7.4.7.12 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 1 月 1 日至 2018
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 168,177,277.07 117,203,597.89

减：卖出股票成本总额 152,034,385.46 121,836,331.00

买卖股票差价收入 16,142,891.61 -4,632,733.11

7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019 2018年1月1日至2018年
年12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券（、债 25,448.72 6,622.24
转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 25,448.72 6,622.24

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019 2018年1月1日至2018年
年12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 615,547.00 2,201,132.88
付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 590,000.00 2,147,711.40
期兑付）成本总额

减：应收利息总额 98.28 46,799.24

买卖债券差价收入 25,448.72 6,622.24

7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月


月 31 日 31 日

股票投资产生的股利收益 4,551,440.05 429,270.27

基金投资产生的股利收益 - -

合计 4,551,440.05 429,270.27

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 1 月 1 日至 2018 年
年 12 月 31 日 12 月 31 日

1.交易性金融资产 29,234,453.45 -1,545,480.33

——股票投资 29,234,453.45 -1,545,480.33

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 29,234,453.45 -1,545,480.33

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31
月 31 日 日

基金赎回费收入 276,682.18 87,713.49

转换费收入 17.12 43.33

合计 276,699.30 87,756.82

注：
1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月


月 31 日 31 日

交易所市场交易费用 906,523.62 355,225.36

银行间市场交易费用 - -

合计 906,523.62 355,225.36

7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
12 月 31 日 月 31 日

审计费用 60,000.00 63,000.00

信息披露费 - 60,000.00

债券账户维护费 36,000.00 45,000.00

银行汇划费用 5,804.34 4,789.65

其他手续费 1,200.00 1,200.00

律师费 - 18,000.00

合计 103,004.34 191,989.65

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金销售机构

国海证券股份有限公司("国海证券") 基金管理人的股东、基金销售机构

邓 普 顿 国 际 股 份 有 限 公 司 (Templeton 基金管理人的股东

International, Inc.)

国海富兰克林资产管理(上海)有限公司 基金管理人的全资子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31
月 31 日 日

当期发生的基金应支付 3,312,092.64 475,108.05

的管理费

其中：支付销售机构的客 61,776.77 71,775.99

户维护费
注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31
月 31 日 日

当期发生的基金应支付 552,015.42 79,184.59

的托管费
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

2.本报告期和上年度可比期间（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日）基金管理人未运用固有
资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期末和上年度末（2018 年 12 月 31 日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 33,265,533.15 129,593.40 1,263,772.41 39,487.88

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。


7.4.12 期末（ 2019 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注
股）

八亿 2019 年 2020 新股未

688181 时空 12 月 27年1月 上市 43.98 43.98 4,306 189,377.88189,377.88 -
日 6 日

兴图 2019 年 2020 新股未

688081 新科 12 月 26年1月 上市 28.21 28.21 3,153 88,946.13 88,946.13 -
日 6 日

侨银 2019 年 2020 新股未

002973 环保 12 月 27年1月 上市 5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 -
日 6 日

芯源 2019 年 2020 科创板

688037 微 12 月 6年6月 新股锁 26.97 58.98 3,028 81,665.16178,591.44 -
日 16 日 定

龙软 2019 年 2020 科创板

688078 科技 12 月 20年6月 新股锁 21.59 41.95 2,811 60,689.49117,921.45 -
日 30 日 定

中国 2019 年 2020 科创板

688128 电研 10 月 29年5月 新股锁 18.79 17.52 9,027 169,617.33158,153.04 -
日 6 日 定

硕世 2019 年 2020 科创板

688399 生物 11 月 27年6月 新股锁 46.78 54.51 2,290 107,126.20124,827.90 -
日 5 日 定

注：根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 期末估值总

码 名称 期 原因 估值单 期 开盘单 数量（股）成本总额 额 备注
价 价


华友2019 年 重大 2020 年

603799 钴业12月31 事项 39.391月2日 40.43 18,400390,633.86 724,776.00 -
日 停牌

注：本基金截至 2019 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益高于债券型基金，谋求稳定和可持续的长期收益”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的，由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理，由风险控制部负责投资风险管理与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2019 年 12 月 31 日，本基金无固定收益品种投资(2018 年 12 月 31 日：同)。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2019 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比
例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资
于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有
的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019 年 12
月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2019 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 33,265,533.15 - - - 33,265,533.15

结算备付金 79,933.67 - - - 79,933.67

存出保证金 219,449.74 - - - 219,449.74

交易性金融资产 - - - 420,032,969.48 420,032,969.48

应收利息 - - - 11,755.08 11,755.08

应收申购款 - - - 776.22 776.22

其他资产 - - - - -

资产总计 33,564,916.56 - - 420,045,500.78 453,610,417.34

负债

应付证券清算款 - - - 975,336.53 975,336.53

应付赎回款 - - - 4,813.28 4,813.28

应付管理人报酬 - - - 554,353.18 554,353.18

应付托管费 - - - 92,392.18 92,392.18

应付交易费用 - - - 75,676.47 75,676.47

其他负债 - - - 69,000.02 69,000.02

负债总计 - - - 1,771,571.66 1,771,571.66

利率敏感度缺口33,564,916.56 - - 418,273,929.12 451,838,845.68

上年度末

2018 年 12 月 311 年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 1,263,772.41 - - - 1,263,772.41

结算备付金 19,695.11 - - - 19,695.11

存出保证金 13,244.62 - - - 13,244.62

交易性金融资产 - - - 7,162,647.00 7,162,647.00


应收证券清算款 - - - 279,332.55 279,332.55

应收利息 - - - 321.24 321.24

应收申购款 - - - 10,134.81 10,134.81

其他资产 - - - - -

资产总计 1,296,712.14 - - 7,452,435.60 8,749,147.74

负债

应付管理人报酬 - - - 11,619.00 11,619.00

应付托管费 - - - 1,936.47 1,936.47

应付交易费用 - - - 9,880.32 9,880.32

其他负债 - - - 132,000.00 132,000.00

负债总计 - - - 155,435.79 155,435.79

利率敏感度缺口 1,296,712.14 - - 7,296,999.81 8,593,711.95

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2019 年 12 月 31 日，本基金未持有固定收益品种投资(2018 年 12 月 31 日：同)，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018 年 12 月 31 日：同)。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 80%-95%，其中投资于与提升居民健康和生活品质主题直接相关行业的股票比例不低于非现金基金资产的 80%，权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%；债券、货币市场工具、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具投资比例为基金资产的 5%-20%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）

交易性金融资产-股票投资 420,032,969.48 92.96 7,162,647.00 83.35

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 420,032,969.48 92.96 7,162,647.00 83.35

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末（ 2019 年 12 月 上年度末（ 2018 年 12 月
31 日 ） 31 日 ）

业绩比较基准上升 5% 增加约 2,282 增加约 47

业绩比较基准下降 5% 减少约 2,282 减少约 47

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 418,443,797.60 元，第二层次的余额为 1,589,171.88 元，无属于第三层
次的余额(2018 年 12 月 31 日：第一层次 7,162,647.00 元，无第二或第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31
日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 420,032,969.48 92.60

其中：股票 420,032,969.48 92.60

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 33,345,466.82 7.35

8 其他各项资产 231,981.04 0.05

9 合计 453,610,417.34 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 2,016,000.00 0.45

