诺安理财宝货币市场基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：渤海银行股份有限公司

送出日期：2020 年 4 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了
2019 年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......12
§4 管理人报告......14

4.1 基金管理人及基金经理情况......14

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......17

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......17

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......18

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......18

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......19

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......20

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......21

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......21
§5 托管人报告......22

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......22

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......22

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......22
§6 审计报告......23

6.1 审计报告基本信息......23

6.2 审计报告的基本内容......23
§7 年度财务报表......26

7.1 资产负债表......26

7.2 利润表......27

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......28

7.4 报表附注......29
§8 投资组合报告......53

8.1 期末基金资产组合情况......53

8.2 债券回购融资情况......53

8.3 基金投资组合平均剩余期限......53

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......54

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......54

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细......55

8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......55


8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......55

8.9 投资组合报告附注......55
§9 基金份额持有人信息......57

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......57

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......57

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......57

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......58
§10 开放式基金份额变动......59
§11 重大事件揭示......60

11.1 基金份额持有人大会决议......60

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......60

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......60

11.4 基金投资策略的改变......60

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......60

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......60

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......61

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ......61

11.9 其他重大事件......61
§12 影响投资者决策的其他重要信息......64

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......64

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......64
§13 备查文件目录......65

13.1 备查文件目录......65

13.2 存放地点......65

13.3 查阅方式......65

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 诺安理财宝货币市场基金

基金简称 诺安理财宝货币

基金主代码 000640

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 5 月 12 日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 渤海银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,616,106,303.30 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 诺安理财宝货 诺安理财宝货币 B 诺安理财宝货币
币 A C

下属分级基金的交易代码： 000640 000641 001026

报告期末下属分级基金的份额总额 68,569,636.23 3,546,410,415.39 1,126,251.68 份
份 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实现稳定的、高于业
绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场
资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，
并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组
合进行积极管理。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型
基金和债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 渤海银行股份有限公司

姓名 马宏 阮劲松

信息披露负责 联系电话

人 0755-83026688 010-65110109

电子邮箱 info@lionfund.com.cn js.ruan@cbhb.com.cn

客户服务电话 400-888-8998 4008888811/95541

传真 0755-83026677 022-58314791

注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴 天津市河东区海河东路 218 号
业银行大厦 19-20 层

办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴 天津市河东区海河东路 218 号
业银行大厦 19-20 层

邮政编码 518048 300012

法定代表人 秦维舟 李伏安

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn

基金年度报告备置地点 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦
19-20 层诺安基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普 北京市东长安街 1 号东方广场毕马
通合伙） 威大楼 8 层

注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道 4013 号兴业银行
大厦 19-20 层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期

间数据和 2019 年 2018 年 2017 年

指标

诺安理财 诺安理财 诺安理财 诺安理财 诺安理财 诺安理财 诺安理财 诺安理财 诺安理财
宝货币 A 宝货币 B 宝货币 C 宝货币 A 宝货币 B 宝货币 C 宝货币 A 宝货币 B 宝货币 C

本期已实 2,240,05 139,386, 30,353.2 983,851. 481,318, 49,976.4 1,817,65 448,078,2 95,519.9
现收益 9.71 833.67 6 70 743.76 2 5.53 77.16 1

本期利润 2,240,05 139,386, 30,353.2 983,851. 481,318, 49,976.4 1,817,65 448,078,2 95,519.9
9.71 833.67 6 70 743.76 2 5.53 77.16 1

本期净值

收益率 2.7672% 2.7663% 2.7668% 3.8901% 3.8895% 3.8897% 3.8992% 3.9003% 3.8996%

3.1.2期

末数据和 2019 年末 2018 年末 2017 年末

指标

期末基金 68,569,6 3,546,41 1,126,25 38,666,3 7,611,42 1,098,18 28,888,4 12,089,33 1,552,51
资产净值 36.23 0,415.39 1.68 86.89 4,456.23 3.31 84.27 7,569.15 4.43

期末基金

份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

3.1.3累 2018 年末 2017 年末

计期末指 2019 年末

标
累计净值

收益率 21.2746% 21.3547% 17.2403% 18.0091% 18.0881% 14.0838% 13.5903% 13.6669% 9.8124%

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采
用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

②自 2014 年 5 月 13 日起，本基金分设为两级基金份额：A 级基金份额和 B 级基金份额；自 2015
年 2 月 4 日起，增加本基金的基金份额类别，分设为三级基金份额：A 级基金份额、B 级基金份
额和 C 级基金份额，详情请参阅相关公告。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安理财宝货币 A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6814% 0.0025% 0.0894% 0.0000% 0.5920% 0.0025%


过去六个月 1.2998% 0.0023% 0.1789% 0.0000% 1.1209% 0.0023%

过去一年 2.7672% 0.0019% 0.3549% 0.0000% 2.4123% 0.0019%

过去三年 10.9279% 0.0022% 1.0646% 0.0000% 9.8633% 0.0022%

过去五年 17.8347% 0.0027% 1.7753% 0.0000% 16.0594% 0.0027%

自基金合同

生效起至今 21.2746% 0.0028% 2.0028% 0.0000% 19.2718% 0.0028%

诺安理财宝货币 B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6814% 0.0025% 0.0894% 0.0000% 0.5920% 0.0025%

过去六个月 1.2998% 0.0023% 0.1789% 0.0000% 1.1209% 0.0023%

过去一年 2.7663% 0.0019% 0.3549% 0.0000% 2.4114% 0.0019%

过去三年 10.9275% 0.0022% 1.0646% 0.0000% 9.8629% 0.0022%

过去五年 17.9726% 0.0028% 1.7753% 0.0000% 16.1973% 0.0028%

自基金合同

生效起至今 21.3547% 0.0029% 2.0018% 0.0000% 19.3529% 0.0029%

诺安理财宝货币 C

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6814% 0.0025% 0.0894% 0.0000% 0.5920% 0.0025%

