大成国家安全主题灵活配置混合型
证券投资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2017 年 8 月 24 日
大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
§4 管理人报告..........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................14
§5 托管人报告..........................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................15
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................16
6.1 资产负债表.................................................................................................................................16
6.2 利润表.........................................................................................................................................17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................18
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6.4 报表附注.....................................................................................................................................19
§7 投资组合报告......................................................................................................................................35
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................35
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................42
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................42
7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................43
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................44
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................44
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................45
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................46
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................46
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................46
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................48
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................53
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................53
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................53
§12 备查文件目录....................................................................................................................................54
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................54
12.2 存放地点...................................................................................................................................54
12.3 查阅方式...................................................................................................................................54
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 大成国家安全主题灵活配置混合
基金主代码 002567
交易代码 002567
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 5 月 4 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 132,829,695.45 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金的投资目标是通过投资于与国家安全主题相关
的优质上市公司，在控制风险的前提下追求基金资产
长期稳定增长。
投资策略
本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市
场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关
系等因素的分析，研判经济周期在美林投资时钟理论
所处的阶段，综合评价各类资产的市场趋势、预期风
险收益水平和配置时机。在此基础上，本基金将积极、
主动地确定权益类资产、固定收益类资产和现金等各
类资产的配置比例并进行实时动态调整。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股
票型基金，高于货币市场基金与债券型基金，属于风
险水平中高的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 罗登攀 林葛
联系电话 0755-83183388 010-66060069 信息披露负责人
电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
注册地址
深圳市福田区深南大道
7088 号招商银行大厦 32
层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
深圳市福田区深南大道
7088 号招商银行大厦 32
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
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层
邮政编码 518040 100031
法定代表人 刘卓 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 大成基金管理有限公司
深圳市福田区深南大道 7088 号招
商银行大厦 32 层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -6,430,447.79
本期利润 -283,793.34
加权平均基金份额本期利润 -0.0020
本期加权平均净值利润率 -0.22%
本期基金份额净值增长率 -0.78%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -18,938,558.61
期末可供分配基金份额利润 -0.1426
期末基金资产净值 118,357,841.89
期末基金份额净值 0.891
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -10.90%
注：1、本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数） 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.01% 0.67% 4.32% 0.51% -1.31% 0.16%
过去三个月 -5.41% 0.96% 2.52% 0.53% -7.93% 0.43%
过去六个月 -0.78% 0.87% 5.53% 0.48% -6.31% 0.39%
过去一年 -10.81% 0.99% 9.13% 0.56% -19.94% 0.43%
自基金合同
生效起至今
-10.90% 0.92% 8.09% 0.63% -18.99% 0.29%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合
同的约定，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日
正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注
册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还
具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管
理、特定客户资产管理和 QDII 业务资格。
经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品
线。截至 2017 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金，4 只 QDII 基
