工银瑞信安盈货币市场基金

2020 年中期报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2020 年 8 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现...... 7

3.3 其他指标......10
§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14
§5 托管人报告...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 15

6.1 资产负债表 ...... 15

6.2 利润表......16

6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 17

6.4 报表附注......19
§7 投资组合报告 ...... 41

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41

7.2 债券回购融资情况 ...... 42

7.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 42

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 43

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 43


7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 43

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ...... 44

7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...... 45

7.9 投资组合报告附注 ...... 45
§8 基金份额持有人信息...... 45

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 45

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 46

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 46

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 46
§9 开放式基金份额变动......47
§10 重大事件揭示 ......47

10.1 基金份额持有人大会决议 ......47

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......47

10.4 基金投资策略的改变 ......47

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 48

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 48

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 48

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 49

10.9 其他重大事件 ...... 49
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 50

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 50
§12 备查文件目录...... 51

12.1 备查文件目录...... 51

12.2 存放地点...... 51

12.3 查阅方式...... 51

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 工银瑞信安盈货币市场基金

基金简称 工银安盈货币

基金主代码 002679

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 4 月 26 日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份 1,778,240,909.85 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 工银安盈货币 A 工银安盈货币 B

金简称

下属分级基金的交 002679 002680

易代码

报告期末下属分级 69,827,277.95 份 1,708,413,631.90 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基
准的投资收益。

投资策略 本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略，
在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，
实现组合增值。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低
的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券型
基金，也低于混合型基金与股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

信息披露 姓名 朱碧艳 罗菲菲

负责人 联系电话 400-811-9999 010-58560666

电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服务电话 400-811-9999 95568

传真 010-66583158 010-58560798

注册地址 北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 北京市西城区复兴门内大街 2 号
号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲

5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、


甲 5 号 9 层甲 5 号 901

办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛 北京市西城区复兴门内大街 2 号
大厦 A 座 6-9 层

邮政编码 100033 100031

法定代表人 王海璐 高迎欣

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.icbccs.com.cn
址

基金中期报告备置地点 基金管理人或基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

工银瑞信基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 5 号新
注册登记机构 盛大厦 A 座 6-9 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据

报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)

和指标

工银安盈货币 A 工银安盈货币 B

本期已实现收益 638,499.23 16,128,641.83

本期利润 638,499.23 16,128,641.83

本期净值收益率 0.9552% 1.0760%

3.1.2 期末数据

报告期末(2020 年 6 月 30 日)

和指标

期末基金资产净 69,827,277.95 1,708,413,631.90
值

期末基金份额净 1.0000 1.0000
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2020 年 6 月 30 日)

指标

累计净值收益率 13.6890% 14.8308%

注：1、本基金收益分配是按日结转份额。


2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
4、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

5、本基金基金合同生效日为 2016 年 4 月 26 日。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

工银安盈货币 A

份额净值收 业绩比较基

份额净值收 业绩比较基

阶段 益率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

益率① 准收益率③

② 准差④

过去一个月 0.1362% 0.0027% 0.1107% 0.0000% 0.0255% 0.0027%

过去三个月 0.3688% 0.0017% 0.3357% 0.0000% 0.0331% 0.0017%

过去六个月 0.9552% 0.0018% 0.6713% 0.0000% 0.2839% 0.0018%


过去一年 2.2185% 0.0027% 1.3519% 0.0000% 0.8666% 0.0027%

过去三年 9.7111% 0.0032% 4.0519% 0.0000% 5.6592% 0.0032%

自基金合同生

13.6890% 0.0044% 5.6434% 0.0000% 8.0456% 0.0044%
效起至今

工银安盈货币 B

份额净值收 业绩比较基

份额净值收 业绩比较基

阶段 益率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

益率① 准收益率③

② 准差④

过去一个月 0.1559% 0.0027% 0.1107% 0.0000% 0.0452% 0.0027%

过去三个月 0.4289% 0.0017% 0.3357% 0.0000% 0.0932% 0.0017%


过去六个月 1.0760% 0.0018% 0.6713% 0.0000% 0.4047% 0.0018%

过去一年 2.4667% 0.0027% 1.3519% 0.0000% 1.1148% 0.0027%

过去三年 10.5041% 0.0032% 4.0519% 0.0000% 6.4522% 0.0032%

自基金合同生

14.8308% 0.0043% 5.6434% 0.0000% 9.1874% 0.0043%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2016 年 4 月 26 日生效。

