华宝现金添益交易型货币市场基金
2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月17日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 华宝添益

场内简称 华宝添益

基金主代码 511990

交易代码 511990

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年12月27日

报告期末基金份额总额 124,521,842,636.19份

投资目标 保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于

比较基准的稳定收益。

1.久期策略：基于对宏观经济环境的深入研究，预

期未来市场利率的变化趋势，结合基金未来现金流

的分析，确定投资组合平均剩余期限,把握买卖时机。
2.收益率曲线策略：收益率曲线策略是根据收益曲

线的非平行移动调整资产组合，将预期到的变动资

投资策略 本化。

3.类属配置策略：类属配置策略主要实现两个目标：
一是通过类属配置满足基金流动性需求，二是通过

类属配置获得投资收益。

4.套利策略：基金管理人将在保证基金的安全性和

流动性的前提下，适当参与市场的套利，捕捉和把

握无风险套利机会，进行跨市场、跨品种操作，以

期获得安全的超额收益。


5.逆回购策略：基金管理人将密切关注由于新股申
购等原因导致的短期资金需求激增的机会，通过逆
回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升
的投资机会。

6.现金流管理策略：投资运作中本基金将采用均衡
分布、滚动投资、优化期限配置等方法，加强流动
性管理。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风
风险收益特征 险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金、债券型基金。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华宝添益 华宝添益B

下属分级基金的交易代码 511990 001893

报告期末下属分级基金的份额总额 98,800,261,903.32份 25,721,580,732.87份

注：本基金场内基金份额（A类基金份额）简称为“华宝添益”，基金份额净值为100.00元；场外基金份额（B类基金份额）简称为“华宝添益B”，基金份额净值为1.00元。为便于投资者理解,本报告中场内基金份额均按份额净值为1.00折算后进行披露及汇总统计。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019年4月1日－2019年6月30日）

华宝添益 华宝添益B

1.本期已实现收益 530,975,368.47 337,575,213.81

2．本期利润 530,975,368.47 337,575,213.81

3．期末基金资产净值 98,800,261,903.32 25,721,580,732.87

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝添益

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 0.6043% 0.0002% 0.3366% 0.0000% 0.2677% 0.0002%

华宝添益B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 0.6644% 0.0002% 0.3366% 0.0000% 0.3278% 0.0002%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1.根据基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2013年6月27日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
2.2015年11月9日起，华宝现金添益基金新增场外基金份额（B类基金份额，简称“华宝添益B”），11月10日起有资金进入申购，上图中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的数据的计算起始日期为2015年11月10日。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

工商管理硕士。2003年7月
加入华宝基金管理有限公司,
先后在清算登记部、交易部、
固定收益 固定收益部从事固定收益产
部总经理、 品相关的估值、交易、投资
本基金基 工作，现任固定收益部总经
金经理、 理。2011年11月起任华宝
陈昕 华宝现金 2012年 16年 现金宝货币市场基金基金经
12月27日 - 理，2012年6月至2014年
宝货币、 2月任华宝中证短融50债券
华宝宝怡 基金基金经理，2012年

债券基金 12月起任华宝现金添益交易
经理 型货币市场基金基金经理。
2019年5月起任华宝宝怡纯
债债券型证券投资基金基金
经理。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金监督管理办法》、《华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

二季度以来，股市、债券、外汇、商品等主要资产走势波动加剧。4月在资金边际收紧，社融数据触底回升，市场开始修正前期对于经济过于悲观预期，同时通胀走高预期也在发酵，债市在4月经历快速回调，10年期国开债在4月底较年初低点上行了40BP至3.9%的高位，信用债收益率也出现了更大幅度的调整，3年期AA+中票收益率4月底上行至4.19%，上半年整体波动幅度超过50BP。5月以来在贸易摩擦恶化叠加经济重新下行，6月包商被托管打破银行刚兑等事件因素影响下，市场风险偏好迅速下降，债券收益率重新进入了下行通道。流动性方面，5月以来随着外部不确定性增加和包商事件对市场流动性分层的冲击，央行通过MLF续作，定向降准，公开市场逆回购等方式加大投放力度，二季度累计向市场投放了7539亿，资金面重回宽裕，各期限资金价格在6月下旬后加速下行，银行间隔夜加权回购利率一度跌破1%，Shibor3M下行至
2.69%，创年内新低，年内到期的同业存款和同业存单等资产收益率呈现平坦化。

