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基金买卖网 > 基金净值 > 大成恒丰宝货币B (001698)
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大成恒丰宝货币B001698
基金类型:货币型     成立日期:2015-08-04     基金规模:0.00亿份     基金经理: 欧阳亮 张俊杰 
基金全称:大成恒丰宝货币市场基金     基金管理人:大成基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

500万元起购
定投5000000元
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
工银香港中小盘(QDII)人民币 1.3840 4.53%
华安香港精选 1.5880 3.66%
汇添富亚澳成熟优选 1.1090 3.64%
华夏移动互联混合(QDII)人民币 1.6930 3.61%
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华安大中华 1.3160 3.46%
华宝海外中国成长 2.0150 3.39%
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景顺长城大中华 1.7940 3.10%
工银新经济混合(QDII)人民币 1.1132 3.02%
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同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
基金景阳 4.191 5.51%
大成强化收益A 1.243 5.16%
大成海外中国机会混合… 1.173 3.53%
基金景业 1.6731 2.24%
大成景宏 0.9008 1.81%
名称 万份收益 7日年化
大成添益交易型货币B 0.406 2.49%
大成添益交易型货币E 0.3403 2.25%
大成添益交易型货币A 0.337 2.25%
大成月添利B 0.4929 1.93%
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热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 -0.82%
鹏华国防 0.00%
兴全有机增长 -1.22%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.3503
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
大成恒丰宝货币市场基金2016年年度报告
大成恒丰宝货币市场基金

2016年年度报告

2016年 12月 31日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:恒丰银行股份有限公司

送出日期:2017年3月25日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月23日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

第1页

1.2目录

§1重要提示及目录......1

1.1重要提示......1

1.2目录......2

§2基金简介......4

2.1基金基本情况......4

2.2基金产品说明......4

2.3基金管理人和基金托管人......4

2.4信息披露方式......5

2.5其他相关资料......5

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......5

3.1主要会计数据和财务指标......5

3.2基金净值表现......6

3.3过去三年基金的利润分配情况......10

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17

§5托管人报告......17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17

§6审计报告......17

§7年度财务报表......18

7.1资产负债表......18

7.2利润表......20

7.3所有者权益(基金净值)变动表......21

7.4报表附注......22

§8投资组合报告......42

8.1期末基金资产组合情况......42

8.2债券回购融资情况......42

8.3基金投资组合平均剩余期限......42

8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......43

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......43

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细......44

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......44

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......44

8.9投资组合报告附注......45

第2页

§9基金份额持有人信息......45

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......45

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......46

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......46

§10开放式基金份额变动......46

§11重大事件揭示......47

11.1基金份额持有人大会决议......47

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......47

11.4基金投资策略的改变......47

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......47

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......48

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......48

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......49

11.9其他重大事件......49

§12影响投资者决策的其他重要信息......56

§13备查文件目录......56

13.1备查文件目录......56

13.2存放地点......57

13.3查阅方式......57

第3页

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 大成恒丰宝货币市场基金

基金简称 大成恒丰宝货币

基金主代码 001697

交易代码 001697

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年8月4日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 恒丰银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 5,215,476,715.52份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称: 大成恒丰宝货币 大成恒丰宝货币B 大成恒丰宝货币

A E

下属分级基金的交易代码: 001697 001698 001699

报告期末下属分级基金的份额总额 8,776,268.07份 5,113,728,578.01 92,971,869.44

份 份

2.2基金产品说明

投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。

投资策略 本基金通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供求等因素的综合分析,

对资金利率变动趋势进行评估,最大限度地优化存款期限、回购和债券

品种组合。基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上,

结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置。基金根据对未来

短期利率走势的研判,结合基金资产流动性的要求动态调整组合久期。

在确保安全性和流动性的前提下,通过不同商业银行和不同存款期限的

选择,挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行协议存款和大额存单的

投资,在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险,提高存款及存单

资产的流动性。在日常的投资管理过程中,本基金将会紧密关注申购与

赎回资金变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的

因素,建立组合流动性监控管理指标,实现对基金资产流动性的实时管

理。

业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期

的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 大成基金管理有限公司 恒丰银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 罗登攀 吴琪君

第4页

人 联系电话 0755-83183388 95395

电子邮箱 office@dcfund.com.cn wuqijun@hfbank.com.cn

客户服务电话 4008885558 95395

传真 0755-83199588 021-38966338

注册地址 深圳市福田区深南大道7088 山东省烟台市芝罘区南大街

号招商银行大厦32层 248号

办公地址 深圳市福田区深南大道7088 上海市浦东新区源深路419号

号招商银行大厦32层 国际华城710室

邮政编码 518040 200135

法定代表人 刘卓 蔡国华

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市黄浦区湖滨路202号企业天

普通合伙) 地2号楼普华永道中心11楼

注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招

商银行大厦32层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.

1期 2015年8月4日(基金合同生效日)-2015

间数 2016年 年12月31日

据和

指标

大成恒丰宝 大成恒丰宝货 大成恒丰宝 大成恒丰 大成恒丰宝货 大成恒丰宝

货币A 币B 货币E 宝货币A 币B 货币E

本期 174,212.29 7,688,260.47 2,028,399.6 145,090. 3,846,654.65 56,700.68

已实 4 02

现收



本期 174,212.29 7,688,260.47 2,028,399.6 145,090. 3,846,654.65 56,700.68

第5页

利润 4 02

本期 2.5306% 2.7767% 2.6326% 1.0024% 1.1055% 0.9494%

净值

收益



3.1.

2期

末数 2016年末 2015年末

据和

指标

期末 8,776,268. 5,113,728,578 92,971,869. 987,494. 300,741,021. 42,161,104.

