富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金
2019 年半年度报告摘要

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2019 年 8 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 国富健康优质生活股票

基金主代码 000761

交易代码 000761

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 9 月 23 日

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 367,963,626.86 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金主要通过投资于有利于提升民众健康水平和能
投资目标 够满足人们优质生活需求的上市公司，在严格控制投
资风险的基础上，力争获取基金资产的长期稳定增值。

本基金将重点关注有利于提升民众健康水平和能够提
供优质生活产品和服务的行业和个股。

1、行业配置策略

（1）本基金的股票资产采用"核心-卫星"策略进行行
业配置。本基金的核心行业配置资产将主要投资于与
提升居民健康和生活品质主题直接相关的行业，投资
比例不低于非现金基金资产的 80%。

随着经济增长方式的转变和产业结构的升级，居民的
需求也会发生变化，从而导致满足居民健康和优质生
活需求的行业范围发生变化。本基金将通过对居民需
求变化和行业发展趋势的研究，适时调整健康优质生
投资策略 活主题所覆盖的行业范围。

（2）本基金在具体进行行业配置时，根据宏观经济

周期、国家产业政策、行业景气度和行业竞争格局等
因素进行深入分析，结合行业盈利趋势预测、行业整
体估值水平和市场特征等，进行综合的行业投资价值
评估。

2、个股精选策略

本基金将采用"自下而上"精选个股策略，紧密围绕健
康优质生活的投资主题，从主题、行业地位、公司发
展战略、核心竞争力、公司治理结构和管理层分析、
估值水平等方面进行综合评价，精选优质股票构建投
资组合。


3、债券投资策略

本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金
流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结
合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变
动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置
等积极投资策略，把握债券市场投资机会，以获取稳
健的投资收益。

4、股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，
以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的
期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，
与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策
略进行套期保值操作。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及
风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特
殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金
融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风
险的目的。

5、权证投资策略

本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基
本面的研究，结合权证定价模型确定其合理估值水平，
谨慎地进行投资，在控制下跌风险、实现保值的前提
下，追求较为稳定的增值收益。

业绩比较基准 85% × 沪深 300 指数收益率 + 15% × 中债国债总

指数收益率（全价）

本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高风
风险收益特征 险品种，其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国海富兰克林基金管理有 中国银行股份有限公司

限公司

姓名 储丽莉 王永民

信息披露负责人 联系电话 021-3855 5555 010-6659 4896

电子邮箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-700-4518、9510-

5680 和 021－38789555 95566

传真 021-6888 3050 010-6659 4942

2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网

网址 www.ftsfund.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 38,426.28

本期利润 1,123,677.42

加权平均基金份额本期利润 0.0763

本期基金份额净值增长率 18.57%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 40,709,595.05

期末基金资产净值 408,673,221.91

期末基金份额净值 1.111

注：
1、上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第 1 号《主要财务指标的计算及披露》。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④

过去一个月 4.71% 1.03% 4.65% 0.98% 0.06% 0.05%

过去三个月 -3.48% 1.38% -1.10% 1.29% -2.38% 0.09%

过去六个月 18.57% 1.37% 22.72% 1.31% -4.15% 0.06%

过去一年 0.45% 1.41% 8.26% 1.30% -7.81% 0.11%

过去三年 4.61% 1.11% 18.28% 0.94% -13.67% 0.17%

自基金合同 11.10% 1.84% 53.95% 1.36% -42.85% 0.48%

生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金的基金合同生效日为 2014 年 9 月 23 日。本基金在 6 个月建仓期结束时，各项投资比
例符合基金合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月，由国海证券股份有限公司和富兰克林
邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本 2.2 亿元人民币，国海证券股份有限公司持有 51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。

国海证券股份有限公司是国内 A 股市场第 16 家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍
布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有超过 70 年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。

本公司具有丰富的管理基金经验。自 2005 年 6 月第一只基金成立开始，截至本报告期末，
本公司旗下运作 32 只基金产品。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

王晓宁先生，中央财经大
公司研 学学士。历任万家基金管
究分析 理有限公司研究员、研究
部副总 总监助理、基金经理助理，
经理、 国海富兰克林基金管理有
国富策 限公司行业研究主管、国
略回报 富潜力组合混合基金、国
王晓宁 混合基 2014 年 9 月 15 年 富成长动力混合基金及国
金及国 23 日 - 富策略回报混合基金的基
富健康 金经理助理。截至本报告
优质生 期末任国海富兰克林基金
活股票 管理有限公司研究分析部
基金的 副总经理、国富策略回报
基金经 混合基金及国富健康优质
理 生活股票基金的基金经理。

注：

1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。

报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。

报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，经济周期经历了从衰退到复苏，信贷周期从紧到松，科技周期平稳，企业盈利周期平稳，投资者情绪周期由悲观到乐观。A 股市场在经历了一季度对过度悲观情绪的纠偏后，二季度重回震荡格局。外部宏观环境的不确定性再次成为影响 A 股市场中枢的最大变量，贸易摩擦一波三折，国内宏观对冲措施陆续发挥作用，流动性充裕与信用分层并存。权益市场继续分化，
漂亮 50 为代表的“核心资产”已成市场持仓共识，消费和金融行业超额收益明显。债券收益率整体下降，信用分化加剧。

本基金在报告期内的运作中，股票仓位维持在高位，个股持仓以自下而上的选股占绝大部分比例。持仓选择方面主要持有景气回升的行业和成长与估值错配的周期成长股。整体偏向金融、风光伏和地产后周期的消费股，其中地产持仓下降，银行和科技行业持仓上升，食品饮料行业逐步获利了结。整体持仓趋向均衡化。虽然基金重配了消费行业，但在细分行业的配置上表现不理想，重配的家电和地产后周期类消费的表现远远弱于养殖和白酒，是基金跑输基准的主要原因。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 1.111 元，本报告期净值增长率为 18.57%，同期业绩比

较基准增长率为 22.72%，本基金跑输业绩比较基准 4.15%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来 6 个月，中美贸易谈判的进展还会左右市场的节奏和方向，我们对达成一个“休战协议”持乐观态度。但长期来看，贸易摩擦的频率和剧烈程度要比过去 10 年高一个数量级，资本市场需要适应这种常态化场景。国内方面，传统信贷周期规律正在被打破，背后是政府放弃了以“放松地产和大规模基建刺激”为手段的宏观对冲措施，更重视科技投资、稳定国内消费并化解金融风险。这意味着经济增速的下移，但同时带来了更高质量的增长和更小的宏观风险。

