广发安泽短债债券型证券投资基金

2019 年半年度报告

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：二〇一九年八月二十八日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 26 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16
5 托管人报告 ......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......16

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16
6 半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1 资产负债表......16

6.2 利润表......18

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......19

6.4 报表附注......19
7 投资组合报告 ......38

7.1 期末基金资产组合情况......38

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......39

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......39

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......39

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......40

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......40

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......41

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......41

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......41

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......41

7.12 投资组合报告附注......42
8 基金份额持有人信息 ......42


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......42

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......43

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......43
9 开放式基金份额变动 ......43
10 重大事件揭示 ......44

10.1 基金份额持有人大会决议......44

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......44

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......44

10.4 基金投资策略的改变......44

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......44

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......44

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......44

10.8 其他重大事件......46
11 备查文件目录......47

11.1 备查文件目录......47

11.2 存放地点......47

11.3 查阅方式......47

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 广发安泽短债债券型证券投资基金

基金简称 广发安泽短债

基金主代码 002864

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 10 月 30 日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 8,933,402,966.17 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 广发安泽短债 A 广发安泽短债 C

下属分级基金的交易代码 002864 002865

报告期末下属分级基金的份额总额 4,273,443,565.42 份 4,659,959,400.75 份

2.2 基金产品说明

本基金主要投资于短期债券 在严格控制风险和保持资产流动性的基础
投资目标 上，力求获得超越业绩比较基准的 稳健 回报，实现基金资产的长期稳健
增值。

本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信
投资策略 用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力
求获得稳健的投资收益。

业绩比较基准 中债-新综合全价（1 年以下）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混
合型基金，高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 平安银行股份有限公司

姓名 邱春杨 李帅帅

信 息 披 露 联系电话 020-83936666 0755-25878287

负责人 电子邮箱 LISHUAISHUAI130@pingan.co
qcy@gffunds.com.cn m.cn

客户服务电话 95105828 95511-3

传真 020-89899158 0755-82080387


注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 广东省深圳市罗湖区深南东路

6号105室-49848（集中办公区） 5047号

办公地址 广州市海珠区琶洲大道东1号 广东省深圳市罗湖区深南东路

保利国际广场南塔31-33楼 5047号

邮政编码 510308 518001

法定代表人 孙树明 谢永林

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金半年度报告正文的管理 http://www.gffunds.com.cn

人互联网网址

基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广
场南塔 31-33 楼

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标

广发安泽短债 A 广发安泽短债 C

本期已实现收益 81,093,981.92 109,498,962.88

本期利润 86,461,503.40 120,072,740.54

加权平均基金份额本期利润 0.0185 0.0170

本期加权平均净值利润率 1.75% 1.61%

本期基金份额净值增长率 1.83% 1.67%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日)

广发安泽短债 A 广发安泽短债 C

期末可供分配利润 245,944,936.17 261,406,411.29

期末可供分配基金份额利润 0.0576 0.0561

期末基金资产净值 4,545,552,353.48 4,949,961,863.52

期末基金份额净值 1.0637 1.0622


3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日)

广发安泽短债 A 广发安泽短债 C

基金份额累计净值增长率 2.69% 2.50%

注：（1）本基金合同生效日期为 2018 年 10 月 30 日，至披露时点不满一年。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。

（3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（4）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发安泽短债 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 0.33% 0.01% 0.23% 0.01% 0.10% 0.00%

过去三个月 0.77% 0.02% 0.52% 0.01% 0.25% 0.01%

过去六个月 1.83% 0.02% 1.15% 0.01% 0.68% 0.01%

自基金合同生 2.69% 0.02% 1.67% 0.01% 1.02% 0.01%
效起至今
广发安泽短债 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
② 准差④

过去一个月 0.29% 0.01% 0.23% 0.01% 0.06% 0.00%

过去三个月 0.67% 0.02% 0.52% 0.01% 0.15% 0.01%

过去六个月 1.67% 0.02% 1.15% 0.01% 0.52% 0.01%

自基金合同生 2.50% 0.02% 1.67% 0.01% 0.83% 0.01%
效起至今

注：业绩比较基准：中债-新综合全价（ 1 年以下）指数收益率

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发安泽短债债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2018 年 10 月 30 日至 2019 年 6 月 30 日）

广发安泽短债 A

广发安泽短债 C

注：（1）本基金合同生效日期为 2018 年 10 月 30 日，至披露时点本基金成立未满一年。

（2）本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。


4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，于 2003 年 8 月 5 日成立，注册资本
1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 32 个部门：宏观策略部、价值投资部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。

截至 2019 年 6 月 30 日，本基金管理人管理一百九十只开放式基金，管理公募基金规模为 4452
亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基金的基金 谢军先生，金融学硕士，CFA，持
经理；广发增 有中国证券投资基金业从业证书。
强债券型证券 曾任广发基金管理有限公司固定
谢军 投资基金的基 2017-01-1 2019-04-10 16 年 收益部研究员、投资经理、固定收
金经理；广发 0 益部总经理助理、固定收益部副总
聚源债券型证 经理、固定收益部总经理、广发货
券投资基金 币市场基金基金经理(自 2006 年 9
(LOF)的基金 月 12 日至 2010 年 4 月 29 日)、广


