东方红中国优势灵活配置混合型证券投资
基金
2019 年半年度报告
2019 年 6 月 30 日
基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2019 年 8 月 27 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6
3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12
§5 托管人报告 ...... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12
6.1 资产负债表 ...... 12
6.2 利润表 ...... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 15
6.4 报表附注 ...... 16
§7 投资组合报告 ......38
7.1 期末基金资产组合情况 ...... 38
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 42
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 43
7.12 投资组合报告附注 ...... 43
§8 基金份额持有人信息...... 44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 44
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 45
§9 开放式基金份额变动...... 45
§10 重大事件揭示...... 45
10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 45
10.4 基金投资策略的改变 ...... 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 46
10.8 其他重大事件 ...... 48
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 50
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50
§12 备查文件目录...... 50
12.1 备查文件目录 ...... 50
12.2 存放地点 ...... 50
12.3 查阅方式 ...... 50
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东方红中国优势混合
基金主代码 001112
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 4 月 7 日
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,710,972,421.52 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在国家深化改革、经济结构转型的背景下，积极挖掘符合改
革方向，有国际竞争力的行业和企业，严控风险，力争实现基金资
产的长期稳定增值。
投资策略 本基金通过定性与定量研究相结合的方法，确定投资组合中权益类
产和固定收益类资产的配置比例。本基金通过动态跟踪海内外主要
经济体的 GDP、CPI、利率等宏观经济指标，以及估值水平、盈利预
期、流动性、投资者心态等市场指标，确定未来市场变动趋势。本
基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势，对股票、债券等
大类资产的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的
分析结果，运用资产配置优化模型，在目标收益条件下，追求风险
最小化目标，最终确定大类资产投资权重，实现资产合理配置。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证
券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基
金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上海东方证券资产管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露 姓名 李云亮 郭明
负责人 联系电话 021-63325888 010-66105799
电子邮箱 service@dfham.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4009200808 95588
传真 021-63326981 010-66105798
注册地址 上海市黄浦区中山南路 318 号 31 北京市西城区复兴门内大街 55
层 号
办公地址 上海市黄浦区中山南路 318 号 2 北京市西城区复兴门内大街 55
号楼 31 层 号
邮政编码 200010 100140
法定代表人 潘鑫军 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.dfham.com
网址
上海东方证券资产管理有限公司 上海市中山南路
基金半年度报告备置地点 318 号 2 号楼 31 层
中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴
门内大街 55 号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 中国北京市西城区太平桥大街
司 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 384,367,490.45
本期利润 1,650,769,993.96
加权平均基金份额本期利润 0.3493
本期加权平均净值利润率 22.15%
本期基金份额净值增长率 25.91%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 1,566,173,253.33
期末可供分配基金份额利润 0.3325
期末基金资产净值 7,804,655,883.65
期末基金份额净值 1.657
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 65.70%
注:（1）表中的“期末”均指报告期最后一日，即 2019 年 6 月 30 日；“本期”指 2019 年 1 月 1
日-2019 年 6 月 30 日。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（4）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 增长率① 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② ④
过去一个月 5.74% 1.30% 3.16% 0.82% 2.58% 0.48%
过去三个月 -1.84% 1.61% -2.52% 1.09% 0.68% 0.52%
过去六个月 25.91% 1.52% 17.19% 1.09% 8.72% 0.43%
过去一年 3.50% 1.60% 5.25% 1.07% -1.75% 0.53%
过去三年 71.53% 1.21% 7.19% 0.78% 64.34% 0.43%
自基金合同 65.70% 1.39% -7.91% 1.14% 73.61% 0.25%
生效起至今
注:1、自基金合同生效日起至今指 2015 年 4 月 7 日-2019 年 6 月 30 日。
2、根据基金合同有关规定，本基金的业绩比较基准＝中证 800 指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，t 日收益率（benchmarkt）按下列公式计算：
benchmarkt=70%*[t 日中证 800 指数/(t-1 日中证 800 指数)-1]+30％*[t 日中国债券总指数/(t-1
日中国债券总指数)-1]；
其中，t=1,2,3,．．．T，T 表示时间截至日；
t 日至 T 日的期间收益率（benchmarkTt）按下列公式计算：
benchmarkTt=[∏Tt(1+benchmarkt)]-1
其中，T=2,3,4,．．．；∏Tt(1+benchmarkt)表示 t 日至 T 日的(1+benchmarkt)数学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:截止日期为 2019 年 6 月 30 日。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日，是国内首家获中国证监会批准设
立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518 号）批准，由东方证券股份有限公司出资 3亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013 年 8 月，公司成为首家获得“公开募集证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投
资基金业务。截至 2019 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投
资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东
方红收益增强债券型证券投资基金、东方红 6 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基金、东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红价值精选混合型证券投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金、东方红货币市场基金、东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金、东方红配置精选混合型证券投资基金、东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金三十五只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）