企业层面，中低增速的宏观背景，意味着竞争对手弯道超车的机会越来越少，马太效应、强者恒强，行业龙头企业意味着更低的经营风险和更高的经营增速。对应于 A 股市场，高质量公司对一般企业的股价超额收益，明显大于不同行业间的超额收益差异。外资的涌入，在交易层面助推了这种情况的延续。在以消费为代表的稳定成长类行业被重估后，深度价值类的金融、地产、汽车等行业的比较优势显现，高成长类行业中的风光伏、云计算、创新药等细分领域高景气延续。“金融+科技”会是本基金的重点关注方向。

本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的长期投资收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称"估值委员会"），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产
估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施分配的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金已连续 60 个工作日基金资产净值低于五千万元，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。本报告期内本基金管理人积极开展持续营销，努力落实解决方案。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金

报告截止日： 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 182,072,136.03 1,263,772.41

结算备付金 13,901.20 19,695.11

存出保证金 3,640.53 13,244.62

交易性金融资产 382,943,674.25 7,162,647.00

其中：股票投资 382,943,674.25 7,162,647.00

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - 279,332.55

应收利息 15,455.80 321.24

应收股利 - -

应收申购款 124.83 10,134.81

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 565,048,932.64 8,749,147.74

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 155,894,347.21 -

应付赎回款 9,917.34 -

应付管理人报酬 60,286.09 11,619.00

应付托管费 10,047.66 1,936.47

应付销售服务费 - -

应付交易费用 362,336.33 9,880.32


应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 38,776.10 132,000.00

负债合计 156,375,710.73 155,435.79

所有者权益：

实收基金 367,963,626.86 9,175,287.22

未分配利润 40,709,595.05 -581,575.27

所有者权益合计 408,673,221.91 8,593,711.95

负债和所有者权益总计 565,048,932.64 8,749,147.74

注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.111 元，基金份额总额 367,963,626.86 份。
6.2 利润表
会计主体：富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至

2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日

一、收入 1,737,165.63 -2,878,979.30

1.利息收入 20,071.16 33,611.03

其中：存款利息收入 20,071.16 31,201.14

债券利息收入 - 2,409.89

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 629,333.89 -140,027.54

其中：股票投资收益 344,539.36 -338,459.62

基金投资收益 - -

债券投资收益 - 6,622.24

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 284,794.53 191,809.84

3.公允价值变动收益（损失以“-

”号填列） 1,085,251.14 -2,837,092.50

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）

- -

5.其他收入（损失以“-”号填列）

2,509.44 64,529.71

减：二、费用 613,488.21 775,305.00

1．管理人报酬 118,502.08 359,358.73

2．托管费 19,750.36 59,893.08

3．销售服务费 - -

4．交易费用 425,007.99 273,330.45

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 - 0.17

7．其他费用 50,227.78 82,722.57

三、利润总额（亏损总额以“-

”号填列） 1,123,677.42 -3,654,284.30

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

列） 1,123,677.42 -3,654,284.30

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

（基金净值） 9,175,287.22 -581,575.27 8,593,711.95

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 1,123,677.42 1,123,677.42
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号 358,788,339.64 40,167,492.90 398,955,832.54
填列）

其中：1.基金申购款 360,213,837.27 40,314,323.55 400,528,160.82

2.基金赎回款 -1,425,497.63 -146,830.65 -1,572,328.28

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少

以“-”号填列）
五、期末所有者权益

（基金净值） 367,963,626.86 40,709,595.05 408,673,221.91

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

（基金净值） 11,326,639.73 2,582,731.72 13,909,371.45

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -3,654,284.30 -3,654,284.30
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号 14,210,346.24 3,777,179.81 17,987,526.05
填列）

其中：1.基金申购款 37,200,618.50 8,459,241.89 45,659,860.39

2.基金赎回款 -22,990,272.26 -4,682,062.08 -27,672,334.34

四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少 - - -
以“-”号填列）
五、期末所有者权益

（基金净值） 25,536,985.97 2,705,627.23 28,242,613.20

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______林勇______ ______林勇______ ____龚黎____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第 1648 号《关于核准富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金募集的批复》注册，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集

295,831,329.11 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字
(2014)第 560 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海健康优质生活股票型
证券投资基金基金合同》于 2014 年 9 月 23 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

295,887,926.59 份。本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 56,597.48 元。在本基金成立后，其中 56,597.48 元折算为 56,597.48 份基金金份额，划入基金份额持有人账户。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 80%-95%，其中投资于与提升居民健康和生活品质主题直接相关行业的股票比例不低于非现金基金资产的 80%，权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%；债券、货币市场工具、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具投资比例为基金资产的 5%-20%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×85％＋中债国债总指数(全价)收益率×15％。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2019 年 8 月 28 日批准
报出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年


6 月 30 日的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，

以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转

让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以

2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所
得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金销售机构

国海证券股份有限公司("国海证券") 基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018年1月1日至2018年6月30日
6 月 30 日

当期发生的基金应支付

的管理费 118,502.08 359,358.73

其中：支付销售机构的

客户维护费 31,563.48 39,556.05

注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日

当期发生的基金应支付

的托管费 19,750.36 59,893.08

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

2.本报告期和上年度可比期间（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）基金管理人未运用固有
资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期末和上年度末（2018 年 12 月 31 日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

名称 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 182,072,136.03 11,824.69 4,964,562.65 29,367.93

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。


6.4.9 期末（ 2019 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 382,943,674.25 元，无属于第二层次及第三层次的余额(2018 年 12 月
31 日：第一层次 7,162,647.00 元，无第二或第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月

31 日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 382,943,674.25 67.77

其中：股票 382,943,674.25 67.77

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 182,086,037.23 32.22

8 其他各项资产 19,221.16 0.00

9 合计 565,048,932.64 100.00

注：鉴于部分资产占基金总资产的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列示，故标注为“0.00”。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 5,582,364.03 1.37

B 采矿业 12,311,248.00 3.01

C 制造业 149,449,679.29 36.57

电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 8,711,494.00 2.13

E 建筑业 11,636,248.00 2.85


F 批发和零售业 5,533,727.00 1.35

G 交通运输、仓储和邮政业 11,593,725.00 2.84

H 住宿和餐饮业 179,800.00 0.04

信息传输、软件和信息技术服

I 务业 14,247,742.25 3.49

J 金融业 136,415,594.00 33.38

K 房地产业 17,235,562.00 4.22

L 租赁和商务服务业 5,331,074.00 1.30

M 科学研究和技术服务业 260,040.00 0.06

N 水利、环境和公共设施管理业 451,041.00 0.11

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,026,630.68 0.50

R 文化、体育和娱乐业 1,977,705.00 0.48

S 综合 - -

合计 382,943,674.25 93.70

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未通过港股通交易机制投资港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 601318 中国平安 313,400 27,770,374.00 6.80

