华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金

2020 年中期报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2020 年 8 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。

华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金于 2018 年 6 月 13 日根据收费方
式分不同，新增 C 类份额，C 类相关指标从 2018 年 6 月 13 日开始计算。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 6

2.1 基金基本情况 ...... 6

2.2 基金产品说明 ...... 6

2.3 基金管理人和基金托管人...... 7

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 8
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 9

3.1 主要会计数据和财务指标...... 9

3.2 基金净值表现 ...... 9
§4 管理人报告...... 12

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 15

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17
§5 托管人报告...... 18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 18

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 19

6.1 资产负债表...... 19

6.2 利润表...... 20

6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 21


6.4 报表附注...... 22
§7 投资组合报告...... 47

7.1 期末基金资产组合情况...... 47

7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 47

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 48

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 57

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 59

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 59

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 59

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 59

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 59

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 59

7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 60

7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 60

7.13 投资组合报告附注...... 60
§8 基金份额持有人信息...... 62

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 62

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 62

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 62
§9 开放式基金份额变动...... 64
§10 重大事件揭示...... 65

10.1 基金份额持有人大会决议...... 65

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 65

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 65

10.4 基金投资策略的改变...... 65

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 65

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 65

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 65

10.8 其他重大事件 ...... 70
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 71


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 71

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 71
§12 备查文件目录...... 72

12.1 备查文件目录 ...... 72

12.2 存放地点...... 72

12.3 查阅方式...... 72

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金

基金简称 华泰柏瑞中证 500ETF 联接

基金主代码 001214

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 13 日

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 498,053,272.50 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 C
A

下属分级基金的交易代码： 001214 006087

报告期末下属分级基金的份额总额 228,293,440.67 份 269,759,831.83 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 512510

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 13 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2015 年 6 月 12 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金为华泰柏瑞中证 500ETF 的联接基金。华泰柏瑞中证 500ETF 是采用完全
投资策略 复制法实现对中证 500 指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资
于华泰柏瑞中证 500ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

业绩比较基准 95%*中证 500 指数收益率+5%*银行活期存款利率（税后）

本基金为华泰柏瑞中证 500ETF 的联接基金，采用主要投资于目标 ETF 实现对
风险收益特征 业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证 500 的表现密切相
关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

2.2.1 目标基金产品说明

紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差
投资目标 的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%
以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在
投资策略 因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量
的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构
建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数
的表现。

业绩比较基准 中证 500 指数

本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复
制的被动式投资策略：一方面，相对于混合型基金、
风险收益特征 债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；
另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，
其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 陈晖 许俊

人 联系电话 021-38601777 010-66594319

电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-0001 95566

传真 021-38601799 010-66594942

上海市浦东新区民生路 1199 北京市西城区复兴门内大街 1
注册地址 弄上海证大五道口广场1号17 号

层

上海市浦东新区民生路 1199 北京市西城区复兴门内大街 1
办公地址 弄上海证大五道口广场1号17 号

层

邮政编码 200135 100818

法定代表人 贾波 刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.huatai-pb.com
址

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄证大
五道口广场 1 号楼 17 层


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 A 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 C

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 报告期(2020 年 1 月 1 日 -
年 6 月 30 日) 2020 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 5,307,844.94 7,089,328.37

本期利润 21,211,077.02 30,413,982.09

加权平均基金份额本期利润 0.0742 0.0677

本期加权平均净值利润率 12.33% 11.19%

本期基金份额净值增长率 13.44% 13.29%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 -80,719,722.42 -115,004,576.27

期末可供分配基金份额利润 -0.3536 -0.4263

期末基金资产净值 149,870,960.57 178,226,948.84

期末基金份额净值 0.6565 0.6607

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 -34.35% 11.19%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰柏瑞中证 500ETF 联接 A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 8.93% 0.85% 8.04% 0.84% 0.89% 0.01%

过去三个月 17.25% 1.08% 15.47% 1.08% 1.78% 0.00%

过去六个月 13.44% 1.69% 10.84% 1.70% 2.60% -0.01%

过去一年 23.84% 1.37% 17.63% 1.39% 6.21% -0.02%

过去三年 4.97% 1.37% -3.82% 1.39% 8.79% -0.02%

自基金合同 -34.35% 1.67% -30.82% 1.74% -3.53% -0.07%
生效起至今


华泰柏瑞中证 500ETF 联接 C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 8.90% 0.85% 8.04% 0.84% 0.86% 0.01%

过去三个月 17.19% 1.07% 15.47% 1.08% 1.72% -0.01%

过去六个月 13.29% 1.69% 10.84% 1.70% 2.45% -0.01%

过去一年 23.52% 1.37% 17.63% 1.39% 5.89% -0.02%

自基金合同 11.19% 1.50% 3.21% 1.52% 7.98% -0.02%
生效起至今

注：C 类份额业绩计算期间为 2018 年 6 月 13 日至 2020 年 6 月 30 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较


注：A 类图示日期为 2015 年 5 月 13 日至 2020 年 6 月 30 日。 C 类图示日期为 2018 年 6 月 13 日
至 2020 年 6 月 30 日。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合
型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放华泰柏瑞益商型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型
证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金。截至 2020 年 6 月 30 日，公司基金管理
规模为 1317.21 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

19 年证券（基金）从业经历，
复旦大学财务管理硕士，
2000年至2001年在上海汽车
集团财务有限公司从事财务
工作，2001 年至 2004 年任华
安基金管理有限公司高级基
指数投 金核算员，2004 年 7 月起加
资部总 入本公司，历任基金事务部
监、本 总监、基金经理助理。2009
柳军 基金的 2015 年 5 月 13 日 - 19 年 年 6 月起任华泰柏瑞（原友
基金经 邦华泰）上证红利交易型开
理 放式指数基金基金经理。
2010年10月起任指数投资部
副总监。2011 年 1 月至 2020
年 2 月任上证中小盘 ETF 及
华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联
接基金基金经理。2012 年 5
月 起 担 任 华 泰 柏 瑞 沪 深
300ETF 及 华 泰 柏 瑞 沪 深


300ETF 联接基金基金经理。
2015 年 2 月起任指数投资部
总监。2015 年 5 月起任华泰
柏瑞中证 500 ETF 及华泰柏
瑞中证 500ETF 联接基金的基
金经理。2018 年 3 月至 2018
年 11 月任华泰柏瑞锦利灵活
配置混合型证券投资基金和
华泰柏瑞裕利灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理。2018 年 3 月至 2018 年
10 月任华泰柏瑞泰利灵活配
置混合型证券投资基金的基
金经理。2018 年 4 月起任华
泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通
交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。2018 年 10
月起任华泰柏瑞 MSCI 中国 A
股国际通交易型开放式指数
证券投资基金联接基金的基
金经理。2018 年 12 月起任华
泰柏瑞中证红利低波动交易
型开放式指数证券投资基金
的基金经理。2019 年 7 月起
任华泰柏瑞中证红利低波动
交易型开放式指数证券投资
基金联接基金的基金经理。
2019 年 9 月起任华泰柏瑞中
证科技 100 交易型开放式指
数证券投资基金的基金经
理。2020 年 2 月起任华泰柏
瑞中证科技 100 交易型开放
式指数证券投资基金联接基
金的基金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基
金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法规要求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。

