上投摩根天添盈货币市场基金2020年中期报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二〇年八月三十一日
上投摩根天添盈货币市场基金 2020 年中期报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 28 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示.............................................................................................................................................. 2
1.2 目录……………….............................................................................................................................. 3
2 基金简介................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况...................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明...................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式...................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料...................................................................................................................................... 6
3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现...................................................................................................................................... 7
4 管理人报告............................................................................................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................ 14
本报告期内应分配收益 95,458,690.38 元,实际分配收益 95,458,690.38 元。 .................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................ 14
5 托管人报告............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................ 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................................... 15
6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资产负债表........................................................................................................................................ 15
6.2 利润表..... …………………………………………………………………………………………..16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................... 17
6.4 报表附注............................................................................................................................................ 18
7 投资组合报告......................................................................................................................................... 37
7.1 期末基金资产组合情况.................................................................................................................... 37
7.2 债券回购融资情况............................................................................................................................ 38
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ............................................................ 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................................ 39
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 .................................... 39
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .............................................................. 40
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ........................ 40
7.9 投资组合报告附注............................................................................................................................ 40
8 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................................................................ 41
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 .................................................................................... 42
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................ 42
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ........................................ 42
9 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 42
10 重大事件揭示....................................................................................................................................... 43
10.1 基金份额持有人大会决议.............................................................................................................. 43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .............................................. 43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................................................. 43
10.4 基金投资策略的改变...................................................................................................................... 43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................... 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................... 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................... 43
10.8 其他重大事件.................................................................................................................................. 44
11 备查文件目录....................................................................................................................................... 45
11.1 备查文件目录.................................................................................................................................. 45
11.2 存放地点.......................................................................................................................................... 45
11.3 查阅方式.......................................................................................................................................... 45
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 上投摩根天添盈货币市场基金
基金简称 上投摩根天添盈货币
基金主代码 000855
交易代码 000855
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 25 日
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,911,724,015.91 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 上投摩根天添盈
货币 A 类
上投摩根天添盈
货币 B 类
上投摩根天添盈
货币 E 类
下属分级基金的交易代码 000855 000856 000857
报告期末下属分级基金的份额总
额