过去六个月 1.3000% 0.0023% 0.1789% 0.0000% 1.1211% 0.0023%

过去一年 2.7668% 0.0019% 0.3549% 0.0000% 2.4119% 0.0019%

过去三年 10.9275% 0.0022% 1.0646% 0.0000% 9.8629% 0.0022%

自基金合同

生效起至今 17.2403% 0.0027% 1.7422% 0.0001% 15.4981% 0.0026%

注：①本基金的利润分配方式是“每日分配，按日支付”。
②本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

诺安理财宝货币 A


诺安理财宝货币 B

诺安理财宝货币 C


注：①本基金的基金合同于 2014 年 5 月 12 日生效，自 2014 年 5 月 13 日起，本基金分设为两级
基金份额：A 级基金份额和 B 级基金份额。自 2015 年 2 月 4 日起，增加本基金的基金份额类

别，分设为三级基金份额：A 级基金份额、B 级基金份额和 C 级基金份额。
②本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安理财宝货币 A


诺安理财宝货币 B

诺安理财宝货币 C


注：本基金于 2015 年 2 月 4 日起，新增 C 类基金份额,2015 年本基金 C 类净值增长率与同期业
绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

诺安理财宝货币 A

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2019 2,247,834.49 515.66 -8,290.44 2,240,059.71

2018 978,269.29 86.95 5,495.46 983,851.70

2017 1,875,998.48 4,653.85 -62,996.80 1,817,655.53

合计 5,102,102.26 5,256.46 -65,791.78 5,041,566.94

单位：人民币元

诺安理财宝货币 B

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 转实收基金 赎回款转出金 本年变动 分配合计 备注
额

2019 141,688,958.13 - -2,302,124.46 139,386,833.67

2018 481,877,748.60 - -559,004.84 481,318,743.76

2017 449,061,664.57 - -983,387.41 448,078,277.16

合计 1,072,628,371.30 - -3,844,516.71 1,068,783,854.59


单位：人民币元

诺安理财宝货币 C

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2019 30,643.75 0.19 -290.68 30,353.26

2018 49,943.11 64.95 -31.64 49,976.42

2017 100,274.11 421.33 -5,175.53 95,519.91

合计 180,860.97 486.47 -5,497.85 175,849.59


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至 2019 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 60 只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明


任职日期 离任日期

理学硕士，具有基金
从业资格。曾先后任
职于华泰证券有限责
任公司、招商基金管
理有限公司，从事固
定收益类品种的研究、
投资工作。曾于 2010
年 8 月至 2012 年 8 月
任招商安心收益债券
基金经理，2011 年 3
月至 2012 年 8 月任招
商安瑞进取债券基金
经理。2012 年 8 月加
入诺安基金管理有限
公司，任投资经理，
现任固定收益事业部
副总经理、总裁助理。
2013 年 11 月至 2016
年 2 月任诺安泰鑫一
年定期开放债券基金
经理，2015 年 3 月至
谢志华 本基金基 2016 年 2 月 2016 年 2 月任诺安裕
金经理 20 日 - 14 鑫收益两年定期开放
债券基金经理，2013
年 6 月至 2016 年 3 月
任诺安信用债券一年
定期开放债券基金经
理，2014 年 6 月至

2016 年 3 月任诺安永
鑫收益一年定期开放
债券基金经理，2013
年 8 月至 2016 年 3 月
任诺安稳固收益一年
定期开放债券基金经
理，2014 年 11 月至
2017 年 6 月任诺安保
本混合基金经理，

2015 年 12 月至 2017
年 12 月任诺安利鑫保
本混合及诺安景鑫保
本混合基金经理，

2016 年 1 月至 2018
年 1 月任诺安益鑫保
本混合基金经理，


2016 年 2 月至 2018
年 3 月任诺安安鑫保
本混合基金经理，

2017 年 12 月至 2018
年 1 月任诺安利鑫混
合基金经理，2016 年
4 月至 2018 年 5 月任
诺安和鑫保本混合基
金经理，2014 年 11 月
至 2018 年 6 月任诺安
汇鑫保本混合基金经
理，2017 年 12 月至
2018 年 7 月任诺安景
鑫混合基金经理，

2017 年 6 月至 2019
年 1 月任诺安行业轮
动混合基金经理，

2013 年 5 月至 2019
年 6 月任诺安鸿鑫保
本混合基金经理。

2013 年 5 月起任诺安
纯债定期开放债券基
金经理，2013 年 12 月
起任诺安优化收益债
券基金经理，2014 年
11 月起任诺安聚利债
券基金经理，2016 年
2 月起任诺安理财宝货
币、诺安聚鑫宝货币
及诺安货币基金经

理，2018 年 5 月起任
诺安天天宝货币基金
经理，2018 年 7 月起
任诺安汇利混合基金
经理，2019 年 3 月起
任诺安鼎利混合基金
经理。

硕士， CFA，曾就职于
广发银行股份有限公
司，任交易员。2015
潘飞 本基金基 2016 年 9 月 年 4 月加入诺安基金
金经理 6 日 - 10 管理有限公司，任基
金经理助理，从事资
金、债券交易工作。
2016 年 9 月起任诺安


理财宝货币市场基金
基金经理，2017 年 12
月起任诺安瑞鑫定期
开放债券型发起式证
券投资基金基金经
理，2019 年 5 月起任
诺安恒惠债券型证券
投资基金基金经理。

注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，诺安理财宝货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规，遵守了《诺安理财宝货币市场基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理
制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一
级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执
行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所

大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3 日内、5 日内的同向交易的交易价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 1 次，主要原因在于投资组合采用不同的投资策略。经检查未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内宏观经济增速逐步下行，通胀在下半年成为市场关注重点，央行货币政策保持宽松，全年实施三次降准，并于四季度调降公开市场操作基准利率 5BP，中美贸易摩擦趋向缓和。
本基金在报告期内根据市场状况，合理调配大类资产配置比例与剩余期限摆布，在流动性关键时点，安排相应资金，提高资金再投资收益，同时根据产品申、赎特点，保持组合相应流动性，以满足投资者日常的申购、赎回需求。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金基金投资组合的剩余期限为 89 天，影子定价偏离度为 0.0742%。