基金 07 .01 44 40 76 20

资产

净值

期末 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

基金

份额

净值

3.1. 2015年末

3累

计期 2016年末

末指



累计 3.5584% 3.9129% 3.6070% 1.0024% 1.1055% 0.9494%

净值

收益



注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金申购赎回费为零。

3、本基金收益分配按日结转份额。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成恒丰宝货币A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6932% 0.0028% 0.0880% 0.0000% 0.6052% 0.0028%

第6页

过去六个月 1.3199% 0.0054% 0.1760% 0.0000% 1.1439% 0.0054%

过去一年 2.5306% 0.0057% 0.3500% 0.0000% 2.1806% 0.0057%

自基金合同 3.5584% 0.0050% 0.4938% 0.0000% 3.0646% 0.0050%

生效起至今

大成恒丰宝货币B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.7541% 0.0027% 0.0880% 0.0000% 0.6661% 0.0027%

过去六个月 1.4426% 0.0054% 0.1760% 0.0000% 1.2666% 0.0054%

过去一年 2.7767% 0.0057% 0.3500% 0.0000% 2.4267% 0.0057%

自基金合同 3.9129% 0.0049% 0.4938% 0.0000% 3.4191% 0.0049%

生效起至今

大成恒丰宝货币E

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6934% 0.0027% 0.0880% 0.0000% 0.6054% 0.0027%

过去六个月 1.3202% 0.0054% 0.1760% 0.0000% 1.1442% 0.0054%

过去一年 2.6326% 0.0057% 0.3500% 0.0000% 2.2826% 0.0057%

自基金合同 3.6070% 0.0050% 0.4938% 0.0000% 3.1132% 0.0050%

生效起至今

第7页

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

第8页

注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告期末,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

第9页

注:2015年净值增长率表现期间为2015年8月4日(基金合同生效日)至2015年12月31日。

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

大成恒丰宝货币A

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

第10页

2016年 172,131.21 - 2,081.08 174,212.29

2015年 145,019.65 - 70.37 145,090.02

合计 317,150.86 - 2,151.45 319,302.31

单位:人民币元

大成恒丰宝货币B

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2016年 6,393,375.04 - 1,294,885.43 7,688,260.47

2015年 3,823,248.05 - 23,406.60 3,846,654.65

合计 10,216,623.09 - 1,318,292.03 11,534,915.12

单位:人民币元

大成恒丰宝货币E

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2016年 2,008,893.11 - 19,506.53 2,028,399.64

2015年 53,464.71 - 3,235.97 56,700.68

合计 2,062,357.82 - 22,742.50 2,085,100.32

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日

正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2亿元人民币,注

册地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理,还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。

经过十多年的稳健发展,公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样,构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2016年12月31日,本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金,4只QDII基金及68只开放式证券投资基金。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明

第11页

任职日期 离任日期

数量经济学硕士。

2006年7月至2008

年4月就职于东莞农

商银行资金营运中心,

历任交易员、研究员。

2008年4月至2012

年9月就职于国投瑞

银基金管理有限公司

固定收益部,2011年

6月30日至2012年9

月15日担任国投瑞银

货币市场基金基金经

理。2012年9月加入

大成基金管理有限公

司。2013年3月7日

至2014年4月4日任

大成货币市场证券投

李达夫先 本基金基 2015年8月 2016年9月23日 11年 资基金基金经理。

生 金经理 4日 2013年3月7日至

2016年9月23日任大

成现金增利货币市场

基金基金经理。2013

年7月17日至2016

年9月23日任大成景

安短融债券型证券投

资基金基金经理。

2014年9月3日至

2016年9月23日任大

成信用增利一年定期

开放债券型证券投资

基金基金经理。2015

年8月4日至2016年

9月23日任大成恒丰

宝货币市场基金基金

经理。具有基金从业

资格。国籍:中国

中央财经大学经济学

学士。2007年10月加

陈会荣先 本基金基 2016年9月 入大成基金管理有限

生 金经理 6日 - 10年 公司,历任基金运营

部基金助理会计师、

基金运营部登记清算

主管、固定收益总部

第12页

助理研究员、固定收

益总部基金经理助理、

固定收益总部基金经

理。自2016年8月6

日起任大成景穗灵活

配置混合型证券投资

基金基金经理,自

2016年8月6日起任

大成丰财宝货币市场

基金基金经理,自

2016年9月6日起任

大成恒丰宝货币市场

基金基金经理。自

2016年11月2日起任

大成惠利纯债债券型

证券投资基金、大成

惠益纯债债券型证券

投资基金基金经理,

自2017年3月1日起

任大成惠祥定期开放

纯债债券型证券投资

基金基金经理。自

2017年3月22日起任

大成月添利理财债券

型证券投资基金、大

成慧成货币市场基金

和大成景旭纯债债券

型证券投资基金基金

经理。具有基金从业

资格。国籍:中国

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成恒丰宝货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成恒丰宝货币市场基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利 第13页

益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具,对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在9笔同日反向交易,原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形;主动投资组合间债券交易存在 2笔同日反向交易,原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年前三季度,央行执行稳健的货币政策,资金面总体宽松,到四季度,一系列去杠杆

政策使资产荒的局面转为了资金荒,隔夜回购利率均值约为2.29%,较三季度上升19BP,14天

回购加权利率均值约为3.28%,较三季度上升55BP。美联储加息和通胀预期造成全球多数主要市

第14页

场债券收益率大幅上行,我国1年期金融债收益率上行约90bp,1年AAA短期融资券上行约

107bp,1年AA+短融品种上行约124bp。

本基金以流动性为第一前提,在关键时点适度加长配置期限并适时调整组合结构,取得了良好的组合收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金A类净值收益率为2.5306%,B类净值收益率为2.7767%,E类净值收益率为

2.6326%,期间业绩比较基准收益率为0.3500%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年,货币政策将进一步从降低融资成本切换到抑制资产泡沫,资金面仍将中性偏紧,

本基金将延续稳健的操作风格,合理安排组合久期及资产结构,努力为持有人带来持续稳定的回报。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内,依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度,本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是:国家法律法规及行业监管规则的执行情况;基金合同的遵守情况;内部规章制度的执行情况;资讯管制和保密工作落实情况;员工职业操守规范情况,目的是规范基金财产的运作,防范和控制投资风险,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,维护本基金份额持有人的合法权益。

(一)根据最新的法律法规、规章、规范性文件,本基金管理人及时制定了相应的公司制度,并对现有制度进行不断修订和完善,确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。

同时,为保障制度的适时性,避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应,报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。

(二)全面加强风险监控,不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项内控措施,公司严格执行风险控制管理员制度,健全内控工作协调机制及监督机制,并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力,有效防范相关业务风险。同时,公司严格执行投资报备制度,建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统,将投资报备工作纳入常态。