金及 74 只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
陈龙先
生
本基金
基金经
理
2017 年 5 月 8
日
-5 年
经济学硕士。2012 年 7
月至 2015 年 1 月任大成
基金管理有限公司研究部
助理研究员。2015 年 2
月至 2015 年 3 月任南方
基金管理有限公司固定收
益部研究员。2015 年 4
月至 2015 年 12 月任交银
施罗德基金管理有限公司
研究部高级研究员。2015
年 12 月加入大成基金管
理有限公司，任股票投资
部专职助理。2015 年 12
月 1 日至 2017 年 5 月 9
日任大成睿景灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理助理。2017 年 5 月 8
日起担任大成国家安全主
题灵活配置混合型证券投
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资基金基金经理。具有基
金从业资格。国籍：中国
张君孺
先生
本基金
基金经
理
2016 年 5 月 4
日
2017 年 1 月 18
日
7 年
经济学硕士。2010 年 7
月加入大成基金管理有限
公司。历任研究部研究员、
基金经理助理。2015 年
6 月 24 日至 2015 年 7 月
2 日任大成消费主题股票
型证券投资基金基金经理，
2015 年 7 月 3 日至 2017
年 1 月 18 日任大成消费
主题混合型证券投资基金
基金经理，2016 年 5 月
4 日至 2017 年 1 月 18 日
任大成国家安全主题灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理。具有基金从业
资格。国籍：中国
侯春燕
女士
本基金
基金经
理
2017 年 1 月 18
日
-7 年
经济学硕士，2010 年 6
月加入大成基金管理有限
公司。历任研究员，基金
经理助理。2015 年 12 月
9 日起担任大成蓝筹稳健
证券投资基金基金经理。
2017 年 1 月 18 日起任大
成消费主题混合型证券投
资基金、大成国家安全主
题灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。国籍：
中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
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工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以
及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在 4 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 6 笔同日反向交易，
原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数
据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年宏观经济引来了开门后，在制造业投资和出口增速的大力推动下，一季度 GDP 增速
达到了 6.9%，尤其在 1-2 月份微观调研显示经济非常繁荣。二季度宏观经济重新走弱，PPI 高位
回落，大宗商品开始拐点下行。在货币政策方面，由于美联储加快加息步伐，国内货币政策为了
应对海外的流动性对人民币汇率的冲击，再叠加宏观经济的好转，央行从年初开始实施了中性偏
紧的货币政策，二季度随着金融领域去杠杆的加强，货币政策在边际上进一步收紧，直到 6 月份
央行才逐步宽松流动性。
在此宏观和流动性的背景下，本基金从年初开始就制定了在周期品领域的配置，包括建筑、
建材、有色、银行等行业。另外一带一路也是本基金年初重仓配置的品种，但从 4 月中下旬开始，
随着金融去杠杆逐步进行，市场风险偏好逐步下降，周期品及主题性的投资出现了明显的回落。
因此，我们逐步调整了投资策略，从 5 月下旬开始加大了白马龙头及上证 50 的配置，如保险、
航空等。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.891 元；本报告期基金份额净值增长率为-0.78%，业绩
比较基准收益率为 5.53%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
首先，在国内宏观方面，6 月份 PMI 数据继续超预期，显示宏观经从 4-5 月份的低估开始逐
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步走出来了，我们预计下半年，尤其是三季度宏观经济仍然表现强劲。其次，海外市场方面，欧
美经济变现强劲，全球货币政策预计仍然延续此前的步骤，加息仍然是下半年乃至明后两年的主
基调。最后，在国内货币政策领域，随着全球宏观经济和国内宏观经济的复苏，我们认为货币政
策在边际上仍然存在边际收紧的可能性。
鉴于上述的判断，我们认为，下半年仍然是震荡市，预计上证综指将在 3000-3300 之间波动，
因此，控制仓位是首要任务。在投资策略上，仓位控制在 70%-80%之间，投资将围绕业绩高速增
长的周期股和业绩增速确定的成长股领域展开。首先，白马龙头的行情仍然会进一步延续，此前
已经持有的白马龙头个股仍然会进一步持有；其次，在二季度一波杀跌之后，很多周期股具有很
大的投资价值，我们会在其中选择一些业绩告诉增长的周期品中。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估
值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投
资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资
品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发
生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测
算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行
公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日
常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部
负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事
项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值
定价服务机构签约。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
无。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理
有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、
净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损
害基金持有人利益的行为。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.3.1
32,023,288.14 13,042,912.99
结算备付金 734,698.00 736,976.97
存出保证金 153,113.28 443,367.57
交易性金融资产 6.4.3.2
87,601,526.96 123,714,867.84
其中：股票投资 87,601,526.96 123,714,867.84
基金投资 - -债券投资 - -资产支持证券投资 - -贵金属投资 - -衍生金融资产 6.4.3.3
- -买入返售金融资产 6.4.3.4
20,000,000.00 -应收证券清算款 - -应收利息 6.4.3.5
4,732.37 3,696.66
应收股利 - -应收申购款 500.22 0.99
递延所得税资产 - -其他资产 6.4.3.6
- -资产总计 140,517,858.97 137,941,823.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 - -卖出回购金融资产款 - -应付证券清算款 21,183,595.80 -应付赎回款 147,069.88 77,530.56
应付管理人报酬 145,850.12 178,061.20
应付托管费 24,308.35 29,676.86
应付销售服务费 - -应付交易费用 6.4.3.7
480,397.99 276,427.73
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应交税费 - -应付利息 - -应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债 6.4.3.8
178,794.94 60,195.34
负债合计 22,160,017.08 621,891.69
所有者权益：
实收基金 6.4.3.9
132,829,695.45 152,940,101.96
未分配利润 6.4.3.10
-14,471,853.56 -15,620,170.63
所有者权益合计 118,357,841.89 137,319,931.33
负债和所有者权益总计 140,517,858.97 137,941,823.02
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.891 元，基金份额总额 132,829,695.45 份。
6.2 利润表
会计主体：大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 5 月 4 日(基
金合同生效日)至
2016 年 6 月 30 日
一、收入 2,898,620.02 1,234,444.88
1.利息收入 96,042.76 297,848.88
其中：存款利息收入 6.4.3.11
93,850.98 246,508.24
债券利息收入 - -资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 2,191.78 51,340.64
其他利息收入 - -2.投资收益（损失以“-”填列） -3,368,249.32 -2,865,422.13
其中：股票投资收益 6.4.3.12
-4,156,459.72 -3,020,210.13
基金投资收益 - -债券投资收益 6.4.3.13
- -资产支持证券投资收益 - -贵金属投资收益 6.4.3.14
- -衍生工具收益 6.4.3.15
- -股利收益 6.4.3.16
788,210.40 154,788.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
6.4.3.17
