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基金买卖网 > 基金净值 > 富安达长盈灵活配置混合 (002584)
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富安达长盈灵活配置混合002584
基金类型:混合型、保本型     成立日期:2016-05-11     基金规模:0.22亿份     基金经理: 朱义 
基金全称:富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:富安达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.70%
  • 近一月
    增长率
    0.24%
  • 近一季
    增长率
    -1.70%
  • 近半年
    增长率
    20.45%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作
富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金2020年中期报告摘要
富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金

2020 年中期报告

2020 年 06 月 30 日

基金管理人:富安达基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期:2020 年 08 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年8月2 8日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自2020年1月1日起至6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告...... 8

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11
§5 托管人报告......11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12
§6 中期财务会计报告(未经审计)......12

6.1 资产负债表 ......12

6.2 利润表 ......14

6.3 所有者权益(基金净值)变动表......15

6.4 报表附注 ...... 17
§7 投资组合报告......38

7.1 期末基金资产组合情况......38

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......38

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......42

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......44

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......44

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......44

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......44

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......44

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......44

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......44

7.12 投资组合报告附注 ......44
§8 基金份额持有人信息......46

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......46

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......46


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......46
§9 开放式基金份额变动...... 47
§10 重大事件揭示...... 47

10.1 基金份额持有人大会决议...... 47

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 47

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 47

10.4 基金投资策略的改变 ...... 47

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 47

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 47

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......48

10.8 其他重大事件 ......49
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 52

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 52

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 52
§12 备查文件目录...... 52

12.1 备查文件目录 ...... 52

12.2 存放地点 ...... 52

12.3 查阅方式 ...... 53

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 富安达长盈混合

基金主代码 002584

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年05月19日

基金管理人 富安达基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 22,179,429.08份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提

投资目标 下,通过专业化研究分析,追求超越业绩比较基准的
投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金采用自上而下的富安达多维经济模型,通
过对全球经济发展形势,国内经济情况及经济政策、
物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,
投资策略 结合FED模型,对未来一定时期各大类资产的收益风险
变化趋势做出预测,并据此适时动态的调整本基金在
股票、债券、现金等资产之间的配置比例。同时结合
富安达择时量化模型,辅助判断大类资产配置及权益
类资产仓位。

业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数
收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于
债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富安达基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限


公司

信息披 姓名 李理想 胡波

露负责 联系电话 021-61870999 021-61618888

人 电子邮箱 service@fadfunds.com Hub5@spdb.com.cn

客户服务电话 400-630-6999 95528

传真 021-61870888 021-63602540

注册地址 上海市浦东新区世纪大道156 上海市中山东一路12号

8号29楼

办公地址 上海市浦东新区世纪大道156 上海市北京东路689号

8号29楼

邮政编码 200122 200001

法定代表人 蒋晓刚 郑杨

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 《中国证券报》
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.fadfunds.com

基金中期报告备置地 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 富安达基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1568号中
建大厦29楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年01月01日- 2020年06月30日)

本期已实现收益 5,471,634.62


本期利润 3,214,475.51

加权平均基金份额本期利润 0.0304

本期加权平均净值利润率 2.88%

本期基金份额净值增长率 8.79%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日)

期末可供分配利润 3,817,639.27

期末可供分配基金份额利润 0.1721

期末基金资产净值 25,518,521.59

期末基金份额净值 1.151

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日)

基金份额累计净值增长率 15.10%

注:
1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差



过去一个月 7.87% 0.78% 4.21% 0.53% 3.66% 0.25%

过去三个月 12.73% 0.65% 7.30% 0.54% 5.43% 0.11%

过去六个月 8.79% 0.77% 2.42% 0.89% 6.37% -0.12%

过去一年 13.51% 0.64% 8.04% 0.72% 5.47% -0.08%

自基金合同 15.10% 0.85% 10.81% 0.81% 4.29% 0.04%
生效起至今
注:
1.本基金业绩比较基准为:60%×沪深300指数+40%×中债总指数。

2.本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:
Return t=60%×[沪深300指数t÷沪深300指数(t-1)-1]+40%×[中债总指数t÷中债总指数(t-1)-1]
Benchmark t=(1+Return t)×Benchmark(t-1)
其中,t=1,2,3,?T,T表示时间截至日。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金由富安达长盈保本混合型证券投资基金转型而来并于2018年5月19日合同生效,本基金建仓期为自基金转型日起的六个月,建仓截止日为2018年11月18日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富安达基金管理有限公司由南京证券股份有限公司、江苏交通控股有限公司、南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司三家单位共同发起设立。公司办公地点为上海浦东世纪大道1568号中建大厦,注册资本8.18亿元人民币。公司秉承诚信、
稳健、规范、创新的经营理念,以基金持有人利益最大化为首要经营目标,为客户提供卓越的理财服务。

