工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基
金

2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2022 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示 ......2
1.2 目录 ......3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况 ......5
2.2 基金产品说明 ......5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......5
2.4 信息披露方式 ......6
2.5 其他相关资料 ......6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6
3.1 主要会计数据和财务指标 ......6
3.2 基金净值表现 ......7
3.3 其他指标 ......8
§4 管理人报告 ......8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......12
§5 托管人报告 ...... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13
6.1 资产负债表 ......13
6.2 利润表 ......14
6.3 净资产（基金净值）变动表 ......16
6.4 报表附注 ......19
§7 投资组合报告...... 46
7.1 期末基金资产组合情况 ......46
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......47
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......47
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......49
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......52
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......52
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......52

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......52
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......52
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......52
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......52
7.12 投资组合报告附注 ......52
§8 基金份额持有人信息...... 53
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......53
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......53
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......53
§9 开放式基金份额变动...... 53
§10 重大事件揭示...... 54
10.1 基金份额持有人大会决议 ......54
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......54
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......54
10.4 基金投资策略的改变 ......54
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......54
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......54
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......54
10.8 其他重大事件 ......57
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 57
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......57
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......57
§12 备查文件目录...... 57
12.1 备查文件目录 ......57
12.2 存放地点 ......58
12.3 查阅方式 ......58

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金

基金简称 工银国家战略股票

基金主代码 001719

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 1 月 29 日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总 223,319,377.70 份
额

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 把握国家战略主题相关上市公司的稳步成长，力争实现基金资产
的长期稳定增值。

投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济
运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变
化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业
状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益
水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调
整策略，在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在
市场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例，力求实现基金
财产的长期稳定增值，从而有效提高不同市场状况下基金资产的
整体收益水平。本基金界定的与国家战略主题相关的行业是指在
国家战略方针指导下的相关行业和经济领域，具体包括区域发展
战略的相关行业和经济领域、行业发展战略的相关行业和经济领
域、经济改革战略的相关行业和经济领域和其他符合国家战略导
向的行业和经济领域。本基金在行业配置的基础上，通过定性分
析和定量分析相结合的办法，选择具有核心竞争优势和持续增长
潜力，且估值水平相对合理的国家战略主题相关优质上市公司的
股票进行重点投资。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率＋20%×中债综合财富（总值）指数收
益率。

风险收益特征 本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披 姓名 朱碧艳 秦一楠

露负责 联系电话 400-811-9999 010-66060069

人 电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn tgxxpl@abchina.com


客户服务电话 400-811-9999 95599

传真 010-66583158 010-68121816

注册地址 北京市西城区金融大街 5 号、甲 北京市东城区建国门内大街 69
5 号 9 层甲 5 号 901 号

办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛 北京市西城区复兴门内大街 28
大厦 A 座 6-9 层 号凯晨世贸中心东座 F9

邮政编码 100033 100031

法定代表人 赵桂才 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.icbccs.com.cn
址

基金中期报告备置地点 基金管理人或基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 工银瑞信基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 5 号新

盛大厦 A 座 6-9 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -2,396,914.55

本期利润 -16,739,742.26

加权平均基金份额本期利润 -0.1017

本期加权平均净值利润率 -4.30%

本期基金份额净值增长率 -2.07%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 225,420,796.08

期末可供分配基金份额利润 1.0094

期末基金资产净值 538,802,748.08

期末基金份额净值 2.413

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 141.30%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

4、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

过去一个月 6.63% 1.55% 7.64% 0.86% -1.01% 0.69%

过去三个月 -2.35% 1.91% 5.26% 1.14% -7.61% 0.77%

过去六个月 -2.07% 1.90% -6.92% 1.16% 4.85% 0.74%

过去一年 24.19% 1.75% -10.39% 1.00% 34.58% 0.75%

过去三年 132.47% 1.75% 17.55% 1.01% 114.92 0.74%
%

自基金合同生效 141.30% 1.54% 53.49% 0.96% 87.81% 0.58%
起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2016 年 01 月 29 日生效。

2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月。截至本报告期末，本基金的投资符合基金合
同关于投资范围及投资限制的规定。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

工银瑞信基金管理有限公司是由中国工商银行和瑞士信贷合资设立的基金管理公司，成立于2005 年 6 月。目前，公司在北京、上海、深圳等地设有分公司，分别在香港和上海设有全资子公司-工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。

自成立以来，公司坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足专业化、综合化、国际化、数字化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”，致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。

公司秉持“以人为本”的理念，全方位引入国内外优秀人才，组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。经过十多年的发展，工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和 QDII、QFII、RQFII、公募基金投顾等多项业务资格，成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。

工银瑞信(含子公司)以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务，为逾 7700 万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务，赢得了广大基
金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至 2022 年 6 月 30 日，工
银瑞信(含子公司)旗下管理 216只公募基金和多个年金、私募资产管理计划，资产管理总规模 1.78万亿元,养老金管理规模居行业领先。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限


曾任华泰联合证券研究员；2011 年加入
工银瑞信，现任研究部策略组组长、基础
化工行业研究副总监、基金经理；2016 年
9 月 22 日至 2019 年 8 月 14 日，担任工
银瑞信新材料新能源行业股票型证券投
陈 小 本基金的 2018 年 资基金基金经理；2018 年 11 月 30 日至
鹭 基金经理 11 月 30 - 13 年 今，担任工银瑞信国家战略主题股票型证
日 券投资基金基金经理；2019 年 12 月 25
日至今，担任工银瑞信产业升级股票型证
券投资基金基金经理；2020 年 12 月 30
日至 2022 年 4 月 27 日，担任工银瑞信优
选对冲策略灵活配置混合型发起式证券
投资基金基金经理。

注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《基金从业人员资格管理规则》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