经理；广发安 发聚祥保本混合型证券投资基金
享灵活配置混 基金经理(自 2011 年 3 月 15 日至
合型证券投资 2014 年 3 月 20 日)、广发聚源定
基金的基金经 期开放债券型证券投资基金基金
理；广发安悦 经理(自 2013 年 5 月 8 日至 2014
回报灵活配置 年 8 月 17 日)、广发鑫富灵活配置
混合型证券投 混合型证券投资基金基金经理(自
资基金的基金 2017年1月 10 日至 2018年 1月6
经理；广发鑫 日)、广发汇瑞一年定期开放债券
源灵活配置混 型证券投资基金基金经理(自2016
合型证券投资 年12月2日至2018年6月12日)、
基金的基金经 广发服务业精选灵活配置混合型
理；广发集瑞 证券投资基金基金经理(自 2016
债券型证券投 年11月9日至2018年10月9日)、
资基金的基金 广发安泽回报纯债债券型证券投
经理；广发景 资基金基金经理(自 2017 年 1 月
华纯债债券型 10 日至 2018 年 10 月 29 日)、广
证券投资基金 发鑫利灵活配置混合型证券投资
的基金经理； 基金基金经理(自 2016 年 11 月 18
广发汇瑞 3 个 日至 2018 年 11 月 9 日)、广发稳
月定期开放债 安保本混合型证券投资基金基金
券型发起式证 经理(自2017年10月31日至2019
券投资基金的 年 2 月 14 日)、广发汇吉 3 个月定
基金经理；广 期开放债券型发起式证券投资基
发景源纯债债 金基金经理(自2018年3月2日至
券型证券投资 2019 年 4 月 10 日)、广发汇元纯
基金的基金经 债定期开放债券型发起式证券投
理；广发景祥 资基金基金经理(自 2018 年 3 月
纯债债券型证 30 日至 2019 年 4 月 10 日)、广发
券投资基金的 稳安灵活配置混合型证券投资基
基金经理；广 金基金经理(自 2019 年 2 月 15 日
发理财年年红 至 2019 年 4 月 10 日)、广发安泽
债券型证券投 短债债券型证券投资基金基金经
资基金的基金 理(自 2018 年 10 月 30 日至 2019
经理；广发聚 年 4 月 10 日)。

安混合型证券
投资基金的基
金经理；广发
聚宝混合型证
券投资基金的
基金经理；广
发聚盛灵活配
置混合型证券
投资基金的基
金经理；广发

趋势优选灵活
配置混合型证
券投资基金的
基金经理；广
发鑫和灵活配
置混合型证券
投资基金的基
金经理；广发
集富纯债债券
型证券投资基
金的基金经
理；广发汇兴
3 个月定期开
放债券型发起
式证券投资基
金的基金经
理；广发景智
纯债债券型证
券投资基金的
基金经理；广
发景润纯债债
券型证券投资
基金的基金经
理；广发汇立
定期开放债券
型发起式证券
投资基金的基
金经理；广发
集裕债券型证
券投资基金的
基金经理；广
发鑫裕灵活配
置混合型证券
投资基金的基
金经理；广发
汇承定期开放
债券型发起式
证券投资基金
的基金经理；
广发汇宏 6 个
月定期开放债
券型发起式证
券投资基金的
基金经理；广
发汇康定期开


放债券型发起

式证券投资基

金的基金经

理；债券投资

部总经理

本基金的基金 代宇女士，金融学硕士，持有中国
经理；广发聚 证券投资基金业从业证书。曾任广
利债券型证券 发基金管理有限公司固定收益部
投资基金 研究员、投资经理、固定收益部副
(LOF)的基金 总经理、广发聚利债券型证券投资
经理；广发聚 基金基金经理(自 2011年 8月 5日
财信用债券型 至 2014 年 8 月 4 日)、广发聚鑫债
证券投资基金 券型证券投资基金基金经理(自
的基金经理； 2013年6月 5日至 2015年7 月24
广发集利一年 日)、广发新常态灵活配置混合型
定期开放债券 证券投资基金基金经理(自 2016
型证券投资基 年 12 月 13 日至 2018 年 1 月 11
金的基金经 日)、广发安心回报混合型证券投
理；广发成长 资基金基金经理(自 2015 年 5 月
优选灵活配置 14 日至 2018 年 1 月 12 日)、广发
混合型证券投 聚惠灵活配置混合型证券投资基
资基金的基金 金基金经理(自 2015 年 4 月 15 日
经理；广发双 至 2018 年 3 月 14 日)、广发汇瑞
债添利债券型 一年定期开放债券型证券投资基
代宇 证券投资基金 2017-02-0 2019-04-10 14 年 金基金经理(自 2016年 11月 28日
的基金经理； 8 至 2018 年 6 月 12 日)、广发安泽
广发集丰债券 回报纯债债券型证券投资基金基
型证券投资基 金经理(自2017年2月8日至2018
金的基金经 年 10 月 29 日)、广发量化稳健混
理；广发汇平 合型证券投资基金基金经理(自
一年定期开放 2017 年 8 月 4 日至 2018 年 11 月
债券型证券投 30 日)、广发汇祥一年定期开放债
资基金的基金 券型证券投资基金基金经理(自
经理；广发汇 2017 年 6 月 27 日至 2019 年 1 月
富一年定期开 18 日)、广发安瑞回报灵活配置混
放债券型证券 合型证券投资基金基金经理(自
投资基金的基 2016 年 7 月 26 日至 2019 年 1 月
金经理；广发 18 日)、广发安祥回报灵活配置混
汇安 18 个月 合型证券投资基金基金经理(自
定期开放债券 2016 年 8 月 19 日至 2019 年 1 月
型证券投资基 22 日)、广发安泰回报混合型证券
金的基金经 投资基金基金经理(自2015年5月
理；广发上证 14 日至 2019 年 1 月 22 日)、广发
10 年期国债 安泽短债债券型证券投资基金基
交易型开放式 金经理(自 2018 年 10 月 30 日至


