广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年十月二十四日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 广发百发100指数
基金主代码 000826
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年10月30日
报告期末基金份额总额 1,205,705,656.93份
本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程
序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金
投资目标 的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度小于0.50%，年跟踪误差不超过6%，实现对
中证百度百发策略100指数的有效跟踪。
本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，
投资策略 按照成份股在中证百度百发策略100指数中的基
准权重构建指数化投资组合。
95%中证百度百发策略100指数收益率+5%银行
业绩比较基准
活期存款利率(税后)。
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数
风险收益特征 型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表
现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
广发百发100指数A 广发百发100指数E
称
下属分级基金的交易代
000826 000827
码
报告期末下属分级基金
432,879,121.51份 772,826,535.42份
的份额总额
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期
主要财务指标 (2016年7月1日-2016年9月30日)
广发百发100指数A 广发百发100指数E
1.本期已实现收益 32,671,892.51 56,262,157.61
2.本期利润 -164,166.28 -392,510.01
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0004 -0.0005
4.期末基金资产净值 403,426,142.98 718,684,238.87
5.期末基金份额净值 0.932 0.930
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发百发100指数A：
业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增长 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准差
② 率③ ④
过去三个 -0.11% 1.09% 0.32% 1.09% -0.43% 0.00%
月
2、广发百发100指数E：
业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增长 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准差
② 率③ ④
过去三个 -0.11% 1.09% 0.32% 1.09% -0.43% 0.00%
月
3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2014年10月30日至2016年9月30日)
1．广发百发100指数A：
2．广发百发100指数E：
4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理 证券从业
姓名 职务 说明
期限 年限
任职日期 离任日期
本基 男，中国籍，经济学硕士，
金的 持有中国证券投资基金业从
基金 业证书，1999年5月至
经理； 2001年5月在大鹏证券有限
广发 公司任研究员，2001年5月
中证 至2010年8月在深圳证券信
全指 息有限公司任部门总监，
可选 2010年8月9日至2016年
消费 5月29日任广发基金管理有
ETF 限公司数量投资部总经理，
基金 2011年6月3日至2016年
的基 7月27日任广发中小板
金经 300ETF基金的基金经理，
理； 2011年6月9日至2016年
广发 7月27日任广发中小板
中证 300ETF联接基金的基金经理，
全指 2012年5月7日至2016年
医药 7月27日任广发深证100指
卫生 数分级基金的基金经理，
ETF 2014年6月3日起任广发中
基金 证全指可选消费ETF基金的
2014-10- 2016-07-
陆志明 的基 17年 基金经理，2014年10月
30 28
金经 30日至2016年7月27日任
理； 广发百发100指数基金的基
广发 金经理，2014年12月1日起
中证 任广发中证全指医药卫生
全指 ETF基金的基金经理，
信息 2015年1月8日起任广发中
技术 证全指信息技术ETF基金的
ETF 基金经理，2015年1月29日
基金 起任广发中证全指信息技术
的基 ETF联接基金的基金经理，
金经 2015年3月23日起任广发中
理； 证全指金融地产ETF基金的
广发 基金经理，2015年4月15日
中证 起任广发可选消费联接基金
全指 的基金经理，2015年5月
金融 6日起任广发医药卫生联接基
地产 金的基金经理，2015年6月
ETF 25日起任广发中证全指能源
基金 ETF和广发中证全指原材料
的基 ETF基金的基金经理，
金经 2015年7月1日起任广发中
理； 证全指主要消费ETF基金的
广发 基金经理，2015年7月9日
可选 起任广发能源联接和广发金
消费 融地产联接基金的基金经理,
联接 2015年7月23日至2016年
基金 7月27日任广发医疗指数分
的基 级基金的基金经理,2015年
金经 8月18日起任广发原材料联
理； 接和广发主要消费联接基金
广发 的基金经理，2016年5月
医药 30日起任广发基金管理有限
卫生 公司数量投资部副总经理。
联接
基金
的基
金经
理；
广发
中证
全指
能源
ETF
基金
的基
金经
理；
广发
中证
全指
原材
料
ETF
基金
的基
金经
理；
广发
中证
全指
主要
消费
ETF
基金
的基
金经
理；
广发
能源
联接
基金
的基
金经
理；
广发
金融
地产
联接
基金
的基
金经
理；
广发
原材
料联
接基
金的
基金
经理；
广发
主要
消费
联接
基金
的基
金经
理；
数量
投资
部副
总经
理
本基 男，中国籍，管理学博士，
金的 持有中国证券投资基金业从
基金 业证书，2009年8月至
2014-11-
季峰 经理； - 7年 2011年8月在深圳证券交易
24
广发 所综合研究所从事博士后研
百发 究工作，2011年9月至
大数 2014年10月任广发基金管理
据精 有限公司数量投资部数量投
选混 资研究员，2014年10月
合基 21日至2016年5月25日任
金的 广发中证全指可选消费
基金 ETF的基金经理，2014年
经理； 11月24日起任广发百发
广发 100指数基金的基金经理，
百发 2015年2月13日至2016年
大数 5月25日任广发养老指数基
据成 金的基金经理，2015年3月
长混 18日起任广发基金管理有限
合基 公司数据策略投资部副总经
金的 理，2015年3月25日至
基金 2016年5月25日任广发环保
经理； 指数基金的基金经理，
数据 2015年9月14日起任广发百
策略 发大数据精选混合基金的基
投资 金经理，2015年11月18日
部副 起任广发百发大数据成长混
总经 合基金的基金经理。
理
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格
的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况，存在1次成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾三季度，各大央行趋于观望，在美联储加息落定之前全球市场短期流动性仍维持着相对平稳状态。关注点更多落在局部的潜在风险事件上，譬如德银陷入危机，美国大选动向以及日本央行的预期管理等。7月初，市场在消化了流动性跨半年关口、美联储议息、英国脱欧等潜在冲击后，市场迎来短暂的反弹。随后，市场预期波动扩大，多空因素交错的格局造就了后续波段式整理震荡。一方面，“壳资源”概念受到监管新规的压制，银行理财分类监管也削弱了增量资金预期，市场的局部泡沫也随即受到挤压；另一方面，供给侧改革、PPP、深港通等热点概念提振市场情绪，支撑市场超跌修复。季末临近长假，市场骤冷规避潜在风险，观望情绪浓重。
