红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投
资基金

2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：红土创新基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2021 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 9

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 9

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 10

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 10

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 10
§5 托管人报告 ...... 10

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 10

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 10
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 11

6.1 资产负债表 ...... 11

6.2 利润表 ...... 12

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 13

6.4 报表附注 ...... 14
§7 投资组合报告 ......34

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 34

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 35

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 35

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 39

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 46

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 46


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 46

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 47

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 47

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 47

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 47

7.12 投资组合报告附注 ...... 47
§8 基金份额持有人信息...... 48

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 48

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 48

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 48
§9 开放式基金份额变动...... 48
§10 重大事件揭示...... 49

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 49

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 49

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 49

10.4 基金投资策略的改变 ...... 49

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 49

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 49

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 50

10.8 其他重大事件 ...... 51
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 51

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 51

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 52
§12 备查文件目录...... 52

12.1 备查文件目录 ...... 52

12.2 存放地点 ...... 52

12.3 查阅方式 ...... 52

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 红土创新新兴产业混合

基金主代码 001753

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 9 月 23 日

基金管理人 红土创新基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 206,781,903.98 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 通过灵活的资产配置和对新兴产业的投资管理，拓展大类资产配置
空间，在精选处于新兴产业中个股的基础上适度集中投资，在控制
风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。

投资策略 本基金的资产配置主要是基于定量与定性相结合的宏观及市场分
析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
在股票投资策略方面，本基金将从新兴产业中优选预期成长性较好
的公司的股票进行投资。本基金所指的预期成长性较好的公司是指
公司所在行业景气度较高且具有可持续性、公司所在行业竞争格局
良好以及公司管理层素质较高等标准的公司。在债券投资策略方
面，本基金主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。
同时，本基金将根据对现货和期货市场的分析，采取多头或空头套
期保值等策略进行套期保值操作。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和
债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 红土创新基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 张洗尘 李申

负责人 联系电话 0755-33011878 021-60637102

电子邮箱 zhangxc@htcxfund.com lishen.zh@ccb.com

客户服务电话 0755-33011866 021-60637111

传真 0755-33011855 021-60635778

注册地址 广东省深圳市前海深港合作区前 北京市西城区金融大街 25 号

湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址 深圳市福田区深南大道 4011 号港 北京市西城区闹市口大街 1 号院


中旅大厦 6 楼 1 号楼

邮政编码 518048 100033

法定代表人 阮菲 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.htcxfund.com
址

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 红土创新基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 4011
号港中旅大厦 6 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -4,642,097.31

本期利润 41,853,134.87

加权平均基金份额本期利润 0.1662

本期加权平均净值利润率 11.24%

本期基金份额净值增长率 17.02%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 65,718,291.27

期末可供分配基金份额利润 0.3178

期末基金资产净值 363,848,356.30

期末基金份额净值 1.760

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 76.00%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4.本基金合同生效日为 2015 年 09 月 23 日。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 12.24% 2.21% -1.25% 0.49% 13.49% 1.72%

过去三个月 38.15% 1.89% 2.31% 0.59% 35.84% 1.30%

过去六个月 17.02% 2.39% 0.59% 0.79% 16.43% 1.60%

过去一年 80.88% 2.36% 14.79% 0.80% 66.09% 1.56%

过去三年 115.95% 1.87% 30.49% 0.81% 85.46% 1.06%

自基金合同生效起 76.00% 1.63% 34.45% 0.76% 41.55% 0.87%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：基金合同生效日至本报告期末已满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6 个月内，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

红土创新基金管理有限公司（以下简称“红土创新基金”）经中国证监会证监许可【2014】562 号文批准设立。红土创新基金总部位于深圳，注册资本金为 4 亿元人民币，是国内首家创投系公募基金管理公司。公司股东为深圳市创新投资集团有限公司，持有股权 100%。

红土创新基金在公募基金业务的优良传承基础上，借力股东对创业投资行业的深入理解，外加国内独创的博士后工作站研究支持，充分利用一级市场优势向二级市场延伸，将红土创新基金
打造成为以权益类投资为特色的创新型资产管理机构。截至 2021 年 6 月 30 日，红土创新基金共
管理 14 只公募基金，资产管理规模 86.58 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

暨南大学金融学硕士，7 年证券从业经验。
曾任中国中投证券机械行业研究员，东吴
本基金的 2020 年 7 证券机械军工行业研究员，红土创新基金
石炯 基金经理 月 8 日 - 7 年 智能制造行业研究员，现任红土创新新兴
产业灵活配置混合型证券投资基金、红土
创新新科技股票型发起式证券投资基金基
金经理。

兰州大学 MBA。历任平安证券有限责任公
司新能源汽车行业研究员；日信证券有限
侯 世 本基金的 2015 年 9 2021 年 1 10 年 责任公司化工行业首席分析师、证券投资
霞 基金经理 月 23 日 月 4 日 部投资经理、投资部总经理助理、公司投
资决策委员会委员。曾任红土创新新兴产
业混合证券投资基金基金经理。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年上半年，上证综指上涨 3.4%，创业板指数上涨 17.22%，沪深 300 指数上涨 0.24%；市
场风格方面，中小盘成长较强，大盘价值较弱；涨幅居前的行业板块为化工、钢铁、电新、煤炭、石化、医药等，非银、农林牧渔、家电、军工跌幅较大。新兴产业基金上半年上涨 17.02%，重仓方向之一新能源 Q2 加速反弹。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.760 元；本报告期基金份额净值增长率为 17.02%，业绩
比较基准收益率为 0.59%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，全球流动性有望保持相对宽松水平，在美联储加息预期没有提前或强化的情况下，市场风格仍对成长股投资有利。同时，中国超预期降准，进一步确认国内经济下行压力大，市场对国内流动性预期将逐步放宽。整体上预计下半年市场仍将整体震荡、结构分化，方向上仍
看好产业趋势高景气的新能源、半导体、高端制造、医药等方向的投资机会；同时考虑市场风格变化逐步增加低估值板块的配置比例。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值工作组，由投研部门、运营部门及监察稽核部门的相关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人产生不利影响。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

遵照本基金合同约定，本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低
于 5000 万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 23,483,539.65 16,312,075.12

