泰信天天收益货币市场基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日


§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于 2022 年 1 月 21 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期为 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰信天天收益货币

交易代码 290001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 2 月 10 日

报告期末基金份额总额 22,990,895,630.60 份

投资目标 确保本金安全和资产的充分流动性，追求超过业绩比较基准
的现金收益。

投资策略 运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略追求低风
险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。
风险收益特征 本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
金、债券型基金。

基金管理人 泰信基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 泰信天天收益 A 泰信天天收益 B 泰信天天收
益 E

下属分级基金的交易代码 290001 002234 002235

报告期末下属分级基金的份额总额 86,766,552.28 份 22,904,126,108.70 份 2,969.62 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）

泰信天天收益 A 泰信天天收益 B 泰信天天收益 E

1. 本期已实现收益 348,348.46 132,133,215.25 17.19

2．本期利润 348,348.46 132,133,215.25 17.19

3．期末基金资产净值 86,766,552.28 22,904,126,108.70 2,969.62

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用（例如基金转换费等），计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金收益分配是按月结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰信天天收益 A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.5680% 0.0004% 0.3450% 0.0000% 0.2230% 0.0004%

过去六个月 1.1275% 0.0004% 0.6900% 0.0000% 0.4375% 0.0004%

过去一年 2.2450% 0.0005% 1.3687% 0.0000% 0.8763% 0.0005%

过去三年 6.3037% 0.0023% 4.1100% 0.0000% 2.1937% 0.0023%

过去五年 13.6300% 0.0031% 6.8475% 0.0000% 6.7825% 0.0031%

自基金合同生 15.2656% 0.0032% 7.7063% 0.0000% 7.5593% 0.0032%
效起至今

注：本基金业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）

泰信天天收益 B

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.6286% 0.0004% 0.3450% 0.0000% 0.2836% 0.0004%

过去六个月 1.2496% 0.0004% 0.6900% 0.0000% 0.5596% 0.0004%


过去一年 2.4905% 0.0005% 1.3687% 0.0000% 1.1218% 0.0005%

过去三年 7.0708% 0.0023% 4.1100% 0.0000% 2.9608% 0.0023%

过去五年 14.9995% 0.0031% 6.8475% 0.0000% 8.1520% 0.0031%

自基金合同生 16.8290% 0.0032% 7.7063% 0.0000% 9.1227% 0.0032%
效起至今

注：本基金业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）

泰信天天收益 E

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.5674% 0.0004% 0.3450% 0.0000% 0.2224% 0.0004%

过去六个月 1.1252% 0.0004% 0.6900% 0.0000% 0.4352% 0.0004%

过去一年 2.2405% 0.0005% 1.3687% 0.0000% 0.8718% 0.0005%

过去三年 6.3035% 0.0023% 4.1100% 0.0000% 2.1935% 0.0023%

过去五年 13.5834% 0.0031% 6.8475% 0.0000% 6.7359% 0.0031%

自基金合同生 15.1739% 0.0032% 7.7063% 0.0000% 7.4676% 0.0032%
效起至今

注：本基金业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较



注：1、泰信天天收益货币市场基金基金合同于 2016 年 5 月 17 日正式生效。

2、本基金建仓期为六个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、短期融资券(包含超级短期融资券)、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）
的债券、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券、剩余期限在 397 天以内（含 397
天）的中期票据，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行允许基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具（但须符合中国证监会的有关规定）。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任日期

年限

泰信天天

李俊江先生，中央财经大学投资学
收益货币

专业硕士，历任中债资信评估有限
市场基金

责任公司研究员，华创证券有限责
基金经理、

任公司研究所研究员、资产管理部
泰信鑫益

投资经理、投顾业务管理部（筹）
定期开放

研究员，江海证券有限公司资产管
债券型证

理投资部投资经理。2020 年 5 月加
李俊江 券投资基 2020年6月

- 7 年 入泰信基金管理有限公司，曾任拟
先生 金基金经 29 日

任基金经理，2020 年 6 月至今任泰
理、泰信汇

信天天收益货币市场基金基金经
利三个月

理、2021 年 6 月至今任泰信鑫益定
定期开放

期开放债券型证券投资基金基金经
债券型证

理、2021 年 12 月至今任泰信汇利
券投资基

三个月定期开放债券型证券投资基
金基金经

金基金经理。

理

注：1、以上日期均是指公司公告的日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信天天收益货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险
的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18 号），公司制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金无异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

