农银汇理天天利货币市场基金

2020 年中期报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2020 年 8 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 6

2.1 基金基本情况 ...... 6

2.2 基金产品说明 ...... 6

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标...... 8

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告 ......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14
§5 托管人报告...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 16

6.1 资产负债表...... 16

6.2 利润表...... 17

6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 18


6.4 报表附注...... 19
§7 投资组合报告...... 38

7.1 期末基金资产组合情况...... 38

7.2 债券回购融资情况...... 38

7.3 基金投资组合平均剩余期限...... 38

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 39

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 39

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细...... 40

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 40

7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...... 41

7.9 投资组合报告附注...... 41
§8 基金份额持有人信息...... 42

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 42

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 42

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 42

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 43
§9 开放式基金份额变动...... 43
§10 重大事件揭示...... 44

10.1 基金份额持有人大会决议...... 44

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 44

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 44

10.4 基金投资策略的改变...... 44

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 44

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 44

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 44

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 45

10.9 其他重大事件 ...... 45
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 47

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 47

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 47

§12 备查文件目录...... 48

12.1 备查文件目录 ...... 48

12.2 存放地点...... 48

12.3 查阅方式...... 48

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 农银汇理天天利货币市场基金

基金简称 农银天天利货币

基金主代码 001991

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 12 月 21 日

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 121,029,954.83 份

下属分级基金的基金简称： 农银天天利货币 A 农银天天利货币 B

下属分级基金的交易代码： 001991 001992

报告期末下属分级基金的份额总额 106,120,028.43 份 14,909,926.40 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准
的投资收益。

投资策略 利率策略、类属配置策略、个券选择策略、相对价值策略、银行存款投资
策略、流动性管理策略。

业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

农银天天利货币 A 农银天天利货币 B

下属分级基金的风 - -

险收益特征
2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 农银汇理基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 翟爱东 陆志俊

人 联系电话 021-61095588 95559

电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 021-61095599 95559

传真 021-61095556 021-62701216

注册地址 中国（上海）自由贸易试验 中国（上海）自由贸易试验区银
区银城路 9 号 50 层 城中路 188 号

办公地址 中国（上海）自由贸易试验 中国（上海）长宁区仙霞路 18
区银城路 9 号 50 层 号

邮政编码 200120 200336

法定代表人 许金超 任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com

基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区银城路 9
号 50 层。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区银城
路 9 号 50 层。


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 农银天天利货币 A 农银天天利货币 B

3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2020 年 1 月 1 日 - 报告期( 2020 年 1 月 1 日 -
2020 年 6 月 30 日 ) 2020 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 1,104,038.82 620,559.15

本期利润 1,104,038.82 620,559.15

本期净值收益率 0.9674% 1.0881%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 )

期末基金资产净值 106,120,028.43 14,909,926.40

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 )

累计净值收益率 13.7846% 15.0310%

注：1、本基金申购赎回费为零；
2、本基金收益分配按日结转份额；
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

农银天天利货币 A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.1005% 0.0008% 0.0292% 0.0000% 0.0713% 0.0008%

过去三个月 0.3812% 0.0027% 0.0885% 0.0000% 0.2927% 0.0027%

过去六个月 0.9674% 0.0024% 0.1769% 0.0000% 0.7905% 0.0024%

过去一年 2.0485% 0.0020% 0.3558% 0.0000% 1.6927% 0.0020%

过去三年 9.0788% 0.0036% 1.0656% 0.0000% 8.0132% 0.0036%

自基金合同 13.7846% 0.0034% 1.6081% 0.0000% 12.1765% 0.0034%
生效起至今

农银天天利货币 B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.1203% 0.0008% 0.0292% 0.0000% 0.0911% 0.0008%


