东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基 金 2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年三月二十七日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月22日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人...... 5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1主要会计数据和财务指标...... 6

3.2基金净值表现......7

3.3过去三年基金的利润分配情况......11

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17

§5托管人报告......17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18

§6审计报告......18

6.1审计报告基本信息......18

6.2审计报告的基本内容......18

§7年度财务报表......19

7.1资产负债表......19

7.2利润表......20

7.3所有者权益（基金净值）变动表......21

7.4报表附注......23

§8投资组合报告......46

8.1期末基金资产组合情况......46

8.2期末按行业分类的股票投资组合......46

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......47

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......49

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......51

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......51

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......52

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8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......52

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......52

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......52

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......52

8.12投资组合报告附注......52

§9基金份额持有人信息......53

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......53

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......54

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......54

§10开放式基金份额变动......54

§11重大事件揭示 ......55

11.1基金份额持有人大会决议......55

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......55

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......55

11.4基金投资策略的改变......55

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......55

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......55

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......56

11.8其他重大事件......56

§12影响投资者决策的其他重要信息......62

§13备查文件目录......63

13.1备查文件目录......63

13.2存放地点......63

13.3查阅方式......63

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 东吴移动互联

场内简称 -

基金主代码 001323

交易代码 001323

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年5月27日

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 341,134,743.35份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 东吴移动互联混合A 东吴移动互联混合C

下属分级基金的场内简称： - -

下属分级基金的交易代码： 001323 002170

报告期末下属分级基金的份额总额 341,133,744.35份 999.00份

2.2基金产品说明

投资目标 本基金为混合型基金，通过灵活的资产配置，重点投资于移动互联主题的上市

公司，在科学严格管理风险的前提下，力争为投资人提供长期稳定的投资回报。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，采取兼顾风险预算管理的多层次

复合投资策略,科学严谨规范资产配置谋求基金资产的长期稳定增长。

业绩比较基准 中证移动互联网指数×50%+中债综合指数×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，预期风险和预期

收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东吴基金管理有限公司 平安银行股份有限公司

姓名 徐军 方琦

信息披露负责人 联系电话 021-50509888-8308 0755-22168168

电子邮箱 xuj@scfund.com.cn FANGQI275@pingan.com.cn

客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95511转3

传真 021-50509888-8211 0755-82080387

注册地址 上海浦东源深路279号 广东省深圳市罗湖区深南东路

5047号

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办公地址 上海浦东源深路279号 广东省深圳市罗湖区深南东路

5047号

邮政编码 200135 518001

法定代表人 王炯 谢永林

注：基金管理人于2016年2月3日发布法定代表人变更公告，经工商行政管理部门核准，法定代

表人变更为王炯先生。

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.scfund.com.cn

址

基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）南京市建邺区江东中路106号万达

广场商务楼B座（14幢）20楼

注册登记机构 东吴基金管理有限公司 上海浦东源深路279号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据 2015年5月27日(基金合

和指标

2016年 同生效日)-2015年12月 2014年

31日

东吴移动互联混 东吴移 东吴移动互联混 东吴移动 东吴移 东吴移

合A 动互联 合A 互联混合 动互联 动互联

混合C C 混合A 混合C

本期已实现收 -12,695,309.48 6.68 1,369,684.67 - - -

益

本期利润 -13,963,132.44 -23.89 -2,524,282.24 - - -

加权平均基金 -0.0231 -0.0239 -0.0016 0.0000 - -

份额本期利润

本期加权平均 -2.31% -2.39% -0.16% 0.00% - -

净值利润率

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本期基金份额 -2.97% -2.59% 1.10% 0.00% - -

净值增长率

3.1.2期末数据 2016年末 2015年末 2014年末

和指标

期末可供分配 -6,641,902.57 -22.89 -2,248,411.00 - - -

利润

期末可供分配 -0.0195 -0.0229 -0.0024 - - -

基金份额利润

期末基金资产 334,491,841.78 976.11 940,290,472.30 - - -

净值

期末基金份额 0.981 0.977 1.011 - - -

净值

3.1.3累计期末 2016年末 2015年末 2014年末

指标

基金份额累计 -1.90% -2.59% 1.10% 0.00% - -

净值增长率

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、本基金于2015年5月27日成立。于2015年11月26日开始分为A、C两类。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东吴移动互联混合A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -0.20% 0.67% -4.23% 0.47% 4.03% 0.20%

过去六个月 -2.87% 0.63% -5.14% 0.52% 2.27% 0.11%

过去一年 -2.97% 0.50% -14.69% 0.99% 11.72% -0.49%

自基金合同 -1.90% 0.40% -25.66% 1.40% 23.76% -1.00%

生效起至今

东吴移动互联混合C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -0.31% 0.67% -4.23% 0.47% 3.92% 0.20%

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过去六个月 -3.17% 0.64% -5.14% 0.52% 1.97% 0.12%

过去一年 -2.59% 0.49% -14.69% 0.99% 12.10% -0.50%

自基金合同 -2.59% 0.47% -15.85% 0.99% 13.26% -0.52%

生效起至今

注：1、比较基准=中证移动互联网指数×50%+中债综合指数×50%

2、本基金于2015年11月26日开始分为A、C两类。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：1、比较基准=中证移动互联网指数×50%+中债综合指数×50%

2、本基金于2015年11月26日分为A、C两类，具体内容详见本基金管理人于2015年11月24

日刊登的《关于东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金增加C类收费模式并修改基金合同的

公告》。

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

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注：1、本基金于2015年5月27日成立。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进

行折算。

2、经中国证监会批准，本基金于2015年11月26日分为A、C两类。

3.3过去三年基金的利润分配情况

过去三年未进行过利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

东吴基金管理有限公司于2004年8月27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于2004年9

月2日正式成立。注册资本1亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区源深路279号，统一社

会信用代码913100007664967591。目前由东吴证券股份有限公司和上海兰生（集团）有限公司分

别控股70%和30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会批准的其他业务。

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公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、以德兴业”的东吴文化，追求为投资者奉献可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务协同发展，尤其在公募及专户领域大刀阔斧地进行了事业部制改革和平台化战略尝试，进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。

截至2016年12月31日，公司整体资产管理规模为631.46亿元，其中公募基金148.47亿元，

专户业务101.51亿元，子公司381.48亿元；旗下管理着25只公募基金，33只存续专户资产管

理计划，101只存续专项资产管理计划（子公司），涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线，

可满足不同类型投资者的投资需求。

2015年以来，公司在成长股投资的传统优势基础上，进一步引入了量化投资策略，并在业内

率先成立了绝对收益部，谋求穿越牛熊的正回报。目前已发行多只量化公募产品，其中东吴安盈量化基金、东吴安鑫量化基金为“量化策略+全市场选股”；东吴智慧医疗基金为“量化策略+热门主题”。从实战检验角度看，该系列基金经受住了市场反复震荡的考验，尤其在严控回撤、优化收益方面成效显着，初步实现了“下跌时回撤小，上涨时不掉队”的目标。

