华宝兴业现金添益交易型货币市场基金 2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年8月25日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 7

2.4信息披露方式 ...... 7

2.5其他相关资料 ...... 7

§3主要财务指标和基金净值表现...... 9

3.1主要会计数据和财务指标...... 9

3.2基金净值表现 ...... 9

§4管理人报告...... 12

4.1基金管理人及基金经理情况...... 12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16

§5托管人报告...... 17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 18

6.1资产负债表...... 18

6.2利润表...... 19

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 20

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6.4报表附注...... 21

§7投资组合报告...... 42

7.1期末基金资产组合情况...... 42

7.2债券回购融资情况...... 42

7.3基金投资组合平均剩余期限...... 42

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明...... 43

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 43

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细...... 44

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 45

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 45

7.9投资组合报告附注...... 45

§8基金份额持有人信息...... 47

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 47

8.2期末上市基金前十名持有人...... 47

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 48

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 48

§9开放式基金份额变动...... 48

§10重大事件揭示...... 50

10.1基金份额持有人大会决议...... 50

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 50

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 50

10.4基金投资策略的改变...... 50

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 50

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 50

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 50

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况...... 52

10.9其他重大事件 ...... 52

§11备查文件目录...... 54

11.1备查文件目录...... 54

11.2存放地点...... 54

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11.3查阅方式...... 54

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金

基金简称 华宝添益

场内简称 华宝添益

基金主代码 511990

交易代码 511990

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年12月27日

基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 11,310,086,452.55份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2013年1月28日

下属分级基金的基金简称： 华宝添益 华宝添益B

下属分级基金场内简称: 华宝添益 -

下属分级基金的交易代码： 511990 001893

报告期末下属分级基金的份额总额 721,915,093.78份 10,588,171,358.77份

注：本基金场内基金份额（A类基金份额）简称为“华宝添益”，基金份额净值为100.00 元；场

外基金份额（B类基金份额）简称为“华宝添益 B”，基金份额净值为1.00元。

2.2基金产品说明

投资目标 保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较基准的稳定收益。

1.久期策略：基于对宏观经济环境的深入研究，预期未来市场利率的变化

趋势，结合基金未来现金流的分析，确定投资组合平均剩余期限,把握买

卖时机。

2.收益率曲线策略：收益率曲线策略是根据收益曲线的非平行移动调整资

产组合，将预期到的变动资本化。

3.类属配置策略：类属配置策略主要实现两个目标：一是通过类属配置满

投资策略 足基金流动性需求，二是通过类属配置获得投资收益。

4.套利策略：基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下，适当

参与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会，进行跨市场、跨品种操作，

以期获得安全的超额收益。

5.逆回购策略：基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致的短期资

金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率

陡升的投资机会。

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6.现金流管理策略：投资运作中本基金将采用均衡分布、滚动投资、优化

期限配置等方法，加强流动性管理。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险

和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝兴业基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 刘月华 田青

人 联系电话 021-38505888 010-67595096

电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-700-5588、 010—67595096

021-38924558

传真 021-38505777 010-66275853

中国（上海）自由贸易试验

注册地址 区世纪大道100号上海环球 北京市西城区金融大街25号

金融中心58楼

中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区闹市口大街1号

办公地址 区世纪大道100号上海环球 院1号楼

金融中心58楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人 郑安国 王洪章

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fsfund.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人办公场所和基金托管人办

公场所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

中国证券登记结算有限责任公司、 上海市浦东新区陆家嘴东路166号

注册登记机构 基金管理人 中国保险大厦36楼、上海浦东新区

世纪大道100号上海环球金融中心

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58楼

注：场内基金份额（A类基金份额）的注册登记机构为中登，场外基金份额（B类基金份额）的

注册登记机构是基金管理人

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 华宝添益 华宝添益B

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 1,283,171,374.16 241,956,366.78

本期利润 1,283,171,374.16 241,956,366.78

本期净值收益率 1.7376% 1.8586%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末基金资产净值 72,191,509,378.34 10,588,171,358.77

期末基金份额净值 100.00 1.0000

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

累计净值收益率 16.3333% 4.7447%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金收益分配按日结转份额。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝添益

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3148% 0.0004% 0.1110% 0.0000% 0.2038% 0.0004%

过去三个月 0.9138% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.5772% 0.0004%

过去六个月 1.7376% 0.0006% 0.6695% 0.0000% 1.0681% 0.0006%

过去一年 2.9702% 0.0017% 1.3481% 0.0000% 1.6221% 0.0017%

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过去三年 9.5645% 0.0023% 4.0500% 0.0000% 5.5145% 0.0023%