2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同
关于投资范围及投资限制的规定：本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金；期限在
1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内
（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于 2005 年 6 月，是我国第一家由银行直接
发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司，在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理（国际）有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。

经过十多年的发展，工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、企业年金、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金养老产品、职业年金等多项产品管理人资格和 QDII、QFII、RQFII 等多项业务资格，成为国内业务资格全面、
产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货
币市场基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信沪深 300交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、工银瑞信科技创新 3 年封闭运作混合型证券投资基金、工银瑞信粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投资基金等逾 150 只公募基金。

公司始终坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足市场化、专业化、规范化和国际化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”，致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

2013 年加入工银瑞信，现任固定收益部基
金经理。2016 年 9 月 19 日至今，担任工
银瑞信财富快线货币市场基金基金经理；
姚 璐 本基金的 2017 年 4 2016 年 9 月 19 日至今，担任工银瑞信添
伟 基金经理 月 14 日 - 7 年 益快线货币市场基金基金经理；2016 年 9
月 19 日至今，担任工银瑞信现金快线货币
市场基金基金经理；2017 年 4 月 14 日至
今，担任工银瑞信安盈货币市场基金基金
经理。

注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

本基金管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3 日内、5 日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析，本报告期未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

随着国内疫情得到控制和海外疫情的趋缓，上半年政策重心逐步从防疫调向复工，经济依靠其自身修复能力在缓慢复苏。第一可以看到在一季度危机对冲式货币政策的流动性释放下，M2 和
社融增速在二季度升幅较大，其中 M2 增速在 5 月份重新回至 10%以上，社会的信用投放在加速；
其次工业生产能力在二季度快速恢复，统计局 PMI 连续 3 个月保持在荣枯线上方，规模以上工业增加值同比增长 4.4%，其中制造业增长 5.2%，已经接近恢复至疫情前的水平；因此政策方面尤其是货币当局在经济出现修复苗头的情形下适时退出，政策重心转向财政端发力，在 4 月 3 日对中小银行进行定向降准和调降超额准备金利率后，央行对总量宽松工具的使用逐渐谨慎，更多地通
过再贷款和中小企业定向支持工具等结构性措施来引导降低社会的融资成本。

在此情形下货币市场流动性和债券资产收益率都经历前松后紧先下后上的局面，4 月初超额
准备金利率下调后，市场中短端利率大幅下行至近 10 年低点，4 月中下旬隔夜资金利率 R001 加
权最低下至 0.7%以下，一年期政策性金融债利率最低下至接近 1%的点位。流动性宽松预期下各种套利行为也在发酵，企业债券融资和结构性存款之间的套利，银行间杠杆率的大幅提升，都引发5 月央行对流动性的逐步收紧，随着资金利率中枢的逐步提升，市场对进一步宽货币预期发生改
变，短端资产收益率和整条曲线都发生重估，收益率在 5 月下旬至 6 月中下旬最高上行接近 100bp。
至半年末，7 天资金 R007 加权收于 3.05%，较年初下行 2bps；一年期政策性金融债收于 2.19%，
较年初下行 31bps；一年期 AAA 信用债收于 2.73%，较年初下行 45bps；一年期 AAA 同业存单收于
2.40%，较年初下行 57bps。

本基金一季度提高了组合久期，二季度主动缩减了久期水平，卖出部分跨年资产，在策略上充分备足关键时点的现金流以应对利率调整过程中产生的市场摩擦，严控信用债配置的信用资质，保持组合较好的流动性以应对投资者需求。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，工银安盈货币 A 份额净值增长率为 0.9552%，工银安盈货币 B 份额净值增长率为
1.0760%，业绩比较基准收益率为 0.6713%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，在宽信用的背景下，经济有望延续趋势复苏态势。分结构来看，基建和房地产投资将会延续目前强势局面，出口也可能会随着欧洲恢复而降幅收窄，消费端预计也将稳步复苏。在这种背景下，预计四季度经济可能会恢复到 6%左右水平，总量刺激政策将可能会适时退出，利率水平难以回到上半年低位。我们对于是否会出现疫情的二次扩散，并由此导致经济复苏中断，难以做出有效预判，只能进行积极应对。结合这一判断，我们计划控制组合的久期水平，提高流动性比例，以期待获得更多资产重配置机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

