长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金
2020 年中期报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2020 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 08 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介......6

2.1 基金基本情况......6

2.2 基金产品说明......6

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 信息披露方式......7

2.5 其他相关资料......7
§3 主要财务指标和基金净值表现......8

3.1 主要会计数据和财务指标......8

3.2 基金净值表现......8
§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
§5 托管人报告......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......15

6.1 资产负债表......15

6.2 利润表......16

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......17


6.4 报表附注......18
§7 投资组合报告......37

7.1 期末基金资产组合情况......37

7.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合......37

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......39

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......41

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......42

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......42

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......42

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......42

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......42

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......42

7.12 投资组合报告附注......43
§8 基金份额持有人信息......44

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......44

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......44

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......44
§9 开放式基金份额变动......45
§10 重大事件揭示......46

10.1 基金份额持有人大会决议......46

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46

10.4 基金投资策略的改变......46

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......46

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......46

10.8 其他重大事件......48
§11 影响投资者决策的其他重要信息......50

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......50


11.2 影响投资者决策的其他重要信息......50
§12 备查文件目录......51

12.1 备查文件目录......51

12.2 存放地点......51

12.3 查阅方式......51

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 长城久鼎混合

基金主代码 002542

交易代码 002542

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 7 月 26 日

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 143,895,273.46 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金通过把握经济周期及行业轮动，挖掘中国经济
投资目标 成长过程中强势行业的优质上市公司，在控制风险的
前提下，力求实现基金资产长期稳定的增值。

在大类资产配置中，本基金将采用“自上而下”的策
略，通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、利
率走势、资金供需情况、证券市场估值水平等可能影
响证券市场的重要因素进行研究和预测，分析股票市
场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收
益，适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金大
类资产的投资比例，以规避市场系统性风险及提高基
金收益的目的。

本基金在行业配置上，采用“投资时钟理论”，对于
投资策略 经济周期景气进行预判，并按照行业轮动的规律进行
行业配置。

在个股选择上，基金管理人将优选具备核心竞争力并
估值合理的优势个股。主要评价维度包括：

（1）公司主营业务具备核心竞争力，核心优势突出。
（2）公司处于快速成长期，收入、利润连续快速增长；
同时从盈利模式、公司治理、人员稳定性、创新能力
等多角度来分析其成长性的持续能力；（3）个股的估
值优势。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%＋中债总财富指数收益率
×45%

本基金是混合型证券投资基金，其长期平均风险和预
风险收益特征 期收益率高于债券型基金、货币市场基金，低于股票
型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长城基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 车君 许俊

信息披露负责人 联系电话 0755-23982338 010-66594319

电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-8868-666 95566

传真 0755-23982328 010-66594942

注册地址 深圳市福田区益田路 6009 北京市西城区复兴门内大街 1
号新世界商务中心 41 层 号

深圳市福田区益田路 6009 北京市西城区复兴门内大街 1
办公地址 号新世界商务中心 40、41 号

层

邮政编码 518026 100818

法定代表人 王军 刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.ccfund.com.cn
址

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 长城基金管理有限公司 深圳市福田区益田路6009号新世界
商务中心 40、41 层


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 43,595,302.10

本期利润 78,850,811.95

加权平均基金份额本期利润 0.6416

本期加权平均净值利润率 45.15%

本期基金份额净值增长率 54.77%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 69,146,865.54

期末可供分配基金份额利润 0.4805

期末基金资产净值 264,980,905.63

期末基金份额净值 1.8415

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 72.72%

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

④本基金转型日期为 2019 年 7 月 26 日，截止本报告期末，基金转型未满一年。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④

过去一个月 14.31% 0.92% 3.79% 0.49% 10.52% 0.43%

过去三个月 44.85% 1.09% 6.61% 0.50% 38.24% 0.59%

过去六个月 54.77% 1.84% 2.49% 0.81% 52.28% 1.03%

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

自基金合同 72.72% 1.41% 7.17% 0.66% 65.55% 0.75%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注: ①本基金合同规定本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%，债券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%；现金或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。