B 采矿业 17,760,122.60 3.93

C 制造业 197,465,656.01 43.70

D 电力、热力、燃气及水生产和供 8,263,528.00 1.83
应业

E 建筑业 10,157,880.00 2.25

F 批发和零售业 4,341,158.00 0.96

G 交通运输、仓储和邮政业 9,875,867.00 2.19

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 17,447,771.45 3.86
业

J 金融业 123,918,162.80 27.43

K 房地产业 15,886,242.50 3.52

L 租赁和商务服务业 4,873,314.00 1.08

M 科学研究和技术服务业 572,693.04 0.13

N 水利、环境和公共设施管理业 445,858.04 0.10


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,648,454.24 0.59

R 文化、体育和娱乐业 4,360,261.80 0.97

S 综合 - -

合计 420,032,969.48 92.96

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未通过港股通交易机制投资港股。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 601318 中国平安 318,800 27,244,648.00 6.03

2 600030 中信证券 700,000 17,710,000.00 3.92

3 600519 贵州茅台 14,800 17,508,400.00 3.87

4 600036 招商银行 350,000 13,153,000.00 2.91

5 000651 格力电器 146,400 9,600,912.00 2.12

6 601688 华泰证券 450,015 9,139,804.65 2.02

7 600276 恒瑞医药 90,800 7,946,816.00 1.76

8 000333 美的集团 136,252 7,936,679.00 1.76

9 000858 五 粮 液 57,100 7,594,871.00 1.68

10 600201 生物股份 400,000 7,488,000.00 1.66

11 000403 双林生物 218,951 7,072,117.30 1.57

12 603218 日月股份 300,060 6,232,246.20 1.38

13 600887 伊利股份 179,200 5,544,448.00 1.23

14 600104 上汽集团 193,300 4,610,205.00 1.02

15 000002 万 科Ａ 134,900 4,341,082.00 0.96

16 600000 浦发银行 346,600 4,287,442.00 0.95

17 601288 农业银行 1,131,100 4,173,759.00 0.92

18 000001 平安银行 240,500 3,956,225.00 0.88

19 002415 海康威视 119,800 3,922,252.00 0.87

20 600690 海尔智家 200,000 3,900,000.00 0.86

21 600583 海油工程 518,100 3,823,578.00 0.85

22 601398 工商银行 634,900 3,733,212.00 0.83

23 600406 国电南瑞 175,000 3,706,500.00 0.82

24 600837 海通证券 237,400 3,670,204.00 0.81


25 600900 长江电力 194,500 3,574,910.00 0.79

26 601601 中国太保 92,200 3,488,848.00 0.77

27 601668 中国建筑 615,800 3,460,796.00 0.77

28 002475 立讯精密 94,060 3,433,190.00 0.76

29 600048 保利地产 209,100 3,383,238.00 0.75

30 601808 中海油服 169,300 3,250,560.00 0.72

31 600585 海螺水泥 58,800 3,222,240.00 0.71

32 000725 京东方Ａ 698,900 3,173,006.00 0.70

33 300036 超图软件 150,000 2,989,500.00 0.66

34 600031 三一重工 171,100 2,917,255.00 0.65

35 000977 浪潮信息 90,000 2,709,000.00 0.60

36 300059 东方财富 169,415 2,671,674.55 0.59

37 000681 视觉中国 150,000 2,586,000.00 0.57

38 600309 万华化学 45,900 2,578,203.00 0.57

39 002601 龙蟒佰利 167,500 2,577,825.00 0.57

40 601888 中国国旅 28,900 2,570,655.00 0.57

41 603288 海天味业 23,680 2,545,836.80 0.56

42 000063 中兴通讯 69,600 2,463,144.00 0.55

43 601211 国泰君安 132,100 2,442,529.00 0.54

44 002304 洋河股份 21,600 2,386,800.00 0.53

45 000338 潍柴动力 142,400 2,261,312.00 0.50

46 601012 隆基股份 90,000 2,234,700.00 0.49

47 002142 宁波银行 79,300 2,232,295.00 0.49

48 600009 上海机场 28,300 2,228,625.00 0.49

49 600967 内蒙一机 200,000 2,126,000.00 0.47

50 601766 中国中车 287,700 2,054,178.00 0.45

51 300498 温氏股份 60,000 2,016,000.00 0.45

52 600028 中国石化 391,400 2,000,054.00 0.44

53 601166 兴业银行 100,000 1,980,000.00 0.44

54 002027 分众传媒 303,400 1,899,284.00 0.42

55 000568 泸州老窖 21,600 1,872,288.00 0.41

56 000661 长春高新 4,100 1,832,700.00 0.41

57 600340 华夏幸福 63,100 1,810,970.00 0.40

58 601939 建设银行 245,400 1,774,242.00 0.39

59 601088 中国神华 97,100 1,772,075.00 0.39

60 601628 中国人寿 49,600 1,729,552.00 0.38

61 601899 紫金矿业 356,200 1,634,958.00 0.36

62 600050 中国联通 273,000 1,607,970.00 0.36

63 600999 招商证券 84,500 1,545,505.00 0.34


64 601009 南京银行 175,800 1,541,766.00 0.34

65 600019 宝钢股份 264,600 1,518,804.00 0.34

66 002230 科大讯飞 43,300 1,492,984.00 0.33

67 600570 恒生电子 18,600 1,445,778.00 0.32

68 000100 TCL 集团 322,300 1,440,681.00 0.32

69 300015 爱尔眼科 36,144 1,429,856.64 0.32

70 601989 中国重工 272,300 1,426,852.00 0.32

71 601006 大秦铁路 173,100 1,421,151.00 0.31

72 001979 招商蛇口 69,850 1,387,919.50 0.31

73 002202 金风科技 116,100 1,387,395.00 0.31

74 601857 中国石油 237,200 1,382,876.00 0.31

75 000166 申万宏源 268,100 1,372,672.00 0.30

76 601186 中国铁建 134,200 1,360,788.00 0.30

77 000538 云南白药 14,900 1,332,507.00 0.29

78 000776 广发证券 87,300 1,324,341.00 0.29

79 600703 三安光电 70,900 1,301,724.00 0.29

80 601390 中国中铁 218,100 1,295,514.00 0.29

81 002594 比亚迪 26,300 1,253,721.00 0.28

82 601336 新华保险 24,900 1,223,835.00 0.27

83 000876 新 希 望 61,200 1,220,940.00 0.27

84 002044 美年健康 81,840 1,218,597.60 0.27

85 600741 华域汽车 46,000 1,195,540.00 0.26

86 300142 沃森生物 36,200 1,174,328.00 0.26

87 002241 歌尔股份 58,600 1,167,312.00 0.26

88 600958 东方证券 104,800 1,127,648.00 0.25

89 600352 浙江龙盛 77,500 1,121,425.00 0.25

90 002024 苏宁易购 110,800 1,120,188.00 0.25

91 601933 永辉超市 144,000 1,085,760.00 0.24

92 601225 陕西煤业 118,800 1,068,012.00 0.24

93 300136 信维通信 23,500 1,066,430.00 0.24

94 002236 大华股份 53,600 1,065,568.00 0.24

95 600588 用友网络 36,900 1,047,960.00 0.23

96 601901 方正证券 120,600 1,045,602.00 0.23

97 300003 乐普医疗 31,300 1,035,404.00 0.23

98 002008 大族激光 25,413 1,016,520.00 0.22

99 000157 中联重科 150,100 1,002,668.00 0.22

100 600547 山东黄金 30,380 990,995.60 0.22

101 601669 中国电建 227,000 985,180.00 0.22

102 600660 福耀玻璃 41,000 983,590.00 0.22


103 601377 兴业证券 138,900 983,412.00 0.22

104 600271 航天信息 42,100 975,457.00 0.22

105 600383 金地集团 66,400 962,800.00 0.21

106 600436 片仔癀 8,700 955,869.00 0.21

107 000069 华侨城Ａ 120,300 937,137.00 0.21

108 600886 国投电力 101,800 934,524.00 0.21

109 300124 汇川技术 30,100 922,264.00 0.20

110 603986 兆易创新 4,500 922,005.00 0.20

111 002736 国信证券 73,300 919,915.00 0.20

112 002456 欧菲光 58,000 904,800.00 0.20

113 603993 洛阳钼业 203,600 887,696.00 0.20

114 002001 新 和 成 38,000 883,880.00 0.20

115 002007 华兰生物 25,100 882,265.00 0.20

116 002311 海大集团 23,800 856,800.00 0.19

117 000895 双汇发展 29,000 841,870.00 0.19

118 002555 三七互娱 31,200 840,216.00 0.19

119 601111 中国国航 86,200 835,278.00 0.18

120 002508 老板电器 24,500 828,345.00 0.18

121 601108 财通证券 72,600 823,284.00 0.18

122 000783 长江证券 114,000 813,960.00 0.18

123 600795 国电电力 346,300 810,342.00 0.18

124 002460 赣锋锂业 22,721 791,372.43 0.18

125 300122 智飞生物 15,900 789,594.00 0.17

126 600196 复星医药 28,900 768,740.00 0.17

127 600705 中航资本 156,700 759,995.00 0.17

128 601788 光大证券 57,500 753,250.00 0.17

129 600438 通威股份 57,100 749,723.00 0.17

130 000425 徐工机械 135,800 742,826.00 0.16

131 600089 特变电工 109,600 728,840.00 0.16