姓名 职务 期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
东 方 红 睿 硕士，曾任东方证券
元 三 年 定 股份有限公司资产
期 开 放 灵 管理业务总部研究
活 配 置 混 员，上海东方证券资
合 型 发 起 产管理有限公司研
式 证 券 投 2017年9月27 究部高级研究员、权
韩冬 资基金、东 日 - 10 益研究部高级研究
方 红 中 国 员；现任东方红睿元
优 势 灵 活 混合、东方红中国优
配 置 混 合 势混合基金经理。具
型 证 券 投 有基金从业资格，中
资 基 金 基 国国籍。
金经理。
注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，宏观经济和外部环境异常复杂，全球政治环境、贸易格局的走向存在较大不确定性，这都给投资带来了较大的难度。外部环境的重新稳定难以在一朝一夕完成，但我们的投资理念没有改变，仍然会坚守能力圈，着眼长期，注重自下而上精选个股，以优质企业的均衡组合去穿越周期、熨平波动。在这一时点，我们会持续关注那些受益于工程师红利、消费升级、竞争格局改善等主线的公司和行业，相信优秀企业家能给组合带来长期回报。外部环境的不确定性一方面带来了风险，一方面也带来了机会。优秀公司面对行业压力时也许更能充分展现其竞争力，而市场悲观时的下跌会一定程度上释放估值风险。我们力争在变化中寻找不变，着眼公司的长期壁垒，力争给持有人创造稳定持续的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.657 元，份额累计净值 1.657 元；本报告期基金份额净
值增长率为 25.91%，业绩比较基准收益率为 17.19%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019 年上半年，外部不确定性逐渐增大的背景下，市场风格也逐渐给予公司经营的确定性以一定的溢价，消费类板块收到青睐，而与出口贸易、科技相关的个股则有较大的波动。我们认为公司经营的稳定性一方面体现在商业模式的优劣，另一方面也体现在企业家对外部环境的应对上，外部环境的波动有可能反而能体现出优秀企业家的前瞻布局，体现出优秀企业的抗风险能力。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。
本基金管理人对投资品种进行估值时原则上应保持估值程序和技术的一致性，对旗下管理的不同产品持有的具有相同特征的同一投资品种的估值调整原则、程序及技术应当一致（中国证监会规定的特殊品种除外）。为了保障基金能真实、准确地反映投资品种的公允价值，本基金管理人授权估值委员会负责建立健全估值决策体系，估值委员会成员由投资、研究、运营、合规、风控等相关业务分管领导组成，运营业务分管领导为估值委员会主任委员，运营部是估值委员会的日常办事机构，运营部的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格。对于基金特殊估值调整事项，由估值委员会下设的估值业务工作小组提出调整方案并提交估值委员会审议，保证基金估值的公平合理，保持估值政策和程序的一贯性。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额截至收益分配基准日可供分配利润的 25%；
3、若《基金合同》生效不满 3 个月则可不进行收益分配；
4、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
本基金本报告期未进行利润分配。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金的管理人——上海东方证券资产管理有限公司在东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对上海东方证券资产管理有限公司编制和披露的东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2019 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 790,833,827.06 468,715,718.92
结算备付金 6,870,952.79 449,933,903.39
存出保证金 666,200.03 429,579.42
交易性金融资产 6.4.7.2 7,041,903,381.82 5,426,827,719.59
其中：股票投资 7,041,903,381.82 5,417,884,631.59
基金投资 - -
债券投资 - 8,943,088.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 25,106,814.08
应收利息 6.4.7.5 149,258.96 1,031,274.99
应收股利 - -
应收申购款 4,737,306.93 3,364,033.23
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 7,845,160,927.59 6,375,409,043.62
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 5,427,526.19
应付赎回款 13,959,268.09 7,677,521.23
应付管理人报酬 9,303,498.15 8,251,060.68
应付托管费 1,550,583.04 1,375,176.78
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 15,537,030.12 14,720,511.91
应交税费 638.34 423.20
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 154,026.20 254,167.27
负债合计 40,505,043.94 37,706,387.26
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 4,710,972,421.52 4,814,757,648.87
未分配利润 6.4.7.10 3,093,683,462.13 1,522,945,007.49
所有者权益合计 7,804,655,883.65 6,337,702,656.36
负债和所有者权益总计 7,845,160,927.59 6,375,409,043.62
注: 报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.657 元，基金份额总额 4,710,972,421.52
份。
6.2 利润表
会计主体：东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018
月 30 日 年 6 月 30 日
一、收入 1,719,121,786.56 -187,851,717.24
1.利息收入 5,362,618.41 3,964,471.68
其中：存款利息收入 6.4.7.11 5,356,166.49 3,824,913.38
债券利息收入 6,451.92 -
资产支持证券利息收 - -
入
买入返售金融资产收 - 139,558.30
入
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填 444,199,190.57 266,064,101.44
列）
其中：股票投资收益 6.4.7.12 361,839,661.86 182,556,971.03
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 2,595,412.51 -
资产支持证券投资收 6.4.7.13.5 - -
益
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 79,764,116.20 83,507,130.41
3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.17 1,266,402,503.51 -460,107,727.10
以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）
5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.18 3,157,474.07 2,227,436.74
填列）
减：二、费用 68,351,792.60 64,295,375.01
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 55,318,691.94 51,990,729.18
2．托管费 6.4.10.2.2 9,219,781.96 8,665,121.49
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.19 3,673,696.41 3,524,169.49
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支 - -
出
6．税金及附加 21.31 -
7．其他费用 6.4.7.20 139,600.98 115,354.85
三、利润总额（亏损总额以“-” 1,650,769,993.96 -252,147,092.25
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-” 1,650,769,993.96 -252,147,092.25
号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者 4,814,757,648.87 1,522,945,007.49 6,337,702,656.36
权益（基金净值）
二、本期经营活
动产生的基金净 - 1,650,769,993.96 1,650,769,993.96
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数 -103,785,227.35 -80,031,539.32 -183,816,766.67
（ 净 值 减 少 以
“-”号填列）
