诺安聚鑫宝货币市场基金
2020 年第 1 季度报告
2020 年 3 月 31 日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：江苏银行股份有限公司
报告送出日期：2020 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 诺安聚鑫宝货币
交易代码 000771
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 9 月 1 日
报告期末基金份额总额 3,326,103,692.90 份
投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实现稳定的、高
于业绩比较基准的投资收益。
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、
投资策略 市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变
化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，
对基金资产组合进行积极管理。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混
合型基金和债券型基金。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额
诺安聚鑫宝货币 A 000771 1,096,269,163.19 份
诺安聚鑫宝货币 B 000779 857,162,133.56 份
诺安聚鑫宝货币 C 001669 270.18 份
诺安聚鑫宝货币 D 001867 1,372,672,125.97 份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 1.本期已实现收 2．本期利润 3．期末基金资产
益 净值
报告期（ 诺安聚鑫宝货币 A 10,267,580.05 10,267,580.05 1,096,269,163.19
2020 年 1 月 1 诺安聚鑫宝货币 B 5,015,839.59 5,015,839.59 857,162,133.56
日 － 2020 诺安聚鑫宝货币 C 1.83 1.83 270.18
年 3 月 31 日
） 诺安聚鑫宝货币 D 8,040,359.62 8,040,359.62 1,372,672,125.97
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
②自 2014 年 9 月 4 日起，本基金分设为两级基金份额：A 级基金份额和 B 级基金份额；自 2015
年 8 月 4 日起，本基金增加诺安聚鑫宝 C 类基金份额；自 2015 年 9 月 24 日起，本基金增加诺安
聚鑫宝 D 类基金份额，详情请参阅相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安聚鑫宝货币 A
阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 0.5476% 0.0007% 0.0885% 0.0000% 0.4591% 0.0007%
诺安聚鑫宝货币 B
阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 0.5488% 0.0007% 0.0885% 0.0000% 0.4603% 0.0007%
诺安聚鑫宝货币 C
阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 0.6818% 0.0004% 0.0885% 0.0000% 0.5933% 0.0004%
诺安聚鑫宝货币 D
阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 0.5513% 0.0007% 0.0885% 0.0000% 0.4628% 0.0007%
注：①本基金的利润分配方式是“每日分配，按日支付”。
②本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
诺安聚鑫宝货币 A
诺安聚鑫宝货币 B
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诺安聚鑫宝货币 C
诺安聚鑫宝货币 D
注：本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
理学硕士，具有基金从业资
格。曾先后任职于华泰证券
有限责任公司、招商基金管
理有限公司，从事固定收益
类品种的研究、投资工作。
曾于 2010 年 8 月至 2012 年
谢志华 本基金基 2016 年 2 8 月任招商安心收益债券基
金经理 月 20 日 - 14 金经理，2011 年 3 月至 2012
年 8 月任招商安瑞进取债券
基金经理。2012 年 8 月加入
诺安基金管理有限公司，任
投资经理，现任固定收益事
业部副总经理、总裁助理。
2013 年 11 月至 2016 年 2 月
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任诺安泰鑫一年定期开放债
券基金经理，2015 年 3 月至
2016 年 2 月任诺安裕鑫收益
两年定期开放债券基金经
理，2013 年 6 月至 2016 年
3 月任诺安信用债券一年定
期开放债券基金经理，2014
年 6 月至 2016 年 3 月任诺安
永鑫收益一年定期开放债券
基金经理，2013 年 8 月至
2016 年 3 月任诺安稳固收益
一年定期开放债券基金经
理，2014 年 11 月至 2017 年
6 月任诺安保本混合基金经
理，2015 年 12 月至 2017 年
12 月任诺安利鑫保本混合及
诺安景鑫保本混合基金经
理，2016 年 1 月至 2018 年
1 月任诺安益鑫保本混合基
金经理，2016 年 2 月至 2018
年 3 月任诺安安鑫保本混合
基金经理，2017 年 12 月至
2018 年 1 月任诺安利鑫混合
基金经理，2016 年 4 月至
2018 年 5 月任诺安和鑫保本
混合基金经理，2014 年 11
月至 2018 年 6 月任诺安汇鑫
保本混合基金经理，2017 年
12 月至 2018 年 7 月任诺安
景鑫混合基金经理，2017 年
6 月至 2019 年 1 月任诺安行
业轮动混合基金经理，2013
年 5 月至 2019 年 6 月任诺安
鸿鑫保本混合基金经理。
2013 年 5 月起任诺安纯债定
期开放债券基金经理，2013
年 12 月起任诺安优化收益债
券基金经理，2014 年 11 月
起任诺安聚利债券基金经
理，2016 年 2 月起任诺安理
财宝货币、诺安聚鑫宝货币
及诺安货币基金经理，2018
年 5 月起任诺安天天宝货币
基金经理，2018 年 7 月起任
诺安汇利混合基金经理，
2019 年 3 月起任诺安鼎利混
合基金经理。
硕士，曾任职于渤海证券股
份有限公司，从事销售经理、
债券交易员工作， 2014 年 5
