诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金(原诺安和鑫保本混合型证券投资基金)
2018年第2季度报告
2018年6月30日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2018年7月18日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“诺安和鑫混合”)根据《诺安和鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,由诺安和鑫保本混合型证券投资基金首个保本周期到期后转型而来。自2018年5月10日起,诺安和鑫混合转型正式生效,并自该日起《诺安和鑫保本混合型证券投资基金基金合同》失效且《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时生效。
本报告中财务资料未经审计。
自2018年5月10日起原诺安和鑫保本混合型证券投资基金转型为诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金。原诺安和鑫保本混合型证券投资基金本报告期自2018年4月1日起至2018年
5月9日止,诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金本报告期自2018年5月10日(基金合同生效日)起至6月30日止。
§2基金产品概况
转型后:
基金简称 诺安和鑫混合
交易代码 002560
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年5月10日
报告期末基金份额总额 141,428,296.20份
本基金通过大类资产的优化配置和个股精选,在有效控制风险的
投资目标 前提下,谋求基金资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准
的投资回报。
投资策略 本基金通过积极配置大类资产,动态控制组合风险,并在各大类
资产中进行个股、个券精选。以获取超越业绩比较基准的投资回
报。
1、大类资产配置
本基金采用“自上而下”的分析视角,综合考量中国宏观经济发
展前景、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、
CPI与PPI变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行
状况等因素,分析研判货币市场、债券市场与股票市场的预期收
益与风险,并据此进行大类资产的配置与组合构建,合理确定本
基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例,并随着各类
金融风险收益特征的相对变化,适时动态地调整各金融工具的投
资比例。
2、股票投资分析
本基金将结合定性与定量分析,充分发挥基金管理人研究团队和
投资团队“自下而上”的主动选股能力,选择具有长期持续增长
能力的公司。具体从公司基本状况和股票估值两个方面进行筛选。
3、固定收益资产投资策略
本基金在债券资产的投资过程中,将采用积极主动的投资策略,
结合宏观经济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率
分析、供求变化等多种因素分析来配置债券品种,在兼顾收益的
同时,有效控制基金资产的整体风险。在个券的选择上,本基金
将综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法,
结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券进行积极
的管理。
4、可转换债券投资策略
本基金着重对可转债的发行条款、对应基础股票进行分析与研究,
重点关注那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债,
并选择具有较高投资价值的个券进行投资。
5、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增
值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标
的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供
求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。
6、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保
值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证
券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻
求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套
期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期
货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风
险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金
融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并
在招募说明书更新中公告。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为沪深300指数与中证全债指数的混合指
数,即:沪深300指数×60%+中证全债指数×40%
本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于
风险收益特征 债券型基金与货币市场基金,属于证券投资基金中的中高风险、
中高收益的品种。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
转型前:
基金简称 诺安和鑫保本混合
交易代码 002560
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年4月28日
报告期末基金份额总额 270,829,069.66份
投资目标 本基金通过投资组合保险策略,在确保保本周期到期时本金安全
的基础上,力争实现基金资产的稳健增长。
本基金主要采取固定比例投资组合保险(CPPI,Constant
ProportionPortfolioInsurance)策略,在保本周期中,基金
管理人对稳健资产和风险资产的配置严格按照保本模型进行优化
动态调整,确保投资者投资本金的安全和收益的锁定。同时,基
金管理人在严格的风险控制基础上,通过积极稳健的投资策略,
力争为投资人取得超额回报。
本基金的投资策略由三部分组成:资产配置策略、稳健资产投资
策略、风险资产投资策略。
1、资产配置策略
本基金资产配置原则是:在有效控制风险的基础上,根据类别资
产市场相对风险度,按照固定比例投资组合保险(CPPI)策略动
态调整稳健资产和风险资产的比例。
2、稳健资产投资策略
本基金通过分析判断宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策