经过多年积累和布局，公司的公募业务已形成三大投研“特色”：1.权益投资坚持自下而上精选优质成长股，把握中国经济转型升级机遇；2.绝对收益提倡“用权益投资做绝对收益”的理念，借助量化模型进行择时和选股；3.固定收益以稳健为本，兼顾流动性与收益率，为大类资产配置提供基础性工具。

2016年，公司的固定收益投资能力跃居行业“第一梯队”。据海通证券2016年基金公司固

定收益投资能力排行榜显示，东吴基金固收团队以3.81%的综合收益率，位列85家入选基金公司

的第六位。

近年来，公司凭借扎实的投资团队、出色投资业绩，斩获了诸多奖项，比如2016年度最受欢

迎债券类基金*东吴鼎利债券基金LOF（东方财富风云榜）、2015年度十大风云基金公司（《大众证

券报》）、2014年度最佳投资风格*金蝉奖（东吴新经济股票型基金，《华夏理财》杂志）、2014

年度新财富最智慧投资机构（《新财富》杂志）等。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

权益投资 博士，中国人民大学

戴斌 部副总经 2015年5月- 10年 金融学毕业。自2007

理、本基 27日 年1月起加入东吴基

金基金经 金管理有限公司一直

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理 从事证券投资研究工

作，曾任研究部宏观

经济、金融工程研究

员，产品策划部产品

设计研究员，基金经

理助理，现任权益投

资部副总经理，其中

自2013年12月24

日起担任东吴新产业

混合型证券投资基金

基金经理，自 2014

年12月12日起担任

东吴价值成长双动力

混合型证券投资基金

基金经理，自 2015

年5月27日起担任东

吴移动互联灵活配置

混合型证券投资基金

基金经理，自 2015

年7月1日起担任东

吴新趋势价值线灵活

配置混合型基金基金

经理，自2015年8

月19日起担任东吴

配置优化混合型证券

投资基金基金经理。

博士，同济大学毕业。

2004年2月至2015

年6月就职于东吴基

金管理有限公司，历

任研究员、基金经理

绝对收益 助理、基金经理、投

部总经 2016年4月 资管理部副总经理等

刘元海 理、本基 27日 - 12年 职务，2016年2月再

金基金经 次加入我司，现任绝

理 对收益部总经理，其

中自2016年4月27

日起担任东吴移动互

联灵活配置混合型证

券投资基金基金经

理。

注：1、戴斌为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金成立日；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定、基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本报告期内，公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司合理的设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

4.3.2公平交易制度的执行情况

公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。

本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的样本，对其进行95%置信区间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年A股市场经过1月份熔断，上证指数从2015年底的3539点最低跌到1月27日的2638

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点，之后上证指数基本处于区间震荡态势，并且区间震荡底部逐步抬高。最后年底上证指数报收与3103点，全年跌幅为-12.31%，而创业板和中小板指数跌幅分别为-27.71%、-22.89%，跌幅远超上证指数。从行业表现看，以白酒为代表的消费类行业以及以煤炭、钢铁、化工、建筑为代表的周期型行业表现要强于以TMT、医疗服务为代表的成长股。

本基金年初仓位低，躲过了1月份市场熔断风险，但是在上半年整体保持较低仓位因此也错

过了其中市场反弹的机会。直到6月中下旬，随着货币政策收紧、信用债风险、英国脱欧等不确

定因素消除，本基金在6月中下旬才逐步提高股票配置比例，配置方向主要集中于低估值的TMT、

受益PPP的大建筑股、白酒、医药、金融等。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，东吴移动互联A份额净值为0.981元，累计净值0.981元；本报告期份额

净值增长率-2.97%，同期业绩比较基准收益率为-14.69%；东吴东吴移动互联C份额净值为0.977

元，累计净值0.977元；本报告期份额净值增长率-2.59%，同期业绩比较基准收益率为-14.69%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2016年房子、商品和债券牛市与人民币贬值预期和外汇管制有密切关系，目前房价被控制，

商品预计将高位震荡，债券市场仍处于去杠杆过进程，而2017年在外汇继续被管制背景下，相比

较而言，去杠杆降估值一年多的A股市场这时具有吸引力，有望成为2017年资本保值增值重要投

资品种。

2016年在房地产和基建投资拉动下，叠加补库存因素，中国经济呈现平稳增长。从中观和微

观看，我们看到在2011年中国经济下行周期中，国内许多行业集中度有所提升，同时在供给侧改

革推动下，2016年许多周期型行业盈利能力得以明显提升，如煤炭、钢铁、化工等。我们判断，

2017年在供给侧改革深入推进背景下，许多行业集中度将继续提升，对于具有技术优势、规模优

势和成本优势的行业龙头企业盈利能力会继续改善并保持较好的盈利水平，这类型公司股票在2017年仍具有投资机会，同时这些行业龙头企业盈利的稳定对A股市场重心稳定也将能起到关键作用。

经过三次股灾和近一年的调整，截至2016年底，中小板和创业板2016年动态pe分别为37、

46倍（申万宏源统计），如果2017年中小板和创业板仍然能够维持30%左右的增长，那么将会有

一批成长股进入价值投资领域。事实上，当前时点已有一些成长股已进入可以战略配置阶段，预计持有全年会有不错的绝对收益。

虽然2016年A股市场跌幅排名全球股市倒数，但我们对2017年A股市场相对谨慎乐观，企

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业盈利回升和估值消化，叠加供给侧和国企改革，2017年也许是A股市场不错的投资年份。不过

随着IPO发行，A股市场股票数量会越来越多，2017年也许是一个分水岭，A股市场今后缺的不

是股票，缺的是优质公司股票，优质公司股票今后或许能获得估值溢价。2017年，对于本基金而

言，将自下而上选择优质公司股票作为主要投资对象。

本基金投资目标是，希望通过新股申购以及把握中级别以上行情和精选个股，为投资者财富追求长期稳定的投资回报。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人坚持从规范运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的角度出发，着力探索新形势下的内部风险控制体系，完善内幕交易防控机制，确保各项法规和制度的落实，保证基金合同得到严格履行。

同时，强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察，采取实时监控、定期检查、专项稽核等方式，及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况，推动内部控制机制的完善与优化。发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具相关报告。

本报告期内，本基金管理人内部监察重点开展的工作包括：

（1）优化风险控制模式，完善风控系统建设。本基金管理人除了做好日常风控以外，持续升级系统功能，完善和改进各类风控阀值，使公司风控能力不断加强，风控水平持续提高，为公司快速发展创新业务提供坚实有力的支撑。

（2）深入重点专项稽核，做好常规稽核工作。随着业务的不断发展创新，本基金管理人持续梳理业务模式、主要监管规则、潜在风险点等，全面、深入地对关键业务领域进行专项稽核，内容涵盖相关业务领域的各个重要环节的内部控制与风险防范，促进制度规章及时更新，优化操作流程，提升业务线合规管理及风控意识。