（1）职责分工

估值小组成员为 4 人，分别来自公司运作部、固定收益部（或研究部）、风险管理部、法律合
规部，组长由运作部负责人担任。

各部门负责人推荐各部门成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部分
管副总批准同意。

（2）专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

2、投资经理参与或决定估值的程度

投资经理可参与讨论估值原则和方法，但不得参与最终估值决策。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每季度集中支付。本基金收益分配方式为现金分红。

2、本基金 A 级于本报告期间累计应分配利润 638,499.23 元，累计分配收益 638,499.23 元。
本基金 B 级于本报告期间累计应分配利润 16,128,641.83 元，累计分配收益 16,128,641.83 元。
其中期末应付利润将于下一工作日结转至实收基金。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：工银瑞信安盈货币市场基金

报告截止日：2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 525,395,206.15 362,752,454.14

结算备付金 3,722,222.23 -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 1,057,470,368.60 268,761,609.98

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,055,470,474.33 268,761,609.98

资产支持证券投资 1,999,894.27 -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 521,819,632.75 460,785,971.18

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 2,005,281.14 2,062,872.03

应收股利 - -

应收申购款 319,846.84 313,145.09

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 2,110,732,557.71 1,094,676,052.42

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末


2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 330,244,634.88 107,829,518.25

应付证券清算款 - -

应付赎回款 9,948.14 -

应付管理人报酬 254,012.59 218,603.93

应付托管费 84,670.89 72,867.95

应付销售服务费 28,736.89 22,037.99

应付交易费用 6.4.7.7 53,752.22 56,491.77

应交税费 6,039.34 -

应付利息 23,889.42 9,399.05

应付利润 1,679,139.21 1,578,172.64

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 106,824.28 205,300.00

负债合计 332,491,647.86 109,992,391.58

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,778,240,909.85 984,683,660.84

未分配利润 6.4.7.10 - -

所有者权益合计 1,778,240,909.85 984,683,660.84

负债和所有者权益总计 2,110,732,557.71 1,094,676,052.42

注： 1、本基金基金合同生效日为 2016 年 4 月 26 日。

2、报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额总额为 1,778,240,909.85 份，其中工银安盈货币 A
基金份额总额为 69,827,277.95 份，基金份额净值 1.0000 元；工银安盈货币 B 基金份额总额为
1,708,413,631.90 份，基金份额净值 1.0000 元。
6.2 利润表
会计主体：工银瑞信安盈货币市场基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 年2019 年 1 月 1 日至 2019 年
6 月 30 日 6 月 30 日

一、收入 20,187,798.95 44,925,918.85

1.利息收入 19,621,874.19 44,352,671.33

其中：存款利息收入 6.4.7.11 6,104,816.10 8,474,508.05

债券利息收入 7,875,282.75 20,671,967.99

资产支持证券利息收 4,628.52 -

入

买入返售金融资产收 5,637,146.82 15,206,195.29
入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 565,924.76 573,247.52
列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - - -

债券投资收益 6.4.7.13 565,924.76 573,247.52

资产支持证券投资收 6.4.7.13.5 - -
益

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.17 - -
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.18 - -
填列）

减：二、费用 3,420,657.89 4,564,648.11

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,228,653.50 2,290,416.30

2．托管费 6.4.10.2.2 409,551.28 763,472.19

3．销售服务费 6.4.10.2.3 163,612.64 258,832.90

4．交易费用 6.4.7.19 - -

5．利息支出 1,468,920.94 1,108,112.63

其中：卖出回购金融资产支 1,468,920.94 1,108,112.63
出

6．税金及附加 2,752.84 595.64

7．其他费用 6.4.7.20 147,166.69 143,218.45

三、利润总额（亏损总额以“-” 16,767,141.06 40,361,270.74
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 16,767,141.06 40,361,270.74
号填列）

注：本基金基金合同生效日为 2016 年 4 月 26 日。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信安盈货币市场基金

本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 984,683,660.84 - 984,683,660.84
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 16,767,141.06 16,767,141.06
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 793,557,249.01 - 793,557,249.01
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 3,049,830,288.35 - 3,049,830,288.35
购款

2.基金赎 -2,256,273,039.34 - -2,256,273,039.34
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - -16,767,141.06 -16,767,141.06
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 1,778,240,909.85 - 1,778,240,909.85
权益（基金净值）

上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 865,720,216.92 - 865,720,216.92
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 40,361,270.74 40,361,270.74
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 999,072,780.44 - 999,072,780.44
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 15,126,500,851.74 - 15,126,500,851.74
购款

2.基金赎 -14,127,428,071.30 - -14,127,428,071.30

回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - -40,361,270.74 -40,361,270.74
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 1,864,792,997.36 - 1,864,792,997.36
权益（基金净值）

