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基金买卖网 > 基金净值 > 前海中国稀缺资产 (001679)
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前海中国稀缺资产001679
基金类型:混合型     成立日期:2015-09-10     基金规模:3.19亿份     基金经理: 曲扬 
基金全称:前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:前海开源基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    5.12%
  • 近一月
    增长率
    -5.34%
  • 近一季
    增长率
    10.95%
  • 近半年
    增长率
    15.81%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) 0.7256 6.74%
易方达标普医疗保健人民币(QDII-LOF) 1.2252 6.29%
易方达标普信息科技人民币(QDII-LOF) 1.6550 5.93%
博时标普500ETF联接(QDII)C 2.1061 5.78%
博时标普500 2.1226 5.78%
易方达标普500指数人民币(QDII-LOF) 1.1737 5.73%
嘉实美国成长 1.9290 5.58%
鹏华美国房地产 0.7400 5.56%
大成标普500 1.4650 5.40%
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名称 成立以来收益 操作
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人:前海开源基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2017年3月30日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料已经审计。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

第2页共39页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 前海开源中国稀缺资产混合

基金主代码 001679

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年9月10日

基金管理人 前海开源基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 13,642,169.33份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称: 前海开源中国稀缺资产混 前海开源中国稀缺资产混

合A 合C

下属分级基金的交易代码: 001679 002079

报告期末下属分级基金的份额总额 13,519,408.14份 122,761.19份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要通过精选投资于中国稀缺资产主题相关证券,在合理控制风险并

保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金主要投资于在中国或在世界上具有独特性或稀缺性的A股上市公司,

例如具有难以复制的产品、服务、工艺或模式,拥有难以颠覆的垄断地位,

具有长久持续的核心竞争力,拥有稀缺宝贵的资产或资源。在合理控制风险

并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金的投资策略主要有以下六方面内容:

1、大类资产配置

本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的

基础上,判断宏观经济周期所处阶段。依据经济周期理论,结合对证券市场

的系统性风险以及未来各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在

股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。

2、股票投资策略

本基金采取自上而下宏观分析和自下而上精选个股相结合的投资策略,在遵

循本基金资产配置比例限制的前提下,确定各类资产的投资比例。

本基金将精选中国独有、稀有的,具有巨大增长潜力的上市公司股票构建股

票投资组合。个股选择从定性和定量两方面入手。定性方面主要研究上市公

司在产品服务、商业模式、研发创新、竞争优势、行业地位、市场空间、治

理结构、资产资源等方面的独特性或稀缺性。定量方面主要分析上市公司的

盈利能力、运营效率、资产质量、财务状况、估值水平等。

3、债券投资策略

本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析

和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。

4、权证投资策略

本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对

第3页共39页

股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合

投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。

5、资产支持证券投资策略

本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预

估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风

险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收

益较高的品种进行投资。

6、股指期货投资策略

本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。

本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判

断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及

法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理

人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期

货的投资管理的相关事项,并经基金管理人董事会批准后执行。

若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理遵从其最新规定,以

符合上述法律法规和监管要求的变化。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收

益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 前海开源基金管理有限公 中国农业银行股份有限公司



姓名 傅成斌 林葛

信息披露负责人 联系电话 0755-88601888 010-66060069

电子邮箱 qhky@qhkyfund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4001666998 95599

传真 0755-83181169 010-68121816

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.qhkyfund.com



基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

第4页共39页

3.1.1期间 2015年9月10日(基金合同生

数据和指 2016年 2014年

标 效日)-2015年12月31日

前海开源中国 前海开源中国 前海开源中国 前海开源中国稀 前海 前海

稀缺资产混合 稀缺资产混合 稀缺资产混合 缺资产混合C 开源 开源

A C A 中国 中国

稀缺 稀缺

资产 资产

混合 混合

A C

本期已实 1,253,064.35 27,585,874.57 1,628,194.37 -338,813.22 - -

现收益

本期利润 -540,474.72 28,857,371.28 1,702,972.05 -409,225.32 - -

加权平均 -0.0204 0.0269 0.0096 -0.0014 - -

基金份额

本期利润

本期基金 -1.49% -4.91% 1.00% -0.20% - -

份额净值

增长率

3.1.2期末

数据和指 2016年末 2015年末 2014年末



期末可供 -0.0052 -0.0506 0.0090 -0.0016 - -

分配基金

份额利润

期末基金 13,449,377.90 116,547.52 71,950,732.62 247,127,518.22 - -

资产净值

期末基金 0.995 0.949 1.010 0.998 - -

份额净值

注:① 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③ 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分