③基金转型日期为 2019 年 7 月 26 日，截止本报告期末，基金转型未满一年。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15 家基金管理公司，由长城证券股份有限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托
股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于 2001 年 12 月 27 日共同出资设立，当时注
册资本为壹亿元人民币。2007 年 5 月 21 日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有
股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股
份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007 年 10 月 12 日，经中国证监会批
准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司管理的基金包括：长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深 300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金（《长城久信债券型证券投资基金基金合同》自 2020年 7 月 15 日起终止）、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城中证 500 指数增强型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久悦债券型证券
投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券投资基金、长城短债债券型证券投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金、长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金、长城量化小盘股票型证券投资基金、长城泰利纯债债券型证券投资基金、长城价值优选混合型证券投资基金、长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金、长城创新驱动混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

男，工学学士、硕士。曾
就职于长城证券有限责任
公司、海通证券股份有限
长城环 公司、深圳市鼎诺投资管
保主题、 理有限公司。2017 年 6 月
廖瀚博 长城久 2019 年 7 月 26 - 8 年 进入长城基金管理有限公
鼎混合 日 司，曾任行业研究员、“长
的基金 城环保主题灵活配置混合
经理 型证券投资基金”基金经
理助理、长城行业轮动灵
活配置混合型证券投资基
金”的基金经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期，无基金经理兼任投资经理情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长
城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

受新冠疫情影响，2020 年上半年 A 股市场先抑后扬，内部结构呈现出巨大分化，投资机会在
不同板块之间的快速切换，反映了宽松的流动性进入股票市场后的分配和轮动，且这种趋势目前尚未改变。

2020 年注定是不平静的一年，新冠疫情、中美对抗等宏观事件相互交织，对于 A 股市场产生
的全局性影响，已经超出我们预判能力的范围。面对市场整体性的 β，我们保持投资策略的稳定，不做主动的仓位和结构调整，更多是自下而上，根据个股自身的基本面进行自动调整。我们追求的是个股的 α，反映的是公司的竞争优势，也是我们选股的首要标准。从长周期的维度看，如果过滤掉市场的波动和行业的波动，留下来的就是公司的α，是公司盈利持续增长，这是我们追求的核心目标。

2020 年上半年，我们延续过往的投资策略，坚持自下而上、精选个股，逆向投资。在光伏、白酒、军工、建材、建筑、机械等细分领域，我们布局了诸多优质成长股，在疫情阶段展现出了很强的抗风险能力，在疫情过后展现出了很好的成长性。我们立足于长期持股，在今年上半年也取得了较好的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金份额净值增长率为 54.77%，本基金比较基准收益率为 2.49%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，宏观环境依然面临较大的不确定性。从内部看，输入性和复发性病例时有出现，秋季或冬季有可能发生新一轮爆发，新冠疫情防治时刻不能放松。从外部看，中美对抗持续升级，特别是美国总统大选即将到来，施压中国是有效的拉票策略，外部压力将持续存在。

在全球流动性宽松的大背景下，海外资金和国内银行理财资金持续流入 A 股，推动市场上涨，同时加大不同板块之间的估值落差，部分行业可能存在较大的泡沫，甚至透支未来数年的成长。
目前舞曲没有停止，趋势没有结束，我们对 A 股市场保持谨慎乐观，密切关注经济复苏进程以及宏观流动性的边际变化。

我们将延续现有的精选个股策略，保持风格稳定，深入研究个股基本面，着眼于长期，继续布局优质成长股。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。

本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受限股票流动性折扣数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金无需要说明的情况。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日： 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 37,556,521.82 39,736,628.07

结算备付金 200,056.49 463,107.98

存出保证金 73,854.46 63,959.30

交易性金融资产 6.4.7.2 225,360,064.99 155,210,784.80

其中：股票投资 218,348,864.99 145,130,784.80

基金投资 - -

债券投资 7,011,200.00 10,080,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 25,385.59 2,849,771.02

应收利息 6.4.7.5 228,149.19 159,282.16

应收股利 - -

应收申购款 4,874,019.66 15,295.58

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 268,318,052.20 198,498,828.91

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 5,000.00 13,524,629.76

应付赎回款 2,690,562.08 536,775.18

应付管理人报酬 262,628.58 239,813.70

应付托管费 43,771.42 39,968.94

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 246,445.50 257,825.19

应交税费 2.22 -


应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 88,736.77 69,001.34

负债合计 3,337,146.57 14,668,014.11

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 143,895,273.46 154,509,807.18

