大成纳斯达克 100 指数证券投资基金
2019 年半年度报告

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2019 年 8 月 27 日


重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

目录

§1 重要提示及目录 ......2
1.1 重要提示 ......2
1.2 目录......3
§2 基金简介......5
2.1 基金基本情况 ......5
2.2 基金产品说明 ......5
2.3 基金管理人和基金托管人......5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......6
2.5 信息披露方式 ......6
2.6 其他相关资料 ......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......7
3.1 主要会计数据和财务指标......7
3.2 基金净值表现 ......7
§4 管理人报告......9
4.1 基金管理人及基金经理情况......9
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......10
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
§5 托管人报告......14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......15
6.1 资产负债表 ......15
6.2 利润表......16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表......17
6.4 报表附注 ......18
§7 投资组合报告......33
7.1 期末基金资产组合情况......33
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......33
7.3 期末按行业分类的权益投资组合......33
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......34
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动......40

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ......42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......42
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......42
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......42
7.11 投资组合报告附注 ......42
§8 基金份额持有人信息......44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 44
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......44
§9 开放式基金份额变动......45
§10 重大事件揭示......46
10.1 基金份额持有人大会决议......46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46
10.4 基金投资策略的改变 ......46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 46
10.8 其他重大事件 ......47
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......49
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......49
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......49
§12 备查文件目录......50
12.1 备查文件目录 ......50
12.2 存放地点 ......50
12.3 查阅方式 ......50

基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 大成纳斯达克 100 指数证券投资基金

基金简称 大成纳斯达克 100 指数 QDII

基金主代码 000834

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 11 月 13 日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 151,144,380.97 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组
合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。

投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特
殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票
时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。本基
金可能将一定比例的基金资产投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标
的的公募基金、上市交易型基金以及股指期货等金融衍生品，以优
化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的
目的。

业绩比较基准 纳斯达克 100 价格指数

风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于混合
型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 赵冰 贺倩

信息披露 联系电话

负责人 0755-83183388 010-66060069

电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4008885558 95599

传真 0755-83199588 010-68121816

注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 号 北京市东城区建国门内大街 69
招商银行大厦 32 层 号

办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 号 北京市西城区复兴门内大街 28
招商银行大厦 32 层 号凯晨世贸中心东座 F9

邮政编码 518040 100031

法定代表人 刘卓 周慕冰

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外资产托管人

中文 纽约梅隆银行股份有限公司

名称

英文 The Bank of New York Mellon Corporation

注册地址 One Wall Street New York,NY10286

办公地址 One Wall Street New York,NY10286

邮政编码 NY10286

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

网址 www.dcfund.com.cn

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银
行大厦 32 层


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 2,575,357.44

本期利润 45,174,294.34

加权平均基金份额本期利润 0.3050

本期加权平均净值利润率 17.31%

本期基金份额净值增长率 19.73%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 46,668,730.79

期末可供分配基金份额利润 0.3088

期末基金资产净值 284,361,234.07

期末基金份额净值 1.881

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 88.10%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② ④

过去一个月 6.75% 1.14% 7.62% 1.20% -0.87% -0.06%

过去三个月 5.73% 1.03% 3.96% 1.08% 1.77% -0.05%

过去六个月 19.73% 1.07% 21.19% 1.12% -1.46% -0.05%


过去一年 12.70% 1.34% 8.95% 1.39% 3.75% -0.05%

过去三年 68.70% 1.05% 73.64% 1.08% -4.94% -0.03%

自基金合同

生效起至今 88.10% 1.07% 82.84% 1.12% 5.26% -0.05%

注:同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、按本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日

正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和 QDII 业务资格。
经过二十年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。
截至 2019 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金，5 只 QDII 基金及

68 只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

金融学硕士。2003 年 4
月至 2004 年 6 月就职于
国信证券研究部，任研
究员。2004 年 6 月至

2005 年 9 月就职于华西
证券研究部，任高级研
究员。2005 年 9 月加入
大成基金管理有限公司，
本基金基 2014 年 11 曾担任金融工程师、境
冉凌浩 金经理 月 13 日 - 16 年 外市场研究员及基金经
理助理。2011 年 8 月 26
日起任大成标普 500 等
权重指数型证券投资基
金基金经理。2014 年 11
月 13 日起任大成纳斯达
克 100 指数证券投资基
金基金经理。2016 年 12
月 2 日起任大成恒生综
合中小型股指数基金


(QDII-LOF)基金经理。
2016 年 12 月 29 日起任
大成海外中国机会混合
型证券投资基金（LOF）
基金经理。2017 年 8 月
10 日起任大成恒生指数
证券投资基金（LOF）基
金经理。2019 年 3 月 20
日起任大成中华沪深港
300 指数证券投资基金
（LOF）基金经理。具有
基金从业资格。国籍：
中国

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

无。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向
交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年上半年，全球主要经济体的经济增速有所放缓，全球股票市场也出现了较大幅度的

波动。

从宏观经济数据来看，美国上半年宏观经济仍然保持在相对尚可的水平上，但是经济增速有
所降低。最新公布的 2019 年 2 季度的年化季环比 GDP 增速为 2.1%，虽然与 1 季度相比大幅下降，
但仍然保持在 2%以上。