自基金合同

生效日起至 16.3333% 0.0028% 6.0879% 0.0000% 10.2454% 0.0028%

今

华宝添益B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.3347% 0.0004% 0.1110% 0.0000% 0.2237% 0.0004%

过去三个月 0.9741% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.6375% 0.0004%

过去六个月 1.8586% 0.0006% 0.6695% 0.0000% 1.1891% 0.0006%

过去一年 3.2078% 0.0017% 1.3481% 0.0000% 1.8597% 0.0017%

自基金合同

生效日起至 4.7447% 0.0019% 2.2118% 0.0000% 2.5329% 0.0019%

今

注：1、本基金业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。

2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

3、2015年11月9日起，华宝兴业现金添益基金新增场外基金份额（B类基金份额，简称“华宝

添益B”），11月10日起有资金进入申购，本报告中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益

率的数据的计算起始日期为2015年11月10日。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

（2012年12月27日至2017年6月30日）

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（2015年11月9日至2017年6月30日）

注：1、根据基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合

比例符合基金合同的有关约定。截至2013年6月27日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

2、2015年11月9日起，华宝兴业现金添益基金新增场外基金份额（B类基金份额，简称“华宝

添益B”），11月10日起有资金进入申购，本报告中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益

率的历史走势对比图的数据的计算起始日期为2015年11月10日。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2017年6

月30日），所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力

组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100基金、上证180价值ETF、上证180价值ETF联接基金、新兴产业基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、中国互联网基金、华宝兴业医药生物基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金、华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业品质生活基金、华宝兴业稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向、华宝兴业新价值、华宝兴业新机遇、华宝兴业医疗分级、华宝兴业1000分级、华宝兴业万物互联、华宝兴业转型升级基金、核心优势基金、美国消费基金、宝鑫纯债基金、香港中小盘基金、中证全指证券公司ETF、中证军工ETF、新活力基金、沪深300指数增强基金、未来产业主导基金、新起点基金、红利基金、新动力基金、新飞跃基金、新回报基金、新优选基金、香港大盘基金、智慧产业基金、第三产业基金及新优享基金，所管理的证券投资基金资产净值合计122,557,514,320.78元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

固定收 经济学学士。2003年7月加

益部总 入华宝兴业基金管理有限

经理、本 公司,先后在清算登记部、

基金基 交易部、固定收益部从事固

陈昕 金经理、 2012年12月27 13年 定收益产品相关的估值、交

华宝兴日 易、投资工作，2011年11

业现金 月至今任华宝兴业现金宝

宝货币 货币市场基金基金经理，

基金经 2012年6月-2014年2月兼

理 任华宝兴业中证短融50指

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数债券型证券投资基金基

金经理，2012年12月起兼

任华宝兴业现金添益交易

型货币市场基金基金经理。

2015年3月起任固定收益

部副总经理。2016年5月起

任固定收益部总经理。

本基金 硕士。2010年5月加入华宝

基金经 兴业基金管理有限公司，先

理助理、 后担任助理风险分析师、助

华宝新 理产品经理、信用分析师、

起点混 2015年8月27 高级信用分析师、基金经理

高文庆合基金日 - 7年 助理等职务。2017年3月起

经理、华 任华宝兴业现金宝货币市

宝兴业 场基金、华宝兴业新起点灵

现金宝 活配置混合型证券投资基

货币基 金基金经理。

金经理

本基金 本科。2006年5月加入华宝

基金经 兴业基金管理有限公司，先

理助理、 后担任渠道经理、交易员、

华宝新 高级交易员、基金经理助理

机遇混 等职务。2017年3月起担任

林昊 合、华宝 2014年6月16- 11年 华宝兴业新价值灵活配置

新活力日 混合型证券投资基金、华宝

混合、华 兴业新机遇灵活配置混合

宝新价 型证券投资基金（LOF）、华

值混合 宝兴业新活力灵活配置混

基金经 合型证券投资基金基金经

理 理。

硕士。2008年8月加入华宝

兴业基金管理有限公司先

后担任交易员、高级交易

本基金 2017年4月26 2017年7月20 员、交易主管、交易部总经

罗石 基金经日 日 9年 理助理的职务。2017年4

理助理 月至2017年7月担任华宝

兴业现金添益交易型货币

市场基金基金经理助理的

职务。

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金监督管理办法》、《华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，现金添益交易型货币市场基金在短期内出现过现金、国债、中央银行票据、政策性金融债以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值低于10%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