截至2020年06月30日,公司共管理十三只开放式基金:富安达优势成长混合型证券投资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达增强收益债券型证券投资基金、富安达现金通货币市场证券投资基金、富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金、富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金、富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金、富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金、富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金、富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、富安达富利纯债债券型证券投资基金、富安达中证500指数增强型证券投资基金、富安达科技领航混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理(助理) 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年



硕士。历任金元顺安基金
管理有限公司风险管理专
员;上投摩根基金管理有
限公司高级风险管理经
理;富安达基金管理有限
公司监察稽核部副总监、
2018- 17 研究发展部研究总监助理
朱义 本基金的基金经理 04-13 - 年 兼基金经理助理。2018年4
月起任富安达长盈灵活配
置混合型基金、富安达新
动力灵活配置混合型基
金、富安达行业轮动灵活
配置混合型基金、富安达
策略精选灵活配置混合型
基金的基金经理。

注:
1.基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基
金的基金经理,即基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日,其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日;
2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》,并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系,涵盖了所有投资组合,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节,确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内,公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

截止报告日,公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析,按照特定计算周期,分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异,未发现公平交易异常情形。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

虽然今年上半年在新冠疫情影响下,宏观经济增速放缓,但证券市场在全球货币宽松背景下仍走出了震荡向上行情,本基金保持较高权益类配置,主要配置在金融等低估值行业龙头,并积极参与科创新股申购。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富安达长盈混合基金份额净值为1.151元,本报告期内,基金份额净值增长率为8.79%,同期业绩比较基准收益率为2.42%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

国内宏观经济随着疫情控制已明显恢复,6月PMI继续提升至51.2,工业生产、投资、进出口等主要指标继续企稳向好,随着各项政策落实,预计下半年经济将进一步恢复。后续我们将继续观察无风险利率和货币政策边际变化,预计在全球疫情尚未完全控制情况下,流动性宽松是主旋律,权益类资产仍是相对较优的选择。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会,公司总经理担任估值委员会主席,估值委员会成员由基金经理、以及研究发展部、投资管理部、监察稽核部和基金事务部指定指派人员担任委员组成,公司其他高级管理人员可列席参会。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但需参加估值小组会议;可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,参与估值程度和估值技术的讨论,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权。

本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"本托管人")在对富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配 。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内,由富安达基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 中期财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体:富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2020年06月30日

单位:人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2020年06月30日 2019年12月31日

资 产:

银行存款 6.4.7.1 1,946,823.72 16,230,658.81

结算备付金 - -

存出保证金 460.13 78,887.74

交易性金融资产 6.4.7.2 23,790,663.75 139,525,565.76

其中:股票投资 23,790,663.75 71,335,540.56

基金投资 - -

债券投资 - 68,190,025.20

资产支持证券 - -
投资

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -


买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 25,951.75 74,795.58

应收利息 6.4.7.5 1,198.42 1,390,435.61

应收股利 - -

应收申购款 545.20 323.95

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 25,765,642.97 157,300,667.45

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2020年06月30日 2019年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 57,800.51 5,233,722.07

应付管理人报酬 45,601.51 196,473.11

应付托管费 7,600.25 32,745.50

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 46,393.67 6,741.29

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 89,725.44 13,143.74

负债合计 247,121.38 5,482,825.71

所有者权益:

实收基金 6.4.7.9 21,700,882.32 140,499,010.41

未分配利润 6.4.7.10 3,817,639.27 11,318,831.33

所有者权益合计 25,518,521.59 151,817,841.74


负债和所有者权益总 25,765,642.97 157,300,667.45

注:报告截止日2020年06月30日,基金份额净值1.151元,基金份额总额22,179,429.08份。
6.2 利润表
会计主体:富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2020年01月01日至2020年06月30日

单位:人民币元

本期2020年01月01 上年度可比期间

项 目 附注号 日 至2020年06月3 2019年01月01日至201
0日 9年06月30日

一、收入 4,415,376.21 3,068,822.78

1.利息收入 681,589.58 41,808.60

其中:存款利息收入 6.4.7.11 123,616.80 19,897.59

债券利息收入 557,972.78 8,412.31

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - 13,498.70
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-” 5,800,144.12 2,235,704.20
填列)

其中:股票投资收益 6.4.7.12 4,302,215.18 2,167,218.70

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 1,032,150.90 -734.40

资产支持证券投资 6.4.7.13. - -
收益 3

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 465,778.04 69,219.90


3.公允价值变动收益(损 6.4.7.17 -2,257,159.11 779,129.67
失以“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-” - -
号填列)

5.其他收入(损失以“-” 6.4.7.18 190,801.62 12,180.31
号填列)