与此同时，美联储的加息的节奏也会放缓。当前普遍预计美联储在年内有可能出现降息行为。美联储货币政策逐步向鸽派行为转变，使得市场信心也逐步得以修复。

美股在 1 季度的大幅上涨之后，于 5 月份出现了大幅下跌，其主要原因是：（1）市场担心
美国经济在 2019 年大幅下滑甚至陷入经济衰退，从而引发了投资者的心理恐慌情绪而快速抛售美股；（2）中美贸易谈判在 5 月份遭遇重大挫折，一度中止谈判进程，美国的贸易战行为实际上也损害了美国上市公司的业务，因此影响美股出现下跌；（3）美国国债长短期收益率长期倒挂，表明市场对未来经济增长充满忧虑。

进入到 6 月份后，一方面，陆续公布的宏观经济数据显示美国并没有陷入衰退，另一方面，
中美贸易谈判有峰会路转的迹象，中美贸易谈判重新开启，这些都在一定程度上打消了市场的疑虑，因此美国主要股指重新走好，并创出了历史新高。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.881 元；本报告期基金份额净值增长率为 19.73%，业

绩比较基准收益率为 21.19%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在已经公布财报的公司中，去除波音公司因素（波音公司因 737Max 客机停飞而造成巨大损
失），2 季度美国上市公司总体运营状况有所改善，盈利增长中位数超过 4%，好于之前的预期。
未来美国 GDP 增速仍有望保持在 2%以上，从而本基金标的指数成分股公司盈利仍然会保持

增长。当前标的指数的估值仍然位于历史平均水平区间，因此上市公司盈利的增长有望推动指数点位的增长。

本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理
有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本托管人认为，大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：大成纳斯达克 100 指数证券投资基金

报告截止日：2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.3.1 20,171,346.66 17,134,399.91

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.3.2 266,413,303.98 202,638,057.23

其中：股票投资 266,413,303.98 202,638,057.23

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.3.3 - -

买入返售金融资产 6.4.3.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.3.5 1,445.93 2,062.95

应收股利 73,231.29 116,652.65

应收申购款 2,226,988.83 1,735,625.27

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.3.6 138,622.89 -

资产总计 289,024,939.58 221,626,798.01

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.3.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 4,325,097.86 7,010,817.10

应付管理人报酬 183,344.52 152,350.20

应付托管费 57,295.17 47,609.42

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.3.7 - -

应交税费 - -


应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.3.8 97,967.96 272,114.78

负债合计 4,663,705.51 7,482,891.50

所有者权益：

实收基金 6.4.3.9 151,144,380.97 136,326,591.07

未分配利润 6.4.3.10 133,216,853.10 77,817,315.44

所有者权益合计 284,361,234.07 214,143,906.51

负债和所有者权益总计 289,024,939.58 221,626,798.01

注: 报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.881 元，基金份额总额 151,144,380.97 份。
6.2 利润表
会计主体：大成纳斯达克 100 指数证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018
6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、收入 46,773,689.39 19,419,734.03

1.利息收入 73,338.51 50,115.09

其中：存款利息收入 6.4.3.11 73,338.51 50,115.09

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填

列） 3,807,535.68 9,034,693.18

其中：股票投资收益 6.4.3.12 2,513,670.85 8,093,321.92

基金投资收益 6.4.3.13 - -

债券投资收益 6.4.3.14 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 6.4.3.15 - -

衍生工具收益 6.4.3.16 - -

股利收益 6.4.3.17 1,293,864.83 941,371.26

3.公允价值变动收益（损失以

“-”号填列） 6.4.3.18 42,598,936.90 9,776,312.63

4.汇兑收益（损失以“-”号

填列） 126,823.91 364,116.52

5.其他收入（损失以“-”号

填列） 6.4.3.19 167,054.39 194,496.61


减：二、费用 1,599,395.05 1,478,678.05

1．管理人报酬 6.4.6.2.1 1,035,855.99 857,310.82

2．托管费 6.4.6.2.2 323,704.97 267,909.60

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.3.20 15,342.45 45,498.44

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 - -

7．其他费用 6.4.3.21 224,491.64 307,959.19

三、利润总额（亏损总额以“-” 45,174,294.34 17,941,055.98
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”

号填列） 45,174,294.34 17,941,055.98

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成纳斯达克 100 指数证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者

权益（基金净值） 136,326,591.07 77,817,315.44 214,143,906.51

二、本期经营活
动产生的基金净

值变动数（本期 - 45,174,294.34 45,174,294.34
净利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 14,817,789.90 10,225,243.32 25,043,033.22
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申

购款 85,048,695.97 65,757,117.90 150,805,813.87

2.基金赎

回款 -70,230,906.07 -55,531,874.58 -125,762,780.65

四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值

减少以“-”号
填列）
五、期末所有者

权益（基金净值） 151,144,380.97 133,216,853.10 284,361,234.07

上年度可比期间

项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者

权益（基金净值） 150,715,123.42 77,160,146.77 227,875,270.19

二、本期经营活
动产生的基金净

值变动数（本期 - 17,941,055.98 17,941,055.98
净利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 -20,381,000.47 -7,881,324.62 -28,262,325.09
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申

购款 88,252,343.42 50,936,131.66 139,188,475.08

2.基金赎

回款 -108,633,343.89 -58,817,456.28 -167,450,800.17

四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金

净值变动（净值 - - -
减少以“-”号
填列）
五、期末所有者

权益（基金净值） 130,334,122.95 87,219,878.13 217,554,001.08

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

谭晓冈 周立新 刘亚林

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收
率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利
息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产
生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。