本基金在报告期内受资金波动和市场避险情绪等影响，管理规模整体有所增长。6月以来，随着包商等风险事件的发酵，市场开始对信用风险重新定价，在此期间，我们增配了交易所的回
购投资比重，以应对半年末时点性的赎回压力，同时把握了季末同业资金价格上行时的再配置的机会，整体运行平稳。

展望三季度，经济下行压力仍存，国内国际政策的不确定性较大，央行货币政策预期将维持合理充裕，三季度的经济基本面、政策面以及中美利差对债券市场相对有利。我们在三季度操作上将会相对谨慎，保持一定的高流动性资产配置，以应对市场风险偏好上升或流动性信用分层给基金管理规模带来的影响。
4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期华宝添益A的基金份额净值收益率为0.6043%，本报告期华宝添益B的基金份额净值收益率为0.6644%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 34,519,967,107.29 27.06

其中：债券 34,201,967,107.29 26.81

资产支持证券 318,000,000.00 0.25

2 买入返售金融资产 36,679,430,037.37 28.75

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

3 计 55,372,621,913.76 43.40

4 其他资产 1,014,740,229.90 0.80

5 合计 127,586,759,288.32 100.00

5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 1.28

其中：买断式回购融资 -

序号项目 金额（元）占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 2,941,216,009.39 2.36

其中：买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 72

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 94
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 50
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 41.84 2.38

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -

2 30天(含)-60天 16.91 -

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -

3 60天(含)-90天 18.18 -

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -


4 90天(含)-120天 3.08 -

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -

5 120天(含)-397天（含） 21.80 -

其中：剩余存续期超过

397天的浮动利率债 - -

合计 101.81 2.38

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 5,119,852,205.22 4.11

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,203,048,826.01 2.57

其中：政策性金融债 3,203,048,826.01 2.57

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 90,000,148.35 0.07

6 中期票据 10,005,827.24 0.01

7 同业存单 25,779,060,100.47 20.70

8 其他 - -

9 合计 34,201,967,107.29 27.47

剩余存续期超过397天的浮

10 动利率债券 - -

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例（％）

1 120312 12进出12 16,300,000 1,633,199,163.34 1.31

19浙商银

2 111913042 行CD042 15,000,000 1,478,507,565.46 1.19

3 090208 09国开08 12,100,000 1,209,711,248.65 0.97

18江苏银

4 111814152 行CD152 10,000,000 995,431,796.99 0.80

18重庆农

5 111883001 村商行 10,000,000 995,369,624.74 0.80
CD076

6 111909174 19浦发银 10,000,000 994,056,210.90 0.80


行CD174

19贴现国

7 199921 债21 9,700,000 966,477,204.43 0.78

19徽商银

8 111994126 行CD025 9,500,000 943,466,262.14 0.76

18浙商银

9 111813117 行CD117 9,000,000 898,175,830.05 0.72

18浙商银

10 111813139 行CD139 7,000,000 698,978,827.30 0.56

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0409%

报告期内偏离度的最低值 0.0008%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0137%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)