过去三个月 0.4410% 0.0027% 0.0885% 0.0000% 0.3525% 0.0027%

过去六个月 1.0881% 0.0024% 0.1769% 0.0000% 0.9112% 0.0024%

过去一年 2.2944% 0.0020% 0.3558% 0.0000% 1.9386% 0.0020%

过去三年 9.8682% 0.0036% 1.0656% 0.0000% 8.8026% 0.0036%

自基金合同 15.0310% 0.0034% 1.6081% 0.0000% 13.4229% 0.0034%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

基金的投资组合比例为：本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、中期票据，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基
金建仓期为基金合同生效日（2015 年 12 月 21 日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例
已达到基金合同规定的投资比例。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日，是中法合资的有限责任公司。公司注
册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为 33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为 15％。公司办公地址为中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。公司法定代表人为许金超先生。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司共管理 62 只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券
投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深 300 指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金汇债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理金安 18个月开放债券型证券投资基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金、农银汇理金鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金禄债券型证券投资基金、农银汇理永安
混合型证券投资基金、农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金、农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金、农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金、农银汇理可转债债券型证券投资基金、农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金、农银养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、农银汇理金盈债券型证券投资基金、农银汇理金益债券型证券投资基金、农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理区间精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理彭博 1-3 年中国利率债指数证券投资基金、农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理创新医疗混合型证券投资基金、农银汇理策略趋势混合型证券投资基金、农银汇理中证国债及政策性金融债 1-5 年指数证券投资基金及农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF） 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

理学硕士，具有基金从业资
本基金 格。历任中国银河证券公司
基金经 上海总部债券研究员、天治
理、公司 基金管理公司债券研究员
史向明 投资副 2017 年 9 月 18 - 20 及基金经理、上投摩根基金
总监及 日 管理公司固定收益部投资
固定收 经理。现任农银汇理基金管
益部总 理有限公司投资副总监、固
经理 定收益部总经理、基金经
理。

金融学硕士，历任农银汇理
本基金 基金管理有限公司集中交
黄晓鹏 基金经 2017 年 9 月 18 - 9 易室交易员、固定收益部研
理 日 究员，现任农银汇理基金管
理有限公司基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年资金市场经历了过山车。1 月中旬受到缴税和地方债发行的影响，短期资金供给收缩，价格有所抬升。但很快央行进行了跨春节资金投放，市场重归宽松。春节之后受到疫情影
响，资金面全面宽松。央行陆续下调了 MLF、LPR 和 OMO 利率，并于 4 月定向降准同时下调超准利
率，各期限存单收益率全面下行，至四月底达到低点，并于五月份低位盘桓之后，于 5 月低开始逐渐上行。进入 6 月，央行公布直接购买小微贷款，被市场解读为宽货币转为宽信用，债券收益率快速飙升，目前 1 年内各期限都较最低点上行 100bp 左右。

一季度面对突然下行的市场利率，我们仍坚持了货币政策总基调未变，央行不搞大水漫灌的基本判断。在操作上，我们缩短了久期，适当增加组合杠杆，并将配置重点由存款存单转为了更具有相对价值的短期融资券。二季度收益率出现拐点，机构客户出现赎回，我们在保证流动性的同时，逐渐增加 3 个月期限资产的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期农银天天利货币 A 的基金份额净值收益率为 0.9674%，本报告期农银天天利货币 B
的基金份额净值收益率为 1.0881%，同期业绩比较基准收益率为 0.1769%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对于后市，我们认为货币政策短期内仍将维持中性，隔夜和7天的合意水平将维持在2%和2.2%附近。但由于货币基金成本估值，短期内会出现与资金成本倒挂的现象，机构客户的赎回可能还会继续，后期仍会存在负债收缩的风险。资产端，目前 3 个月和 1 年存单价格都在向合理水平回归，在货币政策稳定的前提下，可以适当提高久期，增厚基金收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15
日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15 号）、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13 号）等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。