(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

活期存款 20,171,346.66


定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 20,171,346.66

注:于本期末，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 2,057,992.40 元，折合人民币
14,148,080.36 元。
6.4.3.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2019 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 215,758,466.94 266,413,303.98 50,654,837.04

贵金属投资-金交

所黄金合约 - - -

交易所市场 - - -
债 银行间市场

券 - - -
合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 215,758,466.94 266,413,303.98 50,654,837.04

6.4.3.3 衍生金融资产/负债

无。
6.4.3.4 买入返售金融资产

无。
6.4.3.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 1,445.93

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 -


应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 1,445.93

6.4.3.6 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

其他应收款 -

待摊费用 138,622.89

合计 138,622.89

6.4.3.7 应付交易费用

无。
6.4.3.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 14,068.54

预提费用 83,899.42

合计 97,967.96

6.4.3.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 136,326,591.07 136,326,591.07

本期申购 85,048,695.97 85,048,695.97

本期赎回（以“-”号填列） -70,230,906.07 -70,230,906.07

本期末 151,144,380.97 151,144,380.97

注:申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。
6.4.3.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 39,758,586.33 38,058,729.11 77,817,315.44


本期利润 2,575,357.44 42,598,936.90 45,174,294.34

本期基金份额交易

产生的变动数 4,334,787.02 5,890,456.30 10,225,243.32

其中：基金申购款 25,123,880.27 40,633,237.63 65,757,117.90

基金赎回款 -20,789,093.25 -34,742,781.33 -55,531,874.58

本期已分配利润 - - -

本期末 46,668,730.79 86,548,122.31 133,216,853.10

6.4.3.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 73,338.51

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 -

合计 73,338.51

6.4.3.12 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 15,757,886.27

减：卖出股票成本总额 13,244,215.42

买卖股票差价收入 2,513,670.85

6.4.3.13 基金投资收益

无。
6.4.3.14 债券投资收益

无。
6.4.3.15 贵金属投资收益

无。

6.4.3.16 衍生工具收益

无。
6.4.3.17 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 1,293,864.83

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,293,864.83

6.4.3.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 42,598,936.90

股票投资 42,598,936.90

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动

产生的预估增值税 -

合计 42,598,936.90

6.4.3.19 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 167,054.39

合计 167,054.39

注:本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.3.20 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日


交易所市场交易费用 15,342.45

银行间市场交易费用 -

合计 15,342.45

6.4.3.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

审计费用 24,795.19

信息披露费 59,104.23

指数使用费 134,446.43

银行费用 6,145.79

合计 224,491.64

注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值不高于
0.06%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每年 40,000.00美元。
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项

无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

大成基金管理有限公司（“大成基金”） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机

构

中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）基金托管人、基金销售机构
纽约梅隆银行股份有限公司（“纽约梅隆银行”）境外资产托管人
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,035,855.99 857,310.82

其中：支付销售机构的客户维护

费 433,380.78 357,725.91

注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 323,704.97 267,909.60

注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 2018年1月1日至2018年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

纽约梅隆银行 14,147,180.87 38,961.64 4,573,762.20 12,732.65

中国农业银行 6,024,165.79 34,376.87 10,025,413.08 37,382.44

注:本基金由基金托管人和境外资产托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.7 利润分配情况

无。

6.4.8 期末(2019 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。
6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构

本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.9.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管行中国农业银行及境外次托管行纽约梅隆银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。
6.4.9.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。

本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩
余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。6.4.9.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019 年 6 月 30 日

资产

银行存款 20,171,346.66 - - - 20,171,346.66

交易性金融资产 - - -266,413,303.98 266,413,303.98

应收利息 - - - 1,445.93 1,445.93

应收股利 - - - 73,231.29 73,231.29

应收申购款 2,139.69 - - 2,224,849.14 2,226,988.83

其他资产 - - - 138,622.89 138,622.89

资产总计 20,173,486.35 - -268,851,453.23 289,024,939.58

负债

应付赎回款 - - - 4,325,097.86 4,325,097.86

应付管理人报酬 - - - 183,344.52 183,344.52

应付托管费 - - - 57,295.17 57,295.17

其他负债 - - - 97,967.96 97,967.96

负债总计 - - - 4,663,705.51 4,663,705.51

利率敏感度缺口 20,173,486.35 - -264,187,747.72 284,361,234.07

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2018 年 12 月 31 日


资产

银行存款 17,134,399.91 - - - 17,134,399.91

交易性金融资产 - - -202,638,057.23 202,638,057.23

应收利息 - - - 2,062.95 2,062.95

应收股利 - - - 116,652.65 116,652.65

应收申购款 - - - 1,735,625.27 1,735,625.27

资产总计 17,134,399.91 - -204,492,398.10 221,626,798.01

负债

应付赎回款 - - - 7,010,817.10 7,010,817.10

应付管理人报酬 - - - 152,350.20 152,350.20

应付托管费 - - - 47,609.42 47,609.42

其他负债 - - - 272,114.78 272,114.78

负债总计 - - - 7,482,891.50 7,482,891.50

利率敏感度缺口 17,134,399.91 - -197,009,506.60 214,143,906.51

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。
6.4.9.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.9.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