（3）促进信批规范化，加强日志化管理。加强对信批媒体联系签约、新基金发行上市、定期报告、临时公告等信批时间线及工作节点的分解整理，关注信批的及时性和准确性，通过制作信批日历保障日常信批的按时执行，提高协作效率，保障信息披露的及时性。

（4）推动合规文化建设，加深合规理念渗透。本基金管理人及时根据新颁布的法律法规开展合规宣传培训工作，通过专题培训、律师讲座、合规期刊等多种形式进一步加强了内部合规培训力度，深化基金从业人员风合规险意识，提升职业道德素养，营造良好合规氛围，促进公司稳定健康地发展。

公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。

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在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

公司设立基金资产估值委员会，成员由公司副总经理、基金会计、固定收益部总经理、绝对收益部总经理、权益投资部副总经理、金融工程相关业务人员、合规风控人员等组成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。

公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；公司副总经理、基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值业务。

公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约定。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2016年，基金托管人在东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守

第17页共63页

了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2016年，东吴基金管理有限公司在东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基

金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2016年，由东吴基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关东吴移动互联灵活配置混

合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 天衡审字（2017）00514号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有

人

引言段 我们审计了后附的东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金

（以下简称“移动互联基金”）财务报表，包括2016年12月

31日的资产负债表、2016年度的利润表、所有者权益（基金净

值）变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是东吴移动互联基金的基金管理人东

吴基金管理有限公司的责任，这种责任包括:(1)按照企业会计

准则和《证券投资基金会计核算业务指引》的规定编制财务报

表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控

制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

第18页共63页

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，移动互联基金财务报表在所有重大方面按照企业会

计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》的规定编制，公

允反映了内需基金2016年12月31日的财务状况以及2016年

度的经营成果和所有者权益（基金净值）变动分配情况。

注册会计师的姓名 陆德忠 魏娜

会计师事务所的名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 中国南京

审计报告日期 2017年2月28日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 62,444,389.09 267,146,212.85

结算备付金 1,561,877.08 1,833,333.34

存出保证金 808,432.95 85,578.37

交易性金融资产 7.4.7.2 268,900,642.90 44,596,879.23

其中：股票投资 249,057,642.90 44,596,879.23

基金投资 - -

债券投资 19,843,000.00 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

第19页共63页

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - 642,050,346.03

应收证券清算款 3,286,995.66 601,682.56

应收利息 7.4.7.5 332,483.34 222,546.66

应收股利 - -

应收申购款 988.14 -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 337,335,809.16 956,536,579.04

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 873,445.55 -

应付赎回款 410,535.96 14,586,809.40

应付管理人报酬 443,023.08 1,274,908.66

应付托管费 73,837.22 212,484.80

应付销售服务费 0.31 -

应付交易费用 7.4.7.7 861,377.48 37,313.95

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 180,771.67 134,589.93

负债合计 2,842,991.27 16,246,106.74

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 341,134,743.35 929,889,791.86

未分配利润 7.4.7.10 -6,641,925.46 10,400,680.44

所有者权益合计 334,492,817.89 940,290,472.30

负债和所有者权益总计 337,335,809.16 956,536,579.04

注：本基金为分级基金，报告截止日2016年12月31日，份额总额为341,134,743.35份，其中

东吴移动互联混合A基金份额净值0.981元，基金份额总额341,133,744.35份；东吴移动互联混

合C基金份额净值0.977元，基金份额总额999.00份。

7.2利润表

会计主体：东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

第20页共63页

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至2016 2015年5月27日(基

年12月31日 金合同生效日)至2015

年12月31日

一、收入 1,845,408.32 14,595,054.47

1.利息收入 6,954,894.99 19,478,614.50

其中：存款利息收入 7.4.7.11 4,721,901.62 15,330,320.08

债券利息收入 29,824.41 67,977.93

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 2,203,168.96 4,080,316.49

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -4,385,952.33 -7,623,707.52

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -5,365,440.97 -7,620,973.12

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 133,045.03 -29,865.60

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 846,443.61 27,131.20

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 -1,267,853.53 -3,893,966.91

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 544,319.19 6,634,114.40

列）

减：二、费用 15,808,564.65 17,119,336.71

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 9,124,973.30 14,375,900.23

2．托管费 7.4.10.2.2 1,520,828.91 2,395,983.41

3．销售服务费 7.4.10.2.3 2.88 -

4．交易费用 7.4.7.19 4,946,759.56 194,053.07

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.20 216,000.00 153,400.00

三、利润总额（亏损总额以“-” -13,963,156.33 -2,524,282.24

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -13,963,156.33 -2,524,282.24

填列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

第21页共63页

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 929,889,791.86 10,400,680.44 940,290,472.30

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -13,963,156.33 -13,963,156.33

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -588,755,048.51 -3,079,449.57 -591,834,498.08

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 1,719,057.22 -2,251.29 1,716,805.93

2.基金赎回款 -590,474,105.73 -3,077,198.28 -593,551,304.01

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 341,134,743.35 -6,641,925.46 334,492,817.89

金净值）

上年度可比期间

2015年5月27日(基金合同生效日)至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 - - -

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -2,524,282.24 -2,524,282.24

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 929,889,791.86 12,924,962.68 942,814,754.54

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 2,901,163,511.91 2,033,625.42 2,903,197,137.33

2.基金赎回款 -1,971,273,720.05 10,891,337.26 -1,960,382,382.79

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

第22页共63页

五、期末所有者权益（基 929,889,791.86 10,400,680.44 940,290,472.30

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______王炯______ ______吕晖______ ____沈静____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]795号文《关于准予东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准向社会公开发行募集，募集期为2015年5月18日至2015年5月22日。经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，首次募集的净认购金额为人民币2,402,939,059.71元，利息为140,142.37人民币元，首次募集有效认购户数为16,528 户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，本息合计募集基金份额总额为2,403,079,202.08份。经向中国证监会备案，本基金合同于2015年5月27日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。

本基金投资组合中：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，投资于移动互联主题的股票的比

例不低于非现金基金资产的80%；国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、中小企业私

募债、短期融资券、公司债、中期票据、次级债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及货币市场工具等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的5%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。。本基金投资于其他金融工具的比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准=中证移动互联网指数×50%+中债综合指数×50%

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 第23页共63页

和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况及2016年度经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本报告期为2016年1月1日起至12月

31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

1、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

2、金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债 第24页共63页

表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)对存在活跃市场的投资品种，如报表日有成交价，应当以当日收盘价作为公允价值。活

跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。如报表日无成交价、且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，应当以最近交易日收盘价作为公允价值；如报表日无成交价、且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应当在谨慎原则的基础上采用适当的估值技术，审慎确定公允价值。

(2)金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考

计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额。申购、赎回、转换及分红再投资引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 第25页共63页

指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分

配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4)每一基金份额享有同等分配权；

(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

(1)计量属性

本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。

第26页共63页

(2)重要会计估计及其关键假设

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(a)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(b)对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基

金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金自成立日起，采用中证协(SAC)基金行业股票估值指数以取代原交易所发布的行业指数。