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4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年国内经济走势基本平稳，GDP同比增长6.9%，比上年同期提高了0.2个百分点。

外需带动下的净出口出现好转，消费保持平稳，投资总体增速放缓，通胀维持低位。2017年上半

年，市场流动性整体处于紧平衡状态，央行货币政策延续去年四季度以来的“稳健中性”，投放相对审慎，上半年央行通过货币政策工具合计净投放122亿元，其中通过公开市场操作合计净回笼7550亿元，通过MLF净投放7672亿元，央行今年的操作体现出缩短放长的特征。在操作利率方面，央行分别在春节前后以及美联储3月加息后两次上调公开市场逆回购和MLF等货币市场工具操作利率。利率超预期上调叠加央行实质从紧的货币政策，使得市场资金价格中枢明显上行，其中银行间7天回购利率中枢由1季度的3.09%上行至2季度的3.35%，3个月SHIBOR报价也自年初开始一路上行超过120BP至4.5%左右水平。债市方面，受到货币政策收紧及监管政策风暴双重因素压制，债券收益率呈现震荡上行。截至2017年6月30日，1年期和10年期国债收益率较年初分别上行71BP、46BP，短端上升幅度明显大于长端，收益率曲线平坦化。

本基金在报告期内，以同业存款为主要投资标的，债券、同业存单等其他品种为辅，整体运行平稳。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末.华宝添益A类基金份额净值收益率为1.7376%,同期业绩比较基准收益率为

0.6695%，本报告期华宝添益B 的基金份额净值收益率为 1.8586%,同期业绩比较基准收益率为

0.6695%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，宏观经济经济增速可能因房地产投资、企业去库存周期呈现下行态势而承受一定压力，不过外贸回暖以及积极财政带动基建投资或能够部分对冲房地产投资、制造业投资动力的减弱。短期来看，债市交易情绪的主要因素仍为资金面和对未来监管政策变化的预期，而去杠杆和保增长的博弈在下半年也显得更为关键。在此背景下，本基金管理人将继续本着谨慎、稳健、安全的原则，兼顾组合的安全性和流动性，维持资产结构的均衡配比，随时把握市场动向，为投资者谋取稳定回报。

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4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中，公司内部参与估值流程的各方职责分工如下：（一）、基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。

（二）、量化投资部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。

（三）、估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。

（四）、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。

上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金A类份额在本报告期累计分配收益1,283,171,374.16元，其中以红利再投资方式结转

入实收基金1,286,839,602.98元，计入应付利润科目-3,668,228.82元。B类份额在本报告期累

计分配收益241,956,366.78元，其中以红利再投资方式结转入实收基金243,448,372.93元，计

入应付利润科目-1,492,006.15元。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

本基金A类份额在本报告期累计分配收益1,283,171,374.16元，其中以红利再投资方式结转入实

收基金1,286,839,602.98元；B类份额在本报告期累计分配收益241,956,366.78元，其中以红利再

投资方式结转入实收基金243,448,372.93元。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华宝兴业现金添益交易型货币市场基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 69,235,467,628.59 52,043,851,366.34

结算备付金 424,740,500.00 927,217,900.00

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 9,726,070,468.02 15,615,131,223.11

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 9,726,070,468.02 15,615,131,223.11

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 3,426,026,388.56 6,424,290,376.20

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 444,687,122.13 566,827,633.56

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 613.73 -

资产总计 83,256,992,721.03 75,577,318,499.21

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 417,000,000.00 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 26,858,529.14 24,597,825.58

应付托管费 6,906,478.89 6,325,155.15

应付销售服务费 16,742,289.00 15,577,331.99

应付交易费用 6.4.7.7 175,323.01 315,152.63

第18页共54页

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 9,098,040.27 14,258,275.24

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 531,323.61 517,000.00

负债合计 477,311,983.92 61,590,740.59

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 82,779,680,737.11 75,515,727,758.62

未分配利润 6.4.7.10 - -

所有者权益合计 82,779,680,737.11 75,515,727,758.62

负债和所有者权益总计 83,256,992,721.03 75,577,318,499.21

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额总额11,310,086,452.55份，其中A类基金份额的