6,146,654.45 2,561,195.75
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.18
24,172.13 1,240,822.38
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减：二、费用 3,182,413.36 1,302,557.45
1．管理人报酬 6.4.6.2.1
967,897.86 554,470.09
2．托管费 6.4.6.2.2
161,316.30 92,411.70
3．销售服务费 - -4．交易费用 6.4.3.19
1,869,833.50 611,848.22
5．利息支出 - -其中：卖出回购金融资产支出 - -6．其他费用 6.4.3.20
183,365.70 43,827.44
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-283,793.34 -68,112.57
减：所得税费用 - -四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-283,793.34 -68,112.57
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
152,940,101.96 -15,620,170.63 137,319,931.33
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -283,793.34 -283,793.34
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-20,110,406.51 1,432,110.41 -18,678,296.10
其中：1.基金申购款 1,797,752.79 -162,375.97 1,635,376.82
2.基金赎回款 -21,908,159.30 1,594,486.38 -20,313,672.92
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -五、期末所有者权益
（基金净值）
132,829,695.45 -14,471,853.56 118,357,841.89
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上年度可比期间
2016 年 5 月 4 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
- - -二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -68,112.57 -68,112.57
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
193,207,130.77 -180,816.46 193,026,314.31
其中：1.基金申购款 368,910,423.01 2,732.26 368,913,155.27
2.基金赎回款 -175,703,292.24 -183,548.72 -175,886,840.96
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -五、期末所有者权益
（基金净值）
193,207,130.77 -248,929.03 192,958,201.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所
得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、
财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70
号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
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项列示如下：
(1)于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得额，
自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股
息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收
入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存款 32,023,288.14
定期存款 -其中：存款期限 1-3 个月 -其他存款 -合计： 32,023,288.14
6.4.3.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 82,272,654.98 87,601,526.96 5,328,871.98
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
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交易所市场 - - -债券
银行间市场 - - -合计 - - -资产支持证券 - - -基金 - - -其他 - - -合计 82,272,654.98 87,601,526.96 5,328,871.98
6.4.3.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.3.4 买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
2017 年 6 月 30 日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 20,000,000.00 -合计 20,000,000.00 -6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 4,372.82
应收定期存款利息 -应收其他存款利息 -应收结算备付金利息 297.54
应收债券利息 -应收买入返售证券利息 -应收申购款利息 -应收黄金合约拆借孳息 -其他 62.01
合计 4,732.37
6.4.3.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
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6.4.3.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 480,397.99
银行间市场应付交易费用 -合计 480,397.99
6.4.3.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -应付赎回费 276.45
预提费用 178,518.49
合计 178,794.94
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 152,940,101.96 152,940,101.96
本期申购 1,797,752.79 1,797,752.79
本期赎回(以"-"号填列)
-21,908,159.30 -21,908,159.30
- 基金拆分/份额折算前 - -基金拆分/份额折算变动份额 - -本期申购 - -本期赎回(以"-"号填列)
- -本期末 132,829,695.45 132,829,695.45
注：1、申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
2、本基金自 2016 年 4 月 11 日至 2016 年 4 月 29 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金
366,943,393.10 元。根据《大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规
定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 99,017.44 元在本基金成立后，折算为
99,017.44 份基金份额。
3、根据《大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金于
2016 年 05 月 04 日(基金合同生效日)至 2016 年 05 月 11 日止期间暂不向投资人开放基金交易。
申购、赎回、转换转入和转换转出业务自 2016 年 05 月 12 日起开始办理。
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6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -14,305,289.91 -1,314,880.72 -15,620,170.63
本期利润 -6,430,447.79 6,146,654.45 -283,793.34
本期基金份额交易
产生的变动数
1,797,179.09 -365,068.68 1,432,110.41
其中：基金申购款 -147,096.05 -15,279.92 -162,375.97
基金赎回款 1,944,275.14 -349,788.76 1,594,486.38
本期已分配利润 - - -本期末 -18,938,558.61 4,466,705.05 -14,471,853.56
6.4.3.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 84,025.85
定期存款利息收入 -其他存款利息收入 -结算备付金利息收入 7,794.22
其他 2,030.91
合计 93,850.98
6.4.3.12 股票投资收益
6.4.3.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 636,477,576.52
减：卖出股票成本总额 640,634,036.24
买卖股票差价收入 -4,156,459.72
6.4.3.13 债券投资收益
本报告期内本基金无债券投资收益。
6.4.3.14 贵金属投资收益
本报告期内本基金无贵金属投资收益。
6.4.3.15 衍生工具收益
本报告期内本基金无衍生工具收益。
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6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 788,210.40
基金投资产生的股利收益 -合计 788,210.40
6.4.3.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 6,146,654.45
——股票投资 6,146,654.45