本基金管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3 日内、5 日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析，本报告期未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 6 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年以来，国内外市场环境进一步复杂化，海外地缘冲突带来的冲击仍然存在，原油价格高位驱动全球通胀压力持续高增，制裁和贸易政策调整也导致了全球供应链体系的重塑。各国央行均表达了对通胀的担忧，持续的通胀导致全球经济复苏的压力增大，美国加快加息节奏和幅度，对全球流动性和资产定价产生压力。国内经济压力同样较大，去年以来的地产行业销售持续低迷，消费疲软，仅出口表现出较好的支撑，如果随着出口增速下行，经济压力也将进一步加大；二季度多地爆发的疫情限制了经济复苏的动能，疫情冲击供需两端带动制造业景气度重回荣枯线下。面对严峻的经济形势，国内宏观政策陆续出台，往后看，疫情好转、流动恢复、信贷支持、基建等稳增长政策落地有望支撑经济逐步开始进入改善的态势。

在基金操作上，我们认为全球不确定性因素增多，美债实际利率上行对高估值板块存在压制，今年经济增长压力增大，稳增长政策有望持续出台，因此更看好低估值价值板块。其中居民资产从房地产向金融资产转移的中长期趋势没有改变，但是短期受各地房地产政策放松导致的购房资金回流，以及阶段性赚钱效应减弱导致的基金发行下降影响，我们调低了券商板块的配置。相反地，针对房地产行业快速下行的压力，我们判断地方层面的政策调整有助于改善行业产生系统性金融风险的担忧，但是投资机会可能更多来自于行业格局的变化，相比于前几轮周期中，更加激进的高杠杆型民企扩张速度超过行业，本轮周期更多的是对硬着陆风险的应对，高杠杆激进型企业的扩张或将不会重现，相较而言更加稳健的龙头公司有望在未来一段时间获得更好的市场空间，我们可以遵循资金、土地以及销售的维度去观测行业竞争格局的变化。我们继续重点配置了房地产板块优质龙头，以及受益销售逐步好转的产业链公司。通胀方面，去年以来大宗商品供需紧张，价格大幅上行，我们认为全球双碳政策的转型将导致传统能源产品和高能耗产品的中长期供给受到制约，长期价格中枢可能会逐步上移，短期国内对于上游保供稳价的需求迫切，以及海外同样面临通胀压制下的衰退风险，对上游原材料的需求形成拖累，我们本期也相应降低了对上游资源板块的配置，转向寻找更多直接受益经济刺激的下游需求端行业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为-2.07%，业绩比较基准收益率为-6.92%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们面临国内外经济周期错位的背景，国内经济有望逐步筑底回升，但是海外
经济衰退风险加大。国内随着疫情对生产限制的解除，经济活动逐步恢复，宏观政策对于经济增长的投资和消费层面均给予较大的支持，稳增长政策继续出台，陆续有城市进行购房政策调整，汽车，家电等消费补贴政策也相继出台。我们有望看到下半年宏观流动性逐步从宽货币向宽信用传导，资金更多的流入到实体经济层面，带动地产、汽车等大类资产销售，以及固定资产投资上升。在经济内生动能仍然偏弱以及就业压力仍然较大的背景下，我们认为稳增长的政策以及相对宽松的货币政策不会快速转向，外部经济压力变大以及消费端通胀抬升的趋势可能对货币政策的节奏形成干扰，但是大概率不会影响货币政策方向。在前期关注海外经济体复工对生产的恢复之外，需要更进一步观察其经济衰退对于需求减弱的影响。

在基金的投资上，我们认为市场在今年上半年发生了估值的大幅波动，下半年同样可能发生，但是整体并非系统性牛市的背景下，单纯依靠估值的波动获取收益会越来越难。我们将继续沿着经济复苏的方向和节奏进行配置，首先地产行业的下行和复苏是本轮经济波动的核心，伴随政策的调整和高频数据出台，我们预计见到了月度级别销售下行的低点，后续有望逐步好转，与此同时行业的好转并不意味着所有企业的转机，仅有稳健的行业龙头有望享受本轮行业复苏的红利。我们认为在短期通过政府扩大投资稳定经济大盘，基建仍然是不可或缺的抓手，较低的估值和相匹配的业绩增速，对应的风险和回报是有性价比的。另一方面，上游大宗商品的价格回落，给下游盈利让渡了一些空间，我们逐步寻找受益的中下游行业，随着经济的逐步恢复，具有长期人口红利的医药和消费行业有望得到中期估值的修复，我们也在逐步寻找这些行业自下而上的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

（1）职责分工

估值小组成员为 4 人，分别来自公司运作部、固定收益部（或研究部）、风险管理部、法律合规部，组长由运作部负责人担任。

各部门负责人推荐各部门成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部分管副总批准同意。

（2）专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

2、投资经理参与或决定估值的程度

投资经理可参与讨论估值原则和方法，但不得参与最终估值决策。


3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—工银瑞信基金管理有限公司 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了
认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本托管人认为，工银瑞信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，工银瑞信基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金

报告截止日：2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 31,945,588.36 15,639,464.90

结算备付金 802,685.08 394,666.81

存出保证金 169,888.94 63,238.64

交易性金融资产 6.4.7.2 506,105,142.98 235,435,736.34

其中：股票投资 506,105,142.98 235,198,736.34

基金投资 - -

债券投资 - 237,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 4,013,184.51 71,957.81

应收股利 - -

应收申购款 2,317,279.87 551,310.93

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - 3,430.65

资产总计 545,353,769.74 252,159,806.08

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 5,278,230.89 1,211,191.24


应付管理人报酬 648,874.83 311,787.79

应付托管费 108,145.84 51,964.66

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 515,770.10 304,760.62

负债合计 6,551,021.66 1,879,704.31

净资产：

实收基金 6.4.7.10 223,319,377.70 101,557,817.79

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 315,483,370.38 148,722,283.98