变化,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综
投资策略 合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险
的大小、流动性的好坏等因素,在确保基金资产收益安全性和稳
定性的基础上,构造债券组合。
3、风险资产投资策略
(1)股票投资策略
本基金充分发挥管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济运行
和行业景气变化、以及上市公司成长潜力的基础上,通过优选具
有良好成长性、成长质量优良、定价相对合理的股票进行投资,
以谋求超额收益。
(2)股指期货投资策略
本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投
资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套
期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎性原则,参与股
指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险
收益特性。
(3)权证投资策略
本基金在权证投资方面主要运用的策略包括:价值发现策略和套
利交易策略等。作为辅助性投资工具,本基金会结合自身资产状
况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。
业绩比较基准 保本周期同期限的2年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标(转型后)
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年5月10日-2018年6月30日
)
1.本期已实现收益 -9,123,355.12
2.本期利润 -14,640,527.06
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0862
4.期末基金资产净值 133,377,512.93
5.期末基金份额净值 0.9431
注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.1主要财务指标(转型前)
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年4月1日-2018年5月9日)
1.本期已实现收益 -5,126,383.26
2.本期利润 17,020,332.51
3.加权平均基金份额本期利润 0.0053
4.期末基金资产净值 281,405,643.45
5.期末基金份额净值 1.039
注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现(转型后)
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准 ①-③ ②-④
① 标准差② 收益率③ 收益率标准差④
过去三个月 -9.23% 1.26% -5.28% 0.70% -3.95% 0.56%
注:2018年5月10日(含当日)起,本基金转型为“诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金”,转型后,本基金的业绩比较基准为:沪深300指数×60%+中证全债指数×40%。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:①2018年5月10日(含当日)起,本基金转型为“诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金”,转型后,本基金的业绩比较基准为:沪深300指数×60%+中证全债指数×40%。
②本基金的建仓期为6个月,截至2018年6月30日,本基金建仓期尚未结束。
3.2基金净值表现(转型前)
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准 ①-③ ②-④
① 标准差② 收益率③ 收益率标准差④
过去三个月 1.07% 0.10% 0.23% 0.01% 0.84% 0.09%
注:本基金的业绩比较基准为:保本周期同期限的2年期银行定期存款税后收益率。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介(转型后)
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
诺安景鑫灵活配 2018年 硕士,曾先后任职于
路龙凯 置混合型证券投 5月10日 - 6 中国人民健康保险股
资基金基金经理、 份有限责任公司、泰
诺安和鑫灵活配 达宏利基金管理有限
置混合型证券投 公司、建信基金管理
资基金基金经理 有限责任公司,从事
投资管理工作。
2017年11月加入诺
安基金管理有限公司,
从事投资管理工作。
2018年4月至
2018年5月任诺安
和鑫保本混合基金经
理。2018年2月起
任诺安景鑫灵活配置
混合型证券投资基金
基金经理,2018年
5月起任诺安和鑫灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理。
注:①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日;
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。
4.1基金经理(或基金经理小组)简介(转型前)
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
固定收益事业部 理学硕士,具有基金
副总经理、总裁 从业资格。曾先后任
助理,诺安纯债 职于华泰证券有限责
定期开放债券基 任公司、招商基金管
金经理、诺安鸿 理有限公司,从事固
鑫保本混合基金 定收益类品种的研究、
经理、诺安优化 投资工作。曾于
收益债券基金经 2010年8月至
理、诺安行业轮 2012年8月任招商
动混合基金经理、2016年 2018年 安心收益债券基金经
谢志华 诺安聚利债券基 4月28日 5月9日 12 理,2011年3月至
金经理、诺安景 2012年8月任招商
鑫混合基金经理、 安瑞进取债券基金经
诺安理财宝货币 理。2012年8月加
基金经理、诺安 入诺安基金管理有限
聚鑫宝货币基金 公司,任投资经理,
经理、诺安货币 现任固定收益事业部
基金经理、诺安 副总经理、总裁助理。
天天宝货币基金 2013年11月至
经理。 2016年2月任诺安
泰鑫一年定期开放债
券基金经理,
2015年3月至
2016年2月任诺安
裕鑫收益两年定期开
放债券基金经理,
2013年6月至
2016年3月任诺安
信用债券一年定期开
放债券基金经理,
2014年6月至
2016年3月任诺安
永鑫收益一年定期开
放债券基金经理,
2013年8月至
2016年3月任诺安
稳固收益一年定期开
放债券基金经理,
2014年11月至
2017年6月任诺安
保本混合基金经理,
2015年12月至
2017年12月任诺安
利鑫保本混合及诺安
景鑫保本混合基金经
理,2016年1月至
2018年1月任诺安
益鑫保本混合基金经
理,2016年2月至
2018年3月任诺安
安鑫保本混合基金经
理,2017年12月至
2018年1月任诺安
利鑫混合基金经理,
2016年4月至
2018年5月任诺安
和鑫保本混合基金经
