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基金买卖网 > 基金净值 > 前海中国稀缺资产 (001679)
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前海中国稀缺资产001679
基金类型:混合型     成立日期:2015-09-10     基金规模:3.19亿份     基金经理: 曲扬 
基金全称:前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:前海开源基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    5.12%
  • 近一月
    增长率
    -5.34%
  • 近一季
    增长率
    10.95%
  • 近半年
    增长率
    15.81%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) 0.7256 6.74%
易方达标普医疗保健人民币(QDII-LOF) 1.2252 6.29%
易方达标普信息科技人民币(QDII-LOF) 1.6550 5.93%
博时标普500ETF联接(QDII)C 2.1061 5.78%
博时标普500 2.1226 5.78%
易方达标普500指数人民币(QDII-LOF) 1.1737 5.73%
嘉实美国成长 1.9290 5.58%
鹏华美国房地产 0.7400 5.56%
大成标普500 1.4650 5.40%
大成纳斯达克100指数证券 1.9390 4.98%

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 -1.37%
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名称 成立以来收益 操作
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要
前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金

2017 年半年度报告 摘要

2017年6月30日

基金管理人:前海开源基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2017年8月28日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月18日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

第2页共39页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 前海开源中国稀缺资产混合

基金主代码 001679

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年9月10日

基金管理人 前海开源基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 22,225,264.41份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称: 前海开源中国稀缺资产混 前海开源中国稀缺资产混

合A 合C

下属分级基金的交易代码: 001679 002079

报告期末下属分级基金的份额总额 13,244,137.24份 8,981,127.17份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要通过精选投资于中国稀缺资产主题相关证券,在合理控制风险并

保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金主要投资于在中国或在世界上具有独特性或稀缺性的A股上市公司,

例如具有难以复制的产品、服务、工艺或模式,拥有难以颠覆的垄断地位,

具有长久持续的核心竞争力,拥有稀缺宝贵的资产或资源。在合理控制风险

并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金的投资策略主要有以下六方面内容:

1、大类资产配置

本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的

基础上,判断宏观经济周期所处阶段。依据经济周期理论,结合对证券市场

的系统性风险以及未来各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在

股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。

2、股票投资策略

本基金采取自上而下宏观分析和自下而上精选个股相结合的投资策略,在遵

循本基金资产配置比例限制的前提下,确定各类资产的投资比例。

本基金将精选中国独有、稀有的,具有巨大增长潜力的上市公司股票构建股

票投资组合。个股选择从定性和定量两方面入手。定性方面主要研究上市公

司在产品服务、商业模式、研发创新、竞争优势、行业地位、市场空间、治

理结构、资产资源等方面的独特性或稀缺性。定量方面主要分析上市公司的

盈利能力、运营效率、资产质量、财务状况、估值水平等。

3、债券投资策略

本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析

第3页共39页

和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。

4、权证投资策略

本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对

股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合

投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。

5、资产支持证券投资策略

本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预

估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风

险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收

益较高的品种进行投资。

6、股指期货投资策略

本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。

本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判

断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及

法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理

人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参

与股指期货交易的投资比例。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型

基金,低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 前海开源基金管理有限公 中国农业银行股份有限公司



姓名 傅成斌 林葛

信息披露负责人 联系电话 0755-88601888 010-66060069

电子邮箱 qhky@qhkyfund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4001666998 95599

传真 0755-83181169 010-68121816

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.qhkyfund.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

第4页共39页

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

基金级别 前海开源中国稀缺资产混合A 前海开源中国稀缺资产混合

C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 -1,974,773.99 -422,912.56

本期利润 -1,641,514.61 -16,928.15

加权平均基金份额本期利润 -0.1284 -0.0038

本期基金份额净值增长率 -13.17% -7.27%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 -0.1357 -0.1203

期末基金资产净值 11,447,169.23 7,900,887.35

期末基金份额净值 0.864 0.880

注:① 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③ 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分

期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一个自然日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