注：本基金基金合同生效日为 2016 年 4 月 26 日。

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

王海璐 赵紫英 关亚君

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

工银瑞信安盈货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]747 号《关于准予工银瑞信安盈货币市场基金注册的批复》核准，由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信安盈货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 200,030,130.69 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 505 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《工银瑞信安盈货币市场基金
基金合同》于 2016 年 4 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 200,030,130.69
份基金份额，本基金募集期间有效认购参与款项未产生需要折算为基金份额的利息。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)。

根据《工银瑞信安盈货币市场基金基金合同》和《工银瑞信安盈货币市场基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。从基金资产中按照 0.25%年费率计提销售服务费的一类基金份额类别称为 A 类基金份额；从基金资产中按照 0.01%年费率计提销售服务费的一类基金份额类别称为 B 类基金份额。基金份额净值的计算公式为计算日某类基金份额基金资产净值除以计算日该类基金份额总数。本基金通过每日计
算基金收益并分配的方式，使 A 类和 B 类基金份额的基金份额净值保持在人民币 1.0000 元。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信安盈货币市场基金基金合同》的有关
规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的工具，包括现金；期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金的业绩比较基准为中国人民银行公布的七天通知存款税后利率。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《工银瑞信安盈货币市场基金基金合同》和其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2020 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末


2020 年 6 月 30 日

活期存款 5,395,206.15

定期存款 520,000,000.00

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 220,000,000.00

存款期限 3 个月以上 300,000,000.00

其他存款 -

合计 525,395,206.15

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 6 月 30 日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
（%）

交易所市场 69,716,184.25 69,524,000.00 -192,184.25 -0.0108

债券 银行间市场 985,754,290.08 985,644,000.00 -110,290.08 -0.0062

合计 1,055,470,474.33 1,055,168,000.00 -302,474.33 -0.0170

资产支持证券 1,999,894.27 1,987,600.00 -12,294.27 -0.0007

合计 1,057,470,368.60 1,057,155,600.00 -314,768.60 -0.0177

注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；

2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确认的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2020 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 100,000,000.00 -

银行间市场 421,819,632.75 -

合计 521,819,632.75 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 623.68

应收定期存款利息 713,611.35

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 8,650.00

应收债券利息 850,110.78

应收资产支持证券利息 4,734.25

应收买入返售证券利息 427,551.08

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 -

合计 2,005,281.14

6.4.7.6 其他资产

无。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 53,752.22

合计 53,752.22

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2020 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 59.64

应付证券出借违约金 -

预提审计费 37,792.30

预提信息披露费 59,672.34

预提账户维护费 9,300.00

合计 106,824.28

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
工银安盈货币 A


本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 60,839,237.94 60,839,237.94

本期申购 217,637,010.35 217,637,010.35

本期赎回（以“-”号填列） -208,648,970.34 -208,648,970.34

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 69,827,277.95 69,827,277.95

工银安盈货币 B

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 923,844,422.90 923,844,422.90

本期申购 2,832,193,278.00 2,832,193,278.00

本期赎回（以“-”号填列） -2,047,624,069.00 -2,047,624,069.00

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,708,413,631.90 1,708,413,631.90

注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

工银安盈货币 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 638,499.23 - 638,499.23

本期基金份额

交易产生的变 - - -
动数

其中：基金申 - - -
购款

基金赎 - - -
回款

本期已分配利 -638,499.23 - -638,499.23
润

本期末 - - -

工银安盈货币 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计


上年度末 - - -

本期利润 16,128,641.83 - 16,128,641.83

本期基金份额

交易产生的变 - - -
动数

其中：基金申 - - -
购款

基金赎 - - -
回款

本期已分配利 -16,128,641.83 - -16,128,641.83
润

本期末 - - -

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 174,121.78

定期存款利息收入 4,864,608.61

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,066,085.71

其他 -

合计 6,104,816.10

6.4.7.12 股票投资收益

无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 565,924.76
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 565,924.76

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2020年1月1日至2020年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 1,982,982,868.19
总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 1,976,729,693.13
成本总额

减：应收利息总额 5,687,250.30

买卖债券差价收入 565,924.76

6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.16 股利收益

无。
6.4.7.17 公允价值变动收益

无。
6.4.7.18 其他收入

无。
6.4.7.19 交易费用

无。
6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

审计费用 37,792.30

信息披露费 59,672.34

证券出借违约金 -

账户维护费 18,600.00

银行费用 31,102.05

合计 147,166.69

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无须作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国民生银行股份有限公司 基金托管人