132 600606 绿地控股 104,800 728,360.00 0.16

133 600029 南方航空 101,300 727,334.00 0.16

134 603799 华友钴业 18,400 724,776.00 0.16

135 601555 东吴证券 72,100 720,279.00 0.16

136 600177 雅戈尔 103,200 719,304.00 0.16

137 002624 完美世界 16,100 710,654.00 0.16

138 600011 华能国际 126,500 705,870.00 0.16

139 600111 北方稀土 65,000 704,600.00 0.16

140 002050 三花智控 40,590 703,424.70 0.16

141 600115 东方航空 120,900 702,429.00 0.16


142 600010 包钢股份 531,700 701,844.00 0.16

143 601985 中国核电 137,900 689,500.00 0.15

144 300033 同花顺 6,300 687,393.00 0.15

145 600176 中国巨石 63,030 687,027.00 0.15

146 601877 正泰电器 25,600 686,080.00 0.15

147 002410 广联达 20,100 682,998.00 0.15

148 000768 中航飞机 41,500 679,770.00 0.15

149 600109 国金证券 72,900 677,970.00 0.15

150 002352 顺丰控股 18,200 676,858.00 0.15

151 601600 中国铝业 190,800 675,432.00 0.15

152 300408 三环集团 30,300 675,084.00 0.15

153 300144 宋城演艺 21,800 673,838.00 0.15

154 002271 东方雨虹 25,600 673,536.00 0.15

155 000786 北新建材 25,800 656,610.00 0.15

156 603019 中科曙光 18,800 650,104.00 0.14

157 600487 亨通光电 39,900 648,774.00 0.14

158 000963 华东医药 26,400 643,632.00 0.14

159 601800 中国交建 69,400 635,704.00 0.14

160 600100 同方股份 71,100 623,547.00 0.14

161 601138 工业富联 34,100 623,007.00 0.14

162 002602 世纪华通 54,200 619,506.00 0.14

163 600893 航发动力 28,100 609,208.00 0.13

164 601607 上海医药 33,000 606,210.00 0.13

165 002179 中航光电 15,500 605,430.00 0.13

166 601618 中国中冶 215,400 603,120.00 0.13

167 600522 中天科技 71,700 595,110.00 0.13

168 600332 白云山 16,700 594,687.00 0.13

169 601919 中远海控 112,700 593,929.00 0.13

170 600516 方大炭素 48,800 593,408.00 0.13

171 002422 科伦药业 24,800 582,552.00 0.13

172 600637 东方明珠 61,100 571,896.00 0.13

173 000961 中南建设 54,200 571,810.00 0.13

174 000625 长安汽车 56,500 566,695.00 0.13

175 601998 中信银行 91,600 565,172.00 0.13

176 300017 网宿科技 58,700 559,411.00 0.12

177 600068 葛洲坝 83,300 556,444.00 0.12

178 600066 宇通客车 39,000 555,750.00 0.12

179 000728 国元证券 59,800 554,346.00 0.12

180 600018 上港集团 95,700 552,189.00 0.12


181 600498 烽火通信 20,100 551,745.00 0.12

182 603160 汇顶科技 2,600 536,380.00 0.12

183 601198 东兴证券 40,500 532,170.00 0.12

184 600004 白云机场 29,700 518,265.00 0.11

185 601727 上海电气 102,400 509,952.00 0.11

186 002146 荣盛发展 51,800 509,194.00 0.11

187 002673 西部证券 51,000 499,800.00 0.11

188 600362 江西铜业 29,500 499,435.00 0.11

189 600674 川投能源 50,700 499,395.00 0.11

190 600346 恒力石化 30,500 490,440.00 0.11

191 000423 东阿阿胶 13,800 488,106.00 0.11

192 000656 金科股份 63,400 486,912.00 0.11

193 601021 春秋航空 10,900 478,401.00 0.11

194 600170 上海建工 134,700 476,838.00 0.11

195 600219 南山铝业 210,600 471,744.00 0.10

196 600023 浙能电力 117,500 465,300.00 0.10

197 300024 机器人 33,200 464,800.00 0.10

198 002493 荣盛石化 36,900 457,191.00 0.10

199 600867 通化东宝 36,100 456,665.00 0.10

200 601018 宁波港 119,300 453,340.00 0.10

201 000596 古井贡酒 3,300 448,536.00 0.10

202 000703 恒逸石化 32,100 446,832.00 0.10

203 601878 浙商证券 40,000 445,200.00 0.10

204 601881 中国银河 37,900 440,019.00 0.10

205 300070 碧水源 57,800 439,280.00 0.10

206 600085 同仁堂 15,500 436,790.00 0.10

207 000630 铜陵有色 186,400 434,312.00 0.10

208 002739 万达电影 23,700 430,155.00 0.10

209 002081 金 螳 螂 48,600 428,652.00 0.09

210 600369 西南证券 81,400 422,466.00 0.09

211 600398 海澜之家 55,000 422,400.00 0.09

212 603833 欧派家居 3,600 421,200.00 0.09

213 600489 中金黄金 49,400 418,912.00 0.09

214 688363 华熙生物 5,000 417,000.00 0.09

215 600482 中国动力 20,800 416,000.00 0.09

216 600038 中直股份 8,700 415,077.00 0.09

217 603259 药明康德 4,500 414,540.00 0.09

218 601066 中信建投 13,500 410,400.00 0.09

219 600535 天士力 26,100 402,462.00 0.09


220 000671 阳 光 城 47,300 402,050.00 0.09

221 600760 中航沈飞 12,400 391,840.00 0.09

222 002032 苏 泊 尔 5,000 383,900.00 0.08

223 002153 石基信息 9,700 378,300.00 0.08

224 601992 金隅集团 101,000 376,730.00 0.08

225 600118 中国卫星 17,300 369,701.00 0.08

226 600663 陆家嘴 27,000 364,770.00 0.08

227 600153 建发股份 40,400 363,196.00 0.08

228 600027 华电国际 98,100 360,027.00 0.08

229 603156 养元饮品 12,300 357,069.00 0.08

230 601117 中国化学 55,100 354,844.00 0.08

231 000629 攀钢钒钛 120,700 352,444.00 0.08

232 300413 芒果超媒 10,030 350,648.80 0.08

233 002252 上海莱士 46,400 344,288.00 0.08

234 601238 广汽集团 28,300 330,827.00 0.07

235 000709 河钢股份 126,700 326,886.00 0.07

236 002938 鹏鼎控股 7,200 323,280.00 0.07

237 002558 巨人网络 17,800 321,468.00 0.07

238 600977 中国电影 21,000 319,620.00 0.07

239 601216 君正集团 102,000 319,260.00 0.07

240 601633 长城汽车 35,000 309,750.00 0.07

241 600297 广汇汽车 94,200 307,092.00 0.07

242 002773 康弘药业 8,200 303,154.00 0.07

243 300433 蓝思科技 21,100 291,602.00 0.06

244 601360 三六零 12,200 286,822.00 0.06

245 600816 安信信托 60,800 269,952.00 0.06

246 002120 韵达股份 8,100 269,730.00 0.06

247 601898 中煤能源 53,700 269,574.00 0.06

248 002010 传化智联 37,500 261,750.00 0.06

249 600188 兖州煤业 24,700 260,832.00 0.06

250 000938 紫光股份 8,100 255,960.00 0.06

251 601319 中国人保 32,100 243,639.00 0.05

252 600372 中航电子 16,500 234,960.00 0.05

253 002294 信立泰 11,600 231,304.00 0.05

254 000898 鞍钢股份 68,850 230,647.50 0.05

255 600025 华能水电 53,000 223,660.00 0.05

256 600566 济川药业 9,200 222,456.00 0.05

257 600998 九州通 15,200 215,080.00 0.05

258 002411 延安必康 13,600 212,568.00 0.05


259 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.04

260 002468 申通快递 9,300 181,350.00 0.04

261 688037 芯源微 3,028 178,591.44 0.04

262 688128 中国电研 9,027 158,153.04 0.04

263 600390 五矿资本 18,960 156,609.60 0.03

264 600233 圆通速递 12,000 151,800.00 0.03

265 601828 美凯龙 12,500 141,625.00 0.03

266 002939 长城证券 9,200 127,512.00 0.03

267 002945 华林证券 8,400 125,496.00 0.03

268 688399 硕世生物 2,290 124,827.90 0.03

269 603260 合盛硅业 4,200 123,774.00 0.03

270 688078 龙软科技 2,811 117,921.45 0.03

271 600299 安迪苏 10,100 111,706.00 0.02

272 601162 天风证券 14,200 104,512.00 0.02

273 601212 白银有色 26,400 97,152.00 0.02

274 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.02

275 601298 青岛港 12,400 85,188.00 0.02

276 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00

277 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00

278 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

注：鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列示，故标注为“0.00”。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例（％）