理,2014年11月至
2018年6月任诺安
汇鑫保本混合基金经
理。2013年5月起
任诺安鸿鑫保本混合
及诺安纯债定期开放
债券基金经理,
2013年12月起任诺
安优化收益债券基金
经理,2014年11月
起任诺安聚利债券基
金经理,2016年
2月起任诺安理财宝
货币、诺安聚鑫宝货
币及诺安货币基金经
理,2017年6月起
任诺安行业轮动混合
基金经理,2017年
12月起任诺安景鑫
混合基金经理,
2018年5月起任诺
安天天宝货币基金经
理。
硕士,曾先后任职于
中国人民健康保险股
份有限责任公司、泰
达宏利基金管理有限
公司、建信基金管理
有限责任公司,从事
投资管理工作。
诺安景鑫灵活配 2017年11月加入诺
置混合型证券投 安基金管理有限公司,
路龙凯 资基金基金经理、2018年 2018年 从事投资管理工作。
诺安和鑫灵活配 4月26日 5月9日 6 2018年4月至
置混合型证券投 2018年5月任诺安
资基金基金经理 和鑫保本混合基金经
理。2018年2月起
任诺安景鑫灵活配置
混合型证券投资基金
基金经理,2018年
5月起任诺安和鑫灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理。
注:①此处谢志华的任职日期为基金合同生效之日,路龙凯的任职日期为公司作出决定并对外公告之日,基金经理离任日期为基金合同失效之日;
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安和鑫保本混合型证券投资基金基金合同》和《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年上半年的资本市场,由于受到中美贸易冲击、金融去杠杆影响以及债券违约等
风险事件的冲击,大多数指数和行业收益为负值,周期、金融地产、通讯电子等跌幅较深,医药、食品饮料及餐饮旅游等与内需消费等相关的行业表现较好。熊市走势及避险消费的走强,是经济周期、估值、监管政策、外部环境等变量共同作用的结果。
纵观当前市场,估值已经处于历史底部区域,业绩增速较高。与海外发达市场相比,我们当前的估值水平远低于其均值,但是未来5年经济增速要远高于他们。估值处于历史底部区域决定了中期市场的向上方向。业绩方面,库存周期进入到去化尾声,名义经济增速有一定下行压力,但是年初以来的股票价格已经充分预期,即便下行也影响不大,冲击弱化。政策方面,定向降准及央行的货币中期会议确定了监管政策曲线的顶部,静待后续边际宽松信号的出现。
下半年投资策略底部区域要积极乐观。市场整体仍处于风险消化期,市场行情更多来源于风险因素冲击后的估值修复,结构性来看,经济动能仍存在着不确定性,周期资源品价格上升预期升温,信用风险暴露,资管新规推进下,金融体系负债端成本上升,中美贸易摩擦情况延续,国内进口力度加大预期下,国内相关市场受到冲击担忧有所加大。综合看,内需消费、5G概念、
国防军工以及制造业中TMT政策层不确定性抑制效应较弱,仍是下半年的投资主线。基于以上分析我们会保持合理的权益仓位水平,结合量化选股模型构建投资组合,力争获取绝对收益的同时跑赢相应的业绩基准。
下半年的风险事件重点关注:经济下行超预期,政策收紧超预期,中美贸易冲突超预期。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至转型前最后一日,本基金份额净值为1.039元;截至报告期末,本基金份额净值为
0.9431元。
本报告期内,本基金由诺安和鑫保本混合型证券投资基金转型为诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金。转型前,自2018年4月1日至2018年5月9日,诺安和鑫保本混合型证券投资基金基金份额净值增长率为1.07%,同期业绩比较基准收益率为0.23%;转型后,自2018年5月
10日至2018年6月30日,诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金份额净值增长率为-9.23%,同期业绩比较基准收益率为-5.28%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
转型后:
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 87,647,471.06 65.21
其中:股票 87,647,471.06 65.21
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 46,627,642.31 34.69
8 其他资产 130,106.16 0.10
9 合计 134,405,219.53 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,497,125.00 1.87
C 制造业 44,543,150.66 33.40
电力、热力、燃气及水生产和供应
D 业 - -
E 建筑业 37,229.00 0.03
F 批发和零售业 1,876,140.00 1.41
G 交通运输、仓储和邮政业 1,294,816.60 0.97
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,171,854.66 19.62
J 金融业 4,306,869.00 3.23
K 房地产业 3,210,973.14 2.41
L 租赁和商务服务业 1,288,200.00 0.97
M 科学研究和技术服务业 1,232,398.00 0.92
N 水利、环境和公共设施管理业 86,705.00 0.07
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 1,102,010.00 0.83
合计 87,647,471.06 65.71
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 300059 东方财富 233,800 3,081,484.00 2.31
2 000066 中国长城 333,952 2,374,398.72 1.78
3 601099 太平洋 955,400 2,235,636.00 1.68
4 603019 中科曙光 42,700 1,958,649.00 1.47
5 300017 网宿科技 178,000 1,906,380.00 1.43
6 601688 华泰证券 126,100 1,887,717.00 1.42
7 300113 顺网科技 102,970 1,792,707.70 1.34
8 002371 北方华创 32,400 1,609,308.00 1.21
9 300618 寒锐钴业 12,500 1,604,250.00 1.20
10 300496 中科创达 54,200 1,597,274.00 1.20
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管
部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 112,211.60
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 16,416.73
5 应收申购款 1,477.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 130,106.16
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