份额总额为 721,915,093.78份，份额净值 100.00元；B类基金份额的份额总额为

10,588,171,358.77份，份额净值1.00元。

6.2利润表

会计主体：华宝兴业现金添益交易型货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016

年6月30日 年6月30日

一、收入 1,820,252,107.25 2,329,933,361.34

1.利息收入 1,820,342,393.46 2,329,991,462.66

其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,563,004,531.36 1,671,588,735.74

债券利息收入 184,229,656.09 400,253,806.21

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 73,108,206.01 258,148,920.71

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -90,286.21 -74,106.03

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -90,286.21 -74,106.03

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 - -

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

第19页共54页

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 - 16,004.71

列）

减：二、费用 295,124,366.31 525,831,453.13

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 151,730,523.96 264,765,539.37

2．托管费 6.4.10.2.2 39,016,420.39 68,082,567.34

3．销售服务费 6.4.10.2.3 92,691,155.38 189,118,242.43

4．交易费用 6.4.7.19 - -

5．利息支出 11,294,741.23 3,449,050.03

其中：卖出回购金融资产支出 11,294,741.23 3,449,050.03

6．其他费用 6.4.7.20 391,525.35 416,053.96

三、利润总额（亏损总额以“-” 1,525,127,740.94 1,804,101,908.21

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 1,525,127,740.94 1,804,101,908.21

填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华宝兴业现金添益交易型货币市场基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 75,515,727,758.62 - 75,515,727,758.62

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 1,525,127,740.94 1,525,127,740.94

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 7,263,952,978.49 - 7,263,952,978.49

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 94,649,359,075.91 - 94,649,359,075.91

2.基金赎回款 -87,385,406,097.42 - -87,385,406,097.42

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - -1,525,127,740.94 -1,525,127,740.94

基金净值变动（净值减

第20页共54页

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 82,779,680,737.11 - 82,779,680,737.11

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 130,640,484,680.53 - 130,640,484,680.53

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 1,804,101,908.21 1,804,101,908.21

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 -14,532,516,936.06 - -14,532,516,936.06

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 85,610,333,535.27 - 85,610,333,535.27

2.基金赎回款 -100,142,850,471.33 - -100,142,850,471.33

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - -1,804,101,908.21 -1,804,101,908.21

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 116,107,967,744.47 - 116,107,967,744.47

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华宝兴业现金添益交易型货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1651号《关于核准华宝兴业现金添益交易型货币市场基金募集的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 第21页共54页

和《华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,802,628,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第546号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金合同》于2012年12月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为18,026,280.00份基金份额。本基金有效认购资金在募集期间产生的利息在银行结息日计入基金资产。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证基字[2013]17号审核同意，本基金

18,026,280.00份基金份额于2013年1月28日在上交所挂牌交易。

经中国证监会备案，本基金于2015年11月9日起增设本基金的场外基金份额(以下简称“B

类基金份额”)。本基金的原场内基金份额为A类基金份额，A类基金份额仅在上交所申购、赎回

和上市交易。B类基金份额（不上市交易），仅在场外进行申购和赎回。A类基金份额的申购、赎

回净值为每份人民币100.00元，B类基金份额的申购、赎回净值为每份人民币1.00元。A类基金

份额由中国证券登记结算有限责任公司进行登记；B类基金份额由华宝兴业基金管理有限公司进

行登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括现金；通知存款；短期融资券；剩余期限在397天以内(含397天)的债券；1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单；期限在1年以内(含1年)的债券回购；剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券；期限在1年以内(含1年)的中央银行票据；剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

第22页共54页

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年

6月30日的财务状况以及2017半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于

全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试

点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业

由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。

第23页共54页

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 2,467,628.59

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 69,233,000,000.00

合计： 69,235,467,628.59

注：其他存款为有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款。

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

债 银行间市场 9,726,070,468.02 9,729,972,510.00 3,902,041.98 0.0047%

券

合计 9,726,070,468.02 9,729,972,510.00 3,902,041.98 0.0047%

注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；

2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

第24页共54页

买入返售证券 1,987,000,000.00 -

买入返售证券_银行间 1,439,026,388.56 -

合计 3,426,026,388.56 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 881.74

应收定期存款利息 400,720,361.96

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 92,439.01

应收债券利息 43,149,946.69

应收买入返售证券利息 723,492.73

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 444,687,122.13

6.4.7.6其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

其他应收款 613.73

待摊费用 -

合计 613.73

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 175,323.01

合计 175,323.01

第25页共54页

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 531,323.61

合计 531,323.61

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

华宝添益

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 619,018,178.70 61,901,817,869.77