本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金根据各类基金份额的每日收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，在每个运作期满集中支付。在每个运作期满进行累计收益支付时只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。报告期内，农银天天
利货币市场 A 实施利润分配的金额为 1,104,038.82 元，农银天天利货币市场 B 实施利润分配的
金额为 620,559.15 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，托管人在农银汇理天天利货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，农银汇理基金管理有限公司在农银汇理天天利货币市场基金基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。个别工作日，托管人发现个别监督指标不符合基金合同的约定，托管人及时通知了基金管理人，基金管理人根据规定进行了调整。

本基金本报告期内向 A 级份额持有人分配利润：1,104,038.82 元，向 B 级份额持有人分配利
润：620,559.15 元。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有农银汇理天天利货币市场基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：农银汇理天天利货币市场基金

报告截止日： 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 14,028,036.65 79,107,829.59

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 110,848,419.76 123,485,635.96

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 110,848,419.76 123,485,635.96

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 34,940,172.41

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 392,712.43 940,332.88

应收股利 - -

应收申购款 15,986.16 50,803.87

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 125,285,155.00 238,524,774.71

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 4,084,877.96 -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 21,121.87 39,006.92

应付托管费 5,867.19 10,835.28

应付销售服务费 24,856.78 30,933.09

应付交易费用 6.4.7.7 14,095.76 13,384.47

应交税费 1,556.48 345.99


应付利息 345.88 -

应付利润 3,471.97 16,986.50

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 99,006.28 190,000.00

负债合计 4,255,200.17 301,492.25

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 121,029,954.83 238,223,282.46

未分配利润 6.4.7.10 - -

所有者权益合计 121,029,954.83 238,223,282.46

负债和所有者权益总计 125,285,155.00 238,524,774.71

报告截止日 2020 年 6 月 30 日，农银天天利货币 A 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
106,120,028.43 份；农银天天利货币 B 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 14,909,926.40
份。农银天天利货币份额总额合计为 121,029,954.83 份。
6.2 利润表
会计主体：农银汇理天天利货币市场基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至2019
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、收入 2,337,693.75 4,883,810.56

1.利息收入 2,287,287.71 4,777,949.46

其中：存款利息收入 6.4.7.11 643,729.96 1,530,301.41

债券利息收入 1,503,743.64 2,949,333.38

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 139,814.11 298,314.67

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 50,406.04 105,861.10

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 50,406.04 105,861.10

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 - -
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）


5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 - -
列）

减：二、费用 613,095.78 1,203,110.25

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 153,239.72 455,777.87

2．托管费 6.4.10.2.2 42,566.57 138,114.53

3．销售服务费 6.4.10.2.3 149,891.54 240,102.40

4．交易费用 6.4.7.19 - -

5．利息支出 158,089.06 250,560.90

其中：卖出回购金融资产支出 158,089.06 250,560.90

6．税金及附加 702.61 6.42

7．其他费用 6.4.7.20 108,606.28 118,548.13

三、利润总额（亏损总额以“-” 1,724,597.97 3,680,700.31
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 1,724,597.97 3,680,700.31
填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：农银汇理天天利货币市场基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 238,223,282.46 - 238,223,282.46
金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 1,724,597.97 1,724,597.97
期利润）
三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -117,193,327.63 - -117,193,327.63
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 556,204,075.54 - 556,204,075.54

2.基金赎回款 -673,397,403.17 - -673,397,403.17

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -1,724,597.97 -1,724,597.97
金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 121,029,954.83 - 121,029,954.83
金净值）

上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,106,277,117.36 - 1,106,277,117.36
金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 3,680,700.31 3,680,700.31
期利润）
三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -925,136,232.73 - -925,136,232.73
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 806,036,685.15 - 806,036,685.15

2.基金赎回款 -1,731,172,917.88 - -1,731,172,917.88

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -3,680,700.31 -3,680,700.31
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 181,140,884.63 - 181,140,884.63
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______施卫______ ______Celine Zhang______ ____丁煜琼____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