本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年上半年市场以结构性机会为主。其中医药生物、休闲服务、电子、食品饮料等行业录得正收益，期间医药生物行业指数上涨达 40.28%，休闲服务行业指数上涨达 30.07%。整体来看，
沪深 300、中证 500、中证 1000 和创业板涨跌幅分别为 1.64%、11.33%、13.52%、和 35.60%。从
市场风格来看，成长风格表现相对强势，优于价值风格，期间沪深 300 价值指数和沪深 300 成长
指数涨跌幅分别为-13.18%和 11.39%，中证 500 成长相对中证 500 价值亦同样获得了显著的超额
收益。

我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪业绩基准、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投
资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为 2.682%，日均绝对跟踪偏离度为 0.031%，期间日跟踪误差为 0.043%，较好地实现了本基金的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末华泰柏瑞中证 500ETF 联接 A 基金份额净值为 0.6565 元，本报告期基金份额
净值增长率为 13.44%；截至本报告期末华泰柏瑞中证 500ETF 联接 C 基金份额净值为 0.6607 元，
本报告期基金份额净值增长率为 13.29%；同期业绩比较基准收益率为 10.84%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

随着疫情逐步控制和国内复工复产逐步完成，国内经济数据持续改善。二季度以来国内经济表现略超市场预期，实体经济各方面都在逐步恢复正轨，并且部分领域有明显的亮点。第一，工业生产持续恢复。工业增加值增速在 4 月已经转正（3.9%），且高频的耗煤量增速、发电量、高炉开工率等指标均在持续好转；工业品出厂价格环比也开始出现改善，预计后续通缩压力将逐渐减小。第二，国内需求有显著改善，尤其地产和汽车表现亮眼。30 个大中城市商品房成交 5 月同比已转正；乘联会公布的乘用车日均销售增速已恢复到疫情之前的水平，其中批发增速已创出两位数的阶段性新高。第三，出口表现好于预期。5 月份单月货物贸易顺差已创历史同期新高，再加上疫情导致的服务贸易逆差收窄，二季度净出口对 GDP 的贡献将显著增加。下半年，财政政策将成为主要的发力端。两会政策定调，首次不设 GDP 增长目标，财政政策力度明显加大，财政赤字
率 3.6%以上、地方专项债 3.75 万亿、抗疫特别国债 1 万亿，且增加的财政赤字与特别国债共 2
万亿全部转给地方，直达市县基层，直接惠企利民。 宏观流动性角度，宽信用是三季度主旋律，充裕的货币将依然贯穿下半年，在流动性仍处于宽松状态下，我们认为指数震荡上行，继续看好下半年结构性机会。

本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与业绩基准基本一致的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 12 次；每
次分配比例不低于基金期末可分配利润的 10％；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。报告期内基金未实施收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

注：无。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日： 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 17,975,556.94 24,733,878.55

结算备付金 16,989.38 85,032.92

存出保证金 10,808.93 58,644.11

交易性金融资产 6.4.7.2 310,843,632.37 439,458,224.06

其中：股票投资 11,531,715.65 21,394,791.39

基金投资 299,311,916.72 418,063,432.67

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 25,981.53 232,189.55

应收利息 6.4.7.5 2,715.33 5,872.19

应收股利 - -

应收申购款 2,107,684.35 741,788.35

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 578,401.20 288.00

资产总计 331,561,770.03 465,315,917.73

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 3,304,125.54 2,631,422.37

应付管理人报酬 5,203.76 5,473.34

应付托管费 1,734.60 1,824.46

应付销售服务费 44,713.63 55,217.19

应付交易费用 6.4.7.7 16,956.75 20,516.24

应交税费 - -


应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 91,126.34 181,624.23

负债合计 3,463,860.62 2,896,077.83

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 498,053,272.50 795,300,636.51

未分配利润 6.4.7.10 -169,955,363.09 -332,880,796.61

所有者权益合计 328,097,909.41 462,419,839.90

负债和所有者权益总计 331,561,770.03 465,315,917.73

注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额总额为 498,053,272.50 份，其中 A 类基金份额净值
0.6565 元，A 类基金份额总额 22,829,3440.67 份；C 类基金份额净值 0.6607 元，C 类基金份额总
额 26,975,9831.83 份。
6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至
2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日

一、收入 52,155,409.82 26,816,907.16

1.利息收入 76,755.02 76,801.07

其中：存款利息收入 6.4.7.11 76,747.16 76,801.07

债券利息收入 7.86 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 12,749,250.67 -11,519,428.26

其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,399,748.13 -787,000.70

基金投资收益 6.4.7.13 9,211,303.78 -10,280,551.66

债券投资收益 6.4.7.14 7,581.57 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.14.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 - -544,829.51

股利收益 6.4.7.17 130,617.19 92,953.61

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.18 39,227,885.80 37,799,191.69
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 101,518.33 460,342.66


减：二、费用 530,350.71 331,474.30

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 33,176.82 43,302.53

2．托管费 6.4.10.2.2 11,058.98 8,984.55

3．销售服务费 6.4.10.2.3 335,227.86 48,097.10

4．交易费用 6.4.7.20 56,442.25 121,529.34

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 - 883.26

7．其他费用 6.4.7.21 94,444.80 108,677.52

三、利润总额（亏损总额以“-”号 51,625,059.11 26,485,432.86
填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 51,625,059.11 26,485,432.86

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 795,300,636.51 -332,880,796.61 462,419,839.90
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 51,625,059.11 51,625,059.11
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -297,247,364.01 111,300,374.41 -185,946,989.60
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 334,817,524.31 -131,722,272.77 203,095,251.54

2.基金赎回款 -632,064,888.32 243,022,647.18 -389,042,241.14

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -
净值变动（净值减少以
“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 498,053,272.50 -169,955,363.09 328,097,909.41
金净值）


上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 377,441,413.19 -207,929,202.19 169,512,211.00
金净值）
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 26,485,432.86 26,485,432.86
润）
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 393,347,662.87 -178,549,015.19 214,798,647.68
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 802,966,824.14 -356,407,323.23 446,559,500.91

2.基金赎回款 -409,619,161.27 177,858,308.04 -231,760,853.23

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -
净值变动（净值减少以
“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 770,789,076.06 -359,992,784.52 410,796,291.54
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2015]508 号《关于核准华泰柏瑞中证500 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 661,756,456.44 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2015)第 455 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2015 年 5 月 13 日正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为 661,930,408.74 份基金份额，其中认购资金利息折合 173,952.30 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2018 年 6 月 12 日发布的《关于华泰柏瑞中证
500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加 C 类份额并修改基金合同的公告》，经与基金托
管人协商一致并报中国证监会备案，自 2018 年 6 月 13 日起对本基金增加 C 类基金份额并相应修
改法律文件。在投资者申购时收取申购费用而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分别计算基金份额净值并分别公告。投资者可自行选择申购的基金份额类别，但不同基金份额类别之间不得互相转换。

本基金为华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联接
基金。目标 ETF 是采用完全复制法实现对中证 500 指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股、债券(包括国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。正常情况下，本基金资产中投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。股指期货以套期保值为目的，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基
准为：中证 500 指数收益率× 95% ＋银行活期存款利率(税后)× 5%。

本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2020 年 8 月 29 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入

亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(c)对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

活期存款 17,975,556.94

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 17,975,556.94

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 10,602,778.59 11,531,715.65 928,937.06


贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 271,757,463.32 299,311,916.72 27,554,453.40

其他 - - -

合计 282,360,241.91 310,843,632.37 28,483,390.46

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 2,701.93

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 8.50

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 4.90

合计 2,715.33

6.4.7.6 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

其他应收款 -

待摊费用 -

可收替代款 1,296.00

应收替代款 577,105.20

合计 578,401.20

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 16,956.75

银行间市场应付交易费用 -

合计 16,956.75

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 1,618.74

应付证券出借违约金 -

预提费用 89,507.60

合计 91,126.34

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

华泰柏瑞中证 500ETF 联接 A

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 308,996,748.25 308,996,748.25

本期申购 106,287,921.76 106,287,921.76


本期赎回(以"-"号填列) -186,991,229.34 -186,991,229.34

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 228,293,440.67 228,293,440.67

金额单位：人民币元

华泰柏瑞中证 500ETF 联接 C

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 486,303,888.26 486,303,888.26

本期申购 228,529,602.55 228,529,602.55

本期赎回(以"-"号填列) -445,073,658.98 -445,073,658.98

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 269,759,831.83 269,759,831.83

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

华泰柏瑞中证 500ETF 联接 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -115,503,326.87 -14,664,602.35 -130,167,929.22

本期利润 5,307,844.94 15,903,232.08 21,211,077.02

本期基金份额交易 29,475,759.51 1,058,612.59 30,534,372.10
产生的变动数

其中：基金申购款 -39,436,856.72 -3,152,396.29 -42,589,253.01

基金赎回款 68,912,616.23 4,211,008.88 73,123,625.11

本期已分配利润 - - -

本期末 -80,719,722.42 2,297,242.32 -78,422,480.10

单位：人民币元

华泰柏瑞中证 500ETF 联接 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -216,861,458.27 14,148,590.88 -202,712,867.39

本期利润 7,089,328.37 23,324,653.72 30,413,982.09


本期基金份额交易 94,767,553.63 -14,001,551.32 80,766,002.31
产生的变动数

其中：基金申购款 -100,932,895.89 11,799,876.13 -89,133,019.76

基金赎回款 195,700,449.52 -25,801,427.45 169,899,022.07

本期已分配利润 - - -

本期末 -115,004,576.27 23,471,693.28 -91,532,882.99

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 75,675.85

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 931.20

其他 140.11

合计 76,747.16

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 3,043,973.27

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 355,774.86

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 3,399,748.13

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 16,547,928.95

减：卖出股票成本总额 13,503,955.68

买卖股票差价收入 3,043,973.27

6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无股票赎回差价收入。
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

申购基金份额总额 17,816,000.00

减：现金支付申购款总额 10,007,108.00

减：申购股票成本总额 7,453,117.14

申购差价收入 355,774.86

6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期无证券出借差价收入。
6.4.7.13 基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

卖出/赎回基金成交总额 233,441,903.08

减：卖出/赎回基金成本总额 224,230,599.30

基金投资收益 9,211,303.78

6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 7,581.57
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 7,581.57

6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期
2020年1月1日至2020年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 50,889.43
总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 43,300.00
成本总额

减：应收利息总额 7.86

买卖债券差价收入 7,581.57

6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 130,617.19

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 130,617.19

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 39,227,885.80

——股票投资 -87,925.25

——债券投资 -

——基金投资 39,315,811.05

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税

合计 39,227,885.80

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 91,173.03

转换费收入 001214 10,345.30

合计 101,518.33

6.4.7.20 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 43,505.78

银行间市场交易费用 -

交易基金产生的费用 12,936.47

其中：申购费 256.05

赎回费 -

合计 56,442.25

6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

审计费用 29,835.26

信息披露费 59,672.34

证券出借违约金 -

银行划款手续费 4,937.20

合计 94,444.80

6.4.7.22 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至报告日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构

中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券 本基金的基金管理人管理的其他基金
投资基金

注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期与上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期与上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期与上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 基金交易
注：本基金本报告期与上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的基金交易。
6.4.10.1.5 权证交易
注：本基金本报告期与上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30
月 30 日 日

当期发生的基金应支付 33,176.82 43,302.53

的管理费

其中：支付销售机构的客 133,764.16 160,191.44

户维护费

注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，于 2019 年 6 月 10 日前，支付基金
管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取 0)0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标 ETF 份额所对应的资产净值)×0.50%÷当年天数。
根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金及其联接基金基金费率并修订基金合同和托管协议的公告》，自 2019 年 6 月 10 日起，支付基金
管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取 0)0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标 ETF 份额所对应的资产净值) × 0.15%÷当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30
月 30 日 日

当期发生的基金应支付 11,058.98 8,984.55

的托管费

注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费，于 2019 年 6 月 10 日前，支付基金
托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取 0)0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标 ETF 份额所对应的资产净值) ×0.10%÷当年天数。
根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基

金及其联接基金基金费率并修订基金合同和托管协议的公告》，自 2019 年 6 月 10 日起，支付基金
托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取 0)0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标 ETF 份额所对应的资产净值) ×0.05%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华泰柏瑞中证 华泰柏瑞中证 合计

500ETF 联接 A 500ETF 联接 C

华泰柏瑞基金管理有限 0.00 259,692.90 259,692.90
公司

合计 0.00 259,692.90 259,692.90

上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 华泰柏瑞中证 华泰柏瑞中证

500ETF 联接 A 500ETF 联接 C 合计

华泰柏瑞基金管理有限 0.00 10,862.66 10,862.66
公司

合计 0.00 10,862.66 10,862.66

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产
净值的 0.25%的年费率计提，计算方法如下：

H = E × 0.25% ÷ 当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前 5个工作日内从基金资产中一次性支取。
本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内与上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行股份有 17,975,556.94 75,675.85 21,924,600.95 59,977.18
限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

注：于本报告期末，本基金持有 166,892,670 份目标 ETF 基金份额，占其份额的比例为 55.18%。
6.4.11 利润分配情况
注：本报告期内本基金未实行利润分配。


6.4.12 期末（ 2020 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 总额

捷安 2020 年 2020 新股未

300845高科 6 月 24 年7月上市 17.63 17.63 470 8,286.108,286.10 -
日 3 日

胜蓝 2020 年 2020 新股未

300843股份 6 月 23 年7月上市 10.01 10.01 751 7,517.517,517.51 -
日 2 日

酷特 2020 年 2020 新股未

300840智能 6 月 30 年7月上市 5.94 5.94 1,185 7,038.907,038.90 -
日 8 日

首都 2020 年 2020 新股未

300846在线 6 月 22 年7月上市 3.37 3.37 1,131 3,811.473,811.47 -
日 1 日

注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平
稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定
期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。
2、“本基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股
上市后的约定期限内不得转让；本基金参与网上申购获得的新股，在新股上市之前不得
转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值