2 600519 贵州茅台 15,300 15,055,200.00 3.68

3 600036 招商银行 417,700 15,028,846.00 3.68

4 601166 兴业银行 473,800 8,665,802.00 2.12

5 000651 格力电器 152,300 8,376,500.00 2.05

6 000333 美的集团 142,452 7,387,560.72 1.81

7 000858 五 粮 液 58,400 6,888,280.00 1.69

8 600276 恒瑞医药 95,400 6,296,400.00 1.54

9 600887 伊利股份 187,200 6,254,352.00 1.53

10 600030 中信证券 237,000 5,642,970.00 1.38

11 601939 建设银行 695,000 5,170,800.00 1.27

12 601328 交通银行 843,700 5,163,444.00 1.26

13 000001 平安银行 368,400 5,076,552.00 1.24

14 600016 民生银行 765,500 4,860,925.00 1.19


15 601398 工商银行 814,000 4,794,460.00 1.17

16 601288 农业银行 1,187,900 4,276,440.00 1.05

17 600000 浦发银行 362,900 4,238,672.00 1.04

18 000002 万科Ａ 150,300 4,179,843.00 1.02

19 300498 温氏股份 114,100 4,091,626.00 1.00

20 601668 中国建筑 649,500 3,734,625.00 0.91

21 600900 长江电力 205,000 3,669,500.00 0.90

22 601601 中国太保 97,500 3,559,725.00 0.87

23 600837 海通证券 246,600 3,499,254.00 0.86

24 002415 海康威视 120,400 3,320,632.00 0.81

25 600048 保利地产 219,600 2,802,096.00 0.69

26 600104 上汽集团 108,700 2,771,850.00 0.68

27 601169 北京银行 458,900 2,712,099.00 0.66

28 002304 洋河股份 22,200 2,698,632.00 0.66

29 601888 中国国旅 29,800 2,641,770.00 0.65

30 603288 海天味业 24,580 2,580,900.00 0.63

31 601211 国泰君安 137,700 2,526,795.00 0.62

32 600585 海螺水泥 60,800 2,523,200.00 0.62

33 000725 京东方Ａ 726,300 2,498,472.00 0.61

34 601688 华泰证券 110,800 2,473,056.00 0.61

35 601766 中国中车 299,300 2,421,337.00 0.59

36 600009 上海机场 28,900 2,421,242.00 0.59

37 300059 东方财富 176,415 2,390,423.25 0.58

38 600031 三一重工 182,100 2,381,868.00 0.58

39 000063 中兴通讯 70,600 2,296,618.00 0.56

40 600028 中国石化 413,600 2,262,392.00 0.55

41 601012 隆基股份 92,200 2,130,742.00 0.52

42 600340 华夏幸福 64,600 2,104,022.00 0.51

43 601088 中国神华 102,700 2,093,026.00 0.51

44 600309 万华化学 47,900 2,049,641.00 0.50

45 601229 上海银行 170,000 2,014,500.00 0.49

46 600690 海尔智家 112,000 1,936,480.00 0.47

47 002142 宁波银行 79,300 1,922,232.00 0.47

48 601818 光大银行 496,700 1,892,427.00 0.46

49 000338 潍柴动力 148,400 1,823,836.00 0.45

50 600019 宝钢股份 273,400 1,777,100.00 0.43

51 002475 立讯精密 71,200 1,765,048.00 0.43

52 600050 中国联通 281,900 1,736,504.00 0.42

53 601857 中国石油 250,300 1,722,064.00 0.42


54 000568 泸州老窖 21,100 1,705,513.00 0.42

55 002027 分众传媒 317,800 1,681,162.00 0.41

56 601989 中国重工 289,200 1,607,952.00 0.39

57 600919 江苏银行 214,700 1,558,722.00 0.38

58 601933 永辉超市 149,200 1,523,332.00 0.37

59 601009 南京银行 183,600 1,516,536.00 0.37

60 002202 金风科技 122,000 1,516,460.00 0.37

61 601390 中国中铁 232,500 1,515,900.00 0.37

62 601006 大秦铁路 186,700 1,510,403.00 0.37

63 001979 招商蛇口 72,250 1,510,025.00 0.37

64 600999 招商证券 88,100 1,505,629.00 0.37

65 002230 科大讯飞 45,100 1,499,124.00 0.37

66 002714 牧原股份 25,357 1,490,738.03 0.36

67 601628 中国人寿 50,700 1,435,824.00 0.35

68 600406 国电南瑞 76,400 1,424,096.00 0.35

69 000661 长春高新 4,200 1,419,600.00 0.35

70 002594 比亚迪 27,800 1,410,016.00 0.35

71 601186 中国铁建 141,700 1,409,915.00 0.34

72 000166 申万宏源 278,200 1,393,782.00 0.34

73 601336 新华保险 25,300 1,392,259.00 0.34

74 601899 紫金矿业 366,900 1,383,213.00 0.34

75 002024 苏宁易购 114,600 1,315,608.00 0.32

76 600570 恒生电子 19,200 1,308,480.00 0.32

77 000538 云南白药 15,400 1,284,668.00 0.31

78 000776 广发证券 90,700 1,246,218.00 0.30

79 601669 中国电建 235,000 1,243,150.00 0.30

80 600352 浙江龙盛 76,000 1,198,520.00 0.29

81 300015 爱尔眼科 38,044 1,178,222.68 0.29

82 600958 东方证券 109,600 1,170,528.00 0.29

83 601225 陕西煤业 123,400 1,140,216.00 0.28

84 000100 TCL 集团 335,700 1,117,881.00 0.27

85 000876 新 希 望 63,800 1,108,206.00 0.27

86 300142 沃森生物 38,600 1,094,696.00 0.27

87 600436 片仔癀 9,200 1,059,840.00 0.26

88 600741 华域汽车 49,000 1,058,400.00 0.26

89 600588 用友网络 38,700 1,040,256.00 0.25

90 601155 新城控股 26,100 1,039,041.00 0.25

91 600271 航天信息 44,300 1,021,115.00 0.25

92 002736 国信证券 74,300 977,788.00 0.24


93 600660 福耀玻璃 42,800 972,844.00 0.24

94 600547 山东黄金 23,200 955,144.00 0.23

95 601377 兴业证券 140,000 943,600.00 0.23

96 600010 包钢股份 558,300 943,527.00 0.23

97 000157 中联重科 156,800 942,368.00 0.23

98 000783 长江证券 120,100 937,981.00 0.23

99 600795 国电电力 356,800 906,272.00 0.22