其中：1.基金申 1,159,430,615.14 735,719,662.68 1,895,150,277.82
购款
2.基金赎 -1,263,215,842.49 -815,751,202.00 -2,078,967,044.49
回款
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者 4,710,972,421.52 3,093,683,462.13 7,804,655,883.65
权益（基金净值）
项目 上年度可比期间
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者 3,418,152,206.92 2,223,459,062.02 5,641,611,268.94
权益（基金净值）
二、本期经营活
动产生的基金净 - -252,147,092.25 -252,147,092.25
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数 1,260,366,331.58 840,356,094.15 2,100,722,425.73
（ 净 值 减 少 以
“-”号填列）
其中：1.基金申 2,014,468,073.97 1,339,402,866.60 3,353,870,940.57
购款
2.基金赎 -754,101,742.39 -499,046,772.45 -1,253,148,514.84
回款
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
五、期末所有者 4,678,518,538.50 2,811,668,063.92 7,490,186,602.42
权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
潘鑫军 任莉 詹朋
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]232 号《关于准予东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币13,855,423,631.41 元。业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字(2015)第 130311 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
于 2015 年 4 月 7 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 13,856,118,720.97 份，其中认
购资金利息折合 695,089.56 份基金份额。本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券(含中小企业私募债)、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的 0%—95%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；本基金投资于中国优势相关的证券不低于非现金基金资产的 80%。本基金的业绩比较基准为:中证 800 指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年
最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2019 年 6 月 30 日
活期存款 790,833,827.06
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计 790,833,827.06
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2019 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 5,962,159,955.46 7,041,903,381.82 1,079,743,426.36
贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约
债 交易所市场 - - -
券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,962,159,955.46 7,041,903,381.82 1,079,743,426.36
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注:本基金于本报告期末未持有任何衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注:本基金于本报告期末未持有任何买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:本基金于本报告期末未持有任何买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2019 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 146,644.69
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,312.94
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 31.51
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 269.82
合计 149,258.96
6.4.7.6 其他资产
注:本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2019 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 15,537,030.12
银行间市场应付交易费用 -
合计 15,537,030.12
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2019 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 23,727.11
预提费用 130,299.09
合计 154,026.20
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 4,814,757,648.87 4,814,757,648.87
本期申购 1,159,430,615.14 1,159,430,615.14
本期赎回（以“-”号填列） -1,263,215,842.49 -1,263,215,842.49
本期末 4,710,972,421.52 4,710,972,421.52
注:申购含红利再投和转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,208,438,589.47 314,506,418.02 1,522,945,007.49
本期利润 384,367,490.45 1,266,402,503.51 1,650,769,993.96
本期基金份额交易 -26,632,826.59 -53,398,712.73 -80,031,539.32
产生的变动数
其中：基金申购款 349,089,533.42 386,630,129.26 735,719,662.68
基金赎回款 -375,722,360.01 -440,028,841.99 -815,751,202.00
本期已分配利润 - - -
本期末 1,566,173,253.33 1,527,510,208.80 3,093,683,462.13
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 2,195,463.02
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,148,517.01
其他 12,186.46
合计 5,356,166.49
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 1,409,967,974.63
减：卖出股票成本总额 1,048,128,312.77
买卖股票差价收入 361,839,661.86
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2019年1月1日至2019年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 2,595,412.51
券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 2,595,412.51
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2019年1月1日至2019年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 10,945,130.65
总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 8,330,000.00
成本总额
减：应收利息总额 19,718.14
买卖债券差价收入 2,595,412.51
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注:本基金本报告期无债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注:本基金本报告期无债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注:本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注:本基金本报告期未进行贵金属投资。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注:本基金本报告期无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注:本基金本报告期无贵金属赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注:本基金本报告期无贵金属申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注:本基金本报告期无权证买卖差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注:本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 79,764,116.20