9,695,978,916.14
份 -份 215,745,099.77 份
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，为投资者提供资金的流
动性储备，进一步优化现金管理，并力求获得高于业绩比较基准的稳定回
报。
投资策略
本基金将综合考虑各类可投资品种的收益性、流动性及风险性特征，对各
类资产进行合理的配置和选择。在保证基金资产的安全性和流动性基础
上，力争为投资者创造稳定的投资收益。本基金以短期金融工具作为投资
对象，基于对各细分市场的市场规模、交易情况、各交易品种的流动性、
相对收益、信用风险以及投资组合平均剩余期限要求等重要指标的分析，
确定（调整）投资组合的类别资产配置比例。利率变化是影响债券价格的
最重要因素，本基金将通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策、
市场结构变化和短期资金供给等因素的综合分析，形成对未来货币市场利
率变动的预期，并依此确定和调整组合的平均剩余期限。在个券选择层面，
本基金将综合考虑安全性、流动性和收益性等因素，通过分析各个金融产
品的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级、流动性指标等因素进行证
券选择，选择风险收益配比最合理的证券作为投资对象。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险
和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管
理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变
本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金
的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销
售机构提供的评级结果为准。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上投摩根基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 邹树波 李修滨
联系电话 021-38794888 4006800000
电子邮箱 services@cifm.com lixiubin@citicbank.com
客户服务电话 400-889-4888 95558
传真 021-20628400 010-85230024
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区
富城路99号震旦国际大楼25楼
北京市东城区朝阳门北大街9
号
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区
富城路99号震旦国际大楼25楼
北京市东城区朝阳门北大街9
号
邮政编码 200120 100010
法定代表人 陈兵 李庆萍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com
基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 上投摩根基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号
震旦国际大楼 25 楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（ 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日）
上投摩根天添盈货币
A 类
上投摩根天添盈货币
B 类
上投摩根天添盈货币
E 类
本期已实现收益 93,552,451.82 - 1,906,238.56
本期利润 93,552,451.82 - 1,906,238.56
本期净值收益率 0.9688% - 1.0442%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2020 年 6 月 30 日)
上投摩根天添盈货币 A
类
上投摩根天添盈货币 B
类
上投摩根天添盈货币 E
类
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期末基金资产净值 9,695,978,916.14 - 215,745,099.77
期末基金份额净值 1.0000 - 1.0000
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2020 年 6 月 30 日)
上投摩根天添盈货币
A 类
上投摩根天添盈货币
B 类
上投摩根天添盈货币
E 类
累计净值收益率 16.1098% 11.7702% 17.0930%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
本基金收益分配按日结转份额。
上述基金业绩指标不包括交易基金的各项费用（例如基金转换费等），计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．上投摩根天添盈货币 A 类：
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.1252% 0.0005% 0.1110% 0.0000% 0.0142% 0.0005%
过去三个月 0.3983% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.0617% 0.0007%
过去六个月 0.9688% 0.0012% 0.6732% 0.0000% 0.2956% 0.0012%
过去一年 2.1337% 0.0010% 1.3537% 0.0000% 0.7800% 0.0010%
过去三年 8.5609% 0.0020% 4.0537% 0.0000% 4.5072% 0.0020%
自基金合同生效
起至今 16.1098% 0.0025% 7.5637% 0.0000% 8.5461% 0.0025%
2．上投摩根天添盈货币 B 类：
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 - - - - - -
过去三个月 - - - - - -
过去六个月 - - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 3.8467% 0.0050% 4.0537% 0.0000% -0.2070% 0.0050%
自基金合同生效
起至今 11.7702% 0.0047% 7.5637% 0.0000% 4.2065% 0.0047%
3．上投摩根天添盈货币 E 类：
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阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.1376% 0.0005% 0.1110% 0.0000% 0.0266% 0.0005%
过去三个月 0.4358% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.0992% 0.0007%
过去六个月 1.0442% 0.0012% 0.6732% 0.0000% 0.3710% 0.0012%
过去一年 2.2872% 0.0010% 1.3537% 0.0000% 0.9335% 0.0010%
过去三年 9.0461% 0.0020% 4.0537% 0.0000% 4.9924% 0.0020%
自基金合同生效
起至今 17.0930% 0.0025% 7.5637% 0.0000% 9.5293% 0.0025%
注：本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩根天添盈货币市场基金
自基金合同生效以来份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014 年 11 月 25 日至 2020 年 6 月 30 日)
上投摩根天添盈货币 A 类
注： 1.本基金合同生效日为 2014 年 11 月 25 日，图示时间段为 2014 年 11 月 25 日至 2020 年 6
月 30 日。
2.本基金建仓期自 2014 年 11 月 25 日至 2015 年 5 月 24 日, 建仓期结束时资产配置比例符合本
基金基金合同的规定。
上投摩根天添盈货币 B 类
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注：本基金合同生效日为 2014 年 11 月 25 日，建仓期自 2014 年 11 月 25 日至 2015 年 5 月 24
日, 建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同的规定。自 2018 年 6 月 22 日起，本基金 B 类
基金份额为零且停止计算 B 类基金份额每万份收益。
上投摩根天添盈货币 E 类
注： 1.本基金合同生效日为 2014 年 11 月 25 日，图示时间段为 2014 年 11 月 25 日至 2020 年 6
月 30 日。
2.本基金建仓期自 2014 年 11 月 25 日至 2015 年 5 月 24 日, 建仓期结束时资产配置比例符合本
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基金基金合同的规定。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2004 年 5 月 12 日正式成立。
公司由上海国际信托投资有限公司（ 2007 年 10 月 8 日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产
管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为 2.5 亿元人民币，注册地上海。截止至 2020 年 6 月底，
公司旗下运作的基金共有七十四只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力
混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根
智选 30 混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证
券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资
基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根
优信增利债券型证券投资基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场
基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报
混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、 上投摩根卓越制造股票型证券投资
基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投
资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、
上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休
闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（ QDII）、上投摩根
策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根中国世
纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投摩根安丰
上投摩根天添盈货币市场基金 2020 年中期报告
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回报混合型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证
券投资基金、上投摩根丰瑞债券型证券投资基金、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基
金、上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资