指数证券投资 2019 年 4 月 10 日)、广发汇瑞 3
基金的基金经 个月定期开放债券型发起式证券
理；广发汇誉 投资基金基金经理(自2018年6月
3 个月定期开 13 日至 2019 年 4 月 10 日)。

放债券型发起

式证券投资基

金的基金经

理；广发景秀

纯债债券型证

券投资基金的

基金经理；广

发汇吉 3 个月

定期开放债券

型发起式证券

投资基金的基

金经理；债券

投资部副总经

理

本基金的基金

经理；广发集

源债券型证券

投资基金的基

金经理；广发

集瑞债券型证

券投资基金的 刘志辉先生，金融学硕士，持有中
基金经理；广 国证券投资基金业从业证书。曾任
发景华纯债债 广发基金管理有限公司固定收益
券型证券投资 部研究员、广发安泽回报纯债债券
基金的基金经 型证券投资基金基金经理(自2017
理；广发景祥 年 7 月 12 日至 2018 年 10 月 29
纯债债券型证 2017-07-1 日)、广发集鑫债券型证券投资基
刘志辉 券投资基金的 2 - 7 年 金基金经理(自 2016年 11月 17日
基金经理；广 至 2018 年 12 月 20 日)、广发汇吉
发景源纯债债 3 个月定期开放债券型发起式证
券型证券投资 券投资基金基金经理(自 2018 年 1
基金的基金经 月 29 日至 2019 年 4 月 10 日)、广
理；广发景明 发聚惠灵活配置混合型证券投资
中短债债券型 基金基金经理(自 2018 年 3 月 13
证券投资基金 日至 2019 年 6 月 26 日)。

的基金经理；

广发招财短债

债券型证券投

资基金的基金

经理；广发景

和中短债债券


型证券投资基

金的基金经理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差进行专项分析，未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0 的情况，表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，一季度受宏观经济悲观预期及货币宽松的影响，收益率快速下行至低位；二季度开始，首先受经济数据表现超预期和货币政策边际收紧影响，债市明显调整；但 5 月开始中美谈判再起波
折、经济重新下行，利率转为震荡向下。

上半年，组合稳健操作，以票息策略为主，在控制波动的基础上保持净值平稳上升。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 1.83%，C 类基金份额净值增长率为 1.67%，
同期业绩比较基准收益率为 1.15%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，出口产业链预计在海外总需求下降的背景下，仍有向下的压力。而地产产业链则仍有一定韧性。两者对冲，经济预计整体下滑，但不会失速。目前货币政策保持宽松，利率处于低位。在绝对收益率较低的情况下，预计下半年债券市场将面临一定的波动。组合将坚持短债定位，稳健运作。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，2019 年 1 月 15 日广发
安泽短债 A 类每 10 份基金份额分配 0.051 元，广发安泽短债 C 类每 10 份基金份额分配 0.051 元，
2019 年 4 月 16 日广发安泽短债 A 类每 10 份基金份额分配 0.054 元，广发安泽短债 C 类每 10 份基
金份额分配 0.053 元。截至 2019 年 6 月 30 日，广发安泽短债 A 类可供分配利润为 245,944,936.17，
广发安泽短债 C 类可供分配利润为 261,406,411.29 元 。上述利润分配符合合同规定。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：广发安泽短债债券型证券投资基金

报告截止日：2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资 产： - -

银行存款 6.4.7.1 488,711.82 1,013,480.38

结算备付金 3,000,299.86 -

存出保证金 13,325.65 9,801.50

交易性金融资产 6.4.7.2 10,959,287,836.17 11,531,376,410.63

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 9,905,084,000.00 10,731,567,070.00

资产支持证券投资 1,054,203,836.17 799,809,340.63

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 31,388,670.06 -

应收利息 6.4.7.5 204,612,440.25 114,415,554.76

应收股利 - -

应收申购款 42,489,351.77 131,425,318.78

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 11,241,280,635.58 11,778,240,566.05

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负 债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 1,735,724,661.53 174,239,618.64