月加入诺安基金管理有限公
司，任基金经理助理。2017
周建树 本基金基 2019 年 9 年 8 月至 2019 年 10 月任诺
金经理 月 16 日 - 10 安天天宝货币市场基金基金
经理。2018 年 5 月起任诺安
联创顺鑫债券型证券投资基
金基金经理，2019 年 9 月起
任诺安聚鑫宝货币市场基金
基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安聚鑫宝货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规，遵守了《诺安聚鑫宝货币市场基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理 制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一 级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执 行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组 合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对 手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各 投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研 究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中 心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
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了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
受新冠肺炎疫情影响，宏观经济受到较明显冲击，逆周期调节政策发力，一季度货币市场持续宽松，货币政策在稳健基调上保持灵活适度，目前央行已经连续出现降准、调降 OMO 利率等操作，后期更加宽松的措施仍可期待。
投资运作上，一季度本基金以流动性管理为主，适当增配了一些信用债品种。
下一阶段，预计资金面仍将维持宽松，本基金仍将严控流动性风险、信用风险，努力把握资金利率小幅波动机会，择机配置高流动性资产，努力为投资者创造优秀的回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金基金投资组合的剩余期限为 52 天,影子定价偏离度为 0.0640%。
本报告期诺安聚鑫宝货币 A 基金份额净值收益率为 0.5476%，诺安聚鑫宝货币 A 的同期业绩
比较基准收益率为 0.0885%；本报告期诺安聚鑫宝货币 B 基金份额净值收益率为 0.5488%，诺安
聚鑫宝货币 B 的同期业绩比较基准收益率为 0.0885%；本报告期诺安聚鑫宝货币 C 基金份额净值
收益率为 0.6818%，诺安聚鑫宝货币 C 的同期业绩比较基准收益率为 0.0885%；本报告期诺安聚
鑫宝货币 D 基金份额净值收益率为 0.5513%，诺安聚鑫宝货币 D 的同期业绩比较基准收益率为
0.0885%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 1,763,750,369.77 52.99
其中：债券 1,763,750,369.77 52.99
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 532,997,319.49 16.01
其中：买断式回购的买入
返售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合
3 计 1,000,540,340.37 30.06
4 其他资产 31,432,164.43 0.94
5 合计 3,328,720,194.06 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 1.64
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例
（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 52
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报告期内投资组合平均剩余期限最高值 82
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 35
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）
1 30 天以内 41.89 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债 - -
2 30 天(含)-60 天 5.70 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债 - -
3 60 天(含)-90 天 43.29 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债 - -
4 90 天(含)-120 天 6.74 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债 - -
5 120 天(含)-397 天（含） 1.50 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债 - -
合计 99.13 -
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 240,019,972.38 7.22
其中：政策性金融债 240,019,972.38 7.22
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,125,285,663.21 33.83
6 中期票据 - -
7 同业存单 398,444,734.18 11.98
8 其他 - -
9 合计 1,763,750,369.77 53.03
剩余存续期超过 397 天的浮
10 动利率债券 - -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资产净值
（张） 比例（％）
1 190206 19 国开 06 2,200,000 219,995,490.84 6.61
2 111909102 19 浦发银行 CD102 1,000,000 99,897,130.53 3.00
3 111915135 19 民生银行 CD135 1,000,000 99,826,475.14 3.00
4 111974381 19 天津银行 CD321 1,000,000 99,510,994.26 2.99
5 111907128 19 招商银行 CD128 1,000,000 99,210,134.25 2.98