本报告期诺安理财宝货币 A 类基金份额净值收益率为 2.7672%，诺安理财宝货币 A 的同期业
绩比较基准收益率为 0.3549%；本报告期诺安理财宝货币 B 类基金份额净值收益率为 2.7663%，
诺安理财宝货币 B 的同期业绩比较基准收益率为 0.3549%；本报告期诺安理财宝货币 C 类基金份
额净值收益率为 2.7668%，诺安理财宝货币 C 的同期业绩比较基准收益率为 0.3549%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2020 年，宏观经济运行依然存在压力，通胀温和，名义 GDP 增速下行。央行货币政策
有望维持宽松，会继续降准与调降公开市场基准利率，银行间流动性平稳。

管理人始终坚持“确保本金的安全性、资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益”的原则，注重控制信用风险，严格执行内部债券评级制度，确保资产的安全性。在投资
过程中，严格控制投资、交易及操作风险，对基金资产进行合理配置。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内本基金管理人共管理了六十只开放式基金--诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金等。

在内部监察工作中，本着合法合规运作、最大限度保障基金份额持有人利益的宗旨，本基金管理人建立并完善了以监察、稽核为主导的工作体系和流程。内部监察稽核人员依照独立、客观、公正的原则，认真履行职责，严格按照监察稽核工作计划、方法和程序开展工作，确保了公司勤
勉尽责地管理基金资产。

本年度公司合法合规运作和内部风险控制的具体情况如下:

1、根据中国证监会和公司内部控制制度的要求，监察稽核部在报告期内对公司各个部门进行了四次全面的监察稽核和多次临时性监察稽核。内容涉及公司及员工遵纪守法情况，内部控制制度、业务操作流程执行情况;涵盖基金销售、投资运作、后台保障等公司所有业务环节和工作岗位。对于每次监察稽核工作中发现的问题，都责成各相关部门认真总结、提出整改意见和措
施，切实进行改善，并由监察稽核部跟踪问题的处理情况，确保了公司在各方面规范运作，切实地保障了基金份额持有人的利益。

2、对公司基金销售活动进行监督、指导，确保基金销售活动严格按照《销售管理办法》的规定处理基金代销机构、基金宣传推介材料、基金销售费用等方面的问题，不出现违法违规的情况。同时，督促市场部门利用各种机会，通过多种渠道，以形式多样的方式，做好投资者教育工作。

3、公司所有对外发布的文件、资料及宣传材料，都事先由监察稽核部进行合规性审查，确保其内容真实、准确、合规，符合中国证监会对信息披露的相关要求。

本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，无内幕交易和不正当关联交
易，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、财务综合部、监察稽核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组，负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。


报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同约定,本基金收益“每日分配，按日支付”。本基金本期实现收益为

141,657,246.64 元,应分配利润 141,657,246.64 元,已实施利润分配 141,657,246.64 元，符合
合同约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对诺安理财宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金托管人根据《证券投资基金法》等有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本基金托管人对诺安理财宝货币市场基金 2019 年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第 2002333 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 诺安理财宝货币市场基金全体基金份额持有人

审计意见 我们审计了后附的诺安理财宝货币市场基金 (以下简称“该基
金”) 财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表、2019 年
度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国
财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2 中所列示的
中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券
投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允
反映了该基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经
营成果及基金净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规
定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的
责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注
册会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并履行了职业道德
方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当
的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

其他信息 该基金管理人诺安基金管理有限公司对其他信息负责。其他信息
包括该基金 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和
我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其
他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此
过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解
到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，
我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的 该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层负责按照中华人民共
责任 和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证券投资基
金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使
其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层
负责评估该基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项

(如适用)，并运用持续经营假设，除非该基金计划进行清算、终
止运营或别无其他现实的选择。

该基金管理人诺安基金管理有限公司治理层负责监督该基金的财
务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理
保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据
财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并
保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊
导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的
风险。


(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层选用会计政策
的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层使用持续经营假
设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致
对该基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大
不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，
审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中
的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我
们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项
或情况可能导致该基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与该基金管理人诺安基金管理有限公司治理层就计划的审计
范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 左艳霞 张品

会计师事务所的地址 中国 北京

审计报告日期 2020 年 4 月 30 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：诺安理财宝货币市场基金

报告截止日： 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 354,147,075.80 2,450,806,947.40

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 2,455,356,331.81 5,330,595,289.43

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 2,455,356,331.81 5,330,595,289.43

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 916,997,815.50 694,081,481.13

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 13,869,613.82 62,141,995.64

应收股利 - -

应收申购款 3,271,237.06 335,632.38

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 3,743,642,073.99 8,537,961,345.98

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 124,925,692.61 878,445,562.32

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 1,037,382.64 2,266,435.59

应付托管费 314,358.37 686,798.63

应付销售服务费 785,895.97 1,716,996.67

应付交易费用 7.4.7.7 46,258.64 72,415.50

应交税费 81,619.65 42,439.58

应付利息 21,308.14 807,711.01


应付利润 244,254.67 2,554,960.25

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 79,000.00 179,000.00

负债合计 127,535,770.69 886,772,319.55

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 3,616,106,303.30 7,651,189,026.43

未分配利润 7.4.7.10 - -

所有者权益合计 3,616,106,303.30 7,651,189,026.43

负债和所有者权益总计 3,743,642,073.99 8,537,961,345.98

注：报告截止日 2019 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 3,616,106,303.30
份。其中，诺安理财宝货币 A 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 68,569,636.23 份；诺安
理财宝货币 B 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 3,546,410,415.39 份；诺安理财宝货币 C
基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 1,126,251.68 份。
7.2 利润表
会计主体：诺安理财宝货币市场基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至
2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

一、收入 193,635,638.90 591,344,091.54

1.利息收入 192,822,533.65 593,421,205.16

其中：存款利息收入 7.4.7.11 31,709,171.00 267,640,633.00

债券利息收入 145,074,591.38 285,086,965.06

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 16,038,771.27 40,693,607.10