减:二、费用 1,200,900.70 251,279.52

1.管理人报酬 6.4.10.2. 830,764.45 96,325.61
1

2.托管费 6.4.10.2. 138,460.70 16,054.24
2

3.销售服务费 - -

4.交易费用 6.4.7.19 121,137.22 86,197.72

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产 - -
支出

6.税金及附加 - -

7.其他费用 6.4.7.20 110,538.33 52,701.95

三、利润总额(亏损总额 3,214,475.51 2,817,543.26
以“-”号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-” 3,214,475.51 2,817,543.26
号填列)
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2020年01月01日至2020年06月30日

单位:人民币元

本期

项 目 2020年01月01日至2020年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 140,499,010.41 11,318,831.33 151,817,841.74

(基金净值)
二、本期经营活动产

生的基金净值变动 - 3,214,475.51 3,214,475.51
数(本期利润)
三、本期基金份额交

易产生的基金净值 -118,798,128.09 -10,715,667.57 -129,513,795.66
变动数(净值减少以
“-”号填列)

其中:1.基金申购款 9,639,827.39 1,074,890.91 10,714,718.30

2.基金赎回 -128,437,955.48 -11,790,558.48 -140,228,513.96


四、本期向基金份额
持有人分配利润产

生的基金净值变动 - - -
(净值减少以“-”
号填列)

五、期末所有者权益 21,700,882.32 3,817,639.27 25,518,521.59
(基金净值)

上年度可比期间

项 目 2019年01月01日至2019年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 21,111,526.07 -1,990,770.15 19,120,755.92
(基金净值)
二、本期经营活动产

生的基金净值变动 - 2,817,543.26 2,817,543.26
数(本期利润)
三、本期基金份额交

易产生的基金净值 -12,508,934.62 -518,019.40 -13,026,954.02
变动数(净值减少以
“-”号填列)

其中:1.基金申购款 357,127.14 -4,046.52 353,080.62

2.基金赎回 -12,866,061.76 -513,972.88 -13,380,034.64


四、本期向基金份额
持有人分配利润产

生的基金净值变动 - - -
(净值减少以“-”
号填列)

五、期末所有者权益 8,602,591.45 308,753.71 8,911,345.16
(基金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

张睿 孙爱民 孙爱民

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")是由原富安达长盈保本混合型证券投资基金(以下简称"原基金")转型而来。原基金经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]566号《关于准予富安达长盈保本混合型证券投资基金注册的批复》核准,由富安达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达长盈保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。原基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币376,258,200.64元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第570号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《富安达长盈保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年5月11日正式生效,原基金转型日的基金份额总额为376,386,143.24份基金份额,其中认购资金利息折合127,942.60份基金份额。

根据原基金的基金管理人富安达基金管理有限公司于2018年4月26日发布的《富安达基金管理有限公司关于富安达长盈保本混合型证券投资基金修改基金合同的公告》,自2018年5月19日起,原基金更名为富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金,《富安达长盈保本混合型证券投资基金基金合同》失效,《富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于同一日起生效。本基金为契约型开放式,存续期不定。本基金的基金管理人为富安达基金管理有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。原基金以2018年5月18日为基金份额折算基准日,折算前基金份额总额为20,913,838.31份,折算前基金份额净值为1.021元,折算比例为1.021354052,折算后基金份额总额为
21,360,433.51份,于2018年5月19日正式变更为本基金基金份额,折算后基金份额净值为1.000元。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、衍生工具(权证、股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0-95%,投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他债券品种占基金资产的比例为5%-100%,其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%,任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%。
本财务报表由本基金的基金管理人富安达基金管理有限公司于2020年8月28日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2020年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2020年06月30日的财务状况以及2020上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 差错更正的说明


本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目 本期末

2020年06月30日

活期存款 1,946,823.72

定期存款 -

其中:存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

合计 1,946,823.72

6.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

项目 本期末2020年06月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 21,380,030.04 23,790,663.75 2,410,633.71

贵金属投资-金 - - -
交所黄金合约

交易所市 - - -


债 银行间市

券 场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 21,380,030.04 23,790,663.75 2,410,633.71

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目 本期末

2020年06月30日

应收活期存款利息 1,196.98

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 1.26

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 0.18

合计 1,198.42

6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末

2020年06月30日

交易所市场应付交易费用 45,868.67


银行间市场应付交易费用 525.00

合计 46,393.67

6.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末

2020年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 217.84

应付证券出借违约金 -

预提费用 89,507.60

合计 89,725.44

6.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 143,500,767.46 140,499,010.41

本期申购 9,847,559.71 9,639,827.39

本期赎回(以“-”号填列) -131,168,898.09 -128,437,955.48

本期末 22,179,429.08 21,700,882.32

注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 18,358,721.39 -7,039,890.06 11,318,831.33