(三)日常监察和专项监察相结合,确保监察稽核的有效性和深入性。本年度,公司继续对本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查,对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察,同时,还专门针对基金投资交易(包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等)、 第15页

基金运营(基金头寸、基金结算、登记清算等)、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察,保证了公司监察的全面性、实时性,通过专项监察,及时发现并纠正了业务中的潜在风险,加强了业务部门和人员的风险意识,从而较好地预防了风险的发生。

(四)加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理,定期或不定期的对投资管理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查,有效的防范了各种形式的利益输送行为。

(五)以多种方式加强合规教育与培训,提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的法律法规,并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题,提供法律依据,对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门,避免了业务发展中的盲目性,及时防范风险,维护了基金份额持有人的利益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行 第16页

间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值数据。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配有关原则的规定:本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。本报告期内本基金应分配利润9,890,872.40元,报告期内已分配利润9,890,872.40元。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支、利润分配情况等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 大成恒丰宝货币市场基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的大成恒丰宝货币市场基金 (以下简称“大

成恒丰宝货币基金 ”)的财务报表,包括2016年12月31

日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净

值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是大成恒丰宝货币基金的基金管理

人大成基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

第17页

“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称

“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实

务操作编制财务报表,并使其实现公允反映;

(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存

在由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计

意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计

工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计

师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不

存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披

露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,

包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允

列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非

对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层

选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价

财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审

计意见提供了基础。

审计意见段 我们认为,上述大成恒丰宝货币基金的财务报表在所有重大

方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证

监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实

务操作编制,公允反映了大成恒丰宝货币基金2016年12

月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变

动情况。

注册会计师的姓名 薛竞 俞伟敏

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国 上海市

审计报告日期 2017年3月24日

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:大成恒丰宝货币市场基金

报告截止日:2016年12月31日

单位:人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产:

银行存款 7.4.7.1 2,642,752,106.06 193,814,154.36

结算备付金 - -

第18页

存出保证金 - -

交易性金融资产 7.4.7.2 319,688,135.40 169,942,798.10

其中:股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 319,688,135.40 169,942,798.10

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 2,246,134,237.49 20,000,150.00

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 6,810,260.82 1,882,905.62

应收股利 - -

应收申购款 1,872,608.93 3,010,881.15

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 5,217,257,348.70 388,650,889.23

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 44,549,777.72

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 183,112.74 80,426.03

应付托管费 51,271.53 22,519.29

应付销售服务费 28,559.50 4,190.32

应付交易费用 7.4.7.7 25,503.43 16,011.64

应交税费 - -

应付利息 - 2,630.93

应付利润 1,343,185.98 26,712.94

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 149,000.00 59,000.00

负债合计 1,780,633.18 44,761,268.87

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 5,215,476,715.52 343,889,620.36

未分配利润 7.4.7.10 - -

所有者权益合计 5,215,476,715.52 343,889,620.36

负债和所有者权益总计 5,217,257,348.70 388,650,889.23

注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.000元,基金份额总额5,215,476,715.52

份,其中A类基金份额总额为8,776,268.07份,B类基金份额总额为5,113,728,578.01份,E

第19页

类基金份额总额为92,971,869.44份。

7.2利润表

会计主体:大成恒丰宝货币市场基金

本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年8月4日(基

2016年12月31日 金合同生效日)至

2015年12月31日

一、收入 11,818,692.48 4,850,507.57

1.利息收入 11,300,310.21 4,769,788.30

其中:存款利息收入 7.4.7.11 4,239,483.85 3,316,842.25

债券利息收入 3,488,241.00 1,250,081.76

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 3,572,585.36 202,864.29

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填 517,504.27 80,719.27

列)

其中:股票投资收益 7.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 517,504.27 80,719.27

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 - -

3.公允价值变动收益(损失以 7.4.7.16 - -

“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号 - -

填列)

5.其他收入(损失以“-”号 7.4.7.17 878.00 -

填列)

减:二、费用 1,927,820.08 802,062.22

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 774,695.20 382,294.42

2.托管费 7.4.10.2.2 216,914.49 107,042.40

3.销售服务费 7.4.10.2.3 172,279.39 32,804.71

4.交易费用 7.4.7.18 162.50 15.00

5.利息支出 386,368.50 189,405.69

其中:卖出回购金融资产支出 386,368.50 189,405.69

6.其他费用 7.4.7.19 377,400.00 90,500.00

三、利润总额(亏损总额以 9,890,872.40 4,048,445.35

“-”号填列)

第20页

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-” 9,890,872.40 4,048,445.35

号填列)

7.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:大成恒丰宝货币市场基金

本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日

单位:人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 343,889,620.36 - 343,889,620.36

(基金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 9,890,872.40 9,890,872.40

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 4,871,587,095.16 - 4,871,587,095.16

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 6,474,568,651.35 - 6,474,568,651.35

2.基金赎回款 -1,602,981,556.19 - -1,602,981,556.19

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -9,890,872.40 -9,890,872.40

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益 5,215,476,715.52 - 5,215,476,715.52

(基金净值)

上年度可比期间

项目 2015年8月4日(基金合同生效日)至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 334,457,921.93 - 334,457,921.93

(基金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 4,048,445.35 4,048,445.35

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 9,431,698.43 - 9,431,698.43

(净值减少以“-”号填

列)

第21页

其中:1.基金申购款 1,208,377,782.52 - 1,208,377,782.52

2.基金赎回款 -1,198,946,084.09 - -1,198,946,084.09

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -4,048,445.35 -4,048,445.35

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益 343,889,620.36 - 343,889,620.36

(基金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

______罗登攀______ ______周立新______ ____周立新____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

大成恒丰宝货币市场基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中

国证监会”)证监许可[2015]第1308号《关于准予大成恒丰宝货币市场基金注册的批复》注册,

由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成恒丰宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币334,391,848.73元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第992号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《大成恒丰宝货币市场基金基金合同》于2015年8月4日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为