未分配利润 6.4.7.10 121,085,632.17 29,321,007.62

所有者权益合计 264,980,905.63 183,830,814.80

负债和所有者权益总计 268,318,052.20 198,498,828.91

注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.8415 元，基金份额总额 143,895,273.46 份。
6.2 利润表
会计主体：长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目 附注号 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

一、收入 81,523,518.84

1.利息收入 193,481.02

其中：存款利息收入 6.4.7.11 46,728.40

债券利息收入 146,752.62

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 45,953,453.24

其中：股票投资收益 6.4.7.12 44,792,487.68

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 104,821.05

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 -

贵金属投资收益 6.4.7.14 -

衍生工具收益 6.4.7.15 -

股利收益 6.4.7.16 1,056,144.51

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 35,255,509.85
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 121,074.73

减：二、费用 2,672,706.89

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,310,184.45

2．托管费 6.4.10.2.2 218,364.08

3．销售服务费 -


4．交易费用 6.4.7.19 1,038,887.20

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．税金及附加 0.29

7．其他费用 6.4.7.20 105,270.87

三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 78,850,811.95
“-”号填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填 78,850,811.95
列）

注：本基金基金合同于 2019 年 7 月 26 日生效，无上年度可比期间数据。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 154,509,807.18 29,321,007.62 183,830,814.80
金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 78,850,811.95 78,850,811.95
期利润）
三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -10,614,533.72 12,913,812.60 2,299,278.88
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 70,753,947.97 46,515,950.86 117,269,898.83

2.基金赎回款 -81,368,481.69 -33,602,138.26 -114,970,619.95

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 143,895,273.46 121,085,632.17 264,980,905.63
金净值）

注：本基金基金合同于 2019 年 7 月 26 日生效，无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______王军______ ______邱春杨______ ____赵永强____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由长城久鼎保本混合型证券投
资基金于 2019 年 7 月 26 日转型而来。长城久鼎保本混合型证券投资基金系经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]445 号文“关于准予长城久鼎保本混合型证券投资基金注册的批复”的核准，由长城基金管理有限公司向社会公开募集，并向中国证监会报送
基金备案材料。基金合同于 2016 年 7 月 21 日生效，首次设立募集规模为 3,876,799,209.24 份基
金份额。长城久鼎保本混合型证券投资基金为契约型开放式，存续期限不定。基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。

根据《长城久鼎保本混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，长城久鼎保本混合型证券
投资基金保本周期为 3 年，2019 年 7 月 22 日为长城久鼎保本混合型证券投资基金的第一个保本
周期到期日。长城久鼎保本混合型证券投资基金保本周期到期时，由于未能符合避险策略基金存
续条件，自 2019 年 7 月 26 日起变更为“长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金”。在长城久鼎保
本混合型证券投资基金的保本周期到期操作期间内，即 2019 年 7 月 22 日至 2019 年 7 月 25 日，
基金接受赎回、转换转出申请，不接受申购和转换转入申请。在保本周期到期操作期间截止日的
次日，即 2019 年 7 月 26 日起，“长城久鼎保本混合型证券投资基金”正式转型为“长城久鼎灵
活配置混合型证券投资基金”。转型后的《长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自该日起生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%，债券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%；现金或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×55%＋中债总财富指数收益率×45%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 06 月 30 日的财
务状况以及自 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。

股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印
花税。

2.增值税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可
选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日
前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。？

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以 2018 年 1
月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括
限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。


根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》，自 2008 年 10 月 9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持
股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

活期存款 37,556,521.82

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计： 37,556,521.82

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 167,632,951.53 218,348,864.99 50,715,913.46

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 7,055,959.49 7,011,200.00 -44,759.49
银行间市场 - - -

合计 7,055,959.49 7,011,200.00 -44,759.49

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 174,688,911.02 225,360,064.99 50,671,153.97

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本期末未持有衍生金融资产及衍生金融负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本期末各项买入返售金融资产余额均为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 4,474.76