——债券投资 -——资产支持证券投资 -——贵金属投资 -——其他 -2.衍生工具 -——权证投资 -3.其他 -合计 6,146,654.45
6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 21,838.83
转换费收入 2,333.30
- -合计 24,172.13
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中将不低于转出基金的赎回
费的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 1,869,833.50
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银行间市场交易费用 -合计 1,869,833.50
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,765.71
其他 100.00
银行划款手续费 4,747.21
合计 183,365.70
6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.4.2 资产负债表日后事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“农业银行”
)
基金托管人、基金销售机构
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“大成国际”
)
基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新
资本”)
基金管理人的合营企业
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
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第 26 页
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年5月4日(基金合同生效日)至2016
年6月30日 关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券 84,188,446.43 6.83% 112,979,791.06 25.28%
6.4.6.1.2 债券交易
本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.6.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年5月4日(基金合同生效日)至2016
年6月30日
关联方名称
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
光大证券 20,000,000.00 50.00% 580,000,000.00 65.91%
6.4.6.1.4 权证交易
本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券 76,720.59 6.83% 9,940.55 2.07%
上年度可比期间
2016年5月4日(基金合同生效日)至2016年6月30日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
光大证券 102,960.72 25.28% 102,960.72 25.28%
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注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016年5月4日(基金合同生效日)至
2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
967,897.86 554,470.09
其中：支付销售机构的
客户维护费
464,519.74 -注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50% /当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年5月4日(基金合同生效日)
至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
161,316.30 92,411.70
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% /当年天数。
6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
上年度可比期间
2016 年 5 月 4 日(基金合同生效日)至 2016 年
6 月 30 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银
行
32,023,288.14 84,025.85 72,958,430.65 242,141.38
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.7 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
6.4.8 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发而导致的流通受限证券持仓。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无因暂时停牌等而流通受限股票持仓。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
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6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票基金，高于债券基金与货币市场基
金，属于较高风险/收益特征的开放式基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投
资及股指期货投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用
风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险
控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”
的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以由高层监控(合规与风险管理委
员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控
构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,对公司
整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行;在管理层层面设立投资风险控制委员会,通过
定期会议讨论涉及投资风险的重大议题,形成正式决议提交投委会;在业务操作层面,监察稽核部
履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方
式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具
特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及
时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
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于 2017 年 6 月 30 日,本基金无债券投资。
6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，其余均能以合理价格适时变现。
于 2017 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
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金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及存出保证金等。
6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 32,023,288.14 - - - - - 32,023,288.14
结算备付金 734,698.00 - - - - - 734,698.00
存出保证金 153,113.28 - - - - - 153,113.28
交易性金融资产 - - - - - 87,601,526.96 87,601,526.96
买入返售金融资
产
20,000,000.00 - - - - - 20,000,000.00
应收利息 - - - - - 4,732.37 4,732.37
应收申购款 - - - - - 500.22 500.22
资产总计 52,911,099.42 - - - - 87,606,759.55140,517,858.97
负债
应付证券清算款 - - - - - 21,183,595.80 21,183,595.80
应付赎回款 - - - - - 147,069.88 147,069.88
应付管理人报酬 - - - - - 145,850.12 145,850.12
应付托管费 - - - - - 24,308.35 24,308.35
应付交易费用 - - - - - 480,397.99 480,397.99
其他负债 - - - - - 178,794.94 178,794.94
负债总计 - - - - - 22,160,017.08 22,160,017.08
利率敏感度缺口52,911,099.42 - - - - 65,446,742.47118,357,841.89
上年度末
2016 年 12 月 31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 13,042,912.99 - - - - - 13,042,912.99
结算备付金 736,976.97 - - - - - 736,976.97
存出保证金 443,367.57 - - - - - 443,367.57
交易性金融资产 - - - - -123,714,867.84123,714,867.84
应收利息 - - - - - 3,696.66 3,696.66
应收申购款 - - - - - 0.99 0.99
资产总计 14,223,257.53 - - - -123,718,565.49137,941,823.02
负债
应付赎回款 - - - - - 77,530.56 77,530.56