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填

列） 813,105.25 -2,077,113.62

其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 813,105.25 -2,077,113.62

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17

“-”号填列） - -

4. 汇兑收益（损失以“-”号

填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18

列） - -

减：二、费用 51,978,392.26 108,991,519.66

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 16,891,978.51 41,181,039.92

2．托管费 7.4.10.2.2 5,118,781.20 12,479,102.90

3．销售服务费 7.4.10.2.3 12,796,953.32 31,197,757.74

4．交易费用 7.4.7.19 113.93 -

5．利息支出 16,837,497.26 23,668,830.33

其中：卖出回购金融资产支出 16,837,497.26 23,668,830.33

6．税金及附加 105,668.04 157,588.77

7．其他费用 7.4.7.20 227,400.00 307,200.00

三、利润总额 （亏损总额以

“-”号填列） 141,657,246.64 482,352,571.88

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”

号填列） 141,657,246.64 482,352,571.88

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安理财宝货币市场基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

（基金净值） 7,651,189,026.43 - 7,651,189,026.43

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 141,657,246.64 141,657,246.64
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填 -4,035,082,723.13 - -4,035,082,723.13
列）

其中：1.基金申购款 5,553,800,998.48 - 5,553,800,998.48

2.基金赎回款 -9,588,883,721.61 - -9,588,883,721.61

四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少 - -141,657,246.64 -141,657,246.64
以“-”号填列）
五、期末所有者权益

（基金净值） 3,616,106,303.30 - 3,616,106,303.30


上年度可比期间

项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

（基金净值） 12,119,778,567.85 - 12,119,778,567.85

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 482,352,571.88 482,352,571.88
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填 -4,468,589,541.42 - -4,468,589,541.42
列）

其中：1.基金申购款 76,253,932,682.02 - 76,253,932,682.02

2.基金赎回款 -80,722,522,223.44 - -80,722,522,223.44

四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少 - -482,352,571.88 -482,352,571.88
以“-”号填列）
五、期末所有者权益

（基金净值） 7,651,189,026.43 - 7,651,189,026.43

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______秦维舟______ ______薛有为______ ____薛有为____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

诺安理财宝货币市场基金 (以下简称“本基金”)，经中国证券监督管理委员会 (以下简称
“中国证监会”)《关于核准诺安理财宝货币市场基金募集的批复》(证监许可 [2014] 440 号) 核准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安理
财宝货币市场基金基金合同》发售，基金合同于 2014 年 5 月 12 日生效。本基金为契约型开放式,
存续期限不定，首次设立募集规模为人民币 200,165,539.93 份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为渤海银行股份有限公司。

本基金于 2014 年 5 月 13 日起进行基金份额分级，分级后本基金设两级基金份额：A 级基金
份额和 B 级基金份额。A 级基金份额的基金代码为 000640(与分级前基金代码相同)，基金简称“诺安理财宝货币 A”；B 级基金份额代码为 000641，基金简称“诺安理财宝货币 B”。本基金于
2015 年 2 月 4 日起进行基金份额分级，分级后本基金设三级基金份额：诺安理财宝货币 A、诺安

理财宝货币 B 和诺安理财宝货币 C。新设的诺安理财宝货币 C 代码为 001026，基金简称“诺安理
财宝货币 C”。三级基金份额适用相同的管理费率、托管费率和销售服务费率。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安理财宝货币市场基金基金合同》和《诺安理财宝货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构
允许投资的金融工具，包括： 1、现金；2、期限在 1 年以内 (含 1 年) 的银行存款、债券回购、
中央银行票据、同业存单；3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工
具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

本基金的财务报表于 2020 年 4 月 29 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板
第 3 号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资
基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 12月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一估值日评估影子价格(即相关金融工具的公允价值)，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给-转入方；
-该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所-有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用金融工具的公允价值确定影子价格。

当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时，基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内。当正偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%
时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。


计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值：

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件
的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 损益平准金

本基金不适用。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

债券投资收益于卖出交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。

债券利息收入按债券投资的摊余成本与实际利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。

存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。

本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损
益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(a)每份基金份额享有同等分配权；

(b)本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；

(c)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位；

(d)本基金每日进行收益支付，并只采用红利再投资的方式。若当日已实现收益大于零时，则增加投资者基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日已实现收益小于零时，不缩减投资人基金份额，待其后累计收益大于零时，即增加投资人基金份额；若投资人赎回基金份额，其收益将结清；

(e)T 日申购且成功确认的基金份额，自 T+1 日起享有基金的收益分配权益；T 日赎回且成功
确认的基金份额，自 T+1 日起不享有基金的收益分配权益；

(f)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定；


(g)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、
国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号
文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。

(b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试
点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值
税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对自国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(d)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金
管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

活期存款 4,147,075.80 806,947.40

定期存款 - 2,450,000,000.00

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - 2,450,000,000.00

其他存款 350,000,000.00 -

合计： 354,147,075.80 2,450,806,947.40

注：此处其他存款列示的是协定存款。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末


2019 年 12 月 31 日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

债 银行间市场

券 2,455,356,331.81 2,458,038,200.00 2,681,868.19 0.0742%

合计 2,455,356,331.81 2,458,038,200.00 2,681,868.19 0.0742%

资产支持证券 - - - -

合计 2,455,356,331.81 2,458,038,200.00 2,681,868.19 0.0742%

上年度末

项目 2018 年 12 月 31 日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

债 银行间市场

券 5,330,595,289.43 5,342,201,000.00 11,605,710.57 0.1517%

合计 5,330,595,289.43 5,342,201,000.00 11,605,710.57 0.1517%

资产支持证券 - - - -

合计 5,330,595,289.43 5,342,201,000.00 11,605,710.57 0.1517%

注：于 12 月 31 日，本基金交易性金融资产均为采用摊余成本法摊余的债券投资成本。本基金管理人认为本基金债券投资的公允价值与摊余成本间的差异在合理范围内。
1.偏离金额=影子定价 - 摊余成本；
2.偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2019 年 12 月 31 日

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 916,997,815.50 -

合计 916,997,815.50 -


上年度末

2018 年 12 月 31 日

项目 账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 694,081,481.13 -

合计 694,081,481.13 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 737.41 763.91