6 011902827 19 山东电力 SCP003 500,000 50,087,940.06 1.51
7 011903094 19 广州国资 SCP003 500,000 50,051,396.83 1.50
8 012000880 20 徐工 SCP005 500,000 50,003,918.76 1.50
9 011902936 19 大唐山东 SCP001 500,000 50,001,916.40 1.50
10 072000081 20 国泰君安 CP003 500,000 50,001,665.53 1.50
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0640%
报告期内偏离度的最低值 0.0291%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0432%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
无
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
无
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。
5.9.2 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,招商银行、民生银行、浦发银
行外，本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1、2019 年 7 月 8 日，全国银行间同业拆借中心对招商银行发出了通报批评。主要原因是，
2019 年 7 月 2 日，招商银行在银行间债券回购市场达成 DR001 为 0.09%的异常利率交易，为银行
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交易员操作失误所致。全国银行间同业拆借中心现对招商银行进行通报批评，要求其加强风险控制和内部管理，并暂停招商银行相关交易员的银行间本币市场交易员资格 1 年。
截至本报告期末，19 招商银行 CD128（111907128.IB）为本基金前十大重仓。从投资的角度看，我们认为该发行人的资本和盈利能力良好。上述处罚并不影响公司的偿债能力。本基金对该债券的投资符合法律法规和公司制度。
2、2020 年 2 月 10 日，中国民生银行股份有限公司收到中国人民银行出具的《银罚字
【2020】1 号》的相关处罚：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易。
截至本报告期末，19 民生银行 CD135（111915135.IB）为本基金前十大重仓。从投资的角度看，我们认为该发行人的资本和盈利能力良好。上述处罚并不影响公司的偿债能力。本基金对该债券的投资符合法律法规和公司制度。
3、2019 年 6 月 24 日，上海浦东发银行股份有限公司收到中国银行保险监督管理委员会出
具的《银保监罚决字【2019】7 号》的相关处罚：1.对成都分行授信业务及整顿情况严重失察；2、重大审计发现未向监管部门报告；3、轮岗制度执行不力。
截至本报告期末，19 浦发银行 CD102（111909102.IB）为本基金前十大重仓。从投资的角度看，我们认为该发行人的资本和盈利能力良好。上述处罚并不影响公司的偿债能力。本基金对该债券的投资符合法律法规和公司制度。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 22,428,949.94
4 应收申购款 9,003,214.49
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 31,432,164.43
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
诺安聚鑫宝货币 诺安聚
项目 诺安聚鑫宝货币 A 鑫宝货 诺安聚鑫宝货币 D
B 币 C
报告期期初基金份额总额 1,779,845,652.49 949,474,130.50 268.35 1,537,237,797.14
报告期期间基金总申购份额 2,886,938,816.46 481,028,064.18 1.83 1,069,144,846.80
报告期期间基金总赎回份额 3,570,515,305.76 573,340,061.12 - 1,233,710,517.97
报告期期末基金份额总额 1,096,269,163.19 857,162,133.56 270.18 1,372,672,125.97
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期末持有基金情
投 报告期内持有基金份额变化情况
况
资
份
者 持有基金份额比例达
序 期初 申购 赎回 额
类 到或者超过 20%的时 持有份额
号 份额 份额 份额 占
别 间区间
比
机 2020.01.23- 602,891,344. 1,202,370,331. 1,592,500,000. 212,761,675.
1 6.40%
构 2020.03.05 54 10 00 64
个
- - - - - - -
人
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意可能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。
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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
（1）本基金管理人于 2020 年 1 月 4 日发布了《诺安基金管理有限公司关于总经理任职的公
告》，2020 年 1 月 2 日起，聘任齐斌先生为公司总经理。
（2）根据中国证监会 2019 年 9 月 1 日生效的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规，本基金管理人于 2020 年 1 月 21 日对本基金《基金合同》《托管协议》的相关条款
进行了修订，更新后的《基金合同》《托管协议》同日在本基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站披露。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安聚鑫宝货币市场基金公开募集的文件。
②《诺安聚鑫宝货币市场基金基金合同》。
③《诺安聚鑫宝货币市场基金托管协议》。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安聚鑫宝货币市场基金 2020 年第一季度报告正文。
⑥报告期内诺安聚鑫宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2020 年 4 月 22 日
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