100 600705 中航资本 166,400 901,888.00 0.22

101 002008 大族激光 26,013 894,326.94 0.22

102 601111 中国国航 91,800 878,526.00 0.21

103 000069 华侨城Ａ 125,200 870,140.00 0.21

104 600111 北方稀土 66,700 856,428.00 0.21

105 600011 华能国际 137,300 855,379.00 0.21

106 600703 三安光电 75,700 853,896.00 0.21

107 002044 美年健康 68,200 848,408.00 0.21

108 603993 洛阳钼业 213,300 844,668.00 0.21

109 600089 特变电工 115,300 835,925.00 0.20

110 601108 财通证券 75,800 832,284.00 0.20

111 600383 金地集团 69,700 831,521.00 0.20

112 600438 通威股份 58,700 825,322.00 0.20

113 600886 国投电力 105,700 821,289.00 0.20

114 601800 中国交建 70,800 801,456.00 0.20

115 601985 中国核电 143,400 797,304.00 0.20

116 002422 科伦药业 26,800 796,764.00 0.19

117 600029 南方航空 103,100 795,932.00 0.19

118 002236 大华股份 54,600 792,792.00 0.19

119 601600 中国铝业 201,200 788,704.00 0.19

120 002001 新 和 成 40,600 783,174.00 0.19

121 600196 复星医药 30,700 776,710.00 0.19

122 002007 华兰生物 25,400 774,446.00 0.19

123 601555 东吴证券 74,100 759,525.00 0.19

124 600606 绿地控股 111,000 758,130.00 0.19

125 600115 东方航空 120,900 758,043.00 0.19

126 002311 海大集团 24,500 757,050.00 0.19

127 000895 双汇发展 30,300 754,167.00 0.18

128 300122 智飞生物 17,100 737,010.00 0.18

129 300003 乐普医疗 31,900 734,338.00 0.18

130 600109 国金证券 75,000 729,000.00 0.18

131 600221 海航控股 356,300 723,289.00 0.18


132 600061 国投资本 51,200 717,312.00 0.18

133 300124 汇川技术 30,900 707,919.00 0.17

134 600177 雅戈尔 107,700 683,895.00 0.17

135 000963 华东医药 26,300 682,748.00 0.17

136 601788 光大证券 59,700 681,774.00 0.17

137 600487 亨通光电 40,600 680,456.00 0.17

138 601618 中国中冶 223,800 680,352.00 0.17

139 000413 东旭光电 132,200 679,508.00 0.17

140 000768 中航飞机 43,100 678,825.00 0.17

141 600637 东方明珠 64,300 677,722.00 0.17

142 600332 白云山 16,500 676,005.00 0.17

143 002410 广联达 20,500 674,245.00 0.16

144 600100 同方股份 73,600 666,080.00 0.16

145 600018 上港集团 97,000 661,540.00 0.16

146 002508 老板电器 24,000 651,360.00 0.16

147 000425 徐工机械 144,800 645,808.00 0.16

148 601607 上海医药 35,300 640,695.00 0.16

149 300033 同花顺 6,500 639,340.00 0.16

150 002352 顺丰控股 18,800 638,448.00 0.16

151 600893 航发动力 28,100 638,151.00 0.16

152 300017 网宿科技 58,800 633,864.00 0.16

153 300408 三环集团 31,100 604,895.00 0.15

154 601919 中远海控 120,300 603,906.00 0.15

155 600176 中国巨石 63,330 603,534.90 0.15

156 002271 东方雨虹 26,600 602,756.00 0.15

157 601877 正泰电器 26,000 600,340.00 0.15

158 601727 上海电气 111,200 598,256.00 0.15

159 600498 烽火通信 21,400 596,204.00 0.15

160 600004 白云机场 32,000 582,400.00 0.14

161 600867 通化东宝 37,300 574,420.00 0.14

162 600023 浙能电力 129,000 570,180.00 0.14

163 601998 中信银行 94,900 566,553.00 0.14

164 000423 东阿阿胶 14,100 561,462.00 0.14

165 002460 赣锋锂业 23,821 558,126.03 0.14

166 600489 中金黄金 54,300 557,661.00 0.14

167 601018 宁波港 122,000 535,580.00 0.13

168 600809 山西汾酒 7,734 534,032.70 0.13

169 600068 葛洲坝 85,400 532,042.00 0.13

170 600066 宇通客车 40,800 531,216.00 0.13


171 600170 上海建工 141,000 530,160.00 0.13

172 600926 杭州银行 63,500 528,955.00 0.13

173 603899 晨光文具 12,000 527,640.00 0.13

174 002673 西部证券 52,200 526,176.00 0.13

175 002466 天齐锂业 20,800 525,824.00 0.13

176 002179 中航光电 15,700 525,322.00 0.13

177 601997 贵阳银行 60,400 522,460.00 0.13

178 300024 机器人 34,300 522,389.00 0.13

179 002602 世纪华通 47,700 520,884.00 0.13

180 002081 金 螳 螂 50,400 519,624.00 0.13

181 600219 南山铝业 227,900 515,054.00 0.13

182 002241 歌尔股份 57,100 507,619.00 0.12

183 600362 江西铜业 31,600 497,384.00 0.12

184 601021 春秋航空 11,000 495,000.00 0.12

185 600398 海澜之家 54,500 494,315.00 0.12

186 603156 养元饮品 13,300 493,164.00 0.12

187 600085 同仁堂 17,000 493,000.00 0.12

188 300144 宋城演艺 21,300 492,882.00 0.12

189 000630 铜陵有色 200,200 492,492.00 0.12

190 000961 中南建设 56,800 491,888.00 0.12

191 601198 东兴证券 41,300 490,644.00 0.12

192 002739 万达电影 26,500 488,660.00 0.12

193 601838 成都银行 55,300 488,299.00 0.12

194 002146 荣盛发展 52,000 488,280.00 0.12

195 000786 北新建材 26,900 487,697.00 0.12

196 600674 川投能源 54,700 486,830.00 0.12

197 000728 国元证券 52,900 485,093.00 0.12

198 600482 中国动力 20,300 479,486.00 0.12

199 600297 广汇汽车 103,900 463,394.00 0.11

200 601881 中国银河 37,700 461,825.00 0.11