期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一个自然日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

④ 本基金的基金合同于2015年9月10日生效,截止2015年12月31日成立不满1年,故

2015年年度数据与指标为不完整会计年度数据。

⑤本基金自2015年11月19日起,增加C类基金份额并设置对应基金代码。

第5页共39页

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

前海开源中国稀缺资产混合A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 率③ ④

过去三个月 -2.55% 0.33% 0.70% 0.51% -3.25% -0.18%

过去六个月 -0.90% 0.24% 3.63% 0.54% -4.53% -0.30%

过去一年 -1.49% 0.65% -7.02% 0.98% 5.53% -0.33%

自基金合同 -0.50% 0.57% 1.29% 1.05% -1.79% -0.48%

生效起至今

前海开源中国稀缺资产混合C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 率③ ④

过去三个月 -4.04% 0.35% 0.70% 0.51% -4.74% -0.16%

过去六个月 -2.57% 0.25% 3.63% 0.54% -6.20% -0.29%

过去一年 -4.91% 0.66% -7.02% 0.98% 2.11% -0.32%

自基金合同 -5.10% 0.62% -7.16% 1.00% 2.06% -0.38%

生效起至今

注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。

第6页共39页

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

第7页共39页

注:① 本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。截止

2016年12月31日,本基金建仓期结束未满一年。

② 本基金自2015年11月19日起,增加C类基金份额并设置对应基金代码;2015年11月

19日C类基金份额为零。

第8页共39页

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

第9页共39页

注:①本基金自2015年11月19日起,增加C类基金份额并设置对应基金代码。

② 本基金的基金合同于2015年9月10日生效,2015年本基金净值增长率与同期业绩比较基准

收益率按本基金各类基金份额实际存续期计算。

3.3 其他指标

无。

3.4 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

前海开源中国稀缺资产混合A

年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注

份额分红数 总额 计

2015 0.0000 0.00 0.00 0.00

2016 0.0000 0.00 0.00 0.00

合计 0.0000 0.00 0.00 0.00

单位:人民币元

前海开源中国稀缺资产混合C

年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注

份额分红数 总额 计

第10页共39页

2015 0.0000 0.00 0.00 0.00

2016 0.0000 0.00 0.00 0.00

合计 0.0000 0.00 0.00 0.00

注:① 本基金的基金合同于2015年9月10日生效,截止2016年12月31日,本基金成立未满

三年。

②本基金自2015年11月19日起,增加C类基金份额并设置对应基金代码。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

前海开源基金管理有限公司(以下简称“前海开源基金”)于2012年12月27日经中国

证监会批准,2013年1月23日注册成立,截至报告期末,注册资本为2亿元人民币。其中,

开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权 25%。目前,前海开源基金分别在北京、上海设立分公司,在深圳设立华南营销中心;直销中心覆盖珠三角、长三角和京津冀环渤海经济区,为公司的快速发展奠定了组织和区域基础。经中国证监会批准,前海开源基金控股子公司——前海开源资产管理有限公司(以下简称“前海开源资管”)已于2013年9月5日在深圳市注册成立,并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》。截至报告期末,前海开源资管的股东结构为:前海开源基金管理有限公司出资18000万,占比100%。

截至报告期末,前海开源基金旗下管理45只开放式基金,资产管理规模超过600亿元。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

曲扬先生,清华大学

博士研究生。历任南

本基金的 方基金管理有限公司

基金经理、 研究员、基金经理助

公司执行 2015年9月 理、南方全球精选基

曲扬 投资总监、10日 - 8年 金经理,2009年

国际业务 11月至2013年1月

部负责人 担任南方基金香港子

公司投资经理助理、

投资经理。现任前海

开源基金管理有限公

第11页共39页

司执行投资总监、国

际业务部负责人。

注:①对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 年修订)的规定,针对股票市场、债券市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节,制定了《前海开源基金管理有限公司公平交易管理办法》、《前海开源基金管理有限公司异常交易监控管理办法》等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。 第12页共39页