农银汇理天天利货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 2381 号《关于准予农银汇理天天利货币市场基金注册的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理天天利货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 10,676,371,010.34 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 1439 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇

理天天利货币市场基金基金合同》于 2015 年 12 月 21 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总
额为 10,677,080,537.61 份基金份额，其中认购资金利息折合 709,527.27 份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《农银汇理天天利货币市场基金基金合同》和《农银汇理天天利货币市场基金招募说明书》的规定，本基金设 A 类和 B 类两类基金份额，不同类别的基金份额适用不同费率的销售服务费；并根据投资者基金交易账户所持有份额数量是否不低于 500 万份进行不同类别基金份额的判断和处理。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理天天利货币市场基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、中期票据，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理天天利货币市场基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日
的财务状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

活期存款 128,036.65

定期存款 13,900,000.00

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 13,900,000.00

其他存款 -

合计： 14,028,036.65

注：1. 定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
2. 本基金本期发生定期存款提前支取，未造成利息损失。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 6 月 30 日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

债 银行间市场 110,848,419.76 110,819,000.00 -29,419.76 -0.0243%
券

合计 110,848,419.76 110,819,000.00 -29,419.76 -0.0243%

资产支持证券 - - - 0.0000%

合计 110,848,419.76 110,819,000.00 -29,419.76 -0.0243%

注：偏离金额=影子定价-摊余成本，偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 48.55

应收定期存款利息 33,272.00

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 359,391.88

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 -

合计 392,712.43

6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 14,095.76


合计 14,095.76

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

预提费用 99,006.28

其他应付 -

合计 99,006.28

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

农银天天利货币 A

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 125,829,232.69 125,829,232.69

本期申购 326,013,049.41 326,013,049.41

本期赎回(以"-"号填列) -345,722,253.67 -345,722,253.67

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 106,120,028.43 106,120,028.43

金额单位：人民币元

农银天天利货币 B

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 112,394,049.77 112,394,049.77

本期申购 230,191,026.13 230,191,026.13

本期赎回(以"-"号填列) -327,675,149.50 -327,675,149.50

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -


本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 14,909,926.40 14,909,926.40

注：申购含红利再投、转换入及份额级别调增数，赎回含转换出及份额级别调减数。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

农银天天利货币 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 1,104,038.82 - 1,104,038.82

本期基金份额交易 - - -
产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -1,104,038.82 - -1,104,038.82

本期末 - - -

单位：人民币元

农银天天利货币 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 620,559.15 - 620,559.15

本期基金份额交易 - - -
产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -620,559.15 - -620,559.15

本期末 - - -

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 1,718.63

定期存款利息收入 633,798.73

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 8,212.60

其他 -

合计 643,729.96

6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 50,406.04
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 50,406.04

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 340,734,740.25
总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 339,792,012.38
成本总额

减：应收利息总额 892,321.83

买卖债券差价收入 50,406.04

6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
本基金本报告期内无交易费用。
6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

审计费用 30,333.94


信息披露费 59,672.34

证券出借违约金 -

清算所账户服务费 9,600.00

账户服务费 9,000.00

银行汇划费 -

合计 108,606.28

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

农银汇理基金管理有限公司(“农银汇 基金管理人、登记机构、基金销售机构

理”)

交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易、权证交易、债券交易和债券回购交易。本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金，期末无应付关联方佣金余额。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30
30 日 日