　项目　 2019 年 6 月 30 日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

银行存款 14,148,080.36 - - 14,148,080.36

交易性金融资产 266,413,303.98 - - 266,413,303.98

应收股利 73,231.29 - - 73,231.29

资产合计 280,634,615.63 - - 280,634,615.63

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风

险敞口净额 280,634,615.63 - - 280,634,615.63

上年度末

项目 2018 年 12 月 31 日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

银行存款 8,793,227.17 - - 8,793,227.17

交易性金融资产 202,638,057.23 - - 202,638,057.23

应收股利 116,652.65 - - 116,652.65

资产合计 211,547,937.05 - - 211,547,937.05

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风

险敞口净额 211,547,937.05 - - 211,547,937.05

6.4.9.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除美元以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析 （2019 年 6 月 30 日） （2018 年 12 月 31 日 ）

美元相对人民币升值 5% 14,220,000.00 10,580,000.00

美元相对人民币贬值 5% -14,220,000.00 -10,580,000.00

6.4.9.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对
标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%，其中投资于现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的
5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2019 年 6 月 30 日 2018年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产

-股票投资 266,413,303.98 93.69 202,638,057.23 94.63

交易性金融资产

－基金投资 - - - -

交易性金融资产

－债券投资 - - - -

交易性金融资产

－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 266,413,303.98 93.69 202,638,057.23 94.63

6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

（2019 年 6 月 30 日） （2018 年 12 月 31 日 ）

业绩比较基准上升 5% 13,350,000.00 10,180,000.00


业绩比较基准下降 5% -13,350,000.00 -10,180,000.00

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 266,413,303.98 92.18

其中：普通股 266,413,303.98 92.18

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资

产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 20,171,346.66 6.98

8 其他各项资产 2,440,288.94 0.84

9 合计 289,024,939.58 100.00

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

美国 266,413,303.98 93.69

合计 266,413,303.98 93.69

7.3 期末按行业分类的权益投资组合
7.3.1期末指数投资按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

工业 6,533,365.78 2.30

非日常生活消费品 45,129,670.61 15.87

日常消费品 16,168,582.93 5.69

医疗保健 21,235,498.09 7.47


金融 804,552.60 0.28

信息技术 118,535,591.42 41.68

通信服务 57,010,595.20 20.05

公用事业 995,447.35 0.35

合计 266,413,303.98 93.69

注:以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3.2期末积极投资按行业分类的权益投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
7.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元

所属 占基
序 公司名称 公司名称 证券代 所在证券市 国家 数量 金资
号 (英文) (中文) 码 场 （地 (股) 公允价值 产净
区） 值比
例(%)