基金投资产生的股利收益 -
合计 79,764,116.20
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 1,266,402,503.51
股票投资 1,267,015,591.51
债券投资 -613,088.00
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
2.衍生工具 -
权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税
合计 1,266,402,503.51
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 3,137,499.53
基金转换费收入 19,974.54
合计 3,157,474.07
注:本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 3,673,696.41
银行间市场交易费用 -
合计 3,673,696.41
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
审计费用 71,408.12
信息披露费 58,890.97
账户维护费 9,000.00
银行费用 301.89
合计 139,600.98
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
东方证券股份有限公司（“ 东方证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
上海东方证券资产管理有限公司（“ 东 基金管理人、基金销售机构
证资管”）
上海东证期货有限公司（“东证期货”） 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商 基金托管人、基金销售机构
银行”）
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）
东方证券 1,103,123,525.36 39.37 1,871,470,306.21 55.43
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称 占当期债券 占当期债券
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）
东方证券 10,945,130.65 100.00 - -
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称 占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）
东方证券 - - 501,700,000.00 100.00
6.4.10.1.4 权证交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
东方证券 806,720.00 39.97 15,131,294.23 97.39
上年度可比期间
关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
东方证券 1,369,682.02 56.07 13,421,754.10 95.78
注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 55,318,691.94 51,990,729.18
其中：支付销售机构的客户维护费 24,263,765.28 23,100,573.12
注:1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率计提。管理费的计算方法下：H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 9,219,781.96 8,665,121.49
注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本报告期内及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金的基金管理人于本基金本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 2018年1月1日至2018年6月30日
关联方名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 790,833,827.06 2,195,463.02 709,814,995.01 2,876,071.33
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金支付给东证期货的交易手续费参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，
以包括中国金融期货交易所收取的上交手续费的全额列示。于 2019 年 6 月 30 日，本基金无应付
交易手续费余额(2018 年 12 月 31 日：同)。于 2019 年上半年，本基金当期无交易手续费支出(2018
年上半年：无)。
本基金用于期货交易结算的资金分别存放于东证期货的结算账户和保证金账户中，结算备付
金按银行同业利率计息，存出保证金不计息。于 2019 年 6 月 30 日，本基金的结算备付金余额为
2,119,456.50 元，无存出保证金余额。于 2019 年上半年，本基金当期结算备付金利息收入3,126,979.52 元。
6.4.11 利润分配情况
注:本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末(2019 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末
代码 名称 认购 通日 受限 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注
日 类型 股）
大宗
2019 2019 交易
002027 分众 年 01 年 07 取得 5.14 5.233,900,000 20,046,000.00 20,397,000.00 -
传媒 月 09 月 10 并带
日 日 有限
售期
2017 2019 非公
002180 纳思 年 12 年 12 开发 27.74 21.081,029,199 28,549,980.26 21,695,514.92 -
达 月 20 月 23 行
日 日
大宗
2019 2019 交易
002475 立讯 年 03 年 09 取得 19.50 23.337,248,500141,345,750.00169,107,505.00 -
精密 月 08 月 09 并带
日 日 有限
售期
300788 中信 2019 2019 新股 14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 -
出版 年 06 年 07 未上
月 27 月 05 市
日 日
2019 2019 新股
601236 红塔 年 06 年 07 未上 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 -
证券 月 26 月 05 市
日 日
注:1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起 12 个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注:本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在经营层层面设立风险控制委员会，负责督促各职能部门在日常
工作中识别各项业务所涉及的各类重大风险，组织对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，就相关解决方案进行评审；督促各职能部门识别和评估新产品、新业务的风险，就相关控制措施进行评审；督促各职能部门重点关注内控机制薄弱环节和可能给公司带来重大损失的事件，审议并决定相应的控制措施和解决方案等。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注:本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注:本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - 8,943,088.00
未评级 - -
合计 - 8,943,088.00
注:债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注:本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注:本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于开放日随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于每个开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2019 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人会根据质押品的资质确定质押率水平，持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金可以投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末
2019
年 6 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
月
30
日
资产
银行 790,833,82 - - - - -790,833,827.