应付证券清算款 - -

应付赎回款 3,400,648.37 3,862,758.70

应付管理人报酬 2,340,344.79 2,606,062.78

应付托管费 780,114.91 868,687.58

应付销售服务费 1,501,320.32 1,985,444.09

应付交易费用 6.4.7.7 169,218.73 114,343.80

应交税费 1,128,648.69 993,713.30

应付利息 619,906.75 130,149.68

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 101,554.49 383,776.05

负债合计 1,745,766,418.58 185,184,554.62

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 8,933,402,966.17 10,987,921,135.68

未分配利润 6.4.7.10 562,111,250.83 605,134,875.75


所有者权益合计 9,495,514,217.00 11,593,056,011.43

负债和所有者权益总计 11,241,280,635.58 11,778,240,566.05

注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，广发安泽短债 A 基金份额净值人民币 1.0637 元，基金份额
总额 4,273,443,565.42 份；广发安泽短债 C 基金份额净值人民币 1.0622 元，基金份额总额
4,659,959,400.75 份；总份额总额 8,933,402,966.17 份。
6.2 利润表
会计主体：广发安泽短债债券型证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目 附注号 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

一、收入 270,952,056.21

1.利息收入 253,501,924.00

其中：存款利息收入 6.4.7.11 58,263.00

债券利息收入 225,910,202.93

资产支持证券利息收入 20,322,739.26

买入返售金融资产收入 7,210,718.81

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -825,777.46

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13.1 -49,242.86

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 -776,534.60

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 6.4.7.14 -

股利收益 6.4.7.15 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 15,941,299.14
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 2,334,610.53

减：二、费用 64,417,812.27

1．管理人报酬 18,543,404.24

2．托管费 6,181,134.73

3．销售服务费 13,026,479.89

4．交易费用 6.4.7.18 85,797.44

5．利息支出 25,656,233.89

其中：卖出回购金融资产支出 25,656,233.89

6．税金及附加 814,480.41


7．其他费用 6.4.7.19 110,281.67

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 206,534,243.94
列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 206,534,243.94

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发安泽短债债券型证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

金净值） 10,987,921,135.68 605,134,875.75 11,593,056,011.43

二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利

润） - 206,534,243.94 206,534,243.94

三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净

值减少以“-”号填列） -2,054,518,169.51 -131,897,030.11 -2,186,415,199.62

其中：1.基金申购款 17,977,763,324.67 1,025,943,367.23 19,003,706,691.90

2.基金赎回款 -20,032,281,494.18 -1,157,840,397.34 -21,190,121,891.52

四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号

填列） - -117,660,838.75 -117,660,838.75

五、期末所有者权益（基

金净值） 8,933,402,966.17 562,111,250.83 9,495,514,217.00

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

广发安泽短债债券型证券投资基金（“本基金”）由广发安泽回报纯债债券型证券投资基金转型
而来。根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2018]1527 号《关于准予广发安泽
回报纯债债券型证券投资基金变更注册的批复 》和基金管理人于 2018 年 11 月 1 日发布的《关于广
发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，广发安泽回报纯债债券型证券投资基金变更投资范围及比例、投资限制、业绩比较基准、收益分配原则、费率
结构及其他相关事项，并更名为“广发安泽短债债券型证券投资基金”。自 2018 年 10 月 30 日起，由
《广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金合同》修订而成的《广发安泽短债债券型证券投资基金基金合同》生效，原《广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。

本基金的财务报表于 2019 年 8 月 26 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称“企业会计准则”）和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年上半年度的经营成
果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

（1）印花税


证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。

（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、
非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中
债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

（3）企业所得税

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

个人所得税税率为 20%。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

活期存款 488,711.82

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 488,711.82

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2019 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所黄 - - -

金合约

交易所市场 286,978,465.35 286,414,000.00 -564,465.35

债券 银行间市场 9,584,352,715.75 9,618,670,000.00 34,317,284.25

合计 9,871,331,181.10 9,905,084,000.00 33,752,818.90

资产支持证券 1,054,203,836.17 1,054,203,836.17 -

基金 - - -

其他 - - -

合计 10,925,535,017.27 10,959,287,836.17 33,752,818.90

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产

本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 131.00

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 5.90

应收结算备付金利息 1,350.10

应收债券利息 179,104,512.70

应收资产支持证券利息 25,506,440.55

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 204,612,440.25

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 169,218.73

合计 169,218.73

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 872.82

预提费用 100,681.67

合计 101,554.49

6.4.7.9 实收基金
广发安泽短债 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2019年1月1日至2019年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 3,892,880,575.24 3,892,880,575.24

本期申购 6,837,145,848.78 6,837,145,848.78

本期赎回（以“-”号填列） -6,456,582,858.60 -6,456,582,858.60

本期末 4,273,443,565.42 4,273,443,565.42

广发安泽短债 C

金额单位：人民币元

本期

项目 2019年1月1日至2019年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 7,095,040,560.44 7,095,040,560.44