201 000703 恒逸石化 33,800 461,708.00 0.11

202 002493 荣盛石化 37,600 453,456.00 0.11

203 601138 工业富联 37,500 451,875.00 0.11

204 000629 攀钢钒钛 133,100 451,209.00 0.11

205 300070 碧水源 57,900 451,041.00 0.11

206 603986 兆易创新 5,200 450,840.00 0.11

207 002555 三七互娱 33,200 449,860.00 0.11

208 600535 天士力 27,100 448,505.00 0.11

209 002050 三花智控 42,090 444,049.50 0.11


210 603799 华友钴业 19,800 421,938.00 0.10

211 600663 陆家嘴 27,200 421,600.00 0.10

212 603833 欧派家居 3,900 419,718.00 0.10

213 300296 利亚德 53,100 415,773.00 0.10

214 000596 古井贡酒 3,500 414,785.00 0.10

215 600369 西南证券 83,600 412,984.00 0.10

216 002624 完美世界 16,000 412,960.00 0.10

217 000627 天茂集团 63,600 412,764.00 0.10

218 000656 金科股份 68,300 411,849.00 0.10

219 002065 东华软件 58,800 411,012.00 0.10

220 600118 中国卫星 18,200 410,410.00 0.10

221 600516 XR 方大炭 32,200 395,738.00 0.10

222 300136 信维通信 15,800 386,310.00 0.09

223 601992 金隅集团 101,900 383,144.00 0.09

224 600153 建发股份 42,900 380,952.00 0.09

225 600027 华电国际 100,600 379,262.00 0.09

226 000625 长安汽车 57,200 379,236.00 0.09

227 002032 苏 泊 尔 5,000 379,150.00 0.09

228 000709 河钢股份 126,300 377,637.00 0.09

229 600760 中航沈飞 13,000 377,390.00 0.09

230 600583 海油工程 67,200 376,320.00 0.09

231 603160 汇顶科技 2,700 374,760.00 0.09

232 600038 中直股份 9,100 373,282.00 0.09

233 601117 中国化学 61,200 368,424.00 0.09

234 600977 中国电影 22,300 349,218.00 0.09

235 002153 石基信息 9,600 347,424.00 0.09

236 002558 巨人网络 18,800 341,596.00 0.08

237 600688 上海石化 66,200 341,592.00 0.08

238 600415 小商品城 82,300 339,076.00 0.08

239 600816 安信信托 67,000 338,350.00 0.08

240 000671 阳 光 城 52,200 338,256.00 0.08

241 601066 中信建投 15,500 326,740.00 0.08

242 600298 安琪酵母 10,000 316,300.00 0.08

243 601238 广汽集团 28,200 308,226.00 0.08

244 000402 金 融 街 38,900 304,976.00 0.07

245 601633 长城汽车 36,700 303,509.00 0.07

246 601319 中国人保 31,900 302,731.00 0.07

247 600188 兖州煤业 27,700 301,099.00 0.07

248 600704 物产中大 55,500 300,810.00 0.07


249 002310 东方园林 50,100 300,600.00 0.07

250 002294 信立泰 13,400 299,892.00 0.07

251 300072 三聚环保 37,700 298,961.00 0.07

252 600566 济川药业 9,900 298,089.00 0.07

253 002601 龙蟒佰利 20,100 298,083.00 0.07

254 002010 传化智联 39,500 297,435.00 0.07

255 300413 芒果超媒 6,500 266,825.00 0.07

256 002120 韵达股份 8,600 265,052.00 0.06

257 601898 中煤能源 55,000 264,000.00 0.06

258 601360 三六零 12,200 260,836.00 0.06

259 002773 康弘药业 7,900 260,068.00 0.06

260 603259 药明康德 3,000 260,040.00 0.06

261 000898 鞍钢股份 66,250 251,087.50 0.06

262 601228 广州港 55,500 231,990.00 0.06

263 002411 延安必康 13,300 231,420.00 0.06

264 002468 申通快递 9,100 226,954.00 0.06

265 600998 九州通 18,300 226,188.00 0.06

266 000938 紫光股份 8,300 226,175.00 0.06

267 600372 中航电子 15,200 225,568.00 0.06

268 600025 华能水电 55,400 225,478.00 0.06

269 000415 渤海租赁 57,300 224,616.00 0.05

270 600339 中油工程 53,000 223,660.00 0.05

271 000681 视觉中国 10,000 193,800.00 0.05

272 601808 中海油服 19,500 187,785.00 0.05

273 300251 光线传媒 27,400 186,320.00 0.05

274 600258 首旅酒店 10,000 179,800.00 0.04

275 601162 天风证券 14,300 155,012.00 0.04

276 600390 五矿资本 15,900 149,937.00 0.04

277 300433 蓝思科技 21,500 149,855.00 0.04

278 000553 安道麦 A 13,900 149,008.00 0.04

279 002925 盈趣科技 3,800 148,238.00 0.04

280 600233 圆通速递 12,000 147,960.00 0.04

281 000408 藏格控股 17,800 147,206.00 0.04

282 601828 XD 美凯龙 12,100 147,015.00 0.04

283 603260 合盛硅业 3,100 145,886.00 0.04

284 601298 青岛港 14,000 117,460.00 0.03

285 601577 长沙银行 11,800 112,572.00 0.03

286 600299 安迪苏 10,700 110,959.00 0.03

287 600015 华夏银行 9,100 70,070.00 0.02


288 601901 方正证券 6,000 42,660.00 0.01

289 600522 中天科技 3,600 33,012.00 0.01

290 002456 欧菲光 2,700 21,168.00 0.01

291 600346 恒力石化 1,500 18,240.00 0.00

292 601878 浙商证券 1,900 17,670.00 0.00

293 601216 君正集团 5,000 16,450.00 0.00

294 603858 步长制药 600 15,462.00 0.00

295 002252 上海莱士 2,200 15,290.00 0.00

296 002938 鹏鼎控股 300 8,808.00 0.00

297 002945 华林证券 400 7,400.00 0.00

298 002939 长城证券 400 6,676.00 0.00

299 601212 白银有色 1,300 5,707.00 0.00

300 002625 光启技术 600 5,574.00 0.00

注：鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列示，故标注为“0.00”。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例（％）