本期利润 5,471,634.62 -2,257,159.11 3,214,475.51

本期基金份额交易产 -19,065,823.33 8,350,155.76 -10,715,667.57
生的变动数

其中:基金申购款 1,734,030.43 -659,139.52 1,074,890.91

基金赎回款 -20,799,853.76 9,009,295.28 -11,790,558.48


本期已分配利润 - - -

本期末 4,764,532.68 -946,893.41 3,817,639.27

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日

活期存款利息收入 123,490.97

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 0.10

其他 125.73

合计 123,616.80

6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

项目 本期

2020年01月01日至2020年06月30日

卖出股票成交总额 52,861,202.71

减:卖出股票成本总额 48,558,987.53

买卖股票差价收入 4,302,215.18

6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位:人民币元

项目 本期

2020年01月01日至2020年06月30日

债券投资收益——买卖债券(、债转 1,032,150.90
股及债券到期兑付)差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 1,032,150.90

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

项目 本期

2020年01月01日至2020年06月30日

卖出债券(、债转

股及债券到期兑 70,241,184.93
付)成交总额
减:卖出债券(、

债转股及债券到期 67,888,947.40
兑付)成本总额

减:应收利息总额 1,320,086.63

买卖债券差价收入 1,032,150.90

6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益

单位:人民币元

项目 本期

2020年01月01日至2020年06月30日

股票投资产生的股利收益 465,778.04

其中:证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 465,778.04

6.4.7.17 公允价值变动收益


单位:人民币元

项目名称 本期

2020年01月01日至2020年06月30日

1.交易性金融资产 -2,257,159.11

——股票投资 -1,956,081.31

——债券投资 -301,077.80

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减:应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 -2,257,159.11

6.4.7.18 其他收入

单位:人民币元

项目 本期

2020年01月01日至2020年06月30日

基金赎回费收入 150,669.47

转换费收入 40,132.15

合计 190,801.62

注:
1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用

单位:人民币元

项目 本期

2020年01月01日至2020年06月30日

交易所市场交易费用 120,087.22

银行间市场交易费用 1,050.00

合计 121,137.22

6.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

项目 本期

2020年01月01日至2020年06月30日

审计费用 29,835.26

信息披露费 59,672.34

证券出借违约金 -

银行汇划费 2,430.73

帐户维护费 18,000.00

其他 600.00

合计 110,538.33

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内,关联方关系未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

富安达基金管理有限公司(“富安达基金”) 基金管理人、基金注册登记机
构、基金销售机构


上海浦东发展银行股份有限公司("浦发银行") 基金托管人、基金销售机构

南京证券股份有限公司(“南京证券”) 基金管理人的股东、基金销售机


江苏交通控股有限公司(“江苏交通”) 基金管理人的股东

南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限 基金管理人的股东
责任公司(“南京河西”)
富安达资产管理(上海)有限公司(“富安达资管”) 基金管理人的全资子公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年01月01日至202 2019年01月01日至201
0年06月30日 9年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 830,764.45 96,325.61


其中:支付销售机构的客户维护费 5,251.83 10,258.63

注:
1.支付基金管理人富安达基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计
提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年01月01日至2020 2019年01月01日至2019
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 138,460.70 16,054.24

注:支付基金托管人浦发银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2020年01月01日至2020年06月30日 2019年01月01日至2019年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

上海浦东

发展银行 1,946,823.72 123,490.97 2,477,964.53 18,008.63
股份有限
公司
注:本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2020年06月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 备注


代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 (单 成本 估值

日 类型 单价 位:股) 总额 总额

6882 泽璟 2020 2020 新股 33.7 81.6 261, 633,

66 制药 -01- -07- 流通 6 6 7,754 775. 191. -

16 23 受限 04 64

6880 瑞松 2020 2020 新股 27.5 59.4 67,7 146,

90 科技 -02- -08- 流通 5 5 2,460 73.0 247. -

07 17 受限 0 00

6883 德马 2020 2020 新股 25.1 46.0 72,8 133,

60 科技 -05- -12- 流通 2 3 2,901 73.1 533. -

25 02 受限 2 03

注:
1.基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
2.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金面临的主要风险包括:信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要是利率风险和其他价格风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,力争实现在股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡配置与稳健投资下,获取长期持续稳定的合理回报的投资目标。

本基金的基金管理人建立了规范的投资管理流程和严格的风险管理体系,贯彻于投资研究、投资决策、组合构建、交易执行、风险管理及绩效评估的全过程。本基金的基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度,并且形成了由本基金的基金管理人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的合规与风险控制委员会负责对与所投资金融工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改,本基金的基金管理人的风险管理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。