1 601318 中国平安 28,289,791.25 329.19

2 600036 招商银行 21,047,208.76 244.91

3 600030 中信证券 16,559,602.67 192.69

4 600519 贵州茅台 15,324,305.00 178.32

5 601688 华泰证券 11,690,586.15 136.04

6 601166 兴业银行 10,630,178.00 123.70

7 300003 乐普医疗 8,908,010.97 103.66

8 000651 格力电器 8,389,731.76 97.63


9 600201 生物股份 7,951,036.49 92.52

10 000333 美的集团 7,380,256.13 85.88

11 002129 中环股份 7,281,606.13 84.73

12 000858 五 粮 液 7,005,004.58 81.51

13 603986 兆易创新 6,930,246.61 80.64

14 000403 双林生物 6,832,478.13 79.51

15 600406 国电南瑞 6,803,451.92 79.17

16 603218 日月股份 6,801,292.72 79.14

17 300498 温氏股份 6,556,362.98 76.29

18 600276 恒瑞医药 6,347,561.20 73.86

19 600887 伊利股份 6,189,111.30 72.02

20 600690 海尔智家 5,823,838.00 67.77

21 600104 上汽集团 5,356,749.00 62.33

22 601328 交通银行 5,163,600.00 60.09

23 601939 建设银行 5,163,348.00 60.08

24 300033 同花顺 5,094,505.00 59.28

25 000001 平安银行 5,058,067.00 58.86

26 600016 民生银行 4,868,212.00 56.65

27 601398 工商银行 4,799,344.00 55.85

28 601288 农业银行 4,304,318.00 50.09

29 600000 浦发银行 4,236,409.00 49.30

30 000002 万 科Ａ 4,186,489.00 48.72

31 601668 中国建筑 3,813,105.00 44.37

32 601888 中国国旅 3,722,949.24 43.32

33 600900 长江电力 3,652,093.00 42.50

34 601601 中国太保 3,548,067.00 41.29

35 600837 海通证券 3,496,302.00 40.68

36 600583 海油工程 3,365,410.00 39.16

37 300253 卫宁健康 3,308,700.00 38.50

38 002415 海康威视 3,203,303.00 37.27

39 002304 洋河股份 3,191,916.00 37.14

40 603899 晨光文具 3,084,518.00 35.89

41 000681 视觉中国 3,023,659.00 35.18

42 300036 超图软件 2,862,864.00 33.31

43 600048 保利地产 2,813,379.00 32.74

44 601966 玲珑轮胎 2,790,625.00 32.47


45 600061 国投资本 2,750,746.00 32.01

46 601169 北京银行 2,707,237.00 31.50

47 603288 海天味业 2,570,378.80 29.91

48 601211 国泰君安 2,512,259.00 29.23

49 000725 京东方Ａ 2,504,828.00 29.15

50 600585 海螺水泥 2,500,262.00 29.09

51 600009 上海机场 2,471,014.00 28.75

52 000977 浪潮信息 2,466,405.23 28.70

53 601766 中国中车 2,433,771.00 28.32

54 300059 东方财富 2,410,315.00 28.05

55 002601 龙蟒佰利 2,379,967.22 27.69

56 601012 隆基股份 2,376,305.18 27.65

57 600031 三一重工 2,367,613.37 27.55

58 000063 中兴通讯 2,305,696.00 26.83

59 600028 中国石化 2,258,425.00 26.28

60 002434 万里扬 2,213,856.00 25.76

61 601808 中海油服 2,195,440.00 25.55

62 300529 健帆生物 2,157,948.74 25.11

63 601818 光大银行 2,120,083.00 24.67

64 600340 华夏幸福 2,117,061.00 24.64

65 601088 中国神华 2,091,590.00 24.34

66 600967 内蒙一机 2,077,921.00 24.18

67 600309 万华化学 2,061,773.00 23.99

68 601229 上海银行 2,018,770.00 23.49

69 002142 宁波银行 1,902,356.00 22.14

70 000338 潍柴动力 1,831,716.00 21.31

71 000568 泸州老窖 1,811,622.00 21.08

72 002230 科大讯飞 1,798,305.00 20.93

73 002475 立讯精密 1,790,886.00 20.84

74 600019 宝钢股份 1,789,392.00 20.82

75 600050 中国联通 1,747,097.49 20.33

76 601857 中国石油 1,741,143.00 20.26

77 002027 分众传媒 1,714,637.00 19.95

78 002600 领益智造 1,627,536.32 18.94

79 601989 中国重工 1,620,506.00 18.86

80 600919 江苏银行 1,562,202.00 18.18


81 601009 南京银行 1,523,409.00 17.73

82 001979 招商蛇口 1,522,810.00 17.72

83 601390 中国中铁 1,519,742.00 17.68

84 600999 招商证券 1,518,031.00 17.66

85 601006 大秦铁路 1,517,068.00 17.65

86 002202 金风科技 1,505,664.00 17.52

87 601933 永辉超市 1,505,523.00 17.52

88 600015 华夏银行 1,491,021.00 17.35

89 002714 牧原股份 1,475,092.86 17.16

90 601628 中国人寿 1,441,552.00 16.77

91 000661 长春高新 1,415,272.00 16.47

92 601186 中国铁建 1,407,740.00 16.38

93 000166 申万宏源 1,407,133.00 16.37

94 601336 新华保险 1,406,444.00 16.37

95 002594 比亚迪 1,405,912.00 16.36

96 600271 航天信息 1,401,131.00 16.30

97 601899 紫金矿业 1,379,865.00 16.06

98 600570 恒生电子 1,319,845.10 15.36

99 002024 苏宁易购 1,301,240.00 15.14

100 000538 云南白药 1,270,526.00 14.78

101 601669 中国电建 1,257,253.00 14.63

102 000776 广发证券 1,253,309.00 14.58

103 600352 浙江龙盛 1,210,215.00 14.08

104 600958 东方证券 1,182,553.00 13.76

105 300015 爱尔眼科 1,181,095.76 13.74

106 601225 陕西煤业 1,153,385.00 13.42

107 000100 TCL 集团 1,105,598.00 12.87

108 000876 新 希 望 1,087,155.00 12.65

109 300142 沃森生物 1,074,251.08 12.50

110 601155 新城控股 1,070,413.00 12.46

111 600436 片仔癀 1,064,837.00 12.39

112 600741 华域汽车 1,061,191.00 12.35

113 600588 用友网络 1,031,348.00 12.00

114 002736 国信证券 984,389.00 11.45

115 600547 山东黄金 959,170.00 11.16

116 000157 中联重科 956,272.00 11.13


117 600660 福耀玻璃 952,608.00 11.08

118 600010 包钢股份 952,292.00 11.08

119 601377 兴业证券 947,564.00 11.03

120 002508 老板电器 933,038.00 10.86

121 000783 长江证券 917,955.00 10.68

122 600795 国电电力 913,664.00 10.63

123 002008 大族激光 906,973.40 10.55

124 600705 中航资本 903,515.00 10.51

125 601901 方正证券 898,478.00 10.46

126 000069 华侨城Ａ 873,801.00 10.17

127 600011 华能国际 872,085.00 10.15