净资产合计 538,802,748.08 250,280,101.77

负债和净资产总计 545,353,769.74 252,159,806.08

注： 1、本基金基金合同生效日为 2016 年 1 月 29 日。

2、报告截止日 2022 年 6 月 30 日，基金份额净值为人民币 2.413 元，基金份额总额为
223,319,377.70 份。

3、比较数据已根据《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的
资产负债表格式的要求进行列示：2021 年年度报告资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在 2022 年中期报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，2021 年年度报告资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在 2022 年中期报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额，下同。6.2 利润表
会计主体：工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
6 月 30 日 6 月 30 日

一、营业总收入 -13,290,558.33 6,259,291.84

1.利息收入 106,778.45 45,435.13

其中：存款利息收入 6.4.7.13 106,778.45 45,217.09

债券利息收入 - 218.04

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -


其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -205,931.31 14,436,878.25
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -5,458,188.29 13,429,224.13

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 26,230.45 721,850.20

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 5,226,026.53 285,803.92

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 -14,342,827.71 -8,945,575.84
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 1,151,422.24 722,554.30
号填列）

减：二、营业总支出 3,449,183.93 2,054,458.64

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,867,268.15 1,274,975.59

2．托管费 6.4.10.2.2 477,878.13 212,495.98

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - 0.79

8．其他费用 6.4.7.23 104,037.65 566,986.28

三、利润总额（亏损总额 -16,739,742.26 4,204,833.20
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 -16,739,742.26 4,204,833.20
“-”号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -16,739,742.26 4,204,833.20

注：比较数据已根据《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：2021 年中期报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在 2022 年中期报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金
额，下同。
6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期末净资 101,557,817.79 - 148,722,283.98 250,280,101.77
产（基金
净值）

加：会计 - - - -
政策变更

前期 - - - -
差错更正

其他 - - - -

二、本期

期初净资 101,557,817.79 - 148,722,283.98 250,280,101.77
产（基金
净值）
三、本期
增减变动

额（减少 121,761,559.91 - 166,761,086.40 288,522,646.31
以“-”号
填列）
（一）、综

合收益总 - - -16,739,742.26 -16,739,742.26
额
（二）、本
期基金份
额交易产
生的基金

净值变动 121,761,559.91 - 183,500,828.66 305,262,388.57
数
（净值减
少以“-”
号填列）
其中：1.

基金申购 236,888,314.39 - 337,168,919.16 574,057,233.55
款

2. -115,126,754.48 - -153,668,090.50 -268,794,844.98

基金赎回
款
（三）、本
期向基金
份额持有
人分配利

润产生的 - - - -
基金净值
变动（净
值减少以
“-”号填
列）
（四）、其

他综合收 - - - -
益结转留
存收益
四、本期

期末净资 223,319,377.70 - 315,483,370.38 538,802,748.08
产（基金
净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期末净资 92,645,502.12 - 81,553,323.98 174,198,826.10
产（基金
净值）

加：会计 - - - -
政策变更

前期 - - - -
差错更正

其他 - - - -

二、本期

期初净资 92,645,502.12 - 81,553,323.98 174,198,826.10
产（基金
净值）
三、本期
增减变动

额（减少 -8,573,683.19 - -2,239,796.19 -10,813,479.38
以“-”号
填列）
（一）、综

合收益总 - - 4,204,833.20 4,204,833.20
额

（二）、本
期基金份
额交易产
生的基金

净值变动 -8,573,683.19 - -6,444,629.39 -15,018,312.58
数
（净值减
少以“-”
号填列）
其中：1.

基金申购 83,674,154.49 - 80,358,598.66 164,032,753.15
款

2.

基金赎回 -92,247,837.68 - -86,803,228.05 -179,051,065.73
款
（三）、本
期向基金
份额持有
人分配利

润产生的 - - - -
基金净值
变动（净
值减少以
“-”号填
列）
（四）、其

他综合收 - - - -
益结转留
存收益
四、本期

期末净资 84,071,818.93 - 79,313,527.79 163,385,346.72
产（基金
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

赵桂才 郝炜 关亚君

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1554 号《关于准予工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金注册的批复》注册，由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 300,391,776.15 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 117 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金合同》于 2016 年 1月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 300,448,207.41 份基金份额，其中认购资金利息折合 56,431.26 份基金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2022 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

1、金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。


(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)


本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

2、金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期
信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3、收入/（损失）的确认和计量

新金融工具准则

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资
产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法
律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据衔接规定，对可比期间信
息不予调整，首日执行新金融工具准则的累积影响数调整本报告期期初未分配利润。此外，中国
证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

1、金融工具

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，将金融工具分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。
于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产。

新金融工具准则要求对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于 2021 年 12 月 31 日，银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、交易性金
融资产、卖出回购金融资产款等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应付利息”科目
中。于 2022 年 1 月 1 日，根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入银行存
款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产、买入返售金融资产、卖出回购金融资产款等科目项下列示。同时以摊余成本法计量的金融资产按照预期信用损失为基准，计提损失准备 0.00 元，对本基金期初未分配利润无影响。

于 2022 年 1 月 1 日，本基金持有的金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具
准则的规定进行分类和计量的具体结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收证券清算款、应收利息、应收股利、应收申购和其他资产，金额分别为

15,639,464.90 元、394,666.81 元、63,238.64 元、0.00 元、71,957.81 元、3,430.65 元、0.00
元、551,310.93 元、0.00 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收清算款、其他资产-应收利息、应收股利、应收申购款和其他资产-其他应收款，金额分别为 15,642,663.76 元、394,862.17 元、63,269.88 元、0.00
元、71,957.81 元、0.00 元、551,310.93 元、0.00 元、0.00 元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 235,435,736.34 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 235,435,741.53 元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、应付交易费用、应付利息和其他负
债，金额分别为 0.00 元、0.00 元、1,211,191.24 元、311,787.79 元、51,964.66 元、0.00 元、
138,471.67 元、0.00 元、166,288.95 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为卖出回购金融资产款、应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务费、其他负债-应付交易费用、其他负债-应付利息和其他负债-其他应付款，金额分别为 0.00 元、0.00
元、1,211,191.24 元、311,787.79 元、51,964.66 元、0.00 元、138,471.67 元、0.00 元、166,288.95
元。