应收定期存款利息 - 41,422,712.86

应收其他存款利息 1,944,652.62 -

应收结算备付金利息 - -

应收债券利息 10,881,758.18 19,348,331.52

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 1,042,465.61 1,370,187.35

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 - -

合计 13,869,613.82 62,141,995.64

注：此处应收其他存款利息列示的是应收协定存款利息。
7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 - -

银行间市场应付交易费用 46,258.64 72,415.50

合计 46,258.64 72,415.50

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日


应付赎回费 - -

预提费用 79,000.00 179,000.00

合计 79,000.00 179,000.00

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

诺安理财宝货币 A

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 38,666,386.89 38,666,386.89

本期申购 553,435,896.97 553,435,896.97

本期赎回(以"-"号填列) -523,532,647.63 -523,532,647.63

本期末 68,569,636.23 68,569,636.23

金额单位：人民币元

诺安理财宝货币 B

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 7,611,424,456.23 7,611,424,456.23

本期申购 5,000,333,893.88 5,000,333,893.88

本期赎回(以"-"号填列) -9,065,347,934.72 -9,065,347,934.72

本期末 3,546,410,415.39 3,546,410,415.39

金额单位：人民币元

诺安理财宝货币 C

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,098,183.31 1,098,183.31

本期申购 31,207.63 31,207.63

本期赎回(以"-"号填列) -3,139.26 -3,139.26

本期末 1,126,251.68 1,126,251.68

注：本期申购含红利再投资、转换转入、级别调整调入份(金)额，本期赎回含转换转出、级别调整调出份(金)额。
7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

诺安理财宝货币 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计


上年度末 - - -

本期利润 2,240,059.71 - 2,240,059.71

本期基金份额交易

产生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -2,240,059.71 - -2,240,059.71

本期末 - - -

单位：人民币元

诺安理财宝货币 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 139,386,833.67 - 139,386,833.67

本期基金份额交易

产生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -139,386,833.67 - -139,386,833.67

本期末 - - -

单位：人民币元

诺安理财宝货币 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 30,353.26 - 30,353.26

本期基金份额交易

产生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -30,353.26 - -30,353.26

本期末 - - -

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
月 31 日 31 日

活期存款利息收入 56,981.24 69,695.38

定期存款利息收入 27,068,537.14 267,570,937.62

其他存款利息收入 4,583,652.62 -

结算备付金利息收入 - -

其他 - -

合计 31,709,171.00 267,640,633.00

注：此处其他存款利息收入列示的是协定存款利息收入。

7.4.7.12 股票投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间内无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至2019 2018年1月1日至2018年
年12月31日 12月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑

付）成交总额 11,087,915,334.12 16,877,321,290.11

减：卖出债券（债转股及债券到期

兑付）成本总额 11,026,740,135.25 16,741,410,789.34

减：应收利息总额 60,362,093.62 137,987,614.39

买卖债券差价收入 813,105.25 -2,077,113.62

7.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益

本基金本报告期内及上年度可比期间内无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益

本基金本报告期内及上年度可比期间内无公允价值变动损益。
7.4.7.18 其他收入

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他收入。
7.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
12 月 31 日 月 31 日

交易所市场交易费用 - -

银行间市场交易费用 113.93 -

合计 113.93 -

7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12
12 月 31 日 月 31 日

审计费用 70,000.00 70,000.00

信息披露费 120,000.00 200,000.00

其他 200.00 -

账户维护费 37,200.00 37,200.00

合计 227,400.00 307,200.00

注：本报告期内 “其他”为证券账户开户费。
7.4.7.21 分部报告
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东

深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东

大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东

诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记与过户机构、直销机构

渤海银行股份有限公司 托管人、代销机构

诺安资产管理有限公司 管理人的子公司

诺安国际资产管理有限公司 管理人的子公司

注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内不存在应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
月 31 日 31 日

当期发生的基金应支付

的管理费 16,891,978.51 41,181,039.92

其中：支付销售机构的

客户维护费 9,699,135.76 24,223,024.35

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月
月 31 日 31 日

当期发生的基金应支付

的托管费 5,118,781.20 12,479,102.90

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

诺安理财 诺安理财宝货币 诺安理财 合计

宝货币 A B 宝货币 C

诺安基金管理有限公司

(管理人) 6,259.71 - 2,781.12 9,040.83

渤海银行股份有限公司

(托管人) 70,711.25 12,586,999.89 - 12,657,711.14

合计 76,970.96 12,586,999.89 2,781.12 12,666,751.97

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

诺安理财 诺安理财宝货 诺安理财宝 合计

宝货币 A 币 B 货币 C

诺安基金管理有限公司

(管理人) - - 3,239.19 3,239.19

渤海银行股份有限公司

(托管人) 10,129.67 31,129,258.37 - 31,139,388.04

合计 10,129.67 31,129,258.37 3,239.19 31,142,627.23

注： 基金的年销售服务费率为 0.25%，具体如下：
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

经管理人、基金销售服务机构友好协商一致同意，诺安理财宝货币 A 的基金销售服务费从
2015 年 3 月 12 日起按年销售服务费为 0.25%收取；诺安理财宝 B 的基金销售服务费从 2015 年 8
月 28 日按年销售服务费 0.25%收取。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买入 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支出
各关联方名称 出 额 入

渤海银行股份

有限公司 689,670,550.00 - - - - -

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买入 基金卖 交易金 利息收 交易金 利息支出
各关联方名称 出 额 入 额

渤海银行股份

有限公司 1,220,210,700.00 - - - - -

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

渤海银行股份

有限公司 4,147,075.80 56,981.24 806,947.40 69,695.38

注：本基金的银行存款由基金托管人渤海银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

金额单位：人民币元
诺安理财宝货币A


已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注
金 赎回款转出金额 本年变动 合计

2,247,834.49 515.66 -8,290.44 2,240,059.71 -

诺安理财宝货币B

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注
金 赎回款转出金额 本年变动 计

141,688,958.13 - -2,302,124.46 139,386,833.67 -

诺安理财宝货币C

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

30,643.75 0.19 -290.68 30,353.26 -

7.4.12 期末（ 2019 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通
受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