128 600703 三安光电 870,717.98 10.13

129 002044 美年健康 870,500.00 10.13

130 601111 中国国航 869,806.00 10.12

131 603993 洛阳钼业 868,955.00 10.11

132 600089 特变电工 841,351.00 9.79

133 600111 北方稀土 836,950.00 9.74

134 600438 通威股份 836,407.00 9.73

135 600886 国投电力 835,519.00 9.72

136 600383 金地集团 833,270.00 9.70

137 601108 财通证券 830,765.00 9.67

138 300122 智飞生物 829,276.00 9.65

139 688036 传音控股 810,769.90 9.43

140 002001 新 和 成 803,430.00 9.35

141 601985 中国核电 800,373.00 9.31

142 601800 中国交建 797,991.00 9.29

143 601600 中国铝业 797,726.00 9.28

144 002422 科伦药业 796,920.00 9.27

145 600029 南方航空 795,814.00 9.26

146 600196 复星医药 793,510.00 9.23

147 002236 大华股份 791,307.00 9.21

148 600606 绿地控股 766,193.00 8.92

149 002007 华兰生物 759,801.00 8.84

150 000895 双汇发展 758,072.00 8.82

151 601555 东吴证券 757,825.00 8.82

152 600115 东方航空 756,009.00 8.80


153 002311 海大集团 746,662.00 8.69

154 600221 海航控股 723,689.00 8.42

155 300124 汇川技术 719,105.00 8.37

156 600109 国金证券 718,680.00 8.36

157 603019 中科曙光 716,030.00 8.33

158 600522 中天科技 701,599.00 8.16

159 600332 白云山 688,812.00 8.02

160 688388 嘉元科技 686,915.82 7.99

161 601618 中国中冶 685,234.00 7.97

162 000963 华东医药 684,593.00 7.97

163 601788 光大证券 683,387.00 7.95

164 000768 中航飞机 682,956.00 7.95

165 600177 雅戈尔 682,914.00 7.95

166 600637 东方明珠 681,725.00 7.93

167 000413 东旭光电 680,768.00 7.92

168 600487 亨通光电 679,723.00 7.91

169 600100 同方股份 678,352.00 7.89

170 688111 金山办公 672,261.74 7.82

171 600018 上港集团 670,880.00 7.81

172 600362 江西铜业 669,267.00 7.79

173 002410 广联达 650,555.00 7.57

174 000425 徐工机械 649,288.00 7.56

175 601607 上海医药 646,145.00 7.52

176 600893 航发动力 645,823.00 7.52

177 600004 白云机场 645,463.00 7.51

178 300017 网宿科技 640,752.00 7.46

179 002352 顺丰控股 637,886.00 7.42

180 600516 方大炭素 620,920.00 7.23

181 601919 中远海控 610,533.00 7.10

182 601877 正泰电器 608,201.00 7.08

183 300136 信维通信 607,798.00 7.07

184 601727 上海电气 606,128.00 7.05

185 600176 中国巨石 605,176.30 7.04

186 300408 三环集团 604,401.00 7.03

187 600498 烽火通信 603,334.00 7.02

188 002271 东方雨虹 600,695.00 6.99


189 688099 晶晨股份 600,484.50 6.99

190 002602 世纪华通 598,607.00 6.97

191 600867 通化东宝 574,719.00 6.69

192 600023 浙能电力 572,188.00 6.66

193 601998 中信银行 570,950.00 6.64

194 002460 赣锋锂业 567,309.12 6.60

195 000423 东阿阿胶 563,673.00 6.56

196 688029 南微医学 554,291.60 6.45

197 000728 国元证券 551,710.00 6.42

198 688188 柏楚电子 538,147.26 6.26

199 600068 葛洲坝 533,930.00 6.21

200 002179 中航光电 533,598.00 6.21

201 002466 天齐锂业 533,583.00 6.21

202 600170 上海建工 532,982.00 6.20

203 300024 机器人 532,435.00 6.20

204 600066 宇通客车 531,466.00 6.18

205 600926 杭州银行 530,915.00 6.18

206 601997 贵阳银行 530,695.00 6.18

207 002673 西部证券 530,017.00 6.17

208 601018 宁波港 529,911.72 6.17

209 600489 中金黄金 529,507.00 6.16

210 600219 南山铝业 527,739.00 6.14

211 002081 金 螳 螂 527,555.00 6.14

212 600809 山西汾酒 525,868.92 6.12

213 002456 欧菲光 517,319.00 6.02

214 300144 宋城演艺 508,174.00 5.91

215 002241 歌尔股份 504,133.00 5.87

216 600482 中国动力 500,486.00 5.82

217 603156 养元饮品 498,040.60 5.80

218 601021 春秋航空 497,282.00 5.79

219 000630 铜陵有色 496,903.00 5.78

220 002146 荣盛发展 495,159.00 5.76

221 600085 同仁堂 494,676.00 5.76

222 000961 中南建设 494,431.00 5.75

223 600398 海澜之家 494,404.00 5.75

224 002405 四维图新 494,176.00 5.75


225 601838 成都银行 493,611.00 5.74

226 600674 川投能源 493,015.00 5.74

227 601198 东兴证券 492,756.00 5.73

228 002739 万达电影 491,040.00 5.71

229 000786 北新建材 490,322.00 5.71

230 688088 虹软科技 489,342.72 5.69

231 688363 华熙生物 468,342.00 5.45

232 600297 广汇汽车 461,142.00 5.37

233 601881 中国银河 457,987.00 5.33

234 002555 三七互娱 457,438.00 5.32

235 002493 荣盛石化 457,301.00 5.32

236 601138 工业富联 456,063.00 5.31

237 300070 碧水源 455,750.00 5.30

238 002050 三花智控 455,524.10 5.30

239 000703 恒逸石化 455,450.00 5.30

240 600535 天士力 455,289.00 5.30

241 000629 攀钢钒钛 455,193.00 5.30

242 600298 安琪酵母 451,986.00 5.26

243 600663 陆家嘴 421,422.80 4.90

244 002624 完美世界 420,491.00 4.89

245 603799 华友钴业 420,356.00 4.89

246 300296 利亚德 418,608.00 4.87

247 000627 天茂集团 417,737.00 4.86

248 002065 东华软件 417,683.00 4.86

249 600369 西南证券 417,157.00 4.85

250 600118 中国卫星 416,214.00 4.84

251 000656 金科股份 415,013.00 4.83

252 603833 欧派家居 412,437.00 4.80

253 688020 方邦股份 411,804.84 4.79

254 000596 古井贡酒 408,881.00 4.76

255 600346 恒力石化 394,008.00 4.58

256 601878 浙商证券 389,039.00 4.53

257 600153 建发股份 383,610.00 4.46

258 000709 河钢股份 383,096.00 4.46

259 601992 金隅集团 382,174.00 4.45

260 600760 中航沈飞 381,529.00 4.44


261 000625 长安汽车 380,240.00 4.42