本期申购 657,242,060.03 65,724,206,002.98

本期赎回(以"-"号填列) -554,345,144.95 -55,434,514,494.41

本期末 721,915,093.78 72,191,509,378.34

金额单位：人民币元

华宝添益B

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 13,613,909,888.85 13,613,909,888.85

本期申购 28,925,153,072.93 28,925,153,072.93

本期赎回(以"-"号填列) -31,950,891,603.01 -31,950,891,603.01

本期末 10,588,171,358.77 10,588,171,358.77

注：1、申购份额含红利再投。

2、本基金基金合同生效于2012年12月27日。本基金的份额折算日为基金合同生效当日。

折算后本基金场内份额（A类基金份额）的份额净值为100.00元。

3、自2015年11月9日起增设华宝兴业现金添益交易型货币市场基金的场外基金份额（B类

基金份额），场外份额（B类基金份额）的份额净值为1.00元。

第26页共54页

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

华宝添益

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 1,283,171,374.16 - 1,283,171,374.16

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -1,283,171,374.16 - -1,283,171,374.16

本期末 - - -

单位：人民币元

华宝添益B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 241,956,366.78 - 241,956,366.78

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -241,956,366.78 - -241,956,366.78

本期末 - - -

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 30,277.10

定期存款利息收入 1,558,197,337.46

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 4,776,916.80

其他 -

合计 1,563,004,531.36

6.4.7.12股票投资收益

本基金本报告期内无买卖股票差价收入。

第27页共54页

6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 22,214,928,878.83

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 21,973,227,893.55

成本总额

减：应收利息总额 241,791,271.49

买卖债券差价收入 -90,286.21

6.4.7.13.1资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

本基金本报告期内无股利收益。

6.4.7.17公允价值变动收益

本基金本报告期内无公允价值变动收益。

6.4.7.18其他收入

本基金本报告期内无其他收入。

6.4.7.19交易费用

本基金本报告期内无交易费用。

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 53,556.09

信息披露费 119,014.74

第28页共54页

其他 550.00

CFCA数字证书费 300.00

账户维护费 18,000.00

上市年费 29,752.78

银行费用 170,351.74

合计 391,525.35

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

根据中国证监会于2017年7月21日发布的《关于核准华宝兴业基金管理有限公司变更股权

的批复》（证监许可（2017）1321号），中国证监会已核准“领先资产管理有限公司”将持有的我

公司49%的股权转让给WarburgPincus AssetManagement,L.P.。我公司及相关股东目前正在办

理后续的工商变更登记等相关事宜，敬请投资者知悉。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴 基金管理人、B类基金份额注册登记机构、基金销

业”) 售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人

银行”)

华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东

领先资产管理有限公司(LyxorAsset 基金管理人的股东

ManagementS.A.)

中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集 华宝信托的最终控制人

团”)

华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司

第29页共54页

华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司

宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财 受宝武集团控制的公司

务”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30

30日 日

当期发生的基金应支付 151,730,523.96 264,765,539.37

的管理费

其中：支付销售机构的 21,528,567.04 37,937,969.46

客户维护费

注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.35%/ 当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30

30日 日

当期发生的基金应支付 39,016,420.39 68,082,567.34

的托管费

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.09%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X 0.09%/当年天数。

第30页共54页

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华宝添益 华宝添益B 合计

华宝兴业 34,916,827.61 653,657.96 35,570,485.57

华宝证券 1,975,805.90 - 1,975,805.90

合计 36,892,633.51 653,657.96 37,546,291.47

上年度可比期间

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华宝添益 华宝添益B 合计

华宝兴业 92,773,573.76 10,985,277.55 103,758,851.31

华宝证券 3,261,710.05 - 3,261,710.05

合计 96,035,283.81 10,985,277.55 107,020,561.36

注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华宝兴业，再由华宝兴业计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

银行 债券交易金额 基金逆回 基金正回购

间市 购

场交 交利

易的 易息

各关 基金买入 基金卖出 金收 交易金额 利息支出

联方 额入

名称

中国

建设 252,323,109.49 210,177,112.88 - - 31,567,708,000.00 2,960,140.61

银行

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

银行 债券交易金额 基金逆回 基金正回购

间市 购

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场交 交利

易的 易息

各关 基金买入 基金卖出 金收 交易金额 利息支出

联方 额入

名称

中国 3,578,000，

建设 2,395,499,438.86 199,609,722.58 - - 000.00 516,398.86

银行

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

华宝添益 华宝添益B

期初持有的基金份额 3,390,812.00 -

期间申购/买入总份额 43,326,118.00 -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 44,887,448.00 -