存款 7.06 06
结算 6,870,952.
备付 79 - - - - -6,870,952.79
金
存出
保证 666,200.03 - - - - - 666,200.03
金
交易
性金 - - - - - 7,041,903,37,041,903,38
融资 81.82 1.82
产
应收 - - - - - 149,258.96 149,258.96
利息
应收 4,635,518.5
申购 101,788.39 - - - - 44,737,306.93
款
资产 798,472,76 - - - - 7,046,688,17,845,160,92
总计 8.27 59.32 7.59
负债
应付 13,959,268.13,959,268.0
赎回 - - - - - 09 9
款
应付
管理 - - - - - 9,303,498.1
59,303,498.15
人报
酬
应付 - - - - - 1,550,583.01,550,583.04
托管 4
费
应付 15,537,030.15,537,030.1
交易 - - - - - 12 2
费用
应交 - - - - - 638.34 638.34
税费
其他 - - - - - 154,026.20 154,026.20
负债
负债 - - - - - 40,505,043.40,505,043.9
总计 94 4
利率
敏感 798,472,76 - - - - 7,006,183,17,804,655,88
度缺 8.27 15.38 3.65
口
上
年
度
末
201 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
8 年
12
月
31
日
资产
银行 468,715,71 - - - - -468,715,718.
存款 8.92 92
结算 449,933,90 449,933,903.
备付 3.39 - - - - - 39
金
存出
保证 429,579.42 - - - - - 429,579.42
金
交易
性金 - - - - 8,943,088.0 5,417,884,65,426,827,71
融资 0 31.59 9.59
产
应收
证券 - - - - - 25,106,814.25,106,814.0
清算 08 8
款
应收 - - - - - 1,031,274.91,031,274.99
利息 9
应收 3,364,033.2
申购 - - - - 33,364,033.23
款
资产 919,079,20 - - - 8,943,088.0 5,447,386,76,375,409,04
总计 1.73 0 53.89 3.62
负债
应付 7,677,521.27,677,521.23
赎回 - - - - - 3
款
应付
管理 - - - - - 8,251,060.68,251,060.68
人报 8
酬
应付 1,375,176.7
托管 - - - - - 81,375,176.78
费
应付
证券 - - - - - 5,427,526.15,427,526.19
清算 9
款
应付 14,720,511.14,720,511.9
交易 - - - - - 91 1
费用
应交 - - - - - 423.20 423.20
税费
其他 - - - - - 254,167.27 254,167.27
负债
负债 - - - - - 37,706,387.37,706,387.2
总计 26 6
利率
敏感 919,079,20 - - - 8,943,088.0 5,409,680,36,337,702,65
度缺 1.73 0 66.63 6.36
口
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
动 本期末 （2019 年 6 月 30 日） 上年度末 （2018 年 12 月
31 日 ）
1.市场利率下降 25
- 122,084.33
个基点
分析
2.市场利率上升 25
- -120,125.58
个基点
注:于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有债券投资(2018 年 12 月 31 日：0.14%)，因此市场利率的
变动对于本基金资产净值无重大影响(2018 年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
基金承受的其他市场价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险，主要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目 2019 年 6 月 30 日 2018年12月31日
公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）
交易性金融资产 7,041,903,381.82 90.23 5,417,884,631.59 85.49
-股票投资
交易性金融资产 - - - -
－基金投资
交易性金融资产 - - - -
－债券投资
交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资
衍生金融资产 - - - -
－权证投资
其他 - - - -
合计 7,041,903,381.82 90.23 5,417,884,631.59 85.49
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
动 上年度末 （2018 年 12 月
本期末 （2019 年 6 月 30 日）
31 日 ）
1、沪深 300 指数上
415,267,598.78 351,725,914.04
升 5%
分析
2、沪深 300 指数下
-415,267,598.78 -351,725,914.04
降 5%
注:本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，股票市场指数（沪深 300）价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
1.置信区间 百分之九十五
假设 2.观察期 统计日之前的 250 个交易日
风险价值 本期末 （2019 年 6 月 上年度末 （2018 年
分析 （单位：人民币元） 30 日） 12 月 31 日 ）
1 天 206,250,555.85 145,759,594.89
1 周 461,190,263.28 325,928,362.55
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 6,830,646,385.36 元，属于第二层次的余额为 211,256,996.46 元，无属于