262 600027 华电国际 380,100.00 4.42

263 600038 中直股份 379,562.00 4.42

264 002032 苏 泊 尔 378,931.00 4.41

265 601117 中国化学 376,804.00 4.38

266 603160 汇顶科技 373,892.00 4.35

267 002252 上海莱士 364,871.00 4.25

268 603858 步长制药 357,069.00 4.16

269 601216 君正集团 352,776.00 4.11

270 600415 小商品城 342,632.00 3.99

271 600688 上海石化 341,942.00 3.98

272 002153 石基信息 341,735.00 3.98

273 000671 阳 光 城 340,442.00 3.96

274 002558 巨人网络 340,302.00 3.96

275 600977 中国电影 340,104.00 3.96

276 600816 安信信托 333,704.00 3.88

277 601066 中信建投 329,941.00 3.84

278 603711 香飘飘 321,209.00 3.74

279 688022 瀚川智能 309,634.74 3.60

280 601238 广汽集团 305,922.00 3.56

281 002294 信立泰 304,485.00 3.54

282 600188 兖州煤业 304,046.00 3.54

283 002310 东方园林 303,139.00 3.53

284 002010 传化智联 303,052.00 3.53

285 601633 长城汽车 302,981.00 3.53

286 601319 中国人保 302,970.00 3.53

287 600704 物产中大 301,870.00 3.51

288 300072 三聚环保 301,259.00 3.51

289 000402 金 融 街 300,077.00 3.49

290 688199 久日新材 299,659.92 3.49

291 600566 济川药业 297,564.00 3.46

292 600718 东软集团 291,090.00 3.39

293 603259 药明康德 279,807.00 3.26

294 002773 康弘药业 272,985.00 3.18

295 300251 光线传媒 272,771.00 3.17

296 688321 微芯生物 272,291.04 3.17


297 000898 鞍钢股份 271,433.00 3.16

298 300413 芒果超媒 268,634.00 3.13

299 601898 中煤能源 266,722.00 3.10

300 002120 韵达股份 265,454.00 3.09

301 601360 三六零 264,694.00 3.08

302 002876 三利谱 260,991.00 3.04

303 600372 中航电子 247,710.00 2.88

304 688101 三达膜 246,199.58 2.86

305 688366 昊海生科 241,902.53 2.81

306 688116 天奈科技 241,808.00 2.81

307 688122 西部超导 235,725.00 2.74

308 002411 延安必康 232,582.00 2.71

309 002468 申通快递 230,754.00 2.69

310 002938 鹏鼎控股 230,730.00 2.68

311 688358 祥生医疗 229,456.73 2.67

312 000938 紫光股份 229,180.00 2.67

313 600339 中油工程 227,883.00 2.65

314 600025 华能水电 227,492.00 2.65

315 601228 广州港 227,411.00 2.65

316 000415 渤海租赁 226,841.00 2.64

317 600998 九州通 226,168.00 2.63

318 688123 聚辰股份 221,445.00 2.58

319 002250 联化科技 217,513.00 2.53

320 300146 汤臣倍健 205,800.00 2.39

321 688139 海尔生物 205,756.97 2.39

322 688025 杰普特 204,168.30 2.38

323 000830 鲁西化工 203,180.00 2.36

324 688015 交控科技 203,042.82 2.36

325 688028 沃尔德 197,752.16 2.30

326 600258 首旅酒店 196,191.00 2.28

327 601098 中南传媒 195,266.00 2.27

328 002572 索菲亚 189,600.00 2.21

329 688181 八亿时空 189,377.88 2.20

330 600612 老凤祥 187,400.00 2.18

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例（％）

1 300003 乐普医疗 9,274,739.40 107.92

2 600036 招商银行 9,061,275.00 105.44

3 601166 兴业银行 8,412,962.00 97.90

4 002129 中环股份 7,942,070.18 92.42

5 603986 兆易创新 7,801,107.00 90.78

6 601328 交通银行 4,617,222.00 53.73

7 300498 温氏股份 4,561,656.00 53.08

8 600016 民生银行 4,504,875.00 52.42

9 300033 同花顺 4,062,779.00 47.28

10 300253 卫宁健康 3,865,526.99 44.98

11 603899 晨光文具 3,370,524.00 39.22

12 600406 国电南瑞 3,365,993.00 39.17

13 601939 建设银行 3,160,688.00 36.78

14 601966 玲珑轮胎 3,094,498.00 36.01

15 002434 万里扬 2,690,675.00 31.31

16 600061 国投资本 2,681,153.00 31.20

17 601688 华泰证券 2,555,282.00 29.73

18 601169 北京银行 2,498,659.00 29.08

19 688099 晶晨股份 2,363,970.11 27.51

20 601818 光大银行 2,080,059.00 24.20

21 300529 健帆生物 2,075,522.00 24.15

22 688188 柏楚电子 2,001,014.18 23.28

23 601229 上海银行 1,992,400.00 23.18

24 688111 金山办公 1,933,446.53 22.50

25 002714 牧原股份 1,813,798.90 21.11

26 000001 平安银行 1,784,858.00 20.77

27 600690 海尔智家 1,777,437.00 20.68

28 601398 工商银行 1,736,032.00 20.20

29 002600 领益智造 1,600,950.24 18.63

30 600919 江苏银行 1,444,462.00 16.81

31 600015 华夏银行 1,408,042.00 16.38

32 688036 传音控股 1,376,208.57 16.01

33 601888 中国国旅 1,319,665.06 15.36

34 688321 微芯生物 1,241,992.72 14.45


35 688029 南微医学 1,115,900.03 12.99

36 688388 嘉元科技 1,047,405.66 12.19

37 600201 生物股份 1,046,795.00 12.18

38 688088 虹软科技 1,042,219.62 12.13

39 603218 日月股份 1,025,172.40 11.93

40 000002 万 科Ａ 979,985.00 11.40

41 002304 洋河股份 915,999.00 10.66

42 601155 新城控股 898,188.00 10.45

43 688020 方邦股份 768,851.30 8.95

44 300296 利亚德 747,168.00 8.69

45 002202 金风科技 730,206.82 8.50

46 688116 天奈科技 728,001.70 8.47

47 600519 贵州茅台 690,702.00 8.04

48 600221 海航控股 664,050.00 7.73

49 688022 瀚川智能 609,334.31 7.09

50 002466 天齐锂业 573,256.00 6.67

51 600809 山西汾酒 564,607.00 6.57

52 688123 聚辰股份 558,465.45 6.50

53 600104 上汽集团 550,790.00 6.41

54 002065 东华软件 540,290.00 6.29

55 000902 新洋丰 536,176.00 6.24

56 300251 光线传媒 516,228.00 6.01

57 600926 杭州银行 509,531.00 5.93

58 603711 香飘飘 507,105.00 5.90

59 600298 安琪酵母 503,000.00 5.85

60 601997 贵阳银行 499,729.00 5.82

61 688122 西部超导 485,115.50 5.65

62 002405 四维图新 468,337.00 5.45

63 601098 中南传媒 458,708.00 5.34