中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。
6.4.10.1.2 债券交易

无。

6.4.10.1.3 债券回购交易

无。
6.4.10.1.4 权证交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,228,653.50 2,290,416.30

其中：支付销售机构的客户维护费 68,177.31 19,334.41

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.15%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 409,551.28 763,472.19

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.05%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.05%/当年天数


H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

工银安盈货币 A 工银安盈货币 B 合计

工银瑞信基金管理有限公 55,940.68 68,370.53 124,311.21
司

中国工商银行股份有限公 14,716.36 0.00 14,716.36
司

合计 70,657.04 68,370.53 139,027.57

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

工银安盈货币 A 工银安盈货币 B 合计

工银瑞信基金管理有限公 102,440.31 144,184.38 246,624.69
司

合计 102,440.31 144,184.38 246,624.69

注：本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费。本基金 A 类份额的销售服务费年费率为 0.25%；B 类基金份额的销售服务年费率为 0.01%。各级基金份额的销售服务费计提的计算方法如下：

H=E×R/当年天数

H 为每日应计提的基金销售服务费

E 为前一日的基金资产净值

R 为该级基金份额的销售服务费年费率

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息
支出

中国民生银行股份 - - - - 50,900,00 2,456
有限公司 0.00 .68

上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息
支出

中国民生银行股份 - 99,905,5 - - - -
有限公司 33.33

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30
月 30 日 日

工银安盈货币 A 工银安盈货币 B

基金合同生效日（ 2016 年 4 - 0.00
月 26 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - 177,000,000.00

报告期间申购/买入总份额 - 800,000,000.00

报告期间因拆分变动份额 - 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份 - 0.00
额

报告期末持有的基金份额 - 977,000,000.00

报告期末持有的基金份额 - 57.19%
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30
月 30 日 日


工银安盈货币 A 工银安盈货币 B

基金合同生效日（ 2016 年 4 - -
月 26 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 - 177,000,000.00

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 - 177,000,000.00

报告期末持有的基金份额 - 10.35%
占基金总份额比例
注：1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
2、期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转换出份额。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 2019年1月1日至2019年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国民生银行股 5,395,206.15 1,061,546.78 110,336,450.45 890,405.86
份有限公司
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

工银安盈货币 A

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动

- 179,580.67 458,918.56 638,499.23 -

工银安盈货币 B

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动

- 3,237,523.40 12,891,118.43 16,128,641.83 -

6.4.12 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 330,244,634.88 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额

价

012001617 20 招商局 2020 年 7 月 1 99.69 500,000 49,844,807.59
港 SCP002 日

012001717 20 宁沪高 2020 年 7 月 1 100.00 60,000 6,000,080.49
SCP012 日

072000100 20 中信证 2020 年 7 月 1 100.00 600,000 59,999,508.34
券 CP008 日

072000104 20 银河证 2020 年 7 月 1 99.99 1,000,000 99,994,302.43
券 CP004 日

111906211 19 交通银 2020 年 7 月 1 99.86 500,000 49,929,953.55
行 CD211 日

111909301 19 浦发银 2020 年 7 月 1 99.78 500,000 49,889,596.38


行 CD301 日

111918499 19 华夏银 2020 年 7 月 1 99.00 270,000 26,728,703.08
行 CD499 日

112008099 20 中信银 2020 年 7 月 1 99.54 230,000 22,894,495.13
行 CD099 日

112020105 20 广发银 2020 年 7 月 1 99.52 355,000 35,331,333.42
行 CD105 日

112081229 20 晋商银 2020 年 7 月 1 98.92 200,000 19,783,386.07
行 CD049 日

合计 4,215,000 420,396,166.48

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、法律合规部、风险管理部、内控稽核部以及各个业务部门组成。

公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责根据公司经营计划、业务规则以及自身情况制订本部门的制度流程以及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应的责任；各部门设置兼职或专职合规管理人员，对本部门执行法律法规、监管要求及公司规章制度的情况进行监督。第二道防线由公司专属风险管理部门法律合规部、风险管理部和内控稽核部构成，法律合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管理，风险管理部负责对公司业务的投资风险进行监控管理，内控稽核部对业务的风险和合规性以及制度执行情况进行监督检查。第三道防线是由公司经营管理层和风险管理委员会构成，公司管理层通过执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施。在上述这三道风险监控防线中，公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风
险情况进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、公司总经理、公司治理与风险控制委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告。第四道监控防线由董事会和公司治理与风险控制委员会构成，公司治理与风险控制委员会通过督察长和监察稽核人员的工作，掌握整体风险状况并进行决策，公司治理与风险控制委员会负责检查公司业务的内控制度的实施情况，监督公司对相关法律法规和公司制度的执行。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的债券、国债、央行票据等，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