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 90.00

应收债券利息 223,551.23

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -


应收出借证券利息 -

其他 33.20

合计 228,149.19

注：其他为应收交易所结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金于本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 246,445.50

银行间市场应付交易费用 -

合计 246,445.50

注：应付交易所市场交易费用均为应付佣金。
6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 173.65

应付证券出借违约金 -

预提费用 88,563.12

合计 88,736.77

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 154,509,807.18 154,509,807.18

本期申购 70,753,947.97 70,753,947.97

本期赎回(以"-"号填列) -81,368,481.69 -81,368,481.69

本期末 143,895,273.46 143,895,273.46

注：本期申购包含基金转入份额及金额，本期赎回包含基金转出份额及金额。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 17,217,388.53 12,103,619.09 29,321,007.62

本期利润 43,595,302.10 35,255,509.85 78,850,811.95

本期基金份额交易 8,334,174.91 4,579,637.69 12,913,812.60
产生的变动数

其中：基金申购款 30,195,345.43 16,320,605.43 46,515,950.86

基金赎回款 -21,861,170.52 -11,740,967.74 -33,602,138.26

本期已分配利润 - - -

本期末 69,146,865.54 51,938,766.63 121,085,632.17

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 42,197.50

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 3,749.58

其他 781.32

合计 46,728.40

注：其他为结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 343,442,398.81

减：卖出股票成本总额 298,649,911.13

买卖股票差价收入 44,792,487.68

6.4.7.13 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 3,536,300.66
总额


减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 3,361,982.64
成本总额

减：应收利息总额 69,496.97

买卖债券差价收入 104,821.05

6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益/损失。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金于本期无贵金属投资产生的收益/损失。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益/损失。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 1,056,144.51

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,056,144.51

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 35,255,509.85

——股票投资 35,300,327.21

——债券投资 -44,817.36

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税


合计 35,255,509.85

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 120,522.55

转出基金补偿收入 552.18

合计 121,074.73

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 1,038,887.20

银行间市场交易费用 -

交易基金产生的费用 -

其中：申购费 -

赎回费 -

合计 1,038,887.20

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

审计费用 19,890.78

信息披露费 59,672.34

证券出借违约金 -

银行间债券账户服务费 9,000.00

上清所结算账户服务费 9,000.00

银行划款手续费 7,107.75

其他 600.00

合计 105,270.87

注：其他为上海清算所查询服务费。

6.4.7.21 分部报告

截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期无与对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国银行 基金托管人、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本期未通过关联方交易单元进行股票交易。本基金基金合同于 2019 年 7 月 26 日生效，无
上年度可比数据。
6.4.10.1.2 债券交易

本基金本期未通过关联方交易单元进行债券交易。本基金基金合同于 2019 年 7 月 26 日生效，无
上年度可比数据。
6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。本基金基金合同于 2019 年 7 月 26 日生效，
无上年度可比数据。

6.4.10.1.4 权证交易

本基金本期未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金基金合同于 2019 年 7 月 26 日生效，无
上年度可比数据。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本期无应支付关联方的佣金。本基金基金合同于 2019 年 7 月 26 日生效，无上年度可比数
据。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,310,184.45

其中：支付销售机构的客户维护费 734,884.07

注：1)基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值

2)本基金合同于 2019 年 7 月 26 日生效，无上年度可比期间数据。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 218,364.08

注：1)基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值

2)本基金合同于 2019 年 7 月 26 日生效，无上年度可比期间数据。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本期无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本期无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本期未运用固有资金投资于本基金，于本期末未持有本基金份额。本
基金基金合同生效日为 2019 年 7 月 26 日，无上年度可比期间数据。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

名称

期末余额 当期利息收入

中国银行 37,556,521.82 42,197.50

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。本基金基金合同于 2019 年 7 月 26 日生
效，无上年度可比期间数据。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。


6.4.12 期末（ 2020 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末

代码 名称 认购日 通日 受限 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 期末估值总额 备注
类型