基金、上投摩根安隆回报混合型证券投资基金、上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基
金、上投摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金（ QDII）、上投摩根香港精选港股通混合型
证券投资基金、上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)、上投摩根安裕回报混合型证券投资基金、上
投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（ QDII）、上投摩根核心精选股票型证券投资基金、上投
摩根动力精选混合型证券投资基金、上投摩根领先优选混合型证券投资基金、上投摩根日本精选股
票型证券投资基金（ QDII）、上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金、上投摩根锦程均衡养老目标
三年持有期混合型基金中基金（ FOF）、上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金、上投摩根慧选成
长股票型证券投资基金、上投摩根瑞泰 38 个月定期开放债券型证券投资基金、上投摩根锦程稳健养
老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、上投摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起
式基金中基金(FOF)、上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金以及上投摩根研究驱
动股票型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业
年限 说明
任职日期 离任日期
鞠婷 本基金基
金经理 2016-05-27 - 15 年
鞠婷女士， 1997 年 7 月至 2001 年
5 月在中国建设银行第一支行担
任助理经济师， 2006 年 3 月至
2014年 10月在瑞穗银行总行担任
总经理助理，自 2014 年 10 月起
加入上投摩根基金管理有限公
司，先后担任我公司货币市场投
资部基金经理助理、基金经理，
2015 年 7 月至 2018 年 11 月担任
上投摩根现金管理货币市场基金
基金经理，自 2016 年 5 月起同时
担任上投摩根天添盈货币市场基
金和上投摩根天添宝货币市场基
金基金经理，自 2020 年 3 月起同
时担任上投摩根货币市场基金基
金经理。
忻佳华 本基金基
金经理助 2020-06-18 - 8 年 上海交通大学机械工程及自动化 国际经济与贸易学士。忻佳华先 /
上投摩根天添盈货币市场基金 2020 年中期报告
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理 生自 2007 年 7 月至 2013 年 3 月
在中国建设银行股份有限公司上
海市分行担任个人客户经理；自
2013 年 3 月至 2020 年 6 月在上海
农村商业银行股份有限公司担任
投资交易岗；自 2020 年 6 月起加
入上投摩根基金管理有限公司，
历任货币市场投资部基金经理助
理，自 2020 年 8 月起担任上投摩
根货币市场基金基金经理。
注： 1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3. 忻佳华先生自 2020 年 8 月 7 日起不再担任本基金基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持
有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根天添盈
货币市场基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权
限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公
平对待。
对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公
司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，
本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和
交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
上投摩根天添盈货币市场基金 2020 年中期报告
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4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，未发现存在异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交
量的 5%的情形：无。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2020 年上半年由于受新冠肺炎疫情影响，经济先降后升。上半年中国 GDP 为 456614 亿元，按
可比价格计算，同比下降 1.6%，分季度看，一季度同比下降 6.8%，二季度经济增长由负转正实现增
长 3.2%。上半年，全国规模以上工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资（不含农户）累
计同比分别下降 1.3%、 11.4%、 3.1%， 6 月当月，全国规模以上工业增加值同比增加 4.8%； 6 月固
定资产投资累计同比由-6.3%反弹至-3.1%，延续反弹趋势； 6 月社会消费品零售总额同比-1.8%，较
上月反弹 1%； 6 月进出口总值同比增速 1.5%，较 5 月同比增速回升 10.8%，进口增速继续超出市场
预期，进口改善幅度大于出口，表现出较强的韧性。
回顾上半年，一季度在疫情冲击下，央行通过降准、新作 MLF 的方式投放中长期流动性，在降
息政策的配合下，资金面保持宽裕、资金利率快速下行；二季度央行流动性投放转向锁长放短， MLF
缩量续作成为常态。中长期流动性逐步回笼的过程中，资金面出现边际收紧、货币市场利率快速回
升至政策利率水平。受此影响，债券收益率先下后上，呈现“V”型走势， 1 年国开债收益率从 2.57%
左右位置下探至 1.19%附近后重回 2.2%位置。 1 年存单从 3.0%下探至 1.58%后重回 2.5%位置。
本基金在上半年继续以流动性安全性为首要目标，在市场收益率较低位置时，谨慎投资，严控
偏离度。同时加强对客户现金流的把控，主动了解申赎情况，严控客户集中度，做好流动性前瞻性
管理，把握组合整体风险。力争在提高基金收益水平的同时，维护组合安全性。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期上投摩根天添盈货币 A 份额净值增长率为:0.9688%，同期业绩比较基准收益率
为:0.6732%,
上投摩根天添盈货币 B 份额净值增长率为:0.0000%，同期业绩比较基准收益率为:0.6732%,
上投摩根天添盈货币 E 份额净值增长率为:1.0442%，同期业绩比较基准收益率为:0.6732%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，随着常态化疫情防控措施不断优化，宏观政策效应逐步释放，经济正在加快对冲疫
上投摩根天添盈货币市场基金 2020 年中期报告
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情影响，未来经济或有反复但改善趋势不变。下半年稳健的货币政策或更加灵活适度，政策大概率
仍将保持前期定力，实质性转向概率不大，未来央行仍会综合应用一系列政策工具提供流动性供给，
确保资金面合理充裕，切实做好“六稳”和“六保”工作。操作上，本基金会谨记货币基金现金管理工
具的原则，密切关注疫情及政策变化，时刻跟踪市场变化节奏，灵活调整资产配置。遵守各项监管
要求，同时严格控制客户集中度，确保组合流动性和安全性，力争为投资者提供稳健的长期回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，
制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同约定，本基金采用“每日分配、按日支付”，即根据每日基金收益情况，以每万
份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。
本报告期内应分配收益 95,458,690.38 元,实际分配收益 95,458,690.38 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的规定，对上投摩根天添盈货币市场基金 2020 年上半年的投资运作，
进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为。
上投摩根天添盈货币市场基金 2020 年中期报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，上投摩根基金管理管理有限公司在上投摩根天添盈货币市场基金的投资运作、
基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在
损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内应分配收益 95,458,690.38 元,实际分配收益 95,458,690.38 元。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，上投摩根基金管理管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2020 年中期报告中的
财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未
发现有损害基金持有人利益的行为。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：上投摩根天添盈货币市场基金
报告截止日： 2020 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末
2020 年 6 月 30 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 6.4.7.1 3,031,788,287.78 4,637,981,338.27
结算备付金 34,431,833.33 19,603,809.52
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 5,695,206,414.88 4,115,296,817.31
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 5,695,206,414.88 4,115,296,817.31
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 1,107,251,224.43 603,533,597.80
应收证券清算款 31,411,189.43 50,034,495.14
应收利息 6.4.7.5 54,545,266.90 69,198,012.05
应收股利 - -
上投摩根天添盈货币市场基金 2020 年中期报告
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应收申购款 3,636,169.99 1,114,351.09
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 9,958,270,386.74 9,496,762,421.18
负债和所有者权益 附注号 本期末
2020 年 6 月 30 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 31,409,472.61 46,976,312.33
应付赎回款 8,853,722.29 1,367,721.23
应付管理人报酬 2,721,416.60 2,633,719.20
应付托管费 824,671.76 798,096.71
应付销售服务费 2,037,732.99 1,980,720.92
应付交易费用 6.4.7.7 29,262.73 5,722.80
应交税费 95,417.33 97,318.55