334,457,921.93份基金份额,根据《大成恒丰宝货币市场基金基金合同》的规定,本基金设立

募集期内认购资金产生的利息收入66,073.20元在本基金成立后,折算为66,073.20份基金份额。

本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司,基金托管人为恒丰银行股份有限公司。

本基金根据销售方式或单个账户持有的基金份额数量等的不同,对投资人持有的基金份额进行分类。各类别分设不同的基金代码,按各自的费率收取销售服务费并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率,分为A级、B级和E级三级基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成恒丰宝货币市场基金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于:现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。本基金投资业绩比较基准为:银行活期存款利率(税后)。

第22页

本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成恒丰宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 第23页

融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。

对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格,以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;

或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

为了避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过0.25%时,基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施,使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。

计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值:

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

第24页

(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和

赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少,以及因类别调整而引起的A、B、E类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。

7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量

债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.9费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益,而赎回的基金份 第25页

额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式,每日计算当

日收益并全部分配结转至应付收益科目,于下一工作日以红利再投资方式支付累计收益。

7.4.4.11分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投

资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关

于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增

第26页

试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融

业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 12,752,106.06 3,814,154.36

定期存款 - 90,000,000.00

其中:存款期限1-3个月 - 90,000,000.00

其他存款 2,630,000,000.00 100,000,000.00

合计: 2,642,752,106.06 193,814,154.36

注:1.定期存款的存款期限为定期存款的票面存期。

2.其他存款为根据协议可提前支取且没有利息损失的协议存款。

7.4.7.2交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - 0.0000%

债 银行间市场 319,688,135.40 319,673,000.00 -15,135.40 -0.0003%



合计 319,688,135.40 319,673,000.00 -15,135.40 -0.0003%

第27页

上年度末

项目 2015年12月31日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - 0.0000%

债 银行间市场 169,942,798.10 170,365,000.00 422,201.90 0.1228%



合计 169,942,798.10 170,365,000.00 422,201.90 0.1228%

注:1、偏离金额=影子定价-摊余成本;

2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中;买断式逆回购

交易所买入返售证券 221,135,000.00 -

银行间买入返售证券 2,024,999,237.49 -

合计 2,246,134,237.49 -

上年度末

项目 2015年12月31日

账面余额 其中;买断式逆回购

银行间买入返售证券 20,000,150.00 -

合计 20,000,150.00 -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 1,700.08 966.22

应收定期存款利息 - 590,000.00

第28页

应收其他存款利息 1,671,236.05 411,469.85

应收结算备付金利息 - -

应收债券利息 3,095,385.03 862,144.27

应收买入返售证券利息 2,041,939.66 18,325.28

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 - -

合计 6,810,260.82 1,882,905.62

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 - -

银行间市场应付交易费用 25,503.43 16,011.64

合计 25,503.43 16,011.64

7.4.7.8其他负债

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

预提费用 149,000.00 59,000.00

合计 149,000.00 59,000.00

7.4.7.9实收基金

金额单位:人民币元

大成恒丰宝货币A

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 987,494.40 987,494.40

本期申购 72,071,341.02 72,071,341.02

本期赎回(以"-"号填列) -64,282,567.35 -64,282,567.35

第29页

本期末 8,776,268.07 8,776,268.07

金额单位:人民币元

大成恒丰宝货币B

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 300,741,021.76 300,741,021.76

本期申购 5,533,426,940.67 5,533,426,940.67

本期赎回(以"-"号填列) -720,439,384.42 -720,439,384.42

本期末 5,113,728,578.01 5,113,728,578.01

金额单位:人民币元

大成恒丰宝货币E

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 42,161,104.20 42,161,104.20

本期申购 869,070,369.66 869,070,369.66

本期赎回(以"-"号填列) -818,259,604.42 -818,259,604.42

本期末 92,971,869.44 92,971,869.44

注:申购含转入及红利再投份额,赎回含转出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位:人民币元

大成恒丰宝货币A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 174,212.29 - 174,212.29

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中:基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -174,212.29 - -174,212.29

本期末 - - -

单位:人民币元

大成恒丰宝货币B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 7,688,260.47 - 7,688,260.47

本期基金份额交易 - - -

第30页

产生的变动数

其中:基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -7,688,260.47 - -7,688,260.47

本期末 - - -

单位:人民币元

大成恒丰宝货币E

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 2,028,399.64 - 2,028,399.64

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中:基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -2,028,399.64 - -2,028,399.64

本期末 - - -

7.4.7.11存款利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年8月4日(基金合同生效日)

月31日 至2015年12月31日

活期存款利息收入 33,083.32 27,776.48

定期存款利息收入 900,000.00 590,000.00

其他存款利息收入 3,305,042.12 2,698,213.68

结算备付金利息收入 467.41 852.09

其他 891.00 -

合计 4,239,483.85 3,316,842.25

7.4.7.12股票投资收益

本报告期内及上年度可比期间本基金无股票投资收益。

7.4.7.13债券投资收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年8月4日(基金合同

2016年12月31日 生效日)至2015年12月31日

卖出债券(、债转股及债券到期兑 515,391,227.62 191,367,279.81

付)成交总额

第31页

减:卖出债券(、债转股及债券到 509,956,369.42 190,017,430.49

期兑付)成本总额

减:应收利息总额 4,917,353.93 1,269,130.05

买卖债券差价收入 517,504.27 80,719.27

7.4.7.14衍生工具收益

本报告期内及上年度可比期间本基金无衍生工具收益。

7.4.7.15股利收益

本报告期内及上年度可比期间本基金无股利收益。

7.4.7.16公允价值变动收益

本报告期内及上年度可比期间本基金无公允价值变动收益。

7.4.7.17其他收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年8月4日(基金合同生效日)

12月31日 至2015年12月31日

其他 878.00 -

合计 878.00 -

7.4.7.18交易费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年8月4日(基金合同生

12月31日 效日)至2015年12月31日

交易所市场交易费用 - 15.00

银行间市场交易费用 162.50 -

合计 162.50 15.00

7.4.7.19其他费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年8月4日(基金合同生

年12月31日 效日)至2015年12月31日

审计费用 40,000.00 50,000.00

信息披露费 300,000.00 30,000.00

债券托管账户维护费 36,000.00 10,500.00

第32页

其他 1,400.00 -

合计 377,400.00 90,500.00

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务

等增值税政策的通知》(财税[2016]140号),要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,

以资管产品管理人为增值税纳税人,自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题

的补充通知》(财税[2017]2号),2017年7月1日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税