第三层次的余额。于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中属于第一层次的余额为 5,405,668,702.30 元，属于第二层次的余额为 21,159,017.29元，无属于第三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
（iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
（c）非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019 年 6 月 30 日及 2018 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资
产。
（d）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 7,041,903,381.82 89.76
其中：股票 7,041,903,381.82 89.76
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 797,704,779.85 10.17
8 其他各项资产 5,552,765.92 0.07
9 合计 7,845,160,927.59 100.00
注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 363,431.25 0.00
C 制造业 5,512,560,539.82 70.63
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 10,447,997.30 0.13
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 284,558,495.10 3.65
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 39,603.76 0.00
J 金融业 262,097,988.88 3.36
K 房地产业 512,553,380.61 6.57
L 租赁和商务服务业 459,258,838.50 5.88
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00
S 综合 - -
合计 7,041,903,381.82 90.23
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）
1 002475 立讯精密 31,101,032760,411,773.28 9.74
2 600887 伊利股份 21,210,002708,626,166.82 9.08
3 000333 美的集团 13,430,068696,483,326.48 8.92
4 002415 海康威视 24,102,544664,748,163.52 8.52
5 002027 分众传媒 86,860,650459,258,838.50 5.88
6 000002 万 科Ａ 11,701,161325,409,287.41 4.17
7 600519 贵州茅台 303,101298,251,384.00 3.82
8 600741 华域汽车 13,679,209295,470,914.40 3.79
9 601111 中国国航 29,734,430284,558,495.10 3.65
10 603228 景旺电子 6,952,826278,182,568.26 3.56
11 002311 海大集团 7,585,541234,393,216.90 3.00
12 600585 海螺水泥 4,646,426192,826,679.00 2.47
13 300408 三环集团 9,154,206178,049,306.70 2.28
14 600036 招商银行 4,914,300176,816,514.00 2.27
15 600600 青岛啤酒 3,415,666170,544,203.38 2.19
16 600660 福耀玻璃 7,444,042169,203,074.66 2.17
17 300616 尚品宅配 2,228,097168,488,695.14 2.16
18 600048 保利地产 12,791,670163,221,709.20 2.09
19 002180 纳思达 6,866,963153,628,981.32 1.97
20 002202 金风科技 8,586,688106,732,531.84 1.37
21 600060 海信电器 11,439,835 98,611,377.70 1.26
22 002841 视源股份 1,137,890 88,197,853.90 1.13
23 601318 中国平安 962,054 85,247,604.94 1.09
24 600031 三一重工 4,122,077 53,916,767.16 0.69
25 600276 恒瑞医药 741,335 48,928,110.00 0.63
26 002470 金正大 9,971,986 36,298,029.04 0.47
27 300124 汇川技术 1,500,000 34,365,000.00 0.44
28 600486 扬农化工 606,795 33,191,686.50 0.43
29 002583 海能达 3,178,220 26,665,265.80 0.34
30 000961 中南建设 2,762,400 23,922,384.00 0.31
31 600426 华鲁恒升 1,088,059 16,168,556.74 0.21
32 600900 长江电力 583,687 10,447,997.30 0.13
33 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.00
34 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00
35 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
36 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
37 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
38 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00
39 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00
40 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 226,201,232.00 3.57
2 002475 立讯精密 155,019,552.74 2.45