前海开源中国稀缺资产混合A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 率③ ④

过去一个月 3.35% 0.79% 3.84% 0.47% -0.49% 0.32%

过去三个月 -14.37% 1.50% 4.30% 0.44% -18.67% 1.06%

过去六个月 -13.17% 1.24% 7.41% 0.40% -20.58% 0.84%

过去一年 -13.94% 0.88% 11.30% 0.48% -25.24% 0.40%

自基金合同 -13.60% 0.81% 8.79% 0.92% -22.39% -0.11%

生效起至今

第5页共39页

前海开源中国稀缺资产混合C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 率③ ④

过去一个月 5.01% 0.79% 3.84% 0.47% 1.17% 0.32%

过去三个月 -12.61% 1.51% 4.30% 0.44% -16.91% 1.07%

过去六个月 -7.27% 1.26% 7.41% 0.40% -14.68% 0.86%

过去一年 -9.65% 0.90% 11.30% 0.48% -20.95% 0.42%

自基金合同 -12.00% 0.86% -0.28% 0.87% -11.72% -0.01%

生效起至今

注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

第6页共39页

注:本基金自2015年11月19日起,增加C类基金份额并设置对应基金代码;2015年11月

19日C类基金份额为零。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

前海开源基金管理有限公司(以下简称“前海开源基金”)于2012年12月27日经中国证

监会批准,2013年1月23日注册成立,截至报告期末,注册资本为2亿元人民币。其中,开源

证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前,前海开源基金分别在北京、上海设立分公司,在深圳设立华南营销中心;直销中心覆盖珠三角、长三角和京津冀环渤海经济区,为公司的快速发展奠定了组织和区域基础。经中国证监会批准,前海开源基金全资控股子公司——前海开源资产管理有限公司(以下简称“前海开源资管”)已于2013年9月5日在深圳市注册成立,并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》,截 第7页共39页

至报告期末,注册资本为1.8亿元人民币。截至报告期末,前海开源基金旗下管理58只开放式

基金,资产管理规模超过620亿元。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期

姓名 职务 限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金 曲扬先生,清华大学博士研究

的基金 生。历任南方基金管理有限公

经理、 司研究员、基金经理助理、南

公司董 2015年9月 方全球精选基金经理,

曲扬 事总经 10日 - 9年 2009年11月至2013年1月

理、国 担任南方基金香港子公司投资

际业务 经理助理、投资经理。现任前

部负责 海开源基金管理有限公司董事

人 总经理、国际业务部负责人。

注:①对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

第8页共39页

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年,沪深300指数呈现震荡上行态势,板块和个股表现出明显分化,受金融监

管加强、美国加息的影响,资金风险偏好下降,经济基本面相对平稳,大企业的盈利改善好于小企业,反映到股市则为大盘蓝筹带动指数上涨,市场情绪平稳。本基金看好市场投资机会,保持了较高仓位,重点配置了军工行业股票。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内,A类基金份额净值增长率为-13.17%,同期业绩比较基准收益率为

7.41%;C类基金份额净值增长率为-7.27%,同期业绩比较基准收益率为7.41%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中国经济目前处于转型阶段,增速趋于平稳,结构持续改善。展望2017年三季度,A股在

大类资产中仍然具有较高的配置价值,本基金持仓将以具有稀缺性的股票为主,力争获得持续稳定的超额回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会,负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会由执行董事长、督察长、基金事务部、研究部、投资部、监察稽核部、金融工程部、交易部负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉相关政策法规,并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由 第9页共39页

其按约定提供固定收益品种的估值数据。

本基金本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内,本基金未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

本基金本报告期内,2017年1月3日至2017年3月2日连续38个工作日、2017年3月

7日至2017年5月26日连续56个工作日、2017年6月2日至2017年6月30日连续21个工作

日基金资产低于五千万元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—前海开源基金管理有限公司2017年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本托管人认为,前海开源基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表

意见

本托管人认为,前海开源基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露 第10页共39页

管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体:前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日:2017年6月30日

单位:人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产:

银行存款 2,006,169.99 3,334,876.37

结算备付金 4,294.50 1,545,454.55

存出保证金 18,391.34 168,490.27

交易性金融资产 18,105,779.99 10,902,049.00

其中:股票投资 18,105,779.99 10,902,049.00

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 343.00 1,285.32

应收股利 - -

应收申购款 221,517.26 -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 20,356,496.08 15,952,155.51

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 588,287.85 1,799,307.54

应付赎回款 214,538.85 10,853.06

应付管理人报酬 26,580.79 116,591.87

第11页共39页

应付托管费 4,430.16 19,431.98

应付销售服务费 870.07 6,555.45

应付交易费用 24,135.09 83,469.86

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 149,596.69 350,020.33

负债合计 1,008,439.50 2,386,230.09

所有者权益:

实收基金 22,225,264.41 13,642,169.33

未分配利润 -2,877,207.83 -76,243.91

所有者权益合计 19,348,056.58 13,565,925.42

负债和所有者权益总计 20,356,496.08 15,952,155.51

注:报告截止日2017年6月30日,前海开源中国稀缺资产混合A基金份额净值0.864元,基金

份额总额13,244,137.24份;前海开源中国稀缺资产混合C基金份额净值0.880元,基金份额总

额8,981,127.17份。

6.2 利润表

会计主体:前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 -1,341,013.87 11,116,670.51

1.利息收入 24,113.96 19,505,772.17

其中:存款利息收入 24,113.96 912,400.69

债券利息收入 - 16,514,974.44

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 2,078,397.04

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) -2,536,160.06 -4,557,417.25

其中:股票投资收益 -2,557,154.86 -2,802,041.80

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -2,126,680.38

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 20,994.80 371,304.93

第12页共39页

3.公允价值变动收益(损失以 739,243.79 -3,991,569.33

“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -

列)

5.其他收入(损失以“-”号填 431,788.44 159,884.92

列)

减:二、费用 317,428.89 10,813,922.12

1.管理人报酬 122,275.63 7,864,233.72

2.托管费 20,379.25 1,310,705.67

3.销售服务费 2,013.06 506,764.89

4.交易费用 108,263.07 943,391.18

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 64,497.88 188,826.66

三、利润总额(亏损总额以 -1,658,442.76 302,748.39

“-”号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“- -1,658,442.76 302,748.39

”号填列)

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日

单位:人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 13,642,169.33 -76,243.91 13,565,925.42

(基金净值)

二、本期经营活动产生 - -1,658,442.76 -1,658,442.76

的基金净值变动数(本

期净利润)

三、本期基金份额交易 8,583,095.08 -1,142,521.16 7,440,573.92

产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号

填列)

其中:1.基金申购款 106,407,108.32 -8,616,274.02 97,790,834.30

2.基金赎回款 -97,824,013.24 7,473,752.86 -90,350,260.38

四、本期向基金份额持 - - -

第13页共39页

有人分配利润产生的基

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益 22,225,264.41 -2,877,207.83 19,348,056.58

(基金净值)

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 318,777,573.26 300,677.58 319,078,250.84

(基金净值)

二、本期经营活动产生 - 302,748.39 302,748.39

的基金净值变动数(本

期净利润)

三、本期基金份额交易 1,249,661,579.26 -40,624,831.02 1,209,036,748.24

产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号

填列)

其中:1.基金申购款 1,547,449,225.42 -41,835,585.23 1,505,613,640.19

2.基金赎回款 -297,787,646.16 1,210,754.21 -296,576,891.95

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益 1,568,439,152.52 -40,021,405.05 1,528,417,747.47

(基金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

______蔡颖______ ______何璁______ ____任福利____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2015】1541号文《关于核准前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由前海开源基金管理有限公司依照 第14页共39页

《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次募集期间为2015年8月17日至2015年9月7日,首次设立募集不包括认购资金利息共募集

306,673,278.07元,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2015]第02230055号验资

报告予以验证。经向中国证监会备案,《前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年9月10日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为306,691,845.32份基金份额,其中认购资金利息折合18,567.25份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司,本基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

第15页共39页

本基金本报告期未发生会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市

公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业

税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他

相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。自2015年9月8日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个

月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年

(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人

所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 2,006,169.99

定期存款 -

其中:存款期限1-3个月 -

第16页共39页

其他存款 -

合计: 2,006,169.99

6.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 17,884,212.98 18,105,779.99 221,567.01

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 17,884,212.98 18,105,779.99 221,567.01

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 333.82

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

第17页共39页

应收结算备付金利息 1.71

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 7.47

合计 343.00

注:“其他”为应收结算保证金利息。

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 22,015.09

银行间市场应付交易费用 2,120.00

合计 24,135.09

6.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 6.31

预提费用 149,590.38

合计 149,596.69

6.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

前海开源中国稀缺资产混合A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 13,519,408.14 13,519,408.14

本期申购 4,468,922.84 4,468,922.84

第18页共39页

本期赎回(以"-"号填列) -4,744,193.74 -4,744,193.74

jiJinChaiFHFEZSQRQA基金拆分/份 - -

额折算前

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 13,244,137.24 13,244,137.24