MICROSOFT 微软 纳斯达克证 美国

1 CORP MSFT UQ 券交易所 32,466 29,899,069.61 10.51

AMAZON.COM 亚马逊公 纳斯达克证 美国

2 INC 司 AMZN UQ 券交易所 2,086 27,155,836.20 9.55

苹果公司 纳斯达克证 美国

3 APPLE INC AAPL UQ 券交易所 19,495 26,525,688.96 9.33

FACEBOOK Facebook 纳斯达克证

4 INC-CLASS 公司 FB UQ 券交易所 美国 10,273 13,630,392.07 4.79
A

ALPHABET Alphabet 纳斯达克证 美国

5 INC-CL C 公司 GOOG UQ 券交易所 1,486 11,042,364.92 3.88

ALPHABET Alphabet GOOGL 纳斯达克证 美国

6 INC-CL A 公司 UQ 券交易所 1,304 9,706,878.41 3.41

CISCO 纳斯达克证

7 SYSTEMS 思科 CSCO UQ 券交易所 美国 20,128 7,573,206.92 2.66
INC

英特尔 纳斯达克证 美国

8 INTEL CORP INTC UQ 券交易所 21,051 6,927,713.36 2.44

COMCAST CMCSA 纳斯达克证

9 CORP-CLASS 康卡斯特 券交易所 美国 21,297 6,190,235.34 2.18
A UQ

PEPSICO 百事可乐 纳斯达克证 美国

10 INC PEP UQ 券交易所 6,591 5,941,650.80 2.09

NETFLIX 奈飞公司 纳斯达克证 美国

11 INC NFLX UQ 券交易所 2,055 5,189,316.42 1.82

12 ADOBE INC 奥多比 ADBE UQ 纳斯达克证 美国 2,294 4,646,796.03 1.63


券交易所

PAYPAL Paypal 控 纳斯达克证

13 HOLDINGS 股股份有 PYPL UQ 券交易所 美国 5,524 4,346,714.97 1.53
INC 限公司

COSTCO 好市多批 纳斯达克证

14 WHOLESALE 发 COST UQ 券交易所 美国 2,068 3,756,952.60 1.32
CORP

BROADCOM 博通股份 纳斯达克证 美国

15 INC 有限公司 AVGO UQ 券交易所 1,861 3,682,828.08 1.30

安进公司 纳斯达克证 美国

16 AMGEN INC AMGN UQ 券交易所 2,867 3,632,115.48 1.28

TEXAS 纳斯达克证

17 INSTRUMENT 德州仪器 TXN UQ 券交易所 美国 4,411 3,480,016.86 1.22
S INC

STARBUCKS 星巴克 纳斯达克证 美国

18 CORP SBUX UQ 券交易所 5,695 3,282,063.25 1.15

NVIDIA 英伟达 纳斯达克证 美国

19 CORP NVDA UQ 券交易所 2,869 3,239,192.75 1.14

QUALCOMM 高通公司 纳斯达克证 美国

20 INC QCOM UQ 券交易所 5,716 2,989,230.38 1.05

CHARTER 查特通信 纳斯达克证

21 COMMUNICAT 公司 CHTR UQ 券交易所 美国 1,050 2,852,581.14 1.00
IONS INC-A

GILEAD 吉利德科 纳斯达克证

22 SCIENCES 学 GILD UQ 券交易所 美国 5,978 2,776,510.39 0.98
INC

BOOKING Booking 纳斯达克证

23 HOLDINGS 控股股份 BKNG UQ 券交易所 美国 203 2,616,277.97 0.92
INC 有限公

MONDELEZ 纳斯达克证

24 INTERNATIO 亿滋国际 MDLZ UQ 券交易所 美国 6,773 2,509,710.29 0.88
NAL INC-A

AUTOMATIC 纳斯达克证

25 DATA ADP 公司 ADP UQ 券交易所 美国 2,046 2,325,471.63 0.82
PROCESSING

Intuit 纳斯达克证 美国

26 INTUIT INC 公司 INTU UQ 券交易所 1,218 2,188,216.60 0.77

CELGENE 新基医药 纳斯达克证 美国

27 CORP CELG UQ 券交易所 3,324 2,112,392.92 0.74

T-MOBILE T-Mobile 纳斯达克证

28 US 有限公 TMUS UQ 券交易所 美国 4,025 2,051,503.29 0.72
US INC 司

CSX 公司 纳斯达克证 美国

29 CSX CORP CSX UQ 券交易所 3,804 2,023,330.63 0.71


INTUITIVE 直觉外科 纳斯达克证

30 SURGICAL 手术公司 ISRG UQ 券交易所 美国 542 1,954,519.15 0.69
INC

ILLUMINA Illumina 纳斯达克证 美国

31 INC 公司 ILMN UQ 券交易所 691 1,748,866.28 0.62

WALGREENS Walgreen

BOOTS s Boots 纳斯达克证 美国

32 ALLIANCE Alliance WBA UQ 券交易所 4,299 1,615,735.51 0.57
INC 公司

VERTEX Vertex 制 纳斯达克证

33 PHARMACEUT 药股份有 VRTX UQ 券交易所 美国 1,204 1,517,861.71 0.53
ICALS INC 限公司

MARRIOTT 纳斯达克证

34 INTERNATIO 万豪国际 MAR UQ 券交易所 美国 1,565 1,509,366.85 0.53
NAL -CL A

百健 纳斯达克证 美国

35 BIOGEN INC BIIB UQ 券交易所 911 1,464,693.13 0.52

MICRON 美光科技 纳斯达克证

36 TECHNOLOGY 股份有限 MU UQ 券交易所 美国 5,203 1,380,328.18 0.49
INC 公司

APPLIED 应用材料 纳斯达克证

37 MATERIALS 股份有限 AMAT UQ 券交易所 美国 4,401 1,358,776.96 0.48
INC 公司

ANALOG 纳斯达克证

38 DEVICES 模拟器件 ADI UQ 券交易所 美国 1,743 1,352,476.30 0.48
INC

特斯拉公 纳斯达克证 美国

39 TESLA INC 司 TSLA UQ 券交易所 817 1,255,092.12 0.44