1 156794 信泽01A2 2,870,000 287,000,000.00 0.23

2 159180 信泽02A1 310,000 31,000,000.00 0.02

5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 16,362.28

2 应收证券清算款 200,000,000.00

3 应收利息 814,723,469.76

4 应收申购款 -

5 其他应收款 397.86

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 1,014,740,229.90

5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 华宝添益 华宝添益B

报告期期初基金份额总额 83,859,824,254.69 31,303,169,037.45

报告期期间基金总申购份额 31,857,155,718.35 77,599,378,372.05

报告期期间基金总赎回份额 16,916,718,069.72 83,180,966,676.63

报告期期末基金份额总额 98,800,261,903.32 25,721,580,732.87

注：1、本基金基金合同生效于2012年12月27日。本基金的份额折算日为基金合同生效当日。折算后本基金场内份额（A类基金份额）的份额净值为100.00元。

2、自2015年11月9日起增设华宝现金添益交易型货币市场基金的场外基金份额（B类基金份额），场外份额（B类基金份额）的份额净值为1.00元。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

分红再投 2019年4月 408.00

1 资 1日 - -

分红再投 2019年4月 137.00

2 资 2日 - -

分红再投 2019年4月 139.00

3 资 3日 - -


分红再投 2019年4月 138.00

4 资 4日 - -

强制调减 2019年4月 -200,000.00

5 4日 -20,005,800.00 -

分红再投 2019年4月 479.00

6 资 8日 - -

强制调减 2019年4月 -1,744,017.00

7 8日 -174,415,408.12 -

申购 2019年4月 200,058.00

8 8日 20,005,800.00 -

分红再投 2019年4月 14.00

9 资 9日 - -

强制调减 2019年4月 -200,537.00

10 9日 -20,055,103.76 -

申购 2019年4月 1,744,154.00

11 9日 174,415,400.00 -

分红再投 2019年4月 116.00

12 资 10日 - -

申购 2019年4月 200,551.00

13 10日 20,055,100.00 -

分红再投 2019年4月 128.00

14 资 11日 - -

分红再投 2019年4月 128.00

15 资 12日 - -

强制调减 2019年4月 -223,992.00

16 12日 -22,403,679.84 -

分红再投 2019年4月 340.00

17 资 15日 - -

申购 2019年4月 224,037.00

18 15日 22,403,700.00 -

分红再投 2019年4月 128.00

19 资 16日 - -

分红再投 2019年4月 129.00

20 资 17日 - -

分红再投 2019年4月 131.00

21 资 18日 - -

分红再投 2019年4月 132.00

22 资 19日 - -

分红再投 2019年4月 394.00

23 资 22日 - -

分红再投 2019年4月 131.00

24 资 23日 - -

分红再投 2019年4月 132.00

25 资 24日 - -


分红再投 2019年4月 131.00

26 资 25日 - -

分红再投 2019年4月 131.00

27 资 26日 - -

分红再投 2019年4月 395.00

28 资 29日 - -

分红再投 2019年4月 133.00

29 资 30日 - -

分红再投 2019年4月 785,303.85

30 资 30日 - -

分红再投 2019年5月 792.00

31 资 6日 - -

分红再投 2019年5月 133.00

32 资 7日 - -

强制调减 2019年5月 -1,948,235.00

33 7日 -194,837,942.50 -

申购 2019年5月 1,948,379.00

34 8日 194,837,900.00 -

分红再投 2019年5月 129.00

35 资 9日 - -

强制调减 2019年5月 -1,948,512.00

36 9日 -194,892,470.59 -

申购 2019年5月 1,948,925.00

37 10日 194,892,500.00 -

分红再投 2019年5月 371.00

38 资 13日 - -

强制调减 2019年5月 -1,949,054.00

39 13日 -194,922,492.43 -

申购 2019年5月 1,949,225.00

40 14日 194,922,500.00 -

分红再投 2019年5月 123.00

41 资 15日 - -

强制调减 2019年5月 -1,146,677.00

42 15日 -114,675,726.74 -

分红再投 2019年5月 50.00

43 资 16日 - -

申购 2019年5月 1,146,757.00

44 16日 114,675,700.00 -

分红再投 2019年5月 122.00