A-1 159,993,810.77 -

A-1 以下 - -

未评级 149,837,106.92 -

合计 309,830,917.69 -

注：1、表中所列示的债券投资为短期融资券。

2、上述评级均取自第三方评级机构的债项评级。

3、本基金上年度末未持有短期融资券。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 626,280,759.99 228,644,097.13

合计 626,280,759.99 228,644,097.13

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有除短期融资券、同业存单、资产支持证券以外的信用债券。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日

AAA 1,999,894.27 -

AAA 以下 - -

未评级 - -

合计 1,999,894.27 -

注：1、上述评级均取自第三方评级机构的债项评级。

2、本基金上年度末未持有按长期信用评级的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除小部分流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020 年 6 月 30 日

资产

银行存款 5,395,206 320,000,0 200,000,0 - - - 525,395,206.
.15 00.00 00.00 15

结算备付金 3,722,222 - - - - - 3,722,222.23
.23

存出保证金 - - - - - - -

交易性金融资产 229,985,3 468,001,2 359,483,7 - - - 1,057,470,36
54.71 42.93 70.96 8.60

衍生金融资产 - - - - - - -

买入返售金融资 471,819,6 50,000,00 - - - - 521,819,632.
产 32.75 0.00 75

应收证券清算款 - - - - - - -

应收利息 - - - - - 2,005,28 2,005,281.14
1.14

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 319,846. 319,846.84
84

递延所得税资产 - - - - - - -

其他资产 - - - - - - -

资产总计 710,922,4 838,001,2 559,483,7 - - 2,325,12 2,110,732,55
15.84 42.93 70.96 7.98 7.71

负债

短期借款 - - - - - - -

交易性金融负债 - - - - - - -

衍生金融负债 - - - - - - -

卖出回购金融资 330,244,6 - - - - - 330,244,634.
产款 34.88 88

应付证券清算款 - - - - - - -

应付赎回款 - - - - - 9,948.14 9,948.14


应付管理人报酬 - - - - - 254,012. 254,012.59
59

应付托管费 - - - - - 84,670.8 84,670.89
9

应付销售服务费 - - - - - 28,736.8 28,736.89
9

应付交易费用 - - - - - 53,752.2 53,752.22
2

应付税费 - - - - - 6,039.34 6,039.34

应付利息 - - - - - 23,889.4 23,889.42
2

应付利润 - - - - - 1,679,13 1,679,139.21
9.21

递延所得税负债 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 106,824. 106,824.28
28

负债总计 330,244,6 - - - - 2,247,01 332,491,647.
34.88 2.98 86

利率敏感度缺口 380,677,7 838,001,2 559,483,7 - - 78,115.0 1,778,240,90
80.96 42.93 70.96 0 9.85

上年度末

2019 年 12 月 31 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 12,752,45 350,000,0 - - - - 362,752,454.
4.14 00.00 14

结算备付金 - - - - - - -

存出保证金 - - - - - - -

交易性金融资产 - 238,664,3 30,097,24 - - - 268,761,609.
62.02 7.96 98

衍生金融资产 - - - - - - -

买入返售金融资 460,785,9 - - - - - 460,785,971.
产 71.18 18

应收证券清算款 - - - - - - -

应收利息 - - - - - 2,062,87 2,062,872.03
2.03

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 313,145. 313,145.09
09

递延所得税资产 - - - - - - -

其他资产 - - - - - - -

资产总计 473,538,4 588,664,3 30,097,24 - - 2,376,01 1,094,676,05
25.32 62.02 7.96 7.12 2.42

负债


短期借款 - - - - - - -

交易性金融负债 - - - - - - -

衍生金融负债 - - - - - - -

卖出回购金融资 107,829,5 - - - - - 107,829,518.
产款 18.25 25

应付证券清算款 - - - - - - -

应付赎回款 - - - - - - -

应付管理人报酬 - - - - - 218,603. 218,603.93
93

应付托管费 - - - - - 72,867.9 72,867.95
5

应付销售服务费 - - - - - 22,037.9 22,037.99
9

应付交易费用 - - - - - 56,491.7 56,491.77
7

应付税费 - - - - - - -

应付利息 - - - - - 9,399.05 9,399.05

应付利润 - - - - - 1,578,17 1,578,172.64
2.64

递延所得税负债 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 205,300. 205,300.00
00