应付利息 - -
应付利润 434,351.40 696,678.29
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 140,323.12 264,002.14
负债合计 46,546,370.83 54,820,292.17
所有者权益： - -
实收基金 6.4.7.9 9,911,724,015.91 9,441,942,129.01
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计 9,911,724,015.91 9,441,942,129.01
负债和所有者权益总计 9,958,270,386.74 9,496,762,421.18
注：报告截止日 2020 年 06 月 30 日,基金份额总额 9,911,724,015.91 份,其中:
A 类,基金份额净值 1.0000 元,基金份额 9,695,978,916.14 份,
E 类,基金份额净值 1.0000 元,基金份额 215,745,099.77 份。
6.2 利润表
会计主体： 上投摩根天添盈货币市场基金
本报告期： 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2020 年 1 月 1 日至
2020 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至
2019 年 6 月 30 日
一、收入 129,534,671.56 119,249,714.00
1.利息收入 127,549,458.01 117,447,641.26
上投摩根天添盈货币市场基金 2020 年中期报告
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其中：存款利息收入 6.4.7.11 60,353,784.14 47,015,672.18
债券利息收入 56,049,163.51 62,697,464.12
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 11,146,510.36 7,734,504.96
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,985,213.55 1,802,072.74
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 1,985,213.55 1,802,072.74
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） 6.4.7.16 - -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 - -
减：二、费用 34,075,981.18 28,834,064.29
1．管理人报酬 16,291,870.57 12,549,709.43
2．托管费 4,936,930.56 3,802,942.32
3．销售服务费 12,204,315.87 9,426,630.13
4．交易费用 6.4.7.18 - -
5．利息支出 440,518.10 2,875,247.73
其中：卖出回购金融资产支出 440,518.10 2,875,247.73
6.税金及附加 47,421.36 20,968.87
7．其他费用 6.4.7.19 154,924.72 158,565.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列） 95,458,690.38 90,415,649.71
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 95,458,690.38 90,415,649.71
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 上投摩根天添盈货币市场基金
本报告期： 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 9,441,942,129.01 - 9,441,942,129.01
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） - 95,458,690.38 95,458,690.38
上投摩根天添盈货币市场基金 2020 年中期报告
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三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
469,781,886.90 - 469,781,886.90
其中： 1.基金申购款 1,880,571,278.05 - 1,880,571,278.05
2.基金赎回款 -1,410,789,391.15 - -1,410,789,391.15
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- -95,458,690.38 -95,458,690.38
五、期末所有者权益（基金
净值） 9,911,724,015.91 - 9,911,724,015.91
项目
上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值） 5,247,796,488.90 - 5,247,796,488.90
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润） - 90,415,649.71 90,415,649.71
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
3,488,981,368.04 - 3,488,981,368.04
其中： 1.基金申购款 3,721,664,081.78 - 3,721,664,081.78
2.基金赎回款 -232,682,713.74 - -232,682,713.74
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- -90,415,649.71 -90,415,649.71
五、期末所有者权益（基金
净值） 8,736,777,856.94 - 8,736,777,856.94
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王大智，主管会计工作负责人：杨怡，会计机构负责人：张璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上投摩根天添盈货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)证监许可[2014]第 1021 号《关于同意上投摩根天添盈货币市场基金募集的批复》核准，由
上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根天添盈货币市场
基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购
资金利息共募集人民币 307,016,362.51 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道
上投摩根天添盈货币市场基金 2020 年中期报告
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中天验字(2014)第 718 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根天添盈货币市场基金
基金合同》于 2014 年 11 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 307,025,575.08 份基
金份额，其中认购资金利息折合 9,212.57 份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有
限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。
根据《上投摩根天添盈货币市场基金招募说明书》和《上投摩根天添盈货币市场基金基金份额
发售公告》的有关规定，本基金根据适用的销售服务费费率的不同，将基金份额分为 A 类、 B 类和
E 类三类基金份额，在基金存续期内的任何一个开放日，如 A 类基金份额持有人持有的基金份额余
额达到 5,000,000 份，即升级为 B 类基金份额持有人，如 B 类基金份额持有人持有的基金份额余额
少于 5,000,000 份，即降级为 A 类基金份额持有人。 E 类基金份额仅限在基金管理人的网上直销系统
办理认(申)购、赎回等业务，不得与其他基金份额类别相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根天添盈货币市场基金基金合同》的有关
规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、短期
融资券、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、
期限在一年以内(含一年)的债券回购、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、剩余期限在 397 天
以内(含 397 天)的中期票据、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券以及中国证监会、中
国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：税后同期七天
通知存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2020 年 8 月 28 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项
具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称
“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年
度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根天
添盈货币市场基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制。
上投摩根天添盈货币市场基金 2020 年中期报告
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本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金 2020
年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营
改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值
税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及
其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
上投摩根天添盈货币市场基金 2020 年中期报告
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对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金
融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月
1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2020 年 6 月 30 日
活期存款 7,788,287.78
定期存款 -
其他存款 3,024,000,000.00
合计 3,031,788,287.78
注：其他存款为有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 6 月 30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（ %）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 5,695,206,41
4.88
5,696,475,000.