应付管理人报酬 - - - - - 178,061.20 178,061.20
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应付托管费 - - - - - 29,676.86 29,676.86
应付交易费用 - - - - - 276,427.73 276,427.73
其他负债 - - - - - 60,195.34 60,195.34
负债总计 - - - - - 621,891.69 621,891.69
利率敏感度缺口14,223,257.53 - - - -123,096,673.80137,319,931.33
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有的交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响（上年度末：同） 。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用自上而下与自下而上相结合的方法进行主动投资策略，以宏观经济和政策研究为
基础，通过分析影响证券市场整体运行的内外部因素，进行自上而下的资产配置和组合管理，同
时自下而上的精选各个行业中具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的
产业升级股票进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资
产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票资产占基金资产的比例
为 0-95%，其中投资于国家安全主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；固定收益类
资产（债券、银行存款等）以及货币市场工具等其他资产不低于基金资产的 5%，本基金每个交
易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基资产净值 5% 的现金或者
到期日在一年以内政府债券，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执
行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及
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时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 87,601,526.96 74.01 123,714,867.84 90.09
交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产－债券投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产－贵金属投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 87,601,526.96 74.01 123,714,867.84 90.09
6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2016 年 12
月 31 日 ）
业绩比较基准上升 5%
9,110,000.00 -业绩比较基准下降 5%
-9,110,000.00 -分析
注：截止上一个报告期，本基金成立期限较短，没有足够的经验数据计算其他价格风险的敏感性
分析。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融
房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的
非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购
入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品
运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5
月 1 日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产
品增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产
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品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，
暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程
中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品
管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止
的财务状况和经营成果无影响。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 87,601,526.96 62.34
其中：股票 87,601,526.96 62.34
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 20,000,000.00 14.23
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 32,757,986.14 23.31
7 其他各项资产 158,345.87 0.11
8 合计 140,517,858.97 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 51,660,966.68 43.65
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- 0.00
E 建筑业 3,938,300.80 3.33
F 批发和零售业 - 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 4,529,489.70 3.83
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
3,477,520.00 2.94
J 金融业 8,732,303.07 7.38
K 房地产业 10,239,830.70 8.65
L 租赁和商务服务业 - 0.00
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 2,303,275.00 1.95
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
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P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 2,719,841.01 2.30
S 综合 - 0.00
合计 87,601,526.96 74.01
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000063 中兴通讯 309,827 7,355,292.98 6.21
2 600176 中国巨石 493,900 5,423,022.00 4.58
3 000651 格力电器 127,600 5,253,292.00 4.44
4 600104 上汽集团 163,764 5,084,872.20 4.30
5 601601 中国太保 143,661 4,865,798.07 4.11
6 600581 八一钢铁 470,400 4,736,928.00 4.00
7 600029 南方航空 520,631 4,529,489.70 3.83
8 600340 华夏幸福 134,100 4,503,078.00 3.80
9 603816 顾家家居 74,313 4,368,118.14 3.69
10 300124 汇川技术 160,721 4,104,814.34 3.47
11 002126 银轮股份 403,129 4,055,477.74 3.43
12 600477 杭萧钢构 258,080 3,938,300.80 3.33
13 000671 阳 光 城 676,385 3,936,560.70 3.33
14 601939 建设银行 628,700 3,866,505.00 3.27
15 300083 劲胜精密 384,847 3,555,986.28 3.00
16 002555 三七互娱 136,000 3,477,520.00 2.94
17 000568 泸州老窖 61,800 3,125,844.00 2.64
18 300144 宋城演艺 130,323 2,719,841.01 2.30
19 002536 西泵股份 189,300 2,343,534.00 1.98
20 300070 碧水源 123,500 2,303,275.00 1.95
21 600885 宏发股份 56,500 2,253,785.00 1.90
22 000402 金 融 街 153,600 1,800,192.00 1.52
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
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序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600477 杭萧钢构 16,781,587.70 12.22
2 000065 北方国际 14,962,322.69 10.90
3 601800 中国交建 13,382,544.52 9.75
4 002126 银轮股份 13,327,366.96 9.71
5 601601 中国太保 12,983,688.72 9.46
6 603008 喜临门 11,821,165.82 8.61
7 600985 雷鸣科化 10,794,259.34 7.86
8 300124 汇川技术 9,276,168.94 6.76
9 601939 建设银行 9,197,581.88 6.70
10 000597 东北制药 9,147,624.14 6.66
11 000063 中兴通讯 9,016,729.39 6.57
12 600029 南方航空 8,668,180.00 6.31
13 600110 诺德股份 8,364,087.22 6.09
14 300025 华星创业 8,322,663.22 6.06
15 002142 宁波银行 8,281,314.80 6.03
16 002573 清新环境 8,236,756.15 6.00
17 601318 中国平安 8,228,646.13 5.99