本期申购 11,140,617,475.89 11,140,617,475.89

本期赎回（以“-”号填列） -13,575,698,635.58 -13,575,698,635.58

本期末 4,659,959,400.75 4,659,959,400.75

注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。
6.4.7.10 未分配利润
广发安泽短债 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 196,843,909.27 17,205,916.03 214,049,825.30

本期利润 81,093,981.92 5,367,521.48 86,461,503.40

本期基金份额交易产生的 14,415,850.65 3,590,414.38 18,006,265.03

变动数

其中：基金申购款 351,083,511.07 44,021,635.95 395,105,147.02

基金赎回款 -336,667,660.42 -40,431,221.57 -377,098,881.99

本期已分配利润 -46,408,805.67 - -46,408,805.67

本期末 245,944,936.17 26,163,851.89 272,108,788.06

广发安泽短债 C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 359,638,108.74 31,446,941.71 391,085,050.45

本期利润 109,498,962.88 10,573,777.66 120,072,740.54

本期基金份额交易产生的 -136,478,627.25 -13,424,667.89 -149,903,295.14
变动数

其中：基金申购款 557,514,052.65 73,324,167.56 630,838,220.21

基金赎回款 -693,992,679.90 -86,748,835.45 -780,741,515.35

本期已分配利润 -71,252,033.08 - -71,252,033.08

本期末 261,406,411.29 28,596,051.48 290,002,462.77

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 51,674.55

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 66.31

结算备付金利息收入 6,522.14

其他 -

合计 58,263.00

6.4.7.12 股票投资收益

本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2019年1月1日至2019年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 10,858,839,385.46
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 10,680,794,773.83
成本总额

减：应收利息总额 178,093,854.49

买卖债券差价收入 -49,242.86

6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益


单位：人民币元

本期

项目

2019年1月1日至2019年6月30日

卖出资产支持证券成交总额 57,790,757.26

减：卖出资产支持证券成本总额 55,776,534.60

减：应收利息总额 2,790,757.26

资产支持证券投资收益 -776,534.60

6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益

本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2019年1月1日至2019年6月30日

1.交易性金融资产 15,941,299.14

——股票投资 -

——债券投资 15,941,299.14

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的

预估增值税 -

合计 15,941,299.14

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2019年1月1日至2019年6月30日

基金赎回费收入 2,281,659.32

其他 2,400.00

基金转换费收入 50,551.21

合计 2,334,610.53

6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 2,359.94

银行间市场交易费用 83,437.50

合计 85,797.44

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2019年1月1日至2019年6月30日

审计费用 36,695.94

信息披露费 54,985.73

账户维护费 18,000.00

其他 600.00

合计 110,281.67

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金的基金管理人于 2019 年 7 月 24 日发布本基金分红公告，向截至 2019 年 7 月 26 日止在
本基金注册登记机构广发基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每 10 份 A 类基金份额派发
红利人民币 0.060 元，按每 10 份 C 类基金份额派发红利人民币 0.059 元。实际分配金额为人民币
53,069,296.19 元。

除上述情况外，截至本财务报表批准报出日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

平安银行股份有限公司 基金托管人、代销机构

广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与

过户机构、直销机构

广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内无应支付关联方的佣金，本报告期末无应付关联方佣金余额。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2019年1月1日至2019年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 18,543,404.24

其中：支付销售机构的客户维护费 5,979,552.29

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2019年1月1日至2019年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 6,181,134.73

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2019年1月1日至2019年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

广发安泽短债 A 广发安泽短债 C 合计

广发基金管理有限公 - 658,291.73 658,291.73
司

平安银行股份有限公 - 13,566.68 13,566.68
司

广发证券股份有限公 - 1,426,100.34 1,426,100.34
司

合计 - 2,097,958.75 2,097,958.75

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金

份额资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.35%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指
令，经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收，
注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日
期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2019年1月1日至2019年6月30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
联方名称

平安银行股 - - - - 2,325,800,000. 272,654.6
份有限公司 00 9

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
广发安泽短债 A

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
广发安泽短债 C

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日

期末余额 当期利息收入

平安银行股份有限公司 488,711.82 51,674.55

注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率 计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
广发安泽短债 A

单位：人民币元

除息日 每 10 份 再投资形

权益登记 现金形式 利润分配合

序号 基金份额 式发放总 备注
日 场 场 发放总额 计

分红数 额

内 外

1 2019-01-15 - 2019- 0.051 17,580,388.7 2,527,677.48 20,108,066.2 -

01-15 4 2

2 2019-04-16 - 2019- 0.054 19,371,367.2 6,929,372.18 26,300,739.4 -

04-16 7 5

36,951,756.0 46,408,805.6

合计 0.105 9,457,049.66 -

1 7

广发安泽短债 C

单位：人民币元

除息日 每 10 份 再投资形

权益登记 现金形式 利润分配合

序号 基金份额 式发放总 备注
日 场 场 发放总额 计

分红数 额

内 外

1 2019-01-15 - 2019- 0.051 32,044,655.4 2,984,739.76 35,029,395.2 -

01-15 7 3

2 2019-04-16 - 2019- 0.053 31,389,784.8 4,832,853.02 36,222,637.8 -

04-16 3 5

63,434,440.3 71,252,033.0

合计 0.104 7,817,592.78 -

0 8

6.4.12 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 1,534,424,661.53 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额