于 2019 年 12 月 31 日，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额
人民币 124,925,692.61 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

18 国开 2020 年 1 月

180202 02 6 日 100.20 1,329,000 133,165,800.00

合计 1,329,000 133,165,800.00

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

于 2019 年 12 月 31 日，本基金未持有因证券交易所债券正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

●信用风险


●流动性风险

●市场风险

本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。

本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险

本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审查与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险控制办公会，实施董事会合规审查与风险控制委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险控制部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金管理人建立了以合规审查与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行渤海银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

A-1 365,056,572.26 100,016,143.51

A-1 以下 - -


未评级 79,997,714.36 700,115,172.00

合计 445,054,286.62 800,131,315.51

注：以上未评级的债券为期限在一年以内（含一年）的国债、政策性金融债、央行票据及超短期融资券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 1,805,931,836.68 4,440,611,537.44

合计 1,805,931,836.68 4,440,611,537.44

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级 204,370,208.51 89,852,436.48

合计 204,370,208.51 89,852,436.48

注：以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债及央行票据。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险控制部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。


针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易，除 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和披露；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支付基金份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原则，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，在个券方面无高集中度的特征 ；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，正常市场环境下，大部分资产可以较快变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证
金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投
资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照
合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 5 年 不计息 合计

2019 年 12 月 31 日 年 以上

资产

银行存款 354,147,075.80 - - - - 354,147,075.80

交易性金融资产 1,933,675,883.81 521,680,448.00 - - - 2,455,356,331.81

买入返售金融资产 916,997,815.50 - - - - 916,997,815.50

应收利息 - - - - 13,869,613.82 13,869,613.82

应收申购款 - - - - 3,271,237.06 3,271,237.06

资产总计 3,204,820,775.11 521,680,448.00 - - 17,140,850.88 3,743,642,073.99

负债

卖出回购金融资产 124,925,692.61 - - - - 124,925,692.61

款

应付管理人报酬 - - - - 1,037,382.64 1,037,382.64

应付托管费 - - - - 314,358.37 314,358.37

应付销售服务费 - - - - 785,895.97 785,895.97

应付交易费用 - - - - 46,258.64 46,258.64

应付利息 - - - - 21,308.14 21,308.14

应交税费 - - - - 81,619.65 81,619.65

应付利润 - - - - 244,254.67 244,254.67

其他负债 - - - - 79,000.00 79,000.00

负债总计 124,925,692.61 - - - 2,610,078.08 127,535,770.69

利率敏感度缺口 3,079,895,082.50 521,680,448.00 - - 14,530,772.80 3,616,106,303.30

上年度末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 5 年 不计息 合计

2018 年 12 月 31 日 年 以上

资产

银行存款 2,450,806,947.40 - - - - 2,450,806,947.40

交易性金融资产 4,294,625,726.97 1,035,969,562.46 - - - 5,330,595,289.43

买入返售金融资产 694,081,481.13 - - - - 694,081,481.13


应收利息 - - - - 62,141,995.64 62,141,995.64

应收申购款 - - - - 335,632.38 335,632.38

资产总计 7,439,514,155.50 1,035,969,562.46 - - 62,477,628.02 8,537,961,345.98

负债

卖出回购金融资产 878,445,562.32 - - - - 878,445,562.32
款

应付管理人报酬 - - - - 2,266,435.59 2,266,435.59

应付托管费 - - - - 686,798.63 686,798.63

应付销售服务费 - - - - 1,716,996.67 1,716,996.67

应付交易费用 - - - - 72,415.50 72,415.50

应付利息 - - - - 807,711.01 807,711.01

应交税费 - - - - 42,439.58 42,439.58

应付利润 - - - - 2,554,960.25 2,554,960.25

其他负债 - - - - 179,000.00 179,000.00

负债总计 878,445,562.32 - - - 8,326,757.23 886,772,319.55

利率敏感度缺口 6,561,068,593.18 1,035,969,562.46 - - 54,150,870.79 7,651,189,026.43

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

市场利率发生变化

假设

其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2019 年 12 月 31 上年度末（ 2018 年 12 月 31
日 ） 日 ）

分析 市场利率下降 27 个基

2,174,278.93 5,037,673.16
点

市场利率上升 27 个基 -2,174,278.93 -5,037,673.16
点

7.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资组合相关。对本基金而言，其他价格风险表现在当投资组合的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动导致与其摊余成本发生重大差异时对损益的影响。本基金管理人通过对加强投资组合管理、优化品种配置、每日跟踪偏离程度等方法对其他价格风险进行管理。

于 2019 年 12 月 31 日，本基金投资组合的摊余成本与可参考公允价值的偏离程度绝对值为

0.0742%(2018 年 12 月 31 日该值为：0.1517%)。本基金管理人将视情况调整组合以控制风险，
规避出现投资组合的摊余成本与可参考公允价值产生重大偏差的可能。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

假设市场因子的变化服从多元正态分布,在 95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照
VaR 正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。

1.置信区间95%

假设 2.观察期 一年

风险价值 本期末（2019 年 12 月 31 上年度末（2018 年 12
（单位：人民币元） 日） 月 31 日）

分析 基金投资组合的风险价值

131,651.99 196,158.95

合计 131,651.99 196,158.95

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)以公允价值计量的资产和负债

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的
输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余
额为 2,455,356,331.81 元，无属于第一层次和第三层次的余额(2018 年 12 月 31 日：第二层次
5,330,595,289.43 元，无属于第一层次和第三层次的余额)。

2019 年，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层
次之间没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。

(a)第二层次的公允价值计量

对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨
跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。

(b)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2018 年 12 月 31
日：无)。

(2）其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目)


其他金融工具主要包括应收款项、买入返售金融资产和其他金融负债，其账面价值与公
允价值之间无重大差异。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）

1 固定收益投资 2,455,356,331.81 65.59

其中：债券 2,455,356,331.81 65.59

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 916,997,815.50 24.49

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 354,147,075.80 9.46

4 其他各项资产 17,140,850.88 0.46

5 合计 3,743,642,073.99 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 13.01