00
1,268,585.12 0.0128
合计 5,695,206,41
4.88
5,696,475,000.
00
1,268,585.12 0.0128
上投摩根天添盈货币市场基金 2020 年中期报告
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资产支持证券 - - - -
合计 5,695,206,41
4.88
5,696,475,000.
00
1,268,585.12 0.0128
注： 1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020 年 6 月 30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 851,100,000.00 -
银行间市场 256,151,224.43 -
合计 1,107,251,224.43 -
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2020 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 6,297.13
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 28,234,080.88
应收结算备付金利息 15,494.30
应收债券利息 25,557,320.13
应收买入返售证券利息 732,074.46
应收申购款利息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 54,545,266.90
注：其他存款均为有存款期限，但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款。
6.4.7.6 其他资产
无余额。
上投摩根天添盈货币市场基金 2020 年中期报告
第 23 页共 45 页
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2020 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 29,262.73
合计 29,262.73
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2020 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 44.70
应付证券出借违约金 -
其他应付款 -
应付指数使用费 -
预提费用 140,278.42
合计 140,323.12
6.4.7.9 实收基金
上投摩根天添盈货币 A 类
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 9,329,404,462.33 9,329,404,462.33
本期申购 1,324,957,473.25 1,324,957,473.25
本期赎回（以“-”号填列） -958,383,019.44 -958,383,019.44
本期末 9,695,978,916.14 9,695,978,916.14
上投摩根天添盈货币 E 类
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上投摩根天添盈货币市场基金 2020 年中期报告
第 24 页共 45 页
上年度末 112,537,666.68 112,537,666.68
本期申购 555,613,804.80 555,613,804.80
本期赎回（以“-”号填列） -452,406,371.71 -452,406,371.71
本期末 215,745,099.77 215,745,099.77
注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额。
6.4.7.10 未分配利润
上投摩根天添盈货币 A 类
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 93,552,451.82 - 93,552,451.82
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -93,552,451.82 - -93,552,451.82
本期末 - - -
上投摩根天添盈货币 E 类
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期利润 1,906,238.56 - 1,906,238.56
本期基金份额交易产生的
变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -1,906,238.56 - -1,906,238.56
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 79,545.24
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 60,066,421.28
结算备付金利息收入 207,817.62
其他 -
合计 60,353,784.14
上投摩根天添盈货币市场基金 2020 年中期报告
第 25 页共 45 页
注：其他存款利息收入均为有存款期限，但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款产
生的利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
无
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
卖出债券（ 债转股及债券到期兑付）成
交总额 4,188,054,758.29
减： 卖出债券（ 债转股及债券到期兑付）
成本总额 4,158,921,261.95
减： 应收利息总额 27,148,282.79
买卖债券差价收入 1,985,213.55
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
无。
6.4.7.16 公允价值变动收益
无。
6.4.7.17 其他收入
无。
6.4.7.18 交易费用
无。
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上投摩根天添盈货币市场基金 2020 年中期报告
第 26 页共 45 页
审计费用 71,606.08
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
银行费用 5,046.30
账户维护费用 18,600.00
合计 154,924.72
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中信银行股份有限公司("中信银行") 基金托管人、基金代销机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费 16,291,870.57 12,549,709.43
上投摩根天添盈货币市场基金 2020 年中期报告
第 27 页共 45 页
其中：支付销售机构的客户
维护费 7,674,229.56 5,938,358.94
注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费 4,936,930.56 3,802,942.32
注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
上投摩根天添盈
货币 A 类
上投摩根天添
盈货币 B 类
上投摩根天添盈货
币 E 类 合计
上投摩根基金管理有限公
司 7.45 - 92,005.12 92,012.57
浦发银行 205.91 - - 205.91
合计 213.36 - 92,005.12 92,218.48
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
上投摩根天添盈
货币A类
上投摩根天添
盈货币B类
上投摩根天添盈货
币E类 合计
上投摩根基金管理有限公
司 10.72 - - 10.72
浦发银行 970.71 - - 970.71
合计 981.43 - - 981.43
注： 1. 基金销售服务费对 A 类基金份额， B 类基金份额和 E 类基金份额收取。
2. 支付基金销售机构的销售服务费按前一日 A 类基金份额资产净值 0.25%、 B 类基金份额资产
净值 0.01%和 E 类基金份额资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给上投
上投摩根天添盈货币市场基金 2020 年中期报告
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摩根基金管理有限公司，再由上投摩根基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公
式为：
A 类的日销售服务费＝前一日 A 类基金份额 X 0.25%/ 当年天数。
B 类的日销售服务费＝前一日 B 类基金份额 X 0.01%/ 当年天数。
E 类的日销售服务费＝前一日 E 类基金份额 X 0.10%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中信银行 40,085,033.97 - - - - -
上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中信银行 98,292,693.15 - - - - -
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
上投摩根天添盈货币 A 类
无。
上投摩根天添盈货币市场基金 2020 年中期报告
第 29 页共 45 页
上投摩根天添盈货币 B 类
无。
上投摩根天添盈货币 E 类
无，
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行股份有
限公司 89,788,287.78 1,256,357.82 1,939,550.46 44,507.93
浦发银行 199,000,000.00 9,485,577.41 330,000,000.00 5,473,256.44