(c)在银行间同业市场交易的债券品种的公允价值，根据中国证监会证监会计字[2007]21号

《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置

第27页共63页

试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、

财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关财税法规和实务操作，

主要税项列示如下：

1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自2016年5月1日起营改增后，基金买卖股票、债券的差价收入免收增值税。

2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1

个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1

年(含1 年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1 年的，暂减按25%计入应纳税

所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 62,444,389.09 67,146,212.85

定期存款 - 200,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 - 200,000,000.00

其他存款 - -

合计： 62,444,389.09 267,146,212.85

第28页共63页

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 254,248,659.67 249,057,642.90 -5,191,016.77

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 9,796,343.01 9,804,000.00 7,656.99

银行间市场 10,017,460.66 10,039,000.00 21,539.34

合计 19,813,803.67 19,843,000.00 29,196.33

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 274,062,463.34 268,900,642.90 -5,161,820.44

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 48,490,846.14 44,596,879.23 -3,893,966.91

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 48,490,846.14 44,596,879.23 -3,893,966.91

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

上年度末

项目 2015年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

第29页共63页

350,000,000.00 -

买入返售证券

292,050,346.03 -

买入返售证券_银行间

合计 642,050,346.03 -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 15,224.22 88,300.00

应收定期存款利息 - 116,666.69

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 702.80 825.00

应收债券利息 316,192.52 -

应收买入返售证券利息 - 16,716.37

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 363.80 38.60

合计 332,483.34 222,546.66

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 860,910.89 20,537.21

银行间市场应付交易费用 466.59 16,776.74

合计 861,377.48 37,313.95

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

第30页共63页

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 771.67 54,589.93

预提信息披露费 100,000.00 -

预提审计费 80,000.00 80,000.00

合计 180,771.67 134,589.93

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

东吴移动互联混合A

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 929,889,791.86 929,889,791.86

本期申购 1,718,058.22 1,718,058.22

本期赎回（以“-”号填列） -590,474,105.73 -590,474,105.73

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 341,133,744.35 341,133,744.35

金额单位：人民币元

东吴移动互联混合C

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 - -

本期申购 999.00 999.00

本期赎回（以“-”号填列） - -

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 999.00 999.00

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则本期申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则本期赎回份额中包含该业务。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

第31页共63页

东吴移动互联混合A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -2,248,411.00 12,649,091.44 10,400,680.44

本期利润 -12,695,309.48 -1,267,822.96 -13,963,132.44

本期基金份额交易 10,772,195.45 -13,851,646.02 -3,079,450.57

产生的变动数

其中：基金申购款 -32,971.58 30,719.29 -2,252.29

基金赎回款 10,805,167.03 -13,882,365.31 -3,077,198.28

本期已分配利润 - - -

本期末 -4,171,525.03 -2,470,377.54 -6,641,902.57

单位：人民币元

东吴移动互联混合C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 6.68 -30.57 -23.89

本期基金份额交易 1.00 - 1.00

产生的变动数

其中：基金申购款 1.00 - 1.00

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 7.68 -30.57 -22.89

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年5月27日(基金合同生效日)

12月31日 至2015年12月31日

活期存款利息收入 1,454,185.11 1,861,182.22

定期存款利息收入 3,159,888.86 13,427,836.68

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 100,528.45 20,056.33

其他 7,299.20 21,244.85

合计 4,721,901.62 15,330,320.08

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016 2015年5月27日(基金

第32页共63页

年12月31日 合同生效日)至2015年12月

31日

卖出股票成交总额 1,569,536,825.31 47,224,315.85

减：卖出股票成本总额 1,574,902,266.28 54,845,288.97

买卖股票差价收入 -5,365,440.97 -7,620,973.12

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年5月27日(基金合

年12月31日 同生效日)至2015年12月31

日

卖出债券（债转股及债券到期兑付） 16,913,204.29 20,897,182.35

成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期 16,359,409.52 20,288,156.80

兑付）成本总额

减：应收利息总额 423,708.64 638,891.15

买卖债券差价收入 130,086.13 -29,865.60

7.4.7.13.2资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间未进行资产支持证券投资交易。

7.4.7.14衍生工具收益

7.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间未进行权证投资交易。

7.4.7.14.2衍生工具收益 ——其他投资收益

单位：人民币元

上年度可比期间收益金

本期收益金额 额

项目 2016年1月1日至2016年2015年5月27日(基金

12月31日 合同生效日)至2015年

12月31日

股指期货-投资收益 -

本基金本报告期及上年度可比期间未进行其他投资交易。

7.4.7.15股利收益

单位：人民币元

第33页共63页

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年5月27日(基金合同生效

月31日 日)至2015年12月31日

股票投资产生的股利收益 846,443.61 27,131.20

基金投资产生的股利收益 - -

合计 846,443.61 27,131.20

7.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016 2015年5月27日(基金合同

年12月31日 生效日)至2015年12月31日

1.交易性金融资产 -1,267,853.53 -3,893,966.91

——股票投资 -1,297,049.86 -3,893,966.91

——债券投资 29,196.33 -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -1,267,853.53 -3,893,966.91

7.4.7.17其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年5月27日(基金合同生

12月31日 效日)至2015年12月31日

基金赎回费收入 544,319.19 6,634,114.40

合计 544,319.19 6,634,114.40

7.4.7.18交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年5月27日(基金合同生

12月31日 效日)至2015年12月31日

交易所市场交易费用 4,946,126.90 194,053.07

银行间市场交易费用 632.66 -

合计 4,946,759.56 194,053.07

第34页共63页

7.4.7.19其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年5月27日(基金合同

年12月31日 生效日)至2015年12月31日

审计费用 80,000.00 80,000.00

信息披露费 100,000.00 70,000.00

帐户维护费 36,000.00 3,000.00

其他费用 - 400.00

合计 216,000.00 153,400.00

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

无需要说明的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

无需要说明的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

东吴基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国平安银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

上海兰生（集团）有限公司 基金管理人的股东

上海新东吴优胜资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年5月27日(基金合同生效日)至

2015年12月31日

第35页共63页

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

东吴证券股份有限 2,178,713,500.51 65.14% 146,120,242.28 100.00%

公司

7.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年5月27日(基金合同生效日)至

关联方名称 2015年12月31日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

东吴证券股份有限 30,212,587.15 96.35% 40,546,448.00 100.00%

公司

7.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年5月27日(基金合同生效日)至

2015年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

回购成交金额 回购 回购成交金额 回购

成交总额的 成交总额的

比例 比例

东吴证券股份有限 6,369,600,000.00 64.93% 5,215,000,000.00 100.00%

公司

7.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付

佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的

比例

第36页共63页

东吴证券股份有限 2,005,258.69 65.12% 631,962.07 73.41%

公司

上年度可比期间

2015年5月27日(基金合同生效日)至2015年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付

佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的

比例

东吴证券股份有限 131,458.78 100.00% 37,313.95 100.00%

公司

注：1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。

2、股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、

买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金比率是公允，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年5月27日(基金合同生效日)

月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 9,124,973.30 14,375,900.23