结算备付金 3,493,724.21 4,843,681.24

存出保证金 572,588.09 132,366.41

交易性金融资产 6.4.7.2 345,199,232.13 262,653,961.46

其中：股票投资 345,199,232.13 262,653,961.46

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 3,073,956.42 7,017,021.82

应收利息 6.4.7.5 4,056.06 3,731.85

应收股利 - -

应收申购款 1,848,109.82 4,196,049.13

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 377,675,206.38 295,158,887.03

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 7,271,936.33

应付赎回款 11,248,329.52 8,502,128.25

应付管理人报酬 442,760.26 248,102.65

应付托管费 73,793.35 41,350.44

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 1,790,545.94 1,724,535.62


应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 271,421.01 232,374.40

负债合计 13,826,850.08 18,020,427.69

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 206,781,903.98 184,267,510.92

未分配利润 6.4.7.10 157,066,452.32 92,870,948.42

所有者权益合计 363,848,356.30 277,138,459.34

负债和所有者权益总计 377,675,206.38 295,158,887.03

注：报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.760 元，基金份额总额 206,781,903.98 份。
6.2 利润表
会计主体：红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年2020 年 1 月 1 日至 2020 年
6 月 30 日 6 月 30 日

一、收入 55,388,893.13 10,589,284.38

1.利息收入 94,370.85 34,852.86

其中：存款利息收入 6.4.7.11 94,370.85 34,852.86

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 5,912,183.96 11,215,426.57

其中：股票投资收益 6.4.7.12 5,155,031.69 10,731,391.91

基金投资收益 - - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 757,152.27 484,034.66

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 46,495,232.18 -668,853.16
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 2,887,106.14 7,858.11
列）


减：二、费用 13,535,758.26 1,406,868.86

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,785,940.33 566,351.81

2．托管费 6.4.10.2.2 464,323.46 94,391.92

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 10,189,138.30 665,890.73

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 - -

7．其他费用 6.4.7.20 96,356.17 80,234.40

三、利润总额（亏损总额以“-” 41,853,134.87 9,182,415.52
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 41,853,134.87 9,182,415.52
填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 184,267,510.92 92,870,948.42 277,138,459.34
（基金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 41,853,134.87 41,853,134.87
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动

数 22,514,393.06 22,342,369.03 44,856,762.09
（净值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购款 344,903,892.38 205,438,639.23 550,342,531.61

2.基金赎回款 -322,389,499.32 -183,096,270.20 -505,485,769.52

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 206,781,903.98 157,066,452.32 363,848,356.30
（基金净值）

项目 上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日


实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 80,853,690.36 -9,965,797.27 70,887,893.09
（基金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 9,182,415.52 9,182,415.52
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动

数 5,680,958.83 -1,552,340.91 4,128,617.92
（净值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购款 14,253,079.82 -2,232,977.00 12,020,102.82

2.基金赎回款 -8,572,120.99 680,636.09 -7,891,484.90

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 86,534,649.19 -2,335,722.66 84,198,926.53
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

阮菲 周厚桥 焦小川

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1625 号《关于准予红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由红土创新基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币244,770,309.73 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1099 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》于 2015 年 9 月 23 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 244,976,374.41
份基金份额，其中认购资金利息折合 206,064.68 份基金份额。本基金的基金管理人为红土创新基
金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本报告期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(b) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。(e) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

活期存款 23,483,539.65

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 23,483,539.65

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 271,684,824.32 345,199,232.13 73,514,407.81

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 - - -
券 银行间市场 - - -
合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 271,684,824.32 345,199,232.13 73,514,407.81

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产

无。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 2,227.66

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1,570.80

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 257.60

合计 4,056.06

6.4.7.6 其他资产

无。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 1,790,545.94

银行间市场应付交易费用 -

合计 1,790,545.94

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 22,160.86

应付证券出借违约金 -

预提费用 249,260.15

合计 271,421.01

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 184,267,510.92 184,267,510.92

本期申购 344,903,892.38 344,903,892.38


本期赎回（以“-”号填列） -322,389,499.32 -322,389,499.32

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 206,781,903.98 206,781,903.98

注：申购含红利再投、级别调整入份额。赎回含级别调整出份额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 52,940,564.18 39,930,384.24 92,870,948.42

本期利润 -4,642,097.31 46,495,232.18 41,853,134.87

本期基金份额交易 17,419,824.40 4,922,544.63 22,342,369.03
产生的变动数

其中：基金申购款 121,584,465.97 83,854,173.26 205,438,639.23

基金赎回款 -104,164,641.57 -78,931,628.63 -183,096,270.20

本期已分配利润 - - -

本期末 65,718,291.27 91,348,161.05 157,066,452.32

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 38,295.01

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 52,383.95

其他 3,691.89

合计 94,370.85

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 5,155,031.69

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 5,155,031.69

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 3,890,093,699.96

减：卖出股票成本总额 3,884,938,668.27

买卖股票差价收入 5,155,031.69

6.4.7.13 债券投资收益

无
6.4.7.14 贵金属投资收益

无
6.4.7.15 衍生工具收益

无
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 757,152.27

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 757,152.27

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 46,495,232.18

股票投资 46,495,232.18

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税


合计 46,495,232.18

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 2,877,162.85

基金转换费收入 9,943.29

合计 2,887,106.14

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 10,189,138.30

银行间市场交易费用 -

合计 10,189,138.30

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

中债登债券托管帐户维护费 -3,000.00

银行划款手续费 10,096.02

合计 96,356.17

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

红土创新基金管理有限公司(“红土创新”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
深圳市创新投资集团有限公司(“深创投”) 基金管理人的控股股东
深创投红土资产管理(深圳)有限公司(“深创 基金管理人的全资子公司
投红土资管”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

无。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 2,785,940.33 566,351.81

其中：支付销售机构的客户维护费 939,331.93 98,096.59

注：支付基金管理人红土创新基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 464,323.46 94,391.92

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020 年 1 月 1 日至 2020

年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

基金合同生效日（2015 年 9 月 23 - -

日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 12,032,490.97 -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 12,032,490.97 -

报告期末持有的基金份额 5.82% -

占基金总份额比例
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

深创投 50,060,750.00 24.2100 50,060,750.00 27.1700

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2020年1月1日至2020年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

建设银行 23,483,539.65 38,295.01 10,742,887.65 31,696.82

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注
股）

拓邦 2021 2021 非公开

002139 股份 年 6 月 年 12 发行流 11.40 16.38701,7547,999,995.6011,494,730.52 -
3 日 月3 日通受限