2020 非公

建设 2020 年 10 开发

600984机械 年 4 月 月 23 行流 10.82 23.12 280,259 3,032,402.386,479,588.08 -
27 日 日 通受

限

2020 2020 新股

688568中科 年 6 月 年 7 未上 16.21 16.21 7,851 127,264.71 127,264.71 -
星图 30 日 月 8 市

日

2020 2020 新股

688027国盾 年 6 月 年 7 未上 36.18 36.18 2,405 87,012.90 87,012.90 -
量子 30 日 月 9 市

日

2020 2020 新股

300847中船 年 6 月 年 7 未上 6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 -
汉光 29 日 月 9 市

日

2020 2020 新股

300845捷安 年 6 月 年 7 未上 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 -
高科 24 日 月 3 市

日

2020 2020 新股

300843胜蓝 年 6 月 年 7 未上 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 -
股份 23 日 月 2 市

日

2020 2020 新股

300840酷特 年 6 月 年 7 未上 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 -
智能 30 日 月 8 市

日

2020 2020 新股

300846首都 年 6 月 年 7 未上 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 -
在线 22 日 月 1 市

日

688090瑞松 2020 2020 新股 27.55 59.45 3,013 83,008.15 179,122.85 -
科技 年 2 月 年 8 锁定


7 日 月 17

日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有因暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额为 0.00 元,无质押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额为 0.00 元，无质押证券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金于本期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由风险控制委员会，投资决策委员会、监察稽核部和风险管理部，以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券市值的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理
人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 5 年以

2020 年 6 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 上 不计息 合计

30 日

资产

银行存款 37,556,521.82 - - - - - 37,556,521.82

结算备付金 200,056.49 - - - - - 200,056.49

存出保证金 73,854.46 - - - - - 73,854.46

交易性金融 -7,011,200.00 - - -218,348,864.99225,360,064.99
资产

应收证券清 - - - - - 25,385.59 25,385.59
算款

应收利息 - - - - - 228,149.19 228,149.19

应收申购款 - - - - - 4,874,019.66 4,874,019.66

其他资产 - - - - - - -

资产总计 37,830,432.777,011,200.00 - - -223,476,419.43268,318,052.20

负债

应付证券清 - - - - - 5,000.00 5,000.00
算款

应付赎回款 - - - - - 2,690,562.08 2,690,562.08

应付管理人 - - - - - 262,628.58 262,628.58
报酬

应付托管费 - - - - - 43,771.42 43,771.42

应付交易费 - - - - - 246,445.50 246,445.50
用

应交税费 - - - - - 2.22 2.22

其他负债 - - - - - 88,736.77 88,736.77

负债总计 - - - - - 3,337,146.57 3,337,146.57

利率敏感度 37,830,432.777,011,200.00 - - -

缺口

上年度末 5 年 以

2019 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 上 不计息 合计

31 日

资产

银行存款 39,736,628.07 - - - - - 39,736,628.07


结算备付金 463,107.98 - - - - - 463,107.98

存出保证金 63,959.30 - - - - - 63,959.30

交易性金融 - -10,080,000.00 - -145,130,784.80155,210,784.80
资产

应收证券清 - - - - - 2,849,771.02 2,849,771.02
算款

应收利息 - - - - - 159,282.16 159,282.16

应收申购款 - - - - - 15,295.58 15,295.58

其他资产 - - - - - - -

资产总计 40,263,695.35 -10,080,000.00 - -148,155,133.56198,498,828.91

负债

应付证券清 - - - - - 13,524,629.76 13,524,629.76
算款

应付赎回款 - - - - - 536,775.18 536,775.18

应付管理人 - - - - - 239,813.70 239,813.70
报酬

应付托管费 - - - - - 39,968.94 39,968.94

应付交易费 - - - - - 257,825.19 257,825.19
用

其他负债 - - - - - 69,001.34 69,001.34

负债总计 - - - - - 14,668,014.11 14,668,014.11

利率敏感度 40,263,695.35 -10,080,000.00 - -

缺口
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2020 年 6 月 30 上年度末（ 2019 年 12 月 31

分析 日 ） 日 ）

利率上升 25 个基点 -1,529.86 -14,537.02

利率下降 25 个基点 1,530.53 14,579.06

上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金按照固定比例组合保险策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%，债券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为0-95%；现金或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

于期末，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）

交易性金融资产-股票投资 218,348,864.99 82.40 145,130,784.80 78.95

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 7,011,200.00 2.65 10,080,000.00 5.48