码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单价 数量（股） 成本总额 总额 备注
价

601880大连 2020 拟筹 1.72 2020 1.87 10,200 20,324.09 17,544.00 -
港 年 6 划重 年 7


月 22 大资 月 8

日 产重 日

组

2020 实行 2020

*ST 年 6 退市 年 7

002470金正 月 30 风险 2.27 月 1 2.16 100 356.38 227.00 -
日 警示 日

公告

注：本基金截至 2020 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元，无债券作为质押。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注：截至本报告期末，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元，无债券作为质押。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为目标 ETF 的联接基金，采用主要投资于目标 ETF 基金实现对业绩比较基准的紧密跟
踪。因此，本基金的业绩表现与中证 500 指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括基金投资、股票投资及债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2020 年 6 月 30 日，本基金无债券投资(2019 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2020 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析


本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020 年 6 月 30 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.01%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 3 个月-1

2020 年 6 月 30 1 个月以内 1-3 个月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 17,975,556.94 - - - - - 17,975,556.94

结算备付金 16,989.38 - - - - - 16,989.38

存出保证金 10,808.93 - - - - - 10,808.93

交易性金融资 - - - - - 310,843,632.37 310,843,632.37

产

应收证券清算 - - - - - 25,981.53 25,981.53

款

应收利息 - - - - - 2,715.33 2,715.33

应收申购款 - - - - - 2,107,684.35 2,107,684.35

其他资产 - - - - - 578,401.20 578,401.20

资产总计 18,003,355.25 - - - - 313,558,414.78 331,561,770.03

负债


应付赎回款 - - - - - 3,304,125.54 3,304,125.54

应付管理人报 - - - - - 5,203.76 5,203.76
酬

应付托管费 - - - - - 1,734.60 1,734.60

应付销售服务 - - - - - 44,713.63 44,713.63
费

应付交易费用 - - - - - 16,956.75 16,956.75

其他负债 - - - - - 91,126.34 91,126.34

负债总计 - - - - - 3,463,860.62 3,463,860.62

利率敏感度缺 18,003,355.25 - - - - 310,094,554.16 328,097,909.41
口

上年度末

2019年12月311 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 24,733,878.55 - - - - - 24,733,878.55

结算备付金 85,032.92 - - - - - 85,032.92

存出保证金 58,644.11 - - - - - 58,644.11

交易性金融资 - - - - - 439,458,224.06 439,458,224.06
产

应收证券清算 - - - - - 232,189.55 232,189.55
款

应收利息 - - - - - 5,872.19 5,872.19

应收申购款 - - - - - 741,788.35 741,788.35

其他资产 - - - - - 288.00 288.00

资产总计 24,877,555.58 - - - - 440,438,362.15 465,315,917.73

负债

应付赎回款 - - - - - 2,631,422.37 2,631,422.37

应付管理人报 - - - - - 5,473.34 5,473.34
酬

应付托管费 - - - - - 1,824.46 1,824.46

应付销售服务 - - - - - 55,217.19 55,217.19
费

应付交易费用 - - - - - 20,516.24 20,516.24

其他负债 - - - - - 181,624.23 181,624.23

负债总计 - - - - - 2,896,077.83 2,896,077.83

利率敏感度缺 24,877,555.58 - - - - 437,542,284.32 462,419,839.90
口

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2019 年 12 月 31 日：同)，因此市场利

率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于目标 ETF，所面临的其他价格风险主要来源于中证 500 指数波动的影响。

本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；本基金投资于目标 ETF 的方式以二级市场交易买卖为主。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金资产中投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）

交易性金融资产-股票投资 11,531,715.65 3.51 21,394,791.39 4.63

交易性金融资产－基金投资 299,311,916.72 91.23 418,063,432.67 90.41

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资


衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 310,843,632.37 94.74 439,458,224.06 95.03

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除中证 500 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（ 2020 年 6 月 上年度末（ 2019 年 12 月
30 日 ） 31 日 ）

中证 500 指数上升 5% 14,887,965.10 22,071,113.59

中证 500 指数下降 5% -14,887,965.10 -22,071,113.59

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
注：无。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 11,531,715.65 3.48

其中：股票 11,531,715.65 3.48

2 基金投资 299,311,916.72 90.27

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 17,992,546.32 5.43

8 其他各项资产 2,725,591.34 0.82

9 合计 331,561,770.03 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 108,140.00 0.03

B 采矿业 382,676.00 0.12

C 制造业 6,280,164.35 1.91

D 电力、热力、燃气及水生产和供 356,732.12 0.11
应业

E 建筑业 185,580.00 0.06

F 批发和零售业 1,001,141.56 0.31

G 交通运输、仓储和邮政业 426,435.00 0.13

H 住宿和餐饮业 96,999.00 0.03

I 信息传输、软件和信息技术服务 902,738.65 0.28
业

J 金融业 557,664.93 0.17

K 房地产业 598,540.96 0.18

L 租赁和商务服务业 106,787.00 0.03

M 科学研究和技术服务业 58,476.00 0.02

N 水利、环境和公共设施管理业 78,058.80 0.02


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 16,560.00 0.01

Q 卫生和社会工作 89,500.00 0.03

R 文化、体育和娱乐业 184,897.28 0.06

S 综合 100,624.00 0.03

合计 11,531,715.65 3.51

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 600201 生物股份 5,910 164,534.40 0.05