KRAFT 卡夫亨氏 纳斯达克证

40 HEINZ 公司 KHC UQ 券交易所 美国 5,733 1,223,368.81 0.43
CO/THE

Ross 商 纳斯达克证

41 ROSS 店有限公 ROST UQ 美国 1,727 1,176,812.80 0.41
STORES INC 司 券交易所

ACTIVISION 动视暴雪 纳斯达克证

42 BLIZZARD 股份有限 ATVI UQ 券交易所 美国 3,616 1,173,340.80 0.41
INC 公司

COGNIZANT

TECH 高知特科 纳斯达克证 美国

43 SOLUTIONS- 技公司 CTSH UQ 券交易所 2,676 1,166,166.64 0.41
A

Fiserv 公 纳斯达克证 美国

44 FISERV INC 司 FISV UQ 券交易所 1,854 1,161,897.45 0.41

45 AUTODESK 欧特克 ADSK UQ 纳斯达克证 美国 1,036 1,160,204.62 0.41


INC 券交易所

MONSTER 怪兽饮料 纳斯达克证

46 BEVERAGE 公司 MNST UQ 券交易所 美国 2,555 1,121,164.92 0.39
CORP

eBay 公司 纳斯达克证 美国

47 EBAY INC EBAY UQ 券交易所 4,098 1,112,814.56 0.39

REGENERON 再生元制 纳斯达克证

48 PHARMACEUT 药股份有 REGN UQ 券交易所 美国 508 1,093,104.80 0.38
ICALS 限公

WORKDAY Workday 纳斯达克证

49 INC-CLASS 股份有限 WDAY UQ 券交易所 美国 754 1,065,628.82 0.37
A 公司

BAIDU INC 百度 纳斯达克证 美国

50 - SPON ADR BIDU UQ 券交易所 1,310 1,056,927.38 0.37

ADVANCED 纳斯达克证

51 MICRO AMD 公司 AMD UQ 券交易所 美国 5,059 1,056,241.49 0.37
DEVICES

NXP 恩智浦半 纳斯达克证

52 SEMICONDUC 导体公司 NXPI UQ 券交易所 美国 1,545 1,036,755.98 0.36
TORS NV

XCEL Xcel 能 纳斯达克证 美国

53 ENERGY INC 源 XEL UQ 券交易所 2,434 995,447.35 0.35

ELECTRONIC 电子艺界 纳斯达克证 美国

54 ARTS INC EA UQ 券交易所 1,397 972,496.57 0.34

赛灵思 纳斯达克证 美国

55 XILINX INC XLNX UQ 券交易所 1,198 971,176.22 0.34

MERCADOLIB Mercadol 纳斯达克证

56 ibre 股份 MELI UQ 券交易所 美国 229 963,113.37 0.34
RE INC 有限公司

PAYCHEX Paychex 纳斯达克证 美国

57 INC 公司 PAYX UQ 券交易所 1,700 961,722.41 0.34

ALEXION Alexion 纳斯达克证

58 PHARMACEUT 制药公司 ALXN UQ 券交易所 美国 1,058 952,674.20 0.34
ICALS INC

O'REILLY O'Reilly 纳斯达克证

59 AUTOMOTIVE 汽车股份 ORLY UQ 券交易所 美国 368 934,338.83 0.33
INC 有限公

JD.COM 京东 纳斯达克证 美国

60 INC-ADR JD UQ 券交易所 4,377 911,443.12 0.32

LAM 纳斯达克证

61 RESEARCH 泛林集团 LRCX UQ 券交易所 美国 704 909,105.93 0.32
CORP

DOLLAR Dollar 纳斯达克证 美国

62 TREE INC Tree 公司 DLTR UQ 券交易所 1,126 831,296.56 0.29


SIRIUS XM Sirius 纳斯达克证

63 HOLDINGS XM 控股公 SIRI UQ 券交易所 美国 21,576 827,673.18 0.29
INC 司

帕卡 纳斯达克证 美国

64 PACCAR INC PCAR UQ 券交易所 1,641 808,423.88 0.28

CINTAS CINTAS 纳斯达克证 美国

65 CORP 公司 CTAS UQ 券交易所 494 805,861.00 0.28

WILLIS 韦莱韬睿 纳斯达克证

66 TOWERS 惠悦公共 WLTW UQ 券交易所 美国 611 804,552.60 0.28
WATSON PLC 有限

VERISIGN 威瑞信公 纳斯达克证 美国

67 INC 司 VRSN UQ 券交易所 559 803,792.95 0.28

CERNER 塞纳公司 纳斯达克证 美国

68 CORP CERN UQ 券交易所 1,535 773,510.31 0.27

IDEXX 爱德士股 纳斯达克证

69 LABORATORI 份有限公 IDXX UQ 券交易所 美国 407 770,374.14 0.27
ES INC 司

VERISK Verisk 分 纳斯达克证

70 ANALYTICS 析公司 VRSK UQ 券交易所 美国 764 769,247.58 0.27
INC

UNITED 联合大陆 纳斯达克证

71 CONTINENTA 控股公司 UAL UQ 券交易所 美国 1,237 744,525.54 0.26
L HOLDINGS

LULULEMON LULULEMO 纳斯达克证

72 ATHLETICA N 运动 LULU UQ 券交易所 美国 575 712,361.57 0.25
INC

ALIGN Align 科 纳斯达克证

73 TECHNOLOGY 技股份有 ALGN UQ 券交易所 美国 378 711,246.84 0.25
INC 限公司

MICROCHIP 微芯科技 纳斯达克证

74 TECHNOLOGY 股份有限 MCHP UQ 券交易所 美国 1,121 668,156.91 0.23
INC 公司

ULTA Ulta 美容 纳斯达克证 美国

75 BEAUTY INC 产品公司 ULTA UQ 券交易所 274 653,425.52 0.23

CADENCE Cadence 纳斯达克证

76 DESIGN SYS 设计系统 CDNS UQ 券交易所 美国 1,327 645,980.29 0.23
INC 股份有

SYNOPSYS 新思科技 纳斯达克证 美国

77 INC 公司 SNPS UQ 券交易所 704 622,832.42 0.22

NETEASE 网易公司 纳斯达克证 美国