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 225,360,064.99 85.05 155,210,784.80 84.43

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2020 年 6 月 上年度末（ 2019 年 12 月
分析 30 日 ） 31 日 ）

沪深 300 指数上升 5% 12,129,279.45 5,658,649.30

沪深 300 指数下降 5% -12,129,279.45 -5,658,649.30

本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他价格风险的敏感
性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、存出保证金、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

各层次金融工具公允价值

于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划
分为第一层次的余额为人民币 211,439,360.73 元，划分为第二层次的余额为人民币13,920,704.26 元，无划分为第三层次的余额。

公允价值所属层次间重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 218,348,864.99 81.38

其中：股票 218,348,864.99 81.38

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 7,011,200.00 2.61

其中：债券 7,011,200.00 2.61

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 37,756,578.31 14.07

8 其他各项资产 5,201,408.90 1.94

9 合计 268,318,052.20 100.00

7.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 205,304,911.39 77.48

D 电力、热力、燃气及水生产和供 12,766.32 0.00
应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 139,362.28 0.05
业

J 金融业 - -

K 房地产业 6,346,825.00 2.40

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 1,355,000.00 0.51

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -


Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 5,190,000.00 1.96

S 综合 - -

合计 218,348,864.99 82.40

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 600984 建设机械 800,059 19,370,628.08 7.31