2 600739 辽宁成大 8,000 151,440.00 0.05

3 603517 绝味食品 2,000 141,480.00 0.04

4 600521 华海药业 3,960 134,362.80 0.04

5 600298 安琪酵母 2,700 133,596.00 0.04

6 603939 益丰药房 1,400 127,400.00 0.04

7 601799 星宇股份 1,000 127,000.00 0.04

8 600161 天坛生物 2,780 126,017.40 0.04

9 600079 人福医药 4,500 122,490.00 0.04

10 600143 金发科技 9,000 118,530.00 0.04

11 600845 宝信软件 1,930 114,024.40 0.03

12 601128 常熟银行 15,000 112,650.00 0.03

13 603659 璞泰来 1,000 103,020.00 0.03

14 603233 大参林 1,248 101,362.56 0.03

15 603883 老百姓 1,000 100,040.00 0.03

16 600801 华新水泥 4,060 96,262.60 0.03

17 600426 华鲁恒升 5,400 95,472.00 0.03

18 600699 均胜电子 4,000 95,240.00 0.03

19 600859 王府井 2,000 91,100.00 0.03

20 603882 金域医学 1,000 89,500.00 0.03

21 603858 步长制药 3,000 86,550.00 0.03

22 600315 上海家化 1,800 86,220.00 0.03

23 603087 甘李药业 839 84,151.70 0.03

24 600155 华创阳安 7,000 83,930.00 0.03


25 600885 宏发股份 2,080 83,449.60 0.03

26 600486 扬农化工 1,000 82,500.00 0.03

27 600895 张江高科 4,000 81,480.00 0.02

28 600380 健康元 5,000 81,200.00 0.02

29 600879 航天电子 12,000 77,280.00 0.02

30 600216 浙江医药 4,000 77,040.00 0.02

31 601233 桐昆股份 6,000 76,560.00 0.02

32 600410 华胜天成 5,400 73,440.00 0.02

33 600415 小商品城 15,000 73,050.00 0.02

34 600132 重庆啤酒 1,000 73,000.00 0.02

35 002821 凯莱英 300 72,900.00 0.02

36 600804 鹏博士 8,000 71,840.00 0.02

37 603338 浙江鼎力 940 71,223.80 0.02

38 600167 联美控股 4,940 70,839.60 0.02

39 600811 东方集团 16,000 70,720.00 0.02

40 600642 申能股份 11,700 69,147.00 0.02

41 600037 歌华有线 4,500 68,400.00 0.02

42 600884 杉杉股份 5,800 68,382.00 0.02

43 600909 华安证券 10,000 68,300.00 0.02

44 600820 隧道股份 11,600 65,540.00 0.02

45 603707 健友股份 1,000 64,570.00 0.02

46 600598 北大荒 4,000 64,400.00 0.02

47 600728 佳都科技 7,000 63,770.00 0.02

48 603806 福斯特 1,260 62,886.60 0.02

49 600779 水井坊 1,000 62,420.00 0.02

50 600839 四川长虹 21,600 61,992.00 0.02

51 600418 江淮汽车 7,000 61,810.00 0.02

52 600563 法拉电子 1,000 61,800.00 0.02

53 601966 玲珑轮胎 3,000 60,600.00 0.02

54 600704 物产中大 14,000 58,940.00 0.02

55 601689 拓普集团 2,080 58,032.00 0.02

56 601168 西部矿业 10,000 58,000.00 0.02

57 600827 百联股份 4,000 57,800.00 0.02

58 600718 东软集团 5,000 57,500.00 0.02

59 600325 华发股份 8,100 57,186.00 0.02

60 600645 中源协和 2,000 56,500.00 0.02

61 600754 锦江酒店 2,000 55,500.00 0.02

62 600673 东阳光 8,000 55,280.00 0.02

63 600572 康恩贝 10,000 55,000.00 0.02


64 600881 亚泰集团 18,600 54,126.00 0.02

65 603000 人民网 2,700 53,541.00 0.02

66 600256 广汇能源 19,800 53,460.00 0.02

67 600549 厦门钨业 4,500 53,280.00 0.02

68 600875 东方电气 6,000 53,100.00 0.02

69 600460 士兰微 3,600 52,848.00 0.02

70 600959 江苏有线 14,000 52,640.00 0.02

71 600446 金证股份 2,700 52,380.00 0.02

72 600967 内蒙一机 5,000 51,950.00 0.02

73 600126 杭钢股份 4,900 50,960.00 0.02

74 601005 重庆钢铁 34,200 50,958.00 0.02

75 600566 济川药业 2,000 50,920.00 0.02

76 603866 桃李面包 1,000 50,890.00 0.02

77 600862 中航高科 3,000 50,760.00 0.02

78 002439 启明星辰 1,200 50,484.00 0.02

79 601179 中国西电 10,400 50,336.00 0.02

80 603228 景旺电子 1,428 50,251.32 0.02

81 600260 凯乐科技 3,620 48,942.40 0.01

82 600511 国药股份 1,200 48,804.00 0.01

83 600195 中牧股份 2,980 48,365.40 0.01

84 600094 大名城 8,100 48,195.00 0.01

85 600567 山鹰纸业 16,200 47,790.00 0.01

86 600528 中铁工业 5,400 47,628.00 0.01

87 600171 上海贝岭 2,700 46,926.00 0.01

88 600373 中文传媒 3,976 46,837.28 0.01

89 600737 中粮糖业 6,000 46,680.00 0.01

90 601106 中国一重 16,600 46,646.00 0.01

91 600021 上海电力 6,300 46,620.00 0.01

92 600026 中远海能 7,200 46,512.00 0.01

93 600466 蓝光发展 8,600 46,354.00 0.01

94 600755 厦门国贸 7,000 46,200.00 0.01

95 002500 山西证券 7,020 45,910.80 0.01

96 603816 顾家家居 1,020 45,910.20 0.01

97 600039 四川路桥 12,000 45,840.00 0.01

98 600808 马钢股份 17,600 45,408.00 0.01

99 600776 东方通信 3,000 45,270.00 0.01

100 600166 福田汽车 25,000 45,000.00 0.01

101 600060 海信视像 3,600 43,740.00 0.01

101 600064 南京高科 4,500 43,740.00 0.01


101 601118 海南橡胶 9,000 43,740.00 0.01

102 600160 巨化股份 6,310 43,475.90 0.01

103 600497 驰宏锌锗 12,600 43,344.00 0.01

104 601200 上海环境 3,600 43,200.00 0.01

105 600823 世茂股份 9,600 42,912.00 0.01

106 601699 潞安环能 7,700 42,889.00 0.01

107 601333 广深铁路 19,000 42,750.00 0.01

108 600056 中国医药 3,000 42,450.00 0.01

109 601098 中南传媒 4,000 42,320.00 0.01

110 600515 海航基础 8,100 42,120.00 0.01

111 600022 山东钢铁 32,400 41,796.00 0.01

112 600649 城投控股 7,000 41,580.00 0.01

113 600258 首旅酒店 2,700 41,499.00 0.01

114 600435 北方导航 5,400 40,824.00 0.01

115 600282 南钢股份 12,600 40,698.00 0.01

116 601866 中远海发 22,000 40,480.00 0.01

117 600580 卧龙电驱 3,600 40,464.00 0.01

118 600597 光明乳业 2,700 40,122.00 0.01

119 600640 号百控股 2,000 39,900.00 0.01

120 601718 际华集团 12,000 39,840.00 0.01

121 600643 爱建集团 5,000 39,750.00 0.01

122 600062 华润双鹤 3,000 39,660.00 0.01

123 600863 内蒙华电 16,000 39,360.00 0.01

124 600273 嘉化能源 4,500 39,330.00 0.01

125 603712 七一二 1,000 38,380.00 0.01

126 603077 和邦生物 29,000 38,280.00 0.01

127 600392 盛和资源 5,400 38,070.00 0.01

128 600073 上海梅林 4,000 37,960.00 0.01

129 600376 首开股份 6,300 36,918.00 0.01

130 600782 新钢股份 9,000 36,720.00 0.01

131 600291 西水股份 4,000 36,200.00 0.01

132 601000 唐山港 16,000 35,680.00 0.01

133 601717 郑煤机 6,000 35,340.00 0.01

134 600633 浙数文化 3,600 35,208.00 0.01

135 600120 浙江东方 5,099 35,030.13 0.01