18 603816 顾家家居 8,227,881.00 5.99
19 603040 新坐标 7,991,348.00 5.82
20 000528 柳 工 7,596,794.78 5.53
21 600176 中国巨石 7,450,959.60 5.43
22 000903 云内动力 7,211,477.00 5.25
23 600068 葛洲坝 6,942,599.00 5.06
24 600340 华夏幸福 6,850,335.85 4.99
25 002236 大华股份 6,719,387.00 4.89
26 600198 大唐电信 6,327,630.48 4.61
27 603869 北部湾旅 6,126,524.72 4.46
28 002430 杭氧股份 6,069,250.43 4.42
29 601186 中国铁建 5,602,481.00 4.08
30 000858 五 粮 液 5,552,190.30 4.04
31 600685 中船防务 5,534,525.00 4.03
32 000418 小天鹅Ａ 5,501,040.92 4.01
33 300156 神雾环保 5,495,500.63 4.00
34 600011 华能国际 5,493,828.00 4.00
大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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35 000338 潍柴动力 5,492,477.40 4.00
36 600547 山东黄金 5,477,660.22 3.99
37 600887 伊利股份 5,468,989.00 3.98
38 600297 广汇汽车 5,383,140.50 3.92
39 000709 河钢股份 5,316,955.00 3.87
40 601117 中国化学 5,311,704.00 3.87
41 601009 南京银行 5,245,987.00 3.82
42 002536 西泵股份 5,028,117.61 3.66
43 603556 海兴电力 5,015,102.67 3.65
44 002431 棕榈股份 4,864,622.00 3.54
45 600075 新疆天业 4,803,550.76 3.50
46 000651 格力电器 4,761,854.85 3.47
47 300033 同花顺 4,728,673.00 3.44
48 600581 八一钢铁 4,719,367.00 3.44
49 600104 上汽集团 4,710,280.58 3.43
50 002285 世联行 4,210,433.95 3.07
51 300471 厚普股份 4,203,629.88 3.06
52 000568 泸州老窖 4,195,863.18 3.06
53 300383 光环新网 4,166,660.56 3.03
54 603444 吉比特 4,161,656.00 3.03
55 600373 中文传媒 4,145,029.00 3.02
56 002244 滨江集团 4,113,010.00 3.00
57 002555 三七互娱 4,111,958.37 2.99
58 002281 光迅科技 4,070,438.08 2.96
59 002567 唐人神 4,067,301.36 2.96
60 000920 南方汇通 4,066,746.00 2.96
61 600162 香江控股 4,060,565.00 2.96
62 000609 绵石投资 4,045,223.00 2.95
63 601600 中国铝业 3,978,259.00 2.90
64 601336 新华保险 3,942,434.00 2.87
65 000671 阳 光 城 3,927,460.05 2.86
66 300144 宋城演艺 3,773,055.23 2.75
67 300070 碧水源 3,723,418.00 2.71
68 002456 欧菲光 3,634,564.00 2.65
69 601111 中国国航 3,588,828.00 2.61
70 000002 万 科Ａ 3,572,649.03 2.60
大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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71 300083 劲胜智能 3,527,776.48 2.57
72 300228 富瑞特装 3,476,862.60 2.53
73 600310 桂东电力 3,212,491.00 2.34
74 601992 金隅股份 2,821,523.00 2.05
75 600879 航天电子 2,811,659.00 2.05
76 600409 三友化工 2,807,010.00 2.04
77 600582 天地科技 2,797,456.00 2.04
78 600079 人福医药 2,793,318.00 2.03
79 600858 银座股份 2,792,091.00 2.03
80 002259 升达林业 2,791,232.00 2.03
81 600031 三一重工 2,788,781.60 2.03
82 300078 思创医惠 2,779,784.00 2.02
83 600160 巨化股份 2,777,991.60 2.02
84 300502 新易盛 2,768,225.40 2.02
85 300113 顺网科技 2,767,662.00 2.02
86 300394 天孚通信 2,761,790.80 2.01
87 000877 天山股份 2,753,333.00 2.01
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002281 光迅科技 14,992,674.20 10.92
2 603008 喜临门 14,939,986.76 10.88
3 600477 杭萧钢构 14,188,910.52 10.33
4 601800 中国交建 13,605,631.80 9.91
5 000065 北方国际 13,514,220.83 9.84
6 600115 东方航空 12,609,712.36 9.18
7 600029 南方航空 12,143,016.76 8.84
8 300461 田中精机 10,429,453.36 7.60
9 600399 抚顺特钢 10,162,599.00 7.40
10 002126 银轮股份 9,331,814.24 6.80
11 601318 中国平安 9,125,039.01 6.65
12 600985 雷鸣科化 8,857,646.98 6.45
13 601601 中国太保 8,703,552.99 6.34
14 600110 诺德股份 8,637,951.00 6.29
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15 600685 中船防务 8,512,479.00 6.20
16 002142 宁波银行 8,407,932.54 6.12
17 000528 柳 工 7,867,482.89 5.73
18 000597 东北制药 7,858,946.02 5.72
19 002573 清新环境 7,543,917.00 5.49
20 603040 新坐标 7,220,734.12 5.26
21 002236 大华股份 7,186,383.72 5.23
22 000903 云内动力 7,153,652.00 5.21
23 600068 葛洲坝 6,998,372.38 5.10
24 300025 华星创业 6,950,888.89 5.06
25 600362 江西铜业 6,809,297.07 4.96
26 600198 大唐电信 6,470,920.35 4.71
27 002745 木林森 6,172,588.00 4.50
28 600856 中天能源 5,992,456.48 4.36
29 300124 汇川技术 5,674,429.86 4.13
30 000418 小天鹅Ａ 5,668,377.08 4.13
31 600011 华能国际 5,644,857.00 4.11
32 601939 建设银行 5,596,997.76 4.08
33 000858 五 粮 液 5,552,204.95 4.04
34 300156 神雾环保 5,535,668.41 4.03
35 002738 中矿资源 5,528,987.37 4.03
36 603869 北部湾旅 5,514,664.80 4.02
37 601186 中国铁建 5,484,257.05 3.99
38 601009 南京银行 5,478,584.00 3.99
39 002430 杭氧股份 5,467,592.06 3.98
40 000338 潍柴动力 5,398,291.63 3.93
41 600887 伊利股份 5,299,449.00 3.86
42 600075 新疆天业 5,229,815.53 3.81
43 600547 山东黄金 5,221,864.14 3.80
44 300339 润和软件 5,211,546.50 3.80
45 600297 广汇汽车 5,131,519.00 3.74
46 002431 棕榈股份 5,017,906.00 3.65
47 603556 海兴电力 4,895,076.10 3.56
48 300031 宝通科技 4,889,261.22 3.56
49 300033 同花顺 4,557,425.00 3.32
50 600072 中船科技 4,467,786.22 3.25
51 002567 唐人神 4,431,026.69 3.23
52 601600 中国铝业 4,348,285.00 3.17
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53 000709 河钢股份 4,291,208.00 3.12
54 601117 中国化学 4,290,499.00 3.12
55 002285 世联行 4,276,825.00 3.11
56 000609 绵石投资 4,223,243.00 3.08
57 603444 吉比特 4,196,356.00 3.06
58 300471 厚普股份 4,169,048.03 3.04
59 002434 万里扬 4,115,724.00 3.00
60 600340 华夏幸福 4,061,336.00 2.96
61 600373 中文传媒 4,038,171.00 2.94
62 002244 滨江集团 4,031,861.20 2.94
63 002134
*ST 普林 4,001,499.75 2.91
64 601336 新华保险 3,941,196.02 2.87
65 600415 小商品城 3,933,497.60 2.86
66 300383 光环新网 3,928,680.16 2.86
67 603816 顾家家居 3,891,391.40 2.83
68 000882 华联股份 3,883,188.20 2.83