的管理费

其中：支付销售机构的客 3,605,598.12 5,391,521.02

户维护费

注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.5%/ 当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年5月27日(基金合同生效日)

月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 1,520,828.91 2,395,983.41

的托管费

注：支付基金托管人平安银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

第37页共63页

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值X 0.25%/ 当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

东吴移动互联混合 东吴移动互联混合C 合计

A

东吴基金管理有限公司 - 2.88 2.88

合计 - 2.88 2.88

上年度可比期间

2015年5月27日(基金合同生效日)至2015年12月31日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 东吴移动互联混合

A 东吴移动互联混合C 合计

合计 - - -

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金管理人本报告期内及上年度可比期间未持有本基金份额。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年5月27日(基金合同生效日)至

名称 2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国平安银行股份 62,444,389.09 1,454,185.11 67,146,212.85 1,861,182.22

有限公司

第38页共63页

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

无其他需要说明的关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额

中原2016年2017年新股流

601375证券 12月201月 3通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00 -

日 日

太平2016年2017年新股流

603877鸟 12月291月 9通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -

日 日

赛托2016年2017年新股流

300583生物 12月291月 6通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -

日 日

皖天2016年2017年新股流

603689然气 12月301月10通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -

日 日

景旺2016年2017年新股流

603228电子 12月281月 6通受限 23.16 23.16 1,455 33,697.80 33,697.80 -

日 日

常熟2016年2017年新股流

603035汽饰 12月271月 5通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -

日 日

天龙2016年2017年新股流

603266股份 12月301月10通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -

日 日

天铁2016年2017年新股流

300587股份 12月281月 5通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -

日 日

第39页共63页

华统2016年2017年新股流

002840股份 12月291月10通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -

日 日

道恩2016年2017年新股流

002838股份 12月281月 6通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -

日 日

华正2016年2017年新股流

603186新材 12月261月 3通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -

日 日

德新2016年2017年新股流

603032交运 12月271月 5通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -

日 日

美联2016年2017年新股流

300586新材 12月261月 4通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

日 日

万里2016年2017年新股流

300591马 12月301月10通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -

日 日

熙菱2016年2017年新股流

300588信息 12月271月 5通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

日 日

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风 第40页共63页

险。利率风险是本基金市场风险的重要组成部分。

本基金通过灵活的资产配置，重点投资于移动互联主题的上市公司，在科学严格管理风险的前提下，力争为投资人提供长期稳定的投资回报。

本基金依托行业研究和金融工程团队，采用“自上而下”资产配置和“自下而上”精选个股相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济和市场走势进行研判，结合考虑相关类别资产的收益风险特征，采用定量与定性相结合的方法动态的调整期货、股票、债券、现金等大类资产的配置。

本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由合规风控部负责，组织、协调并与其他各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他应收类款项。报告期内，本基金持有的金融资产均未发生逾期与减值的情况。

对于与债券投资相关的信用风险，本基金管理人的投资部门及交易部门建立了经审批的交易对手名单，并通过限定被投资对象的信用等级范围及各类投资品种比例来管理信用风险。本基金的银行存款存放于本基金的托管行－平安银行股份有限公司。本基金认为与平安银行股份有限公司相关的信用风险程度较低。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金与应收证券清算款相关的信用风险程度较低。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。作为开放式基金，存在兑付赎回资金的流动性风险。本基金流动风险亦来源于因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，本基金未持有具有重大流动 第41页共63页

性风险的投资品种。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的合规风控部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余部分在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金资产净值的40%。

除卖出回购金融资产款合约约定到期日均为一个月以内计息外，本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。

第42页共63页

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 3个月 5年以

2016年12月31 1个月以内 1-3个月 -1年 1-5年 上 不计息 合计

日

资产

银行存款 62,444,389.09 - - - - -62,444,389.09

清算备付金 1,561,877.08 - - - - - 1,561,877.08

存出保证金 808,432.95 - - - - - 808,432.95

交易性金融资 -10,039,000.00 -9,804,000.00 -249,057,642.90268,900,642.90

产

衍生金融资产 - - - - - - -

买入返售金融 - - - - - - -

资产

应收证券清算 - - - - - 3,286,995.66 3,286,995.66

款

应收利息 - - - - - 332,483.34 332,483.34

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 988.14 988.14

其他资产 - - - - - - -

资产总计 64,814,699.1210,039,000.00 -9,804,000.00 -252,678,110.04337,335,809.16

负债

卖出回购金融 - - - - - - -

资产款

应付证券清算 - - - - - 873,445.55 873,445.55

款

应付赎回款 - - - - - 410,535.96 410,535.96

应付管理人报 - - - - - 443,023.08 443,023.08

酬

应付托管费 - - - - - 73,837.22 73,837.22

应付销售服务 - - - - - 0.31 0.31

费

应付交易费用 - - - - - 861,377.48 861,377.48

应交税费 - - - - - - -

应付利息 - - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 180,771.67 180,771.67

负债总计 - - - - - 2,842,991.27 2,842,991.27

利率敏感度缺 64,814,699.1210,039,000.00 -9,804,000.00 -249,835,118.77334,492,817.89

口

上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月1-5年 5年以不计息 合计

2015年12月31 -1年 上

第43页共63页

日

资产

银行存款 267,146,212.85 - - - - -267,146,212.85

清算备付金 1,833,333.34 - - - - - 1,833,333.34

存出保证金 - - - - - 85,578.36 85,578.36

交易性金融资 - - - - -44,596,879.2344,596,879.23

产

衍生金融资产 - - - - - - -

买入返售金融

642,050,346.03 - - - - -642,050,346.03

资产

应收证券清算 - - - - - 601,682.56 601,682.56

款

应收利息 - - - - - 222,546.66 222,546.66

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - - -

其他资产 - - - - - - -

资产总计 911,029,892.22 - - - -45,506,686.81956,536,579.03

负债

卖出回购金融 - - - - - - -

资产款

应付证券清算 - - - - - - -

款

应付赎回款 - - - - -14,586,809.4014,586,809.40

应付管理人报 - - - - - 1,274,908.66 1,274,908.66

酬

应付托管费 - - - - - 212,484.80 212,484.80

应付销售服务 - - - - - - -

费

应付交易费用 - - - - - 37,313.95 37,313.95

应交税费 - - - - - - -

应付利息 - - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 134,589.93 134,589.93

负债总计 - - - - -16,246,106.7416,246,106.74

利率敏感度缺911,029,892.22 - - - -29,260,580.07940,290,472.29

口

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测

算的理论变动值。

第44页共63页

假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。

此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年12月31日） 上年度末（2015年12月31

日）

利率下降25个基点 108,409.60 -

利率上升25个基点 -106,991.04 -

7.4.13.4.2外汇风险

本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金管理人合规风控部门通过监控基金的大类资产配置比例，行业及个股集中度，行业配置相对业绩基准的偏离度，重仓行业及个股的业绩表现，研究深度等，评估并有效管理基金面临的市场价格风险。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 249,057,642.90 74.46 44,596,879.23 4.74