2020 2021 创业板

300926 博俊 年 12 年7 月新股锁 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
科技 月 29 7 日 定

日

2020 2021 创业板

300927 江天 年 12 年7 月新股锁 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
化学 月 29 7 日 定

日

华骐 2021 2021 创业板

300929 环保 年 1 月年7 月新股锁 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
12 日 20 日 定

屹通 2021 2021 创业板

300930 新材 年 1 月年7 月新股锁 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
13 日 21 日 定

通用 2021 2021 创业板

300931 电梯 年 1 月年7 月新股锁 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
13 日 21 日 定

三友 2021 2021 创业板

300932 联众 年 1 月年7 月新股锁 24.69 31.71 394 9,727.86 12,493.74 -
15 日 22 日 定

中辰 2021 2021 创业板

300933 股份 年 1 月年7 月新股锁 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
15 日 22 日 定


药易 2021 2021 创业板

300937 购 年 1 月年7 月新股锁 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
20 日 27 日 定

南极 2021 2021 创业板

300940 光 年 1 月年8 月新股锁 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
27 日 3 日 定

创识 2021 2021 创业板

300941 科技 年 2 月年8 月新股锁 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
2 日 9 日 定

春晖 2021 2021 创业板

300943 智控 年 2 月年8 月新股锁 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
3 日 10 日 定

曼卡 2021 2021 创业板

300945 龙 年 2 月年8 月新股锁 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
3 日 10 日 定

德固 2021 2021 创业板

300950 特 年 2 月年9 月新股锁 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
24 日 3 日 定

震裕 2021 2021 创业板

300953 科技 年 3 月年9 月新股锁 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
11 日 22 日 定

贝泰 2021 2021 创业板

300957 妮 年 3 月年9 月新股锁 47.33 251.96 272 12,873.76 68,533.12 -
18 日 27 日 定

建工 2021 2021 创业板

300958 修复 年 3 月年9 月新股锁 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
18 日 29 日 定

通业 2021 2021 创业板

300960 科技 年 3 月年9 月新股锁 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
22 日 29 日 定

2021 2021 创业板

300962 中金 年 3 月 年 10 新股锁 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
辐照 29 日 月 11 定

日

2021 2021 创业板

300972 万辰 年 4 月 年 10 新股锁 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
生物 8 日 月 19 定

日

2021 2021 创业板

300973 立高 年 4 月 年 10 新股锁 28.28 115.71 240 6,787.20 27,770.40 -
食品 8 日 月 15 定

日

300975 商络 2021 2021 创业板 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -
电子 年 4 月 年 10 新股锁


14 日 月 21 定

日

2021 2021 创业板

300987 川网 年 4 月 年 11 新股锁 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -
传媒 28 日 月 11 定

日

2021 2021 创业板

300991 创益 年 5 月 年 11 新股锁 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
通 12 日 月 22 定

日

2021 2021 创业板

300992 泰福 年 5 月 年 11 新股锁 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
泵业 17 日 月 25 定

日

宁波 2021 2021 创业板

300998 方正 年 5 月 年 12 新股锁 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
25 日 月2 日 定

崧盛 2021 2021 创业板

301002 股份 年 5 月 年 12 新股锁 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
27 日 月7 日 定

2021 2021 创业板

301007 德迈 年 6 月 年 12 新股锁 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
仕 4 日 月 16 定

日

2021 2021 创业板

301010 晶雪 年 6 月 年 12 新股锁 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
节能 9 日 月 20 定

日

2021 2021 创业板

301011 华立 年 6 月 年 12 新股锁 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
科技 9 日 月 17 定

日

2021 2021 创业板

301012 扬电 年 6 月 年 12 新股锁 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
科技 15 日 月 22 定

日

2021 2021 创业板

301015 百洋 年 6 月 年 12 新股锁 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
医药 22 日 月 30 定

日

2021 2021 创业板

301016 雷尔 年 6 月 年 12 新股锁 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
伟 23 日 月 30 定

日


漱玉 2021 2021 新股未

301017 平民 年 6 月年7 月 上市 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
23 日 5 日

漱玉 2021 2022 创业板

301017 平民 年 6 月年1 月新股锁 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
23 日 5 日 定

申菱 2021 2021 新股未

301018 环境 年 6 月年7 月 上市 8.29 8.29 7,811 64,753.19 64,753.19 -
28 日 7 日

密封 2021 2021 新股未

301020 科技 年 6 月年7 月 上市 10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 -
28 日 6 日

新中 2021 2021 新股未

605162 港 年 6 月年7 月 上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
29 日 7 日

德才 2021 2021 新股未

605287 股份 年 6 月年7 月 上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
28 日 6 日

华锐 2021 2021 非公开

688059 精密 年 2 月年8 月发行流 37.09 160.26 1,023 37,943.07 163,945.98 -
1 日 9 日 通受限

2021 2021 非公开

688076 诺泰 年 5 月 年 11 发行流 15.57 48.55 4,984 77,600.88 241,973.20 -
生物 12 日 月 22 通受限

日

中望 2021 2021 非公开

688083 软件 年 3 月年9 月发行流 150.50 524.08 958 144,179.00 502,068.64 -
4 日 13 日 通受限

威腾 2021 2021 新股未

688226 电气 年 6 月年7 月 上市 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
28 日 7 日

2021 2021 非公开

688613 奥精 年 5 月 年 11 发行流 16.43 63.50 2,617 42,997.31 166,179.50 -
医疗 13 日 月 22 通受限

日

2021 2021 非公开

688639 华恒 年 4 月 年 10 发行流 23.16 42.28 2,302 53,314.32 97,328.56 -
生物 14 日 月 22 通受限

日

2021 2021 非公开

688663 新风 年 4 月 年 10 发行流 14.48 19.21 3,279 47,479.92 62,989.59 -
光 6 日 月 13 通受限

日

688819 天能 2021 2021 非公开 41.79 43.69 3,334 139,327.86 145,662.46 -


股份 年 1 月年7 月发行流

7 日 19 日 通受限

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末

码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单 （股） 成本总额 估值总额 备注
价 价

2021 重大 2021

688368 晶丰 年6月 事项 335.26 年 7 402.31 54,39210,722,375.9718,235,461.92 -
明源 21 日 停牌 月 5

日

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本报告期，本基金未持有交易性债券投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 6 月 30 日