负债总计 107,829,5 - - - - 2,162,87 109,992,391.
18.25 3.33 58

利率敏感度缺口 365,708,9 588,664,3 30,097,24 - - 213,143. 984,683,660.
07.07 62.02 7.96 79 84

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，其中交易性金融资产以摊余成本近似反映其公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的情况下，利率发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值可参考的公允价值产生的影响。于本基金本报告期末，在“影子定价”机制有效的前提下，若市场利率上升或下降 25 个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值可参考的公允价值不会发生重大变动。
6.4.13.4.2 外汇风险

无。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

无。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于本基金本报告期末及上年度末，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 1,057,470,368.60 50.10

其中：债券 1,055,470,474.33 50.00

资产支持证 1,999,894.27 0.09
券

2 买入返售金融资产 521,819,632.75 24.72

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 529,117,428.38 25.07
付金合计

4 其他各项资产 2,325,127.98 0.11


5 合计 2,110,732,557.71 100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 11.14
其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 330,244,634.88 18.57
其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 72

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 72

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 19

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产
净值的比例（%） 净值的比例（%）

1 30 天以内 39.98 18.57

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 10.11 -


其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 34.22 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 8.97 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 25.29 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

合计 118.57 18.57

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 69,716,184.25 3.92

2 央行票据 - -

3 金融债券 49,642,612.40 2.79

其中：政策性 49,642,612.40 2.79
金融债

4 企业债券 - -

5 企业短期融 309,830,917.69 17.42
资券

6 中期票据 - -

7 同业存单 626,280,759.99 35.22

8 其他 - -

9 合计 1,055,470,474.33 59.35

剩 余 存 续 期

10 超过397天的 - -
浮 动 利 率 债

券

注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 净值比例
（%）

1 072000104 20 银河证券 1,000,000 99,994,302.43 5.62


CP004

2 012001389 20 格力电器 700,000 69,991,543.94 3.94
SCP001

3 020354 20 贴债 21 700,000 69,716,184.25 3.92

4 072000100 20 中信证券 600,000 59,999,508.34 3.37
CP008

5 111906211 19 交通银行 500,000 49,929,953.55 2.81
CD211

6 111909301 19 浦发银行 500,000 49,889,596.38 2.81
CD301

7 012001617 20 招商局港 500,000 49,844,807.59 2.80
SCP002

8 112011125 20 平安银行 500,000 49,777,265.00 2.80
CD125

9 112020105 20 广发银行 500,000 49,762,441.44 2.80
CD105

10 112017128 20 光大银行 500,000 49,753,265.01 2.80
CD128

注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1081%

报告期内偏离度的最低值 -0.0315%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0368%

注：上表中“偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本报告期内，本基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本报告期内，本基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。

7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本 占基金资产净值
比例（%）

1 168460 安润 5A1 20,000 1,999,894.27 0.11

7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.0000 元。 本基金估值采
用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。
7.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 2,005,281.14

4 应收申购款 319,846.84

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 2,325,127.98

7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份 持有人 户均持有的基金 持有人结构

额 户数 份额 机构投资者 个人投资者


级 （户） 占总份额比 占总份额比
别 持有份额 例（%） 持有份额 例（%）

工
银
安

盈 450 155,171.73 55,000,000.00 78.77 14,827,277.95 21.23
货
币
A
工
银
安

盈 10 170,841,363.19 1,708,413,631.90 100.00 - -
货
币
B

合 460 3,865,741.11 1,763,413,631.90 99.17 14,827,277.95 0.83
计
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%）

1 基金类机构 977,000,000.00 54.94

2 其他机构 257,512,211.90 14.48

3 其他机构 120,000,000.00 6.75

4 其他机构 110,000,000.00 6.19

5 其他机构 56,000,000.00 3.15

6 银行类机构 49,000,000.00 2.76

7 其他机构 41,965,420.00 2.36

8 其他机构 36,936,000.00 2.08

9 银行类机构 30,000,000.00 1.69

10 其他机构 30,000,000.00 1.69

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 工银安盈货币 A 1,894,197.50 2.71
理人所
有从业