本基金的基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部,其中监察稽核人员履行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性,定期出具监察稽核报告,报公司督察长、董事会及中国证监会。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行浦发银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

于2020年6月30日,本基金无债券投资(2019年12月31日:本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券)。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
于2020年6月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报
告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末2

020年06 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

月30日

资产

银行存 1,946,823.72 - - - 1,946,823.72


存出保 460.13 - - - 460.13
证金
交易性

金融资 - - - 23,790,663.75 23,790,663.75

应收证

券清算 - - - 25,951.75 25,951.75


应收利 - - - 1,198.42 1,198.42



应收申 - - - 545.20 545.20
购款

资产总 1,947,283.85 - - 23,818,359.12 25,765,642.97

负债

应付赎 - - - 57,800.51 57,800.51
回款
应付管

理人报 - - - 45,601.51 45,601.51


应付托 - - - 7,600.25 7,600.25
管费

应付交 - - - 46,393.67 46,393.67
易费用

其他负 - - - 89,725.44 89,725.44


负债总 - - - 247,121.38 247,121.38

利率敏

感度缺 1,947,283.85 - - 23,571,237.74 25,518,521.59

上年度

末2019 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

年12月3

1日
资产

银行存 16,230,658.81 - - - 16,230,658.81


存出保 78,887.74 - - - 78,887.74
证金
交易性

金融资 - 68,190,025.20 - 71,335,540.56 139,525,565.76

应收证

券清算 - - - 74,795.58 74,795.58


应收利 - - - 1,390,435.61 1,390,435.61


应收申 124.25 - - 199.70 323.95
购款

资产总 16,309,670.80 68,190,025.20 - 72,800,971.45 157,300,667.45

负债

应付赎 - - - 5,233,722.07 5,233,722.07
回款

应付管

理人报 - - - 196,473.11 196,473.11


应付托 - - - 32,745.50 32,745.50
管费

应付交 - - - 6,741.29 6,741.29
易费用

其他负 - - - 13,143.74 13,143.74


负债总 - - - 5,482,825.71 5,482,825.71

利率敏

感度缺 16,309,670.80 68,190,025.20 - 67,318,145.74 151,817,841.74

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额

相关风险变量的变动 (单位:人民币元)

分析 本期末 上年度末

2020年06月30日 2019年12月31日

1.市场利率下降25个基点 - 391,788.28

2.市场利率上升25个基点 - -388,510.18

注:截至2020年6月30日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本
基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用自上而下的富安达多维经济模型,通过对全球经济发展形势,国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,结合联储模型,对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势作出预测,并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2020年06月30日 2019年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 23,790,663.75 93.23 71,335,540.56 46.99
产-股票投资

交易性金融资 - - - -

产-基金投资

交易性金融资 - - - -

产-债券投资
交易性金融资

产-贵金属投 - - - -



衍生金融资产 - - - -

-权证投资

其他 - - - -

合计 23,790,663.75 93.23 71,335,540.56 46.99

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析


假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单

相关风险变量的变动 位:人民币元)

分析 本期末 上年度末

2020年06月30日 2019年12月31日

1.沪深300指数上升5% 1,111,024.00 3,327,446.29

2.沪深300指数下降5% -1,111,024.00 -3,327,446.29

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2020年06月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为22,877,692.08元,属于第二层次的余额为912,971.67元,无属于第三层次的余额(2019年12月31日:第一层次70,461,344.02元,第二层次
69,064,221.74元,无第三层次)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于2020年06月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年12月31日:同)。


(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 23,790,663.75 92.33

其中:股票 23,790,663.75 92.33

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,946,823.72 7.56

8 其他各项资产 28,155.50 0.11

9 合计 25,765,642.97 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 617,987.72 2.42


C 制造业 9,621,964.04 37.71

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,922.00 0.02

E 建筑业 735,530.76 2.88

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 145,581.00 0.57

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 996,526.05 3.91

J 金融业 10,368,670.02 40.63

K 房地产业 577,357.96 2.26

L 租赁和商务服务业 616,120.00 2.41

M 科学研究和技术服务业 105,004.20 0.41

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 23,790,663.75 93.23

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末无港股通投资股票投资组合。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基
金资
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净
值比
例(%)