转型前:
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 58,151,395.92 11.79
其中:股票 58,151,395.92 11.79
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 180,000,000.00 36.50
其中:买断式回购的买入返售金融资
产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 88,580,791.98 17.96
8 其他资产 166,382,301.11 33.74
9 合计 493,114,489.01 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 410,184.00 0.15
B 采矿业 915,211.00 0.33
C 制造业 12,500,320.00 4.44
电力、热力、燃气及水生产和供应
D 业 - -
E 建筑业 344,250.00 0.12
F 批发和零售业 10,080.00 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 412,827.00 0.15
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,868,905.00 1.37
J 金融业 36,198,527.92 12.86
K 房地产业 1,075,062.00 0.38
L 租赁和商务服务业 806,536.00 0.29
M 科学研究和技术服务业 372,640.00 0.13
N 水利、环境和公共设施管理业 2,655.00 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 848,278.00 0.30
S 综合 385,920.00 0.14
合计 58,151,395.92 20.66
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 601628 中国人寿 959,200 24,277,352.00 8.63
2 601336 新华保险 227,147 10,757,681.92 3.82
3 300027 华谊兄弟 53,000 466,930.00 0.17
4 600967 内蒙一机 33,300 451,881.00 0.16
5 002340 格林美 59,800 411,424.00 0.15
6 002001 新和成 11,000 408,540.00 0.15
7 600256 广汇能源 92,800 402,752.00 0.14
8 300496 中科创达 11,200 402,640.00 0.14
9 300098 高新兴 27,500 396,550.00 0.14
10 000009 中国宝安 64,000 385,920.00 0.14
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管
部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 41,987.73
2 应收证券清算款 166,136,118.26
3 应收股利 -
4 应收利息 204,195.12
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 166,382,301.11
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动(转型后)
单位:份
基金合同生效日(2018年5月10日)基金份额总额 270,829,069.66
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 61,828.54
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 129,462,602.00
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额 141,428,296.20
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§6开放式基金份额变动(转型前)
单位:份
报告期期初基金份额总额 3,640,472,462.41
报告期期间基金总申购份额 9,622.86
减:报告期期间基金总赎回份额 3,369,653,015.61
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
报告期期末基金份额总额 270,829,069.66
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后)
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前)
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末
资 持有基金情况
者 序 持有基金份额比例达到 申购 持有 份额
类 号 或者超过20%的时间区间 期初份额 份额 赎回份额 份额 占比
别
机 1 2018.04.02-2018.05.03 1,500,051,500.00 - 1,500,051,500.00 - -
2 2018.05.10-2018.05.22 50,002,500.00 - 50,002,500.00 - -
构 3 2018.05.04 472,317,890.00 - 472,317,890.00 - -
个
人 - - - - - - -
产品特有风险
本报告期内,本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形,敬请投资者留意可能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。
§9备查文件目录
备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安和鑫保本混合型证券投资基金公开募集的文件。
②原诺安和鑫保本混合型证券投资基金转型为诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金的相关
公告。
③《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。
④《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
⑤《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。
⑥基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑦诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金2018年第二季度报告正文。
⑧报告期内诺安和鑫保本混合型证券投资基金和诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2018年7月18日
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