69 000920 南方汇通 3,812,993.00 2.78
70 002456 欧菲光 3,652,503.00 2.66
71 300228 富瑞特装 3,572,761.40 2.60
72 000807 云铝股份 3,558,765.04 2.59
73 000002 万 科Ａ 3,541,467.71 2.58
74 000063 中兴通讯 3,517,930.52 2.56
75 600162 香江控股 3,436,734.00 2.50
76 601111 中国国航 3,411,193.37 2.48
77 600160 巨化股份 3,133,397.76 2.28
78 300078 思创医惠 3,087,684.00 2.25
79 002051 中工国际 3,046,458.25 2.22
80 300502 新易盛 2,947,014.64 2.15
81 000039 中集集团 2,890,159.40 2.10
82 002457 青龙管业 2,888,010.12 2.10
83 600879 航天电子 2,878,156.00 2.10
84 000523 广州浪奇 2,869,777.20 2.09
85 601899 紫金矿业 2,865,439.30 2.09
86 600031 三一重工 2,802,542.00 2.04
87 600582 天地科技 2,791,512.72 2.03
88 002790 瑞尔特 2,776,505.00 2.02
89 601611 中国核建 2,774,380.00 2.02
90 300394 天孚通信 2,773,762.00 2.02
大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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91 600995 文山电力 2,755,757.00 2.01
注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 598,374,040.91
卖出股票收入（成交）总额 636,477,576.52
注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期未投资贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
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7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 153,113.28
2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 4,732.37
5 应收申购款 500.22
6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 158,345.87
7.12.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,606 28,838.41 988,142.30 0.74% 131,841,553.15 99.26%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
4.95 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 5 月 4 日 ）基金份额总额 367,042,410.54
本报告期期初基金份额总额 152,940,101.96
本报告期基金总申购份额 1,797,752.79
减:本报告期基金总赎回份额 21,908,159.30
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -本报告期期末基金份额总额 132,829,695.45
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会” ）审议
通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司
总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过 90 日。基金管理人于 2017 年 5
月 17 日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》 ，经公司
第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。
代为履行职务的时间自董事会决议通过之日起不超过 90 日。
2、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓
冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 。
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
天风证券 2 267,155,003.30 21.66% 243,457.00 21.66% -中信建投 2 215,801,473.45 17.50% 196,670.45 17.50% -
大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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齐鲁证券 1 119,092,340.96 9.66% 108,529.22 9.66% -国金证券 2 108,955,489.01 8.83% 99,291.70 8.83% -光大证券 2 84,188,446.43 6.83% 76,720.59 6.83% -申银万国 1 81,551,275.88 6.61% 74,322.68 6.61% -联讯证券 1 63,900,914.52 5.18% 58,234.66 5.18% -银河证券 4 59,080,632.85 4.79% 53,838.89 4.79% -兴业证券 2 54,841,540.31 4.45% 49,976.15 4.45% -华创证券 1 34,740,061.84 2.82% 31,660.36 2.82% -西部证券 1 31,415,156.68 2.55% 28,627.34 2.55% -万和证券 1 22,219,473.96 1.80% 20,252.60 1.80% -华西证券 1 19,053,757.74 1.54% 17,362.78 1.54% -中原证券 1 18,256,680.21 1.48% 16,637.85 1.48% -东北证券 2 18,231,990.68 1.48% 16,613.64 1.48% -爱建证券 1 17,575,824.47 1.43% 16,014.99 1.42% -东方证券 1 12,693,546.00 1.03% 11,566.30 1.03% -浙商证券 1 3,539,045.36 0.29% 3,225.34 0.29% -东兴证券 1 1,029,336.46 0.08% 938.29 0.08% -方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -长城证券 1 - 0.00% - 0.00% -川财证券 1 - 0.00% - 0.00% -第一创业 1 - 0.00% - 0.00% -华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -广发证券 2 - 0.00% - 0.00% -国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% -国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -海通证券 1 - 0.00% - 0.00% -红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% -宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% -西藏东财 1 - 0.00% - 0.00% -湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -
大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -瑞银证券 2 - 0.00% - 0.00% -山西证券 1 - 0.00% - 0.00% -上海证券 1 - 0.00% - 0.00% -中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基
金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
2、报告期内本基金新增交易单元：西藏东财（37782） 、天风证券（37930） 、瑞银证券（003823） ；
退租交易单元：长城证券（25495） 。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
光大证券 - 0.00%20,000,000.00 50.00% - 0.00%
兴业证券 - 0.00%20,000,000.00 50.00% - 0.00%
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 49 页
1
大成国家安全主题灵活配置混合
型证券投资基金增聘基金经理的
公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 5 月 9 日
2
大成国家安全主题灵活配置混合
型证券投资基金更新招募说明书
-摘要（2017 年 1 期）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 6 月 19 日
3
大成国家安全主题灵活配置混合
型证券投资基金更新招募说明书
（2017 年 1 期）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 6 月 19 日
4
大成国家安全主题灵活配置混合
型证券投资基金变更基金经理的
公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 1 月 19 日
5
大成国家安全主题灵活配置混合
型证券投资基金 2017 年第 1 季
度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月 21 日
6
大成国家安全主题灵活配置混合
型证券投资基金 2016 年第 4 季
度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 1 月 21 日
7
大成国家安全灵活配置混合型证
