嘉实机构快线货币市场基金 2016年

第4 季度报告

2016年12月31日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2017年1月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月16日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实机构快线货币

场内简称 嘉实快线（嘉实机构快线H类份额场内简称）

基金主代码 000917

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月25日

报告期末基金份额总额 21,876,966,723.51份

投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准

的稳定收益。

投资策略 本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化，结合宏观

和微观研究制定投资策略，谋求在满足安全性、流动性需要的基础

上，实现较高的当期收益。

业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、

混合型基金、债券型基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 下属分级基金的场 下属分级基金的交易 报告期末下属分级基

内简称 代码 金的份额总额

嘉实机构快线货币A - 000917 12,059,202,218.03

份

嘉实机构快线货币B - 000918 1,298,890,512.04份

嘉实机构快线货币C - 000919 8,510,845,108.15份

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嘉实机构快线货币H 嘉实快线 511960 8,028,885.29份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 1.本期已实现收 2．本期利润 3．期末基金资产净

益 值

嘉实机构快线货 23,929,186.74 23,929,186.74 12,059,202,218.03

报告期（ 币A

2016年10月 嘉实机构快线货 16,628,132.26 16,628,132.26 1,298,890,512.04

1日－ 币B

2016年12月 嘉实机构快线货 52,672,451.39 52,672,451.39 8,510,845,108.15

31日） 币C

嘉实机构快线货 7,911,054.82 7,911,054.82 802,888,529.32

币H

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

（2）嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C和嘉实机构快线货币H适

用不同的管理费率和销售费率。（3）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。（4）自2015年12月31日起，本基金收益分配从按月结转份额调整为“每日分配、按日支付”。3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实机构快线货币A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.6887% 0.0022% 0.0881% 0.0000% 0.6006% 0.0022%

月

嘉实机构快线货币B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.6942% 0.0022% 0.0881% 0.0000% 0.6061% 0.0022%

月

嘉实机构快线货币C

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阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.7027% 0.0022% 0.0881% 0.0000% 0.6146% 0.0022%

月

嘉实机构快线货币H

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.6748% 0.0021% 0.0881% 0.0000% 0.5867% 0.0021%

月

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

图1：嘉实机构快线货币A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2015年6月25日至2016年12月31日）

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图2：嘉实机构快线货币B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2015年6月25日至2016年12月31日）

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图3：嘉实机构快线货币C基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2015年6月25日至2016年12月31日）

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图4：嘉实机构快线货币H基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2015年12月31日至2016年12月31日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结