前海开源中国稀缺资产混合C

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 122,761.19 122,761.19

本期申购 101,938,185.48 101,938,185.48

本期赎回(以"-"号填列) -93,079,819.50 -93,079,819.50

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 8,981,127.17 8,981,127.17

注:申购含红利再投、转换入份(金)额;赎回含转换出份(金)额。

6.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

前海开源中国稀缺资产混合A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 916,841.19 -986,871.43 -70,030.24

本期利润 -1,974,773.99 333,259.38 -1,641,514.61

本期基金份额交易 -76,432.22 -8,990.94 -85,423.16

产生的变动数

其中:基金申购款 152,450.69 -228,740.69 -76,290.00

基金赎回款 -228,882.91 219,749.75 -9,133.16

本期已分配利润 - - -

本期末 -1,134,365.02 -662,602.99 -1,796,968.01

前海开源中国稀缺资产混合C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,508.00 -8,721.67 -6,213.67

本期利润 -422,912.56 405,984.41 -16,928.15

本期基金份额交易 -215,335.11 -841,762.89 -1,057,098.00

产生的变动数

其中:基金申购款 -2,049,543.95 -6,490,440.07 -8,539,984.02

第19页共39页

基金赎回款 1,834,208.84 5,648,677.18 7,482,886.02

本期已分配利润 - - -

本期末 -635,739.67 -444,500.15 -1,080,239.82

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 19,455.79

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 824.74

其他 3,833.43

合计 24,113.96

注:“其他”为申购款利息收入及结算保证金利息收入。

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 38,202,864.03

减:卖出股票成本总额 40,760,018.89

买卖股票差价收入 -2,557,154.86

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期内无债券买卖差价收入。

6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无债券赎回差价收入。

6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无债券申购差价收入。

第20页共39页

6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内无贵金属买卖差价收入。

6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。

6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。

6.4.7.15 衍生工具收益

6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无买卖权证差价收入。

6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无其他衍生工具投资收益。

6.4.7.16 股利收益

单位:人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 20,994.80

基金投资产生的股利收益 -

合计 20,994.80

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 739,243.79

第21页共39页

——股票投资 739,243.79

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 739,243.79

6.4.7.18 其他收入

单位:人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 422,390.68

基金转换费收入 9,397.76

合计 431,788.44

6.4.7.19 交易费用

单位:人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 108,263.07

银行间市场交易费用 -

合计 108,263.07

6.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 24,795.19

汇划费 807.50

债券托管账户维护费 13,800.00

其他 300.00

合计 64,497.88

注:“其他”为托管账户维护费以及审计询证费。

第22页共39页

6.4.8 关联方关系

6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

前海开源基金管理有限公司(“前海开源 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

基金”)

中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金代销机构

银行”)

开源证券股份有限公司(“开源证券”) 基金管理人股东、基金代销机构

北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人股东

北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人股东

深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限 基金管理人股东

合伙)

前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.9.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.9.1.2 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.9.1.3 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.9.1.4 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上

第23页共39页

年度可比期间内未通过关联方交易单元进行交易,无佣金产生。

6.4.9.2 关联方报酬

6.4.9.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

30日

当期发生的基金应支付 122,275.63 7,864,233.72

的管理费

其中:支付销售机构的 7,065.75 83,244.17

客户维护费

注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定,依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,客户维护费从基金管理费中列支。

6.4.9.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

30日

当期发生的基金应支付 20,379.25 1,310,705.67

的托管费

注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托 第24页共39页

管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法

定节假日、公休日等,支付日期顺延。

6.4.9.2.3 销售服务费

单位:人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

前海开源中国稀缺 前海开源中国稀缺 合计

资产混合A 资产混合C

前海开源基金管理有限 - 1,085.73 1,085.73

公司

合计 - 1,085.73 1,085.73

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 前海开源中国稀缺 前海开源中国稀缺

资产混合A 资产混合C 合计

前海开源基金管理有限 - 506,764.13 506,764.13

公司

合计 - 506,764.13 506,764.13

注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。

本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.10%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性划出,由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

第25页共39页

本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行股份 2,006,169.99 19,455.79 43,859,510.65 862,895.02

有限公司

注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管,按适用利率或约定利率计息。

6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.9.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

6.4.10 期末(2017年6月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发或增发而持有流通受限证券。