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 249,057,642.90 74.46 44,596,879.23 4.74

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准

第45页共63页

选用报告期间统计所得beta值作为期末系统风险对本基金的影响系数

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2016年12月 上年度末（ 2015年12月

分析 31日） 31日）

1. 业绩基准下跌1% -945,945.69 -597,084.45

2. 业绩基准下跌5% -4,729,728.44 -2,985,422.25

3.业绩基准下跌10% -9,459,456.89 -59,701,844.50

注：报告期内，本基金2016年beta值为0.28，2015年为0.06。

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 249,057,642.90 73.83

其中：股票 249,057,642.90 73.83

2 固定收益投资 19,843,000.00 5.88

其中：债券 19,843,000.00 5.88

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 64,006,266.17 18.97

7 其他各项资产 4,428,900.09 1.31

8 合计 337,335,809.16 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

第46页共63页

B 采矿业 - -

C 制造业 147,189,934.13 44.00

电力、热力、燃气及水生产和供 37,917.66 0.01

D 应业

E 建筑业 5,520,592.23 1.65

F 批发和零售业 7,894,200.00 2.36

G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务 46,670,760.20 13.95

I业

J 金融业 41,734,780.00 12.48

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 249,057,642.90 74.46

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600183 生益科技 2,400,000 26,400,000.00 7.89

2 002368 太极股份 450,000 13,774,500.00 4.12

3 002475 立讯精密 650,000 13,487,500.00 4.03

4 000568 泸州老窖 400,000 13,200,000.00 3.95

5 600519 贵州茅台 38,915 13,003,447.25 3.89

第47页共63页

6 000858 五粮液 350,000 12,068,000.00 3.61

7 300183 东软载波 480,000 11,865,600.00 3.55

8 300033 同花顺 165,600 11,389,968.00 3.41

9 000823 超声电子 880,857 10,949,052.51 3.27

10 600109 国金证券 800,000 10,424,000.00 3.12

11 600643 爱建集团 800,000 9,928,000.00 2.97

12 600999 招商证券 600,000 9,798,000.00 2.93

13 300207 欣旺达 680,000 9,452,000.00 2.83

14 002241 歌尔股份 350,000 9,282,000.00 2.77

15 002636 金安国纪 500,000 8,175,000.00 2.44

16 000028 国药一致 118,000 7,894,200.00 2.36

17 300203 聚光科技 249,910 7,634,750.50 2.28

18 002439 启明星辰 300,000 6,237,000.00 1.86

19 601377 兴业证券 800,000 6,120,000.00 1.83

20 000630 铜陵有色 1,800,000 5,544,000.00 1.66

21 600820 隧道股份 500,000 5,505,000.00 1.65

22 601688 华泰证券 300,000 5,358,000.00 1.60

23 600110 诺德股份 500,000 5,330,000.00 1.59

24 000596 古井贡酒 92,877 4,225,903.50 1.26

25 300031 宝通科技 150,000 3,162,000.00 0.95

26 300078 思创医惠 120,000 3,109,200.00 0.93

27 600418 江淮汽车 200,000 2,312,000.00 0.69

28 300351 永贵电器 79,600 2,043,332.00 0.61

29 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.07

30 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.04

31 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.03

32 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.03

33 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.02

34 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.02

35 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.02

36 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.02

37 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.02

38 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.02

39 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.01

40 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.01

41 603886 元祖股份 2,178 38,550.60 0.01

42 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.01

43 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.01

44 603228 景旺电子 1,455 33,697.80 0.01

第48页共63页

45 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.01

46 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.01

47 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.01

48 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.01

49 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.01

50 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00

51 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00

52 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00

53 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00

54 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00

55 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00

56 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00

57 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600030 中信证券 57,153,819.52 6.08

2 601688 华泰证券 42,413,134.52 4.51

3 300033 同花顺 42,096,683.78 4.48

4 601009 南京银行 37,896,439.99 4.03

5 603601 再升科技 36,508,485.00 3.88

6 002400 省广股份 34,056,692.10 3.62

7 002131 利欧股份 33,511,000.54 3.56

8 002241 歌尔股份 33,494,312.87 3.56

9 002368 太极股份 33,353,379.71 3.55

10 300031 宝通科技 31,569,746.77 3.36

11 600999 招商证券 30,190,211.09 3.21

12 600183 生益科技 29,149,788.35 3.10

13 601169 北京银行 29,146,093.86 3.10

14 600643 爱建集团 27,571,131.97 2.93

15 300203 聚光科技 27,278,583.61 2.90

16 002466 天齐锂业 26,928,373.51 2.86

17 002152 广电运通 25,444,438.75 2.71

第49页共63页

18 300183 东软载波 25,123,219.16 2.67

19 002364 中恒电气 23,536,101.75 2.50

20 002245 澳洋顺昌 23,027,563.88 2.45

21 600068 葛洲坝 22,663,887.18 2.41

22 600872 中炬高新 22,414,470.91 2.38

23 002217 合力泰 21,237,027.53 2.26

24 601766 中国中车 20,840,047.50 2.22

25 300075 数字政通 20,727,246.88 2.20

26 601166 兴业银行 19,896,582.00 2.12

27 002176 江特电机 19,759,135.71 2.10

28 601390 中国中铁 19,449,761.43 2.07

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 600030 中信证券 55,389,889.45 5.89

2 603601 再升科技 41,167,430.09 4.38

3 601009 南京银行 37,678,030.17 4.01

4 601688 华泰证券 35,734,208.03 3.80

5 002400 省广股份 34,235,979.98 3.64

6 002131 利欧股份 33,361,356.51 3.55

7 300031 宝通科技 31,525,468.62 3.35

8 601169 北京银行 29,885,706.38 3.18

9 300033 同花顺 28,770,913.15 3.06

10 600068 葛洲坝 25,052,223.86 2.66

11 002466 天齐锂业 24,721,856.31 2.63

12 002152 广电运通 24,260,803.77 2.58

13 002364 中恒电气 24,166,620.16 2.57

14 600643 爱建集团 22,556,550.02 2.40

15 002217 合力泰 22,485,682.15 2.39

16 002241 歌尔股份 22,393,898.01 2.38

17 600872 中炬高新 22,374,331.62 2.38

18 601618 中国中冶 21,134,301.78 2.25

19 601390 中国中铁 20,867,640.27 2.22

第50页共63页

20 300203 聚光科技 20,844,167.44 2.22

21 002245 澳洋顺昌 20,694,344.50 2.20

22 601166 兴业银行 20,424,798.98 2.17

23 300075 数字政通 19,389,180.93 2.06

24 601766 中国中车 19,170,668.11 2.04

25 300244 迪安诊断 19,040,370.50 2.02

26 002368 太极股份 18,996,478.10 2.02

27 002176 江特电机 18,934,457.42 2.01

注：本项的“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,780,660,079.81

卖出股票收入（成交）总额 1,569,536,825.31

注：本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）

填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 9,804,000.00 2.93

5 企业短期融资券 10,039,000.00 3.00

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 19,843,000.00 5.93

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 041656005 16奇瑞CP001 100,000 10,039,000.00 3.00