2 300572 安车检测 270,000 17,158,500.00 6.48

3 603806 福斯特 320,000 15,971,200.00 6.03

4 002791 坚朗五金 150,000 14,113,500.00 5.33

5 000858 五 粮 液 70,000 11,978,400.00 4.52

6 600519 贵州茅台 8,000 11,703,040.00 4.42

7 000651 格力电器 200,000 11,314,000.00 4.27

8 300696 爱乐达 300,005 10,764,179.40 4.06

9 000625 长安汽车 900,000 9,900,000.00 3.74

10 002541 鸿路钢构 299,950 8,770,538.00 3.31

11 601012 隆基股份 200,000 8,146,000.00 3.07

12 600438 通威股份 450,000 7,821,000.00 2.95

13 600600 青岛啤酒 90,000 6,885,000.00 2.60

14 601865 福莱特 350,000 6,580,000.00 2.48

15 603730 岱美股份 199,917 6,447,323.25 2.43

16 002968 新大正 99,950 6,346,825.00 2.40

17 603596 伯特利 160,000 5,632,000.00 2.13

18 300144 宋城演艺 300,000 5,190,000.00 1.96

19 603583 捷昌驱动 70,000 4,786,600.00 1.81

20 300724 捷佳伟创 50,000 4,426,500.00 1.67

21 600276 恒瑞医药 42,000 3,876,600.00 1.46

22 603208 江山欧派 30,000 2,922,000.00 1.10

23 600933 爱柯迪 200,000 2,784,000.00 1.05

24 603899 晨光文具 50,000 2,730,000.00 1.03

25 300699 光威复材 40,000 2,509,200.00 0.95

26 002985 北摩高科 20,000 2,489,400.00 0.94

27 300751 迈为股份 8,000 2,375,680.00 0.90

28 300777 中简科技 50,000 1,810,000.00 0.68

29 600862 中航高科 100,000 1,692,000.00 0.64


30 002967 广电计量 50,000 1,355,000.00 0.51

31 688090 瑞松科技 3,013 179,122.85 0.07

32 688568 中科星图 7,851 127,264.71 0.05

33 688027 国盾量子 2,405 87,012.90 0.03

34 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01

35 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01

36 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00

37 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00

38 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00

39 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00

40 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00

41 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00

42 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例（％）

1 600438 通威股份 17,674,941.88 9.61

2 300572 安车检测 13,321,602.50 7.25

3 300696 爱乐达 12,366,735.30 6.73

4 600519 贵州茅台 12,151,203.04 6.61

5 600984 建设机械 11,970,855.68 6.51

6 000858 五 粮 液 11,774,600.00 6.41

7 000651 格力电器 11,335,825.98 6.17

8 000625 长安汽车 10,958,720.53 5.96

9 603806 福斯特 10,329,122.64 5.62

10 002048 宁波华翔 9,503,050.70 5.17

11 601012 隆基股份 8,015,874.00 4.36

12 600600 青岛啤酒 7,507,307.11 4.08

13 002833 弘亚数控 7,437,105.48 4.05

14 600732 爱旭股份 7,355,186.00 4.00

15 002541 鸿路钢构 7,299,401.50 3.97

16 600297 广汇汽车 7,236,938.00 3.94

17 300078 思创医惠 6,966,470.20 3.79


18 688021 奥福环保 6,862,483.55 3.73

19 300168 万达信息 6,414,717.76 3.49

20 603730 岱美股份 6,405,454.02 3.48

21 603208 江山欧派 5,914,156.00 3.22

22 002968 新大正 5,405,729.00 2.94

23 002158 汉钟精机 5,168,658.60 2.81

24 603596 伯特利 5,150,067.00 2.80

25 300144 宋城演艺 5,083,567.00 2.77

26 300687 赛意信息 4,946,598.00 2.69

27 603456 九洲药业 4,704,527.20 2.56

28 601865 福莱特 4,665,005.69 2.54

29 002508 老板电器 4,459,769.00 2.43

30 603313 梦百合 4,176,328.00 2.27

31 002035 华帝股份 4,118,922.00 2.24

32 300258 精锻科技 4,074,659.60 2.22

33 600276 恒瑞医药 4,073,217.95 2.22

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例（％）

1 002791 坚朗五金 18,131,809.03 9.86

2 603208 江山欧派 17,662,276.00 9.61

3 000625 长安汽车 17,448,771.09 9.49

4 000651 格力电器 15,790,052.00 8.59

5 688358 祥生医疗 12,702,542.63 6.91

6 603338 浙江鼎力 10,667,718.66 5.80

7 002833 弘亚数控 10,501,509.12 5.71

8 000786 北新建材 9,870,023.55 5.37

9 001914 招商积余 9,668,045.00 5.26

10 600438 通威股份 9,471,861.00 5.15

11 688021 奥福环保 9,448,703.30 5.14

12 002048 宁波华翔 9,244,495.75 5.03

13 300078 思创医惠 8,660,741.40 4.71

14 600600 青岛啤酒 7,755,082.00 4.22

15 600297 广汇汽车 7,118,341.00 3.87


16 603596 伯特利 7,103,766.00 3.86

17 603583 捷昌驱动 6,957,269.00 3.78

18 603456 九洲药业 6,417,419.46 3.49

19 300168 万达信息 6,253,753.69 3.40

20 603589 口子窖 6,102,641.00 3.32

21 600732 爱旭股份 5,617,038.00 3.06

22 300577 开润股份 5,512,400.00 3.00

23 002832 比音勒芬 5,275,986.00 2.87

24 002967 广电计量 5,070,969.60 2.76

25 600519 贵州茅台 5,008,676.00 2.72

26 002508 老板电器 4,730,094.00 2.57

27 300687 赛意信息 4,720,797.00 2.57

28 603313 梦百合 4,672,163.00 2.54

29 300696 爱乐达 4,602,334.00 2.50

30 600984 建设机械 4,507,608.00 2.45

31 300012 华测检测 4,418,359.55 2.40

32 002158 汉钟精机 4,076,349.00 2.22

33 002727 一心堂 4,070,474.34 2.21

34 002035 华帝股份 3,931,121.00 2.14

35 002706 良信电器 3,873,729.75 2.11

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 336,567,664.11

卖出股票收入（成交）总额 343,442,398.81

注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 7,011,200.00 2.65

其中：政策性金融债 7,011,200.00 2.65

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -


7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 7,011,200.00 2.65

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 018007 国开 1801 70,000 7,011,200.00 2.65

2 - - - - -

3 - - - - -

4 - - - - -

5 - - - - -

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货，本期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 73,854.46

2 应收证券清算款 25,385.59

3 应收股利 -

4 应收利息 228,149.19

5 应收申购款 4,874,019.66

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,201,408.90

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 600984 建设机械 6,479,588.08 2.45 非公开发行,流通受限

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

6,813 21,120.69 30,350,990.40 21.09% 113,544,283.06 78.91%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。