资产

银行存款 23,483,539.65 - - - 23,483,539.65

结算备付金 3,493,724.21 - - - 3,493,724.21

存出保证金 572,588.09 - - - 572,588.09

交易性金融资产 - - - 345,199,232.13 345,199,232.13

应收利息 - - - 4,056.06 4,056.06

应收申购款 - - - 1,848,109.82 1,848,109.82

应收证券清算款 - - - 3,073,956.42 3,073,956.42

资产总计 27,549,851.95 - - 350,125,354.43 377,675,206.38

负债

应付赎回款 - - - 11,248,329.52 11,248,329.52

应付管理人报酬 - - - 442,760.26 442,760.26

应付托管费 - - - 73,793.35 73,793.35

应付交易费用 - - - 1,790,545.94 1,790,545.94

其他负债 - - - 271,421.01 271,421.01

负债总计 - - - 13,826,850.08 13,826,850.08

利率敏感度缺口 27,549,851.95 - - 336,298,504.35 363,848,356.30

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020 年 12 月 31 日

资产

银行存款 16,312,075.12 - - - 16,312,075.12

结算备付金 4,843,681.24 - - - 4,843,681.24

存出保证金 132,366.41 - - - 132,366.41

交易性金融资产 - - - 262,653,961.46 262,653,961.46

应收证券清算款 - - - 7,017,021.82 7,017,021.82

应收利息 - - - 3,731.85 3,731.85

应收申购款 - - - 4,196,049.13 4,196,049.13

资产总计 21,288,122.77 - - 273,870,764.26 295,158,887.03

负债

应付证券清算款 - - - 7,271,936.33 7,271,936.33

应付赎回款 - - - 8,502,128.25 8,502,128.25

应付管理人报酬 - - - 248,102.65 248,102.65

应付托管费 - - - 41,350.44 41,350.44

应付交易费用 - - - 1,724,535.62 1,724,535.62

其他负债 - - - 232,374.40 232,374.40

负债总计 - - - 18,020,427.69 18,020,427.69

利率敏感度缺口 21,288,122.77 - - 255,850,336.57 277,138,459.34

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2020 年 12 月 31 日：同)，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票、存托凭证资产占基金资产的0%-95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 345,199,232.13 94.87 262,653,961.46 94.77
－股票投资

交易性金融资产 - - - -
－基金投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资

衍生金融资产－

权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 345,199,232.13 94.87 262,653,961.46 94.77

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 上年度末 （2020 年 12 月
本期末 （2021 年 6 月 30 日）

31 日 ）

1.沪深 300 指数上升 5% 2,164.57 1,661.91
分析

2.沪深 300 指数下降 5% -2,164.57 -1,661.91

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 313,527,956.84 元，属于第二层的余额为 31,671,275.29 元，无属于第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。


(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局于 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增值
税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发
生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定
资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1 日起运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。

(3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 345,199,232.13 91.40

其中：股票 345,199,232.13 91.40

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 26,977,263.86 7.14

8 其他各项资产 5,498,710.39 1.46

9 合计 377,675,206.38 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 32,296.30 0.01

B 采矿业 168,430.39 0.05

C 制造业 303,485,151.47 83.41

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 35,959.89 0.01

E 建筑业 33,187.10 0.01

F 批发和零售业 333,705.70 0.09

G 交通运输、仓储和邮政业 58,485.06 0.02

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 18,812,887.50 5.17

J 金融业 62,598.30 0.02

K 房地产业 10,898.04 0.00

L 租赁和商务服务业 15,994.06 0.00

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 28,343.59 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 34,691.73 0.01

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 22,086,603.00 6.07

合计 345,199,232.13 94.87

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 601233 桐昆股份 1,445,232 34,815,638.88 9.57