3 600036 招商银行 149,382,964.48 2.36
4 002180 纳思达 117,254,759.60 1.85
5 603228 景旺电子 115,761,958.82 1.83
6 600741 华域汽车 103,315,299.70 1.63
7 601111 中国国航 101,882,982.55 1.61
8 002202 金风科技 94,326,654.81 1.49
9 002415 海康威视 64,893,363.69 1.02
10 000002 万 科Ａ 63,304,361.58 1.00
11 600519 贵州茅台 53,999,655.23 0.85
12 600276 恒瑞医药 33,976,717.21 0.54
13 600585 海螺水泥 30,864,736.50 0.49
14 002583 海能达 26,847,037.00 0.42
15 000961 中南建设 23,926,898.36 0.38
16 601318 中国平安 21,559,380.00 0.34
17 300616 尚品宅配 14,408,208.96 0.23
18 002841 视源股份 6,122,422.00 0.10
19 600989 宝丰能源 270,838.72 0.00
20 600968 海油发展 208,845.00 0.00
注:“本期累计买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 443,880,740.36 7.00
2 300498 温氏股份 253,508,060.26 4.00
3 600486 扬农化工 106,149,648.98 1.67
4 002311 海大集团 77,085,474.57 1.22
5 600600 青岛啤酒 71,427,564.59 1.13
6 600660 福耀玻璃 71,040,254.38 1.12
7 600196 复星医药 60,813,110.32 0.96
8 300408 三环集团 50,854,861.38 0.80
9 002415 海康威视 49,338,304.39 0.78
10 600031 三一重工 48,655,643.55 0.77
11 603228 景旺电子 46,387,925.74 0.73
12 600048 保利地产 42,942,041.44 0.68
13 002202 金风科技 21,199,596.18 0.33
14 600183 生益科技 18,402,599.40 0.29
15 600066 宇通客车 13,271,884.20 0.21
16 600585 海螺水泥 13,241,621.92 0.21
17 002470 金正大 8,929,851.00 0.14
18 600426 华鲁恒升 8,799,327.00 0.14
19 600989 宝丰能源 355,841.16 0.01
20 600928 西安银行 221,091.57 0.00
注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,405,131,471.49
卖出股票收入（成交）总额 1,409,967,974.63
注:“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的超额收益。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 666,200.03
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 149,258.96
5 应收申购款 4,737,306.93
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,552,765.92
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况
公允价值 值比例（%） 说明
1 002475 立讯精密 169,107,505.00 2.17 大宗交易流通
受限
2 002027 分众传媒 20,397,000.00 0.26 大宗交易流通
受限
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）
187,064 25,183.75 132,766,724.52 2.82 4,578,205,697.00 97.18
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金 6,082,053.47 0.1291
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015 年 4 月 7 日）基 13,856,118,720.97
金份额总额
本报告期期初基金份额总额 4,814,757,648.87
本报告期基金总申购份额 1,159,430,615.14
减：本报告期基金总赎回份额 1,263,215,842.49
本报告期基金拆分变动份额（份额
减少以“-”填列） -
本报告期期末基金份额总额 4,710,972,421.52
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，卢强同志自 2019 年 5 月 21 日起辞去基金管理人副总经理职务；李云亮同志
自 2019 年 5 月 29 日起兼任基金管理人首席信息官职务。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。该会计师事务所自 2017 年度起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期股票 占当期佣
券商名称 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金 备注
比例 总量的比
例
东方证券 4 1,103,123,525.36 39.37% 806,720.00 39.97% -
中信证券 1 1,092,325,667.20 38.98% 779,886.01 38.64% -
国泰君安 1 485,486,962.40 17.33% 345,328.66 17.11% -
中金公司 2 121,134,889.40 4.32% 86,576.45 4.29% -
东吴证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
中信建投
2 - - - - -
证券
长江证券 1 - - - - -
注:1、本期内本基金租用的券商交易单元变更情况：新增东方证券 2 个、光大证券 1 个、瑞银证
券 1 个、国金证券 1 个、东吴证券 1 个、信达证券 1 个、长江证券 1 个、平安证券 1 个、民生证
券 1 个、中泰证券 1 个、东北证券 1 个、华创证券 1 个、国信证券 1 个、中信建投证券 1 个、国