三季度内，市场主要表现为反弹回落的整理走势。在市场没有暴露明显极端风险的背景下，组合为了紧密跟踪基准保持合理仓位，凭借百发大数据选股模型覆盖了期间PPP、高股息等热点，并积极参与新股申购等方式增厚收益。虽然期间组合收益与基准仍存在小幅差距，但已处于逐步收敛、持续缩小的过程中，下一阶段将通过增补收益、合理调整仓位等多样措施，争取在冲刺阶段超越基准。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，广发百发100指数基金A类净值增长率为-0.11%，E类净值增长率为-0.11%，同期业绩比较基准收益率为0.32%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度，美国政经事件带来的不确定性将成为影响全球股市的关键——年底美国大选与美联储议息的结果预期波动举足轻重，对市场存在较强的牵引作用。
倘若加息落定，将加剧非美元市场的资本外流与币值走弱的压力，新兴经济及大宗商品出口国尤甚。因此，四季度需要密切留意投资操作的时间窗口，合理规避过剧波动，同时重点关注热点板块轮换催生的冲刺机会。
反观国内市场，亦需谨慎操作——宏观经济方面，过剩产能、资产泡沫与不良债务等问题仍然是当下的暗礁，基建、房地产以及民间投资增速存在回落压力；流动性方面，目前全球市场处于进退维谷的处境，边际再宽松的空间有限，国内的流动性环境处于审慎思路的调控之下相对稳定；经济增长压力的消化需要充足的时间，以及宏观政策操作空间，而房地产市场结构性矛盾的化解显得尤为关键。在宏观背景明朗化前，市场或将持续摸索中前行，预计一定时间内入市资金规模将以小增量为主，风险偏好核心或将体现稳健化、低波动、长期限等倾向。
在年底美国大选、美联储议息等多个市场不确定性焦点来临前，市场或通过热点轮换、波幅扩大等方式消化长假期间产生的预期分歧，组合在稳健运作过程中将密切留意市场动向，审慎规避潜在风险。此外，组合将持续提高多策略运用能力，通过流动性管理、申购新股等多样手段提高资金运用效率与综合收益。
5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 1,060,880,196.11 94.01
其中：股票 1,060,880,196.11 94.01
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 65,996,642.11 5.85
7 其他各项资产 1,545,214.76 0.14
8 合计 1,128,422,052.98 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净
代码 行业类别 公允价值（元）
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
- -
B 采矿业
C 制造业 456,710,000.98 40.70
电力、热力、燃气及水生产和供应
D 41,632,063.00 3.71
业
E 建筑业 40,353,684.48 3.60
F 批发和零售业 77,076,871.18 6.87
G 交通运输、仓储和邮政业 40,810,262.16 3.64
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 104,913,229.27 9.35
J 金融业 62,457,966.69 5.57
K 房地产业 142,146,505.58 12.67
L 租赁和商务服务业 31,814,199.17 2.84
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 32,198,605.00 2.87
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 20,594,261.60 1.84
S 综合 10,172,547.00 0.91
合计 1,060,880,196.11 94.54
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
净值比例(％)
1 000656 金科股份 2,485,200 13,544,340.00 1.21
2 300300 汉鼎宇佑 377,500 12,317,825.00 1.10
3 600747 大连控股 2,388,200 12,036,528.00 1.07
4 600246 万通地产 2,011,100 11,805,157.00 1.05
5 000610 西安旅游 748,300 11,576,201.00 1.03
6 002251 步步高 809,868 11,564,915.04 1.03
7 600367 红星发展 735,624 11,527,228.08 1.03
8 002590 万安科技 467,384 11,474,277.20 1.02
9 600159 大龙地产 2,013,154 11,374,320.10 1.01
10 002663 普邦园林 1,659,200 11,299,152.00 1.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 448,206.27
2 应收证券清算款 63,499.59
3 应收股利 -
4 应收利息 29,272.54
5 应收申购款 1,004,236.36
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,545,214.76
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分
占基金资产 流通受限
序号 股票代码 股票名称 的公允价值(元)
净值比例(%) 情况说明
重大事项
1 000656 金科股份 13,544,340.00 1.21 停牌
重大事项
2 300300 汉鼎宇佑 12,317,825.00 1.10 停牌
3 600246 万通地产 11,805,157.00 1.05 重大事项
停牌
6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 广发百发100指数A 广发百发100指数E
本报告期期初基金份额总额 462,762,819.57 804,723,154.20
本报告期基金总申购份额 4,882,764.39 95,464,631.38
减：本报告期基金总赎回份额 34,766,462.45 127,361,250.16
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 432,879,121.51 772,826,535.42
7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。
8 备查文件目录
8.1备查文件目录
（一）中国证监会批准广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金募集的文件
（二）《广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金基金合同》
（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（四）《广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金托管协议》
（五）法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
8.3查阅方式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。
投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话95105828或020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一六年十月二十四日

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