注： 1.本基金的活期银行存款和部分定期存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计
息。 2. 本基金的部分定期银行存款存放于浦发银行，按银行约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
无。
6.4.11 利润分配情况
1、上投摩根天添盈货币 A 类
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计 备注
93,816,353.79 0.03 -263,902.00
93,552,451.8
2
-
2、上投摩根天添盈货币 B 类
单位：人民币元
上投摩根天添盈货币市场基金 2020 年中期报告
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已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计 备注
- - 0.00 - -
3、上投摩根天添盈货币 E 类
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计 备注
1,904,615.82 47.63 1,575.11 1,906,238.56 -
6.4.12 期末（ 2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险合理稳定收益品种。本基金在日常经营活动中面
临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人
从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取
得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管理战略
和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合
上投摩根天添盈货币市场基金 2020 年中期报告
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规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报
告。经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，并对各类风险予以事先
充分的评估和防范， 并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人
各部门的风险控制检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律，法规及其
他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更
新，对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估，并负责协助各部门修正、修订内部控制
作业制度，并对各部门的日常作业，依据风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，
并提出内控建议。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管
理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行活期存款存放在本基
金的托管行中信银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。银行定期存款存放在具有托管资
格的商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对
交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均
以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期信
用评级在 AAA 级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过
上投摩根天添盈货币市场基金 2020 年中期报告
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分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
A-1 190,762,822.13 50,010,881.63
A-1 以下 - -
未评级 1,970,564,057.80 1,109,372,634.24
合计 2,161,326,879.93 1,159,383,515.87
注：未评级的债券为国债
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 3,150,770,688.46 2,755,045,284.31
合计 3,150,770,688.46 2,755,045,284.31
注：未评级的债券为主体评级为 AAA 的同业存单
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末
2020年6月30日
上年度末
2019年12月31日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 383,108,846.49 200,868,017.13
合计 383,108,846.49 200,868,017.13
注：未评级的债券为政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
上投摩根天添盈货币市场基金 2020 年中期报告
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基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交
易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资
产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不
得超过该证券的 10%。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，且能够通
过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产
方式借入短期资金应对流动性需求，正回购上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值以及基
金资产净值的 40%。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货
币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (自 2017 年 10
月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、
平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种 (企业债或短期融资券)，
并结合份额持有人集中度变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续
期限在每个交易日均不得超过 240 天 ，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动
性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的
平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国
债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具 占基金资产净值的比例
合计不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金
投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过
120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金
融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
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的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不
得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。
本基金主动投资于流动性受限资产(流动性受限资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基
金流动性风险管理规定》第四十条)的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的
基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感
性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020 年 6 月
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
上投摩根天添盈货币市场基金 2020 年中期报告
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30 日
资产
银行存款 3,031,788,287.78 - - - 3,031,788,287.78
结算备付金 34,431,833.33 - - - 34,431,833.33
存出保证金 - - - - -
交易性金融
资产 5,695,206,414.88 - - - 5,695,206,414.88
买入返售金