2、修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》

根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度
报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 31,945,588.36

等于：本金 31,939,168.21

加：应计利息 6,420.15

减：坏账准备 -


定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 31,945,588.36

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 498,948,323.36 - 506,105,142.98 7,156,819.62

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 498,948,323.36 - 506,105,142.98 7,156,819.62

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货投资。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.8 其他资产

无。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 7,937.63

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 419,029.91

其中：交易所市场 419,029.91

银行间市场 -

应付利息 -

预提审计费 24,795.19

预提信息披露费 59,507.37


预提账户维护费 4,500.00

合计 515,770.10

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 101,557,817.79 101,557,817.79

本期申购 236,888,314.39 236,888,314.39

本期赎回（以“-”号填列） -115,126,754.48 -115,126,754.48

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 223,319,377.70 223,319,377.70

注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 100,873,804.77 47,848,479.21 148,722,283.98

本期利润 -2,396,914.55 -14,342,827.71 -16,739,742.26

本期基金份额交易 126,943,905.86 56,556,922.80 183,500,828.66
产生的变动数

其中：基金申购款 243,630,678.26 93,538,240.90 337,168,919.16

基金赎回款 -116,686,772.40 -36,981,318.10 -153,668,090.50

本期已分配利润 - - -

本期末 225,420,796.08 90,062,574.30 315,483,370.38

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 96,314.29

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 9,615.89

其他 848.27

合计 106,778.45

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收 -5,458,188.29
入

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收

-
入

合计 -5,458,188.29

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 505,438,421.06

减：卖出股票成本总额 509,448,330.92

减：交易费用 1,448,278.43

买卖股票差价收入 -5,458,188.29

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

债券投资收益——利息收入 17.67

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 26,212.78
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 26,230.45

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日


卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 263,235.90
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 237,000.00
本总额

减：应计利息总额 22.86

减：交易费用 0.26

买卖债券差价收入 26,212.78

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 5,226,026.53

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 5,226,026.53

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -14,342,827.71

股票投资 -14,342,827.71

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -14,342,827.71

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 909,348.45

基金转换费收入 242,073.79

合计 1,151,422.24

6.4.7.22 信用减值损失

无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日


审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 9,000.00

银行费用 10,735.09

合计 104,037.65

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无须作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。
6.4.10.1.2 债券交易

无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

无。
6.4.10.1.4 权证交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 2,867,268.15 1,274,975.59

其中：支付销售机构的客户维护 890,814.87 485,739.65
费
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 477,878.13 212,495.98

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费

无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行股 31,945,588.36 96,314.29 11,460,758.14 42,547.02
份有限公司
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

数量

证券 证券 成功 受限期 流通受 认购 期末估 （单 期末 期末估值总 备注
代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 位： 成本总额 额