期末持有的基金份额 1,829,482.00 -

期末持有的基金份额 0.00% -

占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

华宝添益 华宝添益B

期初持有的基金份额 3,310,276.00 -

期间申购/买入总份额 31,475,987.00 -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 31,435,597.00 -

期末持有的基金份额 3,350,666.00 -

期末持有的基金份额 0.30% -

占基金总份额比例

注：1.期间申购/买入总份额含红利再投份额。

2.基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

华宝添益

第32页共54页

份额单位：份

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

华宝证券 - - 3,000,266.00 0.48%

华宝投资 472.00 0.00% 4,071,434.00 0.66%

宝武集团 - - 29,519,957.00 4.77%

华宝添益B

份额单位：份

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

宝钢集团财 0.00 0.00% 900,284,659.20 6.61%

务有限责任

公司

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 2,467,628.59 28,275.18 300,969,696.61 133,470.23

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

金额单位：人民币元

华宝添益

第33页共54页

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润

金 赎回款转出金 本年变动 本期利润分配合计 备注

额

1,286,839,602.98 - -3,668,228.82 1,283,171,374.16-

华宝添益B

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

金 赎回款转出金额 本年变动 计

243,448,372.93 - -1,492,006.15 241,956,366.78-

注：本基金在本报告期累计分配收益1,525,127,740.94元，其中以红利再投资方式结转入实收基

金1,530,287,975.91元，计入应付收益科目-5,160,234.97元。

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险稳定收益品种。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险和高流动性”的风险收益目标。

第34页共54页

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员会、副总经理、督察长、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。副总经理总管公司的内控事务。督察长向董事会负责，独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在副总经理指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；监察稽核部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。

本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。

第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控；第三层监控防线为风险管理部和监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、控制，并对风险管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和部分定期银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行；其他定期存款存放在具有托管资格的上海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司以及其他大中型银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进 第35页共54页

行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在A-1级以下或长期

信用评级在AAA级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且

通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 628,337,613.98 1,125,883,824.97

A-1以下 - -

AAA - -

AA+ - -

未评级 8,789,225,091.67 12,173,554,584.36

合计 9,417,562,705.65 13,299,438,409.33

注：未评级为国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券和同业存单。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA - -

AAA以下 - -

未评级 308,507,762.37 2,315,692,813.78

合计 308,507,762.37 2,315,692,813.78

注：未评级债券为国债与政策性金融债券。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 第36页共54页

所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。本基金投资于一家公司发行的短期企业债券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年5年以上 不计息 合计

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2017年6月30日

资产

银行存款 69,235,467,628.59 - - -69,235,467,628.59

结算备付金 424,740,500.00 - - - 424,740,500.00

交易性金融资产 9,726,070,468.02 - - -9,726,070,468.02

买入返售金融资产 3,426,021,500.00 - - -3,426,021,500.00

应收利息 - - - 444,687,122.13 444,687,122.13

其他资产 - - - 5,502.29 5,502.29

资产总计 82,812,300,096.61 - - 444,692,624.4283,256,992,721.03

负债

应付证券清算款 - - - 417,000,000.00 417,000,000.00

应付管理人报酬 - - -26,858,529.14 26,858,529.14

应付托管费 - - - 6,906,478.89 6,906,478.89

应付销售服务费 - - -16,742,289.00 16,742,289.00

应付交易费用 - - - 175,323.01 175,323.01

应付利润 - - - 9,098,040.27 9,098,040.27

其他负债 - - - 531,323.61 531,323.61

负债总计 - - - 477,311,983.92 477,311,983.92

利率敏感度缺口 82,812,300,096.61 - - -32,619,359.5082,779,680,737.11

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 52,043,851,366.34 - - -52,043,851,366.34