1 600519 贵州茅台 1,700 2,486,896.00 9.75

2 601318 中国平安 30,200 2,156,280.00 8.45


3 600036 招商银行 44,400 1,497,168.00 5.87

4 600276 恒瑞医药 14,696 1,356,440.80 5.32

5 601166 兴业银行 63,800 1,006,764.00 3.95

6 600030 中信证券 40,500 976,455.00 3.83

7 600887 伊利股份 23,449 729,967.37 2.86

8 688266 泽璟制药 7,754 633,191.64 2.48

9 601888 中国中免 4,000 616,120.00 2.41

10 601328 交通银行 116,000 595,080.00 2.33

11 600016 民生银行 104,200 590,814.00 2.32

12 601288 农业银行 160,299 541,810.62 2.12

13 601398 工商银行 91,500 455,670.00 1.79

14 600031 三一重工 23,200 435,232.00 1.71

15 600585 海螺水泥 7,900 417,989.00 1.64

16 600048 保利地产 28,082 415,051.96 1.63

17 688399 硕世生物 1,479 411,162.00 1.61

18 601211 国泰君安 23,400 403,884.00 1.58

19 601668 中国建筑 79,500 379,215.00 1.49

20 601688 华泰证券 19,100 359,080.00 1.41

21 601601 中国太保 12,800 348,800.00 1.37

22 688023 安恒信息 1,081 332,839.90 1.30

23 601988 中国银行 88,000 306,240.00 1.20

24 600309 万华化学 6,100 304,939.00 1.19

25 601229 上海银行 30,028 249,232.40 0.98

26 600690 海尔智家 13,900 246,030.00 0.96

27 600703 三安光电 9,800 245,000.00 0.96

28 601818 光大银行 67,100 240,218.00 0.94

29 600104 上汽集团 13,200 224,268.00 0.88

30 601766 中国中车 37,200 207,204.00 0.81

31 600028 中国石化 51,792 202,506.72 0.79

32 601088 中国神华 12,900 185,244.00 0.73

33 601939 建设银行 28,600 180,466.00 0.71


34 601628 中国人寿 6,600 179,586.00 0.70

35 688396 华润微 4,118 178,885.92 0.70

36 688505 复旦张江 5,254 178,793.62 0.70

37 600050 中国联通 36,100 174,724.00 0.68

38 600340 DR华夏幸 7,100 162,306.00 0.64

39 688588 凌志软件 3,524 158,474.28 0.62

40 600019 宝钢股份 34,000 155,040.00 0.61

41 601336 新华保险 3,500 154,980.00 0.61

42 601186 中国铁建 17,600 147,488.00 0.58

43 688090 瑞松科技 2,460 146,247.00 0.57

44 600196 复星医药 4,200 142,170.00 0.56

45 601390 中国中铁 28,200 141,564.00 0.55

46 601989 中国重工 34,800 139,200.00 0.55

47 688360 德马科技 2,901 133,533.03 0.52

48 601857 中国石油 31,300 131,147.00 0.51

49 688004 博汇科技 1,226 122,538.70 0.48

50 688599 天合光能 7,044 118,339.20 0.46

51 688085 三友医疗 1,486 117,824.94 0.46

52 603290 斯达半导 556 116,648.80 0.46

53 688365 光云科技 1,938 113,062.92 0.44

54 688037 芯源微 850 108,035.00 0.42

55 603259 药明康德 1,087 105,004.20 0.41

56 603993 洛阳钼业 27,000 99,090.00 0.39

57 601066 中信建投 2,500 98,450.00 0.39

58 603392 万泰生物 485 80,025.00 0.31

59 601111 中国国航 11,700 77,337.00 0.30

60 601138 工业富联 4,900 74,235.00 0.29

61 688086 紫晶存储 1,030 69,823.70 0.27

62 600029 南方航空 13,200 68,244.00 0.27

63 601800 中国交建 9,164 67,263.76 0.26

64 688288 鸿泉物联 1,443 62,323.17 0.24


65 688555 泽达易盛 772 60,216.00 0.24

66 603893 瑞芯微 510 46,155.00 0.18

67 688516 奥特维 835 45,632.75 0.18

68 688118 普元信息 855 34,670.25 0.14

69 601319 中国人保 4,300 27,692.00 0.11

70 603087 甘李药业 107 10,732.10 0.04

71 600956 新天绿能 1,175 5,922.00 0.02

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 688266 泽璟制药 261,775.04 0.17

2 688177 百奥泰 171,793.44 0.11

3 688396 华润微 136,294.40 0.09

4 688200 华峰测控 108,269.28 0.07

5 688588 凌志软件 105,868.86 0.07

6 688100 威胜信息 94,034.72 0.06

7 688599 天合光能 90,445.44 0.06

8 688189 南新制药 78,125.84 0.05

9 688186 广大特材 77,786.28 0.05

10 688086 紫晶存储 76,697.81 0.05

11 688318 财富趋势 74,864.77 0.05

12 688051 佳华科技 73,522.07 0.05

13 688178 万德斯 73,332.00 0.05

14 688026 洁特生物 73,100.17 0.05

15 688360 德马科技 72,873.12 0.05

16 688298 东方生物 71,888.75 0.05

17 688278 特宝生物 71,160.64 0.05

18 688090 瑞松科技 67,773.00 0.04


19 688228 开普云 67,615.66 0.04

20 688566 吉贝尔 66,876.87 0.04

注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 601318 中国平安 7,427,516.80 4.89