股）

晶科 2022 年 新股锁

688223 能源 1 月 19 6 个月 定 5.00 14.47 23,785118,925.00344,168.95 -
日

奥比 2022 年 1 个月 新股未

688322 中光 6 月 30 内 上市 30.99 30.99 8,529264,313.71264,313.71 -
日 （含）

301175 中科 2022 年 1 个月 新股未 3.82 3.82 56,846217,151.72217,151.72 -


环保 6 月 30 内 上市

日 （含）

凌云 2022 年 1 个月 新股未

688400 光 6 月 27 内 上市 21.93 21.93 8,997197,304.21197,304.21 -
日 （含）

普瑞 2022 年 1 个月 新股未

301239 眼科 6 月 22 内 上市 33.65 33.65 5,172174,037.80174,037.80 -
日 （含）

中复 2022 年 新股锁

688295 神鹰 3 月 28 6 个月 定 29.33 34.42 4,450130,518.50153,169.00 -
日

景业 2022 年 新股锁

688290 智能 4 月 21 6 个月 定 33.89 46.87 3,040103,025.60142,484.80 -
日

超卓 2022 年 1 个月 新股未

688237 航科 6 月 24 内 上市 41.27 41.27 2,891119,311.57119,311.57 -
日 （含）

天岳 2022 年 新股锁

688234 先进 1 月 5 6 个月 定 82.79 65.19 1,304107,958.16 85,007.76 -
日

思林 2022 年 新股锁

688115 杰 3 月 7 6 个月 定 65.65 38.46 1,723113,114.95 66,266.58 -
日

盛帮 2022 年 1 个月 新股未

301233 股份 6 月 24 内 上市 41.52 41.52 1,418 58,875.36 58,875.36 -
日 （含）

华如 2022 年 新股锁

301302 科技 6 月 16 6 个月 定 52.03 56.42 466 24,245.98 26,291.72 -
日

中科 2022 年 新股锁

301175 环保 6 月 30 6 个月 定 3.82 3.82 6,317 24,130.94 24,130.94 -
日

中汽 2022 年 新股锁

301215 股份 2 月 28 6 个月 定 3.80 6.39 3,483 13,235.40 22,256.37 -
日

普瑞 2022 年 新股锁

301239 眼科 6 月 22 6 个月 定 33.65 33.65 575 19,348.75 19,348.75 -
日

国能 2022 年 新股锁

301162 日新 4 月 19 6 个月 定 45.13 54.11 334 15,073.42 18,072.74 -
日

信邦 2022 年 新股锁

301112 智能 6 月 20 6 个月 定 27.53 45.04 399 10,984.47 17,970.96 -
日


中科 2022 年 新股锁

301153 江南 5 月 10 6 个月 定 33.68 43.98 398 13,404.64 17,504.04 -
日

侨源 2022 年 新股锁

301286 股份 6 月 6 6 个月 定 16.91 19.79 784 13,257.44 15,515.36 -
日

泰恩 2022 年 新股锁

301263 康 3 月 22 6 个月 定 19.93 31.38 491 9,785.63 15,407.58 -
日

翔楼 2022 年 新股锁

301160 新材 5 月 25 6 个月 定 31.56 37.66 392 12,371.52 14,762.72 -
日

联盛 2022 年 新股锁

301212 化学 4 月 7 6 个月 定 29.67 33.28 416 12,342.72 13,844.48 -
日

华融 2022 年 新股锁

301256 化学 3 月 14 6 个月 定 8.05 10.08 1,335 10,746.75 13,456.80 -
日

东利 2022 年 新股锁

301298 机械 5 月 27 6 个月 定 12.68 20.83 634 8,039.12 13,206.22 -
日

杰创 2022 年 新股锁

301248 智能 4 月 13 6 个月 定 39.07 29.87 407 15,901.49 12,157.09 -
日

艾布 2022 年 新股锁

301259 鲁 4 月 18 6 个月 定 18.39 24.94 483 8,882.37 12,046.02 -
日

采纳 2022 年 新股锁

301122 股份 1 月 19 6 个月 定 50.31 70.37 170 8,552.70 11,962.90 -
日

益客 2022 年 新股锁

301116 食品 1 月 10 6 个月 定 11.40 20.46 577 6,577.80 11,805.42 -
日

铜冠 2022 年 新股锁

301217 铜箔 1 月 20 6 个月 定 17.27 14.83 789 13,626.03 11,700.87 -
日

亚香 2022 年 新股锁

301220 股份 6 月 15 6 个月 定 35.98 39.15 285 10,254.30 11,157.75 -
日

军信 2022 年 新股锁

301109 股份 4 月 6 6 个月 定 23.21 16.14 690 16,012.60 11,136.60 -
日

301201 诚达 2022 年 6 个月 新股锁 72.69 71.54 146 10,612.74 10,444.84 -
药业 1 月 12 定


日

哈焊 2022 年 新股锁

301137 华通 3 月 14 6 个月 定 15.37 15.99 644 9,898.28 10,297.56 -
日

中一 2022 年 新股锁

301150 科技 4 月 14 6 个月 定 109.04 82.76 120 13,084.80 9,931.20 -
日

软通 2022 年 新股锁

301236 动力 3 月 8 6 个月 定 48.59 31.38 312 15,159.04 9,790.56 -
日

天益 2022 年 新股锁

301097 医疗 3 月 25 6 个月 定 52.37 47.83 204 10,683.48 9,757.32 -
日

何氏 2022 年 新股锁

301103 眼科 3 月 14 6 个月 定 32.67 32.02 281 9,180.00 8,997.62 -
日

腾亚 2022 年 新股锁

301125 精工 5 月 27 6 个月 定 22.49 27.42 327 7,354.23 8,966.34 -
日

宏德 2022 年 新股锁

301163 股份 4 月 11 6 个月 定 26.27 32.33 277 7,276.79 8,955.41 -
日

西点 2022 年 新股锁

301130 药业 2 月 16 6 个月 定 22.55 37.70 237 5,344.35 8,934.90 -
日

兆讯 2022 年 新股锁

301102 传媒 3 月 15 6 个月 定 39.88 31.09 284 11,325.92 8,829.56 -
日

万凯 2022 年 新股锁

301216 新材 3 月 21 6 个月 定 35.68 29.84 280 9,990.40 8,355.20 -
日

和顺 2022 年 新股锁

301237 科技 3 月 16 6 个月 定 56.69 41.86 196 11,111.24 8,204.56 -
日

浙江 2022 年 新股锁

301222 恒威 3 月 2 6 个月 定 33.98 28.96 277 9,412.46 8,021.92 -
日

富士 2022 年 新股锁

301258 莱 3 月 21 6 个月 定 48.30 41.68 188 9,080.40 7,835.84 -
日

德石 2022 年 新股锁

301158 股份 1 月 7 6 个月 定 15.64 20.38 379 5,927.56 7,724.02 -
日

301219 腾远 2022 年 6 个月 新股锁 97.11 87.82 86 8,351.04 7,552.52 -


钴业 3 月 10 定

日

冠龙 2022 年 新股锁

301151 节能 3 月 30 6 个月 定 30.82 21.46 333 10,263.06 7,146.18 -
日

华兰 2022 年 新股锁

301207 疫苗 2 月 10 6 个月 定 56.88 56.42 126 7,166.88 7,108.92 -
日

三元 2022 年 新股锁

301206 生物 1 月 26 6 个月 定 72.87 45.69 153 11,148.60 6,990.57 -
日

金道 2022 年 新股锁

301279 科技 4 月 6 6 个月 定 31.20 22.81 296 9,235.20 6,751.76 -
日

盛帮 2022 年 新股锁

301233 股份 6 月 24 6 个月 定 41.52 41.52 158 6,560.16 6,560.16 -
日

青木 2022 年 新股锁

301110 股份 3 月 4 6 个月 定 63.10 39.85 154 9,717.40 6,136.90 -
日

标榜 2022 年 新股锁

301181 股份 2 月 11 6 个月 定 40.25 30.59 165 6,641.25 5,047.35 -
日

星辉 2022 年 新股锁

300834 环材 1 月 6 6 个月 定 55.57 30.03 149 8,279.93 4,474.47 -
日

唯科 2022 年 新股锁

301196 科技 1 月 4 6 个月 定 64.08 37.52 95 6,087.60 3,564.40 -
日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、法律合规部、风险管理部、信用风险管理团队、内控稽核部以及各个业务部门组成。