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年A股市场波动较大,年初在汇率预期、熔断机制、美联储加息预期等因素的影响下,

沪深300指数下跌幅度超过20%,之后随着中国宏观经济数据企稳回升,A股市场震荡上行,沪

深300指数全年下跌11.28%。本基金对2016年行情比较谨慎,将股票仓位控制在较低水平,资

产配置以债券为主。本基金将继续采取稳健的投资策略,精选具有稀缺性的行业和个股,坚持价值投资理念,努力为投资者创造超额收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内,A类基金份额净值增长率为-1.49%,同期业绩比较基准收益率为-

7.02%;C类基金份额净值增长率为-4.91%,同期业绩比较基准收益率为-7.02%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年,中国经济仍处于筑底阶段,传统经济部门边际继续改善。工业部门走出通缩,

企业盈利能力脱离底部,杠杆水平趋于平稳,宏观风险逐渐化解,中长期经济回暖正在积蓄能量。

全球通胀水平可能继续缓慢上升,经济保持温和增长,实体经济吸引资金流入。国内外宏观环境整体有利于股票市场,资金有望向股市轮动。基本面出现边际改善的传统行业,以及增长动力强、质量高的新兴行业,具有更好的投资机会。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益的角度出发,依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内控机制的完善,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序,通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法,独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。

本报告期内,本基金管理人内部监察稽核主要工作如下:

(1)本年度,我公司采取外聘律师和内部专业人士相结合的方式,对各业务部门进行了相关法律法规培训和职业道德培训,进一步提高了我公司从业人员的合规素质和职业道德修养。

(2)本年度,我公司按照证监会的要求对公司治理、投资、研究、交易、基金会计、注册登记、人力资源、基金销售等主要业务进行定期稽核工作。同时,对信息技术、用户权限、通 第13页共39页

信管理与视频监控、基金直销、后台运营、内幕交易防控等相关业务开展了专项稽核工作,检查业务开展的合规性和制度执行的有效性等。

(3)通过事前合规防范、事中系统控制、事后完善纠偏的方式,全面加强了对公司产品日常投资运作的管理与监控,保证投资符合既定的投资决策程序与业务流程,基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求,严格执行分级授权制度,保证基金投资独立、公平。

(4)全面参与新产品设计、新业务拓展工作,负责日常合同审查,监督客户投诉处理。积极参与证监会新规定出台前的讨论并提出修改建议。

(5)完成各基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性;重视媒体监督和投资者关系管理工作。

(6)按照规定向人民银行报送反洗钱相关报表和报告,按监管要求制定客户洗钱风险划分的标准,并升级了客户洗钱风险划分系统。

本基金管理人承诺将依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会,负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会由总经理、督察长、基金事务部、研究部、投资部、监察稽核部、金融工程部、交易部负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉相关政策法规,并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供固定收益品种的估值数据。

本基金本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内,本基金未进行利润分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

第14页共39页

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—前海开源基金管理有限公司2016年1月 1 日至 2016年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说



本托管人认为,前海开源基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、

基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,前海开源基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计了本基金的财务报表,包括2016年12月31日的

资产负债表,2016年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注,并出具

了无保留意见的审计报告。

投资者欲了解详细内容,可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金

第15页共39页

报告截止日:2016年12月31日

单位:人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产:

银行存款 3,334,876.37 329,326,735.85

结算备付金 1,545,454.55 2,412,184.47

存出保证金 168,490.27 135,872.47

交易性金融资产 10,902,049.00 8,225,222.66

其中:股票投资 10,902,049.00 8,225,222.66

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 1,285.32 68,414.83

应收股利 - -

应收申购款 - 2,955.67

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 15,952,155.51 340,171,385.95

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 1,799,307.54 -

应付赎回款 10,853.06 20,234,327.42

应付管理人报酬 116,591.87 482,222.68

应付托管费 19,431.98 80,370.43

应付销售服务费 6,555.45 25,577.25

应付交易费用 83,469.86 229,995.74

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 350,020.33 40,641.59

负债合计 2,386,230.09 21,093,135.11

所有者权益:

第16页共39页

实收基金 13,642,169.33 318,777,573.26

未分配利润 -76,243.91 300,677.58

所有者权益合计 13,565,925.42 319,078,250.84

负债和所有者权益总计 15,952,155.51 340,171,385.95

注:报告截止日2016年12月31日,前海开源中国稀缺资产混合A基金份额净值0.995元,基

金份额总额13,519,408.14份;前海开源中国稀缺资产混合C基金份额净值0.949元,基金份额

总额122,761.19份。

7.2 利润表

会计主体:前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年9月10日(基

2016年12月31日 金合同生效日)至

2015年12月31日

一、收入 50,054,980.53 3,356,316.81

1.利息收入 42,781,310.25 1,176,754.63

其中:存款利息收入 1,538,934.68 368,167.89

债券利息收入 38,647,551.24 -

资产支持证券利息收入 96,234.38 -

买入返售金融资产收入 2,498,589.95 808,586.74

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 7,617,632.30 635,430.99

其中:股票投资收益 14,258,065.31 635,430.99

基金投资收益 - -

债券投资收益 -7,247,817.96 -

资产支持证券投资收益 -7,558.90 -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 614,943.85 -

3.公允价值变动收益(损失以 -522,042.36 4,365.58

“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -

列)

5.其他收入(损失以“-”号填 178,080.34 1,539,765.61

列)

减:二、费用 21,738,083.97 2,062,570.08

1.管理人报酬 16,126,713.03 1,323,714.16

2.托管费 2,687,785.61 220,619.04

第17页共39页

3.销售服务费 1,047,998.04 32,724.95

4.交易费用 1,486,980.57 412,401.29

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 388,606.72 73,110.64

三、利润总额(亏损总额以 28,316,896.56 1,293,746.73

“-”号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“- 28,316,896.56 1,293,746.73

”号填列)

注:本基金的基金合同于2015年9月10日生效,上年度可比期间为2015年9月10日(基金合

同生效日)到2015年12月31日。

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日

单位:人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 318,777,573.26 300,677.58 319,078,250.84

(基金净值)

二、本期经营活动产生 - 28,316,896.56 28,316,896.56

的基金净值变动数(本

期利润)

三、本期基金份额交易 -305,135,403.93 -28,693,818.05 -333,829,221.98

产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 1,548,454,726.69 -41,832,134.45 1,506,622,592.24

2.基金赎回款 -1,853,590,130.62 13,138,316.40 -1,840,451,814.22

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益 13,642,169.33 -76,243.91 13,565,925.42

(基金净值)

项目 上年度可比期间

2015年9月10日(基金合同生效日)至2015年12月31日

第18页共39页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 306,691,845.32 - 306,691,845.32

(基金净值)

二、本期经营活动产生 - 1,293,746.73 1,293,746.73

的基金净值变动数(本

期利润)

三、本期基金份额交易 12,085,727.94 -993,069.15 11,092,658.79

产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 346,991,763.15 -58,128.47 346,933,634.68

2.基金赎回款 -334,906,035.21 -934,940.68 -335,840,975.89

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益 318,777,573.26 300,677.58 319,078,250.84

(基金净值)

注:本基金的基金合同于2015年9月10日生效,上年度可比期间为2015年9月10日(基金合

同生效日)到2015年12月31日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

______蔡颖______ ______李志祥______ ____任福利____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2015】1541号文《关于准予前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》,由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次募集期间为

2015年8月17日至2015年9月7日,首次设立募集不包括认购资金利息共募集

306,673,278.07 元,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2015]02230055号验资报

告予以验证。经向中国证监会备案,《前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金 第19页共39页

合同》于2015年9月10日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为306,691,845.32 份基

金份额,其中认购资金利息折合 18,567.25 份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金

管理有限公司,本基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

-

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资 第20页共39页

产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;

或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但

最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,

参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

第21页共39页

(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证

具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

第22页共39页

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分

配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

(4)每一基金份额享有同等分配权;

(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务 第23页共39页

的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于

证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于

2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期未发生会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》

、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相

关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

第24页共39页

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。自2015年9月8日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个