单价

170205 17 国开 05 2019-07-01 100.88 400,000.00 40,352,000.00

170209 17 国开 09 2019-07-01 101.40 300,000.00 30,420,000.00

190202 19 国开 02 2019-07-01 99.67 300,000.00 29,901,000.00

190203 19 国开 03 2019-07-01 99.36 1,100,000.00 109,296,000.00

190205 19 国开 05 2019-07-01 97.95 148,000.00 14,496,600.00

190301 19 进出 01 2019-07-01 99.84 800,000.00 79,872,000.00

101464018 14 湘高速 2019-07-02 101.39 20,000.00 2,027,800.00
MTN001

101682011 16 中铝业 2019-07-02 101.08 1,000,000.00 101,080,000.00


MTN004

011801897 18 大同煤业 2019-07-03 100.61 500,000.00 50,305,000.00
SCP003

011802166 18 山东核电 2019-07-03 100.60 112,000.00 11,267,200.00
SCP001

011900131 19 远东租赁 2019-07-03 100.39 1,000,000.00 100,390,000.00
SCP001

101452023 14 中外运 2019-07-03 101.63 1,000,000.00 101,630,000.00
MTN001

101468005 14 中铝业 2019-07-03 101.53 268,000.00 27,210,040.00
MTN001

101654101 16 津城建 2019-07-03 100.33 500,000.00 50,165,000.00
MTN004

101654107 16 津城建 2019-07-03 100.76 400,000.00 40,304,000.00
MTN006

101669029 16 电科院 2019-07-03 100.46 1,000,000.00 100,460,000.00
MTN003

101900113 19 中油股 2019-07-03 100.07 500,000.00 50,035,000.00
MTN001

011802056 18 桂投资 2019-07-04 100.60 500,000.00 50,300,000.00
SCP004

011802376 18 桂投资 2019-07-04 100.56 200,000.00 20,112,000.00
SCP005

011900385 19 远东租赁 2019-07-04 100.06 1,000,000.00 100,060,000.00
SCP002

170205 17 国开 05 2019-07-04 100.88 4,200,000.00 423,696,000.00

011802171 18 天业 2019-07-05 100.63 60,000.00 6,037,800.00
SCP005

011802316 18 中原高速 2019-07-05 100.51 600,000.00 60,306,000.00
SCP005

011900059 19 联合水泥 2019-07-05 100.40 400,000.00 40,160,000.00
SCP002

合计 16,308,000.00 1,639,883,440.00

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 201,300,000.00 元，于 2019 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券
交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2019年6月30日 2018年12月31日

A-1 2,203,129,000.00 2,237,869,000.00

A-1 以下 - -

未评级 4,898,325,000.00 6,634,022,070.00

合计 7,101,454,000.00 8,871,891,070.00

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券。6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2019年6月30日 2018年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -


AAA 774,203,836.17 519,809,340.63

未评级 - -

合计 774,203,836.17 519,809,340.63

注：资产支持证券评级取自第三方评级机构的优先级资产支持证券债项评级。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2019年6月30日 2018年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

AAA 484,870,000.00 193,355,000.00

未评级 - -

合计 484,870,000.00 193,355,000.00

注：短期同业存单评级取自第三方评级机构的发行主体信用评级。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2019年6月30日 2018年12月31日

AAA 2,506,554,000.00 1,336,473,000.00

AAA 以下 207,370,000.00 422,183,000.00

未评级 89,706,000.00 101,020,000.00

合计 2,803,630,000.00 1,859,676,000.00

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2019年6月30日 2018年12月31日

AAA 280,000,000.00 280,000,000.00

AAA 以下 - -

未评级 - -

合计 280,000,000.00 280,000,000.00

注：资产支持证券评级取自第三方评级机构的优先级资产支持证券债项评级。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从 而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券
外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基 金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金 合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业 市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时， 本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合 的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。

综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响， 导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的， 也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型 （VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019年 6月 30日
资产

银行存款 488,711.82 - - - 488,711.82

结算备付金 3,000,299.86 - - - 3,000,299.86

存出保证金 13,325.65 - - - 13,325.65

交易性金融资产 9,359,540,836.17 1,570,362,000.00 29,385,000.00 - 10,959,287,83


6.17

应收证券清算款 - - - 31,388,670.06 31,388,670.06

应收利息 - - - 204,612,440.25 204,612,440.2
5

应收申购款 - - - 42,489,351.77 42,489,351.77

资产总计 9,363,043,173.50 1,570,362,000.00 29,385,000.00 278,490,462.08 11,241,280,63
5.58