公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。同时，对于每一战略环节、业务环节，公司都制定了系统化的风险管理程序，实现风险识别、风险评估、风险处理、风险监控和风险报告的程序化管理，并对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由三大防线共同筑成的风险管理体系。其中：

（1）各业务部门是风险管理的第一道防线，将管控好风险作为开展业务的前提和保障，落实各项风险管理措施，承担风险管理的第一责任。第一道防线按照法律法规的规定，制定本业务条线的制度和流程，对经营和业务流程中的风险主动识别、评估和控制，收集和报告风险点，针对薄弱环节及时进行完善。通过对业务和产品相关制度、流程、系统的自我评估、自我检查、自我完善、自我培训，履行业务经营过程中的自我风险控制职能。

（2）风险管理部、信用风险管理团队、法律合规部和内控稽核部是风险管理的第二道防线。第二道防线通过制定风险管理政策、标准和要求，为第一道防线提供风险管理的方法、工具、流程、培训和指导，主动为第一道防线风险管控提供支持，独立监控、评估、报告公司整体及业务条线的风险状况和风险变化情况。监督和检查第一道防线风险管理措施的执行和有效性，为第三道防线开展再检查、再监督和内部控制评价提供基础。法律合规部负责合规风险的宣导培训、合规咨询、审查审核和监督检查等，风险管理部负责对公司的投资风险进行独立评估、监控、检查和报告，内控稽核部负责操作风险和员工异常行为排查的管理和检查。

（3）稽核团队是风险管理的第三道防线。通过内部独立、客观的监督与评价，采用系统化、规范化方法，对第一道、第二道防线在风险管理中的履职情况进行审计，对风险管理的效果进行独立客观的监督、审计、评价和报告，促进公司发展战略和经营管理目标的实现。

同时，公司董事会确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略，对重大事件、重大决策的风险评估意见和风险管理报告进行审议，审批重大风险的解决方案；公司
管理层根据董事会的风险管理战略，制定并确保公司风险管理制度得以全面、有效执行，在董事会授权范围内批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解决方案，组织各业务部门开展风险管控工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人通过信用评级团队和中央交易室建立了内部评级体系和交易对手库，对债券发行主体及债券进行内部评级并跟踪进行评级调整，对交易对手实行准入和分级管理，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

AAA - 237,000.00

AAA 以下 - -

未评级 - -

合计 - 237,000.00

注：上述评级均取自第三方评级机构。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 6 月 30 日

资产

银行存款 31,945,588.36 - - - 31,945,588.36

结算备付金 802,685.08 - - - 802,685.08

存出保证金 169,888.94 - - - 169,888.94

交易性金融资产 - - - 506,105,142.98 506,105,142.98

应收清算款 - - - 4,013,184.51 4,013,184.51

应收申购款 - - - 2,317,279.87 2,317,279.87

资产总计 32,918,162.38 - - 512,435,607.36 545,353,769.74

负债

应付赎回款 - - - 5,278,230.89 5,278,230.89

应付管理人报酬 - - - 648,874.83 648,874.83

应付托管费 - - - 108,145.84 108,145.84

其他负债 - - - 515,770.10 515,770.10

负债总计 - - - 6,551,021.66 6,551,021.66

利率敏感度缺口 32,918,162.38 - - 505,884,585.70 538,802,748.08

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 15,639,464.90 - - - 15,639,464.90

结算备付金 394,666.81 - - - 394,666.81

存出保证金 63,238.64 - - - 63,238.64

交易性金融资产 - - 237,000.00235,198,736.34 235,435,736.34

应收证券清算款 - - - 71,957.81 71,957.81

应收申购款 - - - 551,310.93 551,310.93

其他资产 - - - 3,430.65 3,430.65

资产总计 16,097,370.35 - 237,000.00235,825,435.73 252,159,806.08

负债

应付赎回款 - - - 1,211,191.24 1,211,191.24

应付管理人报酬 - - - 311,787.79 311,787.79

应付托管费 - - - 51,964.66 51,964.66

其他负债 - - - 304,760.62 304,760.62

负债总计 - - - 1,879,704.31 1,879,704.31

利率敏感度缺口 16,097,370.35 - 237,000.00233,945,731.42 250,280,101.77

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；

假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变；

此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末（2022 年 6 月 30 日）

31 日 ）

利率增加 25 基准

- -3,382.64
点

分析

利率减少 25 基准

- 3,440.45
点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 506,105,142.98 93.93 235,198,736.34 93.97
－股票投资

交易性金融资产 - - - -
－基金投资

交易性金融资产 - - 237,000.00 0.09
－债券投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资

衍生金融资产－

权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 506,105,142.98 93.93 235,435,736.34 94.07

注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；

用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
假设

Beta 系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准
的相关性。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2021 年 12 月
本期末（2022 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准增加

26,514,802.14 14,913,713.51
5%

分析

业绩比较基准减少

-26,514,802.14 -14,913,713.51
5%

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 503,772,936.11 234,365,135.46

第二层次 1,081,034.22 407,077.47

第三层次 1,251,172.65 663,523.41

合计 506,105,142.98 235,435,736.34

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于公开市场交易的证券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的
交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可
观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

无。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成
本计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 506,105,142.98 92.80

其中：股票 506,105,142.98 92.80

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -


6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 32,748,273.44 6.00

8 其他各项资产 6,500,353.32 1.19

9 合计 545,353,769.74 100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 35,088,264.00 6.51

C 制造业 28,405,623.39 5.27

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 - -

E 建筑业 152,747,900.00 28.35

F 批发和零售业 11,667,312.58 2.17

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 89,953.05 0.02

J 金融业 24,448,380.00 4.54

K 房地产业 249,939,514.58 46.39

L 租赁和商务服务业 8,829.56 0.00

M 科学研究和技术服务业 3,242,516.37 0.60

N 水利、环境和公共设施管理业 264,465.28 0.05

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 202,384.17 0.04

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 506,105,142.98 93.93

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 000002 万 科 A 2,584,300 52,978,150.00 9.83