64 688363 华熙生物 457,131.77 5.32

65 601838 成都银行 455,153.00 5.30

66 000627 天茂集团 451,484.00 5.25

67 000413 东旭光电 438,994.00 5.11

68 002230 科大讯飞 436,796.00 5.08

69 002876 三利谱 428,214.00 4.98

70 688015 交控科技 422,135.71 4.91

71 688168 安博通 421,384.00 4.90

72 600340 华夏幸福 410,326.00 4.77


73 601012 隆基股份 408,000.00 4.75

74 688139 海尔生物 398,802.09 4.64

75 688030 山石网科 386,997.37 4.50

76 000681 视觉中国 380,245.00 4.42

77 688028 沃尔德 370,368.64 4.31

78 688366 昊海生科 364,385.11 4.24

79 600886 国投电力 361,239.00 4.20

80 000858 五 粮 液 355,398.00 4.14

81 600271 航天信息 351,432.00 4.09

82 603858 步长制药 345,331.20 4.02

83 000651 格力电器 340,894.00 3.97

84 688101 三达膜 335,427.02 3.90

85 000333 美的集团 333,870.00 3.89

86 688199 久日新材 323,622.33 3.77

87 600415 小商品城 317,111.00 3.69

88 300009 安科生物 314,313.00 3.66

89 600276 恒瑞医药 311,880.00 3.63

90 600718 东软集团 309,500.00 3.60

91 002035 华帝股份 308,303.00 3.59

92 000402 金 融 街 304,656.00 3.55

93 600688 上海石化 285,006.00 3.32

94 688025 杰普特 282,463.05 3.29

95 002508 老板电器 281,300.00 3.27

96 002341 新纶科技 278,000.00 3.23

97 600004 白云机场 275,892.00 3.21

98 600704 物产中大 275,040.00 3.20

99 688268 华特气体 271,019.66 3.15

100 600887 伊利股份 266,560.00 3.10

101 002572 索菲亚 264,757.00 3.08

102 688098 申联生物 260,467.20 3.03

103 688089 嘉必优 250,916.75 2.92

104 688166 博瑞医药 248,482.49 2.89

105 600038 中直股份 241,519.00 2.81

106 002271 东方雨虹 240,670.00 2.80

107 688358 祥生医疗 237,959.26 2.77

108 002310 东方园林 231,578.00 2.69

109 688369 致远互联 230,578.26 2.68

110 601318 中国平安 228,176.00 2.66


111 300072 三聚环保 226,810.00 2.64

112 688108 赛诺医疗 225,156.80 2.62

113 002250 联化科技 222,425.00 2.59

114 688039 当虹科技 220,857.15 2.57

115 600456 宝钛股份 219,000.00 2.55

116 000415 渤海租赁 215,664.00 2.51

117 688068 热景生物 212,583.47 2.47

118 688299 长阳科技 208,621.90 2.43

119 601228 广州港 208,088.00 2.42

120 688138 清溢光电 204,339.80 2.38

121 601288 农业银行 203,344.00 2.37

122 002044 美年健康 201,600.00 2.35

123 600362 江西铜业 201,139.00 2.34

124 688023 安恒信息 201,002.15 2.34

125 601668 中国建筑 195,797.00 2.28

126 688218 江苏北人 192,807.00 2.24

127 002415 海康威视 192,054.00 2.23

128 300146 汤臣倍健 188,284.00 2.19

129 600900 长江电力 187,635.00 2.18

130 601601 中国太保 187,620.00 2.18

131 600009 上海机场 185,886.00 2.16

132 600000 浦发银行 185,005.00 2.15

133 300443 金雷股份 182,086.00 2.12

134 002236 大华股份 181,964.00 2.12

135 600258 首旅酒店 181,635.00 2.11

136 688368 晶丰明源 181,003.32 2.11

137 000830 鲁西化工 180,867.00 2.10

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 535,670,254.49

卖出股票收入（成交）总额 168,177,277.07

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查
的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如
下：

华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）于 2019 年 8 月 23 日收到中国证券监督管
理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）的处罚，公告如下：经查，华泰证券在代销“聚潮资产-中科招商新三板 I 期 A，B 专项资管计划”过程中,存在使用未经报备的宣传推介材料的情形。该行为违反《证券公司代销金融产品管理规定》第十条的规定,反映出华泰证券内部控制不完善。根据《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，江苏证监局决定对华泰证券采取责令改正的监督管理措施。华泰证券应采取切实有效措施,完善内部控制,并于收到决定之日起 30 日内向江苏证监局提交书面整改报告。

本基金对华泰证券投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事件仅对华泰证券短期经营有一定影响，不改变长期投资价值。同时由于本基金看好券商长期发展，因此买入华泰证券。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 219,449.74

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 11,755.08

5 应收申购款 776.22

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 231,981.04

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

641 572,386.56 359,858,527.61 98.08% 7,041,257.68 1.92%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 4.15 0.000001%
持有本基金
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0


§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（ 2014 年 9 月 23 日 ）基金份额总额 295,887,926.59

本报告期期初基金份额总额 9,175,287.22

本报告期基金总申购份额 450,912,450.08

减:本报告期基金总赎回份额 93,187,952.01

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 366,899,785.29


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（一）基金管理人重大人事变动

1、经国海富兰克林基金管理有限公司第五届董事会第十七次会议审议通过，自 2019 年 6 月
24 日起，王雷先生不再担任公司副总经理。相关公告已于 2019 年 6 月 26 日在《中国证券报》和
公司网站披露。

2、经国海富兰克林基金管理有限公司第五届董事会第十六次会议审议通过，自 2019 年 9 月
4 日起，于意女士担任公司副总经理。相关公告已于 2019 年 9 月 5 日在《中国证券报》和公司网
站披露。

（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2019 年 5 月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。

2019 年 6 月，刘连舸先生任中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定
备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币 60,000.00 元，本基金自
成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。