结算备付金 927,217,900.00 - - - 927,217,900.00

交易性金融资产 15,615,131,223.11 - - -15,615,131,223.11

买入返售金融资产 6,424,269,000.00 - - -6,424,269,000.00

应收利息 - - - 566,827,633.56 566,827,633.56

其他资产 - - - 21,376.20 21,376.20

资产总计 75,010,469,489.45 - - 566,849,009.7675,577,318,499.21

负债

应付管理人报酬 - - -24,597,825.58 24,597,825.58

应付托管费 - - - 6,325,155.15 6,325,155.15

应付销售服务费 - - -15,577,331.99 15,577,331.99

应付交易费用 - - - 315,152.63 315,152.63

应付利润 - - -14,258,275.24 14,258,275.24

其他负债 - - - 517,000.00 517,000.00

负债总计 - - -61,590,740.59 61,590,740.59

利率敏感度缺口 75,010,469,489.45 - - 505,258,269.1775,515,727,758.62

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

第38页共54页

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31

分析 日）

1.市场利率下降25 15,662,807.92 5,916,579.89

个基点

2.市场利率上升25 -15,598,697.41 -5,907,711.67

个基点

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

第39页共54页

于第二层次的余额为9,726,070,468.02元，无属于第一或第三层次的余额(2016年12月31日：

第二层次15,615,131,223.11元，无属于第一或第三层次的余额)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31

日：同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非

保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入

基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运

营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1

日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品

增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

第40页共54页

(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第41页共54页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 固定收益投资 9,726,070,468.02 11.68

其中：债券 9,726,070,468.02 11.68

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 3,426,026,388.56 4.12

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

3 银行存款和结算备付金合计 69,660,208,128.59 83.67

4 其他各项资产 444,687,735.86 0.53

5 合计 83,256,992,721.03 100.00

7.2债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 0.94

其中：买断式回购融资 -

占基金

序号 项目 金额 资产净

值的比

例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

7.3基金投资组合平均剩余期限

第42页共54页

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 76

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 79

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 45

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 13.49 0.50

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

2 30天(含)—60天 23.16 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

3 60天(含)—90天 43.49 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

4 90天(含)—120天 11.22 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

5 120天(含)—397天（含） 8.69 -

其中：剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债

合计 100.04 0.50

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过240天。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

第43页共54页

比例（％）

1 国家债券 3,376,588,812.82 4.08

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,595,319,724.17 1.93

其中：政策性金融债 1,595,319,724.17 1.93

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 1,217,769,981.54 1.47

6 中期票据 - -

7 同业存单 3,536,391,949.49 4.27

8 其他 - -

9 合计 9,726,070,468.02 11.75

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例（％）

1 170204 17国开04 11,500,000 1,145,759,972.72 1.38

2 111711278 17平安银 10,000,000 996,734,445.62 1.20

行CD278

3 179920 17贴现国 6,600,000 658,340,347.95 0.80

债20

4 111720124 17广发银 6,500,000 647,831,736.44 0.78

行CD124

5 111709250 17浦发银 6,000,000 593,657,086.39 0.72

行CD250

6 111710297 17兴业银 5,500,000 544,185,886.30 0.66

行CD297

7 179922 17贴现国 5,000,000 498,106,850.60 0.60

债22

8 179916 17贴现国 4,000,000 399,715,829.26 0.48

债16

9 179925 17贴现国 3,800,000 377,935,792.25 0.46

债25

10 179919 17贴现国 3,100,000 309,432,180.90 0.37

债19

第44页共54页

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0067%

报告期内偏离度的最低值 -0.0050%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0023%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9投资组合报告附注

7.9.1

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

7.9.2

华宝添益货币基金截至2017年6月30日持仓前十名证券中的17平安银行CD27（8 111711278)

发行主体平安银行股份有限公司于2016年12月2日收到中国银行间市场交易商协会的通报批评

和整改通知。因其作为主承销商，对青岛海湾集团有限公司未能按照相关自律规则的规定及时披露公司重大资产无偿划转相关事项，未能及时召开持有人会议，给予平安银行通报批评处分，责令平安银行立即纠正违规行为,并针对本次事件中暴露出的问题进行整改。

本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

第45页共54页

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 444,687,122.13

4 应收申购款 -

5 其他应收款 613.73

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 444,687,735.86

第46页共54页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份 持有人结构

额 持有人 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

级 户数 份额

(户) 持有份额 占总份额 持有份额 占总份

别 比例 额比例

华

宝 32,569 22,165.71 573,111,172.66 79.39% 148,803,921.12 20.61%

添

益

华

宝 31 341,553,914.80 10,588,171,358.77 100.00% 0.00 0.00%

添

益B

合 32,600 346,935.17 11,161,282,531.43 98.68% 148,803,921.12 1.32%

计

8.2期末上市基金前十名持有人

华宝添益

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 高盛国际－自有资金 16,982,320.00 0.02%