当期发生的基金应支付 153,239.72 455,777.87

的管理费

其中：支付销售机构的 75,535.86 237,676.99

客户维护费
注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30
30 日 日

当期发生的基金应支付 42,566.57 138,114.53

的托管费
注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的 本期


各关联方名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的销售服务费

农银天天利货币 农银天天利货币 B 合计

A

农银汇理 388.82 132.54 521.36

农业银行 105,089.62 2,232.12 107,321.74

交通银行 8,281.13 248.78 8,529.91

合计 113,759.57 2,613.44 116,373.01

上年度可比期间

获得销售服务费的 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

农银天天利货币 农银天天利货币 B 合计

A

农银汇理 179.46 0.00 179.46

农业银行 199,914.75 3,470.58 203,385.33

交通银行 7,928.70 18.05 7,946.75

合计 208,022.91 3,488.63 211,511.54

注：1、本基金实行销售服务费分级收费方式，分设 A、B 两级：A 级基金按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提销售服务费，B 级基金按前一日基金资产净值 0.01%的年费率逐日计提销售服务费。其计算公式为：A 级基金日销售服务费=前一日 A 级基金资产净值×0.25%/当年天数，B 级基金日销售服务费=前一日 B 级基金资产净值×0.01%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 128,036.65 1,718.63 891,848.49 2,205.92

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

金额单位：人民币元
农银天天利货币A

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注
金 赎回款转出金额 本年变动 合计

1,109,642.32 - -5,603.50 1,104,038.82 -

农银天天利货币B

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注
金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

628,470.18 - -7,911.03 620,559.15 -

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（ 2020 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额人民币 4，084，877.96 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

150316 15进出16 2020 年 7 月 1 100.54 43,000 4,323,123.50
日

合计 43,000 4,323,123.50

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

"本基金管理人的风险政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。通过事前制定科学合理的制度和业务流程、事中有效的执行和管控、事后全面的检查和改进，将风险管理贯穿于基金投资运作的整个环节，有效防范和化解基金面临的市场风险、信用风险、流动性风险及投资合规性风险。

本基金管理人建立了“三层架构、三道防线”的风险管理组织体系。董事会及其下设的稽核及风险控制委员会是公司风险管理的最高层次，负责建立健全公司全面风险管理体系，审核公司基本风险管理制度、风险偏好、重大风险政策，对风险管理承担最终责任。公司管理层及其下设的风险管理委员会组成风险管理的第二层次，根据董事会要求具体组织和实施公司风险管理工作，对风险管理承担直接责任。第一层次由各个部门组成，承担业务风险的直接管理责任。公司建立了层次明晰、权责统一、监管明确的三道内部控制防线，实现了业务经营部门、风险管理部门、审计部门的分工协作，前、中、后台的相互制约，以及对公司决策层、管理层、操作层的全面监督和控制。"
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金的银行存款存放于本基金的托管人－交通银行，本基金认为与交通银行相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。本基金在进行银行间同业市场债券交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

A-1 - -


A-1 以下 - -

未评级 221,393,000.00 113,459,688.85

合计 221,393,000.00 113,459,688.85

注：未评级的债券投资包括国债、央行票据、政策性银行金融债、超短期融资券和同业存单
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级 10,054,000.00 10,025,947.11

合计 10,054,000.00 10,025,947.11

本基金本报告期末及上年度末未持有长期信用评级债券。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日。
此外，针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本报告期内，本基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理措施，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除发生巨额赎
回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回
购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。

本报告期内，本基金管理人通过独立的风险管理部门对本基金投资品种变现指标、持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、以及组合在短时间内变现能力的综合指标等进行持续的监测和分析，同时定期统计本基金投资者结构、申购赎回特征，进行压力测试，分析本基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配程度。

截止本报告期末及上年度末，本基金流动性风险可控。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人日常通过对持仓品种组合的久期分析等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2020 年 6 月 6 个月以内 6个月-1年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