1 601318 中国平安 27,561,551.25 320.72

2 600519 贵州茅台 15,120,505.00 175.95

3 600036 招商银行 14,607,772.76 169.98

4 601166 兴业银行 8,681,968.00 101.03

5 000651 格力电器 8,389,731.76 97.63

6 000333 美的集团 7,380,256.13 85.88

7 000858 五 粮 液 6,817,114.58 79.33

8 600276 恒瑞医药 6,347,561.20 73.86

9 600887 伊利股份 6,189,111.30 72.02

10 600030 中信证券 5,662,839.00 65.90

11 601328 交通银行 5,163,600.00 60.09

12 601939 建设银行 5,163,348.00 60.08

13 000001 平安银行 5,058,067.00 58.86

14 600016 民生银行 4,868,212.00 56.65

15 601398 工商银行 4,799,344.00 55.85


16 601288 农业银行 4,304,318.00 50.09

17 600000 浦发银行 4,236,409.00 49.30

18 000002 万科Ａ 4,186,489.00 48.72

19 300498 温氏股份 4,094,079.28 47.64

20 601668 中国建筑 3,813,105.00 44.37

21 600900 长江电力 3,652,093.00 42.50

22 601601 中国太保 3,548,067.00 41.29

23 600837 海通证券 3,496,302.00 40.68

24 600104 上汽集团 3,214,876.00 37.41

25 002415 海康威视 3,203,303.00 37.27

26 601688 华泰证券 2,970,785.00 34.57

27 601888 中国国旅 2,888,125.00 33.61

28 600048 保利地产 2,813,379.00 32.74

29 002304 洋河股份 2,778,873.00 32.34

30 601169 北京银行 2,707,237.00 31.50

31 603288 海天味业 2,570,378.80 29.91

32 601211 国泰君安 2,512,259.00 29.23

33 000725 京东方Ａ 2,504,828.00 29.15

34 600585 海螺水泥 2,500,262.00 29.09

35 600009 上海机场 2,471,014.00 28.75

36 601766 中国中车 2,433,771.00 28.32

37 300059 东方财富 2,410,315.00 28.05

38 600031 三一重工 2,367,613.37 27.55

39 000063 中兴通讯 2,305,696.00 26.83

40 600028 中国石化 2,258,425.00 26.28

41 601012 隆基股份 2,129,852.18 24.78

42 601818 光大银行 2,120,083.00 24.67

43 601088 中国神华 2,091,590.00 24.34

44 600309 万华化学 2,061,773.00 23.99

45 601229 上海银行 2,018,770.00 23.49

46 600690 海尔智家 1,938,220.00 22.55

47 002142 宁波银行 1,902,356.00 22.14

48 600340 华夏幸福 1,857,367.00 21.61

49 000338 潍柴动力 1,831,716.00 21.31

50 002230 科大讯飞 1,798,305.00 20.93

51 600019 宝钢股份 1,789,392.00 20.82


52 002475 立讯精密 1,761,066.00 20.49

53 600050 中国联通 1,747,097.49 20.33

54 601857 中国石油 1,741,143.00 20.26

55 002027 分众传媒 1,714,637.00 19.95

56 000568 泸州老窖 1,686,412.00 19.62

57 601989 中国重工 1,620,506.00 18.86

58 600406 国电南瑞 1,573,563.92 18.31

59 600919 江苏银行 1,562,202.00 18.18

60 601009 南京银行 1,523,409.00 17.73

61 001979 招商蛇口 1,522,810.00 17.72

62 601390 中国中铁 1,519,742.00 17.68

63 600999 招商证券 1,518,031.00 17.66

64 601006 大秦铁路 1,517,068.00 17.65

65 601933 永辉超市 1,505,523.00 17.52

66 002714 牧原股份 1,475,092.86 17.16

67 601628 中国人寿 1,441,552.00 16.77

68 000661 长春高新 1,415,272.00 16.47

69 601186 中国铁建 1,407,740.00 16.38

70 000166 申万宏源 1,407,133.00 16.37

71 601336 新华保险 1,406,444.00 16.37

72 002594 比亚迪 1,405,912.00 16.36

73 601899 紫金矿业 1,379,865.00 16.06

74 600570 恒生电子 1,319,845.10 15.36

75 002024 苏宁易购 1,301,240.00 15.14

76 000538 云南白药 1,270,526.00 14.78

77 601669 中国电建 1,257,253.00 14.63

78 000776 广发证券 1,253,309.00 14.58

79 600271 航天信息 1,234,927.00 14.37

80 600352 浙江龙盛 1,187,469.00 13.82

81 600958 东方证券 1,182,553.00 13.76

82 300015 爱尔眼科 1,181,095.76 13.74

83 601225 陕西煤业 1,153,385.00 13.42

84 002202 金风科技 1,106,878.00 12.88

85 000100 TCL 集团 1,105,598.00 12.87

86 000876 新 希 望 1,087,155.00 12.65

87 300142 沃森生物 1,074,251.08 12.50


88 600436 片仔癀 1,064,837.00 12.39

89 600741 华域汽车 1,061,191.00 12.35

90 601155 新城控股 1,050,911.00 12.23

91 600588 用友网络 1,031,348.00 12.00

92 002736 国信证券 984,389.00 11.45

93 600547 山东黄金 959,170.00 11.16

94 000157 中联重科 956,272.00 11.13

95 600660 福耀玻璃 952,608.00 11.08

96 600010 包钢股份 952,292.00 11.08

97 601377 兴业证券 947,564.00 11.03

98 000783 长江证券 917,955.00 10.68

99 600795 国电电力 913,664.00 10.63

100 002008 大族激光 906,973.40 10.55

101 600705 中航资本 903,515.00 10.51

102 000069 华侨城Ａ 873,801.00 10.17

103 600011 华能国际 872,085.00 10.15

104 600703 三安光电 870,717.98 10.13

105 002044 美年健康 870,500.00 10.13

106 601111 中国国航 869,806.00 10.12

107 603993 洛阳钼业 868,955.00 10.11

108 600089 特变电工 841,351.00 9.79

109 600111 北方稀土 836,950.00 9.74

110 600438 通威股份 836,407.00 9.73

111 600886 国投电力 835,519.00 9.72

112 600383 金地集团 833,270.00 9.70

113 601108 财通证券 830,765.00 9.67

114 300122 智飞生物 829,276.00 9.65

115 002001 新 和 成 803,430.00 9.35

116 601985 中国核电 800,373.00 9.31

117 601800 中国交建 797,991.00 9.29

118 601600 中国铝业 797,726.00 9.28

119 002422 科伦药业 796,920.00 9.27

120 600029 南方航空 795,814.00 9.26

121 600196 复星医药 793,510.00 9.23

122 002236 大华股份 791,307.00 9.21

123 600606 绿地控股 766,193.00 8.92


124 002007 华兰生物 759,801.00 8.84

125 000895 双汇发展 758,072.00 8.82

126 601555 东吴证券 757,825.00 8.82

127 600115 东方航空 756,009.00 8.80

128 002311 海大集团 746,662.00 8.69

129 600221 海航控股 723,689.00 8.42

130 300003 乐普医疗 723,280.00 8.42

131 600061 国投资本 722,303.00 8.41

132 300124 汇川技术 719,105.00 8.37

133 600109 国金证券 718,680.00 8.36

134 601618 中国中冶 685,234.00 7.97

135 601788 光大证券 683,387.00 7.95

136 000768 中航飞机 682,956.00 7.95

137 600177 雅戈尔 682,914.00 7.95