应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017

年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,

已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法,由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

恒丰银行股份有限公司(“恒丰银行”) 基金托管人、基金销售机构

中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东

光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东

广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东(2016年4月25日前)

大成国际资产管理有限公司(“大成国 基金管理人的子公司

际”)

大成创新资本管理有限公司(“大成创 基金管理人的合营企业

新资本”)

注:1. 根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有

关决议,大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金2%股权以拍卖竞买的方式转让

给大成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。

2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第33页

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本报告期内及上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年8月4日(基金合同生效日)

月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 774,695.20 382,294.42

的管理费

其中:支付销售机构的 166,308.50 10,177.45

客户维护费

注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累

计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年8月4日(基金合同生效日)

月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 216,914.49 107,042.40

的托管费

注:支付基金托管人恒丰银行的托管费按前一日基金资产净值0.07%的年费率计提,逐日累计至

每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值×0.07%/ 当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

单位:人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

大成恒丰 大成恒丰宝 大成恒丰宝 合计

宝货币A 货币B 货币E

大成基金 1,183.82 10,715.15 - 11,898.97

恒丰银行 467.90 - 130,845.19 131,313.09

光大证券 616.52 - - 616.52

第34页

合计 2,268.24 10,715.15 130,845.19 143,828.58

上年度可比期间

获得销售服务费的 2015年8月4日(基金合同生效日)至2015年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

大成恒丰 大成恒丰宝 大成恒丰宝 合计

宝货币A 货币B 货币E

大成基金 14.46 14,672.37 - 14,686.83

恒丰银行 303.51 - 1,135.63 1,439.14

合计 317.97 14,672.37 1,135.63 16,125.97

注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给大成基金,再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额、B类基金份额和E类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%、0.01%和0.25%。销售服务费的计算公式为:对应级别日销售服务费=前一日对应级别基金资产净值×约定年费率÷当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方均未投资本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年8月4日(基金合同生效日)至

名称 2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

恒丰银行 12,752,106.06 33,083.32 3,814,154.36 27,776.48

注:本基金的银行存款由基金托管人恒丰银行保管,按约定利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

第35页

7.4.11利润分配情况

7.4.11.1利润分配情况——货币市场基金

金额单位:人民币元

大成恒丰宝货币A

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

172,131.21 - 2,081.08 174,212.29-

大成恒丰宝货币B

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 合计

6,393,375.04 - 1,294,885.43 7,688,260.47-

大成恒丰宝货币E

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 合计

2,008,893.11 - 19,506.53 2,028,399.64-

注:本基金在本年度累计分配收益9,890,872.40元,其中以红利再投资方式结转入实收基金

8,574,399.36元,计入应付收益科目1,316,473.04元。

7.4.12期末( 2016年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

于本报告期末,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

于本报告期末,本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是货币市场基金,其风险和预期收益率低于股票基金、混合型基金和普通债券型基金,属于预期风险收益水平较低的品种。本基金投资的金融工具主要为存款和债券投资等。本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定 第36页

了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,对公司整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会,通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题,形成正式决议提交投委会。在业务操作层面,监察稽核部履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行恒丰银行,定期存款存放在包商银行股份有限公司,协议存款存放在具有基金托管资格的民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、光大银行股份有限公司、上海银行有限公司、浙商银行有限公司、平安银行股份有限公司、北京银行有限公司、广发银行股份有限公司、华夏银行、浦东发展银行和兴业银行股份有限公司,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,不投资于信用等级在AA+以下的债券与非金

融企业债务融资工具,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

第37页

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

A-1 - 9,994,382.90

A-1以下 - -

未评级 319,688,135.40 159,948,415.20

合计 319,688,135.40 169,942,798.10

注:未评级部分为短期融资券和政策性金融债。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资



7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天,平均剩余存续期不得超过240天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5 个交易日累计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%。

于2016年12月31日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且

不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 第38页

而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 5年以

2016年12月 6个月以内 6个月-1年 1-5年上 不计息 合计

31日

资产

银行存款 2,642,752,106.06 - - - -2,642,752,106.06

交易性金融资 299,693,086.6819,995,048.72 - - - 319,688,135.40



买入返售金融2,246,134,237.49 - - - -2,246,134,237.49

资产

应收利息 - - - -6,810,260.82 6,810,260.82

应收申购款 - - - -1,872,608.93 1,872,608.93

资产总计 5,188,579,430.2319,995,048.72 - -8,682,869.755,217,257,348.70

负债

应付管理人报 - - - - 183,112.74 183,112.74



应付托管费 - - - - 51,271.53 51,271.53

应付销售服务 - - - - 28,559.50 28,559.50



应付交易费用 - - - - 25,503.43 25,503.43

应付利润 - - - -1,343,185.98 1,343,185.98

其他负债 - - - - 149,000.00 149,000.00

负债总计 - - - -1,780,633.18 1,780,633.18

利率敏感度缺5,188,579,430.2319,995,048.72 - -6,902,236.575,215,476,715.52



上年度末 5年以

2015年12月 6个月以内 6个月-1年 1-5年上 不计息 合计

31日

第39页

资产

银行存款 193,814,154.36 - - - - 193,814,154.36

交易性金融资 79,985,290.6989,957,507.41 - - - 169,942,798.10



买入返售金融 20,000,150.00 - - - - 20,000,150.00

资产

应收利息 - - - -1,882,905.62 1,882,905.62

应收申购款 - - - -3,010,881.15 3,010,881.15

资产总计 293,799,595.0589,957,507.41 - -4,893,786.77 388,650,889.23

负债

卖出回购金融 44,549,777.72 - - - - 44,549,777.72

资产款

应付管理人报 - - - - 80,426.03 80,426.03



应付托管费 - - - - 22,519.29 22,519.29

应付销售服务 - - - - 4,190.32 4,190.32



应付交易费用 - - - - 16,011.64 16,011.64

应付利息 - - - - 2,630.93 2,630.93

应付利润 - - - - 26,712.94 26,712.94

其他负债 - - - - 59,000.00 59,000.00

负债总计 44,549,777.72 - - - 211,491.15 44,761,268.87

利率敏感度缺 249,249,817.3389,957,507.41 - -4,682,295.62 343,889,620.36



注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币万元)