6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值

代码名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单价 数量(股) 成本总额 总额 备注



2017 2017

中航年 重大 年

002013机电 5月 事项 10.24 8月 11.36 67,650 793,778.00692,736.00-

12日 2日

高新 2017 重大 2017

300098兴年 事项 12.90年 13.18 42,300 550,371.00545,670.00-

第26页共39页

6月 7月

22日 3日

注:本基金本报告期末持有的暂时停牌等流通受限股票的复牌情况,统计截止日期为2017年

8月18日。

6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

证券款,无抵押债券。

6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款,无抵押债券。

6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为16,867,373.99元,属于第二层次的余额为1,238,406.00元,属于第三层

次的余额为0.00元;于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产中属于第一层次的余额为10,902,049.00元,属于第二层次的余额为0.00元,属

于第三层次的余额为0.00元。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交 第27页共39页

易不活跃)、或属于非公开发行等情况,基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月

31日:同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例(%)

1 权益投资 18,105,779.99 88.94

其中:股票 18,105,779.99 88.94

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 2,010,464.49 9.88

7 其他各项资产 240,251.60 1.18

8 合计 20,356,496.08 100.00

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7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 16,806,809.99 86.87

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 1,298,970.00 6.71



J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 18,105,779.99 93.58

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。

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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明



金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 600879 航天电子 166,800 1,466,172.00 7.58

2 600990 四创电子 18,901 1,171,672.99 6.06

3 600562 国睿科技 40,100 1,104,354.00 5.71

4 600316 洪都航空 52,300 840,461.00 4.34

5 002439 启明星辰 40,500 753,300.00 3.89

6 002413 雷科防务 66,600 745,920.00 3.86

7 002013 中航机电 67,650 692,736.00 3.58

8 600038 中直股份 14,600 668,242.00 3.45

9 600685 中船防务 24,400 668,072.00 3.45

10 002465 海格通信 60,400 648,696.00 3.35

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例(%)

1 600038 中直股份 3,147,933.81 23.20

2 600990 四创电子 3,065,233.00 22.60

3 600372 中航电子 2,702,813.10 19.92

4 000768 中航飞机 2,595,470.31 19.13

5 002179 中航光电 2,501,433.85 18.44

6 600435 北方导航 2,358,585.98 17.39

7 600685 中船防务 2,343,296.00 17.27

8 600879 航天电子 2,249,958.00 16.59

9 600118 中国卫星 2,149,404.00 15.84

10 600562 国睿科技 2,033,651.00 14.99

11 002465 海格通信 1,869,280.00 13.78

12 600677 航天通信 1,446,933.00 10.67

第30页共39页

13 601989 中国重工 1,445,606.00 10.66

14 600150 中国船舶 1,284,129.00 9.47

15 600316 洪都航空 1,254,423.00 9.25

16 002439 启明星辰 1,132,026.00 8.34

17 600765 中航重机 1,073,580.57 7.91

18 600391 航发科技 965,901.00 7.12

19 600893 航发动力 900,803.00 6.64

20 000065 北方国际 895,790.00 6.60

21 300024 机器人 843,845.00 6.22

22 002013 中航机电 793,778.00 5.85

23 300101 振芯科技 718,388.00 5.30

24 002413 雷科防务 672,940.00 4.96

25 300458 全志科技 632,118.00 4.66

26 300114 中航电测 595,523.47 4.39

27 002151 北斗星通 591,789.00 4.36

28 002185 华天科技 558,902.00 4.12

29 300098 高新兴 550,371.00 4.06

30 600703 三安光电 541,629.00 3.99

31 000561 烽火电子 539,912.00 3.98

32 300077 国民技术 506,718.00 3.74

33 000738 中航动控 504,050.00 3.72

34 002023 海特高新 503,488.00 3.71

35 002414 高德红外 483,154.00 3.56

36 000998 隆平高科 420,510.00 3.10

注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例(%)