2 300750 宁德时代 56,400 30,162,720.00 8.29

3 601012 隆基股份 334,040 29,676,113.60 8.16

4 300568 星源材质 644,442 26,660,565.54 7.33

5 000009 中国宝安 1,208,900 22,086,603.00 6.07

6 002812 恩捷股份 81,700 19,125,970.00 5.26


7 688368 晶丰明源 54,392 18,235,461.92 5.01

8 002493 荣盛石化 921,154 15,908,329.58 4.37

9 300274 阳光电源 132,400 15,233,944.00 4.19

10 600110 诺德股份 1,217,500 14,829,150.00 4.08

11 002709 天赐材料 138,890 14,802,896.20 4.07

12 002459 晶澳科技 291,000 14,259,000.00 3.92

13 000408 藏格控股 599,300 13,382,369.00 3.68

14 002139 拓邦股份 701,754 11,494,730.52 3.16

15 600884 杉杉股份 480,500 11,205,260.00 3.08

16 002466 天齐锂业 167,900 10,413,158.00 2.86

17 002475 立讯精密 223,700 10,290,200.00 2.83

18 300115 长盈精密 449,300 9,255,580.00 2.54

19 300769 德方纳米 37,213 7,691,554.97 2.11

20 688598 金博股份 25,915 6,971,135.00 1.92

21 000301 东方盛虹 177,100 3,701,390.00 1.02

22 688083 中望软件 958 502,068.64 0.14

23 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.07

24 688076 诺泰生物 4,984 241,973.20 0.07

25 688613 奥精医疗 2,617 166,179.50 0.05

26 688059 华锐精密 1,023 163,945.98 0.05

27 002192 融捷股份 2,300 157,918.00 0.04

28 688819 天能股份 3,334 145,662.46 0.04

29 601689 拓普集团 3,600 134,748.00 0.04

30 688319 欧林生物 3,412 127,642.92 0.04

31 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.03

32 300911 亿田智能 1,541 106,760.48 0.03

33 688636 智明达 918 97,583.40 0.03

34 688639 华恒生物 2,302 97,328.56 0.03

35 688656 浩 欧 博 1,096 81,509.52 0.02

36 688117 圣诺生物 1,672 80,924.80 0.02

37 301011 华立科技 1,750 79,474.50 0.02

38 688678 福 立 旺 2,928 69,393.60 0.02

39 300957 贝泰妮 272 68,533.12 0.02

40 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.02

41 688663 新风光 3,279 62,989.59 0.02

42 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.02

43 301007 德迈仕 3,022 60,305.15 0.02

44 300998 宁波方正 2,003 60,075.24 0.02

45 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.02

46 301012 扬电科技 1,691 56,994.16 0.02

47 300992 泰福泵业 1,998 55,828.42 0.02

48 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.01


49 601156 东航物流 2,090 49,470.30 0.01

50 688597 煜邦电力 3,907 49,306.34 0.01

51 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01

52 688618 三旺通信 1,117 47,718.24 0.01

53 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01

54 688517 金冠电气 2,892 41,095.32 0.01

55 300894 火星人 590 40,120.00 0.01

56 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.01

57 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.01

58 688681 科汇股份 1,899 34,903.62 0.01

59 300953 震裕科技 294 29,847.30 0.01

60 003031 中瓷电子 542 29,647.40 0.01

61 605077 华康股份 617 28,147.54 0.01

62 300973 立高食品 240 27,770.40 0.01

63 605296 神农集团 569 26,856.80 0.01

64 603324 盛剑环境 732 26,630.16 0.01

65 688116 天奈科技 214 25,252.00 0.01

66 605080 浙江自然 374 23,487.20 0.01

67 603759 海天股份 1,119 22,939.50 0.01

68 605268 王力安防 1,642 22,659.60 0.01

69 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01

70 605378 野马电池 473 21,729.62 0.01

71 605186 健麾信息 626 21,459.28 0.01

72 601279 英利汽车 2,004 20,901.72 0.01

73 605389 长龄液压 356 20,890.08 0.01

74 001206 依依股份 321 20,389.92 0.01

75 300941 创识科技 399 19,926.06 0.01

76 605305 中际联合 368 19,364.16 0.01

77 003032 传智教育 586 18,429.70 0.01

78 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.01

79 300925 法本信息 687 18,061.23 0.00

80 300937 药易购 334 18,057.04 0.00

81 605208 永茂泰 801 17,485.83 0.00

82 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00

83 003029 吉大正元 716 17,069.44 0.00

84 605179 一鸣食品 939 16,836.27 0.00

85 605098 行动教育 289 16,262.03 0.00

86 605377 华旺科技 1,050 16,212.00 0.00

87 605196 华通线缆 1,172 16,079.84 0.00

88 605300 佳禾食品 576 16,012.80 0.00

89 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.00

90 605299 舒华体育 738 15,874.38 0.00


91 003027 同兴环保 523 14,251.75 0.00

92 605016 百龙创园 445 14,222.20 0.00

93 605180 华生科技 384 14,208.00 0.00

94 605060 联德股份 883 13,933.74 0.00

95 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00

96 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00

97 003030 祖名股份 480 13,516.80 0.00

98 605500 森林包装 762 13,464.54 0.00

99 605133 嵘泰股份 618 13,398.24 0.00

100 300940 南极光 307 13,317.66 0.00

101 605151 西上海 722 13,270.36 0.00

102 688345 博力威 177 13,018.35 0.00

103 605183 确成股份 741 12,967.50 0.00

104 003025 思进智能 425 12,898.75 0.00

105 300932 三友联众 400 12,686.64 0.00

106 300922 天秦装备 363 12,643.29 0.00

107 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00

108 605286 同力日升 597 12,208.65 0.00

109 003036 泰坦股份 776 11,958.16 0.00

110 003042 中农联合 420 11,839.80 0.00

111 300933 中辰股份 1,117 11,662.18 0.00

112 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00

113 605228 神通科技 1,217 11,464.14 0.00

114 300962 中金辐照 657 11,373.12 0.00

115 605303 园林股份 610 11,242.30 0.00

116 605488 福莱新材 416 11,103.04 0.00

117 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00

118 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00

119 605289 罗曼股份 379 10,930.36 0.00

120 605055 迎丰股份 1,146 10,909.92 0.00

121 300917 特发服务 394 10,898.04 0.00

122 605277 新亚电子 507 10,662.21 0.00

123 002773 康弘药业 460 10,639.80 0.00

124 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00

125 605086 龙高股份 443 10,512.39 0.00

126 003038 鑫铂股份 383 10,463.56 0.00

127 605005 合兴股份 634 10,321.52 0.00

128 605189 富春染织 422 10,165.98 0.00

129 003041 真爱美家 349 9,876.70 0.00

130 300930 屹通新材 400 9,823.98 0.00

131 003033 征和工业 301 9,538.69 0.00

132 300931 通用电梯 713 9,360.14 0.00


133 300927 江天化学 300 9,052.41 0.00

134 001202 炬申股份 459 9,014.76 0.00

135 003023 彩虹集团 296 8,968.80 0.00

136 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00

137 300950 德固特 219 8,569.47 0.00

138 300926 博俊科技 384 8,534.80 0.00

139 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00

140 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00

141 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00

142 688330 宏力达 109 7,905.77 0.00

143 605298 必得科技 391 7,847.37 0.00

144 605155 西大门 350 7,696.50 0.00

145 300991 创益通 254 6,733.54 0.00

146 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00

147 688388 嘉元科技 67 6,094.32 0.00

148 300929 华骐环保 200 5,919.35 0.00

149 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00

150 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00

151 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00

152 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00

153 300618 寒锐钴业 58 4,572.72 0.00

154 601100 恒立液压 50 4,296.00 0.00

155 002833 弘亚数控 106 4,107.50 0.00

156 000651 格力电器 78 4,063.80 0.00

157 688019 安集科技 13 4,043.00 0.00

158 688036 传音控股 10 2,095.00 0.00

159 002601 龙佰集团 56 1,936.48 0.00

160 600176 中国巨石 114 1,768.14 0.00

161 000977 浪潮信息 44 1,237.72 0.00

162 000546 金圆股份 1 6.49 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601012 隆基股份 150,737,646.27 54.39