分析 本期末 上年度末(2015年12月31

(2016年12月31日) 日)

市场利率下降25个基点 增加约14 增加约22

市场利率上升25个基点 下降约14 下降约22

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

第40页

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无重大市场价格风险。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第二层次的余额为319,688,135.40元,无属于第一或第三层次的余额(2015年12月31日:

第二层次的余额为169,942,798.10元,无属于第一或第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第41页

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例(%)

1 固定收益投资 319,688,135.40 6.13

其中:债券 319,688,135.40 6.13

资产支持证券 - 0.00

2 买入返售金融资产 2,246,134,237.49 43.05

其中:买断式回购的买入返售金融 - 0.00

资产

3 银行存款和结算备付金合计 2,642,752,106.06 50.65

4 其他各项资产 8,682,869.75 0.17

5 合计 5,217,257,348.70 100.00

8.2债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 5.99

其中:买断式回购融资 0.00

占基金

序号 项目 金额 资产净

值的比

例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 - 0.00

其中:买断式回购融资 - 0.00

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

8.3基金投资组合平均剩余期限

8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 45

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22

第42页

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”,本

报告期内,本基金未发生超标情况。

8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

净值的比例(%) 产净值的比例(%)

1 30天以内 69.77 0.00

其中:剩余存续期超过397天的浮 0.00 0.00

动利率债

2 30天(含)—60天 0.58 0.00

其中:剩余存续期超过397天的浮 0.00 0.00

动利率债

3 60天(含)—90天 14.00 0.00

其中:剩余存续期超过397天的浮 0.00 0.00

动利率债

4 90天(含)—120天 2.30 0.00

其中:剩余存续期超过397天的浮 0.00 0.00

动利率债

5 120天(含)—397天(含) 13.23 0.00

其中:剩余存续期超过397天的浮 0.00 0.00

动利率债

合计 95.63 0.00

8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内,本基金未发生超标情况。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例(%)

1 国家债券 - 0.00

2 央行票据 - 0.00

3 金融债券 269,687,940.55 5.17

其中:政策性金融债 269,687,940.55 5.17

4 企业债券 - 0.00

5 企业短期融资券 50,000,194.85 0.96

6 中期票据 - 0.00

7 同业存单 - 0.00

8 其他 - 0.00

第43页

9 合计 319,688,135.40 6.13

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 - 0.00



8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例(%)

1 160201 16国开01 1,600,000 159,952,996.38 3.07

2 160414 16农发14 1,100,000 109,734,944.17 2.10

3 011699819 16华电SCP008 100,000 10,009,155.02 0.19

4 011698578 16苏交通SCP015 100,000 9,998,072.63 0.19

5 011698568 16同方SCP005 100,000 9,997,895.27 0.19

6 011698487 16厦门航空 50,000 4,999,110.15 0.10

SCP010

7 011698624 16川能投SCP001 50,000 4,998,928.69 0.10

8 011611009 16大唐集SCP009 50,000 4,998,808.33 0.10

9 011698684 16中航租赁 50,000 4,998,224.76 0.10

SCP006

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.2180%

报告期内偏离度的最低值 -0.1816%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0880%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

报告期内负偏离度的绝对值均未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

报告期内正偏离度的绝对值均未达到0.5%。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本报告期末未持有资产支持证券。

第44页

8.9投资组合报告附注

8.9.1本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并

考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通 过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币1.00元。

8.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 6,810,260.82

4 应收申购款 1,872,608.93

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 8,682,869.75

8.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

级别 户数 份额

(户) 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额

比例 比例

大成 1,996 4,396.93 76,506.14 0.87% 8,699,761.93 99.13%

恒丰

宝货

币A

大成 26 196,681,868.39 5,113,688,129.09 100.00% 40,448.92 0.00%

恒丰

宝货

币B

大成 4,819 19,292.77 - 0.00% 92,971,869.44 100.00%

恒丰

第45页

宝货

币E

合计 6,841 762,385.14 5,113,764,635.23 98.05% 101,712,080.29 1.95%

注:1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对分级份额,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

2、持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

大成恒丰宝 209.35 0.0024%

货币A

大成恒丰宝 - 0.0000%

基金管理人所有从业人员 货币B

持有本基金 大成恒丰宝 - 0.0000%

货币E

合计 209.35 0.0000%

注:上述占基金总份额比例的计算中,对分级份额,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

大成恒丰宝货币A 0

本公司高级管理人员、基 大成恒丰宝货币B 0

金投资和研究部门负责人 大成恒丰宝货币E 0

持有本开放式基金 合计 0

大成恒丰宝货币A 0

大成恒丰宝货币B 0

本基金基金经理持有本开

放式基金 大成恒丰宝货币E 0

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位:份

大成恒丰宝货 大成恒丰宝货 大成恒丰宝货

币A 币B 币E

第46页

基金合同生效日(2015年 14,376,242.17 320,064,666.64 17,013.12

8月4日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总 987,494.40 300,741,021.76 42,161,104.20



本报告期基金总申购份额 72,071,341.02 5,533,426,940.67 869,070,369.66

减:本报告期基金总赎回份 64,282,567.35 720,439,384.42 818,259,604.42



本报告期基金拆分变动份 - - -

额(份额减少以"-"填列)

本报告期期末基金份额总 8,776,268.07 5,113,728,578.01 92,971,869.44



§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动

基金管理人于2016年6月25日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的

公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过,钟鸣远先生不再担任公司副总经理。

二、基金托管人基金托管部门的重大人事变动:

无。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本年度应支付的审计费用为4万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 第47页

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

1、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称“深圳证监局”)《关于对大成基金管理有限公司采取责令整改并暂停办理相关业务措施的决定》,责令公司进行整改,并暂停受理公募基金产品注册申请6个月,暂停受理新设子公司业务申请1年,对相关责任人采取行政监管措施。公司高度重视,制定并落实相关整改措施,并及时向深圳证监局提交整改报告。目前公司已完成相关整改工作。

2、报告期内基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例



安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -

国泰君安 1 - 0.00% - 0.00% -

注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:

(一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为;

(二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求;

(三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务;

(四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投资组合证券交易需要;

(五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务;