月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年

(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人

所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

前海开源基金管理有限公司(“前海开源 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

基金”)

中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金代销机构

银行”)

开源证券股份有限公司(“开源证券”) 基金管理人股东、基金代销机构

北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人股东

北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人股东

深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限 基金管理人股东

合伙)

前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.3债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.8.1.4权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。

第25页共39页

7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行交易,无佣金产生。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年9月10日(基金合同生效日)

12月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 16,126,713.03 1,323,714.16

的管理费

其中:支付销售机构的 131,362.64 49,551.99

客户维护费

注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定,依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,客户维护费从基金管理费中列支。

7.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年9月10日(基金合同生效日)

12月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 2,687,785.61 220,619.04

的托管费

注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托 第26页共39页

管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法

定节假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.8.2.3销售服务费

单位:人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

前海开源中国稀缺 前海开源中国稀缺 合计

资产混合A 资产混合C

前海开源基金管理有限 - 1,047,947.69 1,047,947.69

公司

合计 - 1,047,947.69 1,047,947.69

上年度可比期间

2015年9月10日(基金合同生效日)至2015年12月31日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 前海开源中国稀缺 前海开源中国稀缺

资产混合A 资产混合C 合计

前海开源基金管理有限 - 32,721.98 32,721.98

公司

合计 0.00 32,721.98 32,721.98

注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.1%。

本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.1%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下:

H=E×0.1%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性划出,由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

第27页共39页

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年9月10日(基金合同生效日)

名称 至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行股份 3,334,876.37 1,482,041.10 329,326,735.85 344,456.49

有限公司

注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管,按适用利率或约定利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

7.4.9期末(2016年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发或增发而持有流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

证券款,无抵押债券。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖

出回购证券款,无抵押债券。

第28页共39页

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为10,902,049.00元,属于第二层次的余额为0元,属于第三层次的余额为

0元;于2015年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

中属于第一层次的余额为8,225,222.66元,属于第二层次的余额为0.00元,属于第三层次的余

额为0元。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日:同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第29页共39页

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例(%)

1 权益投资 10,902,049.00 68.34

其中:股票 10,902,049.00 68.34

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 4,880,330.92 30.59

7 其他各项资产 169,775.59 1.06

8 合计 15,952,155.51 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,069,743.00 7.89

C 制造业 5,439,621.00 40.10

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -



J 金融业 4,392,685.00 32.38

第30页共39页

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 10,902,049.00 80.36

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未通过沪港通机制投资港股。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 600519 贵州茅台 3,400 1,136,110.00 8.37

2 600104 上汽集团 47,500 1,113,875.00 8.21

3 601398 工商银行 252,500 1,113,525.00 8.21

4 601318 中国平安 31,200 1,105,416.00 8.15

5 601169 北京银行 112,900 1,101,904.00 8.12

6 002311 海大集团 71,900 1,082,095.00 7.98

7 600036 招商银行 60,900 1,071,840.00 7.90

8 600547 山东黄金 29,300 1,069,743.00 7.89

9 600585 海螺水泥 62,600 1,061,696.00 7.83

10 600019 宝钢股份 164,700 1,045,845.00 7.71

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于前海开源基金管理有限公司官方网站(www.qhkyfund.com)上的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

第31页共39页

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例(%)

1 600739 辽宁成大 67,918,231.17 21.29

2 000001 平安银行 26,551,426.60 8.32

3 000581 威孚高科 21,963,691.39 6.88

4 601398 工商银行 18,382,235.05 5.76

5 600837 海通证券 18,284,534.09 5.73

6 600999 招商证券 16,751,979.17 5.25

7 002299 圣农发展 16,369,616.77 5.13

8 002311 海大集团 14,769,992.62 4.63

9 000157 中联重科 14,531,372.75 4.55

10 600031 三一重工 13,878,691.24 4.35

11 601689 拓普集团 13,036,891.24 4.09

12 002458 益生股份 12,874,762.72 4.03

13 002548 金新农 11,855,531.16 3.72

14 000338 潍柴动力 11,844,177.28 3.71

15 600585 海螺水泥 11,477,425.00 3.60

16 600519 贵州茅台 9,215,581.90 2.89

17 000750 国海证券 9,175,711.00 2.88

18 000686 东北证券 9,126,651.00 2.86

19 601328 交通银行 8,611,840.00 2.70

20 600201 生物股份 7,762,167.26 2.43

21 601198 东兴证券 7,581,396.00 2.38

22 000728 国元证券 7,580,071.25 2.38

23 002465 海格通信 7,551,950.01 2.37

24 600436 片仔癀 7,533,458.62 2.36

25 601788 光大证券 6,833,917.66 2.14

注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例(%)