融资产 1,107,251,224.43 - - - 1,107,251,224.43
应收证券清
算款 - - - 31,411,189.43 31,411,189.43
应收利息 - - - 54,545,266.90 54,545,266.90
应收申购款 - - - 3,636,169.99 3,636,169.99
其他资产 - - - - -
资产总计 9,868,677,760.42
- - 89,592,626.32 9,958,270,386.74
负债
卖出回购金
融资产款 - - - - -
应付证券清
算款 - - - 31,409,472.61 31,409,472.61
应付赎回款 - - - 8,853,722.29 8,853,722.29
应付管理人
报酬 - - - 2,721,416.60 2,721,416.60
应付托管费 - - - 824,671.76 824,671.76
应付销售服
务费 - - - 2,037,732.99 2,037,732.99
应付交易费
用 - - - 29,262.73 29,262.73
应付税费 - - - 95,417.33 95,417.33
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - 434,351.40 434,351.40
其他负债 - - - 140,323.12 140,323.12
负债总计 -
- - 46,546,370.83 46,546,370.83
利 率 敏 感 度
缺口
9,868,677,760.42
- - 43,046,255.49 9,911,724,015.91
上年度末
2019 年 12 月
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
上投摩根天添盈货币市场基金 2020 年中期报告
第 36 页共 45 页
31 日
资产
银行存款 4,637,981,338.27 - - - 4,637,981,338.27
结算备付金 19,603,809.52 - - - 19,603,809.52
交易性金融
资产 4,115,296,817.31 - - - 4,115,296,817.31
买入返售金
融资产 603,533,597.80 - - - 603,533,597.80
应收证券清
算款 - - - 50,034,495.14 50,034,495.14
应收利息 - - - 69,198,012.05 69,198,012.05
应收申购款 - - - 1,114,351.09 1,114,351.09
资产总计 9,376,415,562.90
- - 120,346,858.28 9,496,762,421.18
负债
应付证券清
算款 - - - 46,976,312.33 46,976,312.33
应付赎回款 - - - 1,367,721.23 1,367,721.23
应付管理人
报酬 - - - 2,633,719.20 2,633,719.20
应付托管费 - - - 798,096.71 798,096.71
应付销售服
务费 - - - 1,980,720.92 1,980,720.92
应付交易费
用 - - - 5,722.80 5,722.80
应交税费 - - - 97,318.55 97,318.55
应付利润 - - - 696,678.29 696,678.29
其他负债 - - - 264,002.14 264,002.14
负债总计 -
- - 54,820,292.17 54,820,292.17
利 率 敏 感 度
缺口
9,376,415,562.90
- - 65,526,566.11 9,441,942,129.01
表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
上投摩根天添盈货币市场基金 2020 年中期报告
第 37 页共 45 页
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2020 年 6 月 30 日
上年度末
2019 年 12 月 31 日
1.市场利率下降 25 个基点 3,720,000.00 2,430,000.00
2.市场利率上升 25 个基点 -3,720,000.00 -2,430,000.00
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，
因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（ %）
1 固定收益投资 5,695,206,414.88 57.19
其中：债券 5,695,206,414.88 57.19
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,107,251,224.43 11.12
其中：买断式回购的买入返售金融
资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 3,066,220,121.11 30.79
4 其他各项资产 89,592,626.32 0.90
5 合计 9,958,270,386.74 100.00
上投摩根天添盈货币市场基金 2020 年中期报告
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7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 0.67
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例
（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 94
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 77
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
根据基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限不超过 120 天。在本报告期内本基金未出
现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净
值的比例（％）
各期限负债占基金资产净
值的比例（％）
1 30 天以内 25.65 0.32
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债 - -
2 30 天（含） —60 天 15.30 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债 - -
3 60 天（含） —90 天 11.42 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债 - -
4 90 天（含） —120 天
15.86 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债 - -
上投摩根天添盈货币市场基金 2020 年中期报告
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5 120 天（含） —397 天（含）
31.65 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债 - -
合计 99.88 0.32
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
在本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 733,340,819.50 7.40
其中：政策性金融债 733,340,819.50 7.40
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,811,094,906.92 18.27
6 中期票据 - -
7 同业存单 3,150,770,688.46 31.79
8 其他 - -
9 合计 5,695,206,414.88 57.46
10
剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券 - -
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净
值比例（％）
1 112016087 20 上海银行 CD087 2,000,000.00 200,000,000.00 2.02
2 111910297 19 兴业银行 CD297 2,000,000.00 199,750,273.99 2.02
3 112095446
20 广州农村商业银
行 CD049 2,000,000.00 197,825,269.48 2.00
4 112081191
20 广州农村商业银
行 CD067 2,000,000.00 196,665,355.44 1.98
上投摩根天添盈货币市场基金 2020 年中期报告
第 40 页共 45 页
5 012001420 20 宝钢 SCP009 1,900,000.00 189,937,772.21 1.92
6 112093919
20 北京农商银行
CD044
1,500,000.00 149,320,446.27 1.51
7 112011038 20 平安银行 CD038 1,500,000.00 148,551,837.00 1.50
8 112092451
20 广州农村商业银
行 CD014 1,500,000.00 148,401,766.27 1.50
9 170209 17 国开 09 1,200,000.00 120,499,347.69 1.22
10 200401 20 农发 01 1,200,000.00 120,397,117.04 1.21
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1921%
报告期内偏离度的最低值 -0.0028%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0869%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况.