§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（ 2019 年 7 月 26 日 ）基金份额总额 458,880,457.97

本报告期期初基金份额总额 154,509,807.18

本报告期基金总申购份额 70,753,947.97

减:本报告期基金总赎回份额 81,368,481.69

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 143,895,273.46


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人重大人事变动

自 2020 年 6 月 19 日起，熊科金先生不再担任长城基金管理有限公司总经理，由董事长王军
先生代为履职。

自 2020 年 6 月 19 日起，彭洪波先生不再担任长城基金管理有限公司副总经理。

自 2020 年 6 月 19 日起，熊科金先生、金树良先生、杨玉成先生、杨超先生不再担任公司董
事，由张文栋先生、朱静女士、韩飞先生担任公司董事。

自 2020 年 6 月 19 日起，鄢维民先生不再担任公司独立董事。

自 2020 年 7 月 14 日起，邱春杨先生担任长城基金管理有限公司总经理，董事长王军先生不
再代任。

自 2020 年 7 月 14 日起，邱春杨先生担任公司董事。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内为基金进行审计的会计师事务所无变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 数量 占当期佣金 备注
成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

安信证券 2 526,023,038.91 77.99% 489,884.84 77.99% -


光大证券 1 148,475,954.02 22.01% 138,275.20 22.01% -

东北证券 2 - - - - -

海通证券 2 - - - - -

华鑫证券 2 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

长江证券 2 - - - - -

东方财富证 2 - - - - -

券

平安证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

信达证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

华西证券 2 - - - - -

注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
本报告期内交易单元无变化，仅“西藏东方财富证券”更名为“东方财富证券”，截止本报告期末共计 23 个交易单元。
2、专用席位的选择标准和程序 本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：
(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的
例 的比例 比例

安信证券 2,014.00 0.06% - - - -

光大证券 3,464,869.70 99.94% - - - -

东北证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

华鑫证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

东方财富证 - - - - - -

券

平安证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

信达证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

长城基金关于旗下基金 2020 年

1 春节假期期间交易确认、清算交 本基金管理人网站 2020 年 1 月 31 日

收、开放时间等相关安排调整的

公告

长城基金管理有限公司关于调整 中国证券报、上海证

2 旗下基金所持停牌股票估值方法 券报、证券时报、证 2020 年 3 月 17 日

的公告(闻泰科技) 券日报及本基金管

理人网站

长城基金管理有限公司关于延期 中国证券报及本基

3 披露旗下公募基金 2019 年年度 金管理人网站 2020 年 3 月 26 日

报告的公告

中国证券报、上海证

4 长城基金管理有限公司关于旗下 券报、证券时报、证 2020 年 4 月 28 日

基金投资非公开发行股票的公告 券日报及本基金管

理人网站

5 长城基金管理有限公司关于取消 中国证券报、上海证 2020 年 5 月 27 日


纸质对账单的公告 券报、证券时报、证

券日报及本基金管

理人网站


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资

者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回

别 序号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 份额占比
的时间区间

机构 1 20200615-20200630 - 29,142,041.15 - 29,142,041.15 20.2523%

个人 - - - - - - -

- - - - - - - -

产品特有风险

如投资者进行大额赎回，可能存在以下的特有风险：
1、流动性风险
本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回，基金仓位调整困难，从而可能会面临一定的流动性风险；
2、延期支付赎回款项及暂停赎回风险
若持有基金份额比例达到或超过 20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项；如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
3、基金净值波动风险
大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要，可能使基金资产净值受到不利影响；另一方面，由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响，大额赎回可能导致基金净值出现较大波动；
4、投资受限风险
大额赎回后若基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
5、基金合同终止或转型风险
大额赎回可能会导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，根据基金合同的约定，将面临合同终止财产清算或转型风险。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予长城久鼎保本混合型证券投资基金注册的文件

（二）《长城久鼎保本混合型证券投资基金基金合同》

（三）《长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

（四）《长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

（五）法律意见书

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照

（八）中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点

基金管理人及基金托管人住所
12.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

咨询电话：0755-23982338

客户服务电话：400-8868-666

网站：www.ccfund.com.cn
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