138 000963 华东医药 681,896.00 7.93

139 600637 东方明珠 681,725.00 7.93

140 000413 东旭光电 680,768.00 7.92

141 600332 白云山 680,598.00 7.92

142 600487 亨通光电 679,723.00 7.91

143 600100 同方股份 678,352.00 7.89

144 600018 上港集团 670,880.00 7.81

145 600362 江西铜业 669,267.00 7.79

146 002410 广联达 650,555.00 7.57

147 000425 徐工机械 649,288.00 7.56

148 601607 上海医药 646,145.00 7.52

149 600893 航发动力 645,823.00 7.52

150 600004 白云机场 645,463.00 7.51

151 002508 老板电器 645,443.00 7.51

152 300033 同花顺 642,678.00 7.48

153 300017 网宿科技 640,752.00 7.46

154 002352 顺丰控股 637,886.00 7.42

155 601919 中远海控 610,533.00 7.10

156 601877 正泰电器 608,201.00 7.08

157 601727 上海电气 606,128.00 7.05

158 600176 中国巨石 605,176.30 7.04

159 300408 三环集团 604,401.00 7.03


160 600498 烽火通信 603,334.00 7.02

161 002271 东方雨虹 600,695.00 6.99

162 600867 通化东宝 574,719.00 6.69

163 600023 浙能电力 572,188.00 6.66

164 601998 中信银行 570,950.00 6.64

165 002460 赣锋锂业 567,309.12 6.60

166 000423 东阿阿胶 563,673.00 6.56

167 600068 葛洲坝 533,930.00 6.21

168 002179 中航光电 533,598.00 6.21

169 002466 天齐锂业 533,583.00 6.21

170 600170 上海建工 532,982.00 6.20

171 300024 机器人 532,435.00 6.20

172 600066 宇通客车 531,466.00 6.18

173 600926 杭州银行 530,915.00 6.18

174 601997 贵阳银行 530,695.00 6.18

175 002673 西部证券 530,017.00 6.17

176 601018 宁波港 529,911.72 6.17

177 002602 世纪华通 529,707.00 6.16

178 600489 中金黄金 529,507.00 6.16

179 600219 南山铝业 527,739.00 6.14

180 002081 金 螳 螂 527,555.00 6.14

181 600809 山西汾酒 525,868.92 6.12

182 603156 养元饮品 498,040.60 5.80

183 601021 春秋航空 497,282.00 5.79

184 000630 铜陵有色 496,903.00 5.78

185 300144 宋城演艺 496,419.00 5.78

186 002146 荣盛发展 495,159.00 5.76

187 600085 同仁堂 494,676.00 5.76

188 000961 中南建设 494,431.00 5.75

189 002405 四维图新 494,176.00 5.75

190 601838 成都银行 493,611.00 5.74

191 600674 川投能源 493,015.00 5.74

192 601198 东兴证券 492,756.00 5.73

193 002739 万达电影 491,040.00 5.71

194 000786 北新建材 490,322.00 5.71

195 600398 海澜之家 490,134.00 5.70


196 002241 歌尔股份 489,958.00 5.70

197 600482 中国动力 488,241.00 5.68

198 000728 国元证券 487,747.00 5.68

199 600297 广汇汽车 461,142.00 5.37

200 002555 三七互娱 457,438.00 5.32

201 002493 荣盛石化 457,301.00 5.32

202 601138 工业富联 456,063.00 5.31

203 300070 碧水源 455,750.00 5.30

204 601881 中国银河 455,713.00 5.30

205 002050 三花智控 455,524.10 5.30

206 000703 恒逸石化 455,450.00 5.30

207 600535 天士力 455,289.00 5.30

208 000629 攀钢钒钛 455,193.00 5.30

209 603986 兆易创新 452,194.00 5.26

210 600298 安琪酵母 451,986.00 5.26

211 600663 陆家嘴 421,422.80 4.90

212 603799 华友钴业 420,356.00 4.89

213 300296 利亚德 418,608.00 4.87

214 002624 完美世界 418,074.00 4.86

215 000627 天茂集团 417,737.00 4.86

216 002065 东华软件 417,683.00 4.86

217 600369 西南证券 417,157.00 4.85

218 600118 中国卫星 416,214.00 4.84

219 000656 金科股份 415,013.00 4.83

220 002129 中环股份 413,756.00 4.81

221 603833 欧派家居 412,437.00 4.80

222 000596 古井贡酒 408,881.00 4.76

223 600516 方大炭素 391,240.00 4.55

224 300136 信维通信 389,923.00 4.54

225 603899 晨光文具 384,017.00 4.47

226 600153 建发股份 383,610.00 4.46

227 600583 海油工程 383,383.00 4.46

228 601992 金隅集团 382,174.00 4.45

229 000709 河钢股份 381,960.00 4.44

230 600760 中航沈飞 381,529.00 4.44

231 000625 长安汽车 380,240.00 4.42


232 600027 华电国际 380,100.00 4.42

233 600038 中直股份 379,562.00 4.42

234 002032 苏 泊 尔 378,931.00 4.41

235 601117 中国化学 376,804.00 4.38

236 603160 汇顶科技 373,892.00 4.35

237 600415 小商品城 342,632.00 3.99

238 600688 上海石化 341,942.00 3.98

239 000671 阳 光 城 340,442.00 3.96

240 002558 巨人网络 340,302.00 3.96

241 600977 中国电影 340,104.00 3.96

242 002153 石基信息 338,355.00 3.94

243 600816 安信信托 333,704.00 3.88

244 601066 中信建投 329,941.00 3.84

245 603711 香飘飘 321,209.00 3.74

246 601238 广汽集团 304,783.00 3.55

247 002294 信立泰 304,485.00 3.54

248 600188 兖州煤业 304,046.00 3.54

249 002601 龙蟒佰利 303,925.00 3.54

250 002310 东方园林 303,139.00 3.53

251 002010 传化智联 303,052.00 3.53

252 601633 长城汽车 302,981.00 3.53

253 600704 物产中大 301,870.00 3.51

254 300072 三聚环保 301,259.00 3.51

255 601319 中国人保 301,174.00 3.50

256 000402 金 融 街 300,077.00 3.49

257 600566 济川药业 297,564.00 3.46

258 600718 东软集团 291,090.00 3.39

259 300251 光线传媒 272,771.00 3.17

260 300413 芒果超媒 268,634.00 3.13

261 601898 中煤能源 266,722.00 3.10

262 002120 韵达股份 265,454.00 3.09

263 601360 三六零 264,694.00 3.08

264 002773 康弘药业 263,487.00 3.07

265 000898 鞍钢股份 261,917.00 3.05

266 002876 三利谱 260,991.00 3.04

267 603259 药明康德 260,375.00 3.03


268 000938 紫光股份 229,180.00 2.67

269 600372 中航电子 227,859.00 2.65

270 600025 华能水电 227,492.00 2.65

271 601228 广州港 227,411.00 2.65

272 002411 延安必康 227,047.00 2.64

273 000415 渤海租赁 226,841.00 2.64

274 600998 九州通 226,168.00 2.63

275 002468 申通快递 225,338.00 2.62

276 600339 中油工程 225,069.00 2.62

277 002250 联化科技 217,513.00 2.53

278 300146 汤臣倍健 205,800.00 2.39

279 000830 鲁西化工 203,180.00 2.36