2 600519 贵州茅台 5,885,419.00 3.88

3 600036 招商银行 3,217,389.82 2.12

4 600276 恒瑞医药 2,407,375.40 1.59

5 601166 兴业银行 2,132,651.00 1.40

6 600030 中信证券 1,896,951.00 1.25

7 600887 伊利股份 1,377,256.00 0.91

8 600016 民生银行 1,246,230.00 0.82

9 601328 交通银行 1,240,443.00 0.82

10 601288 农业银行 1,139,376.00 0.75

11 601398 工商银行 986,356.00 0.65

12 600031 三一重工 910,747.00 0.60

13 600585 海螺水泥 910,746.68 0.60

14 600048 保利地产 869,121.00 0.57

15 601668 中国建筑 838,730.00 0.55

16 601888 中国中免 780,110.00 0.51

17 601211 国泰君安 762,431.00 0.50

18 601601 中国太保 749,239.00 0.49

19 601688 华泰证券 695,491.00 0.46

20 601988 中国银行 646,702.00 0.43

注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 2,970,192.03

卖出股票收入(成交)总额 52,861,202.71

注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,除交通银行(601328)外,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2019年12月27日,中国银行保险监督管理委员会作出银保监罚决字(2019)24号行政处罚决定书,对交通银行罚款150万元。主要违法违规事实(案由)如下:(一)授信审批不审慎;(二)总行对分支机构管控不力承担管理责任。 2020年4月20日,中国银行保险监督管理委员会作出银保监罚决字
(2020)6号行政处罚决定书,对交通银行罚款合计260万元.主要违法违规事实(案由)如下:交通银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在(一)理财产品漏报;(二)资金交易信息漏报严重;(三)贸易融资业务漏报;(四)信贷业务担保合同漏报;(五)分户账明细记录应报未报;(六)分户账账户数据应报未报;(七)关键且应报字段漏报或填报错误。 在本基金对该证券的投资过程中,本基金管理人在遵守法律法规和公司管理制度的前提下,经公司审慎研究评估,将该股票纳入投资库进行投资。整个过程中严格履行了相关的投资决策程序。
7.12.2 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 460.13

2 应收证券清算款 25,951.75

3 应收股利 -

4 应收利息 1,198.42

5 应收申购款 545.20

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 28,155.50

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

占基

流通受限部分的公 金资

序号 股票代码 股票名称 允价值 产净 流通受限情况说明
值比

例(%)

1 688266 泽璟制药 633,191.64 2.48 新股流通受限

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有 持有人结构

人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

数 额 占总份 占总份
(户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例

313 70,860.80 17,243,422.13 77.750% 4,936,006.95 22.250%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 25,014.80 0.11%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

注:
1.基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的份额总量数量区间为0至10万份(含)。
2.本基金的基金经理持有本基金的份额总量数量区间为0。


§9 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2018年05月19日)基金份额总额 21,360,433.51

本报告期期初基金份额总额 143,500,767.46

本报告期基金总申购份额 9,847,559.71

减:本报告期基金总赎回份额 131,168,898.09

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 22,179,429.08

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,本基金管理人的重大人事变动:

2020年3月6日,公司股东会解除熊长安同志公司监事会职务,同时聘任林海涛同志担任公司股东监事。

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼事项。

本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。


本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例



海通 2 - - - - -

证券

招商 2 52,861,202.71 100.0 49,229.29 100.0 -

证券 0% 0%

注:
1.为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即 :
(一)财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与公司具有互补性、最近一年内无重大违法违规行为发生;
(二)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;(三)能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他信息咨询服务;
(四)能根据公司特定要求,提供专门研究报告;
(五)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务;能够提供很好的交易执行。
2.券商专用交易单元选择程序:
(一)券商席位由投资管理部与研究发展部业务人员推荐,经投资管理部、研究发展部部门会议讨论,形成重点评估的券商备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的券商个数不得少于最后选择个数的二倍。
(二)投资管理部、研究发展部全体业务人员遵照券商选择标准的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成券商排名及专用席位租用意见,报公司总经理批准。
(三)公司应与被选择的券商签订书面委托代理协议,明确双方公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。
(四)若签约券商的服务不能满足要求,或签约券商违法违规受到国家有关部门的处罚,
公司可以提前终止签署的协议,并撤销租用的席位。
3.本基金本报告期内无新增或剔除的交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 成 成

券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基
称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总
的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例
比例