2 600048 保利发展 3,003,090 52,433,951.40 9.73

3 001979 招商蛇口 3,673,626 49,336,797.18 9.16

4 601668 中国建筑 9,193,600 48,909,952.00 9.08

5 601899 紫金矿业 3,760,800 35,088,264.00 6.51

6 000069 华侨城 A 5,160,800 33,493,592.00 6.22

7 600383 金地集团 2,169,600 29,159,424.00 5.41

8 002244 滨江集团 3,213,800 27,799,370.00 5.16

9 603816 顾家家居 470,220 26,628,558.60 4.94

10 601669 中国电建 3,328,100 26,192,147.00 4.86

11 601390 中国中铁 4,164,400 25,569,416.00 4.75

12 601800 中国交建 2,687,400 24,939,072.00 4.63

13 000776 广发证券 1,307,400 24,448,380.00 4.54

14 600153 建发股份 891,500 11,651,905.00 2.16

15 600170 上海建工 2,714,900 8,226,147.00 1.53

16 600502 安徽建工 754,900 5,435,280.00 1.01

17 601789 宁波建工 879,700 5,084,666.00 0.94

18 002314 南山控股 1,144,500 4,738,230.00 0.88

19 002941 新疆交建 298,100 4,620,550.00 0.86

20 601186 中国铁建 477,300 3,770,670.00 0.70

21 603018 华设集团 337,200 3,220,260.00 0.60

22 688223 晶科能源 23,785 344,168.95 0.06

23 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.05

24 301175 中科环保 63,163 241,282.66 0.04

25 688400 凌云光 8,997 197,304.21 0.04

26 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.04

27 688295 中复神鹰 4,450 153,169.00 0.03

28 688290 景业智能 3,040 142,484.80 0.03

29 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.02

30 688234 天岳先进 1,304 85,007.76 0.02

31 688115 思林杰 1,723 66,266.58 0.01

32 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.01

33 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01

34 301302 华如科技 466 26,291.72 0.00

35 301215 中汽股份 3,483 22,256.37 0.00

36 301162 国能日新 334 18,072.74 0.00

37 301112 信邦智能 399 17,970.96 0.00

38 301153 中科江南 398 17,504.04 0.00

39 301286 侨源股份 784 15,515.36 0.00

40 301263 泰恩康 491 15,407.58 0.00

41 301160 翔楼新材 392 14,762.72 0.00


42 301212 联盛化学 416 13,844.48 0.00

43 301256 华融化学 1,335 13,456.80 0.00

44 301298 东利机械 634 13,206.22 0.00

45 301248 杰创智能 407 12,157.09 0.00

46 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.00

47 301122 采纳股份 170 11,962.90 0.00

48 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00

49 301217 铜冠铜箔 789 11,700.87 0.00

50 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00

51 301220 亚香股份 285 11,157.75 0.00

52 301109 军信股份 690 11,136.60 0.00

53 301201 诚达药业 146 10,444.84 0.00

54 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00

55 301150 中一科技 120 9,931.20 0.00

56 301236 软通动力 312 9,790.56 0.00

57 301097 天益医疗 204 9,757.32 0.00

58 301103 何氏眼科 281 8,997.62 0.00

59 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.00

60 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.00

61 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00

62 301102 兆讯传媒 284 8,829.56 0.00

63 301216 万凯新材 280 8,355.20 0.00

64 301237 和顺科技 196 8,204.56 0.00

65 301222 浙江恒威 277 8,021.92 0.00

66 301258 富士莱 188 7,835.84 0.00

67 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00

68 301219 腾远钴业 86 7,552.52 0.00

69 301151 冠龙节能 333 7,146.18 0.00

70 301207 华兰疫苗 126 7,108.92 0.00

71 301206 三元生物 153 6,990.57 0.00

72 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00

73 301110 青木股份 154 6,136.90 0.00

74 301181 标榜股份 165 5,047.35 0.00

75 300834 星辉环材 149 4,474.47 0.00

76 301196 唯科科技 95 3,564.40 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 000069 华侨城 A 56,658,270.76 22.64

2 000002 万 科 A 55,108,190.69 22.02


3 601668 中国建筑 54,164,292.26 21.64

4 600048 保利发展 41,333,770.74 16.52

5 001979 招商蛇口 40,161,840.15 16.05

6 600030 中信证券 32,278,058.12 12.90

7 601390 中国中铁 27,404,026.00 10.95

8 600547 山东黄金 26,584,558.19 10.62

9 601800 中国交建 26,557,648.00 10.61

10 601669 中国电建 26,440,699.47 10.56

11 603501 韦尔股份 26,239,669.55 10.48

12 603816 顾家家居 26,077,194.60 10.42

13 600362 江西铜业 25,451,797.18 10.17

14 002244 滨江集团 24,132,397.27 9.64

15 601899 紫金矿业 23,296,950.77 9.31

16 000776 广发证券 20,382,190.00 8.14

17 600765 中航重机 15,878,842.00 6.34

18 600988 赤峰黄金 14,580,223.59 5.83

19 600383 金地集团 14,039,684.30 5.61

20 601168 西部矿业 13,145,279.46 5.25

21 603993 洛阳钼业 11,863,859.94 4.74

22 600170 上海建工 10,822,627.00 4.32

23 600153 建发股份 9,815,750.00 3.92

24 601186 中国铁建 9,396,689.00 3.75

25 000630 铜陵有色 8,886,561.00 3.55

26 688105 诺唯赞 7,973,016.22 3.19

27 002475 立讯精密 7,790,722.00 3.11

28 002241 歌尔股份 7,713,652.00 3.08

29 002532 天山铝业 7,080,336.00 2.83

30 000656 金科股份 6,728,619.00 2.69

31 600502 安徽建工 6,544,513.00 2.61

32 000975 银泰黄金 5,824,605.03 2.33

33 002738 中矿资源 5,717,994.00 2.28

34 002192 融捷股份 5,602,292.00 2.24

35 002466 天齐锂业 5,522,522.00 2.21

36 300390 天华超净 5,460,443.32 2.18

37 601789 宁波建工 5,424,397.40 2.17

38 600025 华能水电 5,365,633.00 2.14

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
票；

2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600030 中信证券 53,608,521.94 21.42