第51页共63页

2 112466 16彩塑01 100,000 9,804,000.00 2.93

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

第52页共63页

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 808,432.95

2 应收证券清算款 3,286,995.66

3 应收股利 -

4 应收利息 332,483.34

5 应收申购款 988.14

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,428,900.09

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

东吴 4,230 80,646.28 0.00 0.00% 341,133,744.35 100.00%

移动

互联

混合A

东吴 1 999.00 0.00 0.00% 999.00 100.00%

移动

互联

混合C

第53页共63页

合计 4,231 80,627.45 0.00 0.00% 341,134,743.35 100.00%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

东吴移动 1,976.52 0.0006%

互联混合

A

基金管理人所有从业人员 东吴移动 999.00 100.0000%

持有本基金 互联混合

C

合计 2,975.52 0.0000%

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 东吴移动互联混 东吴移动互联混

合A 合C

基金合同生效日（2015年5月27日）基金份 2,403,079,202.08 -

额总额

本报告期期初基金份额总额 929,889,791.86 -

本报告期基金总申购份额 1,718,058.22 999.00

减:本报告期基金总赎回份额 590,474,105.73 -

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -

填列）

本报告期期末基金份额总额 341,133,744.35 999.00

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。

第54页共63页

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人发生以下人事变动：

1、2016年1月13日，任少华先生不再担任公司董事一职，由范力、冯玉泉担任公司第二届

董事会董事；

2、2016年1月16日，吴永敏先生因退休不再担任公司董事长，由范力先生担任公司董事长。

3、2016年1月16日，任少华先生因工作调动辞去公司总经理职务，由王炯先生担任公司总

经理，同时王炯先生辞去其所担任的公司副总经理职务。

4、2016年5月4日，吕晖先生担任公司副总经理。

5、2016年12月28日，全卓伟女士不再担任公司董事一职，由倪雪梅女士担任公司第二届

董事会董事。

本报告期内基金托管人发生以下人事变动：

2016年12月，谢永林先生担任平安银行股份有限公司董事、董事长。上述人事变动已按相

关规定备案、公告。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自2015年起为本基金提供审计服务至今，本报告期内支付审计费80000元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

第55页共63页

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

东吴证券 22,178,713,500.51 65.14% 2,005,258.69 65.12% -

国信证券 1 585,783,555.86 17.51% 545,538.76 17.72% -

光大证券 1 579,983,237.16 17.34% 528,538.51 17.16% -

天风证券 2 - - - - -

注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。

租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。

2、本期租用证券公司交易单元的变更情况

本基金本报告期增加4个交易单元，其中国信证券1个、光大证券1个、天风证券2个。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