券投资基金 2016 年年度报告摘
要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 3 月 25 日
8
大成国家安全灵活配置混合型证
券投资基金 2016 年年度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 3 月 25 日
9
关于增加北京恒天明泽基金销售
有限公司为开放式基金销售机构
并开通相关业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 3 月 25 日
10
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加郑州银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 1 月 11 日
11
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加长沙银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 3 月 7 日
12
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 5 月 12 日
13
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海基煜基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 3 月 31 日
14
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加上海基煜基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 6 月 28 日
15
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加汉口银行股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 2 月 15 日
大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 50 页
16
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加方正证券股份有限
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月 11 日
17
关于大成基金管理有限公司旗下
部分基金增加北京植信基金销售
有限公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 6 月 14 日
18
关于大成基金管理有限公司撤销
西安分公司的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 1 月 6 日
19
大成基金管理有限公司关于总经
理继续代为履行督察长职务的公
告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 5 月 17 日
20
大成基金管理有限公司关于通过
网上直销系统适用渠道大成钱柜
交易实施费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 1 月 11 日
21
大成基金管理有限公司关于调整
网上直销系统招行直联渠道基金
交易费率优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 3 月 8 日
22
大成基金管理有限公司关于调整
网上直销系统建行直联渠道基金
交易费率优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 5 月 4 日
23
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 1 月 19 日
24
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月 1 日
25
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月 28 日
26
大成基金管理有限公司关于旗下
基金投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 5 月 27 日
27
大成基金管理有限公司关于旗下
基金实行网上直销申购费率优惠
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 1 月 3 日
28
大成基金管理有限公司关于旗下
基金持有的“中文在线”股票估
值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 6 月 2 日
29
大成基金管理有限公司关于旗下
基金持有的“三诺生物”股票估
值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 6 月 2 日
30
大成基金管理有限公司关于旗下
基金持有的“乐视网”股票估值
调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 6 月 2 日
31
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加万联证券有限责任
公司为销售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 1 月 17 日
32 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017 年 6 月 27 日
大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 51 页
部分基金增加上海利得基金销售
有限公司为销售机构的公告
刊及本公司网站
33
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 1 月 17 日
34
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 2 月 11 日
35
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 3 月 17 日
36
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月 18 日
37
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月 22 日
38
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 5 月 12 日
39
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 5 月 24 日
40
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（姚余栋）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 2 月 18 日
41
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（谭晓冈）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 2 月 18 日
42
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（杜鹏）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 2 月 18 日
43
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告（陈翔凯）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 2 月 18 日
44
大成基金管理有限公司关于撤销
北京理财中心的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月 14 日
45
大成基金管理有限公司关于《上
海证券交易所分级基金业务管理
指引》实施的风险提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月 26 日
46
大成基金管理有限公司关于《上
海证券交易所分级基金业务管理
指引》实施的风险提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月 27 日
47
大成基金管理有限公司关于《上
海证券交易所分级基金业务管理
指引》实施的风险提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月 28 日
48
大成基金管理有限公司关于《上
海证券交易所分级基金业务管理
指引》实施的风险提示公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 4 月 29 日
49 大成基金管理有限公司更正公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 3 月 29 日
50
大成基金关于旗下部分基金增加
平安证券股份有限公司为销售机
构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 6 月 16 日
51 大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报 2017 年 6 月 21 日
大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 52 页
北京肯特瑞财富投资管理有限公
司为销售机构的公告
刊及本公司网站
52
大成基金关于旗下部分基金增加
北京虹点基金销售有限公司为销
售机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2017 年 5 月 6 日
大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 53 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 54 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金的文件；
2、 《大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行
查阅。
大成基金管理有限公司
2017 年 8 月 24 日
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