136 601869 长飞光纤 1,100 33,891.00 0.01

137 600835 上海机电 2,000 33,860.00 0.01

138 600266 城建发展 6,528 33,096.96 0.01

139 300315 掌趣科技 4,500 32,985.00 0.01


140 603568 伟明环保 1,404 32,572.80 0.01

141 600008 首创股份 10,800 32,508.00 0.01

142 600500 中化国际 6,380 32,282.80 0.01

143 600388 龙净环保 3,600 31,680.00 0.01

143 600970 中材国际 6,000 31,680.00 0.01

144 600751 海航科技 10,000 31,300.00 0.01

145 600729 重庆百货 1,000 31,220.00 0.01

146 600329 中新药业 1,800 31,176.00 0.01

147 601958 金钼股份 5,000 30,900.00 0.01

148 601608 中信重工 9,000 30,780.00 0.01

149 600765 中航重机 3,000 30,660.00 0.01

150 603486 科沃斯 1,000 30,210.00 0.01

151 600259 广晟有色 1,000 30,000.00 0.01

152 600138 中青旅 3,000 29,610.00 0.01

153 600158 中体产业 3,600 29,448.00 0.01

154 600409 三友化工 6,300 29,358.00 0.01

155 601598 中国外运 9,000 29,070.00 0.01

156 600639 浦东金桥 1,800 28,764.00 0.01

157 000547 航天发展 2,100 28,707.00 0.01

158 600316 洪都航空 1,800 28,440.00 0.01

159 601611 中国核建 4,600 28,428.00 0.01

160 600507 方大特钢 5,460 28,337.40 0.01

161 600648 外高桥 2,000 28,280.00 0.01

162 000975 银泰黄金 1,800 28,224.00 0.01

163 002414 高德红外 960 28,108.80 0.01

164 600557 康缘药业 2,000 27,840.00 0.01

165 002019 亿帆医药 1,200 27,564.00 0.01

166 603515 欧普照明 1,000 27,370.00 0.01

167 603885 吉祥航空 3,000 27,300.00 0.01

168 601928 凤凰传媒 4,000 27,200.00 0.01

169 603056 德邦股份 2,000 27,060.00 0.01

170 600312 平高电气 3,600 26,712.00 0.01

171 600348 阳泉煤业 6,300 26,586.00 0.01

172 600717 天津港 6,000 26,520.00 0.01

173 002195 二三四五 9,328 26,211.68 0.01

174 002250 联化科技 1,200 26,160.00 0.01

175 600777 新潮能源 17,200 26,144.00 0.01

176 600901 江苏租赁 5,000 26,050.00 0.01

177 600748 上实发展 5,000 25,550.00 0.01


178 601678 滨化股份 6,000 25,440.00 0.01

179 600478 科力远 5,400 25,434.00 0.01

180 600125 铁龙物流 4,500 25,110.00 0.01

181 601615 明阳智能 2,000 24,900.00 0.01

182 600664 哈药股份 8,000 24,640.00 0.01

183 603888 新华网 1,100 24,596.00 0.01

184 600141 兴发集团 2,700 24,165.00 0.01

185 600694 大商股份 1,000 23,990.00 0.01

186 600053 九鼎投资 800 23,872.00 0.01

187 600582 天地科技 8,100 23,733.00 0.01

188 002013 中航机电 3,000 23,700.00 0.01

189 600307 酒钢宏兴 15,300 23,562.00 0.01

190 603650 彤程新材 1,000 23,270.00 0.01

191 603766 隆鑫通用 6,000 23,220.00 0.01

192 600017 日照港 9,000 22,410.00 0.01

193 600350 山东高速 3,600 22,104.00 0.01

194 600787 中储股份 5,000 21,950.00 0.01

195 603198 迎驾贡酒 1,000 21,770.00 0.01

196 002572 索菲亚 900 21,753.00 0.01

197 600869 智慧能源 5,400 21,600.00 0.01

198 600545 卓郎智能 4,500 21,285.00 0.01

199 603328 依顿电子 2,000 20,860.00 0.01

200 600657 信达地产 5,000 20,600.00 0.01

201 600733 北汽蓝谷 3,200 20,576.00 0.01

202 600277 亿利洁能 6,300 20,538.00 0.01

203 600565 迪马股份 7,200 20,088.00 0.01

204 601139 深圳燃气 3,000 19,500.00 0.01

205 002268 卫 士 通 900 19,206.00 0.01

206 600770 综艺股份 4,000 19,200.00 0.01

207 601016 节能风电 9,000 19,080.00 0.01

208 601865 福莱特 1,000 18,800.00 0.01

209 601019 山东出版 3,000 18,750.00 0.01

210 600908 无锡银行 3,800 18,658.00 0.01

211 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01

212 600339 中油工程 8,100 18,387.00 0.01

213 600707 彩虹股份 4,000 18,240.00 0.01

214 601880 大连港 10,200 17,544.00 0.01

215 601860 紫金银行 4,000 16,920.00 0.01

216 601801 皖新传媒 3,000 16,680.00 0.01


217 600428 中远海特 5,400 16,632.00 0.01

218 601127 小康股份 2,000 16,620.00 0.01

219 603377 东方时尚 1,000 16,560.00 0.01

220 600985 淮北矿业 2,000 15,580.00 0.00

221 600757 长江传媒 3,000 15,270.00 0.00

222 600575 淮河能源 7,200 15,048.00 0.00

223 300088 长信科技 1,300 14,560.00 0.00

224 600006 东风汽车 3,600 14,508.00 0.00

225 603556 海兴电力 1,000 14,440.00 0.00

226 600996 贵广网络 2,000 14,260.00 0.00

227 600623 华谊集团 2,700 13,932.00 0.00

228 002056 横店东磁 1,200 13,500.00 0.00

229 601003 柳钢股份 3,000 13,290.00 0.00

230 600874 创业环保 2,000 13,280.00 0.00

231 002273 水晶光电 750 12,855.00 0.00

232 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00

233 002075 沙钢股份 1,000 12,500.00 0.00

234 000738 航发控制 900 12,285.00 0.00

235 002155 湖南黄金 1,500 11,820.00 0.00

236 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00

237 601099 太平洋 3,700 11,729.00 0.00

238 000519 中兵红箭 1,200 11,304.00 0.00

239 600058 五矿发展 1,800 10,872.00 0.00

240 600338 西藏珠峰 1,080 10,800.00 0.00

241 002074 国轩高科 400 10,736.00 0.00

242 002212 南洋股份 400 10,632.00 0.00

243 000987 越秀金控 900 10,494.00 0.00

244 601811 新华文轩 1,000 10,170.00 0.00

245 603225 新凤鸣 1,000 9,980.00 0.00

246 600903 贵州燃气 1,000 9,840.00 0.00

247 000988 华工科技 400 9,772.00 0.00

248 601969 海南矿业 2,000 9,760.00 0.00

249 002373 千方科技 400 9,596.00 0.00

250 002353 杰瑞股份 300 9,300.00 0.00

251 300168 万达信息 400 8,828.00 0.00

252 002302 西部建设 900 8,640.00 0.00

253 600335 国机汽车 1,800 8,316.00 0.00

254 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00

255 000401 冀东水泥 500 8,020.00 0.00


256 601068 中铝国际 2,000 7,820.00 0.00

257 300376 易事特 1,500 7,800.00 0.00

258 002078 太阳纸业 800 7,616.00 0.00

259 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00

260 002242 九阳股份 200 7,454.00 0.00

261 300316 晶盛机电 300 7,422.00 0.00

262 603025 大豪科技 1,000 7,270.00 0.00

263 600917 重庆燃气 1,000 7,140.00 0.00

264 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00

265 300115 长盈精密 300 6,855.00 0.00

266 300251 光线传媒 600 6,546.00 0.00