负债

卖出回购金融资 1,735,724,661.53 - - -1,735,724,661.
产款 53

应付赎回款 - - - 3,400,648.37 3,400,648.37

应付管理人报酬 - - - 2,340,344.79 2,340,344.79

应付托管费 - - - 780,114.91 780,114.91

应付销售服务费 - - - 1,501,320.32 1,501,320.32

应付交易费用 - - - 169,218.73 169,218.73

应交税费 - - - 1,128,648.69 1,128,648.69

应付利息 - - - 619,906.75 619,906.75

其他负债 - - - 101,554.49 101,554.49

负债总计 1,735,724,661.53 - - 10,041,757.05 1,745,766,4
18.58

利率敏感度缺口 7,627,318,511.97 1,570,362,000.00 29,385,000.00 268,448,705.039,495,514,217.
00

上年度末

2018 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 1,013,480.38 - - - 1,013,480.38

存出保证金 9,801.50 - - - 9,801.50

交易性金融资产 10,388,694,410.63 1,142,682,000.00 - - 11,531,376,41
0.63

应收利息 - - - 114,415,554.76 114,415,554.7
6

应收申购款 - - - 131,425,318.78 131,425,318.7
8

其他资产 - - - - -

资产总计 10,389,717,692.51 1,142,682,000.00 245,840,873.54 11,778,240,56
-

6.05

负债

卖出回购金融资 174,239,618.64 - - - 174,239,618.6
产款 4

应付赎回款 - - - 3,862,758.70 3,862,758.70

应付管理人报酬 - - - 2,606,062.78 2,606,062.78

应付利息 - - - 130,149.68 130,149.68

应交税金 - - - 993,713.30 993,713.30

应付托管费 - - - 868,687.58 868,687.58

应付交易费用 - - - 114,343.80 114,343.80

应付销售服务费 - - - 1,985,444.09 1,985,444.09

其他负债 - - - 383,776.05 383,776.05

负债总计 174,239,618.64 - - 10,944,935.98 185,184,554.6
2

利率敏感度缺口 10,215,478,073.87 11,593,056,01
1,142,682,000.00 - 234,895,937.56

1.43

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

市场利率上升 25 个基点 -18,330,401.52 -19,598,183.27

市场利率下降 25 个基点 18,451,421.09 19,675,423.89

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末未持有外汇投资，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值 变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误 差、beta 值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析

本基金主要投资于固定收益类金融工具，因此无重大市场价格风险。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1、公允价值

（1）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

（2）以公允价值计量的金融工具

（i）金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

（ii）各层级金融工具公允价值

于 2019 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为人民
币 10,959,287,836.17 元，无属于第一层级和第三层级的金额（2018 年 12 月 31 日，属于第二层级的
余额为人民币 11,531,376,410.63 元，无属于第一层级和第三层级的金额）。

（iii）公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。

2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 10,959,287,836.17 97.49


其中：债券 9,905,084,000.00 88.11

资产支持证券 1,054,203,836.17 9.38

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 3,489,011.68 0.03

8 其他各项资产 278,503,787.73 2.48

9 合计 11,241,280,635.58 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期内未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期内未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期内未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 742,922,000.00 7.82

其中：政策性金融债 742,922,000.00 7.82

4 企业债券 361,531,000.00 3.81

5 企业短期融资券 5,831,824,000.00 61.42

6 中期票据 2,483,937,000.00 26.16

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 484,870,000.00 5.11

9 其他 - -

10 合计 9,905,084,000.00 104.31

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(％)

1 170205 17 国开 05 4,600,000 464,048,000.00 4.89

2 041900058 19 津城建 2,500,000 249,750,000.00 2.63

CP003

3 041800410 18 陕延油 2,000,000 201,440,000.00 2.12

CP001

4 111917036 19 光大银 2,000,000 193,960,000.00 2.04

行 CD036

5 111913012 19 浙商银 2,000,000 193,880,000.00 2.04

行 CD012

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净


值比例(％)

1 156432 东借 02A1 1,200,000 120,000,000.00 1.26

1 149885 18 借 05A1 1,200,000 120,000,000.00 1.26

2 139453 链融 07A1 1,100,000 110,000,000.00 1.16

3 139112 集顺优 04 819,000 81,900,000.00 0.86

4 139302 链融 01A1 800,000 80,000,000.00 0.84

5 156637 璀璨 7A 700,000 70,000,000.00 0.74

6 139091 链融 3A1 660,000 66,100,030.68 0.70

7 149768 璀璨 3A 550,000 55,032,775.35 0.58

8 139200 集顺优 05 550,000 55,000,000.00 0.58

9 139469 链融 08A1 500,000 50,082,920.55 0.53

10 139308 尚隽 04A 450,000 45,000,000.00 0.47

11 139261 万科 29A1 400,000 40,000,000.00 0.42

11 149867 18 花 16A1 400,000 40,000,000.00 0.42

12 139446 恒融二 7A 300,000 30,000,000.00 0.32

12 156786 璀璨 8A 300,000 30,000,000.00 0.32

13 156390 璀璨 6A 210,000 21,000,000.00 0.22

14 149969 璀璨 4A 200,000 20,000,000.00 0.21

15 139303 万科 30A1 100,000 10,088,109.59 0.11

16 139487 尚隽 06A 100,000 10,000,000.00 0.11

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国光大银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会（含原中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会）或其派出机构的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 13,325.65