束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

曾任职于中国农业银行黑龙

江省分行及深圳发展银行的

本基金、嘉实宝 国际业务部，南方基金固定

A/B、嘉实活钱包 收益部总监助理、首席宏观

货币、嘉实3个 研究员、南方现金增利基金

月理财债券、嘉 经理，第一创业证券资产管

万晓西 实活期宝货币基 2015年 - 16年 理总部固定收益总监、执行

金经理，公司固 6月25日 总经理，民生证券资产管理

定收益业务体系 事业部总裁助理兼投资研究

短端alpha策略 部总经理，2013年2月加入

组组长 嘉实基金管理有限公司，现

任固定收益业务体系短端

alpha策略组组长，中国国

籍。

本基金、嘉实安 曾任中国邮政储蓄银行股份

心货币、嘉实货 有限公司金融市场部货币市

币、嘉实宝A/B、 场交易员及债券投资经理。

嘉实理财宝7天 2015年 2014年4月加入嘉实基金管

张文玥 债券、嘉实1个 7月14日- 8年 理有限公司，现任职于固定

月理财债券、嘉 收益业务体系短端alpha策

实3个月理财债 略组。硕士，具有基金从业

券、嘉实现金宝 资格。

货币基金经理

曾任FutexTradingLtd期货

本基金、嘉实超 交易员、北京首创期货有限

短债债券、嘉实 责任公司研究员、建信基金

宝、嘉实薪金宝 管理有限公司债券交易员。

李金灿 货币、嘉实理财 2016年 - 7年 2012年8月加入嘉实基金管

宝7天债券、嘉 2月5日 理有限公司，曾任债券交易

实安心货币、嘉 员，现任职于固定收益业务

实增益宝货币基 体系短端alpha策略组。硕

金经理 士研究生，具有基金从业资

格。

本基金、嘉实安 2016年 曾任中国建设银行金融市场

李曈 心货币、嘉实活 4月21日- 7年 部、机构业务部业务经理。

钱包货币、嘉实 2014年12月加入嘉实基金

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理财宝7天债券、 管理有限公司，现任职于固

嘉实货币、嘉实 定收益业务体系短端

活期宝货币、嘉 alpha策略组。硕士研究生，

实现金宝货币基 具有基金从业资格。

金经理

注：（1）基金经理万晓西的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理张文玥、李金灿、李曈的任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实机构快线货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年四季度，全球经济运行总体缓慢增长。从各经济体来看，美国持续出现向好趋势，

但增长并不强劲，经济复苏步伐略显缓慢；虽然经历政治因素影响，但是因为受益于劳动力市场和各国内需支撑，欧元区四季度经济表现好于预期；新兴市场经济体总体表现略高于预期。

2016年四季度国内经济平稳增长，工业、投资、消费和出口等月度指标大部分表现有所好

转。2016年10月至11月，我国规模以上工业增加值同比实际增长6.15%，比三季度高出

0.02个百分点；10至11月固定资产投资同比增速为8.30%，比三季度高出个0.17百分点；

10至11月社会消费品零售总额同比增速为10.40%，比三季度回落0.10个百分点；10至11月

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出口金额同比增速均值为-4.75%，好于三季度的-6.93%。

具体来看，投资增速出现回升，房地产投资和民间投资增速明显回升，基建投资增速有所回落；消费表现略有回落；受国家促进外贸回稳政策措施效果逐渐显现等影响，出口表现略有好转。

在投资、消费和出口这三架马车中，投资对拉动经济需继续发挥关键作用，但是房地产投资和民间投资持续回升的基础不牢固，作为稳增长主要抓手的基建投资更需进一步增效加码。

2016年四季度在岸人民币汇率贬值4%，离岸人民币汇率贬值4%，10-11月央行外汇资产下

降6505亿元，跨境资金波动进一步加大。

2016年四季度经济平稳运行，民间投资和房地产投资增速明显回升，但是经济下行压力依

然较大。进入四季度以来，利率波动频率增强、波动幅度扩大，汇率贬值速度加快，跨境资金波动加大。央行三季度货币政策整体趋紧，继续提高短端融资成本，抑制金融杠杆水平，市场利率中枢平稳向上，市场资金量紧价升，市场流动性整体处于紧平衡。

在此期间，我们紧跟央行政策风向和操作节奏，合理应对缴税和节假日等时点因素和人民币汇率阶段性波动，保证流动性安全的同时，把握时点性收益相对高点，积极调整组合，保持了基金的流动性安全和收益平稳增长。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期嘉实机构快线货币A的基金份额净值收益率为0.6887%，嘉实机构快线货币B的基

金份额净值收益率为0.6942%，嘉实机构快线货币C的基金份额净值收益率为0.7027%，嘉实机

构快线货币H的基金份额净值收益率为0.6748%，同期业绩比较基准收益率为0.0881%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 3,027,826,418.21 13.35

其中：债券 3,027,826,418.21 13.35

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 11,456,569,949.15 50.52

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

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3 银行存款和结算备付金合 7,374,272,589.05 32.52

计

4 其他资产 817,618,045.59 3.61

5 合计 22,676,287,002.00 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 9.49

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：（1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

（2）报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 20

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 20

注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过120天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 74.45 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

2 30天(含)-60天 16.58 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

3 60天(含)-90天 2.65 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

4 90天(含)-120天 1.41 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

5 120天(含)-397天（含） 1.32 -

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其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

合计 96.41 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 560,629,491.96 2.47