30 日

资产

银行存款 14,028,036.65 - - - - 14,028,036.65

应收利息 - - - - 392,712.43 392,712.43

应收申购款 - - - - 15,986.16 15,986.16

其他资产 - - - -110,848,419.76 110,848,419.76

资产总计 14,028,036.65 - - -111,257,118.35 125,285,155.00

负债

卖出回购金融 4,084,877.96 - - - - 4,084,877.96

资产款

应付管理人报 - - - - 21,121.87 21,121.87

酬

应付托管费 - - - - 5,867.19 5,867.19

应付销售服务 - - - - 24,856.78 24,856.78

费

应付交易费用 - - - - 14,095.76 14,095.76


应付利息 - - - - 345.88 345.88

应交税费 - - - - 1,556.48 1,556.48

应付利润 - - - - 3,471.97 3,471.97

其他负债 - - - - 99,006.28 99,006.28

负债总计 4,084,877.96 - - - 170,322.21 4,255,200.17

利率敏感度缺 9,943,158.69 - - -111,086,796.14 121,029,954.83

口

上年度末 6 个 月 -1

2019年 12月316 个月以内 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 79,107,829.59 - - - - 79,107,829.59

交易性金融资 122,503,982.11 981,653.85 - - - 123,485,635.96

产

买入返售金融 34,940,172.41 - - - - 34,940,172.41

资产

应收利息 - - - - 940,332.88 940,332.88

应收申购款 - - - - 50,803.87 50,803.87

资产总计 236,551,984.11 981,653.85 - - 991,136.75 238,524,774.71

负债

应付管理人报 - - - - 39,006.92 39,006.92

酬

应付托管费 - - - - 10,835.28 10,835.28

应付销售服务 - - - - 30,933.09 30,933.09

费

应付交易费用 - - - - 13,384.47 13,384.47

应交税费 - - - - 345.99 345.99

应付利润 - - - - 16,986.50 16,986.50

其他负债 - - - - 190,000.00 190,000.00

负债总计 - - - - 301,492.25 301,492.25

利率敏感度缺 236,551,984.11 981,653.85 - - 689,644.50 238,223,282.46

口

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 -

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2020 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2019 年 12 月 31
分析 日 ）

市场利率平行上升 - -
25 个基点

市场利率平行下降 - -


25 个基点

本基金管理人通过设定目标久期管理债券的利率风险，并根据基金合同要求将投资组合平均剩余期限控制在 120 天以内。若其他市场变量保持不变，市场利率上升或下降 25 个基点，对资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于固定收益类金融工具，主要风险为利率风险和信用风险，其他的市场因素对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

项目 占基金资 占基金资
公允价值 产净值比 公允价值 产净值比
例（%） 例（%）

交易性金融资产-股票投资 - - - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 110,819,000.00 91.56 - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 110,819,000.00 91.56 - -

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 增值税

根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运
营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1
日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）

1 固定收益投资 110,848,419.76 88.48

其中：债券 110,848,419.76 88.48

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

3 银行存款和结算备付金合计 14,028,036.65 11.20

4 其他各项资产 408,698.59 0.33

5 合计 125,285,155.00 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 10.61

其中：买断式回购融资 -

占基金

序号 项目 金额 资产净

值的比

例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 4,084,877.96 3.38

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 71

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 86

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资
净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30 天以内 19.85 3.38

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

2 30 天(含)—60 天 25.53 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

3 60 天(含)—90 天 49.49 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

4 90 天(含)—120 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

5 120 天(含)—397 天（含） 8.31 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

合计 103.18 3.38

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值
比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,053,775.58 8.31

其中：政策性金融债 10,053,775.58 8.31

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 20,019,937.24 16.54

6 中期票据 - -

7 同业存单 80,774,706.94 66.74

8 其他 - -


9 合计 110,848,419.76 91.59

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值
比例（％）

1 150316 15 进出 16 100,000 10,053,775.58 8.31

2 012000102 20 长 电100,000 10,023,559.34 8.28

SCP001

3 012000866 20 中石化100,000 9,996,377.90 8.26

SCP002

4 111911111 19 平安银100,000 9,992,423.91 8.26

行 CD111

5 111904089 19 中国银100,000 9,972,093.91 8.24

行 CD089

6 111913071 19 浙商银100,000 9,971,149.34 8.24

行 CD071

7 111915376 19 民生银100,000 9,970,001.66 8.24

行 CD376

8 112021050 20 渤海银100,000 9,969,305.44 8.24

行 CD050

9 111914167 19 江苏银100,000 9,968,678.24 8.24

行 CD167

10 111910422 19 兴业银100,000 9,967,270.13 8.24

行 CD422

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.2396%

报告期内偏离度的最低值 -0.0475%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0825%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 392,712.43