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值

的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 124,925,692.61 3.45

其中：买断式回购融资 - -

注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 89

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 83

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资
净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30 天以内 37.91 3.45

其中：剩余存续期超过 397 天的浮

动利率债 - -

2 30 天(含)—60 天 18.62 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮

动利率债 - -

3 60 天(含)—90 天 10.44 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮

动利率债 - -

4 90 天(含)—120 天 7.94 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮

动利率债 - -

5 120 天(含)—397 天（含） 28.13 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮

动利率债 - -

合计 103.05 3.45

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 204,370,208.51 5.65

其中：政策性金融债 204,370,208.51 5.65

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 445,054,286.62 12.31

6 中期票据 - -

7 同业存单 1,805,931,836.68 49.94

8 其他 - -

9 合计 2,455,356,331.81 67.90

10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债

券 - -

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净
值比例（%）


1 111913008 19 浙商银行 CD008 2,000,000 199,025,972.23 5.50

2 180202 18 国开 02 1,440,000 144,282,325.09 3.99

3 111990716 19 徽商银行 CD012 1,000,000 99,817,271.87 2.76

4 111921093 19 渤海银行 CD093 1,000,000 99,318,273.70 2.75

5 111977019 19 天津银行 CD358 1,000,000 99,302,050.41 2.75

6 111912029 19 北京银行 CD029 1,000,000 99,240,368.07 2.74

7 111996505 19 南京银行 CD027 1,000,000 98,943,449.43 2.74

8 111997881 19 徽商银行 CD037 1,000,000 98,788,836.12 2.73

9 111913028 19 浙商银行 CD028 1,000,000 98,704,446.75 2.73

9 111998682 19 南京银行 CD043 1,000,000 98,704,446.75 2.73

10 111970596 19 厦门国际银行 1,000,000 97,455,682.65 2.70
CD216

8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.2103%

报告期内偏离度的最低值 0.0068%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1087%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

无。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。
8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除天津银行外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2019 年 3 月 1 日发布的津银保监罚决字〔2019〕1 号文，天津银行股份有限公司（以下简称
“天津银行”）因违规受天津银保监局于 2019 年 2 月 1 日作出的行政处罚。主要违法违规事实：
（一）未按业务实质准确计量风险、计提资本与拨备；（二）未严格落实同业业务专营改革要求；（三）为未取得相关批准文件的项目提供授信；（四）违规开展土地储备融资业务；（五）
授信资金违规向企业增资扩股；（六）同业业务违规接受政府确认函；（七）同业授信资金回流购买本行理财；（八）自营业务与代客业务未严格分离；（九）面向一般个人客户销售的理财产品违规投资权益类资产；（十）同业理财产品误导销售；（十一）同业理财产品投向未持续披露；（十二）与未在同业业务交易对手名单内的客户开展业务。行政处罚决定：罚款人民币合计660 万元。

截至本报告期末，19 天津银行 CD358（111977019.IB）为本基金前十大重仓。从投资的角度看，我们认为该发行人的资本和盈利能力良好。上述处罚并不影响公司的偿债能力。本基金对该债券的投资符合法律法规和公司制度。
8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 13,869,613.82

4 应收申购款 3,271,237.06

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 17,140,850.88

8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数(户) 基金份额

持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

诺安理财

宝货币 A 65,637 1,044.68 69,880.61 0.10% 68,499,755.62 99.90%

诺安理财

宝货币 B 403,667 8,785.49 12,849,069.73 0.36% 3,533,561,345.66 99.64%

诺安理财

宝货币 C 1,276 882.64 1,364.33 0.12% 1,124,887.35 99.88%

合计 470,580 7,684.36 12,920,314.67 0.36% 3,603,185,988.63 99.64%

注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例

1 个人 20,464,978.00 0.57%

2 银行类机构 12,849,069.73 0.36%

3 个人 5,121,591.07 0.14%

4 个人 4,791,326.18 0.13%

5 个人 4,679,547.58 0.13%

6 个人 4,305,181.42 0.12%

7 个人 3,563,402.78 0.10%

8 个人 3,316,927.01 0.09%

9 个人 3,149,829.08 0.09%

10 个人 3,105,916.39 0.09%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比例
（份）

基金管理人所有从业人员 诺安理财宝货币 A 60,101.52 0.0877%


持有本基金 诺安理财宝货币 B 5,662.65 0.0002%

诺安理财宝货币 C - -

合计 65,764.17 0.0018%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

诺安理财宝货币 A 0
本公司高级管理人员、基 诺安理财宝货币 B 0
金投资和研究部门负责人

持有本开放式基金 诺安理财宝货币 C 0
合计 0

诺安理财宝货币 A 0

本基金基金经理持有本开 诺安理财宝货币 B 0

放式基金 诺安理财宝货币 C 0

合计 0


§10 开放式基金份额变动

单位：份

诺安理财宝货 诺安理财宝货 诺安理财宝货

币 A 币 B 币 C

基金合同生效日（2014 年

5 月 12 日）基金份额总额 200,165,539.93 - -

本报告期期初基金份额总

额 38,666,386.89 7,611,424,456.23 1,098,183.31

本报告期基金总申购份额 553,435,896.97 5,000,333,893.88 31,207.63

减:本报告期基金总赎回份

额 523,532,647.63 9,065,347,934.72 3,139.26

本报告期基金拆分变动份

额（份额减少以"-"填列） - - -

本报告期期末基金份额总

额 68,569,636.23 3,546,410,415.39 1,126,251.68


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人于 2019 年 8 月 22 日发布了《诺安基金管理有限公司关于董事
长代为履行总经理职务的公告》，经本公司第五届董事会第十七次临时会议决定，停止奥成文先生担任的诺安基金管理有限公司总经理职务，由董事长秦维舟先生代为履行总经理职务，且代
为履职的期限为 90 日；于 2019 年 8 月 28 日发布了《诺安基金管理有限公司关于副总经理变更
的公告》，经本公司第五届董事会第十七次临时会议决定，免去曹园先生担任的诺安基金管理有
限公司副总经理职务；于 2019 年 11 月 9 日发布了《诺安基金管理有限公司关于增聘高级管理
人员的公告》，2019 年 11 月 8 日起，聘任田冲先生为公司副总经理兼首席信息官；于 2019 年
11 月 23 日发布了《诺安基金管理有限公司关于总经理代任和离任的公告》，在拟任总经理任职
资格获得证监会批准前，由董事长秦维舟先生继续代为履行总经理职务。2019 年 11 月 21 日