280 600258 首旅酒店 196,191.00 2.28

281 601098 中南传媒 195,266.00 2.27

282 002572 索菲亚 189,600.00 2.21

283 601808 中海油服 188,647.00 2.20

284 600612 老凤祥 187,400.00 2.18

285 300253 卫宁健康 184,400.00 2.15

286 000681 视觉中国 178,102.00 2.07

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例（％）

1 601398 工商银行 686,157.00 7.98

2 000902 新洋丰 536,176.00 6.24

3 000002 万科Ａ 531,366.00 6.18

4 603711 香飘飘 507,105.00 5.90

5 300253 卫宁健康 506,064.34 5.89

6 002405 四维图新 468,337.00 5.45

7 601098 中南传媒 458,708.00 5.34

8 002129 中环股份 455,700.00 5.30

9 002876 三利谱 428,214.00 4.98

10 300296 利亚德 420,384.00 4.89

11 600104 上汽集团 411,669.00 4.79


12 002304 洋河股份 410,645.00 4.78

13 000681 视觉中国 380,245.00 4.42

14 601688 华泰证券 380,190.00 4.42

15 601888 中国国旅 379,197.00 4.41

16 002230 科大讯飞 377,000.00 4.39

17 600886 国投电力 329,337.00 3.83

18 300009 安科生物 314,313.00 3.66

19 600718 东软集团 309,500.00 3.60

20 002035 华帝股份 308,303.00 3.59

21 002341 新纶科技 278,000.00 3.23

22 002572 索菲亚 264,757.00 3.08

23 002202 金风科技 264,718.82 3.08

24 300251 光线传媒 252,500.00 2.94

25 600004 白云机场 236,033.00 2.75

26 600038 中直股份 225,099.00 2.62

27 002250 联化科技 222,425.00 2.59

28 600456 宝钛股份 219,000.00 2.55

29 002271 东方雨虹 218,000.00 2.54

30 601818 光大银行 207,500.00 2.41

31 600298 安琪酵母 203,000.00 2.36

32 002044 美年健康 201,600.00 2.35

33 300498 温氏股份 200,507.00 2.33

34 300146 汤臣倍健 188,284.00 2.19

35 600036 招商银行 187,550.00 2.18

36 300443 金雷股份 182,086.00 2.12

37 000830 鲁西化工 180,867.00 2.10

38 002415 海康威视 175,830.00 2.05

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 388,732,836.76

卖出股票收入（成交）总额 14,381,600.01

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同，本基金不投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 3,640.53

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 15,455.80

5 应收申购款 124.83

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 19,221.16

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

686 536,390.13 359,710,431.66 97.76% 8,253,195.20 2.24%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员

持有本基金 4.15 0.000001%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究

部门负责人持有本开放式基金 0

本基金基金经理持有本开放式基金 0


§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（ 2014 年 9 月 23 日 ）基金份额总额 295,887,926.59

本报告期期初基金份额总额 9,175,287.22

本报告期期间基金总申购份额 360,213,837.27

减:本报告期期间基金总赎回份额 1,425,497.63

本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 367,963,626.86


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（一）基金管理人重大人事变动

经国海富兰克林基金管理有限公司第五届董事会第十七次会议审议通过，自 2019 年 6 月
24 日起，王雷先生不再担任公司副总经理。相关公告已于 2019 年 6 月 26 日在《中国证券报》
和公司网站披露。

（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2019 年 5 月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 数量 占当期佣金 备注
成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

光大证券 2 151,973,107.77 37.70% 141,533.11 37.75% -

中泰证券 1 110,909,042.52 27.52% 103,289.52 27.55% -

海通证券 2 69,808,486.11 17.32% 65,012.67 17.34% -

申万宏源 2 54,026,657.20 13.40% 50,315.32 13.42% -

东方证券 2 6,563,010.74 1.63% 6,112.12 1.63% -

银河证券 1 2,687,834.00 0.67% 2,503.20 0.67% -

兴业证券 1 2,537,045.82 0.63% 2,362.71 0.63% -

太平洋证券 1 1,916,301.85 0.48% 1,401.39 0.37% -

国信证券 1 776,593.00 0.19% 723.25 0.19% -

长江证券 2 724,244.00 0.18% 674.53 0.18% -

东北证券 2 359,183.00 0.09% 262.67 0.07% -

瑞银证券 1 303,599.00 0.08% 282.73 0.08% -

华创证券 1 272,367.76 0.07% 253.66 0.07% -

方正证券 2 203,000.00 0.05% 148.47 0.04% -

中银国际 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

国海证券 2 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

注：管理人对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其他相关因素后决定的。报告期内，本基金新增方正证券深圳交易单元 1 个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的
例 的比例 比例

光大证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

太平洋证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

东吴证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
超过 20%的时 份额 份额 份额

间区间

2019 年 6 月

机构 27 日至

1 2019 年 6 月 - 179,855,215.83 - 179,855,215.83 48.88%
30 日

2019 年 6 月

27 日至

2 2019 年 6 月 - 179,855,215.83 - 179,855,215.83 48.88%
30 日

产品特有风险

1.流动性风险
投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能存在无法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产生流动性风险。
一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。
管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂停赎回。
该基金投资者集中度较高，管理人将积极通过持续营销优化持有人结构，审慎办理大额申购和赎回。2.估值风险
投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影响，从而导致非市场因素的净值异常波动。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等

差异带来的特有风险，包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险等。
基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不
将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。


国海富兰克林基金管理有限公司
2019 年 8 月 28 日
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