267 000878 云南铜业 600 6,366.00 0.00

268 000581 威孚高科 300 6,204.00 0.00

269 002028 思源电气 300 6,138.00 0.00

270 002920 德赛西威 100 6,133.00 0.00

271 002925 盈趣科技 100 5,794.00 0.00

272 002670 国盛金控 600 5,490.00 0.00

273 000729 燕京啤酒 800 5,480.00 0.00

274 000553 安道麦 A 600 5,412.00 0.00

275 002690 美亚光电 100 5,260.00 0.00

276 002217 合力泰 1,000 5,250.00 0.00

277 000158 常山北明 500 5,220.00 0.00

278 000970 中科三环 500 4,890.00 0.00

279 002807 江阴银行 1,200 4,716.00 0.00

280 002110 三钢闽光 700 4,662.00 0.00

280 300324 旋极信息 700 4,662.00 0.00

281 002048 宁波华翔 300 4,632.00 0.00

282 000089 深圳机场 600 4,596.00 0.00

283 002085 万丰奥威 700 4,536.00 0.00

284 000028 国药一致 100 4,501.00 0.00

285 000830 鲁西化工 600 4,476.00 0.00

286 002368 太极股份 100 4,369.00 0.00

287 000960 锡业股份 500 4,280.00 0.00

288 000690 宝新能源 900 4,248.00 0.00

289 000012 南玻 A 820 4,116.40 0.00

290 002375 亚厦股份 400 4,088.00 0.00

291 000027 深圳能源 880 4,083.20 0.00

292 000563 陕国投 A 1,100 4,081.00 0.00

293 002092 中泰化学 900 4,077.00 0.00


294 002815 崇达技术 200 4,046.00 0.00

295 002839 张家港行 700 4,032.00 0.00

296 000400 许继电气 300 3,960.00 0.00

297 000301 东方盛虹 700 3,892.00 0.00

298 000883 湖北能源 1,100 3,872.00 0.00

299 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

300 000528 柳工 600 3,786.00 0.00

301 002936 郑州银行 1,100 3,784.00 0.00

302 000932 华菱钢铁 1,000 3,770.00 0.00

303 002440 闰土股份 400 3,656.00 0.00

304 002507 涪陵榨菜 100 3,601.00 0.00

305 002444 巨星科技 300 3,564.00 0.00

306 002064 华峰氨纶 700 3,549.00 0.00

307 002372 伟星新材 300 3,489.00 0.00

308 000807 云铝股份 800 3,488.00 0.00

309 002266 浙富控股 900 3,483.00 0.00

310 002434 万里扬 400 3,472.00 0.00

311 000488 晨鸣纸业 700 3,458.00 0.00

312 000559 万向钱潮 700 3,388.00 0.00

313 002709 天赐材料 100 3,379.00 0.00

314 000008 神州高铁 1,100 3,234.00 0.00

315 601228 广州港 1,000 3,040.00 0.00

316 300253 卫宁健康 130 2,982.20 0.00

317 000758 中色股份 700 2,926.00 0.00

318 000062 深圳华强 200 2,908.00 0.00

319 002249 大洋电机 800 2,888.00 0.00

320 002831 裕同科技 100 2,751.00 0.00

321 002653 海思科 100 2,661.00 0.00

322 000717 韶钢松山 700 2,660.00 0.00

323 002093 国脉科技 300 2,655.00 0.00

324 601975 招商南油 1,100 2,629.00 0.00

325 000990 诚志股份 200 2,538.00 0.00

326 000712 锦龙股份 200 2,500.00 0.00

327 000543 皖能电力 600 2,412.00 0.00

328 300197 铁汉生态 900 2,286.00 0.00

329 002867 周大生 100 2,217.00 0.00

330 002051 中工国际 300 2,184.00 0.00

331 002127 南极电商 100 2,117.00 0.00

332 300001 特锐德 100 2,094.00 0.00


333 000600 建投能源 400 2,036.00 0.00

334 300012 华测检测 100 1,976.00 0.00

335 300009 安科生物 110 1,969.00 0.00

336 000025 特力 A 100 1,833.00 0.00

337 002946 新乳业 100 1,735.00 0.00

338 300166 东方国信 100 1,241.00 0.00

339 002818 富森美 100 1,230.00 0.00

340 603256 宏和科技 100 1,144.00 0.00

341 002926 华西证券 100 1,063.00 0.00

342 002419 天虹股份 100 955.00 0.00

343 002191 劲嘉股份 100 891.00 0.00

344 002203 海亮股份 100 875.00 0.00

345 002423 中粮资本 100 870.00 0.00

346 300180 华峰超纤 100 856.00 0.00

347 300058 蓝色光标 100 780.00 0.00

348 002583 海能达 100 759.00 0.00

349 300133 华策影视 100 725.00 0.00

350 002416 爱施德 100 718.00 0.00

351 002797 第一创业 100 692.00 0.00

352 300002 神州泰岳 100 619.00 0.00

353 000732 泰禾集团 100 509.00 0.00

353 002948 青岛银行 100 509.00 0.00

354 002340 格林美 100 497.00 0.00

355 000750 国海证券 100 434.00 0.00

356 300182 捷成股份 100 399.00 0.00

357 000848 承德露露 40 280.00 0.00

358 002470 *ST 金正 100 227.00 0.00

359 002505 大康农业 100 225.00 0.00

360 300459 金科文化 24 82.80 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例（％）

1 601799 星宇股份 172,561.00 0.04

2 601128 常熟银行 145,800.00 0.03


3 601233 桐昆股份 137,544.00 0.03

4 603517 绝味食品 120,700.00 0.03

5 600739 辽宁成大 117,910.00 0.03

6 600704 物产中大 116,214.00 0.03

7 600201 生物股份 114,909.00 0.02

8 600728 佳都科技 114,268.00 0.02

9 603858 步长制药 113,304.00 0.02

10 603338 浙江鼎力 108,323.00 0.02

11 603882 金域医学 106,461.00 0.02

12 600155 华创阳安 90,662.00 0.02

13 600776 东方通信 89,165.00 0.02

14 601099 太平洋 88,615.00 0.02

15 603707 健友股份 87,799.00 0.02

16 600161 天坛生物 84,786.00 0.02

17 600298 安琪酵母 83,439.00 0.02

18 603195 公牛集团 80,792.55 0.02

19 600143 金发科技 78,840.00 0.02

20 600521 华海药业 77,597.00 0.02

注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）

1 603195 公牛集团 254,119.41 0.05

2 600918 中泰证券 203,687.22 0.04

3 002129 中环股份 179,283.00 0.04

4 600745 闻泰科技 176,450.00 0.04

5 002127 南极电商 174,783.00 0.04

6 601100 恒立液压 173,401.00 0.04

7 002371 北方华创 162,380.00 0.04

8 600584 长电科技 162,213.00 0.04

9 600536 中国软件 154,309.00 0.03

10 002463 沪电股份 149,066.00 0.03

11 002384 东山精密 148,557.00 0.03

12 300253 卫宁健康 148,427.00 0.03

13 000066 中国长城 146,380.00 0.03


14 600763 通策医疗 145,801.00 0.03

15 002049 紫光国微 139,730.00 0.03

16 002065 东华软件 136,050.00 0.03

17 002821 凯莱英 132,210.00 0.03

18 002465 海格通信 124,637.00 0.03

19 002075 沙钢股份 121,670.00 0.03

20 000009 中国宝安 119,256.00 0.03

注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 11,181,922.33

卖出股票收入（成交）总额 16,547,928.95

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注： 本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例
（%）

交易型开 华泰柏瑞

1 ETF500 指数型 放式 基金管理 299,311,916.72 91.23
有限公司

7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.12.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 10,808.93