(六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

本报告期内本基金新增席位:无。本报告期内本基金退租席位:无。

第48页

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

无。

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。

11.9其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 关于大成基金管理有限公司增 中国证监会指定报刊及本公 2016年12月

加上海万得投资顾问有限公司 司网站 30日

为开放式基金代销机构并开通

相关业务的公告

2 关于大成恒丰宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及本公 2016年12月

暂停大额申购(含定期定额申 司网站 28日

购)及基金转换转入业务公告

3 关于大成恒丰宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及本公 2016年12月

“元旦”假期前暂停申购(定 司网站 27日

期定额申购除外)及基金转换

转入业务公告

4 大成基金管理有限公司关于增 中国证监会指定报刊及本公 2016年12月

加北京汇成基金销售有限公司 司网站 27日

为开放式基金销售机构并开通

相关业务的公告

5 关于大成基金管理有限公司旗 中国证监会指定报刊及本公 2016年12月

下部分基金增加兴业银行股份 司网站 24日

有限公司为销售机构的公告

6 大成基金管理有限公司关于旗 中国证监会指定报刊及本公 2016年11月

下部分基金增加民生证券股份 司网站 29日

有限公司为代销机构的公告

7 大成恒丰宝货币市场基金2016 中国证监会指定报刊及本公 2016年10月

年第3季度报告 司网站 24日

第49页

8 大成恒丰宝货币市场基金变更 中国证监会指定报刊及本公 2016年9月

基金经理的公告 司网站 27日

9 大成基金管理有限公司关于增 中国证监会指定报刊及本公 2016年9月

加北京唐鼎耀华投资咨询有限 司网站 27日

公司为开放式基金代销机构并

开通相关业务的公告

10 关于大成恒丰宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及本公 2016年9月

“国庆节”假期前暂停申购 司网站 22日

(定期定额申购除外)及基金

转换转入业务公告

11 大成恒丰宝货币市场基金招募 中国证监会指定报刊及本公 2016年9月

说明书(2016年第2期)-摘要 司网站 19日

12 大成恒丰宝货币市场基金招募 中国证监会指定报刊及本公 2016年9月

说明书(2016年第2期) 司网站 19日

13 关于大成恒丰宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及本公 2016年9月

“中秋节”假期前暂停申购 司网站 9日

(定期定额申购除外)及基金

转换转入业务公告

14 大成恒丰宝货币市场基金增聘 中国证监会指定报刊及本公 2016年9月

基金经理的公告 司网站 7日

15 大成恒丰宝货币市场基金2016 中国证监会指定报刊及本公 2016年8月

年半年度报告摘要 司网站 25日

16 大成恒丰宝货币市场基金2016 中国证监会指定报刊及本公 2016年8月

年半年度报告 司网站 25日

17 大成基金管理有限公司关于增 中国证监会指定报刊及本公 2016年7月

加上海长量基金销售投资顾问 司网站 27日

有限公司为开放式基金代销机

构并开通相关业务的公告

18 大成基金管理有限公司关于旗 中国证监会指定报刊及本公 2016年7月

第50页

下部分基金增加上海基煜基金 司网站 23日

销售有限公司为代销机构的公



19 大成恒丰宝货币市场基金2016 中国证监会指定报刊及本公 2016年7月

年第2季度报告 司网站 20日

20 大成基金管理有限公司关于增 中国证监会指定报刊及本公 2016年7月

加宏信证券有限责任公司为开 司网站 16日

放式基金代销机构并开通相关

业务的公告

21 大成基金管理有限公司关于增 中国证监会指定报刊及本公 2016年7月

加北京晟视天下投资管理有限 司网站 9日

公司为开放式基金代销机构并

开通相关业务的公告

22 关于大成恒丰宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及本公 2016年6月

“端午节”假期前暂停申购 司网站 3日

(定期定额申购除外)及基金

转换转入业务公告

23 大成基金管理有限公司关于增 中国证监会指定报刊及本公 2016年5月

加武汉市伯嘉基金销售有限公 司网站 17日

司为开放式基金代销机构并开

通相关业务的公告

24 大成基金管理有限公司关于旗 中国证监会指定报刊及本公 2016年5月

下部分基金增加上海好买基金 司网站 10日

销售有限公司为代销机构的公



25 大成基金管理有限公司关于增 中国证监会指定报刊及本公 2016年5月

加珠海盈米财富管理有限公司 司网站 7日

为开放式基金代销机构并开通

相关业务的公告

第51页

26 大成基金管理有限公司关于增 中国证监会指定报刊及本公 2016年5月

加深圳市金斧子投资咨询有限 司网站 5日

公司为开放式基金代销机构并

开通相关业务的公告

27 大成基金管理有限公司关于增 中国证监会指定报刊及本公 2016年4月

加奕丰金融服务(深圳)有限 司网站 30日

公司为开放式基金代销机构并

开通相关业务的公告

28 关于大成恒丰宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及本公 2016年4月

“劳动节”假期前暂停申购 司网站 26日

(定期定额申购除外)及基金

转换转入业务公告

29 大成恒丰宝货币市场基金2016 中国证监会指定报刊及本公 2016年4月

年第1季度报告 司网站 22日

30 大成基金管理有限公司关于延 中国证监会指定报刊及本公 2016年3月

长大成恒丰宝货币市场基金E 司网站 31日

类份额销售服务费率优惠期的

公告

31 关于大成恒丰宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及本公 2016年3月

“清明节”假期前暂停申购 司网站 29日

(定期定额申购除外)及基金

转换转入业务公告

32 大成基金管理有限公司关于增 中国证监会指定报刊及本公 2016年3月

加万和证券有限责任公司为开 司网站 26日

放式基金代销机构并开通相关

业务的公告

33 大成恒丰宝货币市场基金2015 中国证监会指定报刊及本公 2016年3月

年年度报告摘要 司网站 26日

34 大成恒丰宝货币市场基金2015 中国证监会指定报刊及本公 2016年3月

第52页

年年度报告 司网站 26日

35 大成恒丰宝货币市场基金招募 中国证监会指定报刊及本公 2016年3月

说明书(2016年第1期)-摘要 司网站 18日

36 大成恒丰宝货币市场基金招募 中国证监会指定报刊及本公 2016年3月

说明书(2016年第1期) 司网站 18日

37 大成基金管理有限公司关于增 中国证监会指定报刊及本公 2016年3月

加徽商期货有限责任公司为开 司网站 12日

放式基金代销机构并开通相关

业务的公告

38 大成基金管理有限公司关于增 中国证监会指定报刊及本公 2016年3月

加北京蒽次方资产管理有限公 司网站 1日