其中：政策性金融债 560,629,491.96 2.47

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 469,930,456.48 2.07

6 中期票据 - -

7 同业存单 1,997,266,469.77 8.81

8 其他 - -

9 合计 3,027,826,418.21 13.36

10 剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债券

注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值

比例（％）

1 111618244 16华夏 5,000,000 499,575,233.57 2.20

CD244

2 111612166 16北京银 5,000,000 499,533,420.84 2.20

行CD166

3 111698230 16徽商银 3,000,000 299,744,237.74 1.32

行CD085

4 111698486 16宁波银 3,000,000 299,621,546.23 1.32

行CD211

5 160401 16农发01 2,600,000 260,003,407.42 1.15

16长城华

6 111681433 西银行 2,000,000 199,862,034.14 0.88

CD099

7 111680855 16广州农 2,000,000 198,929,997.25 0.88

村商业银行

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CD153

8 071602007 16国泰君 1,500,000 149,998,490.18 0.66

安CP007

9 140208 14国开08 1,000,000 100,749,340.13 0.44

10 150302 15进出02 1,000,000 100,089,216.94 0.44

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0196%

报告期内偏离度的最低值 -0.0366%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0125%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1

基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，嘉实机构快线货币A、B、C类基金份额账面净值始终保持为

1.00人民币元，嘉实机构快线货币H类基金份额账面净值始终保持为100.00人民币元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。

5.9.2

声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

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2 应收证券清算款 -

3 应收利息 49,099,910.71

4 应收申购款 768,438,134.88

5 其他应收款 80,000.00

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 817,618,045.59

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 报告期期初基金份 报告期期间基金总申 报告期期间基金总赎 报告期期末基金份

额总额 购份额 回份额 额总额

嘉实

机构

快线 8,279,476,327.34 26,951,556,266.25 23,171,830,375.56 12,059,202,218.03

货币

A

嘉实

机构

快线 334,385,080.90 19,481,734,674.61 18,517,229,243.47 1,298,890,512.04

货币

B

嘉实

机构

快线 4,929,745,681.65 10,902,144,803.87 7,321,045,377.37 8,510,845,108.15

货币

C

嘉实

机构

快线 18,588,442.16 11,425,973.55 21,985,530.42 8,028,885.29

货币

H

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额；基金总赎回份额含转换出及基金份额自动升降级调减份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 赎回 2016年12月 -239,979,793.60 -240,245,931.98 -

28日

2 赎回 2016年12月 -50,020,206.40 -50,079,563.27 -

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28日

3 红利再投 2016年12月 1,035,211.22 - -

资 15日

4 红利再投 2016年12月 20,206.40 - -

资 15日

5 红利再投 2016年12月 37,258.59 - -

资 15日

6 申购 2016年12月 50,000,000.00 50,000,000.00 -

9日

7 赎回 2016年11月 -79,941,892.89 -79,941,892.89 -

30日

8 赎回 2016年11月 -120,058,107.11 -120,217,868.74 -

30日

9 赎回 2016年11月 -30,000,000.00 -30,000,000.00 -

29日

10 红利再投 2016年11月 599,800.17 - -

资 15日

11 红利再投 2016年11月 58,107.11 - -

资 15日

12 红利再投 2016年11月 410,714.14 - -

资 15日

13 红利再投 2016年11月 33,725.68 - -

资 15日

14 申购 2016年11月 150,000,000.00 150,000,000.00 -

9日

15 红利再投 2016年10月 464,297.39 - -

资 17日

16 申购 2016年10月 300,000,000.00 300,000,000.00 -

17日

17 红利再投 2016年10月 31,818.68 - -

资 17日

合计 -17,308,860.62 -20,485,256.88

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（1）中国证监会核准嘉实机构快线货币市场基金募集的文件；

（2）《嘉实机构快线货币市场基金基金合同》；

（3）《嘉实机构快线货币市场基金招募说明书》；

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（4）《嘉实机构快线货币市场基金基金托管协议》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实机构快线货币市场基金公告的各项原稿。

8.2 存放地点

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

8.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可

按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-

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嘉实基金管理有限公司

2017年1月19日

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