2 应收证券清算款 25,981.53

3 应收股利 -

4 应收利息 2,715.33

5 应收申购款 2,107,684.35

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 578,401.20


9 合计 2,725,591.34

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份
例 额比例

华泰柏

瑞中证 15,781 14,466.35 1,514,566.28 0.66% 226,778,874.39 99.34%
500ETF
联接 A
华泰柏

瑞中证 16,292 16,557.81 184,477,817.19 68.39% 85,282,014.64 31.61%
500ETF
联接 C

合计 31,292 15,916.31 185,992,383.47 37.34% 312,060,889.03 62.66%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额
比例

华泰柏瑞

中证 36,990.87 0.0162%
500ETF 联

接 A

基金管理人所有从业人员 华泰柏瑞

持有本基金 中证 57.57 0.0000%
500ETF 联

接 C

合计 37,048.44 0.0074%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 华泰柏瑞中证 0
投资和研究部门负责人持 500ETF 联接 A


有本开放式基金 华泰柏瑞中证 0
500ETF 联接 C

合计 0

华泰柏瑞中证 0
500ETF 联接 A

本基金基金经理持有本开 华泰柏瑞中证

放式基金 500ETF 联接 C 0

合计 0


§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华泰柏瑞中证 500ETF 联 华泰柏瑞中证500ETF联
接 A 接 C

基金合同生效日（2015 年 5 月 13 日）基金份 661,930,408.74 -
额总额

本报告期期初基金份额总额 308,996,748.25 486,303,888.26

本报告期基金总申购份额 106,287,921.76 228,529,602.55

减:本报告期基金总赎回份额 186,991,229.34 445,073,658.98

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -
填列）

本报告期期末基金份额总额 228,293,440.67 269,759,831.83


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2020 年 2 月 10 日，经公司董事会批准程安至先生不再担任公司副总经理。

上述人事变动已按相关规定备案、公告。

基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

2020 年 3 月，公司收到上海证监局对公司采取责令改正措施的决定。公司高度重视，立即制
定并实施相关整改措施，落实整改要求。2020 年 4 月公司完成整改事项并及时向监管机构提交整改报告。。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注
例

中金财富证 1 14,366,469.29 53.79% 13,092.38 53.25% -

券

东北证券 1 8,838,033.13 33.09% 8,231.11 33.48% -

光大证券 2 3,504,297.55 13.12% 3,263.73 13.27% -

西部证券 1 - - - - -

中银国际 3 - - - - -


方正证券 3 - - - - -

华融证券 1 - - - - -

浙商证券 2 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

申港证券 2 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

万联证券 1 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

恒泰证券 1 - - - - -

新时代证券 1 - - - - -

国联证券 2 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

财通证券 1 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

安信证券 3 - - - - -

西藏同信 1 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

长江证券 4 - - - - -

西藏东方财 2 - - - - -

富

中信证券 3 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

北京高华 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -


招商证券 1 - - - - -

华龙证券 1 - - - - -

华鑫证券 1 - - - - -

国都证券 1 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期

券商名 占当期债券 债券回 权证 占当期基
称 成交金额 成交总额的 成交金 购 成交金额 成交总 成交金额 金

比例 额 成交总 额的比 成交总额
额的比 例 的比例
例

中金财 16,577.03 32.57% - - - - - -

富证券

东北证 34,312.40 67.43% - - - - 211,444,220.99 75.04%
券

光大证 - - - - - - 70,333,626.39 24.96%
券

西部证 - - - - - - - -

券

中银国 - - - - - - - -

际

方正证 - - - - - - - -

券

华融证 - - - - - - - -

券

浙商证 - - - - - - - -

券

中泰证 - - - - - - - -

券

兴业证 - - - - - - - -

券

申港证 - - - - - - - -

券

国金证 - - - - - - - -

券

万联证 - - - - - - - -


券

海通证 - - - - - - - -

券

国泰君 - - - - - - - -

安

恒泰证 - - - - - - - -

券

新时代 - - - - - - - -

证券

国联证 - - - - - - - -

券

银河证 - - - - - - - -

券

长城证 - - - - - - - -

券

民生证 - - - - - - - -

券

财通证 - - - - - - - -

券

国信证 - - - - - - - -

券

东吴证 - - - - - - - -

券

西南证 - - - - - - - -

券

国元证 - - - - - - - -

券

湘财证 - - - - - - - -

券

渤海证 - - - - - - - -

券

安信证 - - - - - - - -

券

西藏同 - - - - - - - -

信

东方证 - - - - - - - -

券

中信建 - - - - - - - -

投

广发证 - - - - - - - -

券

国海证 - - - - - - - -

券


中金公 - - - - - - - -

司

长江证 - - - - - - - -

券

西藏东 - - - - - - - -

方财富

中信证 - - - - - - - -

券

申万宏 - - - - - - - -

源

北京高 - - - - - - - -

华

华创证 - - - - - - - -

券

招商证 - - - - - - - -

券

华龙证 - - - - - - - -

券

华鑫证 - - - - - - - -

券

国都证 - - - - - - - -

券

华泰证 - - - - - - - -

券
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：
1）资金雄厚，信誉良好。
2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。
3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。3、上述交易单元均系本报告期内租用。

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

华泰柏瑞基金管理有限公司关于

1 旗下基金参加鼎信汇金（北京）投 证监会规定报刊和 2020 年 4 月 21 日
资管理有限公司费率优惠活动的 网站

公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于

2 旗下部分基金参加上海基煜基金 证监会规定报刊和 2020 年 4 月 7 日
销售有限公司费率优惠活动的公 网站

告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于

3 旗下部分基金参加中国人寿保险 证监会规定报刊和 2020 年 4 月 1 日
股份有限公司费率优惠活动的公 网站

告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和

4 旗下基金参加和合期货有限公司 网站 2020 年 4 月 1 日
费率优惠活动的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和

5 旗下基金参加中国国际期货有限 网站 2020 年 3 月 18 日
公司费率优惠活动的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和

6 调整旗下基金最低申购金额、最低 网站 2020 年 3 月 9 日
赎回份额和最低持有份额的公告

7 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 2020 年 2 月 14 日
高级管理人员变更的公告 网站

华泰柏瑞基金管理有限公司关于

8 调整旗下基金 2020 年春节假期申 证监会规定报刊和 2020 年 1 月 30 日
购赎回等交易业务及清算交收安 网站

排的提示性公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和

9 旗下部分基金参加民生证券股份 网站 2020 年 1 月 23 日
有限公司费率优惠活动的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和

10 旗下部分基金参加嘉实财富管理 网站 2020 年 1 月 9 日
有限公司费率优惠活动的公告


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基
资 金情况

者 申 份
类 序 持有基金份额比例达到或者超过 20%的 期初 购 赎回 持有份额 额
别 号 时间区间 份额 份 份额 占
额 比

机 1 20200101-20200630 184,569,9 0. 63,724,70 120,845,2 24.
构 52.01 00 9.00 43.01 26%

2 20200114-20200228;20200306-20200306 147,655,9 0. 147,655,9 0.00 0.0
;20200609-20200610 61.61 00 61.61 0%

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

注：无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件
2、《华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

3、《华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》

4、《华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的公告
12.2 存放地点

上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层

托管人住所
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。

客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638

公司网址：www.huatai-pb.com

华泰柏瑞基金管理有限公司
2020 年 8 月 29 日
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