司为开放式基金代销机构及相

关费率优惠的公告

39 大成基金管理有限公司关于增 中国证监会指定报刊及本公 2016年2月

加上海凯石财富基金销售有限 司网站 18日

公司代销公告

40 关于大成恒丰宝货币市场基金 中国证监会指定报刊及本公 2016年2月

“春节”假期前暂停申购(定 司网站 2日

期定额申购除外)及基金转换

转入业务公告

41 大成基金管理有限公司关于降 中国证监会指定报刊及本公 2016年1月

低旗下部分开放式基金申购、 司网站 30日

赎回、转换转出及最低持有份

额数额限制的公告

42 大成恒丰宝货币市场基金2015 中国证监会指定报刊及本公 2016年1月

年第4季度报告 司网站 20日

43 关于再次提请投资者及时更新 中国证监会指定报刊及本公 2016年12月

已过期身份证件或者身份证明 司网站 22日

文件的公告

第53页

44 大成基金管理有限公司关于撤 中国证监会指定报刊及本公 2016年9月

销上海理财中心的公告 司网站 21日

45 大成基金管理有限公司澄清公 中国证监会指定报刊及本公 2016年9月

告 司网站 20日

46 大成基金管理有限公司关于撤 中国证监会指定报刊及本公 2016年8月

销福州分公司的公告 司网站 6日

47 大成基金管理有限公司关于网 中国证监会指定报刊及本公 2016年8月

上直销端通联-民生银行支付渠 司网站 5日

道维护暂停服务的通知

48 关于调整直销网上交易系统通 中国证监会指定报刊及本公 2016年7月

联支付交通银行渠道认申购费 司网站 19日

率优惠的公告

49 大成基金管理有限公司关于高 中国证监会指定报刊及本公 2016年6月

级管理人员变更的公告 司网站 25日

50 大成基金管理有限公司关于网 中国证监会指定报刊及本公 2016年5月

上直销端通联支付渠道维护暂 司网站 18日

停服务的通知大成基金管理有

限公司关于网上直销端通联支

付渠道维护暂停服务的通知

51 大成基金管理有限公司关于网 中国证监会指定报刊及本公 2016年4月

上直销端通联支付渠道维护暂 司网站 29日

停服务的通知

52 大成基金管理有限公司关于股 中国证监会指定报刊及本公 2016年4月

权变更及修改《公司章程》的 司网站 27日

公告

53 大成基金管理有限公司关于支 中国证监会指定报刊及本公 2016年4月

付宝基金支付业务下线的公告 司网站 18日

54 关于网上直销端建设银行进行 中国证监会指定报刊及本公 2016年4月

系统维护暂停服务的通知 司网站 15日

第54页

55 大成基金管理有限公司关于网 中国证监会指定报刊及本公 2016年4月

上直销端通联支付渠道维护暂 司网站 14日

停服务的通知

56 关于大成基金管理有限公司上 中国证监会指定报刊及本公 2016年3月

海理财中心业务变更的公告 司网站 29日

57 大成基金管理有限公司关于网 中国证监会指定报刊及本公 2016年3月

上直销端中国银行渠道维护暂 司网站 25日

停服务的通知

58 大成基金管理有限公司关于网 中国证监会指定报刊及本公 2016年3月

上直销端民生银行渠道维护暂 司网站 25日

停服务的通知

59 大成基金管理有限公司关于网 中国证监会指定报刊及本公 2016年2月

上直销端暂停申购交易业务的 司网站 3日

通知

60 大成基金管理有限公司关于网 中国证监会指定报刊及本公 2016年1月

上直销端银联通支付渠道维护 司网站 26日

暂停服务的通知

61 大成基金管理有限公司关于网 中国证监会指定报刊及本公 2016年1月

上交易PC端银联支付渠道升级 司网站 22日

暂停部分服务的通知

62 大成基金管理有限公司关于网 中国证监会指定报刊及本公 2016年1月

上交易通联系统升级暂停服务 司网站 19日

的通知

63 大成基金管理有限公司关于网 中国证监会指定报刊及本公 2016年1月

上交易PC端银联支付渠道升级 司网站 15日

暂停服务的通知

64 大成基金管理有限公司关于网 中国证监会指定报刊及本公 2016年1月

上交易通联系统升级暂停服务 司网站 14日

的通知

第55页

65 大成基金管理有限公司关于因 中国证监会指定报刊及本公 2016年1月

指数熔断调整公司旗下部分公 司网站 8日

募基金开放时间的公告

66 关于旗下场内基金在指数熔断 中国证监会指定报刊及本公 2016年1月

期间暂停申购赎回业务的提示 司网站 6日

性公告

67 大成基金管理有限公司关于因 中国证监会指定报刊及本公 2016年1月

指数熔断调整公司旗下部分公 司网站 5日

募基金开放时间的公告

§12影响投资者决策的其他重要信息

1、根据2016年4月27日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改<公司章程>的公

告》,根据大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第十四次会议和2016

年第一次临时股东会的有关决议,本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人将所持本公司2%股权(对应出资额400万元)以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任公司,广东证券股份有限公司退出本公司投资,中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至50%(对应出资额1亿元),同时,就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司公司章程》。本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。

2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变

更的公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议(以下简称“董事会”)审议通过,杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议,同意在公司新督察长任职前,由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务,代为履职时间不超过90日。

3、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变

更的公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成恒丰宝货币市场基金的文件;

第56页

2、《大成恒丰宝货币市场基金基金合同》;

3、《大成恒丰宝货币市场基金托管协议》;

4、大成基金管理有限公司营业执照、法人许可证及公司章程;

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

13.2存放地点

备查文件存放于本基金管理人和托管人的住所。

13.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行

查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。

客户服务中心电话:400-888-5558(免长途通话费用)

国际互联网网址:http://www.dcfund.com.cn

大成基金管理有限公司

2017年3月25日

第57页
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