45 资 17日 - -

分红再投 2019年5月 367.00

46 资 20日 - -

分红再投 2019年5月 123.00

47 资 21日 - -


强制调减 2019年5月 -1,950,338.00

48 21日 -195,047,452.37 -

申购 2019年5月 1,950,475.00

49 22日 195,047,500.00 -

分红再投 2019年5月 126.00

50 资 23日 - -

强制调减 2019年5月 -1,950,598.00

51 23日 -195,079,270.72 -

赎回 2019年5月 -138,000,000.00

52 23日 -138,000,000.00 -

申购 2019年5月 1,950,793.00

53 24日 195,079,300.00 -

分红再投 2019年5月 379.00

54 资 27日 - -

分红再投 2019年5月 128.00

55 资 28日 - -

分红再投 2019年5月 127.00

56 资 29日 - -

分红再投 2019年5月 128.00

57 资 30日 - -

强制调减 2019年5月 -707,650.00

58 30日 -70,769,953.54 -

分红再投 2019年5月 82.00

59 资 31日 - -

分红再投 2019年5月 653,937.37

60 资 31日 - -

申购 2019年5月 707,699.00

61 31日 70,769,900.00 -

分红再投 2019年6月 388.00

62 资 3日 - -

分红再投 2019年6月 129.00

63 资 4日 - -

强制调减 2019年6月 -250,000.00

64 4日 -25,002,000.00 -

分红再投 2019年6月 112.00

65 资 5日 - -

强制调减 2019年6月 -1,412,600.00

66 5日 -141,270,023.20 -

赎回 2019年6月 -90,000,000.00

67 5日 -90,000,000.00 -

申购 2019年6月 250,020.00

68 5日 25,002,000.00 -

分红再投 2019年6月 36.00

69 资 6日 - -


申购 2019年6月 1,412,700.00

70 6日 141,270,000.00 -

分红再投 2019年6月 513.00

71 资 10日 - -

分红再投 2019年6月 128.00

72 资 11日 - -

分红再投 2019年6月 128.00

73 资 12日 - -

强制调减 2019年6月 -500,000.00

74 12日 -50,003,500.00 -

分红再投 2019年6月 94.00

75 资 13日 - -

强制调减 2019年6月 -1,260,161.00

76 13日 -126,024,921.14 -

申购 2019年6月 500,035.00

77 13日 50,003,500.00 -

分红再投 2019年6月 45.00

78 资 14日 - -

申购 2019年6月 817,758.00

79 14日 81,775,800.00 -

分红再投 2019年6月 295.00

80 资 17日 - -

强制调减 2019年6月 -1,000,000.00

81 17日 -100,007,500.00 -

申购 2019年6月 442,492.00

82 17日 44,249,200.00 -

分红再投 2019年6月 63.00

83 资 18日 - -

强制调减 2019年6月 -953,924.00

84 18日 -95,399,077.47 -

申购 2019年6月 1,000,075.00

85 18日 100,007,500.00 -

分红再投 2019年6月 66.00

86 资 19日 - -

申购 2019年6月 953,990.00

87 19日 95,399,000.00 -

分红再投 2019年6月 127.00

88 资 20日 - -

分红再投 2019年6月 127.00

89 资 21日 - -

分红再投 2019年6月 382.00

90 资 24日 - -

分红再投 2019年6月 127.00

91 资 25日 - -


分红再投 2019年6月 138.00

92 资 26日 - -

赎回 2019年6月 -90,000,000.00

93 26日 -90,000,000.00 -

分红再投 2019年6月 128.00

94 资 27日 - -

分红再投 2019年6月 134.00

95 资 28日 - -

分红再投 2019年6月 227,689.57

96 资 28日 - -

合计 316,320,907.21 -318,000,022.42

交易日期为确认日期，交易金额为确认金额。
华宝添益（511990）面值为100元，华宝添益B（001893）面值为1元。
其中，序号30,52,60,67,93,96为添益B基金交易流水,其余均为华宝添益交易流水。

§8影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝现金添益交易型货币市场基金基金合同；

华宝现金添益交易型货币市场基金招募说明书；

华宝现金添益交易型货币市场基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

9.3查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司
2019年7月17日
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