2 002466 天齐锂业 125,628,459.50 45.33

3 601233 桐昆股份 114,936,417.10 41.47

4 300750 宁德时代 112,660,185.82 40.65

5 300450 先导智能 92,679,471.90 33.44

6 300274 阳光电源 77,632,555.75 28.01


7 600438 通威股份 76,540,301.33 27.62

8 603799 华友钴业 76,367,181.02 27.56

9 603993 洛阳钼业 74,050,915.36 26.72

10 300568 星源材质 66,453,022.79 23.98

11 600309 万华化学 64,638,862.61 23.32

12 000157 中联重科 64,257,741.14 23.19

13 002493 荣盛石化 62,499,552.84 22.55

14 300014 亿纬锂能 61,861,419.30 22.32

15 300073 当升科技 60,812,953.54 21.94

16 600031 三一重工 59,896,447.58 21.61

17 300037 新宙邦 54,956,786.10 19.83

18 601899 紫金矿业 51,947,674.00 18.74

19 600519 贵州茅台 50,493,610.00 18.22

20 002044 美年健康 50,450,348.54 18.20

21 002460 赣锋锂业 50,360,355.12 18.17

22 002759 天际股份 50,147,779.54 18.09

23 300618 寒锐钴业 49,997,058.40 18.04

24 002407 多氟多 49,136,719.90 17.73

25 603267 鸿远电子 45,586,246.24 16.45

26 000301 东方盛虹 44,983,039.79 16.23

27 002594 比亚迪 44,254,839.50 15.97

28 300207 欣旺达 44,135,672.45 15.93

29 002709 天赐材料 43,345,460.96 15.64

30 601808 中海油服 40,884,796.46 14.75

31 002756 永兴材料 40,749,271.22 14.70

32 002444 巨星科技 40,745,418.72 14.70

33 002812 恩捷股份 38,374,536.40 13.85

34 003022 联泓新科 37,347,872.00 13.48

35 600141 兴发集团 35,518,336.28 12.82

36 002340 格林美 34,043,020.00 12.28

37 600984 建设机械 31,935,503.68 11.52

38 600884 杉杉股份 30,818,520.50 11.12

39 002192 融捷股份 29,711,530.92 10.72

40 000807 云铝股份 29,447,073.63 10.63

41 600399 抚顺特钢 29,108,861.75 10.50

42 603501 韦尔股份 28,971,552.69 10.45

43 600219 南山铝业 28,958,220.27 10.45

44 600486 扬农化工 28,309,591.00 10.21

45 688012 中微公司 27,481,648.45 9.92

46 688063 派能科技 27,056,110.15 9.76

47 300558 贝达药业 26,505,061.60 9.56

48 300775 三角防务 26,222,347.37 9.46


49 300438 鹏辉能源 24,811,006.50 8.95

50 603678 火炬电子 24,600,310.66 8.88

51 688200 华峰测控 23,537,483.66 8.49

52 600703 三安光电 23,130,237.49 8.35

53 600426 华鲁恒升 22,851,901.48 8.25

54 300115 长盈精密 22,844,704.80 8.24

55 002240 盛新锂能 22,814,320.00 8.23

56 600346 恒力石化 22,755,346.06 8.21

57 000933 神火股份 22,358,633.01 8.07

58 300122 智飞生物 21,879,231.00 7.89

59 600989 宝丰能源 21,733,526.00 7.84

60 603218 日月股份 21,579,581.61 7.79

61 000858 五 粮 液 21,295,284.00 7.68

62 601168 西部矿业 21,187,497.00 7.65

63 000547 航天发展 21,154,051.32 7.63

64 601717 郑煤机 20,932,884.00 7.55

65 300633 开立医疗 20,793,786.85 7.50

66 601318 中国平安 19,899,750.98 7.18

67 000725 京东方 A 19,385,531.00 6.99

68 603659 璞 泰 来 18,956,366.36 6.84

69 000408 藏格控股 18,733,958.00 6.76

70 601601 中国太保 18,695,577.06 6.75

71 002597 金禾实业 18,411,320.98 6.64

72 600862 中航高科 17,975,594.00 6.49

73 000009 中国宝安 17,487,582.16 6.31

74 002833 弘亚数控 17,483,007.20 6.31

75 688368 晶丰明源 17,395,079.73 6.28

76 300666 江丰电子 17,362,175.00 6.26

77 300763 锦浪科技 16,874,098.00 6.09

78 002601 龙佰集团 16,687,156.60 6.02

79 300769 德方纳米 16,552,199.31 5.97

80 002048 宁波华翔 16,375,734.26 5.91

81 002977 天箭科技 16,236,181.75 5.86

82 600110 诺德股份 16,096,533.63 5.81

83 605111 新洁能 16,083,304.95 5.80

84 002074 国轩高科 15,932,513.36 5.75

85 300671 富满电子 15,923,451.00 5.75

86 000422 湖北宜化 15,877,613.99 5.73

87 600389 江山股份 15,796,764.32 5.70

88 000039 中集集团 15,145,058.44 5.46

89 600812 华北制药 14,848,956.76 5.36

90 300601 康泰生物 14,683,167.98 5.30


91 002127 南极电商 14,604,122.66 5.27

92 600499 科达制造 14,465,554.54 5.22

93 002221 东华能源 13,980,379.34 5.04

94 002459 晶澳科技 13,949,941.00 5.03

95 603883 老百姓 13,746,197.96 4.96

96 688598 金博股份 13,595,508.21 4.91

97 603809 豪能股份 13,041,601.52 4.71

98 003028 振邦智能 12,972,468.00 4.68

99 002049 紫光国微 12,826,725.00 4.63

100 300415 伊之密 12,618,774.00 4.55

101 600596 新安股份 12,429,425.68 4.48

102 300487 蓝晓科技 11,986,992.45 4.33

103 603520 司太立 11,918,000.75 4.30

104 300390 天华超净 11,426,923.00 4.12

105 000513 丽珠集团 11,367,358.50 4.10

106 688330 宏力达 11,134,058.37 4.02

107 600416 湘电股份 10,938,753.00 3.95

108 002475 立讯精密 10,799,851.57 3.90

109 600760 中航沈飞 10,785,870.68 3.89

110 300726 宏达电子 10,642,090.00 3.84

111 603806 福斯特 10,592,381.00 3.82

112 601311 骆驼股份 10,077,596.80 3.64

113 688388 嘉元科技 9,940,011.13 3.59

114 688033 天宜上佳 9,752,872.98 3.52

115 002648 卫星石化 9,698,640.00 3.50

116 601238 广汽集团 9,667,125.00 3.49

117 002013 中航机电 9,564,791.00 3.45

118 688626 翔宇医疗 9,512,430.35 3.43

119 300630 普利制药 9,451,242.18 3.41

120 601633 长城汽车 9,220,018.00 3.33

121 000657 中钨高新 8,883,699.59 3.21

122 605117 德业股份 8,636,407.10 3.12

123 688390 固德威 8,224,459.42 2.97

124 688323 瑞华泰 8,182,640.97 2.95

125 002139 拓邦股份 7,999,995.60 2.89

126 000762 西藏矿业 7,825,373.50 2.82

127 688019 安集科技 7,691,920.43 2.78

128 300432 富临精工 7,273,395.90 2.62

129 600079 人福医药 7,131,417.00 2.57

130 300699 光威复材 7,101,921.00 2.56

131 000661 长春高新 7,034,536.00 2.54

132 300408 三环集团 6,956,374.00 2.51


133 300477 合纵科技 6,881,363.20 2.48

134 601898 中煤能源 6,238,295.04 2.25

135 601166 兴业银行 6,220,150.00 2.24

136 603901 永创智能 6,191,409.00 2.23

137 600029 南方航空 6,058,800.00 2.19

138 000733 振华科技 5,858,848.00 2.11

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601012 隆基股份 139,106,552.46 50.19