1 600739 辽宁成大 70,661,667.00 22.15

2 000001 平安银行 27,952,900.07 8.76

3 000581 威孚高科 22,035,508.72 6.91

第32页共39页

4 600837 海通证券 18,302,983.50 5.74

5 601398 工商银行 17,183,903.34 5.39

6 002299 圣农发展 16,733,186.39 5.24

7 600999 招商证券 16,272,754.58 5.10

8 002311 海大集团 13,734,552.95 4.30

9 002458 益生股份 13,362,329.26 4.19

10 000157 中联重科 12,709,261.44 3.98

11 601689 拓普集团 12,683,332.36 3.97

12 600031 三一重工 12,348,159.00 3.87

13 002548 金新农 12,080,516.48 3.79

14 000338 潍柴动力 11,409,507.26 3.58

15 600585 海螺水泥 8,931,765.00 2.80

16 000750 国海证券 8,853,195.00 2.77

17 600519 贵州茅台 8,838,074.63 2.77

18 000686 东北证券 8,776,089.29 2.75

19 601328 交通银行 8,571,459.00 2.69

20 002465 海格通信 8,448,937.53 2.65

21 600436 片仔癀 8,184,122.28 2.56

22 600201 生物股份 7,810,522.90 2.45

23 000728 国元证券 7,738,210.00 2.43

24 601198 东兴证券 7,547,063.62 2.37

25 002007 华兰生物 7,215,613.17 2.26

26 601788 光大证券 6,812,742.84 2.14

27 000895 双汇发展 6,580,949.05 2.06

注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 545,910,731.58

卖出股票收入(成交)总额 556,969,928.19

注:买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

第33页共39页

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

(1)本基金本报告期末未持有股指期货。(2)本基金本报告期未进行股指期货投资。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

第34页共39页

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 168,490.27

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,285.32

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 169,775.59

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数(户) 基金份额

持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

前海 619 21,840.72 247,035.57 1.83% 13,272,372.57 98.17%

开源

中国

稀缺

资产

混合A

前海 24 5,115.05 19.02 0.02% 122,742.17 99.98%

开源

第35页共39页

中国

稀缺

资产

混合C

合计 643 21,216.44 247,054.59 1.81% 13,395,114.74 98.19%

注:① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分

母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

③本基金自2015年11月19日起,增加C类基金份额并设置对应基金代码。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额

比例

前海开源 0.00 0.00%

中国稀缺

资产混合

A

基金管理人所有从业人员 前海开源 9,985.02 8.13%

持有本基金 中国稀缺

资产混合

C

合计 9,985.02 0.00%

注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本开放式基金份额。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

项目 前海开源中国稀 前海开源中国稀

缺资产混合A 缺资产混合C

第36页共39页

基金合同生效日(2015年9月10日)基金 306,691,845.32 -

份额总额

本报告期期初基金份额总额 71,252,841.69 247,524,731.57

本报告期基金总申购份额 6,298,857.55 1,542,155,869.14

减:本报告期基金总赎回份额 64,032,291.10 1,789,557,839.52

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"- - -

"填列)

本报告期期末基金份额总额 13,519,408.14 122,761.19

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,基金管理人无重大人事变动;

本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内未发生变更。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。

第37页共39页

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例



华创证券 21,098,487,381.42 100.00% 803,325.09 100.00% -

长江证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字

[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序:

A:选择标准

1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;

3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B:选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位:

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

华创证券 111,461,045.39 23.97%7,520,000,000.00 100.00% - -

第38页共39页

长江证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

中泰证券 353,612,630.78 76.03% - - - -

§12 影响投资者决策的其他重要信息



前海开源基金管理有限公司

2017年3月30日

第39页共39页
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