10 月中上旬通胀和宽信用预期升温，债市延续调整态势。而 10 月下旬以来，行政干预下通
胀预期明显降温，同时央行逆回购投放加码，12 月央行再次降准，1 年期 LPR 利率调降，货币政策放松预期升温，债券利率明显下行。资金面方面，四季度资金面整体保持平稳，年底跨年资金有所波动。

天天收益基金在四季度保持中性配置与久期策略，组合主要投资高评级、流动性好的同业存单标的，力图在规避流动性风险和信用风险的前提下为投资者取得合理收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期泰信天天收益 A 的基金份额净值收益率为 0.5680%，本报告期泰信天天收益 B 的基
金份额净值收益率为 0.6286%，本报告期泰信天天收益 E 的基金份额净值收益率为 0.5674%，同期业绩比较基准收益率为 0.3450%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 13,736,242,589.33 59.66

其中：债券 13,693,797,446.19 59.47

资产支持证券 42,445,143.14 0.18

2 买入返售金融资产 2,614,436,350.08 11.35

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 6,033,826,774.98 26.21
计

4 其他资产 640,625,194.31 2.78

5 合计 23,025,130,908.70 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 1.98

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每个交易日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 71

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 99

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 71

注：本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30 天以内 33.75 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 20.75 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 8.19 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天(含)-120 天 13.90 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天(含)-397 天（含） 20.77 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 97.36 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 99,977,237.26 0.43

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,140,712,499.19 4.96

其中：政策性金融债 1,140,712,499.19 4.96

4 企业债券 20,000,000.00 0.09

5 企业短期融资券 2,270,009,896.80 9.87

6 中期票据 - -

7 同业存单 10,163,097,812.94 44.20

8 其他 - -

9 合计 13,693,797,446.19 59.56

10 剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例（％）

1 112120279 21 广发银行 CD279 4,000,000 395,910,794.09 1.72

2 112185149 21 浙江泰隆商行 3,400,000 339,505,044.60 1.48
CD019

3 210206 21 国开 06 3,000,000 300,142,734.12 1.31

4 210201 21 国开 01 3,000,000 300,038,726.35 1.31

5 112115332 21 民生银行 CD332 3,000,000 299,118,001.74 1.30

6 112111244 21 平安银行 CD244 3,000,000 299,040,565.79 1.30

7 112111075 21 平安银行 CD075 3,000,000 298,850,784.77 1.30

8 112118318 21 华夏银行 CD318 3,000,000 296,551,113.37 1.29

9 2103686 21 进出 686 2,500,000 249,868,208.11 1.09

10 112110041 21 兴业银行 CD041 2,500,000 249,583,023.49 1.09

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0621%

报告期内偏离度的最低值 0.0234%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0371%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本报告期本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本报告期本基金未发生正偏离度绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本(元) 占基金资产净值比
例(%)

1 179335 璟悦 01 优 400,000 40,053,143.14 0.17

2 179909 金采贰 4A 400,000 2,392,000.00 0.01

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

（1）本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

（2）本基金持有的回购以成本列示，按实际利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入。

（3）本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金本期末持有的前十名证券中没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 91,287,290.75

4 应收申购款 549,337,903.56

5 其他应收款 -


6 其他 -

7 合计 640,625,194.31

5.9.4 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同
比例进行合计。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 泰信天天收益 A 泰信天天收益 B 泰信天天收益 E

报告期期初基金份额总额 60,196,979.49 15,645,946,732.19 2,953.17

报告期期间基金总申购份额 54,940,992.33 33,311,795,524.97 1,416.53

报告期期间基金总赎回份额 28,371,419.54 26,053,616,148.46 1,400.08

报告期期末基金份额总额 86,766,552.28 22,904,126,108.70 2,969.62

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 红利再投资 2021 年 10 月 11 日 137.34 137.34 -

2 红利再投资 2021 年 11 月 10 日 129.36 129.36 -

3 红利再投资 2021 年 12 月 10 日 130.76 130.76 -

合计 397.46 397.46

注：基金管理人运用固有资金投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准泰信天天收益开放式证券投资基金设立的文件

2、《泰信天天收益货币市场基金基金合同》

3、《泰信天天收益货币市场基金招募说明书》

4、《泰信天天收益货币市场托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6、基金托管人业务资格批件和营业执照
9.2 存放地点

本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件。
9.3 查阅方式

投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。

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