2 002466 天齐锂业 121,195,262.12 43.73

3 300750 宁德时代 117,086,024.41 42.25

4 300450 先导智能 111,222,305.25 40.13

5 603799 华友钴业 87,771,783.45 31.67

6 600438 通威股份 86,002,986.54 31.03

7 601233 桐昆股份 83,662,113.19 30.19

8 300274 阳光电源 83,442,631.30 30.11

9 603993 洛阳钼业 73,737,552.75 26.61

10 300073 当升科技 72,667,129.24 26.22

11 300014 亿纬锂能 69,406,934.15 25.04

12 300037 新宙邦 65,345,847.97 23.58

13 600309 万华化学 64,191,287.16 23.16

14 000157 中联重科 62,615,569.09 22.59

15 002460 赣锋锂业 61,863,257.90 22.32

16 300568 星源材质 59,326,508.52 21.41

17 600031 三一重工 56,798,498.66 20.49

18 300618 寒锐钴业 56,735,652.24 20.47

19 600519 贵州茅台 52,180,127.88 18.83

20 002759 天际股份 51,680,064.00 18.65

21 002407 多氟多 49,988,014.25 18.04

22 601899 紫金矿业 49,671,721.50 17.92

23 002044 美年健康 48,953,607.24 17.66

24 000301 东方盛虹 48,665,437.81 17.56

25 002493 荣盛石化 47,700,325.26 17.21

26 603267 鸿远电子 45,260,521.90 16.33

27 002594 比亚迪 44,472,382.60 16.05

28 300207 欣旺达 43,874,358.89 15.83

29 002709 天赐材料 43,467,851.39 15.68


30 002756 永兴材料 42,081,371.45 15.18

31 002340 格林美 41,518,308.39 14.98

32 601808 中海油服 39,680,282.84 14.32

33 002444 巨星科技 39,656,906.01 14.31

34 600141 兴发集团 39,490,258.00 14.25

35 603678 火炬电子 39,076,550.51 14.10

36 003022 联泓新科 35,939,561.85 12.97

37 000547 航天发展 33,642,905.77 12.14

38 600884 杉杉股份 31,871,346.47 11.50

39 600984 建设机械 31,001,268.00 11.19

40 600399 抚顺特钢 30,515,976.00 11.01

41 603501 韦尔股份 30,013,038.47 10.83

42 000807 云铝股份 29,927,623.64 10.80

43 300122 智飞生物 27,352,812.00 9.87

44 600346 恒力石化 27,148,594.37 9.80

45 300558 贝达药业 26,576,447.24 9.59

46 600486 扬农化工 26,510,287.00 9.57

47 300775 三角防务 26,307,354.26 9.49

48 600219 南山铝业 25,767,853.00 9.30

49 002192 融捷股份 25,725,785.00 9.28

50 688063 派能科技 25,443,056.55 9.18

51 688012 中微公司 24,740,090.68 8.93

52 002812 恩捷股份 24,583,830.00 8.87

53 300438 鹏辉能源 24,187,256.00 8.73

54 002074 国轩高科 23,487,651.00 8.48

55 600703 三安光电 23,281,410.29 8.40

56 603218 日月股份 22,866,989.33 8.25

57 688200 华峰测控 22,568,488.56 8.14

58 600426 华鲁恒升 22,004,259.72 7.94

59 600989 宝丰能源 21,896,748.22 7.90

60 603659 璞 泰 来 21,825,890.30 7.88

61 688598 金博股份 21,081,746.68 7.61

62 000933 神火股份 20,959,017.00 7.56

63 300633 开立医疗 20,840,329.00 7.52

64 600862 中航高科 19,896,865.00 7.18

65 002240 盛新锂能 19,831,931.22 7.16

66 600499 科达制造 19,689,167.40 7.10

67 000858 五 粮 液 19,610,018.00 7.08

68 601318 中国平安 19,318,494.23 6.97

69 002597 金禾实业 19,042,757.00 6.87

70 601717 郑煤机 18,739,247.00 6.76

71 300601 康泰生物 18,709,900.40 6.75


72 601168 西部矿业 18,326,238.58 6.61

73 000725 京东方 A 18,206,315.00 6.57

74 601601 中国太保 17,399,348.00 6.28

75 600389 江山股份 17,011,932.00 6.14

76 000422 湖北宜化 16,898,208.00 6.10

77 300671 富满电子 16,873,950.00 6.09

78 002601 龙佰集团 16,723,490.10 6.03

79 300666 江丰电子 16,653,328.00 6.01

80 002977 天箭科技 16,290,052.68 5.88

81 002048 宁波华翔 15,892,157.00 5.73

82 605111 新洁能 15,315,195.94 5.53

83 002833 弘亚数控 15,046,197.20 5.43

84 600812 华北制药 14,890,323.69 5.37

85 300769 德方纳米 14,859,755.00 5.36

86 000039 中集集团 14,793,942.38 5.34

87 300763 锦浪科技 14,762,185.00 5.33

88 600596 新安股份 14,393,773.45 5.19

89 002221 东华能源 13,636,691.52 4.92

90 002127 南极电商 13,311,468.00 4.80

91 603883 老百姓 13,154,813.70 4.75

92 002049 紫光国微 12,309,825.00 4.44

93 300415 伊之密 12,045,538.00 4.35

94 003028 振邦智能 12,044,219.40 4.35

95 300115 长盈精密 11,948,718.85 4.31

96 688626 翔宇医疗 11,833,725.10 4.27

97 603809 豪能股份 11,828,777.00 4.27

98 300390 天华超净 11,738,422.00 4.24

99 603520 司太立 11,592,482.58 4.18

100 300487 蓝晓科技 11,585,810.95 4.18

101 300726 宏达电子 11,090,696.66 4.00

102 000513 丽珠集团 10,887,065.64 3.93

103 002648 卫星石化 10,480,659.98 3.78

104 688330 宏力达 10,419,764.83 3.76

105 603806 福斯特 10,380,360.00 3.75

106 688368 晶丰明源 10,373,769.91 3.74

107 600760 中航沈飞 10,277,832.85 3.71

108 601238 广汽集团 10,228,500.96 3.69

109 688388 嘉元科技 10,179,175.93 3.67

110 688006 杭可科技 10,014,875.36 3.61

111 601633 长城汽车 9,381,330.80 3.39

112 605117 德业股份 9,251,329.04 3.34

113 601311 骆驼股份 9,241,938.70 3.33


114 000408 藏格控股 9,086,246.00 3.28

115 002013 中航机电 8,983,474.00 3.24

116 688033 天宜上佳 8,934,167.90 3.22

117 600416 湘电股份 8,684,866.00 3.13

118 300630 普利制药 8,680,673.08 3.13

119 688323 瑞华泰 8,370,653.66 3.02

120 000657 中钨高新 8,328,559.00 3.01

121 688390 固德威 8,000,138.41 2.89

122 300432 富临精工 7,106,958.06 2.56

123 000661 长春高新 6,912,734.00 2.49

124 300699 光威复材 6,910,989.00 2.49

125 688019 安集科技 6,881,957.87 2.48

126 300408 三环集团 6,565,956.00 2.37

127 000762 西藏矿业 6,501,597.00 2.35

128 600079 人福医药 6,366,701.00 2.30