78 INC-ADR NTES UQ 券交易所 346 608,386.34 0.21

FASTENAL 快扣公司 纳斯达克证 美国

79 CO FAST UQ 券交易所 2,708 606,717.85 0.21

80 KLA-TENCOR Kla- KLAC UQ 纳斯达克证 美国 729 592,377.77 0.21


CORP Tencor 公 券交易所

司

BCTRIP.COM 携程旅行 纳斯达克证

81 INTERNATIO 网国际有 CTRP UQ 券交易所 美国 2,305 584,882.63 0.21
NAL-ADR 限公

亿客行集 纳斯达克证

82 EXPEDIA 团股份有 EXPE UQ 美国 639 584,391.92 0.21
GROUP INC 限公 券交易所

INCYTE Incyte 纳斯达克证 美国

83 CORP 有限公司 INCY UQ 券交易所 1,000 584,074.51 0.21

CHECK Check

POINT Point 软 纳斯达克证 美国

84 SOFTWARE 件技术有 CHKP UQ 券交易所 715 568,270.61 0.20
TECH 限

MAXIM 纳斯达克证

85 INTEGRATED 美信 MXIM UQ 券交易所 美国 1,294 532,150.45 0.19
PRODUCTS

网域存储 纳斯达克证 美国

86 NETAPP INC 技术 NTAP UQ 券交易所 1,169 495,853.55 0.17

BIOMARIN BioMarin 纳斯达克证

87 PHARMACEUT 制药股份 BMRN UQ 券交易所 美国 842 495,784.80 0.17
ICAL INC 有限公

ASML

HOLDING 阿斯麦控 纳斯达克证 美国

88 NV-NY REG 股公司 ASML UQ 券交易所 331 473,150.06 0.17
SHS

AMERICAN 美国航空 纳斯达克证

89 AIRLINES 集团公司 AAL UQ 券交易所 美国 2,079 466,078.47 0.16
GROUP INC

WESTERN 西部数据 纳斯达克证

90 DIGITAL 公司 WDC UQ 券交易所 美国 1,401 457,975.67 0.16
CORP

LIBERTY 自由全球 LBTYK 纳斯达克证

91 GLOBAL 公司 券交易所 美国 2,430 443,197.47 0.16
PLC- C UQ

SYMANTEC 赛门铁克 纳斯达克证 美国

92 CORP SYMC UQ 券交易所 2,906 434,718.63 0.15

WYNN 永利度假 纳斯达克证

93 RESORTS 村有限公 WYNN UQ 券交易所 美国 506 431,311.39 0.15
LTD 司

SKYWORKS 思佳讯解 纳斯达克证

94 SOLUTIONS 决方案公 SWKS UQ 券交易所 美国 801 425,497.66 0.15
INC 司

95 HASBRO INC 孩之宝 HAS UQ 纳斯达克证 美国 571 414,841.95 0.15


券交易所

CITRIX 纳斯达克证

96 SYSTEMS 思杰系统 CTXS UQ 券交易所 美国 608 410,207.30 0.14
INC

TAKE-TWO Take-Two 纳斯达克证

97 INTERACTIV 互动软件 TTWO UQ 券交易所 美国 514 401,169.13 0.14
E SOFTWRE 股份有

FOX CORP - 福克斯 纳斯达克证 美国

98 CLASS A FOXA UQ 券交易所 1,569 395,213.85 0.14

HENRY 亨利香恩 纳斯达克证 美国

99 SCHEIN INC 公司 HSIC UQ 券交易所 688 330,612.57 0.12

迈兰公司 纳斯达克证 美国

100 MYLAN NV MYL UQ 券交易所 2,423 317,156.86 0.11

HUNT (JB) JB Hunt 纳斯达克证

101 TRANSPRT 运输服务 JBHT UQ 券交易所 美国 492 309,180.83 0.11
SVCS INC 股份有

FOX CORP- 福克斯 纳斯达克证 美国

102 CLASS B FOX UQ 券交易所 1,186 297,843.49 0.10

LIBERTY 自由全球 LBTYA 纳斯达克证

103 GLOBAL 公司 券交易所 美国 922 171,075.40 0.06
PLC-A UQ

7.4.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例(%)

1 AMAZON.COM INC AMZN UQ 3,792,503.21 1.77

2 MICROSOFT CORP MSFT UQ 3,732,402.95 1.74

3 APPLE INC AAPL UQ 3,498,226.21 1.63

4 ALPHABET INC-CL C GOOG UQ 1,725,166.32 0.81

5 FACEBOOK INC-CLASS FB UQ 1,627,083.06 0.76
A

6 ALPHABET INC-CL A GOOGL UQ 1,561,424.73 0.73

7 INTEL CORP INTC UQ 1,012,839.51 0.47

8 CISCO SYSTEMS INC CSCO UQ 914,203.46 0.43

9 COMCAST CORP-CLASS CMCSA UQ 810,555.20 0.38
A

10 NETFLIX INC NFLX UQ 728,227.25 0.34

11 PEPSICO INC PEP UQ 704,917.34 0.33

12 ADOBE INC ADBE UQ 590,522.69 0.28


13 PAYPAL HOLDINGS PYPL UQ 536,085.20 0.25
INC

14 COSTCO WHOLESALE COST UQ 491,881.57 0.23
CORP

15 AMGEN INC AMGN UQ 483,010.88 0.23

16 NVIDIA CORP NVDA UQ 456,150.71 0.21

17 STARBUCKS CORP SBUX UQ 423,412.45 0.20

18 TEXAS INSTRUMENTS TXN UQ 407,356.39 0.19
INC

19 BROADCOM INC AVGO UQ 390,582.87 0.18

20 QUALCOMM INC QCOM UQ 361,741.45 0.17

注:本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例(%)