2 华泰期货有限公司－华泰期货 12,315,055.00 0.02%

CTA母基金资产管理计划

中信信托有限责任公司－中信信

3 托锐进43期高毅晓峰投资集合 8,439,600.00 0.01%

资金信托计划

4 南山人寿保险股份有限公司－自 7,361,236.00 0.01%

有资金

5 南山人寿保险股份有限公司－自 7,207,988.00 0.01%

有资金

6 南山人寿保险股份有限公司－自 4,811,185.00 0.01%

有资金

7 海通证券股份有限公司 4,433,994.00 0.01%

8 陈德建 4,052,515.00 0.01%

9 民生通惠资管－工商银行－民生 3,867,045.00 0.01%

通惠精选策略FOF1号资产管理

第47页共54页

产品

10 麦格理银行有限公司－自有资金 3,500,771.00 0.00%

注：华宝添益B类基金份额不上市交易。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

华宝添益 806.00 0.0000%

基金管理人所有从业人员 华宝添益B - -

持有本基金 合计 806.00 0.0000%

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 华宝添益 0

投资和研究部门负责人持 华宝添益B 0

有本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开 华宝添益 0

放式基金 华宝添益B 0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

华宝添益 华宝添益B

基金合同生效日（2012年12月27日）基金 18,026,280.00 -

份额总额

本报告期期初基金份额总额 619,018,178.70 13,613,909,888.85

本报告期基金总申购份额 657,242,060.03 28,925,153,072.93

减:本报告期基金总赎回份额 554,345,144.95 31,950,891,603.01

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -

填列）

本报告期期末基金份额总额 721,915,093.78 10,588,171,358.77

注：1、本基金基金合同生效于2012年12月27日。本基金的份额折算日为基金合同生效当日。

第48页共54页

折算后本基金场内份额（A类基金份额）的份额净值为100.00元。

2、自2015年11月9日起增设华宝兴业现金添益交易型货币市场基金的场外基金份额（B

类基金份额），场外份额（B类基金份额）的份额净值为1.00元。

第49页共54页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动

2017年6月9日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，副总经理任志强先生因个人原因，

自2017年5月31日起不再担任副总经理的职务。

2017年8月11日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，董事长郑安国先生因个人原因，

自2017年8月9日起不再担任董事长的职务，由孔祥清先生接任公司董事长职务。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生变更。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日起至本报告期末。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

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10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

申万宏源 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

国都证券 1 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

注：1.基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：

（1）选择标准:资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财务

指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。

（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。

2.本期交易单元未发生变化。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债 成交金额 占当期权

成交总额的比 券回购 证

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例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

申万宏源 - -20,833,600,000.00 100.00% - -

中投证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

国都证券 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

10.9其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于华宝兴业现金添益交易型 上海证券报、中国证券报、 2017年1月3

1 货币市场基金B类基金份额调整 证券时报和基金管理人网站 日

最低申购金额的公告

华宝兴业现金添益交易型货币 上海证券报、中国证券报、 2017年1月19

2 市场基金2017年“春节”假期 证券时报和基金管理人网站 日

前暂停申购业务的公告

华宝兴业基金管理有限公司关

3 于华宝兴业现金添益交易型货 上海证券报、中国证券报、 2017年3月22

币市场基金新增一级交易商的 证券时报和基金管理人网站 日

公告

华宝兴业现金添益交易型货币 上海证券报、中国证券报、 2017年3月28

4 市场基金2017年“清明节”假 证券时报和基金管理人网站 日

期前暂停申购业务的公告

华宝兴业基金管理有限公司关

5 于华宝兴业现金添益交易型货 上海证券报、中国证券报、 2017年5月12

币市场基金新增一级交易商的 证券时报和基金管理人网站 日

公告

6 关于华宝兴业现金添益交易型 上海证券报、中国证券报、 2017年6月5

货币市场基金证券交易佣金设 证券时报和基金管理人网站 日

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置为零的新增证券公司名单的

提示性公告

华宝兴业基金管理有限公司关

7 于华宝兴业现金添益交易型货 上海证券报、中国证券报、 2017年6月5

币市场基金新增一级交易商的 证券时报和基金管理人网站 日

公告

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§11 备查文件目录

11.1备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金合同；

华宝兴业现金添益交易型货币市场基金招募说明书；

华宝兴业现金添益交易型货币市场基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。

11.2存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

11.3查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2017年8月25日

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