泰君安 1 个、中金公司 1 个交易单元。
2、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易（如有）而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。
3、交易单元的选择标准和程序
（1）选择标准
券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无重大违规行为；具有较强的研究服务能力；交易佣金收费合理。
（2）选择程序
基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。
4、报告期内本公司已取得上海交易所租用其他券商交易单元的资格并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜，后续将陆续切换租用的其他券商交易单元；本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债券 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证
比例 成交总额的 成交总额
比例 的比例
东方证券 10,945,130.65 100.00% - - - -
中信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
证券
长江证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
上海东方证券资产管理有限公司旗下 中国证券报、上海证券
1 基金 2018年 12月 31日基金资产净值 报、证券时报、证券日 2019 年 1 月 2 日
和基金份额净值公告 报和公司网站
上海东方证券资产管理有限公司关于 中国证券报、上海证券
2 旗下部分基金在网上直销平台开通定 报、证券时报、证券日 2019 年 1 月 3 日
期定额申购及转换业务的公告 报和公司网站
上海东方证券资产管理有限公司关于 中国证券报、上海证券
3 旗下部分开放式基金在网上直销工商 报、证券时报、证券日 2019 年 1 月 7 日
银行直连支付方式下开展转换业务费 报和公司网站
率优惠活动的公告
4 东方红中国优势灵活配置混合型证券 证券时报和公司网站 2019 年 1 月 22 日
投资基金 2018 年第 4 季度报告
5 东方红中国优势灵活配置混合型证券 证券时报和公司网站 2019 年 2 月 18 日
投资基金恢复大额申购（含转换转
入、定期定额投资）业务的公告
6 东方红中国优势灵活配置混合型证券 公司网站 2019 年 3 月 27 日
投资基金 2018 年年度报告
7 东方红中国优势灵活配置混合型证券 证券时报和公司网站 2019 年 3 月 27 日
投资基金 2018 年年度报告（摘要）
上海东方证券资产管理有限公司关于 中国证券报、上海证券
8 旗下部分基金在嘉实财富管理有限公 报、证券时报和公司网 2019 年 4 月 4 日
司开通定投业务的公告 站
上海东方证券资产管理有限公司关于 中国证券报、上海证券
9 旗下部分开放式基金在网上直销开通 报、证券时报、证券日 2019 年 4 月 8 日
银联通支付方式并开展费率优惠活动 报和公司网站
的公告
上海东方证券资产管理有限公司关于 中国证券报、上海证券
10 旗下部分开放式基金在网上直销通联 报、证券时报和公司网 2019 年 4 月 8 日
支付方式下交通银行申购（含定期定 站
额申购）开展费率优惠活动的公告
11 东方红中国优势灵活配置混合型证券 证券时报和公司网站 2019 年 4 月 22 日
投资基金 2019 年第 1 季度报告
上海东方证券资产管理有限公司关于 中国证券报、上海证券
12 旗下部分基金增加宁波银行股份有限 报、证券时报和公司网 2019 年 5 月 9 日
公司为代理销售机构并开通部分基金 站
定投业务的公告
东方红中国优势灵活配置混合型证券
13 投资基金招募说明书（更新）（2019 公司网站 2019 年 5 月 16 日
年第 1 号）
东方红中国优势灵活配置混合型证券
14 投资基金招募说明书（更新）（摘要） 证券时报和公司网站 2019 年 5 月 16 日
（2019 年第 1 号）
上海东方证券资产管理有限公司关于 中国证券报、上海证券
15 旗下部分基金在上海天天基金销售有 报、证券时报、证券日 2019 年 5 月 21 日
限公司定期定额投资起点金额降低的 报和公司网站
公告
上海东方证券资产管理有限公司关于 中国证券报、上海证券
16 高级管理人员变更的公告 报、证券时报、证券日 2019 年 5 月 22 日
报和公司网站
上海东方证券资产管理有限公司关于 中国证券报、上海证券
17 高级管理人员变更的公告 报、证券时报和公司网 2019 年 5 月 30 日
站
上海东方证券资产管理有限公司关于
18 旗下部分基金暂停参与中国光大银行 证券时报和公司网站 2019 年 5 月 30 日
股份有限公司申购费率、定投费率优
惠活动的公告
19 上海东方证券资产管理有限公司关于 中国证券报、上海证券 2019 年 6 月 17 日
旗下部分基金在我司网上直销平台开 报、证券时报、证券日
通定期定额投资业务并降低起点金额 报和公司网站
的公告
上海东方证券资产管理有限公司关于 中国证券报、上海证券
20 旗下部分基金可投资科创板股票的公 报、证券时报、证券日 2019 年 6 月 21 日
告 报和公司网站
上海东方证券资产管理有限公司关于 中国证券报、上海证券
21 旗下部分基金在诺亚正行基金销售有 报、证券时报和公司网 2019 年 6 月 25 日
限公司开展定投业务起点金额降低的 站
公告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准设立东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金的文件；
2、《东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注；
5、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
6、 基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、 中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人办公场所：上海市中山南路 318 号 2 号楼 31 层。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：www.dfham.com。
上海东方证券资产管理有限公司
2019 年 8 月 27 日
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