1 WALT DISNEY CO/THE DIS UN 2,021,883.07 0.94

2 APPLE INC AAPL UQ 1,965,256.01 0.92

3 MICROSOFT CORP MSFT UQ 1,432,031.06 0.67

4 AMAZON.COM INC AMZN UQ 1,253,432.67 0.59

5 CIGNA CORP CI UN 698,303.89 0.33

6 ALPHABET INC-CL C GOOG UQ 625,312.91 0.29

7 CISCO SYSTEMS INC CSCO UQ 602,662.09 0.28

8 FACEBOOK INC-CLASS FB UQ 549,981.28 0.26
A

9 ALPHABET INC-CL A GOOGL UQ 520,604.84 0.24

10 INTEL CORP INTC UQ 382,534.05 0.18

11 PEPSICO INC PEP UQ 301,969.06 0.14

12 COMCAST CORP-CLASS CMCSA UQ 291,791.19 0.14
A

13 AMGEN INC AMGN UQ 253,272.64 0.12

14 NETFLIX INC NFLX UQ 244,206.14 0.11

15 STARBUCKS CORP SBUX UQ 242,302.85 0.11

16 BOOKING HOLDINGS BKNG UQ 235,894.09 0.11
INC

17 ADOBE INC ADBE UQ 213,385.59 0.10

18 PAYPAL HOLDINGS PYPL UQ 198,727.62 0.09
INC

19 BROADCOM INC AVGO UQ 191,448.63 0.09

20 COSTCO WHOLESALE COST UQ 181,001.95 0.08
CORP

注:本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

买入成本（成交）总额 34,420,525.27

卖出收入（成交）总额 15,757,886.27

注:本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

无。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

无。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

无。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 73,231.29


4 应收利息 1,445.93

5 应收申购款 2,226,988.83

6 其他应收款 -

7 待摊费用 138,622.89

8 其他 -

9 合计 2,440,288.94

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

46,420 3,256.02 9,820,245.04 6.50 141,324,135.93 93.50

注:持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 68,829.28 0.0455

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

门负责人持有本开放式基金 0~10

本基金基金经理持有本开放式基金 0


§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2014 年 11 月 13 日）

基金份额总额 474,326,755.60

本报告期期初基金份额总额 136,326,591.07

本报告期基金总申购份额 85,048,695.97

减：本报告期基金总赎回份额 70,230,906.07

本报告期基金拆分变动份额（份额减

少以“-”填列） -

本报告期期末基金份额总额 151,144,380.97


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动

经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019 年 7 月 6 日起，公
司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。

二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

2019 年 1 月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。

2019 年 4 月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

无。
10.4 基金投资策略的改变

基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注
交总额的比例 总量的比

例

摩根士丹利 1 50,178,411.60 100.00% 15,053.11 100.00% -

注:公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商，具体选择标准如下：
（一）具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件；
（二）资历雄厚，信誉良好；
（三）财务状况良好，经营行为规范；
（四）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度)，能满足各投资组合运作高度保密的要求；
（五）证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的信息服务，并能根据各投资组合投资的特定要求，提供专题研究报告；
（六）具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合下达的交易指令。
（七）具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交收等后台清算业务。
（八）能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。
（九）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
交易管理部在每半年 15 个交易日内，汇总上半年境外券商综合服务评价结果，作为当次境外券商交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划，报部门及公司分管领导批准； 交易量分配计划获批后，作为选择交易券商的依据，供交易员在交易时进行券商选择。 券商服务出现重大失误或其他异常情况时，及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该券商的合作，并对其失误所造成的损失进行追偿。本报告期内本基金无新增或退租交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

无。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

大成纳斯达克 100 指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及

1 更新招募说明书及摘要（2019 年 1 本公司网站 2019-06-28


期）

关于提请投资者及时更新已过期身份 中国证监会指定报刊及

2 证件及其他身份基本信息的公告 本公司网站 2019-06-28

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及

3 基金可投资于科创板股票及相关风险 本公司网站 2019-06-22

揭示的公告

大成纳斯达克 100 指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及

4 境外主要市场节假日暂停申购、赎回 本公司网站 2019-05-23

及定投业务的公告

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及

5 基金增加联储证券有限责任公司为销 本公司网站 2019-05-21

售机构的公告

大成基金管理有限公司关于通过大成 中国证监会指定报刊及

6 钱柜交易实施费率优惠的公告 本公司网站 2019-04-25

大成纳斯达克 100 指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及

7 2019 年第 1 季度报告 本公司网站 2019-04-19

大成纳斯达克 100 指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及

8 境外主要市场节假日暂停申购、赎回 本公司网站 2019-04-17

及定投业务的公告

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及

9 基金增加江苏江南农村商业银行股份 本公司网站 2019-04-04

有限公司为销售机构的公告

大成纳斯达克 100 指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及

10 2018 年年度报告及摘要 本公司网站 2019-03-29

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及

11 基金增加华福证券有限责任公司为销 本公司网站 2019-03-28

售机构的公告

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及

12 基金增加晋城银行股份有限公司为销 本公司网站 2019-03-28

售机构的公告

关于提请投资者及时更新已过期身份 中国证监会指定报刊及

13 证件及其他身份基本信息的公告 本公司网站 2019-03-19

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及

14 基金增加阳光人寿保险股份有限公司 本公司网站 2019-03-05

为销售机构的公告

大成纳斯达克 100 指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及

15 境外主要市场节假日暂停申购、赎回 本公司网站 2019-02-14

及定投业务的公告

大成纳斯达克 100 指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及

16 2018 年第 4 季度报告 本公司网站 2019-01-19

大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及

17 基金增加奕丰基金销售有限公司为销 本公司网站 2019-01-19

售机构的公告

18 大成纳斯达克 100 指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2019-01-17


境外主要市场节假日暂停申购、赎回 本公司网站

及定投业务的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据我司发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大成基金管理有限
公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019 年 7 月 6 日起，公司总经理由罗登攀变
更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成纳斯达克 100 指数证券投资基金的文件；
2、《大成纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》；
3、《大成纳斯达克 100 指数证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。

大成基金管理有限公司
2019 年 8 月 27 日
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