（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

光大证券 2 152,827,521.77 22.11% 142,328.84 23.03% -

中泰证券 1 110,909,042.52 16.05% 103,289.52 16.72% -

海通证券 2 79,695,293.25 11.53% 74,220.29 12.01% -

申万宏源 2 77,267,674.82 11.18% 71,959.58 11.65% -

东北证券 2 67,618,268.05 9.78% 49,449.32 8.00% -

东方证券 2 59,259,979.58 8.57% 55,188.87 8.93% -

长江证券 2 37,237,343.60 5.39% 34,679.33 5.61% -

太平洋证券 1 34,155,414.97 4.94% 24,977.48 4.04% -

华创证券 1 24,142,881.94 3.49% 22,484.26 3.64% -

西南证券 1 21,622,386.42 3.13% 15,812.38 2.56% -

广发证券 1 7,735,112.00 1.12% 7,203.89 1.17% -

兴业证券 1 6,995,146.61 1.01% 6,514.65 1.05% -

方正证券 2 5,620,802.00 0.81% 4,110.50 0.67% -

国信证券 1 3,149,729.62 0.46% 2,933.40 0.47% -

银河证券 1 2,687,834.00 0.39% 2,503.20 0.41% -

瑞银证券 1 303,599.00 0.04% 282.73 0.05% -

民生证券 1 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -


华泰证券 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

国海证券 2 - - - - -

注：管理人对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其他相关因素后决定的。报告期内，本基金新增方正证券深圳交易单元 1 个,西南证券上海交易单元 1 个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额

例 比例

的比例

光大证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

太平洋证券 615,547.00 100.00% - - - -

华创证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -


瑞银证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

富兰克林国海健康优质生活股票型证 中国证监会指定报

1

券投资基金 2018 年第 4 季度报告 刊及指定网站 2019 年 1 月 18 日

关于国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定报

2 旗下部分开放式证券投资基金在部分 刊及指定网站

销售机构开通转换业务的公告 2019 年 2 月 23 日

国海富兰克林基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报

部分基金参加华宝证券有限责任公司 刊及指定网站

3

基金申（认）购及定期定额投资费率

优惠活动的公告 2019 年 3 月 20 日

富兰克林国海健康优质生活股票型证 中国证监会指定报

4

券投资基金 2018 年年度报告 刊及指定网站 2019 年 3 月 29 日

富兰克林国海健康优质生活股票型证 中国证监会指定报

5

券投资基金 2018 年年度报告摘要 刊及指定网站 2019 年 3 月 29 日

国海富兰克林基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报

6 部分基金继续参加交通银行手机银 刊及指定网站

行、网上银行、柜台基金申购及定期 2019 年 3 月 30 日


定额投资手续费率优惠活动的公告

富兰克林国海健康优质生活股票型证 中国证监会指定报

7

券投资基金 2019 年第 1 季度报告 刊及指定网站 2019 年 4 月 22 日

富兰克林国海健康优质生活股票型证 中国证监会指定报

8 券投资基金更新招募说明书摘要 刊及指定网站

（2019 年第 1 号） 2019 年 5 月 6 日

富兰克林国海健康优质生活股票型证 中国证监会指定报

9 券投资基金更新招募说明书（2019 年 刊及指定网站

第 2 号） 2019 年 5 月 6 日

关于增加嘉实财富管理有限公司为国 中国证监会指定报

海富兰克林基金旗下部分基金代销机 刊及指定网站

10

构并开通转换业务、定期定额投资业

务及相关费率优惠活动的公告 2019 年 5 月 10 日

国海富兰克林基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

开通直销网上交易快捷支付业务并进 刊及指定网站

11

行费用优惠以及电话交易业务费率优

惠的公告 2019 年 5 月 20 日

关于增加上海华夏财富投资管理有限 中国证监会指定报

公司为国海富兰克林基金旗下部分基 刊及指定网站

12 金代销机构并开通转换业务、定期定

额投资业务及相关费率优惠活动的公

告 2019 年 5 月 29 日

国海富兰克林基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

13 提请投资者及时更新客户身份基本信 刊及指定网站

息的公告 2019 年 6 月 19 日

国海富兰克林基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

14 旗下部分基金可参与科创板投资及相 刊及指定网站

关风险揭示的公告 2019 年 6 月 21 日

15 国海富兰克林基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 2019 年 6 月 26 日


部分基金参加中国银行股份有限公司 刊及指定网站

基金定期定额投资费率优惠活动的公

告

国海富兰克林基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报

部分基金参加中信证券股份有限公司 刊及指定网站

16

基金申（认）购及定期定额投资费率

优惠活动的公告 2019 年 7 月 3 日

富兰克林国海健康优质生活股票型证 中国证监会指定报

17

券投资基金 2019 第 2 季度报告 刊及指定网站 2019 年 7 月 18 日

关于增加西藏东方财富证券股份有限 中国证监会指定报

公司为国海富兰克林基金旗下部分基 刊及指定网站

18

金代销机构并开通转换业务及相关费

率优惠活动的公告 2019 年 7 月 23 日

关于增加北京蛋卷基金销售有限公司 中国证监会指定报

为国海富兰克林基金旗下部分基金代 刊及指定网站

19

销机构并开通转换业务、定期定额投

资业务及相关费率优惠活动的公告 2019 年 8 月 15 日

关于增加泛华普益基金销售有限公司 中国证监会指定报

为国海富兰克林基金旗下部分基金代 刊及指定网站

20

销机构并开通转换业务、定期定额投

资业务及相关费率优惠活动的公告 2019 年 8 月 16 日

关于增加百盈基金为国海富兰克林基 中国证监会指定报

金旗下部分基金代销机构并开通转换 刊及指定网站

21

业务、定期定额投资业务及相关费率

优惠活动的公告 2019 年 8 月 20 日

富兰克林国海健康优质生活股票型证 中国证监会指定报

22

券投资基金 2019 半年度报告及摘要 刊及指定网站 2019 年 8 月 28 日

关于增加唐鼎耀华为国海富兰克林基 中国证监会指定报

23

金旗下部分基金代销机构并开通转换 刊及指定网站 2019 年 10 月16 日


业务、定期定额投资业务及相关费率

优惠活动的公告

富兰克林国海健康优质生活股票型证 中国证监会指定报

24

券投资基金 2019 第 3 季度报告 刊及指定网站 2019 年 10 月24 日

国海富兰克林基金管理有限公司关于 中国证监会指定报

25 旗下基金所持东旭光电股票（000413） 刊及指定网站

估值调整的公告 2019 年 12 月 6 日

国海富兰克林基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报

26 部分基金继续参加苏州银行基金申购 刊及指定网站

及定期定额申购费率优惠活动的公告 2019 年 12 月31 日

国海富兰克林基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报

部分基金继续参加交通银行手机银行 刊及指定网站

27

基金申购及定期定额投资手续费率优

惠活动的公告 2019 年 12 月31 日


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份

者类 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占
别 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比

20%的时间

区间

2019年6月

机构 1 27 日 至 - 179,855,215.83 - 179,855,215.83 49.02%
2019 年 12

月 31 日

2019年6月

2 27 日 至 - 179,855,215.83 89,928,000.00 89,927,215.83 24.51%
2019 年 12

月 31 日

2019 年 12

3 月 19 日至 - 90,076,095.95 - 90,076,095.95 24.55%
2019 年 12

月 31 日

产品特有风险

1.流动性风险
投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能存在无法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产生流动性风险。一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂停赎回。该基金投资者集中度较高，管理人将积极通过持续营销优化持有人结构，审慎办理大额申购和赎回。2.估值风险
投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影响，从而导致非市场因素的净值异常波动。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等
差异带来的特有风险，包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险等。
基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不
将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金设立的文件；

2、《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》；

3、《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金招募说明书》；

4、《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金托管协议》；

5、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站 ：www.ftsfund.com。
13.3 查阅方式

1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件；

2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司
2020 年 3 月 27 日
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