2 应收证券清算款 31,388,670.06

3 应收股利 -

4 应收利息 204,612,440.25

5 应收申购款 42,489,351.77

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 278,503,787.73

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份额比 占总份额比
持有份额 持有份额

例 例

广发安泽短债 2,838,470 1,434,973,

38,100 112,163.87 66.42% 33.58%
A ,307.47 257.95

广发安泽短债C 205,766,2 4,454,193,

337,848 13,793.06 4.42% 95.58%
27.67 173.08

合计 3,044,236 5,889,166,

375,948 23,762.34 34.08% 65.92%
,535.14 431.03

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

广发安泽短债 A 467,249.71 0.0109%
基金管理人所有从业人员持

广发安泽短债 C 6,070,919.56 0.1303%
有本基金

合计 6,538,169.27 0.0732%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 广发安泽短债 A 10~50

金投资和研究部门负责人 广发安泽短债 C >100

持有本开放式基金 合计 >100

广发安泽短债 A 0

本基金基金经理持有本开 广发安泽短债 C 0~10

放式基金

合计 0~10

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发安泽短债 A 广发安泽短债 C

基金合同生效日（2018 年 10 月 30

1,757,461,774.32 1,086,535,979.44
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 3,892,880,575.24 7,095,040,560.44

本报告期基金总申购份额 6,837,145,848.78 11,140,617,475.89

减：本报告期基金总赎回份额 6,456,582,858.60 13,575,698,635.58

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 4,273,443,565.42 4,659,959,400.75

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于 2019 年 6 月 4 日发布公告，自 2019 年 6 月 1 日起，聘任窦刚先生担任公司首
席信息官。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣 备注

数量 票成交总 金总量的


额的比例 比例

中金公司 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

广发证券 1 - - - - 新增 2 个

华鑫证券 2 - - - - -

注：1、交易席位选择标准：

（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；

（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；

（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。

2、交易席位选择流程：

（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

中金公司 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

华鑫证券 397,729,760. 100.00% 2,336,200, 100.00% - -
61 000.00

10.8 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

1 关于增加华夏财富为广发安泽短债债券型证 中国证监会指定报刊及 2019-06-28
券投资基金销售机构的公告 网站

2 关于增加邮储银行为旗下部分基金销售机构 中国证监会指定报刊及 2019-06-26
的公告 网站

3 关于增加晋中银行为旗下部分基金销售机构 中国证监会指定报刊及 2019-06-05
的公告 网站

4 关于增加云南红塔银行为旗下部分基金销售 中国证监会指定报刊及 2019-05-29
机构的公告 网站

5 关于增加和耕传承为旗下部分基金销售机构 中国证监会指定报刊及 2019-05-16
的公告 网站

6 关于增加联泰基金为广发安泽短债债券型证 中国证监会指定报刊及 2019-05-09
券投资基金销售机构的公告 网站

7 关于增加汇林保大为旗下部分基金销售机构 中国证监会指定报刊及 2019-05-08
的公告 网站

8 关于广发安泽短债债券型证券投资基金调整 中国证监会指定报刊及 2019-04-16
大额申购限额的公告 网站

9 关于广发安泽短债债券型证券投资基金调整 中国证监会指定报刊及 2019-04-13
大额申购限额的公告 网站

10 关于广发安泽短债债券型证券投资基金分红 中国证监会指定报刊及 2019-04-12
公告 网站

11 关于广发安泽短债债券型证券投资基金基金 中国证监会指定报刊及 2019-04-10
经理变更公告 网站

12 关于调整旗下基金首次申购、追加申购及定期 中国证监会指定报刊及 2019-04-01
定额投资最低数额限制的公告 网站

13 关于增加齐商银行为旗下部分基金销售机构 中国证监会指定报刊及 2019-03-13
的公告 网站

14 关于增加广州银行为旗下部分基金销售机构 中国证监会指定报刊及 2019-02-28
的公告 网站

15 关于增加吴江农商行为广发安泽短债债券型 中国证监会指定报刊及 2019-02-26
证券投资基金销售机构的公告 网站

16 关于增加厦门国际银行为旗下部分基金销售 中国证监会指定报刊及 2019-01-28
机构的公告 网站

17 关于增加嘉兴银行为旗下部分基金销售机构 中国证监会指定报刊及 2019-01-28
的公告 网站

18 关于广发安泽短债债券型证券投资基金调整 中国证监会指定报刊及 2019-01-15
大额申购限额的公告 网站

19 关于广发安泽短债债券型证券投资基金分红 中国证监会指定报刊及 2019-01-11
公告 网站

20 关于广发安泽短债债券型证券投资基金调整 中国证监会指定报刊及 2019-01-10


大额申购限额的公告 网站

21 关于增加渤海证券为广发安泽短债债券型证 中国证监会指定报刊及 2019-01-08
券投资基金销售机构的公告 网站

11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

（一）中国证监会注册广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

（二）《广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

（五）法律意见书

（六）《关于广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》

（七）《广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金合同》

（八）《广发安泽回报纯债债券型证券投资基金托管协议》

（九）《广发安泽回报纯债债券型证券投资基金招募说明书》
11.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

11.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇一九年八月二十八日
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