金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年一月二十四日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰多元策略混合

基金主代码 002844

交易代码 002844

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 8 月 9 日

报告期末基金份额总额 30,037,549.82 份

本基金通过灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利
投资目标 用市场中潜在的投资机会，力争实现基金资产的稳
健回报和长期增值。

（一）资产配置策略

投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等多
个维度进行综合分析，主动判断市场时机，在严格
控制投资组合风险的前提下，进行积极的资产配

置，合理确定基金在股票类资产、固定收益类资产等各类资产类别上的投资比例， 大限度的提高收益。
（二）股票投资策略
本基金根据不同市场环境灵活运用成长、主题、定向增发、动量、事件驱动等多种投资策略积极进行股票投资。本基金通过对以上策略的综合运用，力争 实现基金资产的稳健增值。
（三）存托凭证投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照股票投资策略执行，选择投资价值高的存托 凭证进行投资。
（四）债券投资策略
基金管理人将秉承稳健优先的原则，在保证投资低风险的基础上谨慎投资债券市场，力图获得良好的收益。本基金以经济基本面变化趋势分析为基础，结合货币、财政宏观政策，以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，判断利率和债券市场走势，综合运用类属配置、久期配置、收益率曲线骑乘、套利等多种投资策略，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。
（五）中小企业私募债券投资策略
本基金将运用基本面研究结合公司财务分析方法，对债券发行人信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。深入研究债券发行人基本面信息，分析企业的长期运作风险；对债券发行人进行财务风险评估；利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息，估算私募债券发行人的违约率及违约损失率并考察债券发行人的增信措施。综合上述分析结果，确定信用利差的合 理


水平，利用市场的相对失衡，确定具有投资价值的
债券品种。

（六）衍生品投资策略

本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法
律法规的约束，在充分评估衍生产品的风险和收益
的基础上，谨慎地进行投资。本基金将合理利用股
指期货、 权证等衍生工具发掘可能的投资机会，
稳健投资，实现基金资产的保值增值。

（七）资产支持证券投资策略

本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约
率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价
模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控
制资 产支持证券的总体投资规模并进行分散投
资，以降低流动性风险。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋中证全债指数收益率
×50%

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预
期收益、较高预期风险的品种，其预期风险收益水
风险收益特征

平高于债券型基金及货币市场基金、低于股票型基
金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)


1.本期已实现收益 2,086,180.76

2.本期利润 -2,641,108.91

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0899

4.期末基金资产净值 75,072,093.36

5.期末基金份额净值 2.4993

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个 -3.35% 1.44% 1.49% 0.39% -4.84% 1.05%
月

过去六个 7.20% 1.43% -1.02% 0.51% 8.22% 0.92%
月

过去一年 29.28% 1.44% 0.50% 0.59% 28.78% 0.85%

过去三年 186.65% 1.85% 39.10% 0.64% 147.55% 1.21%

过去五年 162.56% 1.53% 39.13% 0.59% 123.43% 0.94%

自基金合

同生效起 149.93% 1.48% 40.19% 0.58% 109.74% 0.90%
至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016 年 8 月 9 日至 2021 年 12 月 31 日)

注：（1）截至报告期末，各项资产配置比例已符合基金合同约定；
（2）本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率
*50%。

§4管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

樊勇先生，曾任广州证
本基 券股份有限公司资产管
樊勇 金的 2020-06-20 - 9 理部研究员，2015 年 1
基金 月加入金鹰基金管理有
经理 限公司，现任权益投资
部基金经理。

注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法

规及其各项实施准则，严格遵守本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。

报告期，公司对不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2021 年第 4 季度，国内经济缓慢复苏，流动性较为宽裕，4 季度，上
半年紧缺的半导体芯片、汽车芯片开始出现了缓解，部分化工品价格出现回落，锂、稀土等价格保持高位。前三季度受益价格上涨涨幅较大的化工、周期，半导体等表现一般。元宇宙、部分边际变化较大的小市值公司表现活跃。

本基金保持了积极的投资策略，并适当分散了投资结构，重点布局了新能源汽车、周期、消费等板块。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，基金份额净值为 2.4993 元，本报告期份额净值增长率为
-3.35%，同期业绩比较基准收益率为 1.49%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期无应预警说明事项。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 66,724,339.80 87.41

其中：股票 66,724,339.80 87.41

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 8,840,652.34 11.58

7 其他各项资产 768,721.33 1.01

8 合计 76,333,713.47 100.00

注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应
收申购款。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -


B 采矿业 5,823,154.00 7.76

C 制造业 55,379,858.78 73.77

电力、热力、燃气及水生产和供应 1,544,807.00 2.06
D 业

E 建筑业 4,713.80 0.01

F 批发和零售业 8,439.42 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,351,256.00 3.13

J 金融业 1,590,380.00 2.12

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 21,730.80 0.03

S 综合 - -

合计 66,724,339.80 88.88

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期内未通过港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例

（％）

1 300037 新宙邦 44,900 5,073,700.00 6.76

2 002466 天齐锂业 44,800 4,793,600.00 6.39

3 000970 中科三环 283,700 4,553,385.00 6.07

4 600111 北方稀土 88,900 4,071,620.00 5.42

5 600188 兖矿能源 136,300 3,207,139.00 4.27

6 002056 横店东磁 163,400 3,083,358.00 4.11


7 600366 宁波韵升 216,500 2,859,965.00 3.81

8 002192 融捷股份 20,100 2,616,015.00 3.48

9 002384 东山精密 91,300 2,474,230.00 3.30

10 600519 贵州茅台 1,200 2,460,000.00 3.28

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期未投资债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期未投资债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期未投资资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期内未投资贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期未投资权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成


序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 28,192.75

2 应收证券清算款 660,190.48

3 应收股利 -

4 应收利息 1,072.93

5 应收申购款 79,265.17

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 768,721.33

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期未投资债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 29,728,128.00

报告期期间基金总申购份额 5,353,088.84

减：报告期期间基金总赎回份额 5,043,667.02

报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 30,037,549.82

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

本基金非发起式基金。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会注册的金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件。

2、《金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

3、《金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
10.2 存放地点

广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层

10.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888 或 020-83936180。


金鹰基金管理有限公司
二〇二二年一月二十四日
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