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况.
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收益。本基金不采用市场利率和
上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
上投摩根天添盈货币市场基金 2020 年中期报告
第 41 页共 45 页
2 应收证券清算款 31,411,189.43
3 应收利息 54,545,266.90
4 应收申购款 3,636,169.99
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 89,592,626.32
7.9.4 其他需说明的重要事项
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
基金份额持有人如欲了解本基金投资组合的其他相关信息，可致电本基金管理人获取。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
上投摩根天添盈
货币 A 类
1,532,620 6,326.41 0.06 0.00%
9,695,978,916.
08
100.00
%
上投摩根天添盈
货币 B 类
- - - - - -
上投摩根天添盈
货币 E 类
17,598 12,259.64 10,037,917.17 4.65% 205,707,182.60 95.35%
合计 1,550,218 6,393.76 10,037,917.23 0.10%
9,901,686,098.
68
99.90%
上投摩根天添盈货币市场基金 2020 年中期报告
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8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 个人 20,085,372.58 0.20%
2 个人 5,003,172.31 0.05%
3 个人 4,800,658.01 0.05%
4 机构 4,318,416.05 0.04%
5 个人 4,017,795.59 0.04%
6 个人 3,257,762.80 0.03%
7 个人 3,000,137.19 0.03%
8 机构 2,500,690.13 0.03%
8 机构 2,500,690.13 0.03%
10 个人 2,430,008.70 0.02%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人
所有从业人
员持有本基
金
上投摩根天添盈货币 A 类 - -
上投摩根天添盈货币 B 类 - -
上投摩根天添盈货币 E 类 1,784,513.07 0.8271%
合计 1,784,513.07 0.0180%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
上投摩根天添盈货币 A
类 0
上投摩根天添盈货币 B
类 0
上投摩根天添盈货币 E
类 0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
上投摩根天添盈货币 A
类 0
上投摩根天添盈货币 B
类 0
上投摩根天添盈货币 E
类 0~10
合计 0~10
9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 上投摩根天添盈货
币 A 类
上投摩根天添盈货
币 B 类
上投摩根天添盈货
币 E 类
上投摩根天添盈货币市场基金 2020 年中期报告
第 43 页共 45 页
基金合同生效日（ 2014 年 11 月 25
日）基金份额总额 107,020,826.96 170,004,000.00 30,000,748.12
本报告期期初基金份额总额 9,329,404,462.33 - 112,537,666.68
本报告期基金总申购份额 1,324,957,473.25 - 555,613,804.80
减：本报告期基金总赎回份额 958,383,019.44 - 452,406,371.71
本报告期基金拆分变动份额 - - -
本报告期期末基金份额总额 9,695,978,916.14 - 215,745,099.77
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
1、 基金管理人于 2020 年 1 月 18 日公告，自 2020 年 1 月 17 日起，张军先生不再担任公司副总经
理。
2、 基金管理人于 2020 年 1 月 23 日公告，自 2020 年 1 月 22 日起，刘鲁旦先生开始担任公司副总
经理。
3、 基金管理人于 2020 年 6 月 20 日公告，自 2020 年 6 月 19 日起，卢蓉女士开始担任公司首席信
息官。
基金托管人：
无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或
处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
佣金
占当期佣
金总量的
上投摩根天添盈货币市场基金 2020 年中期报告
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额的比例 比例
中信证券 2 - - - - -
注： 1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、
经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
2. 交易单元的选择标准：
1）资本金雄厚,信誉良好。
2）财务状况良好,经营行为规范。
3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
3. 交易单元的选择程序：
1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进
行评估，确定选用交易单元的券商。
2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
4. 本基金本期无新增席位、注销席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中信证券 - - 30,494,04
1,000.00
100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告
基金管理人公司网站及
本基金选定的信息披露
报纸
2020-01-18
2 上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人 同上 2020-01-23
上投摩根天添盈货币市场基金 2020 年中期报告
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员变更的公告
3
上投摩根基金管理有限公司关于修改公司旗
下 65 只公开募集证券投资基金基金合同的公
告
同上 2020-04-15
4
上投摩根基金管理有限公司关于风险等级评
定和风险收益特征可能存在差异的公告 同上 2020-06-10
5
上投摩根基金管理有限公司关于增聘高级管
理人员的公告 同上 2020-06-20
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1. 中国证监会批准上投摩根天添盈货币市场基金设立的文件；
2. 《上投摩根天添盈货币市场基金基金合同》；
3. 《上投摩根天添盈货币市场基金基金托管协议》；
4. 《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照；
6. 基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
上投摩根基金管理有限公司
二〇二〇年八月三十一日
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