1 002179 中航光电 2,428,946.10 17.90

2 600038 中直股份 2,242,023.46 16.53

3 600372 中航电子 1,951,283.32 14.38

4 000768 中航飞机 1,706,799.55 12.58

5 600435 北方导航 1,646,622.15 12.14

第31页共39页

6 600990 四创电子 1,623,104.00 11.96

7 600685 中船防务 1,587,911.45 11.71

8 600118 中国卫星 1,459,341.50 10.76

9 601989 中国重工 1,360,092.28 10.03

10 002465 海格通信 1,296,793.00 9.56

11 600677 航天通信 1,216,930.07 8.97

12 600104 上汽集团 1,172,814.90 8.65

13 600519 贵州茅台 1,162,432.00 8.57

14 600150 中国船舶 1,150,922.29 8.48

15 600019 宝钢股份 1,124,950.35 8.29

16 601398 工商银行 1,118,575.00 8.25

17 600585 海螺水泥 1,112,649.02 8.20

18 601169 北京银行 1,109,537.00 8.18

19 601318 中国平安 1,108,494.50 8.17

20 600036 招商银行 1,097,536.64 8.09

21 600547 山东黄金 1,091,554.00 8.05

22 000065 北方国际 1,059,028.99 7.81

23 600765 中航重机 1,031,108.87 7.60

24 002311 海大集团 1,029,436.75 7.59

25 600562 国睿科技 882,465.51 6.51

26 600893 航发动力 824,986.00 6.08

27 600879 航天电子 791,925.79 5.84

28 300114 中航电测 616,394.00 4.54

29 000998 隆平高科 410,914.36 3.03

30 600391 航发科技 364,248.00 2.69

31 600316 洪都航空 313,438.00 2.31

32 002439 启明星辰 312,686.00 2.30

注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 47,224,506.09

卖出股票收入(成交)总额 38,202,864.03

注:买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

第32页共39页

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明



本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明



本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

第33页共39页

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 18,391.34

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 343.00

5 应收申购款 221,517.26

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 240,251.60

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 流通受限情况说明

比例(%)

1 002013 中航机电 692,736.00 3.58 重大事项

第34页共39页

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数(户) 基金份额

持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

前海 635 20,856.91 247,035.57 1.87% 12,997,101.67 98.13%

开源

中国

稀缺

资产

混合A

前海 3,310 2,713.33 19.02 0.00% 8,981,108.15 100.00%

开源

中国

稀缺

资产

混合C

合计 3,945 5,633.78 247,054.59 1.11% 21,978,209.82 98.89%

注:① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分

母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

③本基金自2015年11月19日起,增加C类基金份额并设置对应基金代码。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额

比例

前海开源 9.56 0.00%

基金管理人所有从业人员 中国稀缺

持有本基金 资产混合

A

前海开源 9,995.03 0.11%

第35页共39页

中国稀缺

资产混合

C

合计 10,004.59 0.05%

注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部负责人、本基金基金经理未持有本开放式基金份额。

§9 开放式基金份额变动

单位:份

项目 前海开源中国稀 前海开源中国稀

缺资产混合A 缺资产混合C

基金合同生效日(2015年9月10日)基金 306,691,845.32 -

份额总额

本报告期期初基金份额总额 13,519,408.14 122,761.19

本报告期基金总申购份额 4,468,922.84 101,938,185.48

减:本报告期基金总赎回份额 4,744,193.74 93,079,819.50

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"- - -

"填列)

本报告期期末基金份额总额 13,244,137.24 8,981,127.17

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,基金管理人无重大人事变动;

本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

第36页共39页

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内未发生变更。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注



华创证券 2 85,427,370.12 100.00% 62,470.85 100.00% -

长江证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字

[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序:

A:选择标准

1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及 第37页共39页

市场走向、个股分析报告和专门研究报告;

3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B:选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位:

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期内租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基

投资 金情况

者类序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 持有份 份额占

别 号 达到或者超过 份额 份额 份额 额 比

20%的时间区间

机构 1 20170531-20170601 0.00 20,285,202.86 20,285,202.86 0.00 0.00%

2 20170531-20170605 0.00 17,898,568.02 17,898,568.02 0.00 0.00%

个人-- - - - - -

- -- - - - - -

产品特有风险

1. 巨额赎回风险

(1)本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大,单一投资者的巨额赎回,可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响;

(2)单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时,在符合 第38页共39页

基金合同约定情况下,如基金管理人认为有必要,可延期办理本基金的赎回申请,投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险;如果连续2个开放日以上(含)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;2. 转换运作方式或终止基金合同的风险

单一投资者巨额赎回后,若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净

值低于5000万情形的,基金管理人应当向中国证监会提出解决方案,或按基金合同约定,转

换运作方式或终止基金合同,其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险;3.流动性风险

单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;

4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小,导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

前海开源基金管理有限公司

2017年8月28日

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