起，奥成文先生不再担任公司总经理职务。

本报告期内，自 2019 年 12 月 12 日起，赵亚萍女士不再担任渤海银行股份有限公司托管业
务部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。

本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为 7 万元。截至本报告期末，该事务所已提供审计服务的连续年限：3 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，针对深圳证监局现场检查出具的整改措施及对相关责任人的警示，基金管理人高度重视，已在报告期内落实整改要求，进一步提高公司内控管理能力。

除上述情况外，本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情

况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 占当期佣金

例 总量的比例

中金财富 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:

本报告期新增 1 家证券公司的 1 个交易单元：中金财富证券股份有限公司（1 个交易单元）。

2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期租用的证券公司交易单元未进行其他证券投资。
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

本基金本报告期无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

诺安基金管理有限公司旗下基 基金管理人网站 2019 年 1 月

1 金资产净值公告 2 日


诺安基金管理有限公司关于提

醒投资者注意防范不法分子冒 《中国证券报》 2019 年 1 月

2 用诺安基金名义进行诈骗活动 17 日

的提示性公告

诺安理财宝货币市场基金 2018 《中国证券报》 2019 年 1 月

3 年第 4 季度报告 21 日

诺安基金管理有限公司关于诺

安理财宝货币基金开通直销网 《中国证券报》 2019 年 2 月

4 上交易平台业务及开展转换费 18 日

率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司关于诺 《中国证券报》 2019 年 3 月

5 安理财宝货币市场基金的公告 21 日

诺安理财宝货币市场基金 2018 基金管理人网站 2019 年 3 月

6 年年度报告 27 日

诺安理财宝货币市场基金 2018 《中国证券报》 2019 年 3 月

7 年年度报告摘要 27 日

诺安基金管理有限公司关于旗

下部分基金增加北京蛋卷基金 2019 年 4 月

8 销售有限公司为代销机构并开 《中国证券报》 10 日

通定投、转换业务及开展费率

优惠活动的公告

诺安理财宝货币市场基金 2019 《中国证券报》 2019 年 4 月

9 年第 1 季度报告 19 日

诺安基金管理有限公司关于诺 《中国证券报》 2019 年 6 月

10 安理财宝货币市场基金的公告 18 日

诺安基金管理有限公司关于诺 《中国证券报》 2019 年 6 月

11 安理财宝货币市场基金的公告 20 日

诺安理财宝货币市场基金招募 2019 年 6 月

12 说明书（更新）2019 年第 1 期- 基金管理人网站 26 日

正文

诺安理财宝货币市场基金招募 2019 年 6 月

13 说明书（更新）2019 年第 1 期- 《中国证券报》 26 日

摘要

诺安基金管理有限公司旗下基 基金管理人网站 2019 年 7 月

14 金资产净值公告 1 日

诺安基金管理有限公司旗下基 基金管理人网站 2019 年 7 月

15 金资产净值公告 1 日

诺安理财宝货币市场基金 2019 《中国证券报》 2019 年 7 月

16 年第 2 季度报告 16 日

诺安基金管理有限公司关于董 2019 年 8 月

17 事长代为履行总经理职务的公 《中国证券报》 22 日

告

诺安理财宝货币市场基金 2019 基金管理人网站 2019 年 8 月

18 年半年度报告 23 日


诺安理财宝货币市场基金 2019 《中国证券报》 2019 年 8 月

19 年半年度报告摘要 23 日

诺安基金管理有限公司关于副 《中国证券报》 2019 年 8 月

20 总经理变更的公告 28 日

诺安基金管理有限公司旗下基 《证券时报》、《上海证券 2019 年 10 月

21 金 2019 年第 3 季度报告提示性 报》、《中国证券报》、《证券 25 日

公告 日报》

诺安理财宝货币市场基金 2019 基金管理人网站 2019 年 10 月

22 年第 3 季度报告 25 日

诺安基金管理有限公司关于诺 《中国证券报》 2019 年 10 月

23 安理财宝货币市场基金的公告 26 日

诺安基金管理有限公司关于诺 《中国证券报》 2019 年 11 月

24 安理财宝货币市场基金的公告 1 日

诺安基金管理有限公司关于增 《证券时报》、《上海证券 2019 年 11 月

25 聘高级管理人员的公告 报》、《中国证券报》、《证券 9 日

日报》

诺安基金管理有限公司关于总 《中国证券报》 2019 年 11 月

26 经理代任和离任的公告 23 日

注：前述所有公告事项均在基金管理人网站进行披露，自 2019 年 9 月 1 日起同时在中国证监会
基金电子披露网站进行披露。


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者类 持有基金份额比

别 序号 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
20%的时间区间 份额 份额 份额

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

（1）本基金管理人于 2020 年 1 月 4 日发布了《诺安基金管理有限公司关于总经理任职的
公告》，2020 年 1 月 2 日起，聘任齐斌先生为公司总经理。

（2）根据中国证监会 2019 年 9 月 1 日生效的《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》等法律法规，本基金管理人于 2020 年 1 月 21 日对本基金《基金合同》《托管协议》的相
关条款进行了修订，更新后的《基金合同》《托管协议》同日在本基金管理人网站及中国证监
会基金电子披露网站披露。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安理财宝货币市场基金公开募集的文件。

②《诺安理财宝货币市场基金基金合同》。

③《诺安理财宝货币市场基金托管协议》。

④基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑤诺安理财宝货币市场基金 2019 年年度报告正文。

⑥报告期内诺安理财宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告。
13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。

诺安基金管理有限公司
2020 年 4 月 30 日
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