人员持 工银安盈货币 B 0.00 0.00
有本基
金

合计 1,894,197.50 0.11

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

无。


§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 工银安盈货币 A 工银安盈货币 B

基金合同生效日

（2016 年 4 月 26 日） 30,130.69 200,000,000.00
基金份额总额

本报告期期初基金份 60,839,237.94 923,844,422.90
额总额

本报告期基金总申购 217,637,010.35 2,832,193,278.00
份额

减：本报告期基金总 208,648,970.34 2,047,624,069.00
赎回份额
本报告期基金拆分变

动份额（份额减少以 - -
“-”填列）

本报告期期末基金份 69,827,277.95 1,708,413,631.90
额总额
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人：

基金管理人于2020年2月22日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，
马成先生自 2020 年 2 月 21 日起担任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。

2、基金托管人：

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未有改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注
交总额的比例 总量的比

例

东方证券 4 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

太平洋证券 2 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

注：1.交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券公司，向其租用专用交易单元。
（1）选择标准：
a)经营行为规范，在最近一年内无重大违规行为。
b)在证监会最近一期证券公司年度分类结果中，分类级别原则上不得低于 BBB。
c)不符合上述要求的券商、咨询机构，若其特定研究领域有突出优势，可一事一议，报公司审批通过后纳入。
（2）选择程序
a)新增证券公司的选定：根据以上标准对证券公司进行考察、选择和确定。在合作之前，证券公司需提供至少两个季度的服务，并在两个季度内与其他已合作证券公司一起参与基金管理人的研究服务评估。根据对其研究服务评估结果决定是否作为新增合作证券公司。
b)签订协议：与被选择的证券公司签订交易单元租用协议。

2.证券公司的评估、保留和更换程序
（1）交易单元的租用期限为一年，合同到期前，基金管理人将根据各证券公司在服务期间的综合证券服务质量、费率等情况进行评估。
（2）对于符合标准的证券公司，与其续约；对于不能达到标准的证券公司，不与其续约，并根据证券公司选择标准和程序，重新选择其他经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。
（3）若证券公司提供的综合证券服务不符合要求，基金管理人有权按照协议约定，提前终止租用其交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债券 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证

比例 成交总额的 成交总额
比例 的比例

东方证券 - - - - - -

申万宏源 - - 2,819,000,000.00 100.00% - -

太平洋证 - - - - - -
券

中泰证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

无。
10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下

1 部分基金春节假期延长期间交易规则 中国证监会规定的媒介 2020 年 1 月 29 日
的提示性公告

关于调整旗下部分基金在直销电子交

2 易系统最低定期定额投资金额及最低 中国证监会规定的媒介 2020 年 2 月 14 日
转换份额的公告

3 工银瑞信基金管理有限公司关于副总 中国证监会规定的媒介 2020 年 2 月 22 日
经理变更的公告

关于暂停泰诚财富基金销售（大连）

4 有限公司办理旗下基金相关销售业务 中国证监会规定的媒介 2020 年 3 月 25 日
的公告


工银瑞信基金管理有限公司关于延迟

5 披露旗下公募基金 2019 年年度报告 中国证监会规定的媒介 2020 年 3 月 26 日
的公告

关于调整工银瑞信安盈货币市场基金

6 在非直销销售机构大额申购、转换转 中国证监会规定的媒介 2020 年 4 月 30 日
入业务限制金额的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于终止

7 中天嘉华基金销售有限公司办理旗下 中国证监会规定的媒介 2020 年 5 月 26 日
基金相关销售业务的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于终止

8 深圳富济基金销售有限公司办理旗下 中国证监会规定的媒介 2020 年 6 月 11 日
基金相关销售业务的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资 持有基金份

者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额
别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比
20%的时间 （%）
区间

20200101-202

00120,202001 256,112,211.

机构 1 22-20200220, 90 1,400,000.00 - 257,512,211.90 14.48
20200224-202

00224

- 2 20200102-202 200,000,000. - 200,000,000. - -
00102 00 00

机构 3 20200330-202 177,000,000. 800,000,000. - 977,000,000.00 54.94
00630 00 00

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动 的风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予工银瑞信安盈货币市场基金募集申请的注册文件；

2、《工银瑞信安盈货币市场基金基金合同》；

3、《工银瑞信安盈货币市场基金托管协议》；

4、《工银瑞信安盈货币市场基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。
12.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资者可于营业时间免费查阅，或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-811-9999

网址：www.icbccs.com.cn

工银瑞信基金管理有限公司
2020 年 8 月 28 日
点击查看>>  附件