4 应收申购款 15,986.16

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 408,698.59


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额
例 比例

农 银

天 天 63,696 1,666.04 8,662,646.98 8.16% 97,457,381.45 91.84%
利 货
币 A
农 银

天 天 2 7,454,963.20 0.00 0.00% 14,909,926.40 100.00%
利 货
币 B

合计 63,698 1,900.06 8,662,646.98 7.16% 112,367,307.85 92.84%

注：本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例

1 个人 8,909,926.40 7.36%

2 个人 6,000,000.00 4.96%

3 个人 4,008,764.45 3.31%

4 个人 3,087,523.48 2.55%

5 个人 2,941,430.93 2.43%

6 个人 2,522,480.57 2.08%

7 其他机构 2,031,382.68 1.68%

8 个人 2,004,874.61 1.66%

9 其他机构 2,004,459.48 1.66%

10 其他机构 2,003,409.03 1.66%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例


农银天天利 16,750.57 0.0160%
货币 A

基金管理人所有从业人员 农银天天利 0.00 0.0000%
持有本基金 货币 B

合计 16,750.57 0.0140%

注：从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 农银天天利货币 A 0

投资和研究部门负责人持 农银天天利货币 B 0

有本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开 农银天天利货币 A 0
放式基金 农银天天利货币 B 0
合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

农银天天利货币 A 农银天天利货币 B

基金合同生效日（2015 年 12 月 21 日）基金 7,551,391,713.81 3,125,688,823.80
份额总额

本报告期期初基金份额总额 125,829,232.69 112,394,049.77

本报告期基金总申购份额 326,013,049.41 230,191,026.13

减:本报告期基金总赎回份额 345,722,253.67 327,675,149.50

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -
填列）

本报告期期末基金份额总额 106,120,028.43 14,909,926.40

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事
项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

国泰君安 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

注：1、交易单元选择标准有：
(1)、实力雄厚,注册资本不少于 20 亿元人民币。
(2)、市场形象及财务状况良好。
(3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。
2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例

的比例

国泰君安 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本报告期内本基金不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于农银天天利货币基金 2020 2020年1月20

1 年春节假期暂停申购业务的公 证券时报 日

告

2 农银汇理天天利货币基金 2019 证券时报 2020年1月21

年第四季度报告 日

农银汇理基金管理有限公司关 2020年3月13

3 于推迟披露旗下基金 2019 年年 证券时报 日

度报告的公告

关于农银天天利货币基金 2020 2020 年 4 月 1

4 年清明假期暂停申购业务的公 证券时报 日

告

5 农银汇理天天利货币基金 2019 证券时报 2020年4月14

年年度报告 日

6 农银汇理天天利货币基金 2020 证券时报 2020年4月22

年一季度报告 日

关于农银汇理天天利货币市场 2020年4月27

7 基金 2020 年劳动节假期暂停申 证券时报 日

购及转换转入等业务的公告

8 关于农银汇理基金管理有限公 证券时报 2020年5月29


司根据《公开募集证券投资基金 日

信息披露管理办法》修订旗下部

分公募基金基金合同和托管协

议的公告

关于农银天天利货币基金 2020 2020年6月19

9 年端午节假期暂停申购业务的 证券时报 日

公告


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会核准本基金募集的文件；

2、《农银汇理天天利货币市场基金基金合同》；

3、《农银汇理天天利货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件；

6、本报告期内公开披露的临时公告。
12.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。

12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司
2020 年 8 月 28 日
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