海通证 - - - - - - - -



招商证 7,842,598.30 100.00% - - - - - -


10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

富安达基金管理有限公司关

1 于旗下基金投资资产支持证 规定媒介 2020-01-11
券的公告

富安达基金管理有限公司旗

2 下全部基金季度报告提示性 规定媒介 2020-01-17
公告

富安达长盈灵活配置混合型

3 证券投资基金2019年第4季 规定媒介 2020-01-17
度报告

4 富安达基金管理有限公司关 规定媒介 2020-01-21
于系统升级暂停服务的公告

富安达基金管理有限公司关

于旗下基金2020年1月31日

5 不开放申购、赎回、转换、 规定媒介 2020-01-31
定期定额投资等业务的提示

性公告

富安达基金管理有限公司及

6 全资子公司申购旗下偏股型 规定媒介 2020-02-05
公募基金的公告


富安达长盈灵活配置混合型

7 证券投资基金恢复大额申购 规定媒介 2020-02-06
(转换转入、定期定额投资)

业务的公告

富安达基金管理有限公司关

8 于参加浙江同花顺基金销售 规定媒介 2020-02-13
有限公司费率优惠活动的公



富安达基金管理有限公司关

9 于参加东海期货有限责任公 规定媒介 2020-03-06
司基金费率优惠活动的公告

10 富安达基金管理有限公司关 规定媒介 2020-03-11
于系统升级暂停服务的公告

11 富安达基金管理有限公司关 规定媒介 2020-03-18
于系统升级暂停服务的公告

富安达基金管理有限公司关

12 于推迟披露旗下基金 2019 规定媒介 2020-03-18
年年度报告的公告

富安达基金管理有限公司关

于旗下基金所持股票“浪潮

13 信息”(000977)、“闻泰科 规定媒介 2020-03-19
技”(600745)估值调整的公



14 富安达基金管理有限公司关 规定媒介 2020-03-27
于系统升级暂停服务的公告

15 富安达基金管理有限公司关 规定媒介 2020-04-08
于系统升级暂停服务的公告

富安达基金管理有限公司关

16 于提醒投资者及时提供或更 规定媒介 2020-04-10
新身份信息资料的公告

富安达基金管理有限公司关

17 于参加华泰证券股份有限公 规定媒介 2020-04-11
司基金费率优惠活动的公告


富安达基金管理有限公司旗

18 下全部基金年度报告提示性 规定媒介 2020-04-20
公告

富安达长盈灵活配置混合型

19 证券投资基金2019年年度报 规定媒介 2020-04-20


富安达基金管理有限公司旗

20 下全部基金季度报告提示性 规定媒介 2020-04-22
公告

富安达长盈灵活配置混合型

21 证券投资基金2020年第一季 规定媒介 2020-04-22
度报告

22 富安达基金管理有限公司关 规定媒介 2020-04-23
于系统升级暂停服务的公告

富安达基金管理有限公司关

于旗下基金增加中信证券华

23 南股份有限公司为代销机构 规定媒介 2020-04-30
并参与其费率优惠活动的公



24 富安达基金管理有限公司关 规定媒介 2020-05-11
于系统升级暂停服务的公告

25 富安达基金管理有限公司关 规定媒介 2020-05-27
于系统升级暂停服务的公告

富安达基金管理有限公司关

26 于参加北京汇成基金销售有 规定媒介 2020-06-08
限公司费率优惠的公告

富安达长盈灵活配置混合型

27 证券投资基金招募说明书 规定媒介 2020-06-19
(更新)(二〇二〇年第一

号)

富安达长盈灵活配置混合型

28 证券投资基金招募说明书 规定媒介 2020-06-19
(更新)摘要(二〇二〇年


第一号)

富安达长盈灵活配置混合型

29 证券投资基金招募说明书更 规定媒介 2020-06-19

新提示性公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间



1 20200316-20200 24,949,101.80 0.00 18,000,000.00 6,949,101.80 31.33%
机 630

构 2 20200612-20200 9,392,367.91 6,235,497.08 9,392,367.91 6,235,497.08 28.11%
630

个 1 20200101-20200 59,819,541.38 0.00 59,000,000.00 819,541.38 3.70%
人 603

产品特有风险

当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时,基金管理人可能需要较高比例融入
资金或较高比例变现资产,由此可能导致资金融入成本较高或较大的冲击成本,造成基金财产损失、影响基金收益水平。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息



§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1.中国证监会批准富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金设立的文件:

《富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

《富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

《富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

2.《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

3.基金管理人业务资格批件和营业执照;

4.基金托管人业务资格批件和营业执照;

5.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告;

6.中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点


上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。
12.3 查阅方式

投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.fadfunds.com)查阅。

富安达基金管理有限公司
二〇二〇年八月二十九日
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