东吴证券 30,212,587.15 96.35%6,369,600,000.00 64.93% - -

国信证券 - -3,400,000,000.00 34.66% - -

光大证券 1,144,675.00 3.65% 40,000,000.00 0.41% - -

天风证券 - - - - - -

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年1月4日

旗下部分基金参加平安银行 券报、证券时报、公

股份有限公司基金代销业务 司网站

第56页共63页

费率优惠活动的公告

2 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年1月4日

旗下部分基金参加苏州银行 券报、证券时报、证

股份有限公司申购及定期定 券日报、公司网站

额申购费率优惠活动的公告

3 东吴基金管理有限公司管理 中国证券报、上海证 2016年1月4日

的基金2015年年度资产净值 券报、证券时报、证

公告 券日报、公司网站

4 东吴移动互联灵活配置混合 上海证券报、公司网 2016年1月8日

型证券投资基金更新招募说 站

明书以及摘要

5 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年1月16日

公司董事长变更的公告 券报、证券时报、证

券日报、公司网站、

深交所（巨潮资讯

网）

6 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年1月16日

公司总经理变更的公告 券报、证券时报、证

券日报、公司网站、

深交所（巨潮资讯

网）

7 东吴移动互联灵活配置混合 上海证券报、公司网 2016年1月20日

型证券投资基金2015年第4 站

季度报告

8 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年1月21日

旗下基金新增大泰金石投资 券报、证券时报、证

管理有限公司为代销机构并 券日报、公司网站

推出转换业务的公告

9 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年1月21日

参加大泰金石投资管理有限 券报、证券时报、证

公司费率优惠的公告 券日报、公司网站

10 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年1月21日

旗下基金新增上海联泰资产 券报、证券时报、证

管理有限公司为代销机构并 券日报、公司网站

推出定期定额业务及转换业

务的公告

11 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年1月21日

参加上海联泰资产管理有限 券报、证券时报、证

公司费率优惠的公告 券日报、公司网站

12 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年2月3日

公司法定代表人变更公告 券报、证券时报、证

券日报、公司网站、

深交所（巨潮资讯

网）

第57页共63页

13 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年2月19日

旗下部分基金新增中经北证 券报、证券时报、证

（北京）资产管理有限公司为 券日报、公司网站

代销机构并推出定期定额业

务及转换业务的公告

14 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年2月19日

参加中经北证（北京）资产管 券报、证券时报、证

理有限公司费率优惠的公告 券日报、公司网站

15 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年3月22日

旗下基金新增北京钱景财富 券报、证券时报、证

投资管理有限公司为代销机 券日报、公司网站、

构并推出定期定额业务及转 深交所（巨潮资讯

换业务的公告 网）

16 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年3月22日

参加北京钱景财富投资管理 券报、证券时报、证

有限公司费率优惠的公告 券日报、公司网站、

深交所（巨潮资讯

网）

17 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年3月25日

旗下基金新增珠海盈米财富 券报、证券时报、证

管理有限公司为代销机构并 券日报、公司网站、

推出定期定额业务及转换业 深交所（巨潮资讯

务的公告 网）

18 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年3月25日

参加珠海盈米财富管理有限 券报、证券时报、证

公司费率优惠的公告 券日报、公司网站、

深交所（巨潮资讯

网）

19 东吴移动互联灵活配置混合 上海证券报、公司网 2016年3月26日

型证券投资基金2015年年度 站

报告以及摘要

20 东吴移动互联灵活配置混合 上海证券报、公司网 2016年4月22日

型证券投资基金2016年第1 站

季度报告

21 东吴移动互联灵活配置混合 上海证券报、公司网 2016年4月27日

型证券投资基金基金经理变 站

更公告

22 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年5月4日

公司副总经理变更的公告 券报、证券时报、证

券日报、公司网站、

深交所（巨潮资讯

网）

23 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年5月24日

网上交易系统招商银行支付 券报、证券时报、证

第58页共63页

渠道费率优惠调整的公告 券日报、公司网站、

深交所（巨潮资讯

网）

24 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年6月1日

旗下部分基金参加珠海盈米 券报、证券时报、证

财富管理有限公司转换费率 券日报、公司网站

优惠活动的公告

25 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年6月2日

旗下基金新增中信期货有限 券报、证券时报、证

公司为代销机构并推出定期 券日报、公司网站、

定额业务及转换业务的公告 深交所（巨潮资讯

网）

26 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年6月8日

旗下基金新增上海利得基金 券报、证券时报、证

销售有限公司为代销机构的 券日报、公司网站、

公告 深交所（巨潮资讯

网）

27 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年6月8日

参加上海利得基金销售有限 券报、证券时报、证

公司费率优惠的公告 券日报、公司网站、

深交所（巨潮资讯

网）

28 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年6月13日

旗下部分基金开通在上海陆 券报、证券时报、证

金所资产管理有限公司定投 券日报、公司网站、

业务并参与费率优惠的公告 深交所（巨潮资讯

网）

29 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年6月14日

旗下部分基金延迟参与开通 券报、证券时报、证

在上海陆金所资产管理有限 券日报、公司网站、

公司定投业务并参与费率优 深交所（巨潮资讯

惠的公告 网）

30 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年6月29日

旗下基金在交通银行股份有 券报、证券时报、证

限公司网上银行、手机银行延 券日报、公司网站、

长基金申购费率优惠的公告 深交所（巨潮资讯

网）

31 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年6月30日

旗下部分基金开通在上海陆 券报、证券时报、证

金所资产管理有限公司定投 券日报、公司网站、

业务并参与费率优惠的公告 深交所（巨潮资讯

网）

32 东吴基金管理有限公司管理 中国证券报、上海证 2016年7月1日

的基金2016年半年度资产净 券报、证券时报、证

第59页共63页

值公告 券日报、公司网站、

深交所（巨潮资讯

网）

33 东吴移动互联灵活配置混合 上海证券报、公司网 2016年7月8日

型证券投资基金更新招募说 站

明书以及摘要

34 东吴移动互联灵活配置混合 上海证券报、公司网 2016年7月20日

型证券投资基金2016年第2 站

季度报告

35 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年8月10日

旗下基金新增北京晟视天下 券报、证券时报、证

投资管理有限公司为代销机 券日报、公司网站、

构并推出定期定额业务及转 深交所（巨潮资讯

换业务的公告 网）

36 东吴移动互联灵活配置混合 上海证券报、公司网 2016年8月25日

型证券投资基金2016年半年 站

度报告以及摘要

37 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年9月14日

旗下基金上海万得投资顾问 券报、证券时报、证

有限公司为代销机构并推出 券日报、公司网站

定期定额业务及转换业务的

公告

38 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年9月14日

参加上海万得投资顾问有限 券报、证券时报、证

公司费率优惠的公告 券日报、公司网站

39 东吴基金管理有限公司更正 中国证券报、上海证 2016年9月19日

公告 券报、证券时报、证

券日报、公司网站

40 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年9月20日

旗下部分基金参加交通银行 券报、证券时报、证

股份有限公司手机银行渠道 券日报、公司网站、

基金申购及定期定额投资手 深交所（巨潮资讯

续费率优惠的公告 网）

41 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年9月23日

参加诺亚正行（上海）基金销 券报、证券时报、证

售投资顾问有限公司费率优 券日报、公司网站、

惠的公告 深交所（巨潮资讯

网）

42 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年9月28日

旗下部分基金新增上海基煜 券报、证券时报、证

基金销售有限公司为代销机 券日报、公司网站

构并推出转换业务的公告

43 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年9月28日

参加上海基煜基金销售有限 券报、证券时报、证

第60页共63页

公司费率优惠的公告 券日报、公司网站

44 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年10月14日

旗下基金新增一路财富（北 券报、证券时报、证

京）信息科技有限公司为代销 券日报、公司网站、

机构并推出定期定额业务及 深交所（巨潮资讯

转换业务的公告 网）

45 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年10月14日

参加一路财富（北京）信息科 券报、证券时报、证

技有限公司费率优惠的公告 券日报、公司网站、

深交所（巨潮资讯

网）

46 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年10月24日

参加浙江同花顺基金销售有 券报、证券时报、证

限公司费率优惠的公告 券日报、公司网站、

深交所（巨潮资讯

网）

47 东吴移动互联灵活配置混合 上海证券报、公司网 2016年10月26日

型证券投资基金2016年第3 站

季度报告

48 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年10月28日

参加北京钱景财富投资管理 券报、证券时报、证

有限公司费率优惠的公告 券日报、公司网站、

深交所（巨潮资讯

网）

49 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年11月14日

旗下基金新增北京汇成基金 券报、证券时报、证

销售有限公司为代销机构并 券日报、公司网站、

推出定期定额业务及转换业 深交所（巨潮资讯

务的公告 网）

50 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年11月14日

参加北京汇成基金销售有限 券报、证券时报、证

公司费率优惠的公告 券日报、公司网站、

深交所（巨潮资讯

网）

51 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年11月21日

旗下部分基金在公司网上交 券报、证券时报、证

易开展转换费率优惠活动的 券日报、公司网站、

公告 深交所（巨潮资讯

网）

52 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年11月29日

旗下部分基金继续参加交通 券报、证券时报、证

银行股份有限公司手机银行 券日报、公司网站、

渠道基金申购及定期定额投 深交所（巨潮资讯

资手续费率优惠的公告 网）

第61页共63页

53 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年12月7日

旗下基金新增杭州科地瑞富 券报、证券时报、证

基金销售有限公司为代销机 券日报、公司网站、

构并推出定期定额业务及转 深交所（巨潮资讯

换业务的公告 网）

54 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年12月7日

参加杭州科地瑞富基金销售 券报、证券时报、证

有限公司费率优惠的公告 券日报、公司网站、

深交所（巨潮资讯

网）

55 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年12月7日

旗下基金新增北京恒天明泽 券报、证券时报、证

基金销售有限公司为代销机 券日报、公司网站、

构并推出定期定额业务及转 深交所（巨潮资讯

换业务的公告 网）

56 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年12月16日

旗下部分基金新增北京微动 券报、证券时报、证

利投资管理有限公司为代销 券日报、公司网站

机构并推出定期定额业务及

转换业务的公告

57 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年12月16日

参加北京微动利投资管理有 券报、证券时报、证

限公司费率优惠的公告 券日报、公司网站

58 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年12月22日

旗下部分基金继续参加交通 券报、证券时报、证

银行股份有限公司手机银行 券日报、公司网站、

渠道基金申购及定期定额投 深交所（巨潮资讯

资手续费率优惠的公告 网）

59 东吴基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年12月28日

旗下部分基金参加苏州银行 券报、证券时报、证

股份有限公司申购及定期定 券日报、公司网站

额申购费率优惠活动的公告

60 东吴基金管理有限公司管理 中国证券报、上海证 2016年12月31日

的基金2016年年度资产净值 券报、证券时报、证

公告 券日报、公司网站、

深交所（巨潮资讯

网）

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§13 备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会批准东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；

2、《东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

5、报告期内东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

13.2存放地点

基金管理人处、基金托管人处。

13.3查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。

网站：http：//www.scfund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

客户服务中心电话（021）50509666/400-821-0588

东吴基金管理有限公司

2017年3月27日

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