2 603501 韦尔股份 37,653,602.48 15.04

3 603993 洛阳钼业 26,020,349.08 10.40

4 600547 山东黄金 25,886,405.14 10.34

5 601168 西部矿业 23,288,920.67 9.31

6 601688 华泰证券 22,673,169.21 9.06

7 600362 江西铜业 20,459,717.11 8.17

8 300059 东方财富 19,998,712.70 7.99

9 000069 华侨城 A 18,815,209.00 7.52

10 600988 赤峰黄金 16,811,131.00 6.72

11 600765 中航重机 13,881,154.84 5.55

12 000776 广发证券 11,789,799.00 4.71

13 000002 万 科 A 11,638,329.24 4.65

14 601669 中国电建 8,643,194.00 3.45

15 002738 中矿资源 8,183,069.60 3.27

16 002241 歌尔股份 7,994,462.00 3.19

17 002475 立讯精密 7,875,720.00 3.15

18 000630 铜陵有色 7,852,726.00 3.14

19 688105 诺唯赞 7,560,142.20 3.02

20 002192 融捷股份 6,651,856.20 2.66

21 300390 天华超净 6,434,004.36 2.57

22 002466 天齐锂业 5,991,377.00 2.39

23 000975 银泰黄金 5,815,028.00 2.32

24 600837 海通证券 5,650,784.00 2.26

25 002532 天山铝业 5,649,991.00 2.26

26 600025 华能水电 5,264,375.00 2.10

27 000656 金科股份 5,260,226.00 2.10

28 300033 同花顺 5,221,365.00 2.09

29 601186 中国铁建 5,171,269.00 2.07

30 600999 招商证券 5,147,632.00 2.06

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股
票；

2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 794,697,565.27

卖出股票收入（成交）总额 505,438,421.06

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 169,888.94

2 应收清算款 4,013,184.51

3 应收股利 -


4 应收利息 -

5 应收申购款 2,317,279.87

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,500,353.32

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

23,649 9,443.08 76,503,933.92 34.26 146,815,443.78 65.74

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数 占基金总份额比例（%）

（份）

基金管理人所有从业人员持有本基金 252,053.68 0.11

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016 年 1 月 29 日） 300,448,207.41
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 101,557,817.79

本报告期基金总申购份额 236,888,314.39


减：本报告期基金总赎回份额 115,126,754.48

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 223,319,377.70

注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人：

本报告期内基金管理人无重大人事变动。

2、基金托管人：

2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部总裁。

2022 年 3 月，中国农业银行总行决定王洪滨任托管业务部高级专家。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)


中信建投 2 650,416,274 50.55 397,649.73 49.71 -

.37

国信证券 1 371,777,281 28.89 227,543.57 28.45 -

.08

银河证券 1 130,516,011 10.14 82,396.66 10.30 -

.26

广发证券 3 90,758,778. 7.05 65,464.18 8.18 -

85

国联证券 1 43,216,337. 3.36 26,849.45 3.36 -

03

安信证券 2 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

德邦证券 2 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

方正证券 3 - - - - -

光大证券 2 - - - - -

国盛证券 3 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

华融证券 1 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

华西证券 2 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

西南证券 2 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

注：1.交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券公司，向其租用专用交易单元。

（1）选择标准：

a)经营行为规范，在最近一年内无重大违规行为。

b)在证监会最近一期证券公司年度分类结果中，分类级别原则上不得低于 BBB。

c)不符合上述要求的券商、咨询机构，若其特定研究领域有突出优势，可一事一议，报公司审批通过后纳入。

（2）选择程序


a)新增证券公司的选定：根据以上标准对证券公司进行考察、选择和确定。在合作之前，证券公司需提供至少两个季度的服务，并在两个季度内与其他已合作证券公司一起参与基金管理人的研究服务评估。根据对其研究服务评估结果决定是否作为新增合作证券公司。

b)签订协议：与被选择的证券公司签订交易单元租用协议。

2.证券公司的评估、保留和更换程序

（1）交易单元的租用期限为一年，合同到期前，基金管理人将根据各证券公司在服务期间的综合证券服务质量、费率等情况进行评估。

（2）对于符合标准的证券公司，与其续约；对于不能达到标准的证券公司，不与其续约，并根据证券公司选择标准和程序，重新选择其他经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

（3）若证券公司提供的综合证券服务不符合要求，基金管理人有权按照协议约定，提前终止租用其交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证
成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的
比例(%) 比例(%) 比例(%)

中信建投 263,235.90 100.00 - - - -

国信证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

德邦证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

华融证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -


华西证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

工银瑞信基金管理有限公司关于旗

1 下公开募集证券投资基金执行新金 中国证监会规定的媒介 2022 年 1 月 1 日
融工具准则的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于在

2 直销电子自助交易系统开展货币市 中国证监会规定的媒介 2022 年 3 月 11 日
场基金赎回转申购及赎回转认购费

率优惠活动的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于终

3 止北京唐鼎耀华基金销售有限公 中国证监会规定的媒介 2022 年 4 月 28 日
司、北京植信基金销售有限公司办

理旗下基金相关销售业务的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金募集申请的注册文件；

2、《工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金合同》；

3、《工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金托管协议》；

4、《工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金招募说明书》；


5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。
12.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资者可于营业时间免费查阅，或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-811-9999

网址：www.icbccs.com.cn

工银瑞信基金管理有限公司
2022 年 8 月 31 日
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