129 603901 永创智能 6,340,818.00 2.29

130 300477 合纵科技 6,200,279.00 2.24

131 601166 兴业银行 6,075,739.00 2.19

132 600029 南方航空 5,969,358.00 2.15

133 601898 中煤能源 5,756,198.41 2.08

134 000733 振华科技 5,752,920.00 2.08

135 688036 传音控股 5,576,185.37 2.01

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,920,988,706.76

卖出股票收入（成交）总额 3,890,093,699.96

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编辑日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 572,588.09

2 应收证券清算款 3,073,956.42

3 应收股利 -

4 应收利息 4,056.06

5 应收申购款 1,848,109.82

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,498,710.39

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况
的公允价值 值比例（%） 说明

1 688368 晶丰明源 18,235,461.92 5.01 重大事项停牌

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

19,977 10,351.00 62,102,684.68 30.030 144,679,219.30 69.970

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 56,630.10 0.03

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015 年 9 月 23 日） 244,976,374.41
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 184,267,510.92

本报告期基金总申购份额 344,903,892.38

减：本报告期基金总赎回份额 322,389,499.32

本报告期基金拆分变动份额（份额减少 -
以“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 206,781,903.98


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2021 年 4 月 29 日，经本公司董事会决议通过并经中国证监会核准，任命冀洪涛先生担任
本公司总经理，公司董事长阮菲女士不再代为行使总经理职责。2021 年 4 月 30 日，公司在《证
券时报》上刊登《红土创新基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

2021 年 4 月 29 日，经公司第二届董事会第十六次会议决议通过，同意程志田先生于 2021
年 5 月 7 日辞去副总经理职务。2021 年 5 月 7 日，公司在《证券时报》上刊登《红土创新基金
管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

2021 年 5 月 21 日，经工商行政管理部门核准，红土创新基金管理有限公司法定代表人变
更为阮菲女士。2021 年 5 月 26 日，公司在《证券时报》上刊登《红土创新基金管理有限公司
关于公司法定代表人变更的公告》。

2021 年 1 月 19 日，公司在《证券时报》上刊登了《红土创新新兴产业灵活配置混合型证
券投资基金变更基金经理的公告》，公告解聘侯世霞女士的本基金基金经理职务；现石炯先生为本基金唯一基金经理。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期股票 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金 备注
比例 总量的比

例

兴业证券 2 2,877,447,976.08 36.90% 2,046,733.79 36.61% -

广发证券 2 2,717,833,185.34 34.85% 1,933,187.15 34.58% -

申万宏源 2 1,236,399,199.18 15.86% 904,181.05 16.17% -

中信证券 6 965,933,562.64 12.39% 706,388.03 12.64% -

银河证券 2 - - - - -

注：1、为节约交易单元资源，我公司在交易所交易系统升级的基础上，对同一银行托管基金进行了席位整合。
2、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元：a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；
b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债券 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证

比例 成交总额的 成交总额
比例 的比例

兴业证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 红土创新新兴产业灵活配置混合型证 证券时报、公司网站 2021 年 01 月 19 日
券投资基金变更基金经理的公告

红土创新基金管理有限公司关于终止

2 部分基金销售公司办理本公司旗下基 证券时报、公司网站 2021 年 01 月 22 日
金销售业务的提示

3 红土创新基金管理有限公司关于高级 证券时报、公司网站 2021 年 04 月 30 日
管理人员变更的公告

4 红土创新基金管理有限公司关于高级 证券时报、公司网站 2021 年 05 月 07 日
管理人员变更的公告

5 红土创新基金管理有限公司关于公司 证券时报、公司网站 2021 年 05 月 26 日
法定代表人变更的公告

6 红土创新基金管理有限公司关于旗下 证券时报、公司网站 2021 年 06 月 08 日
基金投资非公开发行股票的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资

者类 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额
别 号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 占比
的时间区间 （%）

机构 1 20210101-20210111 50,060,750.00 - - 50,060,750.00 24.21


2 20210311-20210311 50,060,750.00 - - 50,060,750.00 24.21

3 20210326-20210630 50,060,750.00 - - 50,060,750.00 24.21

产品特有风险

1.巨额赎回风险
（1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管 理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基 金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面 临赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2 个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可 能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（3）巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资 目的及投资策略。
2.转换运作方式或终止基金合同的风险；

单一投资者巨额赎回后，若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人低于 200 人或基金资产净值
低于 5000 万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运 作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；
3.流动性风险
单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基 金仓位调整困难，导致流动性风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
（2）《红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
（3）《红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
（4）《红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
（6）报告期内红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。12.2 存放地点

深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 6 楼

12.3 查阅方式

公司网站：www.htcxfund.com
红土创新基金管理有限公司


红土